银行业从业人员资格考试风险管理-1及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-1 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：30，分数：60.00)1.巴塞尔新资本协议中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是_。 A.高级计量法 B.标准法 C.基本指标法 D.内部评级法（分数：2.00）A.B.C.D.2.核心雇员流失造成的风险体现为商业银行对关键人员过度依赖的风险，_不是这种风险的表现。 A.缺乏足够的后备人员 B.关键信息缺乏共享和文档记录 C.因歧视及差别待遇事件导致损失 D.缺乏岗位转换机制（分数：2.00）A.B.C.D.3.过去 3 年，某企业集团的经

2、营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是_。 A.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强 B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力 C.该企业集团的短期偿债能力较弱 D.该企业集团投资房地产已经造成损失（分数：2.00）A.B.C.D.4.下列关于资本监管的说法，错误的是_。 A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失：二是随时可以动用 B.按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足

3、率不得低于 8%，核心资本充足率不得低于 4% C.未分配利润属于核心资本 D.少数股权属于附属资本（分数：2.00）A.B.C.D.5.在商业银行的代理业务中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售的行为，属于代理业务操作风险控制中的_风险类别。 A.人员因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.外部事件（分数：2.00）A.B.C.D.6.以下行为属于内部欺诈的是_。 A.歧视及差别待遇事件 B.黑客攻击损失 C.意识到自己缺乏必要的知识/技能但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任或不能正确处理面对的情况 D.意识到自己缺乏必要的知识/技能并进而利用这种缺陷危害商业银

4、行的利益（分数：2.00）A.B.C.D.7.风险处置纠正不包括_。 A.风险纠正 B.风险救助 C.风险退出 D.市场退出（分数：2.00）A.B.C.D.8.对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除_。 A.20% B.50% C.70% D.100%（分数：2.00）A.B.C.D.9._越高，表示商业银行的流动性风险越高。 A.现金头寸指标 B.核心存款比例 C.流动资产与总资产的比率 D.易变负债与总资产的比率（分数：2.00）A.B.C.D.10.在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事会负责，未设置董事会的，由_决定。 A.风险管理委员会 B

5、.监事会 C.行长 D.股东大会（分数：2.00）A.B.C.D.11.融资缺口的公式为_。 A.核心贷款平均额-核心存款平均额 B.核心贷款平均额-存款平均额 C.贷款平均额-核心存款平均额 D.贷款平均额-存款平均额（分数：2.00）A.B.C.D.12.在现金流分析法中，当商业银行的资金来源小于资金使用时，以下说法正确的是_。 A.流动性相对充足 B.可以把过量剩余资金转变为其他盈利资产 C.产生流动性风险 D.商业银行拥有一个“流动性缓冲器”（分数：2.00）A.B.C.D.13.商业银行的监管资本等于_。 A.预期损失 B.非预期损失 C.预期损失加上非预期损失 D.以上都不是（分数

6、：2.00）A.B.C.D.14.以下关于负债流动性的说法，错误的是_。 A.公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感 B.大额公司/机构存款的变动对中小商业银行流动性的冲击尤为显著 C.公司/机构存款相对稳定，通常被看作是核心存款的重要组成部分 D.积极开拓中小企业客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险（分数：2.00）A.B.C.D.15.下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是_。 A.我国对商业银行资本充足率的计算依据 2004 年中国银监会发布的商业银行资本充足率管理办法实施 B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上 C.资本充足率=(资本-扣除

7、项)信用风险加权资产 D.核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)(信用风险加权资产+8市场风险资本要求)（分数：2.00）A.B.C.D.16.经济资本主要用于规避银行的_。 A.非预期损失 B.预期损失 C.大规模损失 D.普通性损失（分数：2.00）A.B.C.D.17.我国商业银行普遍重视未来_时段内的流动性缺口分析与管理。 A.57 天 B.34 个星期 C.45 个星期 D.46 个星期（分数：2.00）A.B.C.D.18.下列不属于衡量国别风险的数量指标的是_。 A.国民生产总值 B.国际储备 C.国际收支 D.国际收支逆差与国际储备之比（分数：2.00）A.B.C.D.1

8、9.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求不包括_。 A.持有期为 15 个营业日 B.市场风险要素价格的历史预测期至少为 1 年 C.至少每 3 个月更新一次数据 D.置信水平采用 99%的单尾置信区间（分数：2.00）A.B.C.D.20._是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。 A.经济资本 B.会计资本 C.监管资本 D.实收资本（分数：2.00）A.B.C.D.21.某银行 2008 年对 A 公司的一笔贷款收入为 1000 万元，各项费用为 200 万元，预期损失为 100 万元，经济资本为 16000 万元，则 RAROC

9、等于_。 A.4.38% B.6.25% C.5.00% D.5.63%（分数：2.00）A.B.C.D.22.国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标 RAROC是_。 A.风险资本回报率 B.风险资产回报率 C.风险调整资产回报率 D.风险调整资本收益率（分数：2.00）A.B.C.D.23.声誉危机管理的主要内容不包括_。 A.管理危机过程中的信息交流 B.危机处理过程中持续沟通 C.确保及时处理投诉和批评 D.预先制定战略性的危机管理规划（分数：2.00）A.B.C.D.24.银行监管的依法原则是指_。 A.监管职权的设定和行使必须依据法

10、律、行政法规的规定 B.监管活动除法律法规需要保密的，应当具有适当的透明度 C.银行业市场的参与者具有平等的法律地位 D.银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者（分数：2.00）A.B.C.D.25.以下属于商业银行业务的是_。 A.高端贷款 B.投资咨询 C.保函 D.资产支持证券（分数：2.00）A.B.C.D.26.下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是_。 A.必须建立一套披露制度和政策 B.根据巴塞尔委员会的要求，信息披露应每季度进行一次 C.必须提高信息披露的相关性 D.必须保持合理频度（分数：2.00）A.B.C.D.27.下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是_

11、。 A.公开原则是指银行应将所有业务活动进行公开，保证完全的透明度 B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者 C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正 D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源（分数：2.00）A.B.C.D.28.信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括_。 A.审贷分离原则 B.统一考虑原则 C.统一授信原则 D.展期重审原则（分数：2.00）A.B.C.D.29.商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面临的_。 A.

12、行业风险 B.客户风险 C.竞争对手风险 D.技术风险（分数：2.00）A.B.C.D.30.审慎银行监管的核心是_。 A.市场准入 B.资本监管 C.监督检查 D.风险评级（分数：2.00）A.B.C.D.二、B多项选择题/B(总题数：14，分数：28.00)31.高级管理层在市场风险管理中的职责包括_。 A.确定银行可以承受的市场风险水平 B.负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程 C.及时了解市场风险水平及其管理状况 D.确保银行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平 E.监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风

13、险管理方面的履职情况（分数：2.00）A.B.C.D.E.32.以下属于交易/定价错误的有_。 A.错误传达信息 B.账务处理错误 C.对客户超风险限额 D.担保品管理失效 E.系统误操作（分数：2.00）A.B.C.D.E.33.柜台业务操作风险的起因有_。 A.轻视柜台业务内控管理和风险防范 B.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞 C.因人手紧张而未严格执行换人复核制度 D.客户监管难度加大，信息技术手段不健全 E.柜员工作强度大但收入不高，工作缺乏热情和责任感等（分数：2.00）A.B.C.D.E.34.单一法人客户信用风险识别中，对于中长期授信，要对_作出预测和分析。 A.资金来源及使

14、用情况 B.预期资产负债情况 C.损益情况 D.项目建设进度 E.营运计划（分数：2.00）A.B.C.D.E.35.国内外金融机构普遍认为声誉管理的最佳实践操作包括_。 A.推行全面风险管理理念 B.改善公司治理 C.预先做好危机防范准备 D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理 E.开发有效的声誉风险管理量化技术（分数：2.00）A.B.C.D.E.36.以下关于商业银行贷款转让的说法，正确的有_。 A.贷款转让通常指贷款有偿转让 B.贷款转让又被称为贷款出售 C.贷款转让可以增加商业银行的收益、提高其经济资本配置效率 D.大多数贷款转让属于一次性、无追索、一组同质性的贷款

15、在贷款二级市场上公开打包出售 E.与组合贷款转让相比，单笔贷款的转让则相对困难（分数：2.00）A.B.C.D.E.37.风险管理信息系统应当_。 A.建立错误承受程序 B.设置灾难恢复以及应急操作程序 C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录 D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵 E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志（分数：2.00）A.B.C.D.E.38.银行监管的必要性原理可以概括为_。 A.公共性质论 B.利益冲突论 C.债券保护论 D.银行风险论 E.适度竞争论（分数：2.00）A.B.C.D.E.39.对法人客户的财务状况分析主要的方法有

16、_。 A.财务报表分析 B.财务比率分析 C.现金流量分析 D.股东权益变动表 E.综合收益分析（分数：2.00）A.B.C.D.E.40.个人零售贷款包括_。 A.个人住房贷款 B.汽车消费贷款 C.信用卡贷款 D.留学贷款 E.助业贷款（分数：2.00）A.B.C.D.E.41.常用的违约概率模型包括_。 A.Credit Metrics 模型 B.Risk Calc 模型 C.KMV 的 Credit Monitor 模型 D.KPMG 风险中性定价模型 E.死亡率模型（分数：2.00）A.B.C.D.E.42.盈利能力监管指标包括_。 A.资本金收益率 B.不良贷款率 C.净利息收益率

17、 D.资产收益率 E.非利息收入比率（分数：2.00）A.B.C.D.E.43.重要的风险监测指标有_。 A.不良资产/贷款率 B.预期损失率 C.单一(集团)客户授信集中度 D.贷款风险迁徙率 E.不良贷款拨备覆盖率（分数：2.00）A.B.C.D.E.44.监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括_。 A.董事会和高管层对银行风险是否实施有效监督 B.银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动 C.银行的风险计量、检测和管理系统是否有效，是否全面涵盖各项业务和各类风险 D.内部控制制度和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不足 E.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化

18、以及其他突发事件的例外安排（分数：2.00）A.B.C.D.E.三、B判断题/B(总题数：5，分数：12.00)45.由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。（分数：4.00）A.正确B.错误46.商业银行利用衍生品可以完全对冲其所面临的市场风险，而且不会产生新的风险。（分数：2.00）A.正确B.错误47.公司治理是现代商业银行稳健运营和发展的核心。（分数：2.00）A.正确B.错误48.基本指标法以多种指标构成的指标体系作为衡量商业银行整体操作风险的尺度。（分数：2.00）A.正确B.错误49.银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。（

19、分数：2.00）A.正确B.错误银行业从业人员资格考试风险管理-1 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：30，分数：60.00)1.巴塞尔新资本协议中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是_。 A.高级计量法 B.标准法 C.基本指标法 D.内部评级法（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 按照从简单到高级的顺序记忆这三种方法就是基本指标法、标准法、高级计量法。2.核心雇员流失造成的风险体现为商业银行对关键人员过度依赖的风险，_不是这种风险的表现。 A.缺乏足够的后备人员 B.关键信息缺乏共享和文档记录 C.

20、因歧视及差别待遇事件导致损失 D.缺乏岗位转换机制（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 C 项属于违反用工法的体现。3.过去 3 年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是_。 A.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强 B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力 C.该企业集团的短期偿债能力较弱 D.该企业集团投资房地产已经造成损失（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 根据该企业集团整体投资现金流连年为

21、负，经营现金流显著减少，可以推断其短期偿债能力较弱。4.下列关于资本监管的说法，错误的是_。 A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失：二是随时可以动用 B.按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于 8%，核心资本充足率不得低于 4% C.未分配利润属于核心资本 D.少数股权属于附属资本（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 附属资本又叫二级资本，主要包括资产重估储备、非公开储备、一般损失准备金，混合债务工具和次级债券。少数股权属于核心资本。5.在商业银行的代理业务中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销

22、售的行为，属于代理业务操作风险控制中的_风险类别。 A.人员因素 B.内部流程 C.系统缺陷 D.外部事件（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 这属于内部流程风险。6.以下行为属于内部欺诈的是_。 A.歧视及差别待遇事件 B.黑客攻击损失 C.意识到自己缺乏必要的知识/技能但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任或不能正确处理面对的情况 D.意识到自己缺乏必要的知识/技能并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 意识到自己缺乏必要的知识/技能并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益属于内部欺诈。7.风险处置纠正不包括_。 A.风险纠正

23、 B.风险救助 C.风险退出 D.市场退出（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 风险处置纠正包括风险纠正、风险救助和市场退出。8.对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除_。 A.20% B.50% C.70% D.100%（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除 50%。9._越高，表示商业银行的流动性风险越高。 A.现金头寸指标 B.核心存款比例 C.流动资产与总资产的比率 D.易变负债与总资产的比率（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 A、B、C 项是指标越高，对银行越有利，风险越小，

24、D 项是负债与总资产的比率，而且是易变负债，易变负债越高，负债无法全部还上的风险就越大，流动性风险也就越大。10.在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事会负责，未设置董事会的，由_决定。 A.风险管理委员会 B.监事会 C.行长 D.股东大会（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 在资本监管要点里，关于资本充足率的信息披露应该由商业银行董事会负责。未设置董事会的，由行长决定。11.融资缺口的公式为_。 A.核心贷款平均额-核心存款平均额 B.核心贷款平均额-存款平均额 C.贷款平均额-核心存款平均额 D.贷款平均额-存款平均额（分数：2.00）A.B.C. D.解

25、析：解析 本题考查对融资缺口公式的理解。12.在现金流分析法中，当商业银行的资金来源小于资金使用时，以下说法正确的是_。 A.流动性相对充足 B.可以把过量剩余资金转变为其他盈利资产 C.产生流动性风险 D.商业银行拥有一个“流动性缓冲器”（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 当资金来源小于资金使用时，出现流动性“赤字”，此时必须考虑这种资金匮乏可能造成的支付困难以及由此产生的流动性风险。13.商业银行的监管资本等于_。 A.预期损失 B.非预期损失 C.预期损失加上非预期损失 D.以上都不是（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 这是监管资本的定义。14.以下关于负债流动性

26、的说法，错误的是_。 A.公司/机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感 B.大额公司/机构存款的变动对中小商业银行流动性的冲击尤为显著 C.公司/机构存款相对稳定，通常被看作是核心存款的重要组成部分 D.积极开拓中小企业客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 零售存款相对稳定，通常被看作是核心存款的重要组成部分。15.下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是_。 A.我国对商业银行资本充足率的计算依据 2004 年中国银监会发布的商业银行资本充足率管理办法实施 B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上 C.资本充足

27、率=(资本-扣除项)信用风险加权资产 D.核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)(信用风险加权资产+8市场风险资本要求)（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 B 选项应为在任何时点都要保持在监管要求比例之上。C 选项资本充足率=(资本-扣除项)(风险加权资产+12.5市场风险资本要求)。D 选项核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)(风险加权资产+12.5市场风险资本要求)。16.经济资本主要用于规避银行的_。 A.非预期损失 B.预期损失 C.大规模损失 D.普通性损失（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 经济资本是针对非预期损失的。17.我国商业银行普遍重视

28、未来_时段内的流动性缺口分析与管理。 A.57 天 B.34 个星期 C.45 个星期 D.46 个星期（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 我国商业银行普遍重视未来 45 个星期时段内的流动性缺口分析与管理。18.下列不属于衡量国别风险的数量指标的是_。 A.国民生产总值 B.国际储备 C.国际收支 D.国际收支逆差与国际储备之比（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 数量指标反映一国的经济情况，包括国民生产总值(或净值)、国民收入、财政赤字、通货膨胀率、国际收支(贸易收支、经营收支等)、国际储备、外债总额等。选项 D 为比例指标。19.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的

29、技术要求不包括_。 A.持有期为 15 个营业日 B.市场风险要素价格的历史预测期至少为 1 年 C.至少每 3 个月更新一次数据 D.置信水平采用 99%的单尾置信区间（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 持有期为 10 个工作日。20._是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。 A.经济资本 B.会计资本 C.监管资本 D.实收资本（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 本题考核的是经济资本的定义。21.某银行 2008 年对 A 公司的一笔贷款收入为 1000 万元，各项费用为 200 万元，预期损失为 100 万元，经济

30、资本为 16000 万元，则 RAROC 等于_。 A.4.38% B.6.25% C.5.00% D.5.63%（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 将已知条件代公式：RAROC=税后净利润/经济资本100%=(1000-200-100)/16000100%4.38%。22.国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标 RAROC是_。 A.风险资本回报率 B.风险资产回报率 C.风险调整资产回报率 D.风险调整资本收益率（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是风险调整资本

31、收益率(RAROC)。23.声誉危机管理的主要内容不包括_。 A.管理危机过程中的信息交流 B.危机处理过程中持续沟通 C.确保及时处理投诉和批评 D.预先制定战略性的危机管理规划（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 确保及时处理投诉和批评不属于声誉危机管理。24.银行监管的依法原则是指_。 A.监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定 B.监管活动除法律法规需要保密的，应当具有适当的透明度 C.银行业市场的参与者具有平等的法律地位 D.银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 依法原则是指监管职权的设定和行使必须依据法律、行政

32、法规的规定。25.以下属于商业银行业务的是_。 A.高端贷款 B.投资咨询 C.保函 D.资产支持证券（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 高端贷款、投资咨询属于零售银行业务，资产支持证券属于交易和销售业务。26.下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是_。 A.必须建立一套披露制度和政策 B.根据巴塞尔委员会的要求，信息披露应每季度进行一次 C.必须提高信息披露的相关性 D.必须保持合理频度（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 根据巴塞尔委员会的要求，信息披露应每半年进行一次。27.下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是_。 A.公开原则是指银行应将所有业务活动

33、进行公开，保证完全的透明度 B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者 C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正 D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。28.信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括_。 A.审贷分离原则 B.统一考虑原则 C.统一授信原则 D.展期重审原则（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 信贷审批或信贷决策应遵循的原则主要有：审贷分离原则、统一考虑原则、展期

34、重审原则。29.商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面临的_。 A.行业风险 B.客户风险 C.竞争对手风险 D.技术风险（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这是为了应对商业银行面临的技术风险。30.审慎银行监管的核心是_。 A.市场准入 B.资本监管 C.监督检查 D.风险评级（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 审慎银行监管的核心是资本监管。二、B多项选择题/B(总题数：14，分数：28.00)31.高级管理层在市场风

35、险管理中的职责包括_。 A.确定银行可以承受的市场风险水平 B.负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程 C.及时了解市场风险水平及其管理状况 D.确保银行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平 E.监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况（分数：2.00）A.B. C. D. E.解析：解析 A、E 是董事会的职责。32.以下属于交易/定价错误的有_。 A.错误传达信息 B.账务处理错误 C.对客户超风险限额 D.担保品管理失效 E.系统误操作（分数：2.00）A. B. C.D. E. 解析：解析

36、 C 项属于产品设计缺陷。33.柜台业务操作风险的起因有_。 A.轻视柜台业务内控管理和风险防范 B.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞 C.因人手紧张而未严格执行换人复核制度 D.客户监管难度加大，信息技术手段不健全 E.柜员工作强度大但收入不高，工作缺乏热情和责任感等（分数：2.00）A. B. C. D.E. 解析：解析 D 项属于法人信贷业务操作风险起因。34.单一法人客户信用风险识别中，对于中长期授信，要对_作出预测和分析。 A.资金来源及使用情况 B.预期资产负债情况 C.损益情况 D.项目建设进度 E.营运计划（分数：2.00）A. B. C. D. E. 解析：解析 单一法人客

37、户信用风险识别中，对于中长期授信，要对以下内容作出预测和分析：资金来源及使用情况、预期资产负债情况、损益情况、项目建设进度、营运计划。35.国内外金融机构普遍认为声誉管理的最佳实践操作包括_。 A.推行全面风险管理理念 B.改善公司治理 C.预先做好危机防范准备 D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理 E.开发有效的声誉风险管理量化技术（分数：2.00）A. B. C. D. E.解析：解析 截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术。36.以下关于商业银行贷款转让的说法，正确的有_。 A.贷款转让通常指贷款有偿转让 B.贷款转让又被称为贷款出售 C.贷款转

38、让可以增加商业银行的收益、提高其经济资本配置效率 D.大多数贷款转让属于一次性、无追索、一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售 E.与组合贷款转让相比，单笔贷款的转让则相对困难（分数：2.00）A. B. C. D. E.解析：解析 组合贷款转让的难点就是资产组合的风险与价值评估缺乏透明度，而单笔贷款的转让则相对容易。37.风险管理信息系统应当_。 A.建立错误承受程序 B.设置灾难恢复以及应急操作程序 C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录 D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵 E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志（分数：2.00）A. B.

39、 C. D. E.解析：解析 应当为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换密码或磁卡。38.银行监管的必要性原理可以概括为_。 A.公共性质论 B.利益冲突论 C.债券保护论 D.银行风险论 E.适度竞争论（分数：2.00）A. B. C. D. E. 解析：39.对法人客户的财务状况分析主要的方法有_。 A.财务报表分析 B.财务比率分析 C.现金流量分析 D.股东权益变动表 E.综合收益分析（分数：2.00）A. B. C. D.E.解析：解析 对法人客户的财务状况分析主要采取财务报表分析、财务比率分析及现金流量分析三种方法。40.个人零售贷款包括_。 A.个人住房贷款 B.汽车消费贷

40、款 C.信用卡贷款 D.留学贷款 E.助业贷款（分数：2.00）A.B. C. D. E. 解析：解析 个人零售贷款包括汽车消费贷款、信用卡贷款、助学贷款、留学贷款、助业贷款等多种方式。41.常用的违约概率模型包括_。 A.Credit Metrics 模型 B.Risk Calc 模型 C.KMV 的 Credit Monitor 模型 D.KPMG 风险中性定价模型 E.死亡率模型（分数：2.00）A.B. C. D. E. 解析：解析 常用的违约概率模型包括 RiskCalc 模型、KMV 的 Credit Monitor 模型、KPMG 风险中性定价模型、死亡率模型等。42.盈利能力监

41、管指标包括_。 A.资本金收益率 B.不良贷款率 C.净利息收益率 D.资产收益率 E.非利息收入比率（分数：2.00）A. B.C. D. E. 解析：解析 盈利能力指标都与收入、收益有关。一般盈利能力监管指标包括资本金收益率，资产收益率、净业务收益率、净利息收益率、非利息收益率、非利息收入比率。B 属于信用风险监管指标。43.重要的风险监测指标有_。 A.不良资产/贷款率 B.预期损失率 C.单一(集团)客户授信集中度 D.贷款风险迁徙率 E.不良贷款拨备覆盖率（分数：2.00）A. B. C. D. E. 解析：44.监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括_。 A.董事会和高管层对

42、银行风险是否实施有效监督 B.银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动 C.银行的风险计量、检测和管理系统是否有效，是否全面涵盖各项业务和各类风险 D.内部控制制度和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不足 E.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化以及其他突发事件的例外安排（分数：2.00）A. B. C. D. E.解析：解析 E 项属于对风险计量模型的监督检查。三、B判断题/B(总题数：5，分数：12.00)45.由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。（分数：4.00）A.正确 B.错误解析：解析 在贷款组合信用风

43、险识别和分析过程中考虑区域风险变量，是因为我国区域间的经济差异十分显著。46.商业银行利用衍生品可以完全对冲其所面临的市场风险，而且不会产生新的风险。（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 信用衍生产品等风险缓释技术的发展和应用能够有效地降低原生贷款或债券的违约损失率，但同时又会带来新的信用风险。47.公司治理是现代商业银行稳健运营和发展的核心。（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析 现代商业银行稳健运营和发展的核心是公司治理。 商业银行风险管理的其他环境还包括：内部控制、风险文化、管理战略以及风险偏好等。48.基本指标法以多种指标构成的指标体系作为衡量商业银行整体操作风险的尺度。（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 基本指标法以单一的指标作为衡量商业银行整体操作风险的尺度。基本指标各自独立，并不构成体系。49.银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。 商业银行的风险管理包括五种主要策略：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿。其中风险规避的原则就是：不做业务，不承担风险。