[财经类试卷]银行从业资格（风险管理）模拟试卷69及答案与解析.doc

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1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 69 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 商业银行风险管理模式的演变过程是( )。（A）负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段 资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段（B）资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段（C）负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段（D）资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段 资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段2 若随机变量 服从

2、-1,3上的均匀分布,则 的期望值和方差分别是( )。（A）1,1.33（B） 2,2.33（C） 3,3.33（D）1,2.333 与其他金融风险不同,( )难以直接测算,并且很难与其他风险分离,进行独立的处理。（A）信用风险（B）国家风险（C）流动性风险（D）声誉风险4 声誉风险管理体系应当重点强调的内容不包括( )。（A）建立内部审计和外部审计的流程（B）努力建立学习型组织,有能力在出现问题时及时纠正（C）利用自身的价值理念,道德规范影响合作伙伴,供应商和客户（D）深入理解不同利益持有人(如股东,员工,客户,监管机构,社会公众等)对自身的期望值5 管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。

3、监管部门对管理信息系统有效性的评判可用( ) 衡量,这些因素受信息需求分析和系统设计影响。（A）质量,科学性,及时性（B）反应时间,复杂性,便捷性（C）质量 ,数量,及时性（D）质量,及时性,便捷性6 1974 年美国富兰克银行和前西德的赫斯塔特银行宣布破产时都已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，严重影响了全球银行体系的稳定运行，此时由于债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量从而使债权人或者金融产品持有者造成的经济损失为( )。（A）违约风险（B）结算风险（C）市场风险（D）国家风险7 通常情况下，商业银行可以采用( )来应对金融风险中的非预期损失。（A）

4、严格限制业务（B）提取损失准备金（C）冲减利润（D）冲减资本金8 下列关于风险的说法，正确的是( )。（A）对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源（B）信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中（C）对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计（D）从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失9 ( )是由于存在信息不对称，银行在贷款之前，无法充分有效的甄别风险高、风险低的不同贷款者，从而导致了信贷供给曲线向后弯折。（A）逆向选择性（B）道德风险（C）正外部性（D）负外部性10 方法就是以某一个市场变量作

5、为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。（A）模拟（B）计量（C）盯市（D）盯模11 操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )。（A）公司治理结构（B）外部监督（C）合规文化（D）信息系统建设12 假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为 1 英镑:19000 美元，汇率波动的年标准差是 250 基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来 3 个月英镑兑美元的汇率有 95的可能处于( )区间。（A）(1.8750，1.9250)（B） (1.8000，2.0000)（C） (1.8500，1.9500)（D）(1.8250，1.9750)13 在计算资产的流动性时，( )的资产均要从各类流动

6、性资产中扣除。（A）现金（B）抵押给第三方的资产（C）同业拆借（D）抵押融资14 下列关于风险的说法，不正确的是( )。（A）风险是收益的概率分布（B）风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础（C）损失是一个事前概念，风险是一个事后概念（D）风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身15 盈利能力监管指标不包括( )。（A）资本金收益率（B）净利息收入率（C）不良贷款率（D）资产收益率16 某商业银行有两家信用水平不同的贷款客户 A 和 B，其中客户 A 的信用等级大于客户 B，在假设其他条件不变的情况下，商业银行设定客户 A 的贷款利率低于客户 B 以规避风险，

7、这种风险管理的方法属于( )。（A）风险对冲（B）风险转移（C）风险分散（D）风险补偿17 目前，我国部分商业银行采取的思路是，以( )为基础，按照持有目的将资产分为四类，进而按照产品线进行会计科目设置。（A）巴塞尔新资本协议（B）国际会计准则（C）商业银行管理办法（D）国际会计准则和我国的金融企业会计制度18 商业银行外部人员通过网络侵入银行系统作案属于新型的( )风险。（A）政治风险（B）洗钱（C）外部欺诈（D）恐怖威胁19 香港金融管理局规定的法定流动资产比率为( )。（A）1%（B） 2%（C） 3%（D）4%20 风险监管是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各

8、类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续的评价一家银行的经营管理状况的监管方式。我国银行监管提出应当逐步从( )的方向转变。（A）全面监管向风险监管（B）合规监管向风险监管（C）风险监管向全面监管（D）风险监管向合规监管21 下列关于风险的定义，哪一个最能印证商业银行力图通过改善公司治理结构和提高内部控制质量来控制和降低风险损失、防止破产的管理逻辑?( )（A）风险是未来结果的不确定性（B）风险是损失的可能性（C）风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离（D）风险是未来结果的变化22 2007 年银行的正常类贷款迁徙率为( )。（A）10.8%（B） 11.7%（C） 13.8%（

9、D）16.1%23 ( )是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的某种资产的合约。（A）掉期合约（B）远期合约（C）期货合约（D）期权合约24 下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。（A）VaR 模型（B）高级计量法（C） KMV 模型（D）CreditMetrics 模型25 业务外包的最终责任人是( )。（A）承包方（B）客户（C）商业银行（D）责任方26 下列可以作为商业银行内部评级法指标的是( )。（A）违约频率（B）违约概率（C）不良率（D）违约率27 失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作

10、或者办理业务造成的风险。下列( )活动属于这一因素。（A）交易品种未经授权（B）短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长（C）意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷（D）有组织的劳工运动28 下列属于商业银行员工失职违约风险表现的是( )。（A）从事未经授权的交易（B）有组织的工人运动（C）缺乏岗位轮换机制（D）意识到自己缺乏必要的知识29 银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。（A）预期损失（B）非预期损失（C）极端损失（D）违约损失30 现场检查的主要措施中，不包括( )。（A）进入银行业金融机构进行检查（B）询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项做出说明（C）由

11、银行向银监会报送资料（D）检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统31 国际会计准则对金融资产划分的优点不包括( )。（A）它是基于会计核算的划分（B）按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准（C）直接面对风险管理的各项要求（D）有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持32 衍生产品的( ) 对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。（A）衍生作用（B）杠杆作用（C）预期外汇买卖（D）即期外汇买卖33 收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制出来的利率曲线，这些具有代表性的

12、品种称为( )，因此具有可操作性。（A）指标债券（B）指标利率（C）指标汇率（D）指标股票34 风险评级的程序是( )。（A）制定监管措施收集评级信息分析评级信息 得出评级结果整理评级档案（B）收集评级信息分析评级信息得出评级结果制定监管措施整理评级档案（C）制定监管措施整理评级档案收集评级信息分析评级信息得出评级结果（D）整理评级档案收集评级信息制定监管措施 分析评级信息得出评级结果35 操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )。（A）公司治理结构（B）合规文化（C）信息系统建设（D）外部控制体系36 按照履约方式，期权可以分为美式期权和欧式期权两类，关于它们的以下表述，不正确的是( )

13、 。（A）在其他条件相同的情况下，美式期权的买方权利大于欧式期权的买方权利（B）在其他条件相同的情况下，美式期权的卖方义务大于欧式期权的卖方义务（C）在其他条件相同的情况下，美式期权的价格一般小于欧式期权的价格（D）美式期权可能未到期即被执行37 外资银行单个机构从我国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的( )。（A）60%（B） 65%（C） 75%（D）70%38 假定两个资产 A 和 B 完全负相关，预期收益分别为 10%和 15%，标准差分别为 18%和 25%，则下列说法正确的是( ) 。（A）投资 A 比投资 B 好（B）投资 B 比投资 A 好（C）将资金的 80%投资

14、A，20%投资 B 比将资金的 30%投资 A，70%投资 B 要好（D）将资金的 30%投资 A，70%投资 B 比将资金的 80%投资 A，20%投资 B 要好39 在现金流量的分析中，首先分析的是( )。（A）投资活动的现金流（B）经营性现金流（C）消费活动的现金流（D）融资活动的现金流40 ( )风险数据模糊、不可靠、不完整，长期可比性差，尾部显得更肥，有可能产生巨大损失。（A）市场（B）操作（C）声誉（D）信用41 根据中国银监会发布的商业银行资本充足率管理办法的要求，商业银行资本充足率不得低于( ) 。（A）5%（B） 6%（C） 7%（D）8%42 下列流动性监管核心指标的计算公

15、式，正确的是( )。（A）流动性比例流动性负债余额/流动性资产余额100%.（B）人民币超额准备金率在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额100%.（C）核心负债比率核心负债期末余额/总负债期末余额100%.（D）流动性缺口率流动性缺口/到期流动性资产100%.43 商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的( )。（A）10%（B） 20%（C） 30%（D）40%44 以下( ) 不是采取集中型风险管理结构的商业银行的风险管理部门的人员必须具备的能力。（A）风险监控和分析能力（B）数量分析能力和系统开发/集成能力（C）价格核准能力（D）模型创建能力和市场定价能力4

16、5 按照巴塞尔新资本协议，下面不属于违约的一种情况是( )。（A）银行停止对贷款计息（B）债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过 60 天（C）银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失（D）银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品 (如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对银行集团的债务46 某 2 年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为 100 元，票面利率为 10，市场利率为 10，则该债券的麦考利久期为( )年。（A）1（B） 5（C） 9l（D）247 我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是( )。（A）完善股东大会、董事会、监事会、高

17、级管理层的议事制度和决策程序（B）明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务（C）董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境向一致（D）建立完善的信息报告和信息披露制度48 银行要承受不同形式的( )，这包括因不完善、不正确的法律意见、文件而造成的同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。（A）法律风险（B）流动性风险（C）声誉风险（D）国家风险49 商业银行资本充足率管理办法中关于资本充足率的信息披露，主要包括五项内容， ( ) 不属于这五项之一。（A）资本充足率（B）信用风险和市场风险（C）存贷比率（D）资本50 假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为

18、1 英镑1.9000 美元。汇率波动的年标准差是 250 基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来 3 个月英镑兑美元的汇率有 95%的可能处于( )区间。（A）(1.8750,1.9250)（B） (1.8000,2.0000)（C） (1.8500,1.9500)（D）(1.8250,1.9750)51 下列管理商业银行现代风险管理理念的说法，不 jI：确的是( )。（A）风险管理的目的就是在实现股东利益的最大化的基础上消除风险（B）风险管理水平体现了商业银行的竞争能力（C）风险管理战略应纳入商业银行的整体战略并服务于业务发展（D）商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度5

19、2 下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是( )。（A）商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额（B）制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分（C）市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理（D）管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况决定是否对限额管理体系进行调整53 远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。（A）即期汇率（B）两种货币之间的利率差（C）期限（D）交易金额54 大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。（A）流动性（B）操作（C）法律（D）战略55 商业银行的信贷业务不应集牛于同

20、一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。（A）风险对冲（B）风险分散（C）风险转移（D）风险补偿56 现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为( )。（A）(现金头寸+应收存款)/总资产（B）现金头寸/总资产（C）现金头寸/总负债（D）(现金头寸+应收存款)/总负债57 在持有期为 2 天、置信水平为 98%的情况下，若所计算的风险价值为 2 万元，则表明该银行的资产组合( )。（A）在 2 天中的收益有 98%的可能性不会超过 2 万元（B）在 2 天中的收益有 98%的可能性会超过 2 万元、（C）在 2 天中的损失有

21、98%的可能性不会超过 2 万元（D）在 2 天中的损失有 98%的可能性会超过 2 万元58 中国人民银行采取货币紧缩政策后，( )。（A）贷款履约率上升（B）潜在借款人风险水平下降（C）贷款违约风险上升（D）借款人风险下降59 下列关于我国商业银行操作风险资本计量中替代标准法的说法，正确的是( )。（A）零售银行业务条线的监管资本=3.5% 当年零售银行业务条线的总收入之和12%（B）商业银行业务条线的监管资本=3.5%前三年商业银行业务条线贷款余额的算术平均数15%（C）公司金融业务条线的监管资本可以用其业务条线的总收入之和与 15%的乘积计算（D）支付和结算业务条线的监管资本不能按照标

22、准法计算60 下列关于不良贷款拨备覆盖率的说法，正确的是( )。（A）不良贷款拨备覆盖率=(-般准备+专项准备)/(可疑类贷款+损失类贷款)（B）一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备（C）不良贷款拨备覆盖率也称贷款损失准备充足率（D）专项准备是指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备61 下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。（A）重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额（B）若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计入附属资本的部分不超过重估储备的 70

23、%（C）优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票（D）少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分62 商业银行内部审计的主要内容不包括( )。（A）风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性（B）会计记录和财务报告的准确性和可靠性（C）内部控制的健全性和有效性（D）适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求63 一家银行用 2 年期存款作为 2 年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风

24、险是( )。（A）重新定价风险（B）收益率曲线风险（C）基准风险（D）期限错配风险64 关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是( )。（A）根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险（B）不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生（C）商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策（D）商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金65 下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是( )。（A）压力测试可以对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析（B）压力测试可用来估算

25、一些极端不利的情况可能造成的潜在损失（C）压力测试应包括收益率曲线出现不利于银行的移动产生的影响（D）应当不定期对压力测试的设计和结果进行审查66 下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是( )。（A）风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员（B）先进的企业级风险管理信息系统一般采用 B/S 结构（C）风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误（D）风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息67 一个由 5 笔等级均为 B 的债券组成的 600 万元的债券组合，违约概率为 1%，违约后回收率为 40%，则预期损失为( )万元。（

26、A）3.6（B） 36（C） 2.4（D）2468 如果银行有一笔 100 万元的贷款资产，10 年后到期，固定贷款利率为 10%，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔 100 万元的浮动利率的存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于( )。（A）重新定价风险（B）收益率曲线风险（C）基准风险（D）期权性风险69 在我国商业银行非现场监管的指标中，利率缺口比率的计算公式为( )。（A）利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口利率变动幅度总利息收入（B）利率缺口比率= 某时段内利率敏感性累积缺口利率变动幅度净利息收入（C）利率缺口比率= 某时段内利率敏感

27、性累积缺口总利息收入（D）利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口净利息收入70 在业务外包风险管理中，银行选择服务提供商时应进行( )。（A）风险测量（B）风险识别（C）风险评估（D）尽职调查71 ( )对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品结构、产品种类、服务质量等感性因素。（A）公司客户（B）机构客户（C）零售客户（D）基金客户72 在对外币的管理中，银行( )实施对每一种货币的流动性管理策略。（A）必须（B）不需要（C）可以也可以不用（D）以上都不对73 ( )是现代信用风险管理的基础和关键环节。（A）信用风险识别（B）

28、信用风险计量（C）信用风险监控（D）信用风险报告74 投资者把他财富的 30%投资于一项预期收益为 0.15、方差为 0.04 的风险资产，70%投资于收益为 6%的国库券，他的资产组合的预期收益为( )。（A）0.114（B） 0.087（C） 0.295（D）0.08775 以下指标中属于流动性监管指标的是( )。（A）流动性比例（B）超额备付金比率（C）核心负债比例（D）以上都是76 信用风险经济资本是指( )。(2010 年上半年)（A）商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金（B）商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一

29、定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金（C）商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金（D）以上都小对77 ( )，标志着金融期货交易的开始。(2009 年下半年)（A）1968 年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易（B） 1970 年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易（C） 1972 年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易（D）1975 年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易78 下列关于计算 VaR 的方差一协方差法的说法，错误的是( )。（A）不能预测突发事件的风险（B）成立

30、的假没条件是未来和过去存在着分布的敏性（C）反映了风险因子对整个组合的阶线性影响（D）充分计量了非线性金融工具的风险79 下列关于操作风险的人员因素的说法，错误的是( )。（A）内部欺诈可表现为未经授权交易、盗窃和欺诈等（B）违反用工法可体现在劳资关系、环境安全性和歧视及差别待遇事件中（C）员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导、支配超出其权限的资金额度（D）缺乏足够的后备人员，关键信息缺乏共享和文档记录，缺乏岗位轮换机制等，是员工知识技能匮乏造成风险的体现80 为确保客观、公正地发表审计意见，外部审计机构有权( )。（A）要求被审计银行按照规定提供员工个人信息（B）检查被审计银行的会计凭证

31、等资料，但涉及被审计银行的客户信息时，银行可以拒绝或隐瞒（C）要求被审计银行按照规定提供衣食住行的安排（D）要求被审计银行按照规定提供财务收支计划等相关资料81 ( )是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。（A）组合风险（B）风险对冲（C）自我对冲（D）市场对冲82 随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范围内的概率约为( )。（A）0.32（B） 0.5（C） 0.68（D）0.9583 风险管理评级是对银行风险管理系统，即( )的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价定级的过程。（A）发现、计算、监管

32、和防范风险（B）识别、计算、监测和控制风险（C）发现、计算、监管和控制风险（D）汉别、计算、监测和防范风险84 下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。（A）可以分为初级法和高级法两种（B）初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值（C）高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限（D）商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值85 在实际操作中，商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是( )。（A）长期在总资产中保存相当规模的流动性资产（B）同业拆入

33、（C）出售流动资产（D）外部融资86 风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是( )。（A）收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中（B）显示总体组合和各个子组合的风险状况（C）讨论各种流程和措施的有效性（D）报告重要单笔业务头寸的风险状况87 对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是( )。（A）动产留置（B）不动产抵押（C）外资企业连带责任保证（D）支票、汇票、本票等的抵押88 国际会计准则对金融资产划分的优点不包括( )。（A）它是基于会计核算的划分（B）按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终

34、止的量化标准（C）直接面对风险管理的各项要求（D）有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持89 下列不属于企业集团横向多元化形式的是( )。（A）下游企业将产成品提供给销售公司销售（B）集团内部两个企业之间大量资产的并购（C）母公司从子公司套取现金（D）母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司90 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算 VaR 值时，能处理收益率分布中存在的“ 肥尾” 现象的是 ( )。（A）方差协方差法和历史模拟法（B）历史模拟法和蒙特卡洛模拟法（C）方差 协方差和蒙特卡洛模拟法（D）方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法二、多选题本大题共 40 小题，

35、每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 下列关于资本作用的说法中,正确的有( )。（A）商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一（B）在市场经济的投资者利益保护基本框架下,资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源（C）在市场经济条件下,商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能（D）在市场经济条件下,商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器 ,在维持市场信心方面发挥关键作用92 即期净敞口头寸原则上包括资产负债表内的所有项目,但( )等项目除外。（A）应收,应付利息（B）扣除折旧后

36、的固定资产（C）境外分行的资本和法定储备（D）对境外附属公司和关联公司的投资（E）未到交割日的现货合约93 银行常用的外汇风险限额管理主要包括( )。（A）交易审批制度（B）缺口头寸限额（C）交易时限管理（D）盈亏限额（E）交易权限管理94 目前已经开发出来的金融期货合约主要有( )。（A）远期期货（B）利率期货（C）利率互换（D）货币期货（E）股票指数期货95 下列选项关于期权和期货的区别说法正确的是( )。（A）标的物不同。期货交易的标的物是商品或期货合约；而期权交易的标的物则是一种商品或期货合约选择权的买卖权利（B）投资者权利与义务的对称性不同。期货合同是双向合约，交易双方都要承担期货合

37、约到期交割的义务；期权是单向合约，期权的买方在支付保险金后即取得履行或不履行买卖期权合约的权利，而不必承担义务（C）履约保证不同。期货合约买方不需交纳履约保证金，只要求卖方交纳履约保证金，以表明他具有相应的履行期权合约的财力；而在期权交易中买卖双方都要交纳一定数额的履约保证金（D）现金流转不同。期权交易中，买方要向卖方支付保险费，这是期权的价格，大约为交易商品或期货合约价格的 5%.10%.；在期货交易中，买卖双方都要交纳期货合约面值 5%.-10%.的初始保证金，在交易期间还要根据价格变动对亏损方收取追加保证金（E）盈亏的特点不同。期货买方的收益随市场价格的变化而波动，是不固定的，其亏损则只

38、限于购买期权的保险费；期权的交易双方则都面临着无限的盈利和无止境的亏损96 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列选项是其主要的模型技术的是( )。（A）VaR 方法（B）历史模拟法（C）蒙特卡洛法（D）方差协方差（E）相关性模型97 附属资本包括( ) 和优先股。（A）重估储备（B）一般准备（C）可转换债券（D）长期次级债（E）资本公积98 商业银行风险监测的具体内容包括( )。（A）开发风险计量模型（B）监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势（C）监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势（D）报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果（E）调整高风险授信限额99 商业银行风险管理部门的职责包括( )。（A）监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额（B）根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策（C）核准复杂金融产品的定价模型协助财务控制人员进行价格评估