银行业从业人员资格考试风险管理-110及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-110 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.商业银行可以采取的风险计量方法不包括( )。（分数：0.50）A.因果关系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析2.( )是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。（分数：0.50）A.流动性风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险3.下列关于客户评级/评分的验证，说法错误的是( )。（分数：0.50）A.验证客户违约风险区分能力的常用方法有 CAP 曲线与 AR 值、ROC 曲线与 A 值、贝叶斯错误率

2、等B.在验证客户违约风险区分能力时，参照国际最佳实践，AR 值在 0.5 以下的评分模型方可投入使用C.验证违约概率预测准确性的基本原理是运用统计学的假设检验，当实际违约发生情况超过给定阈值，则认为 PD 预测不准确D.在验证违约概率预测准确性中，二项分布检验一般用来检验给定年份某一等级 PD 预测正确性；卡方分布检验一般用来检验给定年份不同等级 PD 预测准确性；正态分布检验一般用来检验不同年份同一等级 PD预测准确性4.下列关于战略风险管理的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在C.风险管

3、理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划D.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训5.如果银行的总资产为 1000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款为 50 亿元，现金头寸为 200 亿元，总负债为 900 亿元，则该银行的现金头寸指标等于( )。（分数：0.50）A.0.05B.0.2C.0.25D.0.46.银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于( )。（分数：0.50）A.媒介安全B.管理安全C.应用安全D.信息安全7.商业银行在计算核心资本充足率时，对未并表金融机构资本的投资，应扣除( )。（分数：0.50）A.15%B.20%C

4、.25%D.50%8.清晰的战略风险管理流程不包括( )。（分数：0.50）A.战略风险识别B.战略风险规划C.战略风险评估D.应急方案9.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张10.巴塞尔委员会对巴塞尔资本协议进行全面修

5、改，并于( )首次公布修改后的资本协议征求意见（分数：0.50）A.1998 年 5 月B.1999 年 6 月C.2001 年 1 月D.2003 年 4 月11.假定两个资产 A 和 B 完全负相关，预期收益分别为 10%和 15%，标准差分别为 18%和 25%，则下列说法正确的是( )。（分数：0.50）A.投资 A 比投资 B 好B.投资 B 比投资 A 好C.将资金的 80%投资 A，20%投资 B 比将资金的 30%投资 A，70%投资 B 要好D.将资金的 30%投资 A，70%投资 B 比将资金的 80%投资 A，20%投资 B 要好12.可转换理论的一个基本前提是银行要有足

6、够数量的随时可以变现的( )。（分数：0.50）A.商业票据B.流动资产C.长期债券D.国债13.银监会提出的良好银行监管标准不包括( )。（分数：0.50）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制14.( )不属于银行信息系统的物理安全。（分数：0.50）A.环境安全B.设备安全C.系统安全D.媒介安全15.商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险。不可以通过 ( )来进行操作风险缓释。（分数：0.50）A.提高电子化水平以取代手下操作

7、B.制定连续营业方案C.购买电子保险D.IT 系统灾难备援外包16.( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。（分数：0.50）A.个人存款B.公司存款C.机构存款D.大额存款17.在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为( )。（分数：0.50）A.预期损失率：违约概率 X 违约损失率B.预期损失率：违约概率 X 违约风险暴露C.预期损失率：违约风险暴露 X 违约损失率D.以上公式均不对18.真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期，业务主要集中于( )。（分数：0.50）A.长期贷款B.消费者贷款C.短期自偿性贷款D

8、.房地产贷款19.风险识别的主要方法不包括( )。（分数：0.50）A.故障树法B.VaRC.专家预测法D.流程图分析法20.以下( )属于个人住房按揭贷款的风险表现。（分数：0.50）A.房地产开发商与客户串通，骗取个人住房贷款B.为规避放款权限而化整为零为客户发放个人消费贷款C.抵押物未进行抵押登记D.未对质押物进行真实性验证21.( )需了解公司操作风险的主要方面，对操作风险管理框架进行审批和定期检查。（分数：0.50）A.监事会B.股东大会C.高级管理层D.董事会22.风险是一个( )概念。（分数：0.50）A.事前B.事后C.贯穿事前和事后D.不确定23.( )不属于信用风险控制的手

9、段。（分数：0.50）A.授权管理B.贷款流程控制C.贷款定价D.客户财务分析24.银行信息系统安全包括物理安全、网络安全、管理安全和( )等。（分数：0.50）A.应用安全B.媒介安全C.应用系统安全D.环境安全25.在现金流量的分析中，首先分析的是( )。（分数：0.50）A.投资活动的现金流B.经营性现金流C.消费活动的现金流D.融资活动的现金流26.随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构/个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布( )。（分数：0.50）A.数量模型报告B.投资风险报告C.质量信息报告D.整体风险报告27.下列关于战略风

10、险评估的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.战略实施方案执行之前，应当认真评估其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致、对未来战略目标的贡献，以及是否有必要调整战略规划B.战略实施方案执行之后，无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训C.针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估在有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实施方案可能对其产生的影响D.董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门，以及法律/合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任28.按照我国银监会的规定，下列( )

11、不包括在附属资本中。（分数：0.50）A.重估储备B.长期次级债务C.优先股D.实收资本29.有关 Credit Metrics 模型，下列说法错误的是( )。（分数：0.50）A.该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B.该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C.该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗模拟法D.该模型属于一个典型的有条件组合风险模型30.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的

12、部分的补偿，属于( )的风险管理方法。（分数：0.50）A.风险对冲B.风险分散C.风险规避D.风险转移31.下列属于战略风险识别宏观层面内容的是( )。（分数：0.50）A.进入或退出市场的决策是否恰当B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当32.操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )。（分数：0.50）A.公司治理结构B.外部监督C.合规文化D.信息系统建设33.银行的流动性风险与( )没有关系。（分数：0.50）A.资产负债期限结构B.资产负债币种结构C.资产负债分布结构D.资产

13、负债类别结构34.流动性缺口为( )。（分数：0.50）A.90 天内到期的流动性资产减去 90 天内到期的流动性负债的差额B.90 天内到期的流动性负债减去 90 天内到期的流动性资产的差额C.30 天内到期的流动性资产减去 30 天内到期的流动性负债的差额D.30 天内到期的流动性负债减去 30 天内到期的流动性资产的差额35.( )针对特定时段计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。（分数：0.50）A.流动性比率/指标法B.现金流分析法C.缺口分析法D.久期分析法36.FN 理论中，属于资产风险管理模式的是( )。（分数

14、：0.50）A.银行券理论B.资产结构理论C.购买理论D.销售理论37.根据中国银监会发布的商业银行资本充足率管理办法的要求，商业银行资本充足率不得低于( )。（分数：0.50）A.5%B.6%C.7%D.8%38.下列关于战略规划的说法不正确的是( )。（分数：0.50）A.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并

15、落实到宏观和微观操作层面39.存款可分( )和派生存款两类。（分数：0.50）A.信用存款B.定期存款C.初始存款D.企业存款40.某项头寸的累计损失达到或接近( )限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或将其变现。（分数：0.50）A.止损B.头寸C.风险D.交易41.下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是( )。（分数：0.50）A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标B.良好的公司治理是商业银行安全稳健运行的一项基本要素，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制D.商业银行公司治理应建立合理的薪

16、酬制度，强化激励约束机制42.我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。（分数：0.50）A.75%，25%B.75%，15%C.50%，15%D.50%，25%43.以下不属于银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则是( )。（分数：0.50）A.及时性原则B.持续性原则C.保密性原则D.配比性原则44.下列关于战略风险管理基本做法的说法正确的是( )。（分数：0.50）A.确保及时处理投诉和批评B.增强对客户的透明度C.增强对公众的透明度D.明确董事会和高级管理层的责任45.销售理论的主题是( )。（分数：0.5

17、0）A.推销金融产品B.主动负债C.购买负债D.吸收存款46.下列关于流动性比率/指标的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金C.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为 50%很正常D.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险47.如果银行的总资产为 1000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款为 10 亿元，现金头寸为 5 亿元，总负债为 9

18、00 亿元，则该银行核心存款比例等于( )。（分数：0.50）A.0.1B.0.2C.0.3D.0.448.商业银行经营管理的“三性原则”不包括( )。（分数：0.50）A.安全性B.稳定性C.流动性D.效益性49.最主要和最常见的利率风险形式是( )。（分数：0.50）A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险50.下列因素中，不是 Altman 的 Z 基本模型所关注的因素是( )。（分数：0.50）A.流动性B.盈利性C.资本化程度D.杠杆比率51.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。（分数：0.50）A.特殊性、非营利性和可转化性B.普遍性、非营利

19、性和可转化性C.特殊性、营利性和不可转化性D.普遍性、营利性和不可转化性52.在信息载入的过程中，一个重要的前提是风险管理单位避险深入理解输入数据信息和风险计量过程之间的( )。（分数：0.50）A.相关性和从属性B.及时性和从属性C.精确性和相关性D.及时性和相关性53.商业银行应当对交易账户头寸按市值( )至少重估一次价值。（分数：0.50）A.每周B.每月C.每日D.每季度54.下列不属于经营绩效指标的是( )。（分数：0.50）A.总资产净回报率B.资本充足率C.成本收入比D.股本净回报率55.对于同一客户，不同信息来源的信息内容存在严重不一致，无法确认哪一个是真实数据，则选取( )。

20、（分数：0.50）A.风险值较低的指标值B.风险值较高的指标值C.风险值为二者均值的指标值D.类似客户的指标值56.假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头 50、欧元多头 100、英镑多头 150、澳元空头 20、美元空头 180。如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是( )。（分数：0.50）A.100B.200C.300D.50057.下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法不正确的是( )。（分数：0.50）A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制B.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构C.商业银行如果认为美元是最重要

21、的对外结算千具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量D.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度58.在巴塞尔新资本协议公布之前，巴塞尔委员会发布了( )次资本协议征求意见稿。（分数：0.50）A.1B.2C.3D.459.下列关于现金流分析的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额，与总资产之比小于 3%-5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融

22、资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求60.( )是银行券理论的核心。（分数：0.50）A.负债的适度性B.资产的适度性C.尽可能多地负债D.负债越少61.我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )。（分数：0.50）A.25%B.50%C.60%D.75%62.下列不属于金融风险可能造成的损失是( )。（分数：0.50）A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.非灾难性损失63.根据商业银行业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以划分为( )。（分数：0.50）A.法人客户和个人客户B.企业类客户和机构类客户C.单一法人客户和集团法人客

23、户D.个人客户、单一法人客户和机构类客户64.( )是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。（分数：0.50）A.情景分析B.压力测试C.融资渠道管理D.应急计划65.在商业银行风险监管核心指标中，流动性比率为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于( )。（分数：0.50）A.15%B.25%C.35%D.45%66.广义的操作风险定义认为，( )以外的所有风险均可视为操作风险。（分数：0.50）A.市场风险和信用风险B.市场风险C.信用风险D.市场、法律和信用风险67.( )

24、是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。（分数：0.50）A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.贷款流动性68.影响期权价值的主要因素包括( )。（分数：0.50）A.标的资产的市场价格B.期权的执行价格C.期权的到期期限D.以上都是69.下列不属于压力测试的假设情况的是( )。（分数：0.50）A.6 个月 HBOR 增加 500 个基点B.信用价差增加 300 个基点C.正常经营状况D.主要货币相对于美元升值 15%70.金额输入错误属于系统缺陷中的( )风险。（分数：0.50）A.数据/信息错误B.违法系统安全规定C.系统设汁/开发的战略风险D.系统的稳定性风险71

25、.下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系B.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用C.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理D.声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值72.以下不属于银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则是( )。（分数：0.50）A.及时性原则B.配比性原则C.持续性原则D.保密性原则73.新发生不良贷款的内部原因不包括( )。（分数：0.50）A.违反贷款“三查”制度B.地方政府行政干预C.银行员工违规D.违反贷款授权规定74.全面风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并

26、举，组织流程再造与技术手段创新并举。（分数：0.50）A.流动性风险B.国家风险C.法律风险D.市场风险75.通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于( )加总。(1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的“剩余”或“赤字”（分数：0.50）A.(1)、(2)B.(1)、(2)、(3)C.(1)、(2)、(5)D.(1)、(2)、(3)、(4)、(5)76.在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于( )的风险管理方法。（分数：0.50）A

27、.风险对冲B.风险分散C.风险规避D.风险转移77.操作风险中因流程因素造成的风险不包括( )。（分数：0.50）A.系统缺陷B.产品设计缺陷C.文件或合同缺陷D.交易/定价错误78.( )是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。（分数：0.50）A.流动性风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险79.( )风险数据模糊、不可靠、不完整，长期可比性差，尾部显得更肥，有可能产生巨大损失。（分数：0.50）A.市场B.操作C.声誉D.信用80.根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中信贷资产实际计提准备不包括( )。（分数：0.50）A.一般准备B

28、.专项准备C.超额准备D.特种准备81.下列理论中，不属于资产风险管理模式的是( )。（分数：0.50）A.转换能力理论B.预期收入理论C.超货币供培理论D.销售理论82.外汇结构性风险是由于银行资产与负债以及资本之间的( )而产生的。（分数：0.50）A.利息波动B.汇率波动C.财务风险D.币种不匹配83.下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。（分数：0.50）A.现金头寸指标B.核心存款比例C.易变负债与总资产的比率D.流动资产与总资产的比率84.商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。（分数：0.50）A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行B.将最终的监督和控制全球流动

29、性的权力集中在总部或分散到各分行C.制定各币种的流动性管理策略D.制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划85.用 DA 表示总资产的加权平均久期，VA 表示总资产的初始值，R 为市场利率，当市场利率变动R 时，资产的变化可表示为( )。（分数：0.50）A.-DAVAR/(1+R)B.-DAVA/R(1+R)C.DAVAR/(1+R)D.DAVA/R(1+R)86.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于( )的风险管理策略。（分数：0.50）A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险补偿87.如果一家商业银行的贷款平均额为 600 亿

30、元，存款平均额为 800 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 100 亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元。（分数：0.50）A.400B.300C.200D.-10088.当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将( )；市场利率下降，银行净值将( )。（分数：0.50）A.上升 上升B.下降 下降C.上升 下降D.下降 上升89.( )是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。（分数：0.50）A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.实收资本90.资金业务最主要的风险是( )。（分数：0.50）A.市场风险B.信用风险C.

31、操作风险D.法律风险二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.下列属于商业银行面临的战略风险的有( )。（分数：1.00）A.产业风险B.操作风险C.品牌风险D.信用风险E.客户风险92.除了最基本、最常用的制作风险清单法外，风险识别的常用方法还有( )。（分数：1.00）A.分解分析法B.头脑风暴法C.专家调查列举法D.资产财务状况分析法E.情景分析法93.下面( )属于市场风险的计量方法。（分数：1.00）A.缺口分析B.敏感性分析C.压力测试D.情景分析E.市场分析94.从各国监管当局和银行业的实践看，交易账户涵盖的金融工具种类一般包括( )。（分数：1.00）A.可转让证券B.

32、金融期货C.远期合约D.期权E.股票95.监管部门对资本不足银行会采取一些必要的纠正措施，最常见的是( )。（分数：1.00）A.对商业银行股东实施的纠正措施B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施C.对商业银行机构采取的监管措施D.对商业银行采取的配套措施E.对商业银行人员的任免措施96.下列关于客户信用评级说法正确的有( )。（分数：1.00）A.是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价B.评级的主体是商业银行C.评级的主体是客户自身D.评价结果是信用等级和 PDE.能够有效区分违约客户以及能够准确量化客户违约风险97.企业的速动比率具有局限性，主要是其没有将如下内容考虑进来(

33、)。（分数：1.00）A.应收账款收回的可能性B.速动资产总额C.应收账款收回的时间预期D.流动负债合计E.资金效益总额98.有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践有( )。（分数：1.00）A.强化声誉风险管理培训B.确保实现承诺C.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来D.保持与媒体的良好接触E.制定危机管理规划99.积极主动地承担和管理风险的益处表现在( )。（分数：1.00）A.有利于商业银行改善资本结构B.有利于商业银行更加有效地配置资本C.有助于金融产品的开发D.有助于提高客户对商业银行的信任度E.有利于银行降低风险100.下列关于个人客户的信用评分方法，说法错误的是( )。（

34、分数：1.00）A.信用局评分常用的模型有 Probit 模型、Logit 模型等B.申请评分模型通过综合考虑申请者在申请表上所填写的各种信息，对照商业银行类似申请者开户后的信用表现，以评级作出拒绝或接收的决定C.信用局风险评级模型和收益评分模型是很有价值的决策工具，与申请评分模型具有互补性D.信用局评分模型通常是对申请者在未来各种信贷关系中的违约概率作出预测E.信用评分被用来观察现有客户的行为，以掌握客户及时还款的可信度101.马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是( )。（分数：1.00）A.两种资产收益率的相关系数为 1B.

35、两种资产收益率的相关系数小于 1C.两种资产收益率的相关系数为-1D.两种资产收益率的相关系数为 0E.两种资产收益率的相关系数大于 1102.( )是银行流动性风险的预警。（分数：1.00）A.快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资B.市场上出现关于商业银行的负面传言C.银行所发行的股票价格下跌D.银行所发行的可流通债券的买卖差价减小E.融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资103.巴塞尔委员会提出，为具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件包括( )。（分数：1.00）A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构B.银行过去三年的 ROE 均应当超过 5

36、%C.银行资产应当超过 100 亿美元D.银行应该拥有完整且确实可行的操作风险管理系统E.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法104.下列关于流动性风险错误的说法是( )。（分数：1.00）A.当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金，极端情况下会导致商业银行资不抵债B.流动性风险包括资产流动性风险、负债流动性风险C.流动性风险在外汇交易中较为常见D.流动性风险形成的原因最复杂，也最广泛，通常被视为一种综合性风险E.以上说法都不正确105.有效的战略风险管理应当( )。（分数：1.00）A.定期采取从上至下的方式进行B.全面评

37、估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标C.制定切实可行的实施方案D.体现在商业银行的日常风险管理活动中E.使得在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低106.外部事件引发的操作风险包括( )。（分数：1.00）A.外部欺诈/盗窃B.洗钱C.内部欺诈D.违反系统安全E.监管规定107.根据巴塞尔新资本协议，针对个人的循环零售贷款应该满足的标准有( )。（分数：1.00）A.贷款子组合内对个人最高授信额度不超过 10 欧元B.必须保留自组合的损失率数据C.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致D.商业银行必须保证对循环零售贷款采取的风险权重函数，仅用于相对于平均损失率而言损失率波动性低的

38、零售贷款组合E.循环零售贷款的风险处理方式可以与子组合不一致108.健全完善我国商业银行的内部控制体系包括的内容有( )。（分数：1.00）A.完善激励约束机制B.提高内控制度的执行力C.健全信息管理系统D.强化评估和反馈制度E.加强信息交流与沟通109.商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括( )。（分数：1.00）A.客户的类型B.企业基本经营情况C.法人的信用状况D.企业员工的数量E.企业员工的年龄110.关于外部审计与监督检查关系的表述，F 面选项中正确的是( )。（分数：1.00）A.发展和完善注册会计师审计制度，确立权威中介机构的独立审计职能

39、，严格规范信息披露主体对信息披露行为的主要责任，是增强信息披露真实性、可靠性、及时性、有效性的保障B.加强银行内部的审计监督，建立由法人统领导的相对独立高效的内部审计体制，形成以民间审计为核心的独立审计与内部审计相结合的监督体系显得尤为迫切C.近年来，西方各国政府及商业银行斥巨资建设的银行电子化风险管理与控制系统，将商业银行的经营方针、政策、业务操作规范及经营活动，特别是信贷管理、国际结算及衍生交易风险的识别、防范、控制与化解制度纳入系统管理D.我国可以借鉴经验，研究建立实时数据传输网络系统，将所有业务数据全部纳入计算机管理系统，使各业务部门和审计部门都能够方便地调阅和进行及时业务信息监控E.

40、以上说法均不正确111.下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有( )。（分数：1.00）A.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警B.利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户C.明确商业银行的战略愿景和价值理念D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现E.深入理解不同利益持有者(例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值112.下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.该风险属于可规避的操作风险B.该风险属于可缓释的操作风险C.该风险属于应承担的操作风险D.可通过差错率考核的方法来降低该风险E.可通过购买

41、商业银行“一揽子”保险来转移该风险113.商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，( )的构成状况。（分数：1.00）A.流动性资产数量与流动性负债数量B.长期资产数量与长期负债数量C.敏感性资产数量与敏感性负债数量D.到期资产数量与到期负债数量E.现金流入与现金流出114.风险评级的原则包括( )。（分数：1.00）A.全面性B.一贯性C.系统性D.审慎性E.持续性115.商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括( )等指标的变化。（分数：1.00）A.银行的资产质量B.银行的盈利能力C.第三方评级D.银行发行的有价证券的市场表现E.银行内部有关风险水平116.收益率曲线通常表

42、现为( )形态。（分数：1.00）A.反向收益率曲线B.波动收益率曲线C.凸型收益率曲线D.凹型收益率曲线E.水平收益率曲线117.风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下属于内部报告的是( )。（分数：1.00）A.评价整体风险状况B.识别当期风险特征C.分析重点风险因素D.配合内部审计检查E.提供监管数据118.客户违约给商业银行带来的债项损失包含( )。（分数：1.00）A.经济损失B.经营损失C.会计损失D.隐性损失E.成本损失119.战略风险管理的作用包括( )。（分数：1.00）A.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力B.能够预先

43、识别潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用C.能够确保产品和服务的溢价水平D.能够最大限度地避免经济损失E.能够持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值120.根据巴塞尔新资本协议的规定，针对个人的循环销售贷款应满足如下标准( )。（分数：1.00）A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的B.子组合内对个人最高授信额度不超过 10 万美元C.必须保留子组合的损失率数据D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致E.不必保留子组合的损失率数据121.流动性资产包括( )。（分数：1.00）A.现金B.超额准备金C.短期内到期的贷款D.活期存款E.中央银行借款122.商业银行风险管理的核心要素

44、有( )。（分数：1.00）A.风险监控B.数量分析C.价格确认D.模型创建和相应的信息系统/技术支持E.风险分析123.依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理经历了大体四种风险管理模式的发展阶段，即( )。（分数：1.00）A.资产风险管理阶段B.负债风险管理阶段C.资产负债管理阶段D.全面风险管理阶段E.安全管理阶段124.通常战略风险识别可以从( )入手。（分数：1.00）A.战略层面B.战术层面C.宏观层面D.微观层面E.技术层面125.商业银行面临的项目风险类别有( )。（分数：1.00）A.产品研发失败B.技术开发失败C.进入新市场失败D.兼并/收购失败E.资

45、金回收失败126.下列属于流动性风险预警的融资指标/信号的有( )。（分数：1.00）A.融资成本上升B.资产质量下降C.外部评级下降D.被迫从市场上购回已发行的债券E.所发行的股票价格上升127.以下关于商业银行声誉风险管理的方法中正确的有( )。（分数：1.00）A.要求所有员工都能深入贯彻、理解价值理念，恪守内部流程B.如果经过努力确实无法实现对利益持有者的承诺，则必须做出明确、诚恳的解释C.及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素D.与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构环境E.通过不同的媒体定期或不定期地宣传银行的价值理念128.商业银行的经

46、营原则包括( )。（分数：1.00）A.安全性B.流动性C.服务性D.效益性E.稳固性129.流动性是指商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力，其基本要素包括( )。（分数：1.00）A.时间B.成本C.资金数量D.融资比例E.利润130.下列是属于国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法的是( )。（分数：1.00）A.资产定价模型B.RiskMetrics 模型和 CreditMetrics 模型C.高级计量法D.KMV 模型E.VAR 模型三、判断题(总题数：15，分数：15.00)131.风险是一个事前概念，损失

47、是一个事后概念，两者有着本质的区别。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误132.流动性风险的危险性极大，如果出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临流动性危机。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误133.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益的基本规律。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误134.因为商业银行管理战略是关于银行一整套中长期发展目标的，因此，商业银行管理战略一旦制定以后就不能修改。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误135.表外业务是指商业银行所从事的、不列入资产负债表的经营活动，随着金融当局监管的严格实施，商业银行表外业务的范围已经逐

48、步缩减。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误136.操作风险管理流程以次包括如下 5 个步骤：操作风险识别、操作风险映射、操作风险评估与量化、操作风险控制与缓释、操作风险报告。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误137.质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误138.验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误139.实践操作中，商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”既要保持互相独立，又要互为支持，但也可以融为一体。 ( )（分数：1.00）A.正

49、确B.错误140.相比较来说，由于速动比率在分子中扣除了存货，因此能够更好地反映短期流动性。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误141.一般说来，高校等机构类客户的固定资产投资规模大，财务制度较健全，因此这类客户的信用风险较小。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误142.从实践来看，国外商业银行的内部评级体系因为对其他风险变量的计量较精确，因此一般都没有区域风险变量。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误143.新巴塞尔协议对操作风险管理提出了基本指标法、标准法和高级衡量法三种计算操作风险资本金的方法。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误144.产品线即是银行的业务部门，在标准法中，银行的产品线分为 8 个：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理和零售经纪。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误145.零售业务为银行提供了相对安全稳定和利润丰厚的发展空间，并且没有操作风险，因而受到银行业的广泛青睐。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误银行业从业人员资格考试风险管理-110 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.商业银行可以采取的风险计量方法不包括( )。（分数：0.50）A.因果