银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷12及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷 12 及答案解析(总分：240.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题本大题共 90 小题 0.(总题数：80，分数：160.00)1.外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的( )。（分数：2.00）A.15B.30C.60D.702.评估利率变化对商业银行流动性状况的影响是( )。（分数：2.00）A.现金流分析法B.缺口分析法C.流动性比率指标法D.久期分析法3.商业银行根据不同的假设情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况是指( )。（分数：2.00）A.压力测试B.情景分

2、析C.内部评级法D.流动性风险预警4.证券业存款属于( )。（分数：2.00）A.敏感负债B.脆弱资金C.平均存款D.核心存款5.在实际操作中，( )是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。（分数：2.00）A.出售流动资产B.同业拆入C.收回贷款D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产6.下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.操作风险具有普遍性和非盈利性，不能给商业银行带来盈利C.操作风险是商业银行所不可避免的D.操作风险包括法律风险、声誉风险和战略风险7.( )是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险

3、，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。（分数：2.00）A.风险识别分析B.风险控制缓释C.风险计量评估D.风险监测报告8.下列关于风险的说法中错误的是( )。（分数：2.00）A.信用风险具有明显的非系统性风险特征B.操作风险不能给商业银行带来盈利C.流动性风险是一种多维风险D.国家风险不会使个人遭受损失9.在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的两个至关重要的因素是( )。（分数：2.00）A.资本金规模和商业银行的风险管理水平B.资产总规模和商业银行的风险管理水平C.资产总规模和商业银行的获利水平D.资本金规模和商业银行的获利水平

4、10.以下属于监管资本中的核心资本的是( )。（分数：2.00）A.公开储备B.重估储备C.普通贷款储备D.混合性债务工具11.以下关于收益的说法中，错误的是( )。（分数：2.00）A.绝对收益是实际生活中对投资收益直接和直观的计量方式B.百分比收益率是最常用的评价投资收益的方式C.百分比收益率是很多报表中记录的数据D.绝对收益是投资成果的直接反映12.内部审计的主要内容不包括( )。（分数：2.00）A.经营管理的合规性及合规部门工作情况B.内部控制的健全性和有效性C.银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动D.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性13.巴塞尔新资本

5、协议通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用( )技术。（分数：2.00）A.低级风险量化B.中级风险量化C.高级风险量化D.以上均不正确14.商业银行公司治理的核心是在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决( )关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。（分数：2.00）A.利益一风险B.权利一责任C.权利一义务D.委托一代理15.( )是 RAROC 基础的重要组成部分。（分数：2.00）A.风险管理信息系统B.对现场经理传递信息的合适的激励C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统16.( )是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质

6、量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。（分数：2.00）A.商业银行风险管理流程B.商业银行公司治理C.商业银行内部控制D.商业银行信息系统安全管理17.在商业银行中处于有效风险管理的最前端的是( )。（分数：2.00）A.最高风险管理委员会B.监事会C.财务控制部门D.风险管理部门18.( )是深入理解各种风险的成因及变化规律。（分数：2.00）A.识别风险B.分析风险C.感知风险D.制作风险清单19.风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是( )。（分数：2.00）A.风险管理理念B.风险管理人员C.风险管理知识D.风险管理制度20.负责对所有业务单位及商业银行整体风险

7、状况进行仔细评估的机构是( )。（分数：2.00）A.董事会B.监事会C.风险管理委员会D.风险管理部门21.风险管理部门与( )之间的密切合作是实现商业银行平衡风险与收益战略的重要基石。（分数：2.00）A.财务控制部门B.内部审计部门C.法律合规部门D.外部监督部门22.风险管理的第二道防线是( )。（分数：2.00）A.风险管理制度B.风险管理职能部门C.前台业务人员D.内部审计23.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失B.商业银行通常利用资本金来应对非预期损失C.商业银行对于规模巨大

8、的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险D.商业银行对于过度投机行为所造成的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险24.A 公司 2010 年税前净利润为 3 000 万元，利息费用为 500 万元，则该公司的利息偿付比率为( )。（分数：2.00）A.5B.6C.7D.825.商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。（分数：2.00）A.查询法院的个人客户信用记录B.查询税务机关的个人客户信用记录C.中国人民银行个人征信系统D.从个人客户单位购买客户的信息26.计入附属资本的重估储备不得超过重估储备总额的( )。（分数：2.00）A.20B.50C.70D.10027.

9、A 银行 2010 年年初共有关注类贷款 600 亿元，在 2010 年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为 30 亿元、15 亿元和 5 亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了 150 亿元、因核销减少了 50 亿元，则该银行 2010 年的关注类贷款迁徙率为( )。（分数：2.00）A.125B.25C.50D.10028.客户风险的内生变量指标中，公司治理结构和存货周转率分别属于( )。（分数：2.00）A.基本面指标和财务指标B.基本面指标和基本面指标C.财务指标和基本面指标D.财务指标和财务指标29.A 公司 2010 年流动资产合计 500 万元，其中存货 80 万元，预付

10、账款 20 万元，应收账款 40 万元，流动负债合计 400 万元，则该公司 2010 年速动比率为( )。（分数：2.00）A.125B.115C.1D.0930.某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响，从操作风险事件分类来看，该事件应归于( )类别。（分数：2.00）A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件31.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取( )的风险管理措施。（分数：2.00）A.风险转移B.风险对冲C.风险补偿D.风险规避32.按照业务特点和风险特

11、征的不同，商业银行的客户可分为( )。（分数：2.00）A.单位客户和私人客户B.法人客户和个人客户C.企业类客户和机构类客户D.单一法人客户和集团法人客户33.假定 A 企业 2010 年支付的利息费用为 4 万元，其税后利润为 17 万元，2010 年年初资产总额为 230 万元，年末资产总额为 170 万元，则其资产回报率为( )。(所得税税率为 25)（分数：2.00）A.5B.10C.105D.9534.( )是现代信用风险管理的基础和关键环节。（分数：2.00）A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监控D.信用风险报告35.下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是( )

12、。（分数：2.00）A.有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体风险的前提B.公司治理与公司管理具有相同的内涵C.建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量36.A 银行 2010 年年初共有次级类贷款 600 亿元，在 2010 年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为300 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了 100 亿元、因核销减少了 100 亿元，则该银行 2010 年的次级类贷款迁徙率为( )。（分数：2.00）A.33B.66C.75D.10037.我国个人信贷产品可基本划分为( )两大类

13、。（分数：2.00）A.个人住房按揭贷款和个人汽车消费贷款B.个人住房按揭贷款和个人助学贷款C.个人住房按揭贷款和个人零售贷款D.个人住房按揭贷款和个人信用卡透支38.我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是( )。（分数：2.00）A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务C.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致D.建立完善的信息报告和信息披露制度39.以下不属于基本面指标的是( )。（分数：2.00）A.品质类指标B.实力类指标

14、C.盈利能力指标D.环境类指标40.以下不属于我国银行业监督管理目标的是( )。（分数：2.00）A.保护广大存款人和金融消费者的利益B.增进市场信心C.维护金融稳定D.增强国际竞争力41.A 银行的外汇敞口头寸如下：美元多头 700，英镑多头 300，法国法郎空头 390，瑞士法郎空头 130，则用短边法计算的 A 银行持有的外汇的总敞口头寸为( )。（分数：2.00）A.610B.1000C.90D.113042.假设一家银行，今年的税后收入为 20 000 万元，资产总额为 1 000 000 万元，股东权益总额为 300 000 万元，则资产收益率为( )。（分数：2.00）A.002

15、B.025C.003D.03543.商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为 104 亿元，回收总成本为 044 亿元，违约风险暴露为 12 亿元，则该债项的违约损失率为( )。（分数：2.00）A.50B.8667C.3667D.423144.下列关于银行资产的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.交易账户中的项目只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归入银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价45.关于风险管理和商业银行经营的关系，说法不正确的是( )。（分数

16、：2.00）A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务模式D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求46.借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于借入资金时商业银行不得不在资金成本和( )之间做出艰难选择。（分数：2.00）A.流动性风险B.可获得性C.不可获性D.最终收益47.利率互换是两个交易对手就( )进行相互变换。（分数：2.00）A.本金和利息支付B.本金

17、但不涉及利息支付C.利息支付但不涉及本金D.以上均不正确48.假设某 5 年期债券当前市价为 103 元，其麦考利久期为 6 年，当前市场利率为 8，如果市场利率下降 075，则按照久期公式计算，该债券的价格变化为( )元。（分数：2.00）A.上涨 429B.下跌 429C.上涨 077D.下跌 07749.下列关于事后检验的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.事后检验是市场风险计量方法的一种B.事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进C.若估算结果与实际结果近似，则表明该风险

18、计量方法或模型的准确性和可靠性较高D.若估算结果与实际结果差距较大，则暗示该风险计量方法或模型存在问题，但结论不确定50.( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。（分数：2.00）A.流动性比率B.大额负债依赖度C.易变负债与总资产的比率D.流动资产与总资产的比率51.市场风险不包括( )。（分数：2.00）A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.贷款违约风险52.将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法是指( )。（分数：2.00）A.久期分析B.情景分析C.压力测试D.事后检验53

19、.银行可以通过( )来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。（分数：2.00）A.缺口分析B.情景分析C.压力测试D.敏感性分析54.因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是( )风险。（分数：2.00）A.价格B.市场C.信用D.操作55.客户信用分析中，关于现金流分析的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入C.分得股利、利润或取得债券利息收入是属于经营活动现金流流入D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出56.

20、越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是( )。（分数：2.00）A.行业风险B.客户风险C.竞争对手风险D.技术风险57.A 银行 2010 年年末贷款总额为 10 000 亿元，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别是 7 500 亿元、1500 亿元、500 亿元、300 亿元、200 亿元，则 2010 年度 A 银行的不良贷款率为( )。（分数：2.00）A.2B.5C.10D.2558.商业银行的整体风险控制环境不包括( )。（分数：2.00）A.公司治B.内部控

21、制C.合规文化D.外部监管59.操作风险自我评估流程是( )。 (1)控制措施评估 (2)全员风险识别与报告 (3)制定与实施控制优化方案 (4)报告自我评估工作与日常监控 (5)作业流程分析、风险识别与评估（分数：2.00）A.(3)(1)(5)(4)(2)B.(4)(1)(5)(2)(4)C.(1)(5)(2)(3)(4)D.(2)(5)(1)(3)(4)60.银监会提出的银行监管理念不包括( )。（分数：2.00）A.管风险B.管法人C.管内控D.提高竞争力61.损失数据收集的原则不包括( )。（分数：2.00）A.重要性原则B.准确性原则C.统一性原则D.客观性原则62.战略风险属于一

22、种( )。（分数：2.00）A.短期的显性风险B.短期的潜在风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险63.下列各项中不是风险处置纠正的内容的是( )。（分数：2.00）A.风险纠正B.风险防范C.市场退出D.风险救助64.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本65.在操作风险评估方法的关键风险指标法

23、中，关键风险指标的选择应遵循的原则是( )。（分数：2.00）A.相关性、可计量性、风险敏感性、实用性B.相关性、可计量性、风险敏感性、可控性C.相关性、可识别性、风险敏感性、实用性D.相关性、可识别性、风险敏感性、可控性66.商业银行的经营管理不包括( )风险管理模式阶段。（分数：2.00）A.资产B.系统C.负债D.全面67.以下不需要进行压力测试的是( )。（分数：2.00）A.市场收益率提高 60B.CPI 上升幅度达到 50C.正常经营状况D.持有主要外币相对于本币升值 2568.流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。（分数：2.00）A.10B.15C.25D.306

24、9.某企业 2015 年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为 2 亿元人民币，净利润为 12 亿元人民币，折旧为02 亿元人民币，无形资产摊销为 01 亿元人民币，所得税为 03 亿元人民币，则该企业 2008 年的利息费用为( )亿元人民币。（分数：2.00）A.01B.02C.03D.0470.针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于( )。（分数：2.00）A.企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款B.企业是否具有足够的融资能力和投资能力C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息D.企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息71.下列关于商业银行的业务

25、外包的论述不正确的是( )。（分数：2.00）A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理72.战略风险的类型包括( )。（分数：2.00）A.品牌风险B.竞争对手风险C.客户风险D.以上全对73.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( )。（分数：2.00）A.流动性风险指标B

26、.信用风险指标C.风险抵补类指标D.操作风险指标74.银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括( )。（分数：2.00）A.隶属B.独立C.支持D.不能混淆75.( )是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范畴，并接受仔细的、独立的监控。（分数：2.00）A.外部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.监督、评价与纠正76.20 世纪 60 年代以前，商业银行的风险管理处于( )。（分数：2.00）A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段77.下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。（分数

27、：2.00）A.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.如果商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权，商业银行就可能面临较大的流动性危机C.流动性风险形成的原因单一，涉及范围较小，通常被视为孤立的风险D.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平78.某投资者在期初以每股 18 元的价格购买 C 股票 100 股，半年后每股收到 02 元的现金红利，同时卖出股票的价格是 20 元，则在此半年期间，投资者在 C 股票上的百分比收益率应为( )。（分数：2.00）A.1111B.1122C.1211D.122279.全面风险管理体系有三个维

28、度，下列选项不属于这三个维度的是( )。（分数：2.00）A.企业的资产规模B.企业的目标C.全面风险管理要素D.企业的各个层级80.下列属于战略风险识别中观层面内容的是( )。（分数：2.00）A.进入或退出市场的决策是否恰当B.接受或拒绝战略合作伙伴的决策是否正确C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D.投资组合中是否选择高风险、高收益的业务二、B多选题本大题共 40 小题(总题数：20，分数：40.00)81.有效的战略风险管理应当( )。（分数：2.00）A.定期采取从上至下的方式进行B.制定切实可行的实施方案C.体现在商业银行的日常风险管理活动中D.全面评估商业银行的愿景

29、、短期目的以及长期目标E.使得在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低82.在声誉风险评估中，通常需要做出预先评估的风险事件包括( )。（分数：2.00）A.市场对商业银行的盈利预期B.商业银行影响客户或公众的政策性变化C.商业银行改革重组的成本和收益D.监管机构责令整改的不利信息和事件E.市场利率短期内剧烈波动83.下列说法正确的有( )。（分数：2.00）A.均值 VaR 度量的是资产价值的相对损失B.均值 VaR 度量的是资产价值的绝对损失C.零值 VaR 度量的是资产价值的相对损失D.零值 VaR 度量的是资产价值的绝对损失E.VaR 常用来衡量商业银行资产的信用风险84.如果出现

30、流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有( )。（分数：2.00）A.同业拆入一笔款项B.减少非核心贷款C.加强与长期存款客户的关系D.寻求央行的紧急支援E.维持良好的公共关系85.资产证券化风险暴露包括( )所形成的风险暴露。（分数：2.00）A.银行持有资产支持证券B.提供信用增级C.流动性支持D.开展利率互换E.信用衍生工具86.以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有( )。（分数：2.00）A.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日B.在日常经营中持有足够水平的流动资

31、金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备C.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化D.制定风险集中限额，监测日常遵守的情况E.以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散87.下列关于资本作用的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力88.商业银行流动性风险预警信号有( )。（分数：2.00）A.商业银行所发行的股票价格下跌B.所发行的可流通债

32、券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大C.商业银行的外部评级上升D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资E.债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足89.商业银行流动性监管核心指标包括( )。（分数：2.00）A.流动性比例B.资本充足率C.超额备付金比率D.流动性缺口比率E.核心负债比例90.全面风险管理要素包括( )。（分数：2.00）A.事件识别B.风险评估C.控制活动D.内部环境E.信息和交流91.以下属于操作风险中人员因素风险的关键衡量指标的有( )。（分数：2.00）A.人员在当前部门的从业年限B.前后台交易不匹配占比：前台和后台没有匹配的交易数量所有

33、交易数量C.客户投诉占比=每项产品客户投诉数量该产品交易数量D.员工人均培训费用=年度员工培训费用员工人数E.系统故障时间=某时间内业务系统出现故障的总时间该段时间的承诺正常营业时间92.商业银行处于负债敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则下列表述正确的有( )。（分数：2.00）A.利率上升，净利息收入上升B.利率上升，净利息收入下降C.利率下降，净利息收入上升D.利率下降，净利息收入下降E.利率上升，净利息收入不变93.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括( )。（分数：2.00）A.就业制度和工作场所安全性B.内部欺诈C.客户、产品及业务做法D.实物资产损坏E.外部欺诈94.当商业银

34、行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的叙述，正确的有( )。（分数：2.00）A.市场利率不变，银行整体价值不变B.利率上升，银行整体价值不变C.市场利率下降，银行整体价值增加D.市场利率上升，银行整体价值增加E.市场利率上升，银行整体价值减少95.对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法有( )。（分数：2.00）A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿96.下列关于外部审计和监督检查的关系，说法正确的有( )。（分数：2.00）A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性分析，银行监管侧重于财务报表审计B.外部审计和银行监管统一于非现场检查C.外

35、部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录D.外部审计意见和监管意见同样作为披露的内容，并因此具有相对、客观、公正的立场E.外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策和重点也是外部审计所依据和关注的，二者的互相配合并形成合力是加强风险监管，防范金融危机的有效保证97.下列关于违约概率的说法，不正确的有( )。（分数：2.00）A.违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C.违约概率又称为不良率，是不良债项余额在所有债项余额中的占比D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个

36、层面E.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的98.不能降低商业银行流动性风险的有( )。（分数：2.00）A.制定风险集中限额B.将贷款集中于房地产企业C.适度分散客户种类和资金到期日D.以零售资金作为银行负债的主要来源E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源99.银行监管方法中的市场准入包括( )。（分数：2.00）A.机构准入B.业务准入C.高级管理人员准入D.业务人员准入E.合作机构准入100.个人住房按揭贷款的风险分析主要关注( )。（分数：2.00）A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.借款人的经济状况变动风险E.抵押权实现困难的风险三、

37、B判断题本大题共 15 小题(总题数：20，分数：40.00)101.记入交易账户头寸的交易目的可以随意更改。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误102.交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误103.远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误104.商业银行利用专家系统对客户信用风险进行分析时，会面临各个专家对风险的评价缺乏一致性的问题，且对于大型银行而言，这一问题尤为突出。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误105.传统的组合监测方法中，授信集中是指相对于商业银行

38、资本金、总资产或总体风险水平而言，存在较小潜在风险的授信。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误106.走私不属于内部欺诈。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误107.外部审计不具备检查被审计单位会计凭证和账簿的权利。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误108.债项评级本质上等同于贷款分类。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误109.通过加强内部管理能够有效防范操作风险但并非所有的操作风险事件都能够被制止和控制。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误110.巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。 ( )

39、（分数：2.00）A.正确B.错误111.商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误112.信用风险与市场风险相比具有数据充分和易于计量的特点。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误113.风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误114.国别风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误115.无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都包括商业银行风险管理的核心要素。

40、 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误116.市场风险主要来自所属经济体系，具有明显的系统性风险特征。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误117.贷款定价中的风险成本是用来抵消非预期损失的。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误118.我国商业银行监管的总目标是提升我国商业银行的核心竞争力，壮大整体规模。( )（分数：2.00）A.正确B.错误119.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益的基本规律。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误120.即期，是衍生产品交易的基础工具，通常是指现金交易或现货交易是一种非常实用的衍生工具。 ( )（分数：2.00）A.正

41、确B.错误银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷 12 答案解析(总分：240.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题本大题共 90 小题 0.(总题数：80，分数：160.00)1.外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的( )。（分数：2.00）A.15B.30C.60D.70 解析：解析：外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的 70。2.评估利率变化对商业银行流动性状况的影响是( )。（分数：2.00）A.现金流分析法B.缺口分析法C.流动性比率指标法D.久期分析法 解析：解析：利率波动将直接影响商业银行的资产和负债价值变化

42、，进而造成流动性状况发生变化。因此，同样可以采用市场风险管理中的久期分析方法，评估利率变化对商业银行流动性状况的影响。3.商业银行根据不同的假设情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况是指( )。（分数：2.00）A.压力测试 B.情景分析C.内部评级法D.流动性风险预警解析：解析：压力测试是指商业银行根据不同的假设情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况。4.证券业存款属于( )。（分数：2.00）A.敏感负债 B.脆弱资金C.平均存款D.核心存款解析：解析：敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取，如证券业存款。5

43、.在实际操作中，( )是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。（分数：2.00）A.出售流动资产B.同业拆入 C.收回贷款D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产解析：解析：在实践操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金，而不长期在总资产中保存相当规模的流动性资产；如果通过出售流动资产换取流动性，则将导致总资产存量下降；收回贷款将严重损害商业银行的声誉。6.下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.操作风险具有普遍性和非盈利性，不能给商业银行带来盈利C.操作风险是商业银行所不可避免的D.操作风险包括法律

44、风险、声誉风险和战略风险 解析：解析：操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。7.( )是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。（分数：2.00）A.风险识别分析B.风险控制缓释 C.风险计量评估D.风险监测报告解析：解析：本题是对风险控制缓释定义的考查。8.下列关于风险的说法中错误的是( )。（分数：2.00）A.信用风险具有明显的非系统性风险特征B.操作风险不能给商业银行带来盈利C.流动性风险是一种多维风险D.国家风险不会使个人遭受损失 解析：解析：在国际经济金融活动中，不论是政府、

45、商业银行、企业，还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失。9.在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的两个至关重要的因素是( )。（分数：2.00）A.资本金规模和商业银行的风险管理水平 B.资产总规模和商业银行的风险管理水平C.资产总规模和商业银行的获利水平D.资本金规模和商业银行的获利水平解析：解析：两个至关重要的因素是资本金规模和商业银行的风险管理水平。10.以下属于监管资本中的核心资本的是( )。（分数：2.00）A.公开储备 B.重估储备C.普通贷款储备D.混合性债务工具解析：解析：B、C、D 属于监管资本中的附属资本。11.以下关于收益的说法中，错误的是( )。（分数：2.00

46、）A.绝对收益是实际生活中对投资收益直接和直观的计量方式B.百分比收益率是最常用的评价投资收益的方式C.百分比收益率是很多报表中记录的数据 D.绝对收益是投资成果的直接反映解析：解析：绝对收益是很多报表中记录的数据。12.内部审计的主要内容不包括( )。（分数：2.00）A.经营管理的合规性及合规部门工作情况B.内部控制的健全性和有效性C.银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动 D.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性解析：解析：银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动是外部监督机构对商业银行风险管理能力评估的内容。13.巴塞尔新资本协议通过降低监管资本要求

47、，鼓励商业银行采用( )技术。（分数：2.00）A.低级风险量化B.中级风险量化C.高级风险量化 D.以上均不正确解析：解析：巴塞尔新资本协议通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。14.商业银行公司治理的核心是在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决( )关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。（分数：2.00）A.利益一风险B.权利一责任C.权利一义务D.委托一代理 解析：解析：商业银行公司治理的核心是在所有权和经营权分离的情况下，为妥善解决“委托一代理”关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。15.( )是 RAROC 基础的重要组成部分。（分数：2.

48、00）A.风险管理信息系统 B.对现场经理传递信息的合适的激励C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统解析：解析：风险管理信息系统是 RAROC 基础的重要组成部分。16.( )是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。（分数：2.00）A.商业银行风险管理流程B.商业银行公司治理C.商业银行内部控制D.商业银行信息系统安全管理 解析：解析：商业银行信息系统安全管理是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不问断地运行。17.在商业银行中处于有效风险管理的

49、最前端的是( )。（分数：2.00）A.最高风险管理委员会B.监事会C.财务控制部门 D.风险管理部门解析：解析：现代商业银行的财务控制部门通常采取每日参照市场定价的方法，及时捕捉市场价格价值的变化，因此所提供的数据最为真实、准确，这无疑使财务控制部门处在有效风险管理的最前端。18.( )是深入理解各种风险的成因及变化规律。（分数：2.00）A.识别风险B.分析风险 C.感知风险D.制作风险清单解析：解析：分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律。19.风险文化由三个层次组成，以下不属于这三个层次的是( )。（分数：2.00）A.风险管理理念B.风险管理人员 C.风险管理知识D.风险管理制度解析：解析：风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。20.负责对所有业务单位及商业银行整体风险状况进行仔细评估的机构是( )。（分数：2.00）A.董事会B.监事会C.风险管理委员会 D.风险管理部门解析：解析：风险管理委员会应当与金融风险管理部门、业务部门和信息技术部门保持密切联系，随时获取相关的风