[财经类试卷]银行从业资格（风险管理）模拟试卷68及答案与解析.doc

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1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 68 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 华尔街的第一次数学革命指的是( )。（A）资本资产定价模型（B）期权定价模型（C）投资组合理论（D）敏感性分析方法2 现金未及时送达网点以及对方商业银行,属于内部流程风险中( )内容之一。（A）错误监控/报告（B）结算 /支付错误（C）交易 /定价错误（D）财务/会计错误3 下列各项中,不属于操作风险评估中所应当遵循的原则的是( )。（A）由表及里原则（B）自下而上原则（C）由已知到未知原则（D）由浅入深原则4 在自我评

2、估法中,操作风险与内部控制评估的工作流程是( )。(1)作业流程分析和风险识别与评估(2)全员风险识别与报告(3)控制活动识别与评估(4)报告自我评估工作和日常监控(5)制定与实施控制优化方案（A）(1)(2)(3)(4)(5)（B） (2)(1)(5)(3)(4)（C） (2)(1)(3)(5)(4)（D）(1)(5)(2)(3)(4)5 下列关于压力测试和情景分析的表述中,错误的是( )。（A）压力测试根据可量化的极端范围进行流动性测算 ,以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况（B）情景分析是对商业银行运营过程中可能出现的各种情景进行相对保守的估计,在每种情景下,商业银

3、行应尽可能考虑到任何可能出现的有利或不利的重大流动性变化（C）压力测试不仅可以用来衡量市场风险,还可以用来衡量流动性风险（D）正常状况是指商业银行在日常经营过程中,与资产负债相关的现金流量的正常变动,所以不用进行情景分析6 下列关于国家风险的说法，正确的是( )。（A）国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险（B）在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险（C）在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失（D）国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围7 假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为 5、6、7，则该贷款三年后没有发生违约的概率是(

4、 )。（A）0.02%（B） 998.00%（C） 17%（D）83%8 贷款组合的信用风险包括( )。（A）系统性风险（B）非系统性风险（C）既可能有系统性风险，又可能有非系统风险（D）以上的都不对9 一般而言，具体决定一个客户(个人或企业机构)债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益，其具体公式为( )。（A）最高债务承受额=客户信用等级 所有者权益（B）最高债务承受额= 所有者权益客户信用等级（C）最高债务承受额= 客户信用等级 与所有者权益相对应的杠杆系数（D）最高债务承受额=所有者权益 与客户信用等级相对应的杠杆系数10 ( )主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风

5、险的代表性指标来监督日常经营活动的风险状况。（A）业务分析法（B）自我评估法（C）调查问卷法（D）关键风险指标法11 ( )指债务人或第三方将其动产移交债权人占用，将该动产作为债权的担保。（A）保证（B）抵押（C）质押（D）留置12 战略风险属于一种( )。（A）长期的潜在的风险（B）短期的风险（C）显性的风险（D）操作风险13 正态随机变量 X 的观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范围内的概率是( )。（A）168%.（B） 95%.（C） 99%.（D）50%.14 风险管理信息系统必须确保采用一种显而易见的方式来区分( )分析操作，因为这两类操作在前台系统经营被混淆。（A）系统“真实

6、的 ”和交易人员“假设的”（B）系统 “真实的” 和交易人员“ 虚假的”（C）系统 “假设的” 和交易人员“ 真实的”（D）系统“虚假的 ”和交易人员“真实的”15 世界上第一个资产证券化产品是( )。（A）住房抵押贷款证券（B）转手转付证券（C）知识产权证券化（D）资产支持证券16 ( )是商业银行偿还债务最有保障的来源（A）持续经营获得现金流（B）高效投资获得现金流（C）持续融资获得现金流（D）大型公司的长期贷款17 ( )，标志着金融期货交易的开始。（A）1975 年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易（B） 1972 年，美国芝加哥商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币

7、的期权交易（C） 1970 年美国纽约证券交易所开始黄金期货交易（D）1968 g，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易18 目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标，RAROC 的计算公式为( )。（A）RAROC=( 收入- 预期损失-其他各项费用)/监管资本（B） RAROC=(收益-非预期损失-其他各项费用)/监管资本（C） RAROC=(收益-预期损失-其他各项费用)/经济资本（D）RAROC=( 收益- 非预期损失-其他各项费用)/经济资本19 商业银行信用风险预警程序的顺序是( )。（A）信用信息的收集和传递风险分析风险处置 后评价（B）风险分析信用信息的收集和

8、传递风险处置后评价（C）信用信息的收集和传递风险分析后评价风险处置（D）信用信息的收集和传递后评价风险分析 风险处置20 下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。（A）秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性（B）坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性（C）秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度（D）秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布21 下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。（A）可以分为初级法和高级法两种（B）初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用

9、监管当局的估计值（C）高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限（D）商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估汁值22 巴塞尔协议中规定，签署国银行的最低资本限额，即银行的整体资本充足率不得低于( ) 。（A）8%.（B） 7%.（C） 10%.（D）12%.23 不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是( )。（A）最佳避险报告（B）整体风险报告（C）具体的头寸报告（D）风险监测报告24 核心存款比例=( )。（A）核心存款总资产（B）核心存款总负债（C）核心资产总资本（D）核心存款总

10、所有者权益25 对于风险发生的可能性低而且影响轻微的战略风险。采取的措施是( )。（A）采取必要措施（B）密切关注（C）尽量避免或高度重视（D）接受风险26 商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以( )为导向的战略规划和实施方案，并深入贯彻在日常经营管理活动中。（A）客户（B）规划（C）盈利（D）风险27 下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。（A）债务人所处行业颁布新的环保标准（B）银行贷款利率提高（C）债务人所在地区经济下滑（D）债务人投资项目发生重大损失28 在商业银行内部控制评价中，过程评价侧重对内部控制过程评价，依据的方针包括( )。（A）充分性、安全性、有效性、适宜性

11、（B）充分性、合规性、有效性、适宜性（C）充分性、安全性、合规性、适宜性（D）充分性、准确性、合规性、适宜性29 担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括( )。（A）以外币计值（B）可能被动使用（C）数额较大（D）不可撤销30 ( )是当前我国商业银行操作风险臂理的核心问题。（A）内部欺诈（B）合规问题（C）技能问题（D）法律问题31 关于风险监管方法的表述，下面选项中不正确的是( )。（A）风险监管的方法一般分为非现场监管与现场监管两类，其中非现场监管是最重要的方式和手段（B）非现场检查是指认可机构不定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括统计资料申报表、内部管理账目等（C）非现场检

12、查是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料（D）德国、英国等金融发达国家对金融业的日常监管已主要依靠非现场监管，中国人民银行也从 1996 年开始对国内商业银行实行非现场监管32 风险管理的最基本要求是( )。（A）适时、准确地识别风险（B）准确、详细地计量风险（C）适时、完整地监测风险（D）迅速、有效地控制风险33 现金流量表的组成部分不包括( )。（A）经营活动现金流（B）投资活动现金流（C）融资活动现金流（D）意外现金流34 每位员工依据本岗位于作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的

13、风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的( )阶段。（A）控制活动识别与评估（B）全员风险识别与报告（C）作业流程分析和风险识别与评估（D）制定与实施控制优化方案35 不良贷款拨备覆盖率计算公式为( )。（A）(一般准备+专项准备+特种准备)(次级类贷款+可疑类贷款)（B） (一般准备+专项准备+ 特种准备)(次级类贷款+ 可疑类贷款+损失类贷款)（C） (一般准备+专项准备)( 次级类贷款+可疑类贷款+ 损失类贷款)（D）(一般准备+专项准备)(次级类贷款+可疑类贷款)36 在风险控制中，每个业务领域设置的风

14、险管理委员会人员人数为( )。（A）12 人（B） 23 人（C） 35 人（D）57 人37 ( )缺陷为关键流程的有效控制与否的证据，历来是各商业银行加强档案管理的重点。（A）业务审查（B）文件合同（C）风险监测（D）产品设计38 ( ) 风险数据模糊、不可靠、不完整，长期可比性差，尾部显得更肥，有可能产生巨大损失。（A）市场（B）操作（C）声誉（D）信用39 在商业银行风险监管核心指标中，流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于( )。（A）15%（B） 25%（C） 35%（D）45%40 2004 年中国银监会制定并发布了商业银行资本充足

15、率管理办法，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求。下面表述不正确的是( )。（A）商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责（B）资本充足率的信息披露，主要包括以下四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险（C）商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内，因特殊原因不能按时披露的，应至少提前 15 个工作日向银监会申请延迟（D）商业银行资本充足率信息在披露前应报送银监会41 按风险发生的范围可将风险划分为( )。（A）纯粹风险和投机风险（B）可管理风险和不可管理风险（C）系统性风险和非系统性风险（D）可量化风险和不可

16、量化风险42 采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是( )。（A）Credit Risk 模型（B） Credit Monitor 模型（C） Credit Metrics 模型（D）Credit Portfolio View 模型43 依据银监会颁布的商业银行风险监管核心指标(试行)，风险监管核心指标主要类别不包括( ) 。（A）风险水平（B）风险迁徙（C）风险对冲（D）风险抵补44 下列有关信用衍生产品的说法错误的是( )。（A）信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约（B）信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的（C）信用衍生产品的交割可采取实物

17、或现金两种方式（D）信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险45 有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是( )。（A）预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度（B）相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在（C）从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的（D）通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在 99.9%.以上的非预期损失46 这种方法的有效性和可靠性完全取决于设计专家，因为该方法所选取的指标和每项指标的权重都靠专家的经验来决定，有比较强的主观性和随意性，这是对( )的评价。（A）内部衡量法

18、（B）基本指标法（C）积分卡法（D）标准法47 下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( )。（A）信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型（B）信用评分模型对金融数据的要求比较高（C）信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定（D）信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上48 一家银行用 2 年期存款作为 2 年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是( )。（A）重新定价风险（B）收益率曲线风险（C）基准风险（D）期限错配风险49 商业银行的核心竞争力是( )。（A

19、）吸存放贷（B）支付中介（C）货币创造（D）风险管理50 下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( )。（A）信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型（B）信用评分模型对借款人历史数据的要求比较高（C）信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定（D）信用评分模型建立在对当前市场数据模拟的基础上51 一个由 5 笔等级均为 B 的债券组成的 600 万元的债券组合，违约概率为 1%，违约后回收率为 40%。则预期损失为( )万元。（A）3.6（B） 36（C） 2.4（D）2452 甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利

20、率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( ) 。（A）风险补偿（B）风险转移（C）风险分散（D）风险对冲53 下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是( )。（A）商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额（B）制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分（C）市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理（D）管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整54 在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资质等级分别属于( )。（A）基本面指标和基本面指标（B）基本面指标和财务指标（C）财务指标和财务

21、指标（D）财务指标和基本面指标55 一个由 5 笔等级均为 B 的债券组成的 600 万元的债券组合，违约概率为 1%，违约后回收率为 40%，则预期损失为( )万元。（A）3.6（B） 36（C） 2.4（D）2456 某银行预计 2010 年的银行资本为 1100 亿元，包括计划注入的 100 亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为 5%，则以资本表示的电子行业限额为( )亿元。（A）5（B） 45（C） 50（D）5557 下列关于操作风险评估中关键风险指标的说法。不正确的是( )。（A）员工人均培训费用的变化情况，反映了商业银行在提高员工工作技能方面所作出的努力（B）前后台交易不匹配

22、占比过大，意味着前台的书面记录存在问题和/或后台在输入交易信息时出现问题，同时缺乏信息系统支持（C）人员在当前部门的从业年限越长，工作经验越丰富，通常业务出错的可能性越小（D）若每个业务部门与业务有关的 Excel 表格数量很少，后果是既难统一规范又加大了工作量，导致流程低效、质量低下58 下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是( )。（A）我国对商业银行资本充足率的计算依据 2004 年中国银监会发布的商业银行资本充足率管理办法实施（B）我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上（C）资本充足率：(资本扣除项)/信用风险加权资产（D）核心资本充足率：(核心资本 核心资本扣

23、除项)/( 信用风险加权资产+8 市场风险资本要求)59 假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 100，欧元多头 50，港币空头80，美元空头 30，则累计总敞口头寸为( )。（A）150（B） 110（C） 40（D）26060 ( )在 1964 年提出了资本资产定价模型(CAPM) 。（A）哈瑞.马柯维茨（B）威廉 .夏普（C）费雪 .布莱克（D）罗伯特.默顿61 假设某项交易的期限为 125 个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的 RAROC 为 4%，则调整为年度比率的 RAROC 等于( )。（A）4.00%（B） 4.08%（C） 8.00%（D）8

24、.16%62 按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和( )。（A）控制派生风险（B）人力资源配置不当风险（C）系统性风险（D）操作失误风险63 ( )风险来源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。（A）基准风险（B）期权性风险（C）重新定价风险（D）收益率曲线风险64 下列关于流动性比率指标的说法，不正确的是( )。（A）流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强（B）易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金（C）对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为 50%

25、很正常（D）贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险65 商业银行的( ) 是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。（A）安全性（B）流动性（C）收益性（D）风险性66 在下列行为中，( )是由于银行内部流程而引发的操作风险。（A）某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失 1000 万元（B）办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款（C）某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露（D）银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证67 目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括( )。（A）减少营业网

26、点（B）强化声誉风险管理培训（C）确保及时处理投诉和批评（D）从投诉和批评中积累早期预警经验68 ( )是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。（A）操作风险（B）国家风险（C）声誉风险（D）法律风险69 国内少数企业在( )，开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险。（A）20 世纪 60 年代（B） 20 世纪 80 年代后期（C） 20 世纪 70 年代后期（D）20 世纪 80 年代前期70 ( )是现代信用风险管理的基础和关键环节。（A）信用风险识别（B）

27、信用风险计量（C）信用风险监控（D）信用风险报告71 ( )是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。（A）操作风险（B）国家风险（C）法律风险（D）信用风险72 下列关于资本的说法，正确的是( )。（A）经济资本也就是账面资本（B）会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本（C）经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金（D）监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本73 商业银行风险管理的流程是( )。（A）风险控制风险识别风险监测风险计量（B）风险识别风

28、险控制风险监测风险计量（C）风险识别风险计量风险监测风险控制（D）风险控制风险识别风险计量风险监测74 下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。（A）净资产负债率（B）流动比率（C）管理层素质（D）现金比率75 2009 年，张某向银行申请了 50 万元的个人住房贷款，期限为 15 年，由于手续欠缺，其抵押程序不完善。贷款发放后不久，张某冈车祸去世，其贷款处于高风险状态。这属于引发操作风险的( )。（A）个人因素（B）内部流程（C）外部事件（D）系统缺陷76 如果某商业银行当期的一笔贷款收入为 500 万元，其相关费用合计为 60 万元，该笔贷款的预期损失为 40 万元，为该笔贷款配置的

29、经济资本为 8000 万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。（A）5%（B） 6.25%（C） 5.5%（D）5.75%77 下列关于国家风险的说法，正确的是( )。（A）国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险（B）在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险（C）在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失（D）国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出债务人的控制范围78 ( )是我国商业银行目前面临的最大、最主要的风险。（A）市场风险（B）操作风险（C）信用风险（D）声誉风险79 下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是( )。（A）商业银行

30、通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行全面的识别（B）自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理（C）利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计（D）因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度80 在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明( )。（A）可能造成支付困难以及由此产生流动性风险（B）商业银行的流动性相对充足（C）商业银行的流动性供给大于流动性需求（D）商业银行可以把差额通过其他途径投资81 某企业 2008 年销售收入 10 亿元人民币，销售净利润率为 14，2008 年初所有者权

31、益为 39 亿元人民币，2008 年末所有者权益为 45 亿元人民币，则该企业 2008年净资产收益率为( ) 。（A）300（B） 311（C） 333（D）35882 某 1 年期零息债券的年收益率为 167，假设债务人违约后，回收率为零，若 1 年期的无风险年收益率为 5，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率为( )。（A）005（B） 010（C） 015（D）0.283 多数风险管理方案都会针对每一业务流程提出最优的控制方法，并将其列入风险管理进程或政策程序中，在这些控制方法中，最常用的是( )。（A）分散化（B）绩效指标考核（C）自动化操作（D）职责

32、分离84 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了( )。（A）久期缺口（B）现金缺口（C）融资缺口（D）信贷缺口85 假定组合经理购买了 1 年期面值$100M 的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为 ( )，那么( )。（A）$80M，信用违约头寸的收益为 0，因为它已经处于期权虚值状态（B） $80M，信用违约头寸的收益为$20M（C） $80M，信用违约头寸的收益为$80M（D）$80M，信用违约头寸的收益为$100M86 下列关于金融风险造成的损失的

33、说法，不正确的是( )。（A）金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失（B）商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失（C）商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失（D）商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移87 黄金价格波动属于( ) 。（A）期权性风险（B）利率风险（C）汇率风险（D）商品价格风险88 某银行 2008 年对 A 公司的一笔贷款收入为 1000 万元，各项费用为 200 万元，预期损失为 100 万元，经济资本为 16000 万元，则 RAROC 等于( )。（A）4.38%（B） 6.25%（C） 5%（

34、D）5.63%89 政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是( )。（A）政府新兴的立法（B）公共利益集团持续的压力/运动（C）极端组织的行动或政变（D）国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策90 一旦商业银行采用了( )，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。（A）标准法（B）基本指标法（C）高级计量法（D）流程分析法二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 风险文化一般由( ) 三个层次组成

35、。（A）风险管理理念（B）风险模型（C）制度（D）知识92 风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力,主要包括( )。（A）不良贷款迁徙率（B）资本充足程度（C）核心负债比例（D）盈利能力（E）准备金充足程度93 金融风险可能造成的损失分为( )。（A）预期损失（B）灾难性损失（C）挤兑性损失（D）非预期性损失（E）非灾难性损失94 下列关于客户信用评级说法正确的有( )。（A）是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价（B）评级的主体是商业银行（C）评级的主体是客户自身（D）评价结果是信用等级和 PD（E）能够有效区分违约客户以及能够准确量化客户违约风险95 目前国际银行业应川比

36、较广泛的组合模型包括( )。（A）CreditMetrics 模（B） Credit Portfolio View 模型（C） Credit Risk+模型（D）KMV 模型（E）ZETA 模型96 目前已经开发出来的金融期货合约主要有( )。（A）远期期货（B）利率期货（C）利率互换（D）货币期货（E）股票指数期货97 以下论述正确的是( )。（A）对商业银行而言，小额存款用户对银行信用和利率水平不是很敏感（B）对商业银行而言，小额存款用户对银行信用和利率水平很敏感（C）对商业银行而言，公司或者机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感（D）对商业银行而言，公司或者机构存款人对银行信用和利率水平很敏感（E）小额存款用户和公司或机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感98 金融期货和约主要有( )。（A）利率期货（B）大豆期货（C）房地产期货（D）货币期货（E）股票指数期货99 影响违约损失率的主要因素主要包括( )。（A）清偿优先性（B）抵押品（C）借款企业的资本结构（D）公司所处行业（E）当前宏观经济周期100 对于表内资产风险权重赋予权重为 0 的有( )。