银行业专业人员职业资格中级风险管理（国别风险管理）模拟试卷1及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格中级风险管理（国别风险管理）模拟试卷1及答案解析(总分：80.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：19，分数：38.00)1.( )指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。（分数：2.00）A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险2.下列关于国别风险和主权风险的联系和区别说法不正确的是( )。（分数：2.00）A.主权风险看风险的角度更宽广，国别风险是主权风险的一部分B.国别风险考虑的风险因素更复杂，最基本和最重要的是转移风险C.一旦出现国别风险，受影响的业务范围更大D.最基本和最重要的是转移风

2、险3.某笔 1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为( )。（分数：2.00）A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯4.下列不属于政治风险的是( )。（分数：2.00）A.政府更替B.财产征用C.主权风险D.政治冲突5.阿根廷 2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了 2001年 12月 1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款，限制提取现金及限制兑换美元，这加剧了阿根廷社会的动荡

3、。这说明( )的变动引发了国别风险。（分数：2.00）A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡6.商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是( )。（分数：2.00）A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级7.在国别风险的主要类型中，( )是最主要的类型之一。（分数：2.00）A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险8.国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是( )。（分数：2.00）A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险

4、因素造成的9.下列关于国别风险的表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引发国别风险10.用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为( )。（分数：2.00）A.50B.80C.100D.15011.国际收支逆差与国际储备之比超过( )，说明风险较大。（分数：2.00）A.50B.100C.200D.15012.国别风险的评估指标不包括( )。（分数：2.00）A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标13.

5、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是( )。（分数：2.00）A.2025B.1525C.2535D.203014.该国家或地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。这说明该国处于( )等级的国别风险。（分数：2.00）A.低国别风险B.较低国别风险C.中等国别风险D.较高国别风险15.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每( )向董事会报告。（分数：2.00）A.半年B.季度C.一年D.两年16.下列不属于日常国别风险信息监测应遵循的原则是( )。（分数：2.00）A.完整

6、性B.独立性C.及时性D.主观性17.下列关于国别限额说法不正确的一项是( )。（分数：2.00）A.国别限额类型有敞口限额和经济资本限额B.国别限额可依据国别风险、业务机会和国家(地区)重要性三个因素确定C.国别风险是国别限额设定的重要依据，国别风险越高，限额越高D.有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按业务类型、交易对手类型、国别风险类型和期限等设定分类限额18.国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批准，并传达到相关部门和人员；至少( )对国别风险限额进行审查和批准。（分数：2.00）A.每月B.每季度C.每个周期D.每年19.国别风险超限额情况应当及时向相应级别的( )报

7、告，以获得批准或采取纠正措施。（分数：2.00）A.监事会B.股东大会C.高级管理层D.管理层或董事会二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)20.通常下列( )事件或指标变动时，认为发生了国别风险。（分数：2.00）A.主权违约B.转移事件C.货币贬值D.银行业危机E.政治动荡21.商业银行面临的国别风险存在于( )经营活动中。（分数：2.00）A.代理行往来B.由境外服务提供商提供的外包服务C.设立境外机构D.国际资本市场业务E.授信22.下列各项属于国别风险的有( )。（分数：2.00）A.主权风险B.信用风险C.传染风险D.操作风险E.经济风险23.商业银行对国别风险的计量方法

8、应满足的要求有( )。（分数：2.00）A.能够覆盖所有风险暴露和不同类型的风险B.能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险C.能够根据风险的分散情况计量国别风险D.能够在单一和并表层面按国别计量风险E.能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险24.综合打分卡模型包括以下( )模块。（分数：2.00）A.政治B.经济C.法律D.税收E.基础设施25.国别风险的评估指标包括三种：数量指标、比例指标和等级指标。其中，比例指标包括( )。（分数：2.00）A.外债总额与国民生产总值之比B.偿债比例C.应付未付外债总额与当年出口收入之比D.国际储备与应付未付外债总额之比E.国际收支逆差与国际

9、储备之比26.国别风险应当至少划分为( )等级。（分数：2.00）A.低B.较低C.中等D.较高E.高27.商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括但不限于( )、准备金计提水平等。（分数：2.00）A.国别风险暴露B.风险评估和评级C.风险限额遵守情况D.超限额业务处理情况E.压力测试28.为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到( )。（分数：2.00）A.“了解你的客户”及所在国家(地区)风险B.通过投保国别风险保险来转移风险C.增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑D.对贷款采取结构性的安排E.以银团贷款方式分散风险29.国别风险预警机制和应急处置措施有(

10、 )。（分数：2.00）A.建立国别风险预警机构B.完善风险信息监控C.健全预警信息传递机制D.准确把握预警等级E.加强风险预测三、判断题(总题数：11，分数：22.00)30.衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产 15或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和或债权人债务。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误31.国别风险主体分为直接风险主体和最终风险主体。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误32.传染风险是指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性。( )（分数：2.00）A.正确B.错误33.间接国别风险指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关

11、系或利益的本国借款人的还款能力的风险。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误34.外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，一般的限度是 1525，高于这个限度说明外债负担过重。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误35.通常，国别敞口金额对表内敞口而言通常是该笔敞口在资产负债表上的账面余额，即体现在资产负债表上的金额，对表外敞口而言，则是表外项目余额。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误36.在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向监事会报告。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误37.日常国别风险信息监测应遵循完整性、独立性和及时性

12、原则。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误38.国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统是国别风险管理的重要 IT支持系统，必要时国别评级和压力测试系统也将有助于国别风险管理的系统流程化和自动化。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误39.不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率。重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每季度向高级管理层报告。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误40.通常，对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置分类限额。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格中级风险管理（国别风险管理）模拟试卷1答案解

13、析(总分：80.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：19，分数：38.00)1.( )指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。（分数：2.00）A.转移风险 B.传染风险C.货币风险D.主权风险解析：解析：转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。2.下列关于国别风险和主权风险的联系和区别说法不正确的是( )。（分数：2.00）A.主权风险看风险的角度更宽广，国别风险是主权风险的一部分 B.国别风险考虑的风险因素更复杂，最基本和最重要的是

14、转移风险C.一旦出现国别风险，受影响的业务范围更大D.最基本和最重要的是转移风险解析：解析：国别风险看风险的角度更宽广，主权风险是国别风险的一部分。3.某笔 1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为( )。（分数：2.00）A.泰国 B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯解析：解析：当直接风险主体是空壳公司或特殊目的公司(SPV)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在地为从事实际经营活动的地区或其管理机构的所在地。4.下列不属于政治风险的是( )。（分数：2.0

15、0）A.政府更替B.财产征用C.主权风险 D.政治冲突解析：解析：政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。5.阿根廷 2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了 2001年 12月 1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款，限制提取现金及限制兑换美元，这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明( )的变动引发了国别风险。（分数：2.00）A.主权违约B.银行业危机C.转移事件 D.政治动荡解析：解析：A 项，主权违约是指主权债务

16、人违约；B 项，银行业危机是指某一经济体银行体系的崩溃，尤其易发生在金融危机的背景下；D 项，政治动荡是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形；C 项，转移事件是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形。6.商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是( )。（分数：2.00）A.国别评级 B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级解析：解析：国别评级反映一国(地区)政治、经济、财政、金融、国际收支、制度运营等的综合风险程度。国别风险等级仅表示排序，不代表违约率。7.在国别风险的主要类型

17、中，( )是最主要的类型之一。（分数：2.00）A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险 解析：解析：国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。其中，转移风险是国别风险的最主要类型之一。8.国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是( )。（分数：2.00）A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移 C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的解析：解析：B 项，商业银行可以通过投保国别风险保险来转移风险。投保人通过支付一定的保费将所承

18、担的国别风险转移给承保人。承保机构有由各国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司。9.下列关于国别风险的表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一 D.资产被国有化不会引发国别风险解析：解析：A 项，在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于操作风险管理范畴；B 项，国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中；D 项，国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社

19、会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。10.用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为( )。（分数：2.00）A.50B.80C.100 D.150解析：解析：应付未付外债总额与当年出口收入之比可以用来衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为100。高于这个限度说明该国的长期资金流动性差，因而风险也较高。11.国际收支逆差与国际储备之比超过( )，说明风险较大。（分数：2.00）A.50B.100C.200D.150 解析：解析：国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是150，超过这

20、一限度说明风险较大。12.国别风险的评估指标不包括( )。（分数：2.00）A.数量指标B.等级指标C.规模指标 D.比例指标解析：解析：国别风险的评估指标主要包括三种：数量指标、比例指标和等级指标。这三项指标是对国别风险关键因素的不同方面进行衡量。13.偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是( )。（分数：2.00）A.2025B.1525 C.2535D.2030解析：解析：偿债比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比，它衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是 1525，超过这个限度说明该国的偿还能力有问题。14.该国家或地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足

21、够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。这说明该国处于( )等级的国别风险。（分数：2.00）A.低国别风险B.较低国别风险 C.中等国别风险D.较高国别风险解析：解析：较低国别风险：该国家或地区现有的国别风险期望值低，偿债能力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利因素。15.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每( )向董事会报告。（分数：2.00）A.半年B.季度 C.一年D.两年解析：解析：不同层次和种类的国别风险报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率。重大风险暴

22、露和高风险国家暴露应当至少每季度向董事会报告。在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向董事会和高级管理层报告。16.下列不属于日常国别风险信息监测应遵循的原则是( )。（分数：2.00）A.完整性B.独立性C.及时性D.主观性 解析：解析：日常国别风险信息监测应遵循完整性、独立性和及时性原则。完整性是指应该收集全部的风险信息，对所有的可能会产生负面影响、提高银行风险的信息都应该关注整理；独立性是指在处理收集的信息时，应保证独立性，不能因为主观或其他原因而使收集到的信息有失公允；及时性是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间作出预

23、警措施。17.下列关于国别限额说法不正确的一项是( )。（分数：2.00）A.国别限额类型有敞口限额和经济资本限额B.国别限额可依据国别风险、业务机会和国家(地区)重要性三个因素确定C.国别风险是国别限额设定的重要依据，国别风险越高，限额越高 D.有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按业务类型、交易对手类型、国别风险类型和期限等设定分类限额解析：解析：国别风险是国别限额设定的重要依据，国别风险越高，限额越低。18.国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批准，并传达到相关部门和人员；至少( )对国别风险限额进行审查和批准。（分数：2.00）A.每月B.每季度C.每个周期D.每年 解

24、析：解析：国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批准，并传达到相关部门和人员；至少每年对国别风险限额进行审查和批准，在特定国家或地区风险状况发生显著变化的情况下，提高审查和批准频率；需要建立国别风险限额监测、超限报告和审批程序，至少每月监测国别风险限额遵守情况，持有较多交易资产的机构应当提高监测频率。19.国别风险超限额情况应当及时向相应级别的( )报告，以获得批准或采取纠正措施。（分数：2.00）A.监事会B.股东大会C.高级管理层D.管理层或董事会 解析：解析：超限额情况应当及时向相应级别的管理层或董事会报告，以获得批准或采取纠正措施。二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)20.

25、通常下列( )事件或指标变动时，认为发生了国别风险。（分数：2.00）A.主权违约 B.转移事件 C.货币贬值 D.银行业危机 E.政治动荡 解析：解析：通常，在以下事件或指标发生变动时，认为发生了国别风险：主权违约；转移事件；货币贬值；银行业危机；政治动荡。21.商业银行面临的国别风险存在于( )经营活动中。（分数：2.00）A.代理行往来 B.由境外服务提供商提供的外包服务 C.设立境外机构 D.国际资本市场业务 E.授信 解析：解析：国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中。22.下列各项属于国别风险的有( )。（分数：2

26、.00）A.主权风险 B.信用风险C.传染风险 D.操作风险E.经济风险 解析：解析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类，其中转移风险是国别风险的最主要类型之一。23.商业银行对国别风险的计量方法应满足的要求有( )。（分数：2.00）A.能够覆盖所有风险暴露和不同类型的风险B.能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险 C.能够根

27、据风险的分散情况计量国别风险D.能够在单一和并表层面按国别计量风险 E.能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险 解析：解析：商业银行应当根据本机构国别风险类型、暴露规模和复杂程度选择适当的计量方法。计量方法应当至少满足以下要求：能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险；能够在单一和并表层面按国别计量风险；能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险。24.综合打分卡模型包括以下( )模块。（分数：2.00）A.政治 B.经济 C.法律 D.税收 E.基础设施 解析：解析：综合打分卡模型，通常除了政治、经济等主权评级模型中考虑到的因素外，另加入法律、税收、基础设施等运营环境模块

28、。25.国别风险的评估指标包括三种：数量指标、比例指标和等级指标。其中，比例指标包括( )。（分数：2.00）A.外债总额与国民生产总值之比 B.偿债比例 C.应付未付外债总额与当年出口收入之比 D.国际储备与应付未付外债总额之比 E.国际收支逆差与国际储备之比 解析：解析：比例指标反映一国的对外清偿能力，包括以下五个方面：外债总额与国民生产总值之比、偿债比例、应付未付外债总额与当年出口收入之比、国际储备与应付未付外债总额之比和国际收支逆差与国际储备之比。26.国别风险应当至少划分为( )等级。（分数：2.00）A.低 B.较低 C.中等 D.较高 E.高 解析：解析：国别风险应该至少划分为低

29、、较低、中等、较高和高五个等级。27.商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括但不限于( )、准备金计提水平等。（分数：2.00）A.国别风险暴露 B.风险评估和评级 C.风险限额遵守情况 D.超限额业务处理情况 E.压力测试 解析：解析：商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括但不限于国别风险暴露、风险评估和评级、风险限额遵守情况、超限额业务处理情况、压力测试、准备金计提水平等。28.为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到( )。（分数：2.00）A.“了解你的客户”及所在国家(地区)风险 B.通过投保国别风险保险来转移风险 C.增加风险较低

30、的第三国母公司或银行的担保或承兑 D.对贷款采取结构性的安排 E.以银团贷款方式分散风险 解析：解析：为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到： (1)“了解你的客户”及所在国家(地区)风险。 (2)严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。 (3)通过投保国别风险保险来转移风险。投保人通过支付一定的保费将所承担的国别风险转移给承保人。承保机构有各国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司，如中国出口信用保险公司的政治险和商业险。 (4)增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。 (5)对贷款采取结构性的安排。 (6)以银团贷款方式分散风险。 (7)吸引

31、世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。 (8)合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约需提前还款。 (9)项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。 (10)建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。29.国别风险预警机制和应急处置措施有( )。（分数：2.00）A.建立国别风险预警机构 B.完善风险信息监控 C.健全预警信息传递机制 D.准确把握预警等级 E.加强风险预测 解析：解析：国别风险预警机制和应急处置措施有：建立国别风险预警机构；完善风险信息监控；健全预警信息传递机制

32、；准确把握预警等级；加强风险预测；应急处置方案。三、判断题(总题数：11，分数：22.00)30.衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产 15或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和或债权人债务。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产 10或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和或债权人债务。31.国别风险主体分为直接风险主体和最终风险主体。 ( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：国别风险主体或最终风险主体在中国大陆以外国家和地区的各类业务经营活动均纳入国别风险敞口识别统计范围。32.传染风险是指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接

33、或间接外币债务的可能性。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性。传染风险指某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级下降或信贷紧缩的风险，即使这些国家并未发生这些不利状况、自身信用状况也未出现恶化。题干中所指的为主权风险。33.间接国别风险指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。 ( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：间接国别风险指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。银行业金融机构在

34、评估境外借款人的信用状况时，应适当考虑其所在国的国别风险因素。34.外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，一般的限度是 1525，高于这个限度说明外债负担过重。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，一般的限度是 2025，高于这个限度说明外债负担过重。35.通常，国别敞口金额对表内敞口而言通常是该笔敞口在资产负债表上的账面余额，即体现在资产负债表上的金额，对表外敞口而言，则是表外项目余额。 ( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：通常，国别敞口金额对表内敞口而言通常是该笔敞口在资产负债表上的账

35、面余额，即体现在资产负债表上的金额，对表外敞口而言，则是表外项目余额。36.在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向监事会报告。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向董事会和高级管理层报告。37.日常国别风险信息监测应遵循完整性、独立性和及时性原则。 ( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：日常国别风险信息监测应遵循完整性、独立性和及时性原则。38.国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统是国别风险管理的重要 IT支持系统，必要时国别评级和压力测试系统也将有助于国别风险

36、管理的系统流程化和自动化。 ( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统是国别风险管理的重要 IT支持系统，必要时国别评级和压力测试系统也将有助于国别风险管理的系统流程化和自动化。39.不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率。重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每季度向高级管理层报告。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率。重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每季度向董事会报告。40.通常，对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置分类限额。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按业务类型、交易对手类型、国别风险类型和期限等设定分类限额。通常，对高和较高国别风险敞口、单一国别最大敞口、前十大国别敞口等可设置集中度限额。