第10讲 日内交易模型和tick模型的编写.ppt

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1、文华财经 研究部,1、期货市场交易模式介绍 2、日内交易模型的编写 3、TICK模型的编写,课程内容,注：本课件中所用到的思路仅供参考，依此入市后果自负。,期货市场交易模式介绍,TICK 日内分钟级 三五天 三五个月 ,日内交易模型的编写,1、日内趋势交易模型介绍 2、日内交易模型编写要点,日内趋势交易模型介绍,N:=BARSLAST(DATEREF(DATE,1)+1; HHV(H,2),日内趋势交易模型,日内交易模型编写要点,1、选择有趋势的品种和时段，规避盘整行情 2、开仓时间的控制（区分夜盘&非夜盘合约） 3、尾盘清仓语句的编写 4、坚决止损 5、如何实现只用当日数据计算,日内交易模型

2、编写要点,选择有趋势的品种和时段，规避盘整行情,N:=BARSLAST(DATEREF(DATE,1)+1; H1:=VALUEWHEN(N=1,H); L1:=VALUEWHEN(N=1,L); HH:=HV(H,N); LL:=LV(L,N); (CH1|CHH) AUTOFILTER；,PANZHENG=0，当前这根k线不处于盘整状态，后市大涨或大跌的可能性大 PANZHENG=1，当前这根k线处于盘整状态，后市不会大涨或大跌,日内交易模型编写要点,选择有趋势的品种和时段，规避盘整行情,规避盘整行情时交易，资金曲线更为平滑,日内交易模型编写要点,开仓时间控制（区分夜盘&非夜盘合约）,开仓

3、的时间要控制在清仓之前，否则清仓后又会开仓,日内交易模型编写要点,开仓时间控制（区分夜盘&非夜盘合约）,MID:=MA(CLOSE,26); TMP2:=STD(CLOSE,26); TOP:=MID+2*TMP2; BOTTOM:=MID-2*TMP2;/布林通道 UPBAND:=HV(HIGH,5); DNBAND:=LV(LOW,5);/唐奇安通道 (TIME0910,注：对于夜盘合约，夜盘收盘不是当日收盘，15点收盘才算作当日收盘。,日内交易模型编写要点,开仓时间控制（区分夜盘&非夜盘合约）,MID:=MA(CLOSE,26); TMP2:=STD(CLOSE,26); TOP:=MI

4、D+2*TMP2; BOTTOM:=MID-2*TMP2;/布林通道 UPBAND:=HV(HIGH,5); DNBAND:=LV(LOW,5);/唐奇安通道 CLOSEMINUTE1,注：对于夜盘合约，夜盘收盘不是当日收盘，15点收盘才算作当日收盘。,日内交易模型编写要点,开仓时间控制（区分夜盘&非夜盘合约）,CLOSEMINUTE，返回K线开始时间距离收盘前的分钟数。注： 1、该函数只能用于收盘价模型。 2、该函数返回当根K线开始时间距离收盘的分钟数。 3、该函数需要在分钟，小时周期使用；不支持在TICK周期，秒周期，量能周期，日线及以上周期使用。 4、该函数的返回值包含小结和午休的时间。

5、 5、CLOSESEC返回的是交易所的时间，不是本机的时间。 6、对于夜盘合约，夜盘收盘不是当日收盘，15点收盘才算作当日收盘。 7、CLOSEMINUTE在合约交割日，返回实际收盘时间。 8、CLOSEMINUTE加载到主力合约上，主力换月和合约交割在同一天，则按照交割日的收盘时间计算，主力换月和合约交割不在同一天，那么按照正常的非交割日进行计算。 9、该函数不支持和CLOSESEC同时使用。,日内交易模型编写要点,尾盘清仓语句的编写,一个指令： CLOSEOUT 清仓指令，平掉所有方向的仓位。,两类函数： 1、取得K线时间：TIME 2、取得距收盘前时间：CLOSEMINUTE CLOSE

6、SEC,日内交易模型编写要点,尾盘清仓语句的编写,CROSS(C,MA(C,5),使用TIME函数时要注意： 1、区分股指合约&商品合约 2、区分夜盘合约&非夜盘合约 3、区分秒周期&非秒周期,怎样编写可以使模型无需修改，直接应用于所有品种和所有周期呢？,日内交易模型编写要点,尾盘清仓语句的编写,CROSS(C,MA(C,5),日内交易模型编写要点,尾盘清仓语句的编写,CLOSEMINUTE1，返回距离收盘前的分钟数。注： 1、该函数只能用于指令价模型。 2、 历史K线：该函数返回K线结束时间距离收盘的分钟数。 盘中：该函数返回K线当前时间距离收盘的分钟数。 3、该函数需要在分钟，小时，日线周

7、期使用；不支持在TICK周期，秒周期，量能周期，周线及以上周期使用。 4、该函数返回值包含小结和午休的时间。 5、CLOSEMINUTE1返回的是交易所的时间，不是本机的时间。 6、对于夜盘合约，夜盘收盘不是当日收盘，15点收盘才算作当日收盘。 7、CLOSEMINUTE1在合约交割日，返回实际收盘时间。 8、CLOSEMINUTE1加载到主力合约上，主力换月和合约交割在同一天，则按照交割日的收盘时间计算，主力换月和合约交割不在同一天，那么按照正常的非交割日进行计算。 9、该函数不支持和CLOSESEC1同时使用。,日内交易模型编写要点,坚决止损,NN:=BARSLAST(DATEREF(DA

8、TE,1)+1; OO:=VALUEWHEN(NN=1,O); HH:=HHV(H,NN); LL:=LLV(L,NN); PREDAYRANGE:=MAX(HH-LL),O*0.01); UPPERBAND:=OO+PREDAYRANGE*0.3; LOWERBAND:=OO-PREDAYRANGE*0.3; HUPPERBAND,注意： 1：止损语句的编写 2：灵活运用COUNT函数实现日内交易次数的控制,日内交易模型编写要点,如何实现只用当日数据计算,DAYTRADE 日内交易函数。模型中写入该函数，信号和资金每天重新初始化进行计算，与历史割裂。1、该函数适用于小时、分钟以下周期，不支持

9、日、自定义N日、周、月、季、年周期。 2、回测报告的出金/入金为日内的出金/入金的和。,DAYTRADE1 日内交易函数。模型中写入该函数，信号和资金每天重新初始化进行计算，与历史割裂，并且每一个函数只使用当日K线数据进行计算，历史数据不参与计算。1、该函数适用于小时、分钟以下周期，不支持日、自定义N日、周、月、季、年周期。 2、回测报告的出金/入金为日内的出金/入金的和。 3、不同函数对当天数据的引用不同，使用时需注意函数用法，如： MA(X,N)函数N的取值：当天如果k线小于N根，则返回空值。如果k线为大于等于N根，则取N。 HHV(X,N)函数N的取值：当天如果k线小于N根，则返回实际根

10、数，如果k线为大于等于N根，则取N。,日内交易模型编写要点,如何实现只用当日数据计算,资金和指标只用日内数据计算，历史数据不参与计算,DAYTRADE1;/只用当日数据计算 HH:HV(H,20); LL:LV(L,20);/前20个周期的高低点，当天未满20个周期，则为空值。 CROSSUP(C,HH),BK; CROSSDOWN(C,LL),SK; CSKPRICE+5*MINPRICE,BP; CLOSEMINUTE=1,CLOSEOUT; AUTOFILTER;,TICK模型的编写,1、一些盘口概念的解释 2、TICK函数的介绍 3、TICK模型编写要点 4、TICK模型策略介绍,分别

11、反映了市场上投资者的哪种心态和行为？,一些盘口概念的解释,多开：多头开仓 持仓量增加 多平：多头平仓 持仓量减少 换手：多空换手 持仓量不变 双开：多头开仓 空头开仓 持仓量增加 双平：多头平仓 空头平仓 持仓量减少 空开：空头开仓 持仓量增加 空平：空头平仓 持仓量减少,一些盘口概念的解释,主动买：买开、卖平 主动卖：卖开、买平增仓：持仓量的增减 现手：成交量价格和数量反映了目前多空双方达成一致的均衡：1、价格不变化或者变化很小，市场正处于横盘小幅震荡的走势 交易不活跃 2、价格在很大范围内上下变化，市场正处于剧烈震荡中 交易不活跃 3、价格不断升高，上涨行情，反之下跌行情 交易活跃 4、价

12、格变化缓慢，缺乏动力 交易不活跃 5、价格不断跳动，有走出趋势行情的动力 交易活跃 6、价格迅速跳动，价格均速变大，价位连续，稳健趋势行情的特征，后期可能加速 7、价格迅速跳动，变化不连续，呈跳跃性，表示放量突破的行情。,TICK函数介绍,ASK1 取得TICK图该笔TICK的卖一价 ASK2 取得TICK图该笔TICK的卖二价 ASK3 取得TICK图该笔TICK的卖三价 ASK4 取得TICK图该笔TICK的卖四价 ASK5 取得TICK图该笔TICK的卖五价ASK1VOL 取得TICK图该笔TICK的卖一量 ASK2VOL 取得TICK图该笔TICK的卖二量 ASK3VOL 取得TICK

13、图该笔TICK的卖三量 ASK4VOL 取得TICK图该笔TICK的卖四量 ASK5VOL 取得TICK图该笔TICK的卖五量,TICK函数介绍,BID1 取得TICK图该笔TICK的买一价 BID2 取得TICK图该笔TICK的买二价 BID3 取得TICK图该笔TICK的买三价 BID4 取得TICK图该笔TICK的买四价 BID5 取得TICK图该笔TICK的买五价BID1VOL 取得TICK图该笔TICK的买一量 BID2VOL 取得TICK图该笔TICK的买二量 BID3VOL 取得TICK图该笔TICK的买三量 BID4VOL 取得TICK图该笔TICK的买四量 BID5VOL 取

14、得TICK图该笔TICK的买五量,TICK函数介绍,NEW 取得TICK图的最新价 RISING(N) 判断TICK图的价格趋势 TICK_OPI 取得TICK图的持仓量 TICK_SCALE 取得TICK图该笔TICK是否为主动买 TICK_VOL 取得TICK图的成交量,TICK函数介绍,DEF_TICKDATA(Type,N) 定义五档TICK数据区BKVOLUME 取得TICK图所定义数据区买开成交量的和 BPVOLUME 取得TICK图所定义数据区买平成交量的和 BIDVOL 取得TICK图所定义数据区主动买成交量的和SKVOLUME 取得TICK图所定义数据区卖开成交量的和 SPV

15、OLUME 取得TICK图所定义数据区卖平成交量的和 ASKVOL 取得TICK图所定义数据区主动卖成交量的和,TICK函数介绍,SETBIGVOL 设置TICK图所定义数据区大单阀值ASKBIGCOUNT 取得TICK图所定义数据区主动卖大单次数的和 ASKBIGTOTVOL 取得TICK图所定义数据区主动卖大单成交量的和 SKBIGCOUNT 取得TICK图所定义数据区卖开大单成交次数的和 SKBIGTOTVOL 取得TICK图所定义数据区卖开大单成交量的和 SPBIGCOUNT 取得TICK图所定义数据区卖平大单成交次数的和 SPBIGTOTVOL 取得TICK图所定义数据区卖平大单成交

16、量的和BIDBIGCOUNT 取得TICK图所定义数据区主动买大单次数的和 BIDBIGTOTVOL 取得TICK图所定义数据区主动买大单成交量的和 BKBIGCOUNT 取得TICK图所定义数据区买开大单成交次数的和 BKBIGTOTVOL 取得TICK图所定义数据区买开大单成交量的和 BPBIGCOUNT 取得TICK图所定义数据区买平大单成交次数的和 BPBIGTOTVOL 取得TICK图所定义数据区买平大单成交量的和,TICK模型编写要点,1、使用TICK函数需要有五档授权 2、TICK数据函数需要在TICK图中使用，在K线图上返回空值 3、TIME在TICK周期中返回六位数值，编写时

17、间条件时需要注意,TICK模型编写要点,M:=30; J:MA(NEW,M); REF(J,1)REF(J,2),注：图片经过反色处理，并非白色时尚风格,TICK模型策略介绍,TICK趋势模型,M:=30; J:MA(NEW,M); EVERY(NEWJ,10),编写要点： 1：思路和普通趋势模型一致 2：TICK图无高开低收的概念，最新价用NEW函数来取得,注：图片经过反色处理，并非白色时尚风格,TICK模型策略介绍,TICK趋势模型,MA(CLOSE,30); A:=(ASK1*ASK1VOL+ASK2*ASK2VOL+ASK3*ASK3VOL+ASK4*ASK4VOL+ASK5*ASK5

18、VOL)/(ASK1VOL+ASK2VOL+ASK3VOL+ASK4VOL+ASK5VOL); B:=(BID1*BID1VOL+BID2*BID2VOL+BID3*BID3VOL+BID4*BID4VOL+BID5*BID5VOL)/(BID1VOL+BID2VOL+BID3VOL+BID4VOL+BID5VOL); DRAWCOLORLINE(RISING(5),MA(A,30),COLORRED,COLORGREEN); DRAWCOLORLINE(RISING(5),MA(B,30),COLORRED,COLORGREEN);/文华通道线 CROSS(NEW,MA(A,30),BPK;

19、 CROSS(MA(B,30),NEW),SPK; AUTOFILTER;,文华通道线：上涨趋势通道线为红色，下跌趋势为绿色,TICK模型策略介绍,TICK盘口模型,DEF_TICKDATA(1,10); SETBIGVOL(50); SHE:=ASKBIGCOUNT;/TICK图所定义数据区主动卖大单次数的和 BHE:=BIDBIGCOUNT;/TICK图所定义数据区主动买大单次数的和 SHE=4,关于单量： 1、挂单量大的一方为强 2、主动成交的一方为强 3、撤单一方为弱 4、反复在同一价位成交表示争夺激烈，短期价格无方向，也可能是短期趋势可能反转 5、不断挂单、撤单表示不坚定，也可能是吸

20、引成交,TICK模型策略介绍,TICK盘口模型,DEF_TICKDATA(1,6); SZD:=ASKVOL;/TICK图所定义数据区主动卖成交量的和 BZD:=BIDVOL;/TICK图所定义数据区主动买成交量的和 SZD=0,SK; BZD=0,BK; NEW=BKPRICE+4*MINPRICE,SP; NEW=SKPRICE+4*MINPRICE,BP; AUTOFILTER;,关于成交量和持仓量 1、成交量代表市场活跃度 2、成交量/持仓量 代表投机度，投机度强一般波动性大 3、增仓、放量伴随大涨，代表相当强势 4、减仓、缩量伴随下跌，代表相当弱势 5、价量仓方向不统一，代表分歧和能量不均,TICK模型策略介绍,TICK盘口辅助判断趋势,MA1:MA(NEW,60); DEF_TICKDATA(0,10); BHE:=BID1VOL+BID2VOL+BID3VOL; SHE:=ASK1VOL+ASK2VOL+ASK3VOL; NEWMA1,关于价格涨跌 1、匀速拉升或者匀速下跌容易导致大跳水或大反弹 2、阶梯上涨或者下跌，不易转向 3、不断加速易触板 4、不断减速需要修正走势,