[财经类试卷]银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷1及答案与解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷 1 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 下列关于风险分类的说法，错误的是( )。（A）按商业银行的业务特征及诱发风险的原因可以将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类（B）按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险（C）按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险（D）按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险2 我国系统重要性

2、银行的资本充足率不得低于( )。（A）25（B） 105（C） 115（D）253 随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为 1 倍标准差范围内的概率为( ) 。（A）068（B） 095（C） 0997 3（D）0974 法律风险与操作风险之间的关系是( )。（A）操作风险和法律风险产生的原因相同（B）操作风险与法律风险是相同的（C）法律风险与操作风险相互独立（D）法律风险是操作风险的一种特殊类型5 全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。（A）市场风险（B）流动风险（C）战略风险（D）法律风险6 国际商业银行用来

3、衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。（A）股本收益率（B）资产收益率（C）经风险调整的业绩评估方法（D）风险价值7 假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为 1 英镑=19 美元，汇率波动的年标准差是 250 基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来 3 个月英镑兑美元的汇率有 95的可能处于( ) 区间。（A）(1 875，1925)（B） (18，2)（C） (185，195)（D）(1 825，1975)8 下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是( )。（A）风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡（B）高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强（C）

4、商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益（D）商业银行是仅仅经营货币的金融机构9 Credit Monitor 对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。（A）保险学的精算理论（B） Merton 模型（C）经济计量学理论（D）资产组合理论10 资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。（A）大于（B）小于（C）等于（D）无关11 下列选项中，( ) 是风险文化中最重要、最高层次的因素。（A）风险管理方法（B）风险管理理念（C）风险管理制度（D）风险管理系统12 商业银行的内部控制必须贯彻的原则不包括( )。（A）全面（B）审慎（C）合法（D）独立13 下列不属于商业银

5、行风险管理职能的是( )。（A）风险监控（B）模型创建（C）降低风险（D）技术支持14 银行风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括( )。（A）隶属（B）独立（C）支持（D）不能混淆15 下列选项中，( ) 是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。（A）外部控制环境（B）风险识别与评估（C）内部控制措施（D）监督、评价与纠正16 可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素，然后对每一种影响作进一步分析，属于( )方法。（A）专家调查列举（B）情景分析（C）分解分析（D）失误树分析17 资本充足率压力测试框架以(

6、 )的压力测试为基础。（A）单一风险（B）简单风险（C）复杂风险（D）多元化风险18 下列常用的风险识别与分析的方法中，( )是通过图解法来识别和分析风险损失发生前存在的各种风险因素。（A）分解分析法（B）失误树分析法（C）情景分析法（D）资产财务状况分析法19 某公司 2014 年销售收入为 20 亿元人民币，销售净利率为 15，2014 年初所有者权益为 28 亿元人民币，2014 年末所有者权益为 36 亿元人民币，则该企业 2014年净资产收益率约为( ) 。（A）94（B） 52（C） 92（D）8420 ( )又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。（A）盈利能力比率（

7、B）效率比率（C）杠杆比率（D）流动比率21 金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是( )。（A）利率期货（B）商品期货（C）货币期货（D）指数期货22 如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款 60 亿元，关注类贷款20 亿元，次级类贷款 10 亿元，可疑类贷款 6 亿元，损失类贷款 5 亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于( )。（A）2（B） 201（C） 208（D）2023 某商业银行 2014 年的流动性资产余额为 80 亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行 2014 年流动性比例应不低于( )。（A）25（B） 32（C） 40（D）8024

8、 某商业银行观测到两组客户(每组 5 人)的违约率为(3，3)、(2，0)、(4， 2) 、 (3，6)和 (8，3)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为( )。（A）03（B） 06（C） 07（D）0925 下列属于客户评级的专家判断法的是( )。（A）5Cs 系统（B） 5Ps 系统（C） CAMELs 系统（D）以上都是26 下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是( )。（A）经济和市场状况的较大变动（B）新的监管机构的建议（C）年度进行业务计划和预算（D）授信集中度限额变化27 利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。（A）红色预警法（B）统计预警法（C）黑

9、色预警法（D）指数预警法28 财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈( )趋势。（A）上升（B）下降（C）不变（D）先上升后下降29 信用风险很大程度上是一种( )，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。（A）系统性风险（B）非系统性风险（C）市场风险（D）国别风险30 单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对( )进行分析。（A）资产负债表和损益表（B）利润表和所有者权益变动表（C）现金流量表和资产负债表（D）资产负债表和财务报表31 某银行外汇敝口头寸为：欧元多头 90，日元空头 40，英镑空头 60，瑞士法郎多头 40，加拿大元空头 10，澳元空头

10、20，美元多头 160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。（A）160（B） 150（C） 120（D）23032 根据金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( ) 。（A）持有到期的投资（B）持有待售类资产（C）贷款（D）应收账款33 ( )通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。（A）名义价值（B）市场价值（C）公允价值（D）市值重估34 下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。（A）商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值（B）按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础

11、，推算出或计算出交易头寸的价值（C）商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值（D）商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法35 下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。（A）累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和（B）总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险（C）净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之和（D）短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值36 假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。（A）买入期限较短的金融产品（B）买入期限较长的金融产品（C）买入期限较短的金融产品，卖出期限

12、较长的金融产品（D）卖出期限较长的金融产品37 下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是( )。（A）该指标是一个静态指标（B）该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率（C）该指标衡量了商业银行风险变化的程度（D）该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率38 下列关于久期分析的说法，错误的是( )。（A）久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法（B）如采用标准久期分析法，不能反映基准风险（C）如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险（D）对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确39 巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排(

13、)。（A）存款准备金（B）经济资本（C）资本充足率（D）风险资本40 在计算操作风险经济资本配置的标准法中，B 值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列产品线的 因子等于 18的是( )产品线。（A）零售商业银行业务（B）资产管理（C）支付和结算（D）零售经纪41 以下不属于战略风险评估的假设性条件的是( )。（A）整体经济指标（B）利率变化预期（C）现实数据（D）信用风险参数42 ( )于 2008 年起陆续颁布了巴塞尔新资本协议相关执行指引。（A）中国银监会（B）中国证监会（C）中国人民银行（D）中国保监会43 国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是

14、( )。（A）打分卡方法（B）基本指标法（C）高级计量法（D）标准法44 下列不属于风险监管核心指标类别的是( )。（A）风险水平类指标（B）风险收益类指标（C）风险迁徙类指标（D）风险抵补类指标45 银行机构的市场准入不包括( )。（A）机构准入（B）业务准入（C）风险机构准入（D）高级管理人员准入46 下列选项没有体现资本监管重要性的是( )。（A）资本监管是审慎银行监管的核心（B）资本监管是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段（C）资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段（D）资本监管可以规避各种信用风险47 对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资

15、产，都给予_的风险权重。个人住房抵押贷款风险权重为_。( )（A）100；50（B） 100；25（C） 50；25（D）50；10048 风险评级对中国的银行监管的意义不包括( )。（A）有利于提高金融监管的系统性和全面性（B）有利于提高金融监管的持续性（C）有利于提高金融监管的针对性（D）有利于提高金融监管的差异性49 关于风险评估的总体要求，下列说法错误的是( )。（A）商业银行应当有效评估和管理各类主要风险（B）对于能够量化的风险，商业银行应当建立风险识别、评估、控制和报告机制，确保相关风险得到有效管理（C）商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险（D）商业银

16、行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染50 以下不是信息披露的主要形式的是( )。（A）招股说明书（B）持股人名单（C）上市公告书（D）定期报告51 根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第 1 年、第 2 年、第 3 年出现违约的概率分别为 1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在 3 年期间出现违约的概率为( )。（A）7（B） 72（C） 78（D）852 以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是( )。（A）异常（B）正常（C）最好（D）最坏53 在本币的流动性风险管理中，下列关于特定时段内的流动性缺口的计算正确的是( )。（A）最

17、好情景的概率最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足最坏情景的概率最坏状况的预计头寸剩余或不足（B）最好情景的概率 最好状况的预计头寸剩余或不足+正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率 最坏状况的预计头寸剩余或不足（C）最好情景的概率 最好状况的预计头寸剩余或不足正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足最坏情景的概率最坏状况的预计头寸剩余或不足（D）最好情景的概率最好状况的预计头寸剩余或不足正常情景的概率正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏情景的概率 最坏状况的预计头寸剩余或不足54 收益率曲线形态不包括( )。（A）正向收益率曲线（B）反向

18、收益率曲线（C）水平收益率曲线（D）对称收益率曲线55 ( )是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。（A）缺口分析（B）久期分析（C）外汇敞口分析（D）风险价值56 商业银行对市场风险管理的三个层次不包括( )。（A）董事会（B）高级管理层（C）相关部门（D）股东大会57 常用的市场风险限额管理不包括( )。（A）损失限额（B）交易限额（C）风险限额（D）止损限额58 下列不属于基本面指标的是( )。（A）品质类指标（B）实力类指标（C）环境类指标（D）盈利能力指标59 不良资产贷款率等于( )。（A）(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100（B） (次级类贷款可疑类贷款损失

19、类贷款)各项贷款100（C） (次级类贷款可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100（D）(次级类贷款+可疑类贷款损失类贷款)各项贷款10060 贷款最低定价等于( )。（A）(资金成本经营成本+ 风险成本+资本成本)贷款额（B） (资金成本+经营成本+ 风险成本+资本成本)贷款额（C） (资金成本经营成本一风险成本一资本成本)贷款额（D）(资金成本+经营成本一风险成本+资本成本)贷款额61 对政策性银行债权的风险权重为( )。（A）0（B） 5（C） 10（D）2062 下列关于预期损失的说法，不正确的是( )。（A）代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的最高损失（B）等于预期损失率与资产风险

20、敞口的乘积（C）是商业银行已经预计到将会发生的损失（D）等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积63 利率期限结构变化风险也称为( )。（A）重新定价风险（B）收益率曲线风险（C）基准风险（D）期权性风险64 监管部门对资本不足银行的纠正措施不包括( )。（A）对商业银行股东实施的纠正措施（B）对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施（C）对商业银行风险管理部门采取的纠正措施（D）对商业银行机构采取的监管措施65 风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是( )。（A）整体风险报告（B）头寸报告（C）最佳避险报告（D）以上均不是66 企业购买远期利率合约的目的是( )。（A）锁

21、定未来机会成本（B）锁定未来借款成本（C）增加货币头寸（D）对冲风险67 战略风险评估中，需要用到的方法是( )。（A）情景分析法（B）缺口分析法（C）久期分析法（D）以上均不正确68 盈利能力监管指标不包括( )。（A）资本金收益率（B）不良贷款率（C）净利息收益率（D）资产收益率69 商业银行外部审计主要是针对( )。（A）财务状况（B）经营战略（C）内部控制（D）销售情况70 不属于贷款重组的措施的是( )。（A）成本收益分析（B）减少贷款额度（C）调整贷款利率（D）增加控制措施，限制企业经营活动71 损失数据收集的原则不包括( )。（A）重要性原则（B）准确性原则（C）统一性原则（D）

22、客观性原则72 战略风险属于一种( )。（A）短期的显性风险（B）短期的潜在风险（C）长期的显性风险（D）长期的潜在风险73 下列各项中不是风险处置纠正的内容的是( )。（A）风险纠正（B）风险防范（C）市场退出（D）风险救助74 使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在内部操作风险计量系统开发过程中，必须对( ) 设定严格的程序。（A）模型开发和模型控制（B）模型开发和模型预测（C）模型开发和模型操作（D）模型开发和模型验证75 在操作风险评估方法的关键风险指标法中，关键风险指标的选择应遵循的原则是( )。（A）相关性、可计量性、风险敏感性、实用性（B）相关性、可计量性、风险敏感性、可控

23、性（C）相关性、可识别性、风险敏感性、实用性（D）相关性、可识别性、风险敏感性、可控性76 商业银行的经营管理不包括( )风险管理模式阶段。（A）资产（B）系统（C）负债（D）全面77 以下不需要进行压力测试的是( )。（A）市场收益率提高 60（B） CPI 升幅度达到 50（C）正常经营状况（D）持有主要外币相对于本币升值 2578 商业银行流动性风险预警信号不包括( )。（A）商业银行所发行的股票价格下跌（B）所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大（C）商业银行的外部评级上升（D）快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资79 某企业 2008 年息税折旧摊销前

24、利润(EBITDA) 为 2 亿元人民币，净利润为 12亿元人民币，折旧为 02 亿元人民币，无形资产摊销为 01 亿元人民币，所得税为 03 亿元人民币，则该企业 2008 年的利息费用为( )亿元人民币。（A）01（B） 02（C） 03（D）0480 香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在 7 天内变现的流动资产)比率维持在( ) 以上。（A）10（B） 15（C） 20（D）25二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。81 风险管理的三道防线包括( )。（A）前台业务人员（B）

25、风险管理职能部门（C）监事会（D）内部审计（E）外部监督82 风险管理信息系统应当做到( )。（A）针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别（B）为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡（C）对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据（D）设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵（E）建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性83 以下属于效率比率指标的有( )。（A）存货周转率（B）权益收益率（C）资产回报率（D）资产净利率（E）净资产收益率84 影响系统性风险的因素包括( )。（A）宏观经济因素（B）

26、行业因素（C）企业财务因素（D）企业非财务因素（E）区域因素85 目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量( ) 。（A）违约概率（B）违约频率（C）违约损失（D）违约损失率（E）违约风险暴露86 开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括( )。（A）建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化（B）不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力（C）为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础（D）为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成

27、为长期任务融入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失（E）促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性87 ( )的存款通常不够稳定，会对商业银行的流动性造成较大影响。（A）零售客户（B）小额存款人（C）个人存款人（D）公司存款人（E）机构存款人88 由于集团客户内部的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意( )。（A）统一识别标准，实施总量控制（B）充分掌握信息，避免过度授信（C）尽量多用抵押，争取少用保证（D）测算损失限额，指导授信额度（E）主办银行牵头，协调信贷业务89 商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，保证信息披露的(

28、)。（A）真实性（B）相关性（C）及时性（D）高效性（E）准确性90 下列关于商业银行客户信用限额的说法中，正确的有( )。（A）当限额被超越时，商业银行必须采取各种措施来降低风险（B）确定客户信贷限额还要考虑商业银行对该客户的风险容忍度（C）在符合监管要求的前提下，商业银行可自行决定客户具体的总信用额度（D）商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑（E）从理论上讲，客户损失限额或信用风险暴露是通过商业银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本，在客户层面上继续分配的结果91 商业银

29、行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，包括( ) 。（A）微观经济因素（B）宏观经济因素（C）行业风险（D）声誉风险（E）区域风险92 期权的价值由( ) 组成。（A）市场价格（B）内在价值（C）执行价格（D）时间价值（E）收益率93 在单一法人客户的财务状况分析中，财务比率内容主要包括( )。（A）负债比率（B）盈利能力比率（C）效率比率（D）杠杆比率（E）流动比率94 在现金流量分析中，现金流的内容包括( )。（A）并购活动的现金流（B）经营活动的现金流（C）投资活动的现金流（D）融资活动的现金流（E）贷款活动的现金流95 担保方式主要有( ) 。（A

30、）保证（B）抵押（C）质押（D）留置（E）定金96 以下属于主要金融交易产品的有( )。（A）即期（B）远期（C）期货（D）互换（E）期权97 金融期货主要包括( )。（A）利率期货（B）货币期货（C）指数期货（D）黄金期货（E）商品期货98 信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括( )。（A）拖延支付利息，信用卡透支状况严重（B）关键的人事变动（C）业务性质改变（D）存款账户余额下降（E）主要产品供应商流失99 关于商业银行公司治理的理解，正确的有( )。（A）其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制（B）是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排（C）公司治理与董事会和高级管理层管理商业银行业务无关（D）良好的公司治理能够激励董事会和高级管理层一致地追求符合商业银行和股东利益的目标（E）我国商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度100 内部流程因素引起的操作风险主要包括( )。（A）财务会计错误（B）文件合同缺陷（C）产品设计缺陷（D）错误监控报告（E）结算支付错误101 下列属于操作风险缓释措施的有( )。（A）制定应急和连续营业方案（B）建立完善的风险监管体系（C）购买保险