银行业从业人员资格考试风险管理真题2016年下半年及答案解析.doc

《银行业从业人员资格考试风险管理真题2016年下半年及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行业从业人员资格考试风险管理真题2016年下半年及答案解析.doc（35页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、银行业从业人员资格考试风险管理真题 2016 年下半年及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、判断题(总题数：20，分数：20.00)1.洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。 （分数：1.00）A.正确B.错误2.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品(包括黄金)及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。 （分数：1.00）A.正确B.错误3.商业银行的风险偏好是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上所确定的愿意承担的风险水平。 （分数：1.00）A.正确B.错误4.商业银

2、行应当通过监测和分析不同时期自身关键风险指标(KRIs)的变化，并与同类金融机构进行横向比较，为操作风险管理提供早期预警。 （分数：1.00）A.正确B.错误5.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有量与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。 （分数：1.00）A.正确B.错误6.行业风险分析不但能够帮助商业银行对行业的整体共性风险有所认识，而且可以由此对行业中的每个企业都有一个准确定位。 （分数：1.00）A.正确B.错误7.商业银行只有通过积极的风险管理，才有可能将高风险转化为现实的高盈利。 （分数：1.00）A.正确B.错误8.商业银行的清偿能力是资产相对于负债的

3、清偿能力，但银行即使有足够的清偿能力也可能因为流动性出现严重问题而导致破产清算。 （分数：1.00）A.正确B.错误9.商业银行贷款拨备率仅与贷款损失准备相关，与不良率无关。 （分数：1.00）A.正确B.错误10.风险监管把监管重心转移到商业银行风险管理和内部控制质量的评估上，明确了监管者和银行管理层的各自职责，对银行管理层的风险管理责任提出了更高的期望和要求。 （分数：1.00）A.正确B.错误11.商业银行采用复杂的风险计量模型在提高计量准确性的同时，也带来了模型风险。 （分数：1.00）A.正确B.错误12.由商业银行子公司为母行或集团提供服务，不属于商业银行业务外包行为。 （分数：1

4、.00）A.正确B.错误13.商业银行操作风险包括法律风险、战略风险和声誉风险。 （分数：1.00）A.正确B.错误14.商业银行贷款组合的总体信用风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总。 （分数：1.00）A.正确B.错误15.巴塞尔委员会 2016 年 4 月发布的银行账户利率风险监管标准，提出了第一支柱下商业银行计提银行账户利率风险资本要求。 （分数：1.00）A.正确B.错误16.流动性比率/指标的优点是动态分析，能对商业银行未来特定时段内的流动性进行有效评估。 （分数：1.00）A.正确B.错误17.商业银行采用情景分析的目的是测试单一风险因素的假设变动对组合价值的影响。 （分数：1

5、.00）A.正确B.错误18.商业银行的声誉风险管理主要应对声誉危机的处置，不需要配置风险资本。 （分数：1.00）A.正确B.错误19.商业银行经营管理过程中，资本作为风险的第一承受者，发挥了至关重要的作用。积极地推动了商业银行实现规模最大化的战略目标。 （分数：1.00）A.正确B.错误20.久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。 （分数：1.00）A.正确B.错误二、单项选择题(总题数：80，分数：40.00)21.下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是_。（分数：0.50）A.战略风险管理不需要配置资本B.战略风险管理

6、是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现C.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险D.战略风险管理短期内没有益处22.商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括_。（分数：0.50）A.行业个别企业出现亏损B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.金融危机对行业发展产生影响23.根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于_。（分数：0.50）A.4%B.3%C.6%D.5%24.下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是_。（分数：0.50）A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商

7、业银行经营者的行为C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性25.通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是_。 (1)国债；(2)同业借款；(3)长期股权投资；(4)可出售的贷款组合。（分数：0.50）A.(1)、(2)、(4)、(3)B.(2)、(1)、(4)、(3)C.(1)、(2)、(3)、(4)D.(2)、(1)、(3)、(4)26.商业银行对小企业进行信用风险分析时，下列一般不属于小企业特征的是_。（分数：0.50）A.小企业的财务真实性比较难以把握B.小企业生产经营受市场的影响较大C.小企业生产经营活

8、动相对平稳D.小企业公司治理受股东影响较大27.在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是_。（分数：0.50）A.盈利能力和流动性管理水平B.资本金规模和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本金规模和风险管理水平28.下列不属于商业银行操作风险管理工具的是_。（分数：0.50）A.关键风险指标监测B.资本计量C.损失数据收集D.风险与控制自我评估29.下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是_。（分数：0.50）A.资产负债比率对借款人违约概率的影响较大B.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难C.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的

9、企业更容易出现违约D.如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款30.根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是_。（分数：0.50）A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划31.下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是_。（分数：0.50）A.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分C.风险偏好需要有效传导至各实体、条线D.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致32.商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况，应及早加以防范并及时采取_降低风险和损失程度。（分

10、数：0.50）A.评估手段B.数据分析C.补充资本D.控制措施33.2008 年年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是_。（分数：0.50）A.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正B.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门C.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险敞口34.下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是_。（分数：0.50）A.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期

11、，不能通过短期突击达到目的B.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化D.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正35.假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述，正确的是_。（分数：0.50）A.购买票面利率为 3%的国债，当期资金成本为 2%，则该交易不存在利率风险B.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益C.购买以 3 个月 LIBOR 为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利率风险D.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险36.商业银行的资产为 1000

12、 亿元，资产加权平均久期为 3 年；负债为 900 亿元，负债加权平均久期为 2.5年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性_。（分数：0.50）A.不变B.无法判断C.减弱D.增强37.根据商业银行贷款损失准备管理办法，贷款损失准备不包括_。（分数：0.50）A.特殊准备B.一般准备C.附加准备D.专项准备38.按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于_业务系统。（分数：0.50）A.代理服务B.公司金融C.资产管理D.零售银行39.下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是_。（分数：0.50）A.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产

13、生不利因素的贷款，属于关注类贷款B.次级、可疑和损失三类合称为不良贷款C.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款D.对贷款以外的表外资产也应按照五级进行分类40.根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对_户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。（分数：0.50）A.20B.10C.50D.541.某商业银行当期期初关注类贷款余额为 4500 亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金融之和为 600 亿元，期间关注类贷款因回收减少了 1000 亿元，则关注类贷款向下迁徒率为_。（分数：0.50）A.1

14、1.3%B.15%C.17.1%D.12%42.当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是_。（分数：0.50）A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.保持资产负债结构不变43.下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是_。（分数：0.50）A.风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准B.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的上下限C.风险限额是风险偏好传导的重要手段D.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度44.下列不属于商业银行市场风险的是_。（分数：0.50）A.结算风险B.利率风险C.商品价格风

15、险D.汇率风险45.商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是_。（分数：0.50）A.提高流动性管理的预见性B.提高负债的流动性C.建立多层次的流动性屏障D.通过金融市场控制风险46.如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于_。（分数：0.50）A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险47.下列关于商业银行信贷资产证券化的表述，最不恰当的是_。（分数：0.50）A.为信贷市场和资本市场搭建了桥梁B.将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的证券C.银行实际上将资产所有权售予证券投资者D.当资金池的部分现金流中断

16、时由银行承担损失48.商业银行宏观审慎监管的核心是_。（分数：0.50）A.信息披露B.公司治理C.内部控制D.资本监管49.商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的_为核心。（分数：0.50）A.还款能力B.盈利能力C.还款记录D.还款意愿50.商业银行通常将_看作对其经济价值威胁最大的风险。该类风险一旦发生并任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。（分数：0.50）A.市场风险B.战略风险C.声誉风险D.流动性风险51.在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是_。（分数：0.50）A.市场风险B.声誉风险C.操作风险D.信用风险52.监管机构关于商

17、业银行数据灵活性的要求，不包括_。（分数：0.50）A.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.能够满足内部需求以及监管问询的要求D.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据53.商业银行发生的理财产品出现与国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传播，则商业银行面临的风险类型有_。（分数：0.50）A.国别风险、战略风险B.国别风险、法律风险C.声誉风险、战略风险D.声誉风险、法律风险54.商业银行交易账户中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件，下列表述错误的是_。（分数：0.5

18、0）A.能够进行积极的管理B.能够准确估值C.在交易方面不能随时平盘D.能够完全对冲以规避风险55._代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。（分数：0.50）A.全面风险管理B.资产负债风险管理C.资产风险管理D.负债风险管理56.下列不属于商业银行获取流动性快捷通道的是_。（分数：0.50）A.公开市场B.货币市场C.股票市场D.债券市场57.下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是_。（分数：0.50）A.银行评级下调B.大额信贷损失C.银行控股股东变更D.资产规模急剧扩展58.根据当前监管要求，商业银行

19、资产充足率中的风险加权资产覆盖范围包括_。（分数：0.50）A.信用风险、市场风险、操作风险B.信用风险、市场风险C.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险D.信用风险、流动性风险59.某商业银行资产总额为 200 亿元，风险加权资产总额为 150 亿元，资产风险暴露为 170 亿元，预期损失为 5 亿元，则该商业银行的预期损失率为_。（分数：0.50）A.2%B.3.33%C.2.5%D.2.94%60.某金融产品的收益率为 20%的概率是 0.8，收益率为 10%的概率是 0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为_。（分数：0.50）A.15%B.7%C.10%

20、D.17%61.商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的_。（分数：0.50）A.非预期损失B.违约损失C.预期损失D.极端损失62.针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于_。（分数：0.50）A.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.企业当期利润是否足够偿还贷款本息C.企业是否具有足够的融资能力和投资能力D.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款63.根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于_。（分数：0.50）A.20%B.30%C.25%D.50%64.当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会_。（分数：0.50）

21、A.呈水平状态B.变得陡C.呈垂直状态D.变得平滑65.下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是_。（分数：0.50）A.已上市的中型企业B.即将上市的大型企业集团C.财务制度健全的小型企业D.刚由事业单位改制而成的企业66.商业银行的非预期损失由_来弥补或应对。（分数：0.50）A.购买保险B.冲减经营利润C.计提损失准备金D.计提资本67.下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是_。（分数：0.50）A.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任B.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文

22、件C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年D.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责68.新产品/业务风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品_的过程。（分数：0.50）A.风险类型B.风险结果C.风险事件D.风险等级69.下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是_。（分数：0.50）A.利率变化频率B.每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率C.每亿元资产损失率D.客户投诉次数、错误和遗漏的频率70.下列关于商业银行流动性风险的说法，错误的是_。（分数：0.50）A.流

23、动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险B.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机C.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平D.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险71._是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。（分数：0.50）A.外汇掉期B.外汇远期C.外汇期权D.外汇期货72.根据判断，下图最可能是_指标的走势图。 （分数：0.50）A.拨备覆

24、盖率B.贷款迁徙率C.贷款拨备率D.不良贷款率73.商业银行在贷款定价中，对于信用等级较低的客户，商业银行可在基准利率基础上调高利率。这是商业银行采取的_的风险管理策略。（分数：0.50）A.风险规避B.风险补偿C.风险对冲D.风险分散74.商业银行所面临的结算风险是一种特殊的_。（分数：0.50）A.法律风险B.信用风险C.市场风险D.操作风险75._是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。（分数：0.50）A.市场准入B.最低资本充足率要求C.信息披露D.监督检查76.商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的_。（分数：0.50）

25、A.2%B.1.5%C.2.5%D.1%77.中央银行正在实施宽松的货币政策，基准利率水平持续下调，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使_。（分数：0.50）A.潜在借款人的风险水平上升B.所有企业的履约程度有一定程度的降低C.借款人承受较高的风险D.所有企业的违约风险有一定程度的降低78.根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是_。（分数：0.50）A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和D.该资产组合的整体风

26、险等于各项资产风险的加权之和79.商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为_。（分数：0.50）A.至少每年一次B.至少每两年一次C.每两年一次D.每三年一次80.监管部门通过_等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警、识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。（分数：0.50）A.非现场监管和现场检查B.外部审计和信息披露C.自我评估和压力测试D.风险评级和纠正处置81.商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为_，该风险为流动性风险的主要诱因之一。（分数：0.50）A.战略风险

27、B.集中度风险C.市场风险D.信用风险82.下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是_。（分数：0.50）A.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一B.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用83.根据监管要求，我国系统重要性银行资本充足率不得低于_。（分数：0.50）A.11.5%B.10.5%C.11%D.8%84.如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为：正常类贷款 500 亿，关注类贷款 30 亿，次级类贷款10 亿，可疑类贷款 7 亿，损失类贷款 3

28、亿，如果拨备的一般准备为 15 亿，专项准备为 8 亿，特种准备为2 亿，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为_。（分数：0.50）A.120%B.115%C.75%D.125%85.商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于_管理策略。（分数：0.50）A.风险对冲B.风险补偿C.风险转移D.风险分散86.经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的_而持有的资本，其规模取决于自身的_和风险管理策略。（分数：0.50）A.预期损失；实际风险水平B.非预期损失；实际风险水平C.灾难性损失；预期风险水平D.非预期损失；预期风险水平87.国内某儿童玩具厂欲向银行借贷以扩大生产，拟请附近一家公立幼儿

29、园为其担保，该幼儿园_。（分数：0.50）A.经银行同意即可提供担保B.无资格提供担保C.如有足够资金可以提供担保D.有资格提供担保88.下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是_。（分数：0.50）A.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等89.商业银行下列部门中属于风险管理第二道防线的是_。（分数：0.50）A.风险管理部门B.公司业务部门C.个人金融业务部门D.内部审计部门90.下列关于商业银行风

30、险管理的表述，最恰当的是_。（分数：0.50）A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当以客户为中心C.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡D.风险管理主要是控制风险91.下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是_。（分数：0.50）A.借助适当风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细C.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证92.关于商业银行针对行业风险的理

31、解，下列表述最不恰当的是_。（分数：0.50）A.对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业B.某些行业天然就会比别的行业风险高C.行业风险是系统性风险的表现形式之一D.所有行业都应当得到均等的信贷投放93.下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为_。（分数：0.50）A.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险B.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险C.建立适用于全行的操作风险基本控制标准D.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程94.商业银行应当对交易账户头寸至少_重估一次市值。（分数：0.50）A.每季B.每月C.每年D

32、.每日95.内部审计在商业银行风险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是_。（分数：0.50）A.监控和评价风险管理体系运行的效果B.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进C.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告D.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露96.下列方法中不适用于计量银行账户利率风险的是_。（分数：0.50）A.敏感性分析B.久期分析C.缺口分析D.内部评级法97.下列资本工具中，_属于商业银行的二级资本。（分数：0.50）A.优先股及其溢价B.资本公积及盈余公积可计入部分C.超额贷款损失准备可计入部分D.一般风险准备可计入部分

33、98.下列未体现商业银行风险管理职业独立性的是_。（分数：0.50）A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况99.在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是_。（分数：0.50）A.政治风险B.主权风险C.转移风险D.货币风险100.下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述，错误的是_。（分数：0.50）A.根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面

34、的风险管理战略、政策和程序B.承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任C.判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好D.督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险三、多项选择题(总题数：20，分数：40.00)101.根据监管要求，银行业金融机构的市场准入包括_。（分数：2.00）A.机构准入B.区域准入C.高级管理人员准入D.业务准入E.行业准入102.商业银行下列部门中，应在其职责分工和专业特长范围内为其他部门提供管理操作风险的资源和支持的有_。（分数：2.00）A.人力资源B.法律/合规C.信息科技D.内部审计E.战略规划103.下列各项财务

35、指标中，通常与企业信用评级成正相关的有_。（分数：2.00）A.流动比率B.利息偿付比率C.资产回报率D.销售利润率E.资产负债率104.影响中国商业银行体系流动性风险的宏观经济因素主要包括_。（分数：2.00）A.贷款投放B.外汇占款C.现金支取D.存款增速E.财政存款105.商业银行发生声誉风险可能造成的后果是_。（分数：2.00）A.对于银行业务开展产生不利影响B.由造成声誉事件的员工承担风险责任C.对于银行董事会和高管产生不利影响D.面临监管处罚E.引发信用风险、流动性风险、法律风险106.商业银行的限额管理体系通常包括_。（分数：2.00）A.国别风险限额B.单一客户限额C.行业限额

36、D.区域限额E.集团客户限额107.商业银行在制定风险偏好过程中，应考虑的因素包括_。（分数：2.00）A.愿意承担的风险，以及承担风险的能力B.监管要求C.压力测试结果D.同业的风险偏好水平E.风险偏好与利益相关人的期望108.市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括_。（分数：2.00）A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏

37、感性方面的差异109.商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当_。（分数：2.00）A.识别企业集团的性质，进行综合授信B.及时收集、调查核实企业集团内客户及其关联方的授信信息C.了解集团内部重大的资金流向以及应收、应付款项D.分析企业集团内部的关联关系E.对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总110.商业银行外部审计作为一种外部监督机制，有助于_。（分数：2.00）A.引导投资者、社会公众对银行经营和财务状况进行分析判断B.发现银行管理的缺陷C.限制银行资产规模扩张D.鼓励银行创新业务发展E.约束银行不当经营和管理行为111.商业银行应当高度重视风险管理，因为相对于一般企业而言

38、，商业银行_。（分数：2.00）A.必须努力确保其所承担的风险不危及公众利益与市场信心B.只有通过全面风险管理消除风险，才能实现股东收益最大化C.所提供的金融产品的价值具有较强的波动性和不确定性D.承担与管理风险是其基本职能之一E.在获取利润的同时，承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责112.下列属于商业银行核心一级资本的有_。（分数：2.00）A.实收资本或普通股B.损失准备缺口C.优先股D.资本公积可计入部分E.盈余公积113.从商业银行流动性来源看，流动性可以分为_。（分数：2.00）A.权益流动性B.负债流动性C.外部流动性D.资产流动性E.表外流动性114.衡量商业银行信用风险变

39、化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有_。（分数：2.00）A.不良贷款迁徒率B.正常贷款迁徒率C.资本充足率D.成本收入比E.大额负债依赖度115.甲乙两人在某银行从事柜台业务多年，乙为柜台会计主管，甲为普通柜台人员。工作中两人关系密切、无话不谈，在密码管理中正确的做法有_。（分数：2.00）A.甲需要业务授权时，由乙输入密码进行授权B.甲乙密码互相不知悉C.乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权D.乙可以用甲的密码为客户办理业务E.甲乙密码定期或不定期更换并严格保密116.商业银行面临的国别风险存在于_经营活动中。（分数：2.00）A.对“一带一路”国家的授信B.由境外服务提

40、供商提供的外包服务C.建立境外机构D.国际资本市场业务E.代理行往来117.商业银行划分为交易账户和银行账户的目的有_。（分数：2.00）A.实施有效的市场风险管理B.准确计量市场风险资本C.建立管理会计系统D.以公允价值计量银行资产E.真实反映银行财务状况118.商业银行开发新产品/业务所面临的主要风险类型有_。（分数：2.00）A.信用风险B.声誉风险C.操作风险D.法律风险E.市场风险119.商业银行风险管理流程主要包括下面_环节。（分数：2.00）A.风险识别B.风险控制C.风险监测D.风险定义E.风险计量120.商业银行信息科技风险管理的主要框架包括_。（分数：2.00）A.业务连续

41、性计划B.信息安全C.系统开发需求报告D.信息科技治理E.信息科技审计银行业从业人员资格考试风险管理真题 2016 年下半年答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、判断题(总题数：20，分数：20.00)1.洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。 （分数：1.00）A.正确 B.错误解析：解析 洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。比如，为犯罪分子提供银行账户或证券账户、购买有价证券、转移资金等。2.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品(包括黄金)及其衍生头寸由于商品价格

42、发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。 （分数：1.00）A.正确B.错误 解析：解析 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。这里所述的商品主要是指可以在场内自由交易的农产品、矿产品(包括石油)和贵金属等，尤其以商品期货的形式为主。这里的贵金属不包括黄金，黄金价格风险变动属于汇率风险。3.商业银行的风险偏好是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上所确定的愿意承担的风险水平。 （分数：1.00）A.正确B.错误 解析：解析 风险偏好是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终

43、确定的风险管理底线。4.商业银行应当通过监测和分析不同时期自身关键风险指标(KRIs)的变化，并与同类金融机构进行横向比较，为操作风险管理提供早期预警。 （分数：1.00）A.正确 B.错误解析：解析 商业银行需通过监测和分析不同时期自身关键风险指标的变化，并与同类金融机构进行横向比较，有助于深入理解操作风险状况的变化趋势，为操作风险管理提供早期预警。5.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有量与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度。 （分数：1.00）A.正确B.错误 解析：解析 资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力，资产的变现能力越强，所付成

44、本越低，则流动性越强，商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度。6.行业风险分析不但能够帮助商业银行对行业的整体共性风险有所认识，而且可以由此对行业中的每个企业都有一个准确定位。 （分数：1.00）A.正确B.错误 解析：解析 行业风险分析只能够帮助商业银行对行业整体的共性风险有所认识，但行业中的每个企业又都有其独特的自身特点。就国内企业而言，存在的最突出问题是经营管理不善。通常，企业的生产与经营风险包括经营风险、产品风险、原料供应风险、生产风险以及销售风险。7.商业银行只有通过积极的风险管理，才有可能将高风险转化为现实的高盈利。

45、（分数：1.00）A.正确 B.错误解析：解析 只有通过积极、恰当的风险管理，才有可能将所承担的风险转化为现实的盈利。此外，有效的风险管理还有助于降低经营成本，从而使商业银行在竞争中更加具有风险承担上的优势。8.商业银行的清偿能力是资产相对于负债的清偿能力，但银行即使有足够的清偿能力也可能因为流动性出现严重问题而导致破产清算。 （分数：1.00）A.正确 B.错误解析：9.商业银行贷款拨备率仅与贷款损失准备相关，与不良率无关。 （分数：1.00）A.正确B.错误 解析：解析 根据商业银行贷款损失准备管理办法的规定，银行业监管机构设置贷款拨备率和拨备覆盖率指标考核商业银行贷款损失准备的充足性。贷

46、款拨备率为贷款损失准备与各项贷款余额之比；拨备覆盖率为贷款损失准备与不良贷款余额之比。10.风险监管把监管重心转移到商业银行风险管理和内部控制质量的评估上，明确了监管者和银行管理层的各自职责，对银行管理层的风险管理责任提出了更高的期望和要求。 （分数：1.00）A.正确 B.错误解析：解析 风险监管把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上，理顺了监管者和银行管理层各自的职责，对银行管理层的风险管理责任提出更高的期望和要求。11.商业银行采用复杂的风险计量模型在提高计量准确性的同时，也带来了模型风险。 （分数：1.00）A.正确 B.错误解析：解析 尽管量化模型可以更加准确地计量风险，

47、但商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，应当意识到，高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险，如模型风险。因此，使用高级风险量化技术进行辅助决策以及核算监管资本的数量时，商业银行应当具备相应的知识和技术条件，并且事先通过监管机构的审核与批准。12.由商业银行子公司为母行或集团提供服务，不属于商业银行业务外包行为。 （分数：1.00）A.正确B.错误 解析：解析 外包是指商业银行将原本应由自身负责处理的某些事务或某些业务活动委托给服务提供商进行处理的经营行为。服务提供商包括独立第三方，商业银行或其所属集团设立在中国境内或者境外的子公司、关联公司或附属机构。13.商业银行操作风险包括法律

48、风险、战略风险和声誉风险。 （分数：1.00）A.正确B.错误 解析：解析 根据监管机构的规定，操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和策略风险。14.商业银行贷款组合的总体信用风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总。 （分数：1.00）A.正确B.错误 解析：解析 贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业/地区/贷款种类的借款人，有助于降低商业银行贷款组合的整体风险。15.巴塞尔委员会 2016 年 4 月发布的银行账户利率风险监管标准，提出了第一支柱下商业银行计提银行账户利率风险资本要求。 （分数：1.00）A.正确B.错误 解析：解析 2016 年 4 月，巴塞