[职业资格类试卷]证券从业资格证券交易（证券自营业务、债券回购交易）模拟试卷1及答案与解析.doc

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1、证券从业资格证券交易（证券自营业务、债券回购交易）模拟试卷 1及答案与解析一、单项选择题本大题共 70 小题，每小题 0.5 分，共 35 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 证券公司自营买卖业务的首要特点为( )。（A）交易的风险性（B）决策的自主性（C）收益的不确定性（D）收益的确定性2 ( )为自营业务的执行机构。（A）董事会（B）自营业务部门（C）监事会（D）投资决策机构3 计算自营规模时，证券公司应当根据自营投资的类别按( )计算。（A）成本价与公允价值孰高原则（B）成本价（C）公允价（D）成本价与公允价值孰低原则4 根据证券公司风险控制指标管理办法的规定，

2、自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的( ) 。（A）200（B） 300（C） 400（D）5005 证券交易所对证券公司自营业务的监管中，要求会员每年 6 月 30 日和 12 月 31日过后的( )日内。向中国证监会报送各家会员截止到该日的证券自营业务情况。（A）10（B） 15（C） 20（D）30二、多项选择题本大题共 60 小题，每小题 0.5 分，共 30 分。以下各小题所给出的四个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。6 证券自营业务的含义包括( )。（A）从事证券自营业务的证券公司其注册资本最低限额应达到 2 亿元人民币（B）只有经中国证监会批准经营证

3、券自营的证券公司才能从事证券自营业务。从事证券自营业务的证券公司其净资本不得低于 5000 万元人民币（C）自营业务是证券公司以营利为目的、为自己买卖证券、通过买卖价差获利的一种经营行为（D）自营买卖必须在以自己名义开设的证券账户中进行7 证券公司控制自营业务运作风险的方式有( )。（A）合理的预警机制（B）严密的账户管理（C）严格的资金审批调度（D）规范的交易操作8 证券公司自营业务权益类证券主要是指( )。（A）股票（B）股票基金（C）期货（D）权证9 下列属于证券公司自营业务禁止行为的有( )。（A）内幕交易（B）操纵市场（C）假借他人名义或者以个人名义进行自营业务（D）将自营业务与代理

4、业务混合操作10 关于证券自营业务的规模及比例控制，下列说法正确的有( )。（A）自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的 100（B）持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的 50（C）持有一种权益类证券的市值与该类证券总市值的比例不得超过 5，但因包销导致的情形和中国证监会另有规定的除外（D）自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的 50011 证券公司建立独立的实时监控系统，应采取的措施有( )。（A）建立自营业务的逐日盯市制度（B）建立健全自营业务风险监控系统的功能（C）定期或不定期对自营业务进行检查或稽核（D）健全自营业务风险敞口和公司整体损益情况的联动分析与监控机制12

5、 证券公司加强自营业务内部控制的措施主要有( )。（A）应加强自营账户的集中管理和访问权限控制（B）建立健全自营业务风险监控缺陷的纠正与处理机制（C）提高自营业务运作的透明度（D）建立完备的业绩考核和激励制度13 证券公司有( ) 行为的，将视情节轻重，单处或并处警告、没收非法所得、3 万元以上 30 万元以下罚款、暂停自营业务半年至一年的处罚。（A）不接受、不配合中国证监会的检查、调查（B）不按规定上报自营业务资料和情况报告（C）将自营业务与代理业务混合操作（D）委托其他证券经营机构代为买卖证券14 证券公司操纵证券市场的，依法应受的处罚包括( )。（A）责令依法处理非法持有的证券，没收违法

6、所得，并处以违法所得 1 倍以上 5倍以下的罚款（B）没有违法所得或者违法所得不足 30 万元的，处以 30 万元以上 300 万元以下的罚款（C）单位操纵证券市场的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以 10 万元以上 60 万元以下的罚款（D）情节严重的，暂停或者撤销证券自营业务许可15 证券交易内幕信息的知情人在涉及证券的发行、交易或者其他对证券的价格有重大影响的信息公布前，建议他人买卖证券的，应受到( )处罚。（A）责令依法处理非法持有的证券，没收违法所得，并处以违法所得 1 倍以上 5倍以下的罚款（B）没有违法所得或者违法所得不足 3 万元的，处以 3 万元以

7、上 60 万元以下的罚款（C）单位从事内幕交易的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以 3 万元以上 10 万元以下的罚款（D）证券监督管理机构工作人员进行内幕交易的，从重处罚16 全国银行间债券市场质押式回购交易参与者的自主报价分为( )。（A）公开报价（B）反向报价（C）对话报价（D）多边报价17 上海证券交易所国债买断式回购交易到期时，下列属于违约行为的有( )。（A）到期日融券方证券账户中应付的相应国债数量不足（B）到期日融资方没有足够资金购回相应国债（C）到期日融资方应付的相应国债数量不足（D）到期日融资方证券账户中没有足够资金回购相应国债18 全国银行间债券

8、市场质押式回购成交合同的书面形式包括( )。（A）全国银行间同业拆借中心交易系统生成的成交单（B）全国银行间同业拆借中心交易系统生成的电报、电传和传真（C）全国银行间同业拆借中心交易系统生成的合同书（D）全国银行间同业拆借中心交易系统生成的信件19 关于上海证券交易所买断式回购业务履约金归属判定规则说法正确的有( )。（A）融资方履约，融券方申报不履约的，归融资方（B）融资方申报不履约，融券方无力履约的，归融资方（C）融资方履约，融券方无力履约的。归融资方（D）双方申报不履约，归证券结算风险基金20 全国银行间同业拆借中心债券回购交易的参与主体是银行间市场会员，主要包括( )。（A）商业银行（

9、B）保险公司（C）财务公司（D）证券投资基金三、判断题本大题共 70 小题，每小题 0.5 分，共 35 分。判断以下各小题的对错，正确的选A，错误的选 B。21 证券公司进行证券自营买卖，其收益主要来源于低买高卖的价差，证券公司一定能从中获得收益。( )（A）正确（B）错误22 投资决策机构为自营业务的执行机构。 ( )（A）正确（B）错误23 编造、传播影响证券交易的虚假信息，或伪造、变造、销毁交易记录，扰乱证券交易市场，情节严重的，按照证券法的相关规定处理。 ( )（A）正确（B）错误24 证券自营业务的内部控制要求应加强自营账户的集中管理和访问权限控制。 ( )（A）正确（B）错误25

10、 证券公司从事证券自营业务，应当以公司名义建立证券自营账户，并报证券交易所备案。 ( )（A）正确（B）错误26 上海证券交易所可根据市场情况，终止某券种的国债买断式回购交易。 ( )（A）正确（B）错误27 买断式回购交易中债券所有权随交易的发生而转移。 ( )（A）正确（B）错误28 国债买断式回购初始结算实行中国结算公司上海分公司与证券交易所之间的货银对付制度。 ( )（A）正确（B）错误29 对于买断式回购到期购回结算，中国结算公司上海分公司不作为共同对手方，对国债买断式回购到期购回结算不提供交收担保。 ( )（A）正确（B）错误30 国债买断式回购到期清算日(R 日)14：00，融资

11、方和融券方均可通过 PROP 系统对当日到期的一笔或多笔买断式回购申报不履约。 ( )（A）正确（B）错误31 在买断式回购到期购回结算过程中,中国结算公司上海分公司收到参与人发送的不履约申报后，将申报结果即时反馈给申报人。参与人可通过 PROP 平台实时查询申报结果。参与人申报不履约后其购回交收义务自动解除，相应的履约金予以返还。 ( )（A）正确（B）错误证券从业资格证券交易（证券自营业务、债券回购交易）模拟试卷 1答案与解析一、单项选择题本大题共 70 小题，每小题 0.5 分，共 35 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 【正确答案】 B【知识模块】 证券自营

12、业务2 【正确答案】 B【试题解析】 自营业务部门为自营业务的执行机构，应在投资决策机构作出的决策范围内，根据授权负责具体投资项目的决策和执行工作。【知识模块】 证券自营业务3 【正确答案】 A【试题解析】 计算自营规模时，证券公司应当根据自营投资的类别按成本价与公允价值孰高原则计算。【知识模块】 证券自营业务4 【正确答案】 D【试题解析】 根据证券公司风险控制指标管理办法的规定，自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的 500。【知识模块】 证券自营业务5 【正确答案】 D【试题解析】 根据证券交易所管理办法第 45 条的规定，证券交易所应当根据国家关于证券经营机构证券自营业务管理的规定

13、和证券交易所业务规则，对会员的证券自营业务实施日常监督管理，其中包括每年 6 月 30 日和 12 月 31 日过后的30 日内，向中国证监会报送各家会员截止到该日的证券自营业务情况等。【知识模块】 证券自营业务二、多项选择题本大题共 60 小题，每小题 0.5 分，共 30 分。以下各小题所给出的四个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。6 【正确答案】 B,C,D【试题解析】 证券自营业务具体地说有以下 4 层含义，只有经中国证监会批准经营证券自营的证券公司才能从事证券自营业务。从事证券自营业务的证券公司其注册资本最低限额应达到 1 亿元人民币。净资本不得低于 5000

14、 万元人民币。自营业务是证券公司以营利为目的、为自己买卖证券、通过买卖价差获利的一种经营行为。在从事自营业务时，证券公司必须使用自有或依法筹集可用于自营的资金。自营买卖必须在以自己名义开设的证券账户中进行；并且只能买卖依法公开发行的或中国证监会认可的其他有价证券。【知识模块】 证券自营业务7 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 证券公司应通过合理的预警机制、严密的账户管理、严格的资金审批调度、规范的交易操作及完善的交易记录保存制度等，控制自营业务运作风险。【知识模块】 证券自营业务8 【正确答案】 A,B【试题解析】 证券公司自营业务权益类证券是指股票和主要以股票为投资对象的证券类金融产

15、品，包括股票、股票基金以及中国证监会规定的其他证券。【知识模块】 证券自营业务9 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 证券公司自营业务的禁止行为包括：内幕交易； 操纵市场；其他禁止的行为，包括 C、D 项。【知识模块】 证券自营业务10 【正确答案】 A,C,D【试题解析】 根据证券公司风险控制指标管理办法的规定，持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的 30。故 B 选项说法错误。其他选项的内容均符合证券公司风险控制指标管理办法对证券公司自营业务规模及比例控制的规定。本题正确答案为 A、C、D。【知识模块】 证券自营业务11 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 证券自营业务12

16、【正确答案】 A,B,D【试题解析】 证券公司加强自营业务内部控制的措施主要有：建立“防火墙”制度；加强自营账户的集中管理和访问权限控制； 建立完善的投资决策和投资操作档案管理制度，确保投资过程事后可查证；证券公司应建立独立的实时监控系统；通过建立实时监控系统全方位监控自营业务的风险，建立有效的风险监控报告机制；建立健全自营业务风险监控缺陷的纠正与处理机制； 建立完备的业绩考核和激励制度；稽核部门定期对自营业务的合规运作、盈亏、风险监控等情况进行全面稽核、出具稽核报告；加强自营业务人员的职业道德和诚信教育，强化自营业务人员的保密意识、合规操作意识和风险控制意识。本题正确答案为 A、B、D。【知

17、识模块】 证券自营业务13 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 证券经营机构证券自营业务管理办法第 35 条规定，证券经营机构有下列行为之一的，视情节轻重，单处或并处警告、没收非法所得、3 万元以上 30 万元以下罚款、暂停自营业务半年至 1 年的处罚，不接受、不配合证监会的检查、调查；不按规定上报自营业务资料和情况报告； 由上市公司或其关联公司持有 10以上股份的证券经营机构自营买卖谊上市公司的股票；将自营业务与代理业务混合操作；以自己名义为他人或以他人名义为自己买卖证券；委托其他证券经营机构代为买卖证券； 其他违反自营业务管理法规的行为。【知识模块】 证券自营业务14 【正确答案】

18、A,B,C【试题解析】 根据证券法的有关规定。证券公司操纵证券市场的，责令依法处理非法持有的证券，没收违法所得，并处以违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 30 万元的，处以 30 万元以上 300 万元以下的罚款；单位操纵证券市场的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以 10 万元以上 60 万元以下的罚款。本题正确答案为 A、B 、C。【知识模块】 证券自营业务15 【正确答案】 A,B,D【试题解析】 根据证券法的有关规定，证券交易内幕信息的知情人或者非法获取内幕信息的人，在涉及证券的发行、交易或者其他对证券的价格有重大影响的信息公

19、布前，建议他人买卖证券的。责令依法处理非法持有的证券，没收违法所得并处以违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足 3万元的，处以 3 万元以上 60 万元以下的罚款；单位从事内幕交易的，还应当对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告。并处以 3 万元以上 30 万元以下的罚款；证券监督管理机构工作人员进行内幕交易的，从重处罚。C 选项说法错误。本题正确答案为 A、B、D。【知识模块】 证券自营业务16 【正确答案】 A,C【试题解析】 全国银行间债券市场质押式回购交易参与者的自主报价分为两类：公开报价与对话报价。故 A、C 选项正确。【知识模块】 债券回购交易

20、17 【正确答案】 A,B【试题解析】 上海证券交易所国债买断式回购到期日融资方没有足够资金购回相应国债，同时其对应融券方证券账户中应付的相应国债数量不足，则交易双方均为违约。故 A、B 选项符合题意。【知识模块】 债券回购交易18 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 全国银行间债券市场质押式回购成交合同应采用书面形式，其书面形式包括全国银行间同业拆借中心交易系统生成的成交单、电报、电传、传真、合同书和信件等。本题正确答案为 A、B、C、D。【知识模块】 债券回购交易19 【正确答案】 A,C,D【试题解析】 融资方申报不履约，融券：方无力履约的，归证券结算风险基金。故 B 选项说法错误

21、。其他选项均符合上海证券交易所履约金归属的判定规则。本题正确答案为 A、C、D。【知识模块】 债券回购交易20 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 全国银行间同业拆借中心开办了国债、政策性金融债等债券的回购业务，参与主体是银行间市场会员，主要是商业银行、保险公司、财务公司、证券投资基金等金融机构。【知识模块】 债券回购交易三、判断题本大题共 70 小题，每小题 0.5 分，共 35 分。判断以下各小题的对错，正确的选A，错误的选 B。21 【正确答案】 B【试题解析】 证券公司进行证券自营买卖，其收益主要来源于低买高卖的价差。但这种收益有很大的不确定性，有可能是收益，也有可能是损失，而且

22、收益与损失的数量也无法事先准确预计。【知识模块】 证券自营业务22 【正确答案】 B【试题解析】 自营业务部门为自营业务的执行机构，应在投资决策机构作出的决策范围内，根据授权负责具体投资项目的决策和执行工作。【知识模块】 证券自营业务23 【正确答案】 B【试题解析】 编造、传播影响证券交易的虚假信息，或伪造、变造、销毁交易记录，扰乱证券交易市场，情节严重的，将追究刑事责任。【知识模块】 证券自营业务24 【正确答案】 A【试题解析】 证券自营业务的内部控制要求应加强自营账户的集中管理和访问权限控制。自营账户应由独立于自营业务的部门统一管理。【知识模块】 证券自营业务25 【正确答案】 B【试

23、题解析】 证券公司从事证券自营业务，应当以公司名义建立证券自营账户，并报中国证监会备案。【知识模块】 证券自营业务26 【正确答案】 A【试题解析】 上海证券交易所根据市场情况，对指定券种的国债买断式回购实施停牌，并可视市场具体情况对其复牌，亦可根据市场情况终止某券种的图债买断式回购交易。【知识模块】 债券回购交易27 【正确答案】 A【试题解析】 在买断式回购的初始交易中，债券持有人(正回购方)将债券“卖”给债券购买方(逆回购方) ，所有权转移至逆回购方，债券所有权随交易的发生而转移。【知识模块】 债券回购交易28 【正确答案】 B【试题解析】 国债买断式回购初始结算实行中国结算公司上海分公

24、司与结算参与人之间的货银对付制度。【知识模块】 债券回购交易29 【正确答案】 A【试题解析】 对于买断式回购到期购回结算，中国结算公司上海分公司按成交记录完成买断式回购到期购回交收。结算参与人多笔应付、应收不做轧差处理，同一笔交易不拆分交收。中国结算公司上海分公司不作为共同对手方，对圆债买断式回购到期购回结算不提供交收担保。【知识模块】 债券回购交易30 【正确答案】 B【试题解析】 国债买断式回购到期清算日(R 日)9：0015：00，融资方和融券方均可通过 PROP 系统对当日到期的一笔或多笔买断式回购申报不履约。【知识模块】 债券回购交易31 【正确答案】 B【试题解析】 在买断式回购到期购回结算过程中，中国结算公司上海分公司收到参与人发送的不履约申报后，将申报结果即时反馈给申报人。参与人可通过 PROP平台实时查询申报结果。参与人中报不履约后其购回交收义务自动解除，相应的履约金不予返还。【知识模块】 债券回购交易