[财经类试卷]2013年上半年银行从业资格（风险管理）真题试卷及答案与解析.doc

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1、2013 年上半年银行从业资格（风险管理）真题试卷及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 关于风险的概念，理解不正确的是 ( )（A）风险是一个事前概念（B）风险是未来结果出现收益或损失的不确定性（C）风险是一个贯穿于事前和事后的概念（D）风险反映的是损失发生前的事物发展状态2 欧式期权定价模型出现在以下哪个阶段 ( )（A）全面风险管理模式阶段 （B）资产风险管理模式阶段（C）负债风险管理模式阶段 （D）资产负债风险管理模式阶段3 以下哪一阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命 ( )（A）资

2、产风险管理模式阶段 （B）负债风险管理模式阶段（C）资产负债风险管理模式阶段 （D）全面风险管理模式阶段4 下列关于信用风险的说法，正确的是 ( )（A）信用风险只有当违约实际发生时才会产生（B）对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源（C）结算风险是一种特殊的信用风险（D）交易对手信用评级的下降不属于信用风险5 法律风险与操作风险之间的关系是 ( )（A）操作风险和法律风险产生的原因相同 （B）外部合规风险与法律风险是相同的（C）法律风险与操作风险相互独立 （D）法律风险是操作风险的一种特殊类型6 监管机构要求我国商业银行 2013 年起执行商业银行资本管理办法(试行)，在显著改变商业银行的

3、经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和困难。这属于商业银行面临的 ( )（A）违规风险 （B）监管风险（C）政策风险 （D）经济风险7 对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲的是 ( )（A）系统性风险对冲 （B）非系统性风险对冲（C）自我对冲 （D）市场对冲8 甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于 ( )（A）风险补偿 （B）风险转移（C）风险分散 （D）风险对冲9 下列关于资本的说法，正确的是 ( )（A）经济资

4、本也就是账面资本（B）会计资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本（C）银行资本可以划分为持续经营资本和破产清算资本（D）监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本10 下列关于监管资本的说法，正确的是 ( )（A）监管资本包括一级资本和其他资本（B）一级资本包括核心一级资本和其他一级资本（C）未分配利润属于其他一级资本（D）一般风险准备不属于核心一级资本11 商业银行在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失) 所需要持有的资本数额是 ( )（A）经济资本 （B）会计资本（C）监管资本 （D）实收资本12 假设一位投资者将 1

5、0 万元存入银行，1 年到期后得到本息支付共计 101000 元，则投资的绝对收益是 ( )（A）1000 元 （B） 100 元（C） 99 （D）1013 投资者把他的财富的 40投资于一项预期收益率为 15的风险资产，60投资于收益率为 6的国库券，那么他的资产组合的预期收益率为 ( )（A）114（B） 96（C） 295 （D）37514 随机变量 X 服从正态分布，其观测值落在距均值 2 倍标准差范围内的概率为 ( )（A）68 （B） 95（C） 99 （D）9715 内部审计的主要内容不包括 ( )（A）风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性（B）会计记录和财

6、务报告的准确性（C）内部控制的有效性（D）基层员工的待遇情况16 风险识别与分析的主要方法不包括 ( )（A）失误树分析法 （B）制作风险清单（C）专家预测法 （D）分解分析法17 商业银行实施有效风险管理的重要基础是 ( )（A）风险管理信息系统 （B）财务管理系统（C）为风险管理进行的管理活动 （D）风险报告18 下列不属于企业集团横向多元化形式的是 ( )（A）下游企业将产成品提供给销售公司销售（B）集团内部两个企业之间大量资产的并购（C）母公司从子公司套取现金（D）母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司19 贷款组合的整体信用风险通常( )单笔贷款信用风险的简单加总。（A）大于或

7、等于 （B）小于或等于（C）等于 （D）小于20 以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值 ( )（A）CreditMetrics 模型 （B） Credit P0rtfolio View 模型（C） Credit Risk+模型 （D）KMV 模型21 以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态 ( )（A）CreditMetrics 模型 （B） Credit Risk+楔型（C） Credit Portfoli0View 模型 （D）Cre

8、dit Monitor 模型22 行业经营风险因素包括 ( )（A）经济周期因素 （B）财政货币政策（C）国家产业政策 （D）产业成熟度23 风险报告的职责主体现在 ( )（A）保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识（B）使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立（C）传递中央银行的风险偏好和风险容忍度（D）告诉员工在实施和支持全面风险管理中的内容和注意事项24 下面关于区域风险限额管理的说法，正确的是 ( )（A）我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额（B）国外银行一般对一个国家内的某一区域设置区域风险限额（C）在我国，区域风险限额管理和国家风险限额管理基本一致（D）在我国，

9、在一定时期内，实施区域风险限额管理是有必要的25 下列不属于信用衍生产品的作用的是 ( )（A）分散商业银行过度集中的信用风险 （B）提供化解不良贷款的新思路（C）有助于缓解中小企业融资难问题 （D）减弱资本的流动性26 以下属于经济资本计量对象的是 ( )（A）流动资产 （B）固定资产（C）存放与拆放同业 （D）无形资产27 以下哪个不属于对信用风险的经济资本管理的主要环节 ( )（A）总行明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配（B）分行按照自身的经营状况自行确立经济资本总量和增量额度（C）分行向总行反馈情况，总行以此在各业务部门之间进行协调平衡分配（D

10、）总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配28 企业购买远期利率合约的目的是 ( )（A）锁定未来放款成本 （B）锁定未来借款成本（C）减少货币头寸 （D）对冲未来外汇风险29 以下关于期权的论述，错误的是 ( )（A）期权的价值由时间价值和内在价值组成（B）在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值（C）对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零（D）价外期权的内在值为零30 以下关于交易账户的说法中，错误的是 ( )（A）记入该账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险（B）银行应对该账

11、户的头寸进行准确估值（C）该账户中的项目通常按市场价格计价 （D）银行的存贷款业务归入交易账户31 根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和 ( )（A）非交易性外汇敞口 （B）单币种敞口头寸（C）总敞口头寸 （D）远期净敞口头寸32 在计算单币种敞口头寸时，所包含的项目有 ( )（A）即期净敞口头寸 （B）累计净敞口头寸（C）敞口头寸 （D）总敞口头寸33 如果某商业银行持有 3 000 万美元即期资产，2 700 万美元即期负债，美元远期多头 1 500 万，美元远期空头 1200 万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为 ( )（A）700 万美元 （B） 300 万美元（C） 6

12、00 万美元 （D）500 万美元34 以下关于久期的论述，正确的是 ( )（A）久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高（B）久期缺口的绝对值越小，银行利率风险越高（C）久期缺口的绝对值的大小与利率风险没有明显联系（D）久期缺口的绝对值的大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析35 以下承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险的是 ( )（A）股东大会 （B）董事会（C）监事会 （D）董事长36 商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素不包括 ( )（A）压力测试结果 （B）外部社会环境（C）内部控制水平 （D）资本实力

13、37 下列不属于常用的市场限额风险的是 ( )（A）头寸限额 （B）敏感度限额（C）币种限额 （D）定价限额38 股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为 ( )（A）3 （B） 5（C） 8 （D）1039 期权风险资本计提有简易法和 ( )（A）高级法 （B）加权法（C）累计法 （D）平均法40 市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以 ( )（A）10 （B） 5（C） 25 （D）12541 外部人员的故意欺诈属于 ( )（A）内部流程 （B）系统缺陷（C）人员因素 （D）外部事件42 诱发操作风险转变为操作风险损失事件的缘由，通常一个操作风险损失事件可由一个

14、或多个操作风险原因引发是指 ( )（A）操作风险分类 （B）操作风险构成（C）操作风险特征 （D）操作风险原因43 操作风险损失事件分类共有( )分类。（A）一级、二级、四级 （B）二级、四级、六级（C）一级、二级、三级 （D）二级、三级、四级44 商业银行进行操作风险自我评估的主要目的是 ( )（A）鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制（B）鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化（C）鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围（D）鼓励各级机构主动承担责任，加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理45 在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用( )能够对风险损失、风

15、险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，形成相互关联的多元分布。（A）随机模型 （B）计量模型（C）资本模型 （D）因果分析模型46 操作风险评估的准备阶段不包括 ( )（A）确认评估对象 （B）绘制流程图（C）提出优化方案 （D）收集整理操作风险信息47 下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是 ( )（A）操作风险主要是由欧洲的巴塞尔委员会倡导的概念（B）操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险（C）操作风险包括策略风险（D）中国银监会和银行业采用的是巴塞尔委员会在新资本协议中提出的定义48 操作风险的特点不包括 ( )（A）内生性 （B）转

16、化性（C）集中性 （D）差异性49 最容易引发操作风险的业务环节是 ( )（A）法人信贷业务 （B）柜台业务（C）个人信贷业务 （D）资金交易业务50 可大致分为评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放和贷后管理六个环节的是( )（A）法人信贷业务 （B）柜台业务（C）个人信贷业务 （D）资金交易业务51 可分为前台交易、中台风险管理和后台结算清算三个环节的是 ( )（A）法人信贷业务 （B）柜台业务（C）个人信贷业务 （D）资金交易业务52 根据银监会要求，商业银行应具备( )年的内部损失数据。（A）至多 4 年 （B）至多 5 年（C）至少 3 年 （D）至少 5 年53 AMA

17、是指 ( )（A）标准法 （B）基本指标法（C）高级计量法 （D）流程分析法54 ( )将银行视为一个整体来衡量操作风险，只分析银行整体的操作风险水平，而不对其构成进行分析。（A）内部模型法 （B）权重法法（C）基本指标法 （D）内部评级法55 下列关于流动性风险的说法，错误的是 ( )（A）当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金，极端情况下会导致商业银行资不抵债（B）流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险（C）流动性风险肯定是来自市场流动性对银行流动性风险的负面影响（D）资产变现能力越强，流动性风险相应越低56 以下各风险都会给商业银行带来经营困

18、难，但一般可能导致商业银行破产的是 ( )（A）流动性风险 （B）信用风险（C）操作风险 （D）战略风险标准57 现金头寸指标等于 ( )（A）(现金头寸+应收存款)总资产 （B）核心存款贷款总额（C）贷款总额核心存款 （D）流动资产总资产58 以下各指标中数值越高说明商业银行流动性越差的是 ( )（A）现金头寸指标 （B）核心存款指标（C）贷款总额与核心存款的比率 （D）贷款总额与总资产的比率59 以下指标中哪个数值越小表明商业银行存储的流动性越高 ( )（A）大额负债依赖度 （B）核心存款比率（C）贷款总额与核心存款比率 （D）流动资产与总资产的比率60 我国对于商业银行流动性监管采用流动

19、性覆盖率指标时要求 ( )（A）商业银行的流动性覆盖率应当不低于 70（B）商业银行的流动性覆盖率应当不低于 80（C）商业银行的流动性覆盖率应当不低于 90（D）商业银行的流动性覆盖率应当不低于 10061 下列指标中不应低于 25的是 ( )（A）流动性覆盖率 （B）净稳定资金比例（C）存贷比 （D）流动性比例62 商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行预测和分析，力图准确判断未来特定时段的资金净需求的是 ( )（A）流动性风险预警 （B）压力测试（C）情景分析 （D）流动性风险管理63 以下是影响商业银行流动性风险预警的外部预警信号的是 ( )（A）某

20、项业务风险水平增加 （B）盈利水平下降（C）所发行的股票价格下跌 （D）资产质量下降64 在流动性风险监测参考指标中，核心负债比例等于 ( )（A）核心负债总负债100 （B）核心负债活期存款100（C）核心负债总负债比例100 （D）核心负债总资产10065 声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照( )进行优先排序。（A）影响程度和紧迫性 （B）影响程度和时间先后（C）时间先后和重要程度 （D）时间先后和紧迫性66 以下哪项是目前最恰当的声誉风险管理方法 ( )（A）采取平等原则对待所有风险（B）采用精确的定量分析方法（C）按照风险大小，采取抓大放小的原则（D）确保各类风险被正确识别

21、、优先排序，并得到有效管理67 ( )有助于商业银行深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。（A）情景分析 （B）压力测试（C）融资渠道管理 （D）应急计划 68 国别风险的主要指标不包括 ( )（A）数量指标 （B）比例指标（C）等级指标 （D）网点指标69 下列关于国别风险管理的基本做法正确的是 ( )（A）明确董事会和高级管理层的责任 （B）进行国别风险管理评估（C）做好应急准备 （D）将国别风险管理纳入部分风险管理体系70 下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是 ( )（A）如今更加具有建设性的危机处理方法是“分清敌我“（B）危机管理应当采用“辩护

22、或否认“的对抗战略（C）声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南（D）危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值71 下列关于战略风险管理的说法，正确的是 ( )（A）经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一（B）战略风险独立于市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等单独存在（C）风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划（D）商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训72 战略风险管理流程中，下列哪项活动是在执行风险管理方案之前执行的 ( )（A）制定战略实施方案 （B）识别战略风险要素

23、（C）定期自我评估风险管理的效果 （D）明确战略发展目标73 战略风险管理通常被认为是一项( )的战略投资。（A）长期性的 （B）短期性的（C）临时性的 （D）永久性的74 商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于( )的反馈循环。（A）战略方案选择和公司治理 （B）战略实施和战略风险管理（C）风险监测和运营绩效 （D）风险识别和整体战略75 商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指 ( )（A）每天 （B）每月（C）每周 （D）每年76 强调风险管理独立性的根本目的是

24、 ( )（A）维护管理 （B）保证风险管理的执行力（C）加强管理力度 （D）深化风险管理强度77 风险评估主要包括对全面风险管理框架的评估和 ( )（A）整体评估 （B）控制测试（C）资本规划 （D）实质性风险评估78 下列是资本充足率压力测试框架的主要内容的是 ( )（A）反馈评价 （B）情景选择（C）过程控制 （D）情景再现79 资本充足率压力测试框架以( )的压力测试为基础。（A）单一风险 （B）组合风险（C）多维风险 （D）风险管理80 资本充足率压力测试分为 ( )（A）定性压力测试和不定性压力测试 （B）定量压力测试和不定量压力测试（C）定期压力测试和不定期压力测试 （D）单一压力

25、测试和组合压力测试81 内部资本充足评估报告应涵盖的主要内容不包括 ( )（A）风险评估 （B）情景分析（C）资本规划 （D）压力测试82 为了对未来一段实践的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来( ) 进行滚动规划。（A）1 年或两年 （B）三年或四年（C）一年或五年 （D）三年或五年83 下列是市场准入应该遵循的原则的是 ( )（A）便民 （B）合理（C）守法 （D）诚信 84 以下哪项是银行监管的首要环节 ( )（A）机构准入 （B）市场准入（C）高级管理人员准入 （D）运营准入85 下列选项中，不属于银行监管的方法的是 ( )（A）资本监管 （B）市场退出（C）监督检

26、查 （D）市场准入86 商业银行的资本充足率不得低于 ( )（A）5 （B） 6（C） 8 （D）1087 市场退出可分为法人机构整体退出和( )退出两大类。（A）分支机构 （B）组合机构（C）整体机构 （D）多维机构88 商业银行的核心一级资本充足率不得低于 ( )（A）5 （B） 4（C） 6 （D）789 我国商业银行信息披露主要存在的问题不包括 ( )（A）信息披露内容不全面 （B）风险信息披露不充分（C）表外业务信息披露不充分 （D）管理层信息披露不够充分90 下列不属于信息披露对于外部审计的影响的是 ( )（A）它不是消除信息不对称以及降低代理成本的最有效途径（B）它能降低审计人员

27、发表不恰当审计意见的可能性，减少企业经营者与所有者的信息不对称，从而降低审计风险（C）它能强化外部市场对经营者行为的约束，以及对经营者的制约，从而优化审计环境（D）它将企业及企业经营者的行为充分“暴露“在会计报表相关使用者面前，能够促进经营者形成有效的自我约束二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 提出欧式期权定价模型的是 ( )（A）费雪.布莱克 （B）威廉 .夏普（C）哈瑞 .马柯维茨 （D）麦隆.舒尔斯 （E）罗伯特.默顿92 信用风险存在于哪些表内业务中 ( )（A）贷款 （B）

28、债券投资（C）信用担保 （D）贷款承诺（E）衍生产品交易93 国别风险的主要类型包括 ( )（A）转移风险 （B）主权风险（C）传染风险 （D）货币风险（E）政治风险94 根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本分为 ( )（A）账面资本 （B）经济资本（C）监管资本 （D）实收资本（E）风险资本95 商业银行风险管理组织架构的核心是 ( )（A）构建“三道防线 ” （B）进行风险计量、评估、测评（C）完成风险评估报告 （D）开展风险管理工作（E）清晰界定风险管理职责和风险报告关系96 从要素方面看，商业银行的内部控制必须包含的要素有 ( )（A）内部控制环境 （B）风险识别与评估（C）内部

29、控制措施 （D）监督与评价（E）改进 97 风险管理的根本目的是 ( )（A）规避风险 （B）获取风险溢价（C）有选择地经营风险 （D）创造价值（E）完全消除风险98 常用的风险事后控制的方法有 ( )（A）风险缓释或风险转移 （B）风险资本的重新分配（C）提高风险资本水平 （D）限额管理（E）风险定价99 集中度风险的情形有 ( )（A）交易对手或借款人集中风险 （B）地区集中风险（C）行业集中风险 （D）资产集中风险（E）表外项目集中风险 100 零售风险暴露应同时具有的特征包括 ( )（A）分散性 （B）债务人是一个或几个自然人（C）高度集中 （D）按照组合方式进行管理 （E）笔数多，单笔金额小101 风险暴露包括 ( )（A）主权风险暴露 （B）金融机构风险暴露（C）公司风险暴露 （D）零售风险暴露（E）股权风险暴露102 商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定 ( )（A）资金成本 （B）经营成本（C）风险成本 （D）监管成本（E）资本成本103 资产证券化包括 ( )（A）信贷资产证券化 （B）实体资产证券化（C）证券资产证券化 （D）现金资产证券化（E）外汇资产证券化104 公允价值的计量方式有 ( )（A）不可以直接使用可获得的市场价格（B）如不能获得市场价格，则应使用公认的模型估算市场价格