[财经类试卷]银行从业资格（风险管理）模拟试卷36及答案与解析.doc

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1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 36 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。（A）资产规模和商业银行的风险管理水平（B）资本金规模和商业银行的盈利水平（C）资产规模和商业银行的盈利水平（D）资本金规模和商业银行的风险管理水平2 下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。（A）按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险（B）按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险（C）按损失结果可以将风险划分为纯粹风

2、险和投机风险（D）按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类3 20 世纪 60 年代，商业银行的风险管理进入( )。（A）资产负债风险管理模式阶段（B）资产风险管理模式阶段（C）全而风险管理模式阶段（D）负债风险管理模式阶段4 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。（A）金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失（B）商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失（C）商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失（D）商业银行对于规模巨大的灾

3、难性损失，一般需要通过保险手段来转移5 全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。（A）企业的资产规模（B）企业的目标（C）全面风险管理要素（D）企业的各个层级6 下列对于久期公式的理解，不正确的是( )。（A）收益率与价格反向变动（B）价格变动的程度与久期的长短有关（C）久期越长，价格的变动幅度越大（D）久期公式中的 D 为修正久期7 在银行风险管理中，银行( )的主要职责是负责执行风险管理政策，制订风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。（A）高级管理层（B）董事会（C）监事会（D）股东大会8 风险文化的精神核心是( )。（A）风险管理理念（B）知识

4、（C）制度（D）内部控制9 下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( )。（A）风险管理的目标是消除风险（B）风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略（C）风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段（D）商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度10 商业银行通过制订一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。（A）事前防范、事中控制、事后监督和纠正（B）事前监督和纠正、事中防范、事后控制（C）事前控制、事中监督和纠正、事后防范（D）事前防范、事中监督和纠正、事后控制11 如果一家商业银行的总

5、资产为 10 亿元，总负债为 7 亿元，资产加权平均久期为2 年，负债加权平均久期为 3 年，那么久期缺口等于( )。（A）-1（B） 1（C） -0.1（D）0.112 下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是( )。（A）不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆（B）利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险（C）前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响（D）任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动

6、性困难13 目前，( ) 是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。（A）信用风险（B）市场风险（C）操作风险（D）声誉风险14 某 1 年期零息债券的年收益率为 18.2%，假设债务人违约后回收率为 20%，若1 年期的无风险年收益率为 4%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在1 年内的违约概率为( )。（A）0.05（B） 0.10（C） 0.15（D）0.2015 下列关于担保的说法，不正确的是( )。（A）连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任（B）抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有（C）质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以

7、该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿（D）债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保16 巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。（A）必须自行估计每笔债项的违约损失率（B）参照其他同等规模商业银行的违约损失率（C）由监管当局根据资产类别给定违约损失率（D）由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率17 由经济学家坎托和帕克提出的 C.P 模型用于( )。（A）债项评级（B）市场风险评级（C）操作风险评级（D）国家风险主权评级18 银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括( )。（A）经营绩效类指标（B）风险可控类指标（C）资产质量类指标（D）审慎

8、经营类指标19 下列关于财务比率的表述，正确的是( )。（A）盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力（B）杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力（C）流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力（D）效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力20 某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请( )。（A）合理，可以用利润来偿还贷款（B）合理，可以给银行带来利息收入（C）不合理，因为短期贷款不能用于长期投资（D）不合理，会产生新的费用，导致利润率下降21 下列情形不能引发债务人

9、之间的违约相关性的是( )。（A）债务人所处行业颁布新的环保标准（B）银行贷款利率提高（C）债务人所在地区经济下滑（D）债务人投资项目发生重大损失22 商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的( )。（A）10%（B） 20%（C） 30%（D）40%23 某银行 2008 年初关注类贷款余额为 4000 亿元，其中在 2008 年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了500 亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。（A）12.5%（B） 15.0%（C） 17.1%（D）113%24 下列关于红色预警法的说法，不正确的是( )。（A

10、）是一种定性分析的方法（B）要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析（C）要进行不同时期的对比分析（D）要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警25 某银行 2008 年的银行资本为 1000 亿元，计划 2009 年注入 100 亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为 5%，则以资本表示的电子行业限额为( )亿元。（A）5（B） 45（C） 50（D）5526 下列关于信用评分模型的说法，正确的是( )。（A）信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上（B）信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数（C）信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值（D）信用评分模型可以及时反映企业

11、信用状况的变化27 在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是( ) 。（A）违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露（B）只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露（C）违约损失率是一个事后概念（D）估计违约损失率的损失是会计损失28 某企业 2008 年销售收入为 6 亿元，销售成本为 3 亿元，2007 年末应收账款为1.4 亿元，2008 年末应收账款为 1.0 亿元，则该企业 2008 年应收账款周转天数为( )天。（A）60（B） 72（C） 84（D）9029 贷款转让按转让的资金流向可以分为( )。（A）单笔贷款转让和组合贷款转让（B）无

12、追索转让和有追索转让（C）一次性转让和回购式转让（D）代管式转让和非代管式转让30 ( )用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。（A）盈利能力比率（B）效率比率（C）杠杆比率（D）流动比率31 银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。（A）预期损失（B）非预期损失（C）极端损失（D）违约损失32 在 Credit Monitor 模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的( )。（A）期权费（B）时间价值（C）内在价值（D）执行价格33 在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约

13、概率与( ) 中的较高者。（A）0.1%（B） 0.01%（C） 0.3%（D）0.03%34 下列关于情景分析的说法，不正确的是( )。（A）分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求（B）绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节（C）商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性（D）与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害35 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=1000

14、亿元，负债 L=800 亿元，资产久期为 DA=5 年，负债久期为 DL=4 年。根据久期分析法，如果年利率从 5%上升到 5.5%，则利率变化使银行的价值变化( )亿元。（A）8.53（B） -8.53（C） 9.00（D）-9.0036 假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。（A）买入距到期日还有半年的债券（B）卖出永久债券（C）买入 10 年期保险理财产品，并卖出 10 年期债券（D）买入 30 年期政府债券，并卖出 3 个月国库券37 下列关于事后检验的说法，不正确的是( )。（A）事后检验将市场风险计量方法或模

15、型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进（B）事后检验是市场风险计量方法的一种（C）若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高（D）若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题38 操作风险识别与评估方法包括( )。（A）自我评估法、损失事件数据法、流程图（B）自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法（C）因果分析模型、流程图、损失事件数据法（D）流程图、自我评估法、因果分析模型39 下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。（A）当期权期限增加时，买方期权的价值会相

16、应增加（B）随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加（C）随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少（D）当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加40 商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。（A）市场风险经济资本=乘数因子VAR（B）市场风险经济资本=(附加因子+ 最低乘数因子)VAR（C）市场风险经济资本=(附加因子+ 最低乘数因子)VAR（D）市场风险经济资本=VAR(附加因子+ 最低乘数因子)41 假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 100，欧元多头 50，港币空头80，美元空头 30，则累计总敞口头寸为( )。（A）150（B） 110（C） 40（D

17、）26042 某 2 年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为 100 元，票面利率为 10%，市场利率为 10%，则该债券的麦考利久期为( )年。（A）1（B） 1.5（C） 1.91（D）243 马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。（A）均值一方差模型（B）资本资产定价模型（C）套利定价理论（D）二叉树模型44 假设美元兑英镑的即期汇率为 1 英镑兑换 2.0000 美元，美元年利率为 3%，英镑年利率为 4%，则按照利率平价理论，1 年期美元兑英镑远期汇率为( )。（A）1 英镑=1.9702 美元（B） 1 英镑=2.01

18、94 美元（C） 1 英镑=2.0000 美元（D）1 英镑=1.9808 美元45 下列关于期权时间价值的理解，不正确的是( )。（A）时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分（B）价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值（C）期权的时间价值随着到期日的临近而减少（D）期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值46 计算 VAR 值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。（A）风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动（B）风险度量的结果受制于历史周期的长短（C）无法充分度量非线性金融工具的风险（D）以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强47 下列关于利用衍

19、生产品对冲市场风险的描述，不正确的是( )。（A）构造方式多种多样（B）交易灵活便捷（C）通常只能消除部分市场风险（D）不会产生新的交易对方信用风险48 巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )，中国银监会编写的外汇风险敞口情况表也采用这种算法。（A）累计总敞口头寸法（B）净总敝口头寸法（C）短边法（D）各类风险性资产余额49 假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值 (EVA)为( )万元。 （A）1000（B） 500（C） -500（D）-100050 有 A、B、C 三种投资产品，其收益的相关系数如下： 若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确

20、的是( )。（A）B、C 组合是风险最佳对冲组合（B） A、C 组合风险最小（C） A、B 组合风险最小（D）A、C 组合风险最分散51 下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是( )。（A）违反监管规定（B）动力输送中断（C）声誉受损（D）黑客攻击52 对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是( )。（A）止损限额（B）特殊限额（C）风险限额（D）交易限额53 企业购买远期利率协议的目的是( )。（A）锁定未来放款成本（B）锁定未来借款成本（C）减少货币头寸（D）对冲未来外汇风险54 担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括( )。（A）以外币计值（B）可能被动使用（C）数额较大（

21、D）不可撤销55 ( )是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。（A）百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁（B）某银行因为通信系统设备老化而发生业务中断（C）某银行财务制度不完善，会计差错层出（D）某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失56 下列关于高级计量法的说法，正确的是( )。（A）使用高级计量法不需要得到监管当局的批准（B）一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法（C）巴塞尔委员会规定资产规模大于 1 亿美元的银行必须使用高级计量法（D）高级计量法的风险敏感度低于基本指标法57 商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控

22、制的操作风险属于( )。（A）可规避的操作风险（B）可降低的操作风险（C）可缓释的操作风险（D）应承担的操作风险58 如下表，G 1-8，表示 8 类产品线中各产品线过去 3 年的年均总收入。 1-8，表示由巴塞尔委员会设定的固定百分数。 用标准法计算，则 2009 年操作风险资本为( ) 。（A）3.3（B） 5（C） 10（D）1559 在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的 值代表( )。（A）特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系（B）特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系（C）特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品

23、线总收入之间的关系（D）特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系60 内部欺诈是指( ) 。（A）商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动（B）员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失（C）商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险（D）违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失61 下列操作风险损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是( )。损失事件发生部门会同本

24、部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性；操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报；操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性做出最后审查；损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息；损失事件发生部门向本部门、机构的操作风险管理人员提交损失数据信息。（A）（B） （C） （D）62 柜台业务操作风险控制要点不包括( )。（A）完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险。（B）严格执行各项柜台业务规定（C）设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用（D）

25、加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平63 某商业银行 2006 年、2007 年、2008 年各项收入如下表所示： 固定比例仅为重 15%，则按基本指标法，2009 年操作风险资本为( )。（A）5（B） 10.5（C） 13.5（D）7.564 依据银监会颁布的商业银行风险监管核心指标(试行)，风险监管核心指标的主要类别不包括( )。（A）风险水平（B）风险迁徙（C）风险对冲（D）风险抵补65 下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。（A）流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标（B）核心负债比例属于商业银行流动性监管核心

26、指标（C）流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标（D）计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算66 下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是( )。（A）流动性比例=流动性负债余额 流动性资产余额 100%（B）人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100%（C）核心负债比率= 核心负债期末余额总负债期末余额100%（D）流动性缺口率=流动性缺口 到期流动性资产 100%67 下列关于超额备付金率的说法，正确的是( )。（A）外币超额备付金率不得低于 3%（B）外币超额备付金率=(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+

27、外汇现金)外币各项存款期末余额100%（C）在中国人民银行超额准备金存款是指银行存入中央银行的全部存款（D）人民币超额准备金率不得低于 3%68 下列属于外资银行流动性监管指标的是( )。（A）单一客户授信集中度（B）不良贷款拨备覆盖率（C）营运资金作为生息资产的比例（D）贷款损失准备金率69 下列指标计算公式中，不正确的是( )。（A）操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比（B）拨备覆盖率=(一般准备+ 专项准备+特种准备 )贷款余额（C）关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)1000%（D）市值敏感度

28、=修正持续期缺口 1%年70 下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是( )。（A）正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100%（B）期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款（C）次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)100%（D）期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷

29、款余额71 盈利能力监管指标不包括( )。（A）资本金收益率（B）不良贷款率（C）净利息收入率（D）资产收益率72 下列指标计算公式中，不正确的是( )。（A）资本金收益率=税后净收入 资本金总额（B）资产收益率= 税后挣收入资产总额（C）净业务收益率=(营业收入总额-营业支出总额)资产总额（D）非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)(营业收入总额-营业支出总额)73 下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。（A）监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况（B）银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控（C）按照诱发风

30、险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类（D）银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平74 下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。（A）监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查，督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系（B）内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线（C）建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础（D）管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合75 下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。（A）账面资本即所有者权

31、益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分（B）账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等（C）监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具（D）经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本76 下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是( )。（A）我国对商业银行资本充足率的计算依据 2004 年中国银监会发布的商业银行资本充足率管理办法实施（B）我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上（C）资本充足率=(资本- 扣除项) 信用风险加权资产（D）核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)(信用风险加权资产

32、+8市场风险资本要求)77 下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。（A）重估储备指商业银行经国家有关部门批准，对固定资产进行重估时，固定资产公允价值与账面价值之间的正差额（B）若银监会认为重估作价是审慎的，这类重估储备可以列入附属资本，但计入附属资本的部分不超过重估储备的 70%（C）优先股是商业银行发行的，给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票（D）少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分78 根据 1988 年巴塞尔资本协议的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是( )。（A）0（B） 50%（C） 75%（D）10

33、0%79 下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是( )。（A）表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产（B）首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产（C）对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算（D）利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得80 风险评级的程序是( )。（A）制订监管措施收集评级信息分析评级信息 得出评级结果整理评级档案（B）收集评级信息分析评级信息得出评级结果制订监管措施整理评级

34、档案（C）制订监管措施整理评级档案收集评级信息分析评级信息得出评级结果（D）整理评级档案收集评级信息制订监管措施 分析评级信息得出评级结果81 下列不属于 CAMELS 评级六大要素的是( )。（A）市场风险敏感度（B）管理（C）营利性（D）资产负债率82 下列关于银行监管法律法规的说法，不正确的是( )。（A）法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据 宪法，并依照法定程序制订的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分（B）行政法规是由国务院依法制订的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律（C）规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制订的规范性文件（D）

35、在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成83 下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是( )。（A）必须每季度披露风险管理政策（B）根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露（C）必须提高信息披露的相关性（D）必须保持合理频度84 外部审计的基本特点是( )。（A）独立性、公开性和技术性（B）主观性、公开性和专业性（C）独立性、公正性和专业性（D）主观性、公正性和技术性85 下列关于资本监管的说法，不正确的是( )。（A）少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分（B）未分配利润指商业银

36、行以前年度实现的未分配利润或未弥补亏损（C）优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票（D）计入附属资本的可转换债券，不可由持有者主动回售，未经银监会同意发行人不准赎回86 下列关于市场约束参与方的作用的说法，不正确的是( )。（A）监管机构制订信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性（B）存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险（C）评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开

37、展业务，并起到市场监督的作用（D）股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险87 银行监管应当遵循的基本原则不包括( )。（A）利益原则（B）公开原则（C）公正原则（D）效率原则88 银监会提出的银行监管理念不包括( )。（A）管法人（B）管风险（C）管内控（D）管存款89 下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是( )。（A）衡量商业银行风险变化的范围（B）属于静态指标（C）包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率（D）包括流动性风险指标90 下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是( )。（A）有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体风险的前

38、提（B）公司治理与公司管理具有相同的内涵（C）建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础（D）监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 巴塞尔委员会将商业银行而临的风险划分为八大类，其中包括( )。（A）系统风险（B）信用风险（C）操作风险（D）战略风险（E）声誉风险92 信用风险的主要形式包括( )。（A）结算风险（B）流动性风险（C）非系统风险（D）违约风险（E）国家风险93 操作风险可以分为七种表现形式，其中包

39、括( )。（A）聘用员工做法和工作场所安全性（B）业务中断和系统失灵（C）客户、产品及业务做法（D）实物资产损坏（E）外部欺诈94 下列关于资本作用的说法，正确的有( )。（A）资本为商业银行提供融资（B）吸收和消化损失（C）支持商业银行过度业务扩张和风险承担（D）维持市场信心（E）为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力95 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有( )。（A）在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)（B）在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据（C）在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配（D）经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的（E）使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式96 下列属于市场风险的有( )。（A）利率风险（B）股票风险（C）违约风险（D）汇率风险（E）商品风险