(A)银行业从业人员资格考试风险管理-1及答案解析.doc

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1、(A)银行业从业人员资格考试风险管理-1 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题/B(总题数：45，分数：45.00)1.下列选项中，关于杠杆率监管优点说法错误的是_。 A.杠杆率可以减少银行的监管套利 B.杠杆率监管作为微观审慎监管的工具，为银行提供最低资本缓冲保护 C.杠杆率监管是风险中性的，计算简单，不需要复杂的计量方法 D.杠杆率监管是以监管资本为基础而计算的（分数：1.00）A.B.C.D.2.操作风险损失数据收集的重要数据来源是_。 A.操作风险重大事件报告的财务损失数据 B.商业银行外部操作风险损失事件数据 C.商业银行内部操作风险损失事件数据 D.风

2、险管理信息系统中相应的收益和损失信息（分数：1.00）A.B.C.D.3.当资金紧张导致供需不平衡时，可能出现期限短的收益率高于期限长的收益率的_曲线。 A.反向收益率 B.波动收益率 C.水平收益率 D.正向收益率（分数：1.00）A.B.C.D.4.商业银行对外币的流动性风险管理不包括_。 A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行 B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行 C.制定各币种的流动性管理策略 D.制订外汇融资能力受损时的流动性应急计划（分数：1.00）A.B.C.D.5.监管当局必须强化信息披露的监控机制，其中不包括_。 A.日常监督机制 B.惩罚机制

3、 C.评价各项风险管理机制 D.监管当局责任（分数：1.00）A.B.C.D.6._是提高银行体系的稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段。 A.风险评估 B.资本监管 C.资本组合 D.风险分析（分数：1.00）A.B.C.D.7.用于资本计量的一般风险价值，商业银行使用的持有期应为_。 A.1 年 B.240 个交易日 C.10 个交易日 D.30 个交易日（分数：1.00）A.B.C.D.8.商业银行风险管理中内部控制应当以_为出发点。 A.转移风险、平价经营 B.管理风险、审慎经营 C.规避风险、保守经营 D.防范风险、审慎经营（分数：1.00）A.B.C.D.9.下列选项中，关于风险管

4、理信息系统的说法错误的是_。 A.风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和时效 B.风险管理信息系统需要收集的风险信息/数据通常分为：中间计量数据和组合结果数据 C.风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构 D.风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行（分数：1.00）A.B.C.D.10.房地产行业发展周期以及_对房地产市场价格的影响，可能会导致按揭贷款的借款人所购房产的价值波动。 A.经济发展趋势 B.同行业竞争扩大 C.政府宏观调控政策 D.需求者需求提升（分数：1.00）A.B.C.D.11.风险偏好指标值的确定要体现_

5、和_原则。 A.合规性；重要性 B.重要性；全面性 C.稳定性；合规性 D.全面性；稳定性（分数：1.00）A.B.C.D.12.商业银行存贷款基准利率连续累计上调/下调_个基点时，商业银行可根据自身业务特色和需要对其造成的影响进行压力测试。 A.100 B.150 C.200 D.250（分数：1.00）A.B.C.D.13.在商业银行的经营管理过程中，决定其风险承担能力的是_。 A.运营规模和资金盈利水平 B.资本金规模和风险管理水平 C.资金规模和监管技术水平 D.交易规模和信息披露水平（分数：1.00）A.B.C.D.14.董事会和高级管理层应当定期审视和讨论_，对未来战略规划和实施方

6、案进行调整。 A.短期利益的经营/管理活动存在的战略风险 B.人力资源/技术设备的要求 C.战略风险评估/定价报告 D.战略风险分析/监测报告（分数：1.00）A.B.C.D.15.在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是_。 A.5Cs 系统 B.5Ps 系统 C.AMEL 分析系统 D.5Its 系统（分数：1.00）A.B.C.D.16.广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利的风险是_。 A.信用风险 B.声誉风险 C.流动性风险 D.操作风险（分数：1.00）A.B

7、.C.D.17.下列选项中，属于商业银行声誉风险管理的最佳实践操作的是_。 A.推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备 B.强化声誉风险管理培训 C.强化投资者的风险意识 D.确保及时处理投诉和批评（分数：1.00）A.B.C.D.18.造成商业银行案件频发的直接原因是_。 A.信息系统不完善 B.内部控制失效 C.规章制度不健全 D.审核监管不到位（分数：1.00）A.B.C.D.19.多层次的监管资本要求增加了资本监管的_。 A.重要性和深入性 B.审慎性和灵活性 C.全面性和敏感性 D.可靠性和有效性（分数：1.00）A.B.C.D.20.非现场监管的程序不包括_。

8、 A.制订监管计划 B.日常监管分析 C.监管评级 D.现场检查事实与评价（分数：1.00）A.B.C.D.21.在风险管理中，对大多数商业银行来说，_是最大、最明显的信用风险来源。 A.贷款 B.信用担保 C.贷款承诺 D.债券投资（分数：1.00）A.B.C.D.22.有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况的流动性风险分析方法是_。 A.缺口分析 B.久期分析 C.现金流分析 D.敏感性分析（分数：1.00）A.B.C.D.23._针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在不同时段内的流动性是否充足。 A.现金流分析法 B.

9、流动性比率/指标法 C.缺口分析法 D.久期分析法（分数：1.00）A.B.C.D.24.下列不属于现场检查对银行风险管理的重要作用的是_。 A.检查和整理作用 B.发现和识别风险 C.回馈和建议作用 D.评价和指导作用（分数：1.00）A.B.C.D.25.在建立风险管理和风险损失绩效考核、责任追究制度时，要注意的内容不包括_。 A.对业务经营部门的绩效考核 B.对风险管理部门的绩效考核 C.对信息科技部门的绩效考核 D.追究责任与尽职免责（分数：1.00）A.B.C.D.26.企业财务比率/指标中，_用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付和应付突发事件或困境的能力。 A.

10、速动比率 B.流动比率 C.权益比率 D.效率比率（分数：1.00）A.B.C.D.27.银行采用内部评级法高级法时，抵(质)押品的信用风险缓释作用体现在_的估值中。 A.违约风险暴露 B.违约概率 C.预期损失率 D.违约损失率（分数：1.00）A.B.C.D.28.银行因业务需要会持有和卖出_。 A.外汇期权合约 B.期权合约 C.远期外汇合约 D.现货合约（分数：1.00）A.B.C.D.29.商业银行之所以承担操作风险是因为其不可避免，对其进行有效管理通常需要大规模的投入，应当控制好合理的_。 A.成本收益率 B.资本收益率 C.股本收益率 D.权益收益率（分数：1.00）A.B.C.

11、D.30.商业银行在计算资本充足率时，下列关于应从资本中扣除的项目说法错误的是_。 A.商誉应全部从核心资本中扣除 B.对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除 50% C.对向证券投资，应从核心资本中扣除 50% D.对向非自用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各扣除 50%（分数：1.00）A.B.C.D.31.资产负债表内的即期资产减去即期负债所得的是_。 A.远期净敞口头寸 B.即期净敞口头寸 C.单币种敞口头寸 D.期权敞口头寸（分数：1.00）A.B.C.D.32.商业银行危机现场处理方法不包括_。 A.根据预先制定的危机管理规划，迅速成立危机管理小

12、组 B.评估危机可能造成的风险损失规模 C.制定管理层的危机沟通机制，开通危机时刻的救援/帮助热线 D.正确区分并处理声誉危机和不可抗力事件(如自然灾害)（分数：1.00）A.B.C.D.33.战略风险管理是基于_理念而形成的全面、预防性的风险管理方法。 A.前瞻性 B.发展性 C.及时性 D.长期性（分数：1.00）A.B.C.D.34.与市场风险相比，商业银行的信用风险观察数据少且不易获取，具有明显的_特征。 A.系统性风险 B.非系统性风险 C.流动性风险 D.固定性风险（分数：1.00）A.B.C.D.35.商业银行_应将前台、后台严格分离，必要时可设置中台监控机制。 A.董事会 B.

13、交易部门 C.市场风险管理部门 D.高级管理层（分数：1.00）A.B.C.D.36.承担对市场风险管理实施监控的最终责任的是_。 A.理事会 B.高级管理层 C.董事会 D.监事会（分数：1.00）A.B.C.D.37.利率期货主要有以长期国债为标的的长期利率期货，以及_个月期限的短期利率期货。 A.3 B.6 C.12 D.18（分数：1.00）A.B.C.D.38.下列关于商业对外币的流动性管理说法错误的是_。 A.高级管理层应当明确外币流动性的管理架构 B.商业银行应设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势 C.商业银行应当制定各币种的流动性管理策略 D.商业银行应当制订外汇融资能力受

14、损时的流动性应急计划（分数：1.00）A.B.C.D.39.关于贷款风险迁徙率这一指标，下列说法错误的是_。 A.贷款风险迁徙率是一个动态指标 B.风险迁徙类指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 C.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和非正常贷款迁徙率 D.风险迁徙类指标衡量了商业银行信用风险变化的程度（分数：1.00）A.B.C.D.40.组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现_。 A.未来价值概率的最终分布 B.资源的最优化配置 C.管理系统远程控制 D.风险计量简单化（分数：1.00）A.B.C.D.41.战略风险管理的最有

15、效方法是_。 A.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警 B.建立相应的内部审批、操作和风险管理流程，并获得董事会的批准 C.制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正 D.建立全面风险管理体系，并定期进行检测升级（分数：1.00）A.B.C.D.42.下列关于缺口分析的局限性说法不正确的是_。 A.缺口分析主要衡量资金变动对银行当期收益的影响，未考虑资金变动对银行整体经济价值的影响，所以只能反映资金变动的短期影响 B.非利息收入日益成为银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响 C.缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时

16、间相同，因此，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 D.缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（分数：1.00）A.B.C.D.43.商业银行在计算资产流动性时，均应从各类资产中扣除_。 A.在子公司的投资 B.政府债券 C.股票 D.抵押给第三方的资产（分数：1.00）A.B.C.D.44.相对于信用风险而言，市场风险具有充分和易于计量的特点，更适于采用_加以控制。 A.压力测试技术 B.量化技术 C.风险缓释技术 D.模型技术（分数：1.00）A.B.C.D.45.下列不属于

17、商业银行建立清晰的战略风险管理流程的是_。 A.战略风险识别 B.战略风险评估 C.监测报告 D.内部优势分析（分数：1.00）A.B.C.D.二、B多选题/B(总题数：20，分数：40.00)46.商业银行违反系统安全规定具体表现在_等方面。 A.突破存储限制 B.系统信息传递/修改信息传送失败 C.第三方界面失败 D.数据崩溃 E.对账错误（分数：2.00）A.B.C.D.E.47.AMA 资本计量的相关性的类型主要有_。 A.线性相关性 B.频率相关性 C.累计损失相关性 D.违约相关性 E.严重度相关性（分数：2.00）A.B.C.D.E.48.商业银行个人信贷操作风险控制措施主要有_

18、。 A.优化产品结构，改进操作流程，重点发展以质押和抵押为担保方式的个人贷款，审慎发展个人信用贷款和自然人保证担保贷款 B.成立个人信贷业务中心，由中心进行统一调查和审批，实现专业化经营和管理 C.切实做好个人信贷贷前调查、贷时审查、贷后检查各个环节的规范操作，防范信贷业务操作风险 D.在建立责任制的同时配之以奖励制度，将客户经理的贷款发放质量与其收入挂钩 E.把握关键环节，有针对性地对重要环节和步骤加强管理，切实防范信贷业务操作风险（分数：2.00）A.B.C.D.E.49.银行现场检查的程序包括_。 A.现场检查准备阶段 B.现场检查处理阶段 C.现场检查报告阶段 D.检查档案整理 E.现

19、场检查汇总阶段（分数：2.00）A.B.C.D.E.50.交易对手信用风险需要计量银行账户和交易账户下的交易风险主要有_。 A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险 B.负债交易形成的交易对手信用风险 C.证券融资交易形成的交易对手信用风险 D.资金交易形成的交易对手信用风险 E.中央交易对手交易形成的信用风险（分数：2.00）A.B.C.D.E.51.商业银行的操作风险可分为_。 A.内部流程 B.外部事件 C.经济风险 D.系统缺陷 E.人员因素（分数：2.00）A.B.C.D.E.52.下列选项中，属于企业信用分析 5Cs 系统的有_。 A.品德 B.经营环境 C.还款能力 D.资本

20、E.抵押（分数：2.00）A.B.C.D.E.53.在内部评级法下，经济资本计量的基础是风险因子计量，包括_。 A.期限 B.风险权重 C.违约风险暴露 D.债务人违约概率 E.违约后债项的违约损失率（分数：2.00）A.B.C.D.E.54.在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可从_层面进行识别。 A.宏观战略 B.客观评价 C.中观管理 D.微观执行 E.主观判断（分数：2.00）A.B.C.D.E.55.行业风险分析的内容包括_。 A.行业成熟期分析 B.行业特征及定位 C.行业成功的关键因素分析 D.行业竞争力及替代性分析 E.行业监管政策和有关环境分析（分数：2.00）A.B.C.

21、D.E.56.下列选项中，属于商业银行操作风险评估步骤的有_。 A.检查阶段 B.评估阶段 C.监督阶段 D.准备阶段 E.报告阶段（分数：2.00）A.B.C.D.E.57.下列关于压力测试的作用叙述正确的有_。 A.估计商业银行在压力条件下的风险暴露 B.帮助量化“肥尾”风险和重估模型假设 C.提高商业银行对其自身风险特征的理解 D.评估商业银行在营利性和资本充足性两方面承受压力的能力 E.有助于董事会和高级管理层确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致（分数：2.00）A.B.C.D.E.58.商业银行市场风险管理总体要求包括_。 A.严格的内部控制和审计 B.完备、可靠的 IT 系

22、统 C.可靠的独立验证 D.完善的市场风险管理流程 E.有效的董事会和高级管理层的治理架构（分数：2.00）A.B.C.D.E.59.风险计量/评估是_得以有效实施的重要基础。 A.经济资本配置 B.资源合理分配 C.全面风险管理 D.资本监管 E.经营风险控制（分数：2.00）A.B.C.D.E.60.收益率曲线的表现形态有_。 A.正向收益率曲线 B.波动收益率曲线 C.弧形收益率曲线 D.水平收益率曲线 E.反向收益率曲线（分数：2.00）A.B.C.D.E.61.面对当前复杂多变的全球经济、金融格局，各国政府及监管机构应进一步加强并深化银行监管，其原因包括_。 A.银行业为各行业广泛提

23、供金融服务 B.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动 C.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，而两者所掌握的信息是极不对称的 D.风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益 E.外部宏观经济、行业、区域等风险因素的变化将对银行经营及未来发展产生深远影响（分数：2.00）A.B.C.D.E.62.商业银行除了借鉴和掌握先进的流动性管理知识/技术外，针对我国当前的经济形势和实际市场状况，还应当高度重视的流动性风险管理要点有_。 A.加强跨风险种类的管理 B.通过金融市场控制风险 C.提高流动性管理的预见性 D.提高流动性管理的有效性 E.建立多

24、层次的流动性屏障（分数：2.00）A.B.C.D.E.63.风险管理中违约的发生主要基于_等原因。 A.债务人自身因素 B.微观环境因素 C.宏观经济因素 D.债务人的经营管理因素 E.债务人所在行业或区域因素（分数：2.00）A.B.C.D.E.64.商业银行建立内部资本充足评估程序的报告内容包括_。 A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响 B.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险 C.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议 D.对评估过程中发现的风险点和资本缺陷能作出回应 E.评估商业银行的风险管理能力，要求商业银行定期提供整体风险报告和资本金情况（分数：2.

25、00）A.B.C.D.E.65.市场风险限额指标主要包括_等。 A.币种限额 B.发行人限额 C.头寸限额 D.期限限额 E.止损限额（分数：2.00）A.B.C.D.E.三、B判断题/B(总题数：8，分数：15.00)66.业务外包可以减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。（分数：1.00）A.正确B.错误67.风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标。（分数：2.00）A.正确B.错误68.个人贷款业务的特点是单笔业务资金规模大，数量也大。（分数：2.00）A.正确B.错误69.在金融市场中，

26、衍生产品可看作是特殊形式的保单，为投资者提供了转移利率、汇率、股票和商品价格风险的工具。（分数：2.00）A.正确B.错误70.股权风险暴露是指商业银行直接或间接持有的股东权益。（分数：2.00）A.正确B.错误71.良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势之一，有助于提升商业银行的竞争力并保障战略目标的实现。（分数：2.00）A.正确B.错误72.商业银行的资本南主体资本和附属资本两部分构成。（分数：2.00）A.正确B.错误73.董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。（分数：2.00）A.正确B.错误(A)银行业从业人员资格考试风险管理-1 答案解析(总分：100.0

27、0，做题时间：90 分钟)一、B单选题/B(总题数：45，分数：45.00)1.下列选项中，关于杠杆率监管优点说法错误的是_。 A.杠杆率可以减少银行的监管套利 B.杠杆率监管作为微观审慎监管的工具，为银行提供最低资本缓冲保护 C.杠杆率监管是风险中性的，计算简单，不需要复杂的计量方法 D.杠杆率监管是以监管资本为基础而计算的（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：杠杆率监管的优点有：(1)杠杆率监管可以作为逆周期的宏观审慎监管工具，防止金融体系在金融繁荣时期过度扩张资产负债；(2)杠杆率监管作为微观审慎监管的工具，为银行提供最低资本缓冲保护；(3)杠杆率监管是风险中性的，而且计算简单，不需

28、要复杂的风险计量模型，仅需要利用规定的一级资本和风险限额，对银行和监管者的专业要求低，降低了实施成本；(4)杠杆率可以减少银行的监管套利。杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了巴塞尔协议资本监管下表外资产风险计提不足的问题，减少了银行向表外转移资产进行监管套利的可能性。2.操作风险损失数据收集的重要数据来源是_。 A.操作风险重大事件报告的财务损失数据 B.商业银行外部操作风险损失事件数据 C.商业银行内部操作风险损失事件数据 D.风险管理信息系统中相应的收益和损失信息（分数：1.00）A. B.C.D.解析：操作风险重大事件报告的财务损失数据是操作风险损失数据收集的重要数据来源。损失数据也为风险发

29、生机构的内控考核提供依据。3.当资金紧张导致供需不平衡时，可能出现期限短的收益率高于期限长的收益率的_曲线。 A.反向收益率 B.波动收益率 C.水平收益率 D.正向收益率（分数：1.00）A. B.C.D.解析：反向收益率曲线表明在某一时点上，投资期限越长，收益率越低。当资金紧张导致供需不平衡时，可能出现期限短的收益率高于期限长的收益率的反向收益率曲线。4.商业银行对外币的流动性风险管理不包括_。 A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行 B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行 C.制定各币种的流动性管理策略 D.制订外汇融资能力受损时的流动性应急计划（分数：1.

30、00）A.B. C.D.解析：对外币的流动性风险管理，高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构，可以将流动性管理权限集中在总部或下放至在货币发行国的分行，但都应赋予总部最终的监督和控制全球流动性的权力。其次是制定各币种的流动性管理策略。最后，商业银行应当制订外汇融资能力受损时的流动性应急计划。5.监管当局必须强化信息披露的监控机制，其中不包括_。 A.日常监督机制 B.惩罚机制 C.评价各项风险管理机制 D.监管当局责任（分数：1.00）A.B.C. D.解析：在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括：(1)日常监督机制。主要针对商业银行信

31、息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督，使其能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息。(2)惩罚机制。信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露。(3)监管当局责任。法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示商业银行信息披露的动机越强烈，商业银行在信息披露上造假的动机就越小，也就越有可能提供真实可靠的信息数据。6._是提高银行体系的稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段。 A.风险评估 B.资本监管 C.资本组合 D.风险分析（分数：1.00）A.B. C.D.解析：资本监管是提高银行体系的稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段。银行业是高杠

32、杆、高风险的行业，且对维护货币供给体系稳定运行和经济持续增长具有重要意义，各国都对银行业实施了严格的监管。7.用于资本计量的一般风险价值，商业银行使用的持有期应为_。 A.1 年 B.240 个交易日 C.10 个交易日 D.30 个交易日（分数：1.00）A.B.C. D.解析：商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、99%的置信区间，历史观察期长度应至少为一年(或 250 个交易日)。用于资本计量的一般风险价值，商业银行使用的持有期应为 10 个交易日。商业银行可使用更短的持有期并将结果转换为 10 天的持有期(如使用时间平方根法)，但应定期向银监会证明此种方法的合理性。8.商业

33、银行风险管理中内部控制应当以_为出发点。 A.转移风险、平价经营 B.管理风险、审慎经营 C.规避风险、保守经营 D.防范风险、审慎经营（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：商业银行风险管理中内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应当体现“内控优先”的要求。9.下列选项中，关于风险管理信息系统的说法错误的是_。 A.风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和时效 B.风险管理信息系统需要收集的风险信息/数据通常分为：中间计量数据和组合结果数据 C.风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构 D.风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置

34、严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行（分数：1.00）A.B. C.D.解析：风险管理信息系统需要收集的风险信息/数据通常分为：(1)内部数据，是从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息；(2)外部数据，是通过专业数据供应商所获得的数据。故 B 项说法错误。10.房地产行业发展周期以及_对房地产市场价格的影响，可能会导致按揭贷款的借款人所购房产的价值波动。 A.经济发展趋势 B.同行业竞争扩大 C.政府宏观调控政策 D.需求者需求提升（分数：1.00）A.B.C. D.解析：房地产行业发展周期以及政府宏观调控政策对房地产市场价格的影响，可能会导致按揭贷款的借款人所购房产的价值

35、波动；如果借款人所购房产的价值下跌，就可能会产生超额押值不足的风险。11.风险偏好指标值的确定要体现_和_原则。 A.合规性；重要性 B.重要性；全面性 C.稳定性；合规性 D.全面性；稳定性（分数：1.00）A.B.C. D.解析：风险偏好指标值的确定要体现稳定性和合规性原则。(1)稳定性原则。风险偏好指标是指银行经营管理中的关键核心指标，指标值应保持相对稳定，不宜频繁调整，以保证银行业务的平稳发展。(2)合规性原则。银行的外部利益相关者中，监管机构对银行有明确的监管要求，风险偏好至少不能突破监管机构的要求，因此在风险偏好指标取值方面，银行可以根据实际情况将监管标准作为目标值的下限或上限。1

36、2.商业银行存贷款基准利率连续累计上调/下调_个基点时，商业银行可根据自身业务特色和需要对其造成的影响进行压力测试。 A.100 B.150 C.200 D.250（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试：(1)存贷款基准利率连续累计上调/下调 250 个基点；(2)市场收益率提高/降低 50%；(3)持有主要外币相对于本币升值/贬值 20%；(4)重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%；(5)GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过 20%。13.在商业银行的

37、经营管理过程中，决定其风险承担能力的是_。 A.运营规模和资金盈利水平 B.资本金规模和风险管理水平 C.资金规模和监管技术水平 D.交易规模和信息披露水平（分数：1.00）A.B. C.D.解析：在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金规模，因为资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失，资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力；二是商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平。14.董事会和高级管理层

38、应当定期审视和讨论_，对未来战略规划和实施方案进行调整。 A.短期利益的经营/管理活动存在的战略风险 B.人力资源/技术设备的要求 C.战略风险评估/定价报告 D.战略风险分析/监测报告（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：董事会和高级管理层应当定期审视和讨论战略风险分析/监测报告，对未来战略规划和实施方案进行调整。内部审计应当定期审核商业银行的战略风险管理流程。15.在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是_。 A.5Cs 系统 B.5Ps 系统 C.AMEL 分析系统 D.5Its 系统（分数：1.00）A.B

39、. C.D.解析：除 5Cs 系统外，使用较为广泛的专家系统还有针对企业信用分析的 5Ps 系统，包括个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素、企业前景因素。16.广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利的风险是_。 A.信用风险 B.声誉风险 C.流动性风险 D.操作风险（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。17.下列选项中，属于商业银行声誉风险管理的最佳实践操作的是_。 A.推行全面

40、风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备 B.强化声誉风险管理培训 C.强化投资者的风险意识 D.确保及时处理投诉和批评（分数：1.00）A. B.C.D.解析：商业银行声誉风险管理的最佳实践操作是：(1)推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；(2)确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。18.造成商业银行案件频发的直接原因是_。 A.信息系统不完善 B.内部控制失效 C.规章制度不健全 D.审核监管不到位（分数：1.00）A.B. C.D.解析：内部控制失效是造成商业银行案件频发的直接原因，而隐藏在内部控制失效背后的则是内部控制要素的缺失和内部控

41、制运行体系的紊乱。19.多层次的监管资本要求增加了资本监管的_。 A.重要性和深入性 B.审慎性和灵活性 C.全面性和敏感性 D.可靠性和有效性（分数：1.00）A.B. C.D.解析：多层次的监管资本要求增加了资本监管的审慎性和灵活性，确保资本充分覆盖国内银行面临的系统性风险和特定风险。20.非现场监管的程序不包括_。 A.制订监管计划 B.日常监管分析 C.监管评级 D.现场检查事实与评价（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：非现场监管的程序包括：(1)制订监管计划；(2)监管信息收集，编制机构概览；(3)日常监管分析；(4)风险评估；(5)现场检查立项；(6)监管评级；(7)后续监管

42、。21.在风险管理中，对大多数商业银行来说，_是最大、最明显的信用风险来源。 A.贷款 B.信用担保 C.贷款承诺 D.债券投资（分数：1.00）A. B.C.D.解析：在风险管理中，对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。但事实上，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。22.有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况的流动性风险分析方法是_。 A.缺口分析 B.久期分析 C.现金流分析 D.敏感性分析（分数：1.00）A.B.C. D.解析：在正常市场条件下，现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行

43、在未来短期内的流动性状况。但如果商业银行的规模很大、业务复杂、预期期限较长(如 180 天、360 天)，则分析人员能够获得完整现金流量信息的可能性和准确性将显著降低，现金流分析结果的可信赖度也随之减弱。23._针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在不同时段内的流动性是否充足。 A.现金流分析法 B.流动性比率/指标法 C.缺口分析法 D.久期分析法（分数：1.00）A.B.C. D.解析：缺口分析法针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，即流动性缺口，以判断商业银行在不同时段内的流动性是否充足。24.下

44、列不属于现场检查对银行风险管理的重要作用的是_。 A.检查和整理作用 B.发现和识别风险 C.回馈和建议作用 D.评价和指导作用（分数：1.00）A. B.C.D.解析：现场检查对银行风险管理的重要作用体现在：(1)发现和识别风险；(2)保护和促进作用；(3)回馈和建议作用；(4)评价和指导作用。25.在建立风险管理和风险损失绩效考核、责任追究制度时，要注意的内容不包括_。 A.对业务经营部门的绩效考核 B.对风险管理部门的绩效考核 C.对信息科技部门的绩效考核 D.追究责任与尽职免责（分数：1.00）A.B.C. D.解析：在建立风险管理和风险损失绩效考核、责任追究制度时，要注意的内容有以下

45、几个方面：(1)对业务经营部门的绩效考核；(2)对风险管理部门的绩效考核；(3)追究责任与尽职免责三个方面。26.企业财务比率/指标中，_用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付和应付突发事件或困境的能力。 A.速动比率 B.流动比率 C.权益比率 D.效率比率（分数：1.00）A.B. C.D.解析：流动比率用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付和应付突发事件或困境的能力。27.银行采用内部评级法高级法时，抵(质)押品的信用风险缓释作用体现在_的估值中。 A.违约风险暴露 B.违约概率 C.预期损失率 D.违约损失率（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：采用内部评级法高级法的银行，可按要求自行认定抵(质)押品，但应有历史数据证明抵(质)押品的信用风险缓释作用。在内部评级法高级法下，抵(质)押品的信用风险缓释作用体现在违约损失率的估值中。28.银行因业务需要会持有和卖出_。 A.外汇期权合约 B.期权合约 C.远期外汇合约 D.现货合约（分数：1.00）A. B.C.D.解析：银行因业务需要会持有和卖出外