银行业专业人员职业资格初级（风险管理）-试卷1及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）-试卷 1 及答案解析(总分：286.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：81，分数：162.00)1.单选题本大题共 90 小题，每小题 0.。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。（分数：2.00）_2.下列关于风险分类的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.按商业银行的业务特征及诱发风险的原因可以将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类B.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险C.按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险

2、D.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险3.我国系统重要性银行的资本充足率不得低于( )。（分数：2.00）A.25B.105C.115D.254.随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 1 倍标准差范围内的概率为( )。（分数：2.00）A.068B.095C.0997 3D.0975.法律风险与操作风险之间的关系是( )。（分数：2.00）A.操作风险和法律风险产生的原因相同B.操作风险与法律风险是相同的C.法律风险与操作风险相互独立D.法律风险是操作风险的一种特殊类型6.全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再

3、造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。（分数：2.00）A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险7.国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。（分数：2.00）A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值8.假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为 1 英镑=19 美元，汇率波动的年标准差是 250 基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来 3 个月英镑兑美元的汇率有 95的可能处于( )区间。（分数：2.00）A.(1875，1925)B.(18，2)C.(185，195)D.(1825，1975)9.下列关于先进的风险管理理念，说法

4、不正确的是( )。（分数：2.00）A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构10.Credit Monitor 对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。（分数：2.00）A.保险学的精算理论B.Merton 模型C.经济计量学理论D.资产组合理论11.资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。（分数：2.00）A.大于B.小于C.等于D.无关12.下列选项中，( )是风险文化中最重要、最高层次的因素。（分数：2.00）A.

5、风险管理方法B.风险管理理念C.风险管理制度D.风险管理系统13.商业银行的内部控制必须贯彻的原则不包括( )。（分数：2.00）A.全面B.审慎C.合法D.独立14.下列不属于商业银行风险管理职能的是( )。（分数：2.00）A.风险监控B.模型创建C.降低风险D.技术支持15.银行风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括( )。（分数：2.00）A.隶属B.独立C.支持D.不能混淆16.下列选项中，( )是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。（分数：2.00）A.外部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.监督、评价与纠正

6、17.可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于( )方法。（分数：2.00）A.专家调查列举B.情景分析C.分解分析D.失误树分析18.资本充足率压力测试框架以( )的压力测试为基础。（分数：2.00）A.单一风险B.简单风险C.复杂风险D.多元化风险19.下列常用的风险识别与分析的方法中，( )是通过图解法来识别和分析风险损失发生前存在的各种风险因素。（分数：2.00）A.分解分析法B.失误树分析法C.情景分析法D.资产财务状况分析法20.某公司 2014 年销售收入为 20 亿元人民币，销售净利率为 15，2014 年初所有者权益

7、为 28 亿元人民币，2014 年末所有者权益为 36 亿元人民币，则该企业 2014 年净资产收益率约为( )。（分数：2.00）A.94B.52C.92D.8421.( )又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。（分数：2.00）A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率22.金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是( )。（分数：2.00）A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货23.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款 60 亿元，关注类贷款 20 亿元，次级类贷款 10亿元，可疑类贷款 6 亿元，损失类贷款 5 亿元，那么该商业银行的不良

8、贷款率等于( )。（分数：2.00）A.2B.201C.208D.2024.某商业银行 2014 年的流动性资产余额为 80 亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行 2014 年流动性比例应不低于( )。（分数：2.00）A.25B.32C.40D.8025.某商业银行观测到两组客户(每组 5 人)的违约率为(3，3)、(2，0)、(4，2)、(3，6)和(8，3)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为( )。（分数：2.00）A.03B.06C.07D.0926.下列属于客户评级的专家判断法的是( )。（分数：2.00）A.5Cs 系统B.5Ps 系统C.CAMELs

9、系统D.以上都是27.下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是( )。（分数：2.00）A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化28.利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。（分数：2.00）A.红色预警法B.统计预警法C.黑色预警法D.指数预警法29.财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈( )趋势。（分数：2.00）A.上升B.下降C.不变D.先上升后下降30.信用风险很大程度上是一种( )，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。（分数：2.00）A.系统性风险B.非系统性风险C.

10、市场风险D.国别风险31.单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对( )进行分析。（分数：2.00）A.资产负债表和损益表B.利润表和所有者权益变动表C.现金流量表和资产负债表D.资产负债表和财务报表32.某银行外汇敝口头寸为：欧元多头 90，日元空头 40，英镑空头 60，瑞士法郎多头 40，加拿大元空头10，澳元空头 20，美元多头 160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。（分数：2.00）A.160B.150C.120D.23033.根据金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是(

11、)。（分数：2.00）A.持有到期的投资B.持有待售类资产C.贷款D.应收账款34.( )通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。（分数：2.00）A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估35.下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法36.下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与

12、空头的总和B.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之和D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值37.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。（分数：2.00）A.买入期限较短的金融产品B.买入期限较长的金融产品C.买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品D.卖出期限较长的金融产品38.下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变

13、化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率39.下列关于久期分析的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确40.巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。（分数：2.00）A.存款准备金B.经济资本C.资本充足率D.风险资本41.在计算操作风险经济资本配置的标准法中，B 值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下

14、列产品线的 因子等于 18的是( )产品线。（分数：2.00）A.零售商业银行业务B.资产管理C.支付和结算D.零售经纪42.以下不属于战略风险评估的假设性条件的是( )。（分数：2.00）A.整体经济指标B.利率变化预期C.现实数据D.信用风险参数43.( )于 2008 年起陆续颁布了巴塞尔新资本协议相关执行指引。（分数：2.00）A.中国银监会B.中国证监会C.中国人民银行D.中国保监会44.国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是( )。（分数：2.00）A.打分卡方法B.基本指标法C.高级计量法D.标准法45.下列不属于风险监管核心指标类别的是( )。（分数：2.00）A.风险水

15、平类指标B.风险收益类指标C.风险迁徙类指标D.风险抵补类指标46.银行机构的市场准入不包括( )。（分数：2.00）A.机构准入B.业务准入C.风险机构准入D.高级管理人员准入47.下列选项没有体现资本监管重要性的是( )。（分数：2.00）A.资本监管是审慎银行监管的核心B.资本监管是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段C.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段D.资本监管可以规避各种信用风险48.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予_的风险权重。个人住房抵押贷款风险权重为_。( )（分数：2.00）A.100；50B.100；25C.

16、50；25D.50；10049.风险评级对中国的银行监管的意义不包括( )。（分数：2.00）A.有利于提高金融监管的系统性和全面性B.有利于提高金融监管的持续性C.有利于提高金融监管的针对性D.有利于提高金融监管的差异性50.关于风险评估的总体要求，下列说法错误的是( )。（分数：2.00）A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险B.对于能够量化的风险，商业银行应当建立风险识别、评估、控制和报告机制，确保相关风险得到有效管理C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染51.以下不是信息披露的主要形

17、式的是( )。（分数：2.00）A.招股说明书B.持股人名单C.上市公告书D.定期报告52.根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第 1 年、第 2 年、第 3 年出现违约的概率分别为 1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在 3 年期间出现违约的概率为( )。（分数：2.00）A.7B.72C.78D.853.以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是( )。（分数：2.00）A.异常B.正常C.最好D.最坏54.在本币的流动性风险管理中，下列关于特定时段内的流动性缺口的计算正确的是( )。（分数：2.00）A.最好情景的概率最好状况的预计头寸剩余或不足+正常

18、情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足最坏情景的概率最坏状况的预计头寸剩余或不足B.最好情景的概率最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率最坏状况的预计头寸剩余或不足C.最好情景的概率最好状况的预计头寸剩余或不足正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足最坏情景的概率最坏状况的预计头寸剩余或不足D.最好情景的概率最好状况的预计头寸剩余或不足正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率最坏状况的预计头寸剩余或不足55.收益率曲线形态不包括( )。（分数：2.00）A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平收益率曲线D.对称收益率曲线

19、56.( )是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。（分数：2.00）A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值57.商业银行对市场风险管理的三个层次不包括( )。（分数：2.00）A.董事会B.高级管理层C.相关部门D.股东大会58.常用的市场风险限额管理不包括( )。（分数：2.00）A.损失限额B.交易限额C.风险限额D.止损限额59.下列不属于基本面指标的是( )。（分数：2.00）A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标60.不良资产贷款率等于( )。（分数：2.00）A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款可疑类贷款损

20、失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款损失类贷款)各项贷款10061.贷款最低定价等于( )。（分数：2.00）A.(资金成本经营成本+风险成本+资本成本)贷款额B.(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)贷款额C.(资金成本经营成本一风险成本一资本成本)贷款额D.(资金成本+经营成本一风险成本+资本成本)贷款额62.对政策性银行债权的风险权重为( )。（分数：2.00）A.0B.5C.10D.2063.下列关于预期损失的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的最高损失B.等于预

21、期损失率与资产风险敞口的乘积C.是商业银行已经预计到将会发生的损失D.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积64.利率期限结构变化风险也称为( )。（分数：2.00）A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险65.监管部门对资本不足银行的纠正措施不包括( )。（分数：2.00）A.对商业银行股东实施的纠正措施B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施C.对商业银行风险管理部门采取的纠正措施D.对商业银行机构采取的监管措施66.风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是( )。（分数：2.00）A.整体风险报告B.头寸报告C.最佳避险报告D.以上均不是67.

22、企业购买远期利率合约的目的是( )。（分数：2.00）A.锁定未来机会成本B.锁定未来借款成本C.增加货币头寸D.对冲风险68.战略风险评估中，需要用到的方法是( )。（分数：2.00）A.情景分析法B.缺口分析法C.久期分析法D.以上均不正确69.盈利能力监管指标不包括( )。（分数：2.00）A.资本金收益率B.不良贷款率C.净利息收益率D.资产收益率70.商业银行外部审计主要是针对( )。（分数：2.00）A.财务状况B.经营战略C.内部控制D.销售情况71.不属于贷款重组的措施的是( )。（分数：2.00）A.成本收益分析B.减少贷款额度C.调整贷款利率D.增加控制措施，限制企业经营活

23、动72.损失数据收集的原则不包括( )。（分数：2.00）A.重要性原则B.准确性原则C.统一性原则D.客观性原则73.战略风险属于一种( )。（分数：2.00）A.短期的显性风险B.短期的潜在风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险74.下列各项中不是风险处置纠正的内容的是( )。（分数：2.00）A.风险纠正B.风险防范C.市场退出D.风险救助75.使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在内部操作风险计量系统开发过程中，必须对( )设定严格的程序。（分数：2.00）A.模型开发和模型控制B.模型开发和模型预测C.模型开发和模型操作D.模型开发和模型验证76.在操作风险评估方法的关键风险

24、指标法中，关键风险指标的选择应遵循的原则是( )。（分数：2.00）A.相关性、可计量性、风险敏感性、实用性B.相关性、可计量性、风险敏感性、可控性C.相关性、可识别性、风险敏感性、实用性D.相关性、可识别性、风险敏感性、可控性77.商业银行的经营管理不包括( )风险管理模式阶段。（分数：2.00）A.资产B.系统C.负债D.全面78.以下不需要进行压力测试的是( )。（分数：2.00）A.市场收益率提高 60B.CPI 升幅度达到 50C.正常经营状况D.持有主要外币相对于本币升值 2579.商业银行流动性风险预警信号不包括( )。（分数：2.00）A.商业银行所发行的股票价格下跌B.所发行

25、的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大C.商业银行的外部评级上升D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资80.某企业 2008 年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为 2 亿元人民币，净利润为 12 亿元人民币，折旧为02 亿元人民币，无形资产摊销为 01 亿元人民币，所得税为 03 亿元人民币，则该企业 2008 年的利息费用为( )亿元人民币。（分数：2.00）A.01B.02C.03D.0481.香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在 7 天内变现的流动资产)比率维持在( )以上。（分数：2.00）A.10B.15C.20D.25二、多选题(总题数：41

26、，分数：82.00)82.多选题本大题共 40 小题。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。（分数：2.00）_83.风险管理的三道防线包括( )。（分数：2.00）A.前台业务人员B.风险管理职能部门C.监事会D.内部审计E.外部监督84.风险管理信息系统应当做到( )。（分数：2.00）A.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别B.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡C.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据D.设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵E.建立错误承受程序，以便发生

27、技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性85.以下属于效率比率指标的有( )。（分数：2.00）A.存货周转率B.权益收益率C.资产回报率D.资产净利率E.净资产收益率86.影响系统性风险的因素包括( )。（分数：2.00）A.宏观经济因素B.行业因素C.企业财务因素D.企业非财务因素E.区域因素87.目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量( )。（分数：2.00）A.违约概率B.违约频率C.违约损失D.违约损失率E.违约风险暴露88.开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括( )。（分数：2.00）A.建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动

28、态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化B.不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力C.为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础D.为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失E.促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性89.( )的存款通常不够稳定，会对商业银行的流动性造成较大影响。（分数：2.00）A.零售客户B.小额存款人C.个人存款人D.公司存款人E.机构存款人90.由于集团客户内部的关联关系

29、比较复杂，因此在对其授信时应注意( )。（分数：2.00）A.统一识别标准，实施总量控制B.充分掌握信息，避免过度授信C.尽量多用抵押，争取少用保证D.测算损失限额，指导授信额度E.主办银行牵头，协调信贷业务91.商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，保证信息披露的( )。（分数：2.00）A.真实性B.相关性C.及时性D.高效性E.准确性92.下列关于商业银行客户信用限额的说法中，正确的有( )。（分数：2.00）A.当限额被超越时，商业银行必须采取各种措施来降低风险B.确定客户信贷限额还要考虑商业银行对该客户的风险容忍度C.在符合监管要求的前提下，商业银行可自行决定客户具体的总信用额

30、度D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑E.从理论上讲，客户损失限额或信用风险暴露是通过商业银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本，在客户层面上继续分配的结果93.商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，包括( )。（分数：2.00）A.微观经济因素B.宏观经济因素C.行业风险D.声誉风险E.区域风险94.期权的价值由( )组成。（分数：2.00）A.市场价格B.内在价值C.执行价格D.时间价值E.收益率95.在单一法人客户的财务状

31、况分析中，财务比率内容主要包括( )。（分数：2.00）A.负债比率B.盈利能力比率C.效率比率D.杠杆比率E.流动比率96.在现金流量分析中，现金流的内容包括( )。（分数：2.00）A.并购活动的现金流B.经营活动的现金流C.投资活动的现金流D.融资活动的现金流E.贷款活动的现金流97.担保方式主要有( )。（分数：2.00）A.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金98.以下属于主要金融交易产品的有( )。（分数：2.00）A.即期B.远期C.期货D.互换E.期权99.金融期货主要包括( )。（分数：2.00）A.利率期货B.货币期货C.指数期货D.黄金期货E.商品期货100.信贷客户财务

32、状况变化的风险预警信号包括( )。（分数：2.00）A.拖延支付利息，信用卡透支状况严重B.关键的人事变动C.业务性质改变D.存款账户余额下降E.主要产品供应商流失101.关于商业银行公司治理的理解，正确的有( )。（分数：2.00）A.其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制B.是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排C.公司治理与董事会和高级管理层管理商业银行业务无关D.良好的公司治理能够激励董事会和高级管理层一致地追求符合商业银行和股东利益的目标E.我国商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度102.内部流程因素引

33、起的操作风险主要包括( )。（分数：2.00）A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.产品设计缺陷D.错误监控报告E.结算支付错误103.下列属于操作风险缓释措施的有( )。（分数：2.00）A.制定应急和连续营业方案B.建立完善的风险监管体系C.购买保险D.业务外包E.计提预期损失104.影响违约损失率的因素有很多，主要包括( )。（分数：2.00）A.项目因素B.公司因素C.行业因素D.宏观经济周期因素E.地区因素105.在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括( )。（分数：2.00）A.批准风险管理的政策及相关文件B.拟定本行操作风险管理政策和程序C.确定商业银行的薪酬政策D.设计全行

34、的操作风险报告系统E.建立适用全行的操作风险基本控制标准106.下列关于操作风险计量方法的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.基本指标法和标准法是针对操作风险较低的商业银行B.高级计量法的风险敏感度更高C.对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用 2 年的历史数据D.商业银行的操作风险计量系统必须利用相关的外部数据E.巴塞尔新资本协议中对基本指标法提出了具体标准107.商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失，下列属于引发操作风险的外部事件的有( )。（分数：2.00）A.外部欺诈B.错误监控C.监管规定D.

35、供应商破产E.政治风险108.下列关于负债流动性的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.负债流动性是商业银行能够以合理的成本随时获得需要的资金B.负债流动性是商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况下出售C.筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强D.变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强E.机构存款人可以监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化109.以下情况说明商业银行流动性风险高的有( )。（分数：2.00）A.大型商业银行的大额负债依赖度为 50B.现金头寸指标低C.贷款总额与核心存款的比率小D.贷款总额与总资产的比率高E.易变负债与总资产的比率大110.

36、商业银行一般采用( )相结合的方式阐述风险偏好。（分数：2.00）A.定性描述B.定量指标C.数量模型D.数据计量E.样本分析111.下列选项中，属于我国商业银行流动性风险管理的通常做法的有( )。（分数：2.00）A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策B.将总行缺口集中到分行C.通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理D.运用货币市场、公开市场等与外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金E.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理112.下列属于商业银行流动性风险预警信号的有( )。（分数：2.00）A.资产质

37、量下降B.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资C.所发行的可流通债券的交易量上升且买卖价差扩大D.被迫从市场上购回已发行的债券E.资产或负债过于集中113.市场准入的主要目标包括( )。（分数：2.00）A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系B.维护银行市场秩序C.保护存款者的利益D.有条件形成垄断竞争E.行政复议的依据、标准、程序公开114.下列选项中，属于优质流动性资产特征的有( )。（分数：2.00）A.存在多元化的买卖方，市场集中度低B.具有活跃且具规模的市场C.从历史上看，在系统性危机发生时，市场显示出向这类资产转移的趋势D.在压力时期，这些资产能够不受任何

38、限制地转换成现金流以弥补现金流入和现金流出形成的缺口E.与高风险资产的低相关性115.商业银行除了借鉴和掌握先进的流动性管理知识技术外，还应当重视以下流动性风险管理要点( )。（分数：2.00）A.提高流动性管理的预见性B.建立多层次的流动性保障C.提高政策敏感性和快速反应能力D.正确预期和判断货币政策的变化，把握市场先机E.通过金融市场控制风险116.在操作风险管理中，由于知识技能匮乏所造成的风险主要有( )。（分数：2.00）A.在工作中自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作B.违反就业、健康或安全方面的法律或协议C.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员

39、工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险D.意识到自己缺乏必要的知识，但是由于颜面或者其他原因而不向管理层提出E.意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益117.外部指标信号包括( )。（分数：2.00）A.风险水平B.盈利能力C.第三方评级D.资产质量E.所发行的有价证券的市场表现118.商业银行流动性监管指标中辅助监管指标包括( )。（分数：2.00）A.流动性比率B.人民币超额准备金率C.外币超额备付金率D.经调整资产流动性比例E.存贷款比例119.以下关于缺口分析法的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.缺口分析法是巴塞尔委员会认为评估商业银行流

40、动性的较好的方法B.商业银行贷款平均额和核心存款平均额之差构成了所谓的融资缺口C.融资缺口=贷款平均额一核心存款平均额D.如果缺口为正，商业银行通常需要出售流动性资产，或者介入货币市场进行融资E.融资需求=融资缺口+流动性资产120.在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行应当力争做到( )。（分数：2.00）A.充分利用已有的内外部信息系统B.与客户建立授信关系时，授信工作人员应当尽职受理和调查评价，要求客户提供真实、完整的信息资料C.识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况D.集团法人客户的识别频率与额度授信周期应当保持一致E.对所

41、有集团法人客户的架构图必须每年进行维护，更新集团内的成员单位121.商业银行风险管理策略中的风险转移策略可分为( )。（分数：2.00）A.保险转移B.非保险转移C.投资转移D.非投资转移E.市场转移122.中国银监会 2012 年颁布的商业银行资本管理办法(试行)中明确提出的监管资本要求有( )。（分数：2.00）A.最低资本要求B.储备资本要求和逆周期资本要求C.系统重要性银行附加资本要求D.非系统重要性银行附加资本要求E.第二支柱资本要求三、判断题(总题数：21，分数：42.00)123.判断题本大题共 15 小题。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。（分数：2.00）_1

42、24.当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临市场风险危机。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误125.马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误126.战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误127.风险文化一般由风险管理理念、知识和措施三个层次组成。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误128.风险偏好是战略规划的重要内容，其制定本身就是一种战略管理行为。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误129.商业银行个人信贷产品可以划分为个人住房按揭贷款和个人信

43、用贷款。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误130.如果未来面临同样的本息还款要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误131.根据巴塞尔新资本协议，债务人对银行的实质性信贷债务逾期超过 60 天属于违约。( )（分数：2.00）A.正确B.错误132.在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构 SPV 的主要目的是为了发行证券。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误133.信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信

44、用状况良好，减少表明贷款信用状况恶化。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误134.商业银行仅将核心存款的 20投入流动资产。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误135.商业银行总的流动性需求等于贷款流动性需求减去负债流动性需求。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误136.商业银行可以把核心业务集中在少数客户和产业上。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误137.我国银行的信息披露指上市银行信息披露和非上市银行信息披露。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误138.资本规划采用滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来三年或五年的规划。( )（分数：2.00）A.正确B.

45、错误139.账面资本是银行资本金的动态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误140.巴塞尔协议与巴赛尔协议相比，有大幅度增加高风险业务的资本要求。( )（分数：2.00）A.正确B.错误141.当客户的授信总额超过银行的损失承受能力时，商业银行不能再向该客户提供任何形式的授信业务。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误142.商业银行董事会通常指派专家小组负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误143.商业银行应建立经董事会或其授权委员会批准的压力测试政策，确保压力测试工作的全面性、规范性和有效性，并有效融入资

46、本规划、资本应急预案等风险管理和资本管理体系中。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格初级（风险管理）-试卷 1 答案解析(总分：286.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：81，分数：162.00)1.单选题本大题共 90 小题，每小题 0.。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。（分数：2.00）_解析：2.下列关于风险分类的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.按商业银行的业务特征及诱发风险的原因可以将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类B.按损失结果可

47、以将风险划分为纯粹风险和投机风险C.按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险 D.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险解析：解析：按风险发生的范围，可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险。故本题选 C。3.我国系统重要性银行的资本充足率不得低于( )。（分数：2.00）A.25B.105C.115 D.25解析：解析：2013 年 1 月 1 日，商业银行资本管理办法(试行)正式施行。商业银行资本管理办法(试行)规定，通常情况下，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于115和 105。故本题选 C。4.随机变量 X

48、 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 1 倍标准差范围内的概率为( )。（分数：2.00）A.068 B.095C.0997 3D.097解析：解析：随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 1 倍标准差范围内的概率为068，其观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范围内的概率为 095，其观测值落在距均值的距离为3 倍标准差范围内的概率为 09973。故本题选 A。5.法律风险与操作风险之间的关系是( )。（分数：2.00）A.操作风险和法律风险产生的原因相同B.操作风险与法律风险是相同的C.法律风险与操作风险相互独立D.法律风险是操作风险的一种特殊类型 解析：解析：按照巴塞尔新资本协议的规定，法律风险是一种特殊类型的操作风险。故本题选 D。6.全面的风险管理模式