[财经类试卷]银行业专业人员职业资格中级银行管理（全面风险管理）模拟试卷1及答案与解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格中级银行管理（全面风险管理）模拟试卷 1及答案与解析一、单项选择题1 ( )是商业银行实施全面风险管理战略的有机组成部分，是商业银行构建有效内部控制机制的基础和核心。更是银行安全稳健运营的重要基础。（A）全面风险管理体系（B）合规风险管理体系（C）内部控制管理体系（D）财务风险管理体系2 商业银行的操作风险不是由( )所引发的风险。（A）不完善或有问题的内部程序（B）无法满足客户流动性（C）外部事件（D）员工、信息科技系统3 以下不属于不良贷款的是( )。（A）关注类贷款（B）次级类贷款（C）可疑类贷款（D）损失类贷款4 银行业金融机构( ) 承担全面风险管理的最终责任。

2、（A）高级管理层（B）监事会（C）股东大会（D）董事会5 下列关于银行业金融机构风险管理组织架构说法不正确的是( )。（A）董事会承担全面风险管理的最终责任（B）监事会承担全面风险管理的监督责任（C）高级管理层承担全面风险管理的实施责任（D）风险管理委员会履行其全面风险管理的全部职责6 ( )是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量，它是统一全行经营管理和风险管理的认知标准，是风险管理的基本前提。（A）风险限额（B）风险偏好（C）风险承受能力（D）风险预估7 “不要将所有鸡蛋放在一个篮子里” 形象地说明了风险管理策略的 ( )。（A）风险规避（B）风险对冲（C）风险分散（

3、D）风险补偿8 下列不属于董事会应履行的职责的是( )。（A）制定风险管理策略（B）建立风险文化（C）制定风险管理政策和程序定期评估（D）审批风险管理政策和程序9 ( )是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。（A）风险分散（B）风险对冲（C）风险规避（D）风险补偿10 ( )是指商业银行无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。（A）市场对冲（B）汇率对冲（C）利率对冲（D）自我对冲11 ( )应当理解模型结果的局限性、不确定性和模型使用的固有风险。（A）股东大会和董事会（B）董事会和高级管理层（C）董事会

4、和监事会（D）监事会和高级管理层 12 银行业金融机构高级管理层承担全面风险管理的( )。（A）最终责任（B）监督责任（C）实施责任（D）直接责任13 商业银行在贷款定价中，对于那些信用等级较高，而且与银行保持长期合作关系的优质客户，可以给予适当的优惠利率，这一策略体现为( )。（A）风险对冲（B）风险分散（C）风险转移（D）风险补偿14 ( )是指由商业银行经营、管理及其行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。（A）国家风险（B）战略风险（C）声誉风险（D）信用风险15 ( )是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他

5、资金需求的风险。（A）信用风险（B）操作风险（C）市场风险（D）流动性风险16 ( )是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。（A）国家风险（B）市场风险（C）流动性风险（D）战略风险17 ( )是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不恰当的发展规划和战略决策给商业银行带来的损失或不利影响的风险。（A）声誉风险（B）战略风险（C）信用风险（D）操作风险18 2007 年 9 月爆发的北岩银行危机，是英国自 1866 年欧沃伦格尼银行挤兑事件以来发生的第一次大规模的银行挤兑危机。银行挤兑可能引发商业银行的( )。（A）信用风险（B）流动性风险（C）市场风险

6、（D）声誉风险19 ( )是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融持有人造成经济损失的风险。（A）信用风险（B）市场风险（C）操作风险（D）法律风险20 商业银行要综合考虑项目预期现金流和投资回收期等情况合理确定中长期贷款还款方式，实行分期偿还，至少( )一次还本付息，鼓励按季度进行偿还。（A）半年（B） 1 年（C） 3 个月（D）2 年二、多项选择题21 银行业金融机构全面风险管理体系应当包括( )要素。（A）风险治理架构（B）风险管理政策和程序（C）管理信息系统和数据质量控制机制（D）内部控制和审计体系（E）风险管理策略、风险偏

7、好和风险限额22 银行业金融机构在全面风险管理中应当遵循的基本原则包括( )。（A）匹配性原则（B）全覆盖原则（C）独立性原则（D）有效性原则（E）审慎性原则23 银行业金融机构高级管理层承担全面风险管理的实施责任执行董事会的决议，应当履行的职责包括( ) 。（A）制定风险管理政策和程序。定期评估必要时调整（B）评估全面风险和各类重要风险管理状况并向董事会报告（C）建立完备的管理信息系统和数据质量控制机制（D）聘任风险总监或其他高级管理人员牵头负责全面风险管理（E）对董事会设定的风险限额进行细化并执行，包括但不限于行业、区域、客户、产品等维度24 全面风险管理的方法，包括各类风险的( )，风险

8、加总的方法和程序。（A）识别（B）计量（C）评估（D）监测（E）报告25 商业银行通常运用的风险管理策略有( )。（A）风险分散（B）风险对冲（C）风险转移（D）风险规避（E）风险补偿三、判断题26 风险本质是一种不确定性，也是一种损失。( )（A）正确（B）错误27 全面风险管理是商业银行的一项基础性、系统性、全局性的工作。( )（A）正确（B）错误28 风险管理的水平体现着商业银行的核心竞争力。( )（A）正确（B）错误29 风险对冲对管理技术风险非常有效。( )（A）正确（B）错误30 信贷审批岗位完全独立于贷款的营销和发放。( )（A）正确（B）错误31 行业金融机构全面风险管理中要坚

9、持定性与定量相结合的原则。( )（A）正确（B）错误32 自我对冲是指商业银行利用财务报表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。( )（A）正确（B）错误33 银行业金融机构应当根据风险偏好和风险状况及时评估资本和流动性的充足情况，确保资本、流动性能够抵御风险。( )（A）正确（B）错误34 全面风险管理理念是商业银行进行全面风险管理的基础和灵魂。( )（A）正确（B）错误35 风险规避策略应成为风险管理的主导策略。( )（A）正确（B）错误银行业专业人员职业资格中级银行管理（全面风险管理）模拟试卷 1答案与解析一、单项选择题1 【正确答案】 B【试题解析】 合规

10、风险管理体系，是商业银行实施全面风险管理战略的有机组成部分，是商业银行构建有效内部控制机制的基础和核心。更是银行安全稳健运营的重要基础。【知识模块】 全面风险管理2 【正确答案】 B【试题解析】 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。操作风险可以分为由人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件所引发的四类风险。【知识模块】 全面风险管理3 【正确答案】 A【试题解析】 2007 年 7 月，中国银监会印发贷款风险分类指引，要求商业银行应至少将贷款划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。【知识模块】 全面风险管理4 【正确答案】

11、 D【试题解析】 银行业金融机构董事会承担全面风险管理的最终责任，履行以下职责：(1)建立风险文化。(2)制定风险管理策略。(3)设定风险偏好和风险限额。(4)审批风险管理政策和程序。(5)监督高级管理层开展全面风险管理。(6)审议全面风险管理报告。(7)审批全面风险和各类重要风险的信息披露。(8)聘任风险总监 (首席风险官) 或其他高级管理人员，牵头负责全面风险管理。(9)其他与风险管理有关的职责。【知识模块】 全面风险管理5 【正确答案】 D【试题解析】 董事会可以授权其下设的风险管理委员会履行其全面风险管理的部分职责。银行业金融机构应当建立风险管理委员会与董事会下设的战略委员会、审计委员

12、会、提名委员会等其他专门委员会的沟通机制，确保信息充分共享并能够支持风险管理相关决策。【知识模块】 全面风险管理6 【正确答案】 B【试题解析】 风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意承担的风险类型和总量，它是统一全行经营管理和风险管理的认知标准，是风险管理的基本前提。【知识模块】 全面风险管理7 【正确答案】 C【试题解析】 商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”形象地说明了风险管理策略的风险分散。【知识模块】 全面风险管理8

13、【正确答案】 C【试题解析】 银行业金融机构董事会承担全面风险管理的最终责任，履行以下职责：(1)建立风险文化。(2)制定风险管理策略。(3)设定风险偏好和风险限额。(4)审批风险管理政策和程序。(5)监督高级管理层开展全面风险管理。(6)审议全面风险管理报告。(7)审批全面风险和各类重要风险的信息披露。(8)聘任风险总监 (首席风险官) 或其他高级管理人员，牵头负责全面风险管理。(9)其他与风险管理有关的职责。C 项，制定风险管理政策和程序，定期评估，必要时调整是高级管理层应履行的责任。【知识模块】 全面风险管理9 【正确答案】 D【试题解析】 商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风

14、险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。【知识模块】 全面风险管理10 【正确答案】 A【试题解析】 市场对冲是指商业银行对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。【知识模块】 全面风险管理11 【正确答案】 B【试题解析】 董事会和高级管理层应当理解模型结果的局限性、不确定性和模型使用的固有风险。【知识模块】 全面风险管理12 【正确答案】 C【试题解析】 银行业金融机构高级管理层承担全面风险管理的实施责任，执行董事会的决议，应当履行以下职

15、责：(1)建立适应全面风险管理的经营管理架构，明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其他部门在风险管理中的职责分工，建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制。(2)制定清晰的执行和问责机制，确保风险偏好、风险管理策略和风险限额得到充分传达和有效实施。(3)对董事会设定的风险限额进行细化并执行，包括但不限于行业、区域、客户、产品等维度。(4)制定风险管理政策和程序，定期评估，必要时调整。(5)评估全面风险和各类重要风险管理状况并向董事会报告。(6)建立完备的管理信息系统和数据质量控制机制。(7)对突破风险偏好、风险限额以及违反风险管理政策和程序的情况进行监督，根据董事会的授权进行处理。(8)风险

16、管理的其他职责。【知识模块】 全面风险管理13 【正确答案】 D【试题解析】 商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。例如，商业银行在贷款定价中，对于那些信用等级较高，而且与商业银行保持长期合作关系的优质客户，可以给予适当的利率优惠；而对于信用等级较低的客户，可以在基准利率的基础上调高利率。【知识模块】 全面风险管理14 【正确答案】 C【试题解析】 商业银行风险按照诱发原因，可以分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、

17、法律风险、声誉风险、战略风险等。声誉风险是指由商业银行经营、管理及其行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。【知识模块】 全面风险管理15 【正确答案】 D【试题解析】 按照诱发风险的原因，商业银行风险可以分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、法律风险、声誉风险、战略风险等。流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。【知识模块】 全面风险管理16 【正确答案】 B【试题解析】 商业银行风险按照诱发的原因，可以分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、法律风险、声誉

18、风险、战略风险等。市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。市场风险可以分为利率风险、汇率风险(包括黄金) 、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。【知识模块】 全面风险管理17 【正确答案】 B【试题解析】 商业银行风险按照诱发原因，可以分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、法律风险、声誉风险、战略风险等。战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中因不恰当的发展规划和战略决策给商业银行带来的损失或不利影响的风险。【知识模块】 全面风险管理18 【正确答案】 B【试题解析】 银行挤兑可能引发商业银行的流动

19、性风险。流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。如果商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权，商业银行就可能面临流动性危机(银行挤兑)。【知识模块】 全面风险管理19 【正确答案】 A【试题解析】 按照诱发风险的原因，商业银行风险可以分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、法律风险、声誉风险、战略风险等。信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值。从而给债权人或金融持有人造成经济损失的风险。【知识模块】 全面风险管理20 【正确答案】 A【

20、试题解析】 商业银行要综合考虑项目预期现金流和投资回收期等情况，合理确定中长期贷款还款方式，实行分期偿还，至少半年一次还本付息，鼓励按季度进行偿还。【知识模块】 全面风险管理二、多项选择题21 【正确答案】 A,B,C,D,E【试题解析】 银行业金融机构全面风险管理体系应当包括但不限于以下要素：(1)风险治理架构。(2)风险管理策略、风险偏好和风险限额。(3)风险管理政策和程序。(4)管理信息系统和数据质量控制机制。(5)内部控制和审计体系。【知识模块】 全面风险管理22 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 银行业金融机构在全面风险管理中应当遵循的基本原则包括：(1)匹配性原则。全面风险

21、管理体系应当与风险状况和系统重要性等相适应并根据环境变化予以调整。(2)全覆盖原则。全面风险管理应当覆盖各项业务条线，本外币、表内外、境内外业务：覆盖所有分支机构、附属机构、部门、岗位和人员；覆盖所有风险种类和不同风险之间的相互影响；贯穿决策、执行和监督全部管理环节。(3)独立性原则。银行业金融机构应当建立相对独立的全面风险管理组织架构，赋予风险管理条线足够的授权、人力资源及其他资源配置，建立科学合理的报告渠道，与业务条线之间形成相互制衡的运行机制。(4)有效性原则。银行业金融机构应当将全面风险管理的结果应用于经营管理，根据风险状况、市场和宏观经济情况评估资本和流动性的充足性有效抵御所承担的总

22、体风险和各类风险。【知识模块】 全面风险管理23 【正确答案】 A,B,C,E【试题解析】 银行业金融机构高级管理层承担全面风险管理的实施责任，执行董事会的决议，应当履行以下职责：(1)建立适应全面风险管理的经营管理架构，明确全面风险管理职能部门、业务部门以及其他部门在风险管理中的职责分工，建立部门之间有效制衡、相互协调的运行机制。(2)制定清晰的执行和问责机制，确保风险偏好、风险管理策略和风险限额得到充分传达和有效实施。(3)对董事会设定的风险限额进行细化并执行，包括但不限于行业、区域、客户、产品等维度。(4)制定风险管理政策和程序，定期评估，必要时调整。(5)评估全面风险和各类重要风险管理

23、状况并向董事会报告。(6)建立完备的管理信息系统和数据质量控制机制。(7)对突破风险偏好、风险限额以及违反风险管理政策和程序的情况进行监督根据董事会的授权进行处理。(8)风险管理的其他职责。D 项，聘任风险总监(首席风险官)或其他高级管理人员，牵头负责全面风险管理是属于董事会应履行的职责。【知识模块】 全面风险管理24 【正确答案】 A,B,C,D,E【试题解析】 全面风险管理的方法，包括各类风险的识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释，风险加总的方法和程序。【知识模块】 全面风险管理25 【正确答案】 A,B,C,D,E【试题解析】 商业银行通常运用的风险管理策略可以大致概括为风险分散、风

24、险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。【知识模块】 全面风险管理三、判断题26 【正确答案】 B【试题解析】 风险本质是一种不确定性，而不是一种损失。【知识模块】 全面风险管理27 【正确答案】 A【试题解析】 全面风险管理是商业银行的一项基础性、系统性、全局性工作【知识模块】 全面风险管理28 【正确答案】 A【试题解析】 风险管理的水平体现着商业银行的核心竞争力。【知识模块】 全面风险管理29 【正确答案】 B【试题解析】 风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效。【知识模块】 全面风险管理30 【正确答案】 A【试题解析】 信贷审批岗位完全独立于贷

25、款的营销和发放。【知识模块】 全面风险管理31 【正确答案】 A【试题解析】 行业金融机构全面风险管理中要坚持定性与定量相结合的原则。【知识模块】 全面风险管理32 【正确答案】 B【试题解析】 风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。(1)自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。(2)市场对冲是指商业银行对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。【知识模块】 全面风险管理33 【正确答案】 A【试题解析】 银行业金融机构应当根据风险偏好和风险状况及时评估资本和流动性的充足情况，确保资本、流动性能够抵御风险。【知识模块】 全面风险管理34 【正确答案】 A【试题解析】 全面风险管理理念是商业银行进行全面风险管理的基础和灵魂，适当的与之匹配的全面风险管理组织架构是贯彻和执行全面风险管理精神的具体形式。【知识模块】 全面风险管理35 【正确答案】 B【试题解析】 风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为风险管理的主导策略。【知识模块】 全面风险管理