[财经类试卷]银行从业资格（风险管理）模拟试卷65及答案与解析.doc

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1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 65 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 在对企业进行现金流分析中,对于不同类型的贷款,不同发展阶段的借款人,分析起点和考虑的程度是不同的。对于短期贷款应更多地关注( )。（A）在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息（B）其抵押或担保是否足额,其还本付息是否正常（C）正常经营活动的现金流量是否足够及时和足额偿还贷款（D）借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息2 下列各项中,不属于操作风险评估中所应当遵循的原则的是(

2、)。（A）由表及里原则（B）自下而上原则（C）由已知到未知原则（D）由浅入深原则3 声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照( )进行排序。（A）影响程度和紧迫性（B）影响程度和时间先后（C）时间先后和重要程度（D）时间先后和紧迫性4 不良贷款率中的不良贷款是指( )。（A）次级类贷款+可疑类贷款 +损失类贷款（B）关注类贷款+ 可疑类贷款+ 损失类贷款（C）次级类贷款+ 关注类贷款+ 损失类贷款（D）关注类贷款+可疑类贷款 +次级类贷款5 关于期权交易中，内在价值与价外期权的说法正确的是( )。（A）内在价值+价外期权 =0（B）内在价值+ 价外期权0（C）内在价值+ 价外期权0（D）

3、内在价值-价外期权=06 商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架。以上要求是巴塞尔委员会对实施高级计量法( )的相关要求。（A）定性标准（B）资格要求（C）定量标准（D）内外部数据要求7 客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户违约风险的大小。（A）资产规模（B）经营管理能力（C）偿债能力和偿债意愿（D）所负银行债务8 下列关于收益计量的说法，正确的是( )。（A）相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量（B）资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和（C）资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收

4、益率之和（D）百分比收益率衡量了绝对收益9 假设一年期零息国债的收益率为 10%，一年期信用等级为 BBB 的零息债券的收益率为 15%、违约损失率为 50%，则该 BBB 债券的违约概率是( )。（A）95.4%（B） 91.3%（C） 4.6%（D）8.7%10 在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括( )。（A）资产风险管理模式（B）负债风险管理模式（C）全面风险管理模式（D）内部管理模式11 根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常收入无法足额偿还贷款的本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失的

5、贷款。此类贷款属于( )。（A）正常类贷款（B）关注类贷款（C）次级类贷款（D）可疑类贷款12 在贷款定价中，RAROC 是根据哪个公式计算出来的?( )（A）RAROC=贷款年收入监管或经济资本（B） RAROC=(贷款年收入一预期损失)监管或经济资本（C） RAROC=(贷款年收入一各项费用_一一预期损失)监管或经济资本（D）以上都不对13 衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的( ) 。（A）根本原因（B）主要原因（C）最终原因（D）直接原因14 死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即

6、死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 0.17%、0.60% 、0.60% ，则 3 年的累计死亡率为( )。（A）0.17%（B） 0.77%（C） 1.36%（D）2.32%15 ( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。（A）商业银行公司治理（B）商业银行战略管理（C）商业银行内部控制（D）商业银行风险管理16 系统无法完成任务属于系统缺陷中的( )风险。（A）数据信息错误（B）违法系统安全规定（C）系统设计开发的战略风险（D）系统的稳定性风险17 以下属于客户评级的专家判断法的是( )

7、。（A）5Cs 系统（B） 5Ps 系统（C） CAMELs 系统（D）以上都是18 商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险的风险管理方法是( ) 。（A）风险对冲（B）风险转移（C）风险规避（D）风险分散19 商业银行内部控制必须贯彻的原则主要有( )。（A）全面、审慎、有效、独立（B）全面、公正、有效、独立（C）全面、独立、公正、审慎（D）全面、审慎、公正、有效20 银行可能遭受的国家风险包括( )。（A）间接风险（B）到期不还风险（C）债务重新安排风险（D）以上都是21 如果期权的持有者立即行使期权时现金流量为 0，则称为( )。（A）两平期权（B）实值期权（C）虚值

8、期权（D）美式期权22 某银行 2006 年贷款应提准备为 1100 亿元。贷款损失准备充足率为 80%，则贷款实际计提准备为( ) 亿元。（A）880（B） 1375（C） 1100（D）100023 20 世纪 60 年代，( )的推出促使信用评分技术取得了极大发展，并迅速扩展到其他业务领域。（A）支票（B）汇票（C）银行卡（D）信用卡24 在评价内部控制体系中，了解被评价机构内部控制体系的设计和执行情况主要有四种方法，( ) 不在其中。（A）查阅法（B）流程图法（C）询问法（D）测试法25 下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。（A）行业盈亏系数（B）行业产品产销率（C）行业销

9、售盈利率（D）行业资产积累率26 华尔街的第一次数学革命指的是( )。（A）资本资产定价模型（B）期权定价模型（C）投资组合理论（D）敏感性分析方法27 下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。（A）当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加（B）随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加（C）随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少（D）当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加28 管理流程不清晰属于内部流程因素中的哪一类内容?( )（A）结算支付错误（B）财会会计错误（C）文件合同缺陷（D）产品设计错误29 股市上升，最可能会给银行造成( )。（A）信用风险（B）操作风险（C

10、）声誉风险（D）流动性风险30 现场检查的主要措施中，不包括( )。（A）进入银行业金融机构进行检查（B）询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项做出说明（C）由银行向银监会报送资料（D）检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统31 下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是( )。（A）指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸（B）等于表内的即期负债减上即期资产（C）不包括变化较小的结构性资产或负债（D）不包括未到交割日的现货合约32 久期缺口是资产加权平均久期与负债加权久期和( )乘积的差额。（A）收益率（B）资产负债率（C）现金率（D）市场利率33 通常金融工具的到期日

11、或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越( )。（A）不变（B）长（C）短（D）无法判断34 下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是( )。（A）商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制（B）商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构（C）商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量（D）多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度35 下列因素中，不是 Altman 的 Z 基本模型所关注的因素是( )。（A）

12、流动性（B）盈利性（C）资本化程度（D）杠杆比率36 CreditMetricsTM 计算资产组合风险价值的两种方法是( )。（A）解析法与历史模拟法（B）历史模拟法与蒙特卡罗模拟法（C）蒙特卡罗模拟法与情景模拟法（D）解析法与蒙特卡罗模拟法37 ( )是现代信用风险管理的基础和关键环节。（A）信用风险识别（B）信用风险计量（C）信用风险监控（D）信用风险报告38 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于( )的风险管理策略。（A）风险对冲（B）风险分散（C）风险转移（D）风险补偿39 下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号的是( )。（

13、A）存货周转率变小（B）显示陈旧存货、人量存货或不恰当存货组合的证据（C）流动资产比例大幅下降（D）业务性质变化40 操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )。（A）公司治理结构（B）外部监督（C）合规文化（D）信息系统建设41 如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据巴塞尔新资本协议的要求，在计算最低监管资本时应将其视为( )。（A）信用风险损失（B）操作风险损失（C）操作风险和信用风险损失（D）其他风险损失42 贷款转让按转让的资金流向可以分为( )。（A）单笔贷款转让和组合贷款转让（B）一次性转让和回购式转让（C）无追索转让和有追索转让（D）代管

14、式转让和非代管式转让43 采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是( )。（A）Credit Risk 模型（B） Credit Monitor 模型（C） Credit Metrics 模型（D）Credit Portfolio View 模型44 按照巴塞尔新资本协议，下面不属于违约的一种情况是( )。（A）银行停止对贷款计息（B）债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过 60 天（C）银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失（D）银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品 (如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对银行集团的债务45 下列关于银行监管法律法规的说法不正

15、确的是( )。（A）法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据 宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分（B）行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律（C）规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件（D）在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成46 下列关于商业银行风险管理部门的说法不正确的是( )。（A）集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行（B）集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模

16、型创建和相应的信息系统技术支持等风险管理核心要素（C）分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能（D）分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息47 资产的( ) 是构成资产合约时正式的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。（A）实际价值（B）名义价值（C）市场价值（D）内在价值48 下列关于授信审批的说法，不正确的是( )。（A）授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放（B）原有贷款的展期无须再次经过审批程序（C）在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量（D）在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险49

17、下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是( )。（A）保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具（B）对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释（C）目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险（D）商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险50 预期损失率的计算公式是( )。（A）预期损失率=预期损失 /资产风险敞口（B）预期损失率= 预期损失/贷款资产总额（C）预期损失率= 预期损失/风险资产总额（D）预期损失率=预期损失 /资产总额51 我国银行业监督管理的基本法律是( )。（A）巴塞尔资本协议（B） 巴塞尔新资本协议

18、（C） 银行业监督管理法（D）有效银行监管核心原则52 商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时。应更多地关注( )可能造成的影响。（A）个体风险（B）系统性风险（C）生产风险（D）管理层风险53 下列有关利率风险的说法，正确的足( )。（A）若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少（B）存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响（C）银行利用 5 年期的政府债券的空头头寸为 10 年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险（D）当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临

19、基准风险54 借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险” 的方法，原因在于，借人资金时，商业银行不得不在资金成本和( )之间作出艰难选择。（A）流动性风险 （B）可获性（C）不可获性 （D）最终收益55 下列关于财务比率的表述，正确的是( )。（A）盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力（B）杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力（C）流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力（D）效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力56 在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与( ) 中的较高者。（A）0.1%（B） 0.01%（C） 0

20、.3%（D）0.03%57 假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值 (EVA)为( )万元。 （A）1000（B） 500（C） -500（D）-100058 下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。（A）操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面（B）操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利（C）对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险（D）操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险59 下列关于信用评分模型的说法，不正确的是( )。（A）信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的（B）信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分

21、数（C）信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值（D）由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化60 2009 年初次级类贷款应提准备为 1100 亿元，贷款损失准备充足率为 80%，则贷款实际计提准备为( )亿元。（A）880（B） 1375（C） 1100（D）100061 “不要将所有鸡蛋放在一个篮子里” 这一投资格言说明的风险管理策略是 ( )。（A）风险分散（B）风险对冲（C）风险转移（D）风险补偿62 某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环

22、境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在综合评级中，该银行应属于( )。（A）综合评级 1 级（B）综合评级 2 级（C）综合评级 3 级（D）综合评级 4 级63 根据 ERM 框架，其中企业目标的内容包括( )。（A）战略目标、经营目标、报告目标和合规目标（B）战略目标、经营目标、风险目标和盈利目标（C）战略目标、经营目标、报告目标和盈利目标（D）战略目标、经营目标、报告日标和风险目标64 根据我国银监会制订的商业银行风险监管核心指标，其中对单一客户授信集中度中集团客户特征的表述，下面选项中不正确的一项是( )。（A）在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人而

23、非被其他企事业法人控制的（B）共同被第三方企事业法人所控制的（C）主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系)共同直接控制或间接控制的（D）存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，商业银行认为应视同集团客户进行授信管理的65 现场检查的主要措施中，不包括( )。（A）进入银行业金融机构进行检查（B）询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项做出说明（C）由银行向银监会报送资料（D）检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统66 外汇( ) 是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。（A）缺口分析（B）敞

24、口分析（C）情景分析（D）久期分析67 在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构 SPV 的主要目的是( )。（A）为了发行证券（B）为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离（C）为了保证投资者本息的按期支付（D）为了购买权益资产68 操作风险管理职能部门的工作不包括( )。（A）创建结构化的风险评估方法（B）监控和事故处理（C）承担操作风险管理的最终责任（D）了解整个银行的风险状况69 商业银行的附属资本不得超过核心资本的( )；计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的( )。（A）100% ，100%（B） 50%，100%（C） 100%，50%（D）50% ，50%70

25、 投资者把他财富的 30%投资于一项预期收益为 0.15、方差为 0.04 的风险资产，70%投资于收益为 6%的国库券，他的资产组合的预期收益为( )。（A）0.114（B） 0.087（C） 0.295（D）0.08771 下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。（A）净资产负债率（B）流动比率（C）管理层素质（D）现金比率72 商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是( )。(2010 年上半年)（A）设立专户核算代理资金（B）签订书面委托代理合同（C）代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算（D）遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示73 下列关

26、于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。（A）金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失（B）商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失（C）商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失（D）商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移74 ( )是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素。（A）市场信心（B）市场稳定（C）政府政策（D）贷款数量75 商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平 95%，持有期 5 天，第二种方案是选墩置信水平 99%，持有期 10 天，则( )。（A）两种方案

27、计算出来的风险价值相同（B）第二种方案计算出来的风险价值更大（C）条件不足，无法判断（D）第一种方案计算出来的风险价值更大76 银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于( )。（A）财务报表检查（B）关注财务数据完整性、准确性和可靠性（C）金融机构风险和合规性的分析、评价（D）会计资料规范性77 下列( ) 越高，表示商业银行的流动性风险越高。（A）现金头寸指标（B）核心存款比例（C）易变负债与总资产的比率（D）流动资产与总资产的比率78 在巴塞尔新资本协议公布之前，巴塞尔委员会发布了( )次资本协议征求意见稿。（A）1（B） 2（C） 3（D）479 下列关于长期次级债务的说法

28、，正确的是( )。（A）长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务（B）经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本（C）在到期日前最后五年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣209，6（D）长期次级债务不能计入附属资本80 下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。（A）累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和（B）总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险（C）净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之和（D）短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值81 Gredit Monitor 模型对有风险贷

29、款和债券进行估值的理论基础是( )。（A）资产组合理论（B） CAPM 模型（C）默顿期权定价理论（D）多因素模型82 某银行 2008 年初可疑类贷款余额为 600 亿元，其中 100 亿元在 2008 年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150 亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为( )。（A）16.67%（B） 22.22%（C） 25.00%（D）41.67%83 国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标 RAROC 是( )。（A）风险资本回报率（B）风险资产回报率（C）风险调整资产回报率（D）风险

30、调整资产收益率84 银行资产的应急变现价格 FP 与市场均衡价格 EP 的关系是( )、（A）FP 高于 EP（B） FP 低于 EP（C） FP 等于 EP（D）无特定关系85 信用风险监管指标不包括( )。（A）不良资产率（B）不良贷款率（C）单一客户授信集中度（D）存贷款比例86 在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于( )。（A）基本面指标和财务指标（B）财务指标和财务指标（C）基本面指标和基本面指标（D）财务指标和基本面指标87 ( )指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期问内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交

31、易标的物。（A）欧式期权（B）平价期权（C）美式期权（D）买人期权88 过去 3 年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是( )。（A）该企业集团的短期偿债能力较弱（B）多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力（C）该企业集团投资房地产已经造成损失（D）投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强89 法律风险与操作风险之间的关系是( )。（A）操作风险和法律风险产生的原因相同（B）外部合规风险与法律风险是相同的（C）法律风险与操作风

32、险相互独立（D）法律风险是操作风险的一种特殊类型90 ( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。（A）累计总敞口头寸法（B）短边法（C）净敞口头寸法（D）以上都不对二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 商业银行风险管理流程包括( )。（A）风险识别（B）风险计量（C）风险监测（D）风险控制92 ( )是各国监督商业银行的主体。（A）税务部门（B）中央银行（C）财政部门（D）证券监督管理部门（E）法律部门93 以下对风险管理与商业银行的关系理解正确

33、的有( )。（A）风险管理是商业银行的基本职能（B）风险管理是商业银行有效进行业务管理组合的手段（C）风险管理为商业银行风险定价提供依据（D）风险管理直接决定了商业银行的竞争能力和盈利能力（E）风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力94 商业银行风险管理/控制措施应当实现以下目标 ( )。（A）监测各种可量化的关键风险指标（B）满足不同职能部门对于风险状况的多样化需求（C）更显管理战略和策略符合经营目标的要求（D）所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本 /收益基础上保持有效性（E）通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，以完善风险管理程序95 下列关于流动性风险的说法，

34、正确的有( )。（A）流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资，而造成损失或破产的可能性（B）流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因（C）实际上，流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险的长期积聚、恶化的综合作用结果（D）流动性风险一般是在其他的风险发生之后，所引致的一种最初的表现形式（E）流动性风险具有传染性，一家银行遭到挤兑风险，极易传染到其他银行96 ( )负责制定商业银行的声誉风险管理原则和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估和监测声誉风险状况。（A）董事会（B）监事会（C）高级管理层（D）其他风险管理部门（E）理事会97 操作

35、风险的人员因素包括( )造成损失或者不良影响而引起的风险。（A）外部欺诈（B）失职违规（C）员工的知识技能匮乏（D）内部欺诈（E）核心员工流失98 下列银行活动中，存在汇率风险的有( )。（A）为客户提供外汇即期交易（B）为客户提供外汇远期交易（C）为客户提供外汇期货交易（D）进行自营外汇交易（E）吸收外币存款99 根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有( ) 。（A）不应集中于同一业务（B）不应集中于同一性质借款人（C）不应集中于同一国家借款人（D）可以与其他商业银行组成银团贷款（E）应当使自己的授信对象多样化100 下列关于组合限额管理的说法，正确的有( )。（A）组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理（B）组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种（C）通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面（D）任何情况下都不允许超过组合限额（E）组合限额是商业银行资产组合层面的限额101 下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有( )。（A）预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率（B）预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率（C）预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换（D）预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率