银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷19及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷 19 及答案解析(总分：240.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题本大题共 90 小题 0.(总题数：80，分数：160.00)1.下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.操作风险具有普遍性和非盈利性，不能给商业银行带来盈利C.操作风险是商业银行所不可避免的D.操作风险包括法律风险、声誉风险和战略风险2.( )是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。（分数：2.00）A.

2、风险识别分析B.风险控制缓释C.风险计量评估D.风险监测报告3.下列关于风险的说法中错误的是( )。（分数：2.00）A.信用风险具有明显的非系统性风险特征B.操作风险不能给商业银行带来盈利C.流动性风险是一种多维风险D.国家风险不会使个人遭受损失4.企业向商业银行购买远期利率合约(FRA)的主要目的是( )。（分数：2.00）A.锁定未来的借款成本B.对冲未来的汇率风险C.锁定未来的投资收益D.对冲利率下降的风险5.以下属于监管资本中的核心资本的是( )。（分数：2.00）A.公开储备B.重估储备C.普通贷款储备D.混合性债务工具6.外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇

3、总资产的( )。（分数：2.00）A.15B.30C.60D.707.评估利率变化对商业银行流动性状况的影响是( )。（分数：2.00）A.现金流分析法B.缺口分析法C.流动性比率指标法D.久期分析法8.商业银行根据不同的假设情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况是指( )。（分数：2.00）A.压力测试B.情景分析C.内部评级法D.流动性风险预警9.证券业存款属于( )。（分数：2.00）A.敏感负债B.脆弱资金C.平均存款D.核心存款10.在实际操作中，( )是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。（分数：2.00）A.出售流动资产B.同业拆入

4、C.收回贷款D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产11.( )是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。（分数：2.00）A.商业银行风险管理流程B.商业银行公司治理C.商业银行内部控制D.商业银行信息系统安全管理12.在商业银行中处于有效风险管理的最前端的是( )。（分数：2.00）A.最高风险管理委员会B.监事会C.财务控制部门D.风险管理部门13.( )是深入理解各种风险的成因及变化规律。（分数：2.00）A.识别风险B.分析风险C.感知风险D.制作风险清单14.风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是( )。（分数：2.

5、00）A.风险管理理念B.风险管理人员C.风险管理知识D.风险管理制度15.负责对所有业务单位及商业银行整体风险状况进行仔细评估的机构是( )。（分数：2.00）A.董事会B.监事会C.风险管理委员会D.风险管理部门16.以下关于收益的说法中，错误的是( )。（分数：2.00）A.绝对收益是实际生活中对投资收益直接和直观的计量方式B.百分比收益率是最常用的评价投资收益的方式C.百分比收益率是很多报表中记录的数据D.绝对收益是投资成果的直接反映17.内部审计的主要内容不包括( )。（分数：2.00）A.经营管理的合规性及合规部门工作情况B.内部控制的健全性和有效性C.银行是否制定了有效的政策、措

6、施和规定来管理业务活动D.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性18.巴塞尔新资本协议通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用( )技术。（分数：2.00）A.低级风险量化B.中级风险量化C.高级风险量化D.以上均不正确19.商业银行公司治理的核心是在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决( )关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。（分数：2.00）A.利益风险B.权利责任C.权利义务D.委托代理20.( )是 RAROC 基础的重要组成部分。（分数：2.00）A.风险管理信息系统B.对现场经理传递信息的合适的激励C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动D.能够传递实时风

7、险评估的公司范围风险报告系统21.计入附属资本的重估储备不得超过重估储备总额的( )。（分数：2.00）A.20B.50C.70D.10022.A 银行 2010 年年初共有关注类贷款 600 亿元，在 2010 年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为 30 亿元、15 亿元和 5 亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了 150 亿元、因核销减少了 50 亿元，则该银行 2010 年的关注类贷款迁徙率为( )。（分数：2.00）A.125B.25C.50D.10023.客户风险的内生变量指标中，公司治理结构和存货周转率分别属于( )。（分数：2.00）A.基本面指标和财务指标B.基本面

8、指标和基本面指标C.财务指标和基本面指标D.财务指标和财务指标24.A 公司 2010 年流动资产合计 500 万元，其中存货 80 万元，预付账款 20 万元，应收账款 40 万元，流动负债合计 400 万元，则该公司 2010 年速动比率为( )。（分数：2.00）A.125B.115C.1D.0925.假设商业银行 A 现持有一笔国债。研究部门预测市场利率在未来将上扬，国债价格有下跌的风险，银行 A 决定通过利率掉期来管理该笔国债的利率风险，并与交易对手 B 达成利率掉期协议，则 A 和 B 之间可以( )。（分数：2.00）A.银行 A 以固定利率支付利息给 B，B 以固定利率支付利息

9、给银行 AB.银行 A 以浮动利率支付利息给 B，B 以浮动利率支付利息给银行 AC.银行 A 以浮动利率支付利息给 B，B 以固定利率支付利息给银行 AD.银行 A 以固定利率支付利息给 B，B 以浮动利率支付利息给银行 A26.风险管理部门与( )之间的密切合作是实现商业银行平衡风险与收益战略的重要基石。（分数：2.00）A.财务控制部门B.内部审计部门C.法律合规部门D.外部监督部门27.风险管理的第二道防线是( )。（分数：2.00）A.风险管理制度B.风险管理职能部门C.前台业务人员D.内部审计28.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.商业银行通

10、常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失B.商业银行通常利用资本金来应对非预期损失C.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险D.商业银行对于过度投机行为所造成的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险29.A 公司 2010 年税前净利润为 3 000 万元，利息费用为 500 万元，则该公司的利息偿付比率为( )。（分数：2.00）A.5B.6C.7D.830.商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。（分数：2.00）A.查询法院的个人客户信用记录B.查询税务机关的个人客户信用记录C.中国人民银行个人征信系统D.从个人客户单位购买客户

11、的信息31.A 银行 2010 年年初共有次级类贷款 600 亿元，在 2010 年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为300 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了 100 亿元、因核销减少了 100 亿元，则该银行 2010 年的次级类贷款迁徙率为( )。（分数：2.00）A.33B.66C.75D.10032.我国个人信贷产品可基本划分为( )两大类。（分数：2.00）A.个人住房按揭贷款和个人汽车消费贷款B.个人住房按揭贷款和个人助学贷款C.个人住房按揭贷款和个人零售贷款D.个人住房按揭贷款和个人信用卡透支33.我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不

12、属于该要求的是( )。（分数：2.00）A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务C.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致D.建立完善的信息报告和信息披露制度34.以下不属于基本面指标的是( )。（分数：2.00）A.品质类指标B.实力类指标C.盈利能力指标D.环境类指标35.以下不属于我国银行业监督管理目标的是( )。（分数：2.00）A.保护广大存款人和金融消费者的利益B.增进市场信心C.维护金融稳定D.增强国际竞争力36.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等

13、级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取( )的风险管理措施。（分数：2.00）A.风险转移B.风险对冲C.风险补偿D.风险规避37.按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可分为( )。（分数：2.00）A.单位客户和私人客户B.法人客户和个人客户C.企业类客户和机构类客户D.单一法人客户和集团法人客户38.假定 A 企业 2010 年支付的利息费用为 4 万元，其税后利润为 17 万元，2010 年年初资产总额为 230 万元，年末资产总额为 170 万元，则其资产回报率为( )。(所得税税率为 25)（分数：2.00）A.5B.10C.105D.9539.( )是现

14、代信用风险管理的基础和关键环节。（分数：2.00）A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监控D.信用风险报告40.下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是( )。（分数：2.00）A.有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体风险的前提B.公司治理与公司管理具有相同的内涵C.建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量41.借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于借入资金时商业银行不得不在资金成本和( )之间做出艰难选择。（分数：2.00）A.流动性风险B.可获得性C.不

15、可获性D.最终收益42.利率互换是两个交易对手就( )进行相互变换。（分数：2.00）A.本金和利息支付B.本金但不涉及利息支付C.利息支付但不涉及本金D.以上均不正确43.假设某 5 年期债券当前市价为 103 元，其麦考利久期为 6 年，当前市场利率为 8，如果市场利率下降 075，则按照久期公式计算，该债券的价格变化为( )元。（分数：2.00）A.上涨 429B.下跌 429C.上涨 077D.下跌 07744.假设在持有期为 1 天，置信水平为 95的条件下，银行某种资产组合的风险价值 VaR 为 1 万美元，则表明该资产组合( )。（分数：2.00）A.在未来 1 天的交易中，有

16、95的可能性其损失超过 9 500 美元B.在未来 1 天的交易中，有 95的可能性其损失不会超过 9 500 美元C.在未来 1 天的交易中，有 95的可能性其损失超过 1 万美元D.在未来 1 天的交易中，有 95的可能性其损失不会超过 1 万美元45.( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。（分数：2.00）A.流动性比率B.大额负债依赖度C.易变负债与总资产的比率D.流动资产与总资产的比率46.A 银行的外汇敞口头寸如下：美元多头 700，英镑多头 300，法国法郎空头 390，瑞士法郎空头 130，则用短边法计算的 A 银行持有的外汇的总敞口头寸为( )。（分数：2.00）A.61

17、0B.1 000C.90D.1 13047.假设一家银行，今年的税后收入为 20 000 万元，资产总额为 1 000 000 万元，股东权益总额为 300 000 万元，则资产收益率为( )。（分数：2.00）A.002B.025C.003D.03548.商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为 1.04 亿元，同收总成本为 044 亿元，违约风险暴露为 1.2 亿元，则该债项的违约损失率为( )。（分数：2.00）A.50B.8667C.3667D.423149.下列关于银行资产的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.交易账户中的项

18、目只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归入银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价50.关于风险管理和商业银行经营的关系，说法不正确的是( )。（分数：2.00）A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求51.越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融

19、服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是( )。（分数：2.00）A.行业风险B.客户风险C.竞争对手风险D.技术风险52.A 银行 2010 年年末贷款总额为 10 000 亿元，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别是 7 500 亿元、1 500 亿元、500 亿元、300 亿元、200 亿元，则 2010 年度 A 银行的不良贷款率为( )。（分数：2.00）A.2B.5C.10D.2553.商业银行的整体风险控制环境不包括( )。（分数：2.00）A.公司治理B.内部控制C.合规文化D.外部监管54.操作风险自我评估流程是

20、( )。控制措施评估全员风险识别与报告制定与实施控制优化方案报告自我评估工作与日常监控作业流程分析、风险识别与评估（分数：2.00）A.B.C.D.55.银监会提出的银行监管理念不包括( )。（分数：2.00）A.管风险B.管法人C.管内控D.提高竞争力56.市场风险不包括( )。（分数：2.00）A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.贷款违约风险57.将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法是指( )。（分数：2.00）A.久期分析B.情景分析C.压力测试D.事后检验58.银行可以通

21、过( )来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。（分数：2.00）A.缺口分析B.情景分析C.压力测试D.敏感性分析59.因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是( )风险。（分数：2.00）A.价格B.市场C.信用D.操作60.客户信用分析中，关于现金流分析的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入C.分得股利、利润或取得债券利息收入是属于经营活动现金流流入D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出61.商业银行的经

22、营管理不包括( )风险管理模式阶段。（分数：2.00）A.资产B.系统C.负债D.全面62.以下不需要进行压力测试的是( )。（分数：2.00）A.市场收益率提高 60B.CPI 上升幅度达到 50C.正常经营状况D.持有主要外币相对于本币升值 2563.流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。（分数：2.00）A.10B.15C.25D.3064.某企业 2015 年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为 2 亿元人民币，净利润为 12 亿元人民币，折旧为02 亿元人民币，无形资产摊销为 01 亿元人民币，所得税为 03 亿元人民币，则该企业 2008 年的利息费用为( )亿元人民

23、币。（分数：2.00）A.01B.02C.03D.0465.针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于( )。（分数：2.00）A.企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款B.企业是否具有足够的融资能力和投资能力C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息D.企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息66.损失数据收集的原则不包括( )。（分数：2.00）A.重要性原则B.准确性原则C.统一性原则D.客观性原则67.战略风险属于一种( )。（分数：2.00）A.短期的显性风险B.短期的潜在风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险68.下列各项中不是风险处置纠正的内

24、容的是( )。（分数：2.00）A.风险纠正B.风险防范C.市场退出D.风险救助69.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本70.在操作风险评估方法的关键风险指标法中，关键风险指标的选择应遵循的原则是( )。（分数：2.00）A.相关性、可计量性、风险敏感性、实用性B.相关性、可计量性、风险敏感性、

25、可控性C.相关性、可识别性、风险敏感性、实用性D.相关性、可识别性、风险敏感性、可控性71.20 世纪 60 年代以前，商业银行的风险管理处于( )。（分数：2.00）A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段72.下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.如果商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权，商业银行就可能面临较大的流动性危机C.流动性风险形成的原因单一，涉及范围较小，通常被视为孤立的风险D.流动性风险管理水平体现

26、了商业银行的整体经营管理水平73.某投资者在期初以每股 18 元的价格购买 C 股票 100 股，半年后每股收到 02 元的现金红利，同时卖出股票的价格是 20 元，则在此半年期间，投资者在 C 股票上的百分比收益率应为( )。（分数：2.00）A.1111B.1122C.1211D.122274.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。（分数：2.00）A.企业的资产规模B.企业的目标C.全面风险管理要素D.企业的各个层级75.下列属于战略风险识别中观层面内容的是( )。（分数：2.00）A.进入或退出市场的决策是否恰当B.接受或拒绝战略合作伙伴的决策是否正确C.是否

27、忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D.投资组合中是否选择高风险、高收益的业务76.下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是( )。（分数：2.00）A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理77.战略风险的类型包括( )。（分数：2.00）A.品牌风险B.竞争对手风险C.客户风险D.以上全对78.商

28、业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( )。（分数：2.00）A.流动性风险指标B.信用风险指标C.风险抵补类指标D.操作风险指标79.银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括( )。（分数：2.00）A.隶属B.独立C.支持D.不能混淆80.( )是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范畴，并接受仔细的、独立的监控。（分数：2.00）A.外部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.监督、评价与纠正二、B多选题本大题共 40 小题(总题数：20，分数：40.00)81.下列关于行业财务风险分析指标的说法，不正确的有(

29、)。（分数：2.00）A.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大B.行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求C.行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好D.行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标E.行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平82.下列关于缺口分析的理解，正确的有( )。（分数：2.00）A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响C.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降E.在负缺口情况下，市场利率上升会

30、导致银行净利息收入上升83.下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配B.银行应当对交易账户和银行账户形成的外汇敞口加以区分C.在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差形成的外汇总敞口D.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制84.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的B.在经风

31、险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)C.在单笔业务层面上 RAROC 用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据D.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式85.商业银行通常可以采用下列( )手段管理信用风险。（分数：2.00）A.限额管理B.加强贷后管理C.配置经济成本D.资产证券化及信用衍生产品E.加强信

32、贷审批86.信用衍生产品包括( )。（分数：2.00）A.总收益互换B.信用违约互换C.信用价差期权D.信用联系票据E.股票期权87.商业银行市场风险控制的主要方法包括( )。（分数：2.00）A.资产证券化B.限额管理C.风险对冲D.经济资本配置E.自我评估88.下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的表述，正确的有( )。（分数：2.00）A.商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释B.表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露C.有居民房产抵押的零售类资产给予 35的权重D.无居民房产抵押的零售类资产给予 75的权重E.商业银行的信贷资产包括表外债权89.下列做法可能导致

33、商业银行面临较高流动性风险的有( )。（分数：2.00）A.将贷款集中于几个优势行业B.在日常经营中持有足够水平的流动资金C.保持资产与负债币种匹配D.以核心存款作为贷款的主要资金来源E.将大量短期借款用于长期贷款90.下列定义正确的有( )。（分数：2.00）A.正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还B.关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素C.次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失D.可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定

34、损失E.损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分91.下列选项中，属于商业银行市场风险控制手段的有( )。（分数：2.00）A.压力测试B.交易限额管理C.风险限额管理D.止损限额管理E.市场风险对冲92.下列关于巴塞尔新资本协议中压力测试的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.压力测试必须具有意义且足够审慎B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D.除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合

35、压力测试的要求93.计算商业银行特定客户的信用风险，需要( )变量。（分数：2.00）A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.期限E.行业风险指数94.以下关于客户评级的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价B.反映客户违约风险的大小C.评价主体是客户D.评价目标是客户违约风险E.评价结果是信用等级和违约概率95.以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的有( )。（分数：2.00）A.管理层风险分析B.地区风险分析C.生产和经营风险分析D.微观经济分析E.自然环境分析96.公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和

36、要求主要体现在( )方面。（分数：2.00）A.董事会是商业银行的最高风险管理机构B.董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险C.董事会是我国商业银行所特有的机构D.风险管理总监应当是董事会成员E.董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平97.以下属于操作风险中人员因素导致的内部欺诈风险的行为有( )。（分数：2.00）A.因歧视待遇事件导致的损失B.恶意损毁资产C.员工越权行为D.劳方索偿E.假冒开户人98.下列有关关联交易的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组

37、、并购、资金往来以及债务重组C.纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售D.与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征E.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制99.企业的行业风险分析主要内容包括( )。（分数：2.00）A.企业的战略B.企业的管理政策C.行业的特征和定位D.行业的依赖性分析E.行业成功的关键因素100.记入交易账户的头寸应当满足( )基本要求。（分数：2.00）A.具有经高级管理层批准的书面的头寸金融工具和投资组合的交易策略B.具有明确

38、的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序C.具有明确的头寸管理政策D.具有明确的头寸管理程序E.具有明确的持有目的三、B判断题本大题共 15 小题(总题数：20，分数：40.00)101.商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误102.经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误103.其他条件不变，贷款增加意味着融资缺口减少。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误104.战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误10

39、5.商业银行的市场风险限额管理通常包括授权、风险价值限额、止损限额、交易限额等多重内容。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误106.信用风险与市场风险相比，具有数据优势和易于计量的特点。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误107.操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因源于内部因素，而不是外部因素。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误108.操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误109.季节性贷款申请的时间发生显著变化属于财务类风险。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误110.累积加

40、总所获得的资产组合层面的经济资本大于各业务单位经济资本的简单加总。( )（分数：2.00）A.正确B.错误111.在商业银行中，起维护市场信心，充当保护存款者的缓冲器作用的是银行现金流。( )（分数：2.00）A.正确B.错误112.商业银行在进行行业风险因素分析时，常常会采用行业盈亏系数这一衡量行业风险程度的关键指标，这一指标的数值越低则说明行业风险越小。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误113.损失反映的是风险时间发生后所造成的实际结果，风险反映的是损失发生前的事物发展状态。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误114.对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周

41、转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误115.流动资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越小。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误116.商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误117.经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险的一种表现形式。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误118.经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误119.商业银行法律合规部门不需要接受内审部门的审计。

42、( )（分数：2.00）A.正确B.错误120.一旦完成客户的信用状况分析，客户获得的信用评分结果将长期有效。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷 19 答案解析(总分：240.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题本大题共 90 小题 0.(总题数：80，分数：160.00)1.下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.操作风险具有普遍性和非盈利性，不能给商业银行带来盈利C.操作风险是商业银行所不可避免的D.操作风险包括法律风险、声誉风险和战略风险 解析：解析：操作风

43、险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。2.( )是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。（分数：2.00）A.风险识别分析B.风险控制缓释 C.风险计量评估D.风险监测报告解析：解析：本题是对风险控制缓释定义的考查。3.下列关于风险的说法中错误的是( )。（分数：2.00）A.信用风险具有明显的非系统性风险特征B.操作风险不能给商业银行带来盈利C.流动性风险是一种多维风险D.国家风险不会使个人遭受损失 解析：解析：在国际经济金融活动中，不论是政府、商业银行、企业，还是个人，都可能遭受国家风险

44、所带来的损失。4.企业向商业银行购买远期利率合约(FRA)的主要目的是( )。（分数：2.00）A.锁定未来的借款成本 B.对冲未来的汇率风险C.锁定未来的投资收益D.对冲利率下降的风险解析：解析：企业向银行购买远期利率合约主要目的是锁定未来的借款成本，对冲利率上升的风险。5.以下属于监管资本中的核心资本的是( )。（分数：2.00）A.公开储备 B.重估储备C.普通贷款储备D.混合性债务工具解析：解析：B、C、D 三项属于监管资本中的附属资本。6.外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的( )。（分数：2.00）A.15B.30C.60D.70 解析：解析：外资银行

45、单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的 70。7.评估利率变化对商业银行流动性状况的影响是( )。（分数：2.00）A.现金流分析法B.缺口分析法C.流动性比率指标法D.久期分析法 解析：解析：利率波动将直接影响商业银行的资产和负债价值变化，进而造成流动性状况发生变化。因此，同样可以采用市场风险管理中的久期分析方法，评估利率变化对商业银行流动性状况的影响。8.商业银行根据不同的假设情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况是指( )。（分数：2.00）A.压力测试 B.情景分析C.内部评级法D.流动性风险预警解析：解析：压力测试是指商业银

46、行根据不同的假设情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况。9.证券业存款属于( )。（分数：2.00）A.敏感负债 B.脆弱资金C.平均存款D.核心存款解析：解析：敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取，如证券业存款。10.在实际操作中，( )是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。（分数：2.00）A.出售流动资产B.同业拆入 C.收回贷款D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产解析：解析：在实践操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金，而不长期在总资产中保存相当规模的流动性资产；如果通过出售流动资产换取流动性。则将导致总资产存量下

47、降；收回贷款将严重损害商业银行的声誉。11.( )是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。（分数：2.00）A.商业银行风险管理流程B.商业银行公司治理C.商业银行内部控制D.商业银行信息系统安全管理 解析：解析：商业银行信息系统安全管理是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。12.在商业银行中处于有效风险管理的最前端的是( )。（分数：2.00）A.最高风险管理委员会B.监事会C.财务控制部门 D.风险管理部门解析：解析：现代商业银行的财务控制部门通常采取每日参照市场定价的方法，及

48、时捕捉市场价格价值的变化，因此所提供的数据最为真实、准确，这无疑使财务控制部门处在有效风险管理的最前端。13.( )是深入理解各种风险的成因及变化规律。（分数：2.00）A.识别风险B.分析风险 C.感知风险D.制作风险清单解析：解析：分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律。14.风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是( )。（分数：2.00）A.风险管理理念B.风险管理人员 C.风险管理知识D.风险管理制度解析：解析：风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。15.负责对所有业务单位及商业银行整体风险状况进行仔细评估的机构是( )。（分数：2.00）A.董事会B.监事会C

49、.风险管理委员会 D.风险管理部门解析：解析：风险管理委员会应当与金融风险管理部门、业务部门和信息技术部门保持密切联系，随时获取相关的风险信息，并定期对所有业务单位及商业银行整体风险状况进行仔细评估。16.以下关于收益的说法中，错误的是( )。（分数：2.00）A.绝对收益是实际生活中对投资收益直接和直观的计量方式B.百分比收益率是最常用的评价投资收益的方式C.百分比收益率是很多报表中记录的数据 D.绝对收益是投资成果的直接反映解析：解析：绝对收益是很多报表中记录的数据。17.内部审计的主要内容不包括( )。（分数：2.00）A.经营管理的合规性及合规部门工作情况B.内部控制的健全性和有效性C.银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动 D.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性解析：解析：银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动是外部监督机构对商业银行风险管理能力评估的内容。18.巴塞尔新资本协议通过降低监管资本要求，