银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷17及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷 17 及答案解析(总分：240.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题本大题共 90 小题 0.(总题数：80，分数：160.00)1.下列关于风险的说法中，不正确的是( )。（分数：2.00）A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.没有风险就没有收益C.风险和损失是一种状态D.风险不等同于损失本身2.商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面临的( )。（分数：2.00）A.行业风险B.客户风险C.竞争对手风险D.技术风险3.经济风险属于( )。（分数：2.00）A.法律风

2、险B.市场风险C.信用风险D.国别风险4.( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。（分数：2.00）A.衍生品对冲B.非自我对冲C.自我对冲D.市场对冲5.久期缺口的绝对值( )，利率变化对商业银行的流动性的影响越显著。（分数：2.00）A.越大B.越小C.为零D.无法判断6.经济资本主要用于规避银行的( )。（分数：2.00）A.非预期损失B.预期损失C.大规模损失D.普通性损失7.( )是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。（分数：2.00）A.信用风险识别B.信

3、用风险度量C.信用风险监测D.信用风险控制8.巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为( )。（分数：2.00）A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险9.操作风险国内监管规则主要执行的是( )的一系列监管规定，主要有关于加大防范操作风险工作力度的通知(“操作风险 13 条”)、商业银行操作风险管理指引商业银行资本管

4、理办法(试行)等文件。（分数：2.00）A.证监会B.中国人民银行C.银监会D.中国银行10.( )是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。（分数：2.00）A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.实收资本11.商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等七类。下列各项中属于商业银行面临的项目风险的是( )。（分数：2.00）A.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.银行产品开发失败12.全面风险管理体系不包括( )。（分数：2.00）A.风险管理策略B.风险理财措施

5、C.风险管理进程D.风险管理信息系统13.法律风险与操作风险之间的关系是( )。（分数：2.00）A.操作风险和法律风险产生的原因相同B.外部合规风险与法律风险是相同的C.法律风险与操作风险相互独立D.法律风险是操作风险的一种特殊类型14.风险分散化的理论基础是( )。（分数：2.00）A.投资组合理论B.期权定价理论C.利率平价理论D.无风险套利理论15.( )不是阶段性任务，而是商业银行的一项“终身事业”。（分数：2.00）A.制定风险制度B.培养风险人才C.创造风险环境D.培植风险文化16.下列不属于企业集团横向多元化形式的是( )。（分数：2.00）A.下游企业将产成品提供给销售公司销

6、售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司17.小李在 2010 年年初以每股 15 元的价格购买某股票 1 000 股，半年后每股收到 075 元现金红利，同时卖出股票的价格是 16 元，则在此半年期间，小李在该股票上的百分比收益率为( )。（分数：2.00）A.5B.667C.1167D.136718.账户管理属于( )。（分数：2.00）A.柜台业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务19.从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取( )。（分数：2.00）A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员

7、会的二级管理方式B.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式20.商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于( )活动的反馈循环。（分数：2.00）A.战略方案选择和公司治理B.战略实施和战略风险管理C.风险监测和运营绩效D.风险识别和整体战略21.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 15 亿元，回收成本为 07 亿元，违约风险暴露为 16 亿

8、元，则违约损失率为( )。（分数：2.00）A.47B.50C.43D.5322.A 公司主营业务是产品制造与销售，2010 年其产品销售收入为 5 亿元，销售成本为 36 亿元，2010年期初存货为 1 120 万元，期末存货为 880 万元，则该公司 2010 年存货周转天数为( )天。（分数：2.00）A.72B.10C.120D.14023.关键风险指标法中，以下属于外部事件指标的是( )。（分数：2.00）A.反洗钱警报占比B.系统故障时间C.前后台交易不匹配占比D.员工人均培训费用24.巴塞尔新资本协议中要求客户评级能够做到，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现( )

9、的趋势。（分数：2.00）A.加速下降B.减速下降C.加速上升D.减速上升25.下列关于客户评级的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价B.评价主体是商业银行C.评价目标是客户违约风险D.评价结果是信用等级和违约概率26.( )负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。（分数：2.00）A.董事会B.高级管理层C.风险管理委员会D.风险管理部门27.( )并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。（分数：2.00）A.风险转移B.风险规避C.风险对冲D.风险分散28.商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加

10、，通常会产生( )。（分数：2.00）A.数据风险B.模型风险C.误判风险D.缺失风险29.在商业银行的风险管理信息系统中，经过分析和处理的风险信息数据通常分为( )。（分数：2.00）A.内部数据和外部数据B.中间计量数据和组合结果数据C.定量数据和定性信息D.前期预测数据和后期反馈数据30.( )不包括在市场风险中。（分数：2.00）A.利率风险B.汇率风险C.操作风险D.商品价格风险31.中国人民银行从 2004 年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了( )。（分数：2.00）A.扩大货币流通量B.敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管理的有关成本收益进行科学分析，

11、制定科学的流动性管理方案C.提高商业银行业的信誉度D.紧缩货币32.下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.公开原则是指银行应将所有业务活动进行公开，保证完全的透明度B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源33.专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素：与借款人有关的因素、与市场有关的因素，以下不属于与市场有关的因素的是( )。（分数：2.00）A.收益波动性B.利率水平C.经济周期D.

12、宏观经济政策34.外债总额与国民生产总值之比的一般限度是( )。（分数：2.00）A.1520B.2025C.2530D.303535.商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。（分数：2.00）A.市场风险经济资本=乘数因子VaRB.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)VaRC.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)VaRD.市场风险经济资本=VaR(附加因子+最低乘数因子)36.信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括( )。（分数：2.00）A.审贷分离原则B.统一考虑原则C.统一授信原则D.展期重审原则37.下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。

13、（分数：2.00）A.行业净资产收益率B.行业盈亏系数C.行业资本积累率D.行业产品产销率38.A 公司 2010 年销售收入为 2 000 万元，销售成本为 1 800 万元。2010 年期初应收账款总额为 240 万元，2010 年期末应收账款总额为 160 万元，则该公司 2010 年应收账款周转天数为( )天。（分数：2.00）A.100B.125C.288D.3639.( )不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。（分数：2.00）A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.实现银行利

14、润的最大化40.商业银行向一家风险权重为 50的公司提供了 100 万元的贷款，为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为( )万元。（分数：2.00）A.1B.2C.4D.841.全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。（分数：2.00）A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险42.商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是( )。（分数：2.00）A.客户所有者权益越高，限额越高B.客户历史信誉状况越好，限额越高C.客户

15、信用等级越高，限额越高D.客户资产负债率越高，限额越高43.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。（分数：2.00）A.由内而外、自上而下和从已知到未知B.由表及里、自下而上和从已知到未知C.由内而外、自下而上和从已知到未知D.由表及里、自上而下和从已知到未知44.在距长期次级债务到期日前最后五年，其可计入附属资本的数量每年累计折扣为( )。（分数：2.00）A.10B.20C.30D.4045.某银行资产负债表如下，由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于 2 亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种(

16、 )风险。 （分数：2.00）A.外汇交易B.外汇结构性C.基准D.期权性46.下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.必须建立一套披露制度和政策B.根据巴塞尔委员会的要求，信息披露应每季度进行一次C.必须提高信息披露的相关性D.必须保持合理频度47.下列债券的久期最长的是( )。（分数：2.00）A.一张 10 年期、零息票债券B.一张 10 年期、利率为 5的息票债券C.一张 8 年期、零息票债券D.一张 8 年期、利率为 5的息票债券48.以下属于商业银行业务的是( )。（分数：2.00）A.高端贷款B.投资咨询C.保函D.资产支持证券49.某银行用

17、1 年期存款作为 1 年期贷款的融资来源，存款按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款则按照美国国库券利率每月重新定价一次，在这种情况下，该银行最容易引发的利率风险是( )。（分数：2.00）A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期限错配风险50.银行监管的依法原则是指( )。（分数：2.00）A.监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定B.监管活动除法律法规需要保密的，应当具有适当的透明度C.银行业市场的参与者具有平等的法律地位D.银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者51.( )是指银行所持有的各类风险性资产余额。（分数：2.00）A.风险价值B.缺口C.市

18、场价值D.敞口52.如果期权的执行价格优于当前标的资产的即期市场价格，该期权是( )。（分数：2.00）A.价内期权B.平价期权C.价外期权D.美式期权53.对于国有金融资产管理公司为执行国务院规定按面值收购国有银行不良贷款而定向发行的债券设定的风险权重为( )。（分数：2.00）A.0B.5C.10D.2054.某商业银行上年度期末可供分配的资本为 5 000 亿元，计划本年度注入 1 000 亿元新资本，若本年度电子行业在资本分配中的权重为 5，则本年度电子行业资本分配的限度为( )亿元。（分数：2.00）A.30B.300C.250D.5055.下列关于商业银行操作风险缓释的说法，不正确

19、的是( )。（分数：2.00）A.根据商业银行的资本金和操作风险管理能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险B.商业银行不管采用多好的控制措施，购买再多的保险，总会有些操作风险发生C.交易差错、记账差错等操作风险可以规避，让其不再出现D.商业银行应为应承担的操作风险计提损失准备或风险资本金56.( )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。（分数：2.00）A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法57.( )是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。（分数：2.00）A.资产流动性B.负债流

20、动性C.资本流动性D.融资流动性58.风险价值是指在一定的持有期和( )下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。（分数：2.00）A.违约概率B.违约损失率C.置信水平D.持有金额59.可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是( )。（分数：2.00）A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.以上都对60.某商业银行当期信用评级为 B 级的借款人的违约概率(PD)为 10，违约损失率(LGD)为 50。假设该银行当期所有 B 级借款人的表内外信贷总额为 30 亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为 20 亿元人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期

21、损失为( )亿元。（分数：2.00）A.15B.1C.25D.561.以下行为属于内部欺诈的是( )。（分数：2.00）A.歧视及差别待遇事件B.黑客攻击损失C.意识到自己缺乏必要的知识技能但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任或不能正确处理面对的情况D.意识到自己缺乏必要的知识技能并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益62.国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标 RAROC是( )。（分数：2.00）A.风险资本回报率B.风险资产回报率C.风险调整资产回报率D.风险调整资本收益率63.对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属

22、资本中各扣除( )。（分数：2.00）A.20B.50C.70D.10064.( )不是全面风险管理模式的特征。（分数：2.00）A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全部的风险预测过程D.全新的风险管理方法65.在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事会负责，未设置董事会的，由( )决定。（分数：2.00）A.风险管理委员会B.监事会C.行长D.股东大会66.声誉危机管理的主要内容不包括( )。（分数：2.00）A.管理危机过程中的信息交流B.危机处理过程中持续沟通C.确保及时处理投诉和批评D.预先制定战略性的危机管理规划67.核心雇员流失造成的风险体现为商业银

23、行对关键人员过度依赖的风险，( )不是这种风险的表现。（分数：2.00）A.缺乏足够的后备人员B.关键信息缺乏共享和文档记录C.因歧视及差别待遇事件导致损失D.缺乏岗位转换机制68.商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平 95，持有期 5 天，第二种方案是选取置信水平 99，持有期 10 天，则( )。（分数：2.00）A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.两种方案计算出来的风险价值相同D.第一种方案计算出来的风险价值更大69.下列关于资本监管的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应

24、能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用B.按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于 8，核心资本充足率不得低于 6C.未分配利润属于核心资本D.少数股权属于附属资本70.在商业银行的代理业务中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售的行为，属于代理业务操作风险控制中的( )风险类别。（分数：2.00）A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件71.商业银行的现金头寸与应收存款之和占总资产的比例构成( )。（分数：2.00）A.现金头寸指标B.核心存款指标C.流动现金指标D.应收存款指标72.下列关于信用风险的说法，正确的是( )

25、。（分数：2.00）A.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.对衍生产品而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.信用风险又被称为结算风险73.20 世纪 70 年代，商业银行的风险管理模式进入了( )阶段。（分数：2.00）A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式74.对维持本行资本充足率承担最终责任的是( )。（分数：2.00）A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.董事会和高级管理层D.高级管理层和内部审计人员75.在商业银行风险管理的主要策略中，有一种消极

26、的风险管理策略是( )。（分数：2.00）A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险补偿76.融资缺口的公式为( )。（分数：2.00）A.核心贷款平均额-核心存款平均额B.核心贷款平均额-存款平均额C.贷款平均额-核心存款平均额D.贷款平均额-存款平均额77.某银行 2015 年对 A 公司的一笔贷款收入为 1 000 万元，各项费用为 200 万元，预期损失为 100 万元，经济资本为 16 000 万元，则其 RAROC 等于( )。（分数：2.00）A.438B.625C.500D.56378.商业银行的监管资本等于( )。（分数：2.00）A.预期损失B.非预期损失C.预期损失加上

27、非预期损失D.以上都不是79.以下关于负债流动性的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.公司机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感B.大额公司机构存款的变动对中小商业银行流动性的冲击尤为显著C.公司机构存款相对稳定，通常被看作是核心存款的重要组成部分D.积极开拓中小企业客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险80.商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型( )。（分数：2.00）A.只能计量非交易业务中的市场风险B.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失C.置信水平无法达到监管要求D.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性二、

28、B多选题本大题共 40 小题(总题数：20，分数：40.00)81.下列关于信用风险的说法，不正确的有( )。（分数：2.00）A.信用风险又被称为违约风险B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类E.信用风险具有明显的系统性风险特征82.权利质押的范围包括( )。（分数：2.00）A.汇票B.支票C.本票D.债券E.存款单83.以下属于市场风险管理部门的职责的有( )。（分数：2.00）A.识别、计量和监测市场风险B.拟定市场风险管理政策和程序C.设计、实施事后检验和压力测试D.监测风险限额的遵守情况，

29、报告超限额情况E.向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告84.区域政策法规重大变化的相关警示信号有( )。（分数：2.00）A.区域内客户的资信状况普遍降低B.国家政策法规变化给当地带来的不利影响C.国家宏观政策发生变化而造成地方原定的优惠政策难以执行D.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退E.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件85.在收集的非财务信息中，应密切关注客户出现的非财务警示信号，不属于此种信号的有( )。（分数：2.00）A.公司业务性质的改变B.关键的人事变动C.会计师变化D.季节性贷款申请的时间发生显著变化E.主要产品系列、特许权、分销权或者供货来源丧失8

30、6.中国银监会下发的商业银行资本充足率管理办法明确了商业银行交易账户包括的内容有( )。（分数：2.00）A.商业银行账户提供的贷款业务B.商业银行的中间业务C.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E.为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸87.下列关于组合风险限额管理的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.任何情况下都不允许超过组合限额B.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面C.如果商业银行资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资本能够弥

31、补信用风险暴露可能引致的损失D.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理E.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种88.商业银行的核心资本包括( )。（分数：2.00）A.盈余公积B.混合性债务工具C.公开储备D.未公开储备E.重估储备89.违约风险暴露包括( )。（分数：2.00）A.公司风险暴露B.零售风险暴露C.主权风险暴露D.金融机构风险暴露E.股权风险暴露90.行业经营出现恶化的预警指标主要有( )。（分数：2.00）A.行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损B.行业相关的法律法规出现重大调整C.市场需求出现明显下降D.产能明显过剩E.行业整体衰退91.下列商

32、业银行操作风险管理和控制措施中，( )属于风险缓释措施。（分数：2.00）A.制定应急和连续营业方案B.实行强制休假制度C.购买保险D.计提风险损失准备E.调整业务规模92.除了采用流动性比率指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用( )来深入分析和评估商业银行的流动状况。（分数：2.00）A.情景分析B.压力测试C.久期分析法D.缺口分析法E.负债分析法93.若其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的分析，正确的有( )。（分数：2.00）A.银行贷款总额和总资产的比率越低，流动性风险越低B.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高C.银行流动资产和总资产的比率越高，流动性风险

33、越低D.银行核心存款比例越高，流动性风险越低E.银行现金头寸指标越高，满足即时现金需要的能力越强94.下列选项中，关于贷款风险迁徙指标计算的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少额)100B.期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额C.期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款D.次级类贷款迁徙

34、率=期初次级类贷款向下迁徙金额(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少的金额)100E.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额95.保证法律责任一般包括( )。（分数：2.00）A.部分责任保证B.连带责任保证C.一般责任保证D.全部责任保证E.完全责任保证96.下面关于国家风险限额管理的说法，不正确的有( )。（分数：2.00）A.国家风险暴露包括信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景B.国家风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额C.国家风险限额管理基于对整个国家的综合评级D.国家风险限额可以根据需要决定多久重新检查一次E.商业

35、银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露97.商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。（分数：2.00）A.测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响B.计算资产组合可能产生的最高收益C.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失D.对市场风险 VaR 值的准确性进行验证E.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力98.我国商业银行信息披露中存在的问题有( )。（分数：2.00）A.信息披露内容不全面B.风险信息披露不充分C.信息披露不及时D.表外业务信息披露不充分E.信息披露监控机制有待完善99.贷款重组可以采取的措施有( )。（分数：2.00）A.减少

36、贷款额度B.调整贷款利率C.增加控制措施D.调整信贷产品E.调整信贷业务的期限100.关键风险指标法中选择关键风险指标的基本原则包括( )。（分数：2.00）A.相关性B.可靠性C.可计量性D.风险敏感性E.实用性三、B判断题本大题共 15 小题(总题数：20，分数：40.00)101.商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益风险的有效性。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误102.重要信息是指不会改变或影响使用者的评估或决策的信息。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误103.商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临

37、的风险也就越小。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误104.风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误105.损失是一个事后概念，而风险是一个事前概念。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误106.用简化的方法计算期权敞口头寸时，持有期权的敞口头寸等于银行因持有期权而可能需要买入或卖出的外汇总额。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误107.如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误108.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。 ( )（分数：2.00）

38、A.正确B.错误109.风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误110.即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款必须在当时完成。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误111.风险就是指损失的大小。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误112.市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误113.商业银行内部的性别种族歧视事件属于声誉风险的范畴。

39、( )（分数：2.00）A.正确B.错误114.在商业银行信用风险内部评级法中，信用等级为 AAA 级的企业违约概率为零。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误115.为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸和银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸会导致外汇交易风险。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误116.风险不仅是损失的概率分布，也体现了盈利的概率分布，因此风险是收益的概率分布。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误117.操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误118.有

40、效资本监管的起点是商业银行自身严格的资本约束。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误119.久期缺口越大的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债影响越大，对其流动性的影响也越显著。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误120.敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷 17 答案解析(总分：240.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题本大题共 90 小题 0.(总题数：80，分数：160.00)1.下列关于风险的说法中，不正确的是( )

41、。（分数：2.00）A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.没有风险就没有收益C.风险和损失是一种状态 D.风险不等同于损失本身解析：解析：风险和损失描述的是不能同时并存的事物发展的两种状态。2.商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面临的( )。（分数：2.00）A.行业风险B.客户风险C.竞争对手风险D.技术风险 解析：解析：商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面临的技术风险。3.经济风险属于( )。（分数：2.00）A.法律风险B.市场风险C.信用风

42、险D.国别风险 解析：解析：国别风险主要形式：政治风险、社会风险和经济风险。4.( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。（分数：2.00）A.衍生品对冲B.非自我对冲C.自我对冲D.市场对冲 解析：解析：市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。5.久期缺口的绝对值( )，利率变化对商业银行的流动性的影响越显著。（分数：2.00）A.越大 B.越小C.为零D.无法判断解析：解析：久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著。6.经济资本主要用于规

43、避银行的( )。（分数：2.00）A.非预期损失 B.预期损失C.大规模损失D.普通性损失解析：解析：经济资本是针对非预期损失的。7.( )是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。（分数：2.00）A.信用风险识别B.信用风险度量C.信用风险监测 D.信用风险控制解析：8.巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为( )。（分数：2.00）A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外

44、部事件所造成损失的风险 C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险解析：解析：操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。9.操作风险国内监管规则主要执行的是( )的一系列监管规定，主要有关于加大防范操作风险工作力度的通知(“操作风险 13 条”)、商业银行操作风险管理指引商业银行资本管理办法(试行)等文件。（分数：2.00）A.证监会B.中国人民银行C.银监会 D.中国银行解析：解析：操作风险主要执行的是银监会的一系列监管规定，主要有关于加大防范操作风险工作力度的通知(

45、“操作风险十三条”)、商业银行操作风险管理指引商业银行资本管理办法(试行)等文件。10.( )是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。（分数：2.00）A.经济资本 B.会计资本C.监管资本D.实收资本解析：解析：本题考核的是经济资本的定义。11.商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等七类。下列各项中属于商业银行面临的项目风险的是( )。（分数：2.00）A.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.银行产品开发失败 解析：解析：A 项属于产业风险；B 项属于技术风

46、险；C 项属于品牌风险。12.全面风险管理体系不包括( )。（分数：2.00）A.风险管理策略B.风险理财措施C.风险管理进程 D.风险管理信息系统解析：解析：全面风险管理体系包括风险管理策略、风险理财措施、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统。13.法律风险与操作风险之间的关系是( )。（分数：2.00）A.操作风险和法律风险产生的原因相同B.外部合规风险与法律风险是相同的C.法律风险与操作风险相互独立D.法律风险是操作风险的一种特殊类型 解析：解析：按照巴塞尔新资本协议的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险。14.风险分散化的理论基础是( )。（分数：2.00）A.投资

47、组合理论 B.期权定价理论C.利率平价理论D.无风险套利理论解析：解析：风险分散化的理论基础是投资组合理论。15.( )不是阶段性任务，而是商业银行的一项“终身事业”。（分数：2.00）A.制定风险制度B.培养风险人才C.创造风险环境D.培植风险文化 解析：解析：培植风险文化不是阶段性任务，而是商业银行的一项“终身事业”。16.下列不属于企业集团横向多元化形式的是( )。（分数：2.00）A.下游企业将产成品提供给销售公司销售 B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司解析：解析：横向多元化是指集团内部的关联交易主要是集团内

48、部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组，显然 B、C、D 三项是正确的，而 A 项是属于企业集团的纵向多元化。17.小李在 2010 年年初以每股 15 元的价格购买某股票 1 000 股，半年后每股收到 075 元现金红利，同时卖出股票的价格是 16 元，则在此半年期间，小李在该股票上的百分比收益率为( )。（分数：2.00）A.5B.667C.1167 D.1367解析：解析：R=(1615+075)15100=1167。18.账户管理属于( )。（分数：2.00）A.柜台业务 B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务解析：解析：柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的

49、业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。柜台业务范围广泛，包括账户管理、存取款、现金库箱、印押证管理、票据凭证审核、会计核算、账务处理等各项操作。19.从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取( )。（分数：2.00）A.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式B.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式 解析：解析：从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式。20.商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于( )活动的反馈循环。（分数：2.00）A.战略方案选择和公司治理B.战略实施和战略