银行业从业人员资格考试风险管理-102及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-102 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.在法人客户评级模型中，Risk Calc 模型( )。 A不适用于非上市公司 B运用 Logit/Probit 回归技术预测客户的违约概率 C核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 D核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者（分数：0.50）A.B.C.D.2.下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是( )。 A必须每季度披露风险管理政策 B根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露 C必须提高信息披露的相关性 D必须保持合理频度（分

2、数：0.50）A.B.C.D.3.在总结国内外监管经验的基础上，银监会提出的银行业监管新理念不包括( )。 A管内控 B管业务 C管法人 D管风险（分数：0.50）A.B.C.D.4.期货市场使交易者可以通过在期货市场“套期保值”来达到降低市场风险的目的，这是期货市场( )的功能。 A对冲市场风险 B分散市场风险 C规避市场风险 D转移市场风险（分数：0.50）A.B.C.D.5.下列关于金融市场的分类，错误的是( )。 A按照交易的阶段可分为发行市场和流动市场 B按照交易活动是否有固定场所进行可分为场内市场和场外市场 C按照金融工具的具体类型可分为债券市场、股票市场、外汇市场、保险市场等 D

3、按照金融工具上所约定的期限长短可分为现货市场和期货市场（分数：0.50）A.B.C.D.6.下列不属于资本监管新三大支柱的是( )。 A市场约束 B最低监管资本要求 C资本充足率监督检查 D审慎性监督管理（分数：0.50）A.B.C.D.7.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括( )。 A大豆 B石油 C铜 D黄金（分数：0.50）A.B.C.D.8.正态随机变量 X 的观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范围内的概率约为( )。 A68% B95% C32% D50%（分数：0.50）A.B.C.D.9.风险评级的程序是(

4、)。 A制定监管措施收集评级信息分析评级信息得出评级结果整理评级档案 B收集评级信息分析评级信息得出评级结果制定监管措施整理评级档案 C制定监管措施整理评级档案收集评级信息分析评级信息得出评级结果 D整理评级档案收集评级信息制定监管措施分析评级信息得出评级结果（分数：0.50）A.B.C.D.10.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益会( )。 A增加 B减少 C不变 D不确定（分数：0.50）A.B.C.D.11.中国人民银行法规定，中国人民银行根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督。国务院

5、银行业监督管理机构应当自收到建议之日起( )日内予以回复。 A10 B15 C30 D60（分数：0.50）A.B.C.D.12.中国银行业协会的宗旨之一是( )。 A依法制定和执行货币政策 B对银行业金融机构进行监管 C促进会员单位实现共同利益 D通过审慎有效的监管，保护广大存款人和消费者的利益（分数：0.50）A.B.C.D.13.采用担保、信用证等能够将信用风险转移给第三方，这是( )。 A非保险转移 B保险转移 C以上都是 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.14.利率期限结构变化风险又称( )。 A重新定价风险 B期权性风险 C收益率曲线风险 D基准风险（分数：0.50）A

6、.B.C.D.15.关于银行的资金业务，下列说法错误的是( )。 A银行所有资金的取得和运用都属于资金业务 B是银行重要的资金运用，银行可以买入证券获得投资收益 C是银行重要的资金来源，银行可以拆入资金获得资金周转 D既面临市场风险，又面临信用风险和操作风险（分数：0.50）A.B.C.D.16.下列关于计算 VaR 的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。 A不能预测突发事件的风险 B成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D充分度量了非线性金融工具的风险（分数：0.50）A.B.C.D.17.中国人民银行根据国际外汇市场行情每日公布外汇汇率

7、( )。 A买入价 B中间价 C卖出价 D以上都是（分数：0.50）A.B.C.D.18.巴塞尔委员会在 1996 年的资本协议市场风险补充规定中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。 A市场风险监管资本=乘数因子VaR B市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)VaR C市场风险监管资本=VaR/乘数因子 D市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)（分数：0.50）A.B.C.D.19.一家银行用 2 年期存款作为 2 年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最

8、容易引发的利率风险是( )。 A重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险 D期限错配风险（分数：0.50）A.B.C.D.20.银行业协会所确定的利率是( )。 A市场利率 B官方利率 C公定利率 D实际利率（分数：0.50）A.B.C.D.21.承担支持进出口贸易融资任务的政策性银行是( )。 A国家开发银行 B中国进出口银行 C中国农业发展银行 D中国银行（分数：0.50）A.B.C.D.22.银行金融创新的基本原则不包括( )原则。 A合法合规 B成本可算 C维护客户利益 D客户资产隔离（分数：0.50）A.B.C.D.23.商业银行法规定，商业银行贷款余额与存款余额的比例( )。 A

9、不得低于 75% B不得高于 75% C不得低于 35% D不得高于 35%（分数：0.50）A.B.C.D.24.下列关于风险的说法，错误的是( )。 A风险是收益的概率分布 B风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础 C损失是一个事前概念，风险是一个事后概念 D风险通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但不等同于损失本身（分数：0.50）A.B.C.D.25.在我国，推动整个经济增长的主要力量是( )。 A生产 B消费 C投资 D供给（分数：0.50）A.B.C.D.26.下列属于不公平竞争行为的是( )。 A某银行为了提高对客户服务技巧的质量，定期对从业人员进行培训，讲授金融产品和

10、服务的特点及技巧，经过一段时间后，该行的服务质量和效率显著提高，吸引了更多客户 B某银行虽然在同类同质产品的定价上并不是最低的，但却能在提供产品和服务的过程中，为客户提供增值服务 C某银行在向客户推销信用卡时，明确告知客户在信用卡使用过程中，消费达到一定金额后，可以获得某些奖品 D某银行客户经理为了获得一家上市企业的贷款业务，答应其财务部负责人可以给予一定比例的提成（分数：0.50）A.B.C.D.27.股票 S 的价格为 28 元/股。某投资者花 6.8 元购得股票 S 的买方期权，规定该投资者可以在 12 个月后以每股 35 元的价格购买 1 股股票 S。现知 6 个月后，股票 S 的价格

11、上涨为 40 元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。 A5 B7 C-1.8 D0（分数：0.50）A.B.C.D.28.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是( )。 A商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额 B制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分 C市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理 D管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整（分数：0.50）A.B.C.D.29.银行的经营目标是股东价值最大化，反映银行是否达到这一目标的主要财务指标之一是银行的资本利润率，公式为

12、( )。 A净利润/总资产 B总资产/股东权益 C净利润/总收入 D净利润/股东权益（分数：0.50）A.B.C.D.30.金融市场发展对商业银行的促进作用不包括( )。 A能够在很多方面直接促进商业银行的业务发展和经营管理 B银行上市发行股票，其股票和债券的价格会影响商业银行的经营管理，尤其是可能导致银行经营管理者的短期行为 C为商业银行的客户评价及风险管理提供了参考标准 D货币市场的资本市场能为商业银行提供大量的风险管理工具，在市场上通过正常的交易来转移风险（分数：0.50）A.B.C.D.31.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设

13、定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )。 A风险补偿 B风险转移 C风险分散 D风险对冲（分数：0.50）A.B.C.D.32.根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是( )。 A违约概率 B违约损失率 C违约风险暴露 D违约期限（分数：0.50）A.B.C.D.33.交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的( )。 A金融头寸 B金融工具 C商品头寸 DB 和 C（分数：0.50）A.B.C.D.34.在国际收支的衡量指标中，( )是国际收支中最

14、主要的部分。 A贸易收支 B直接投资 C劳务输 D政府借款（分数：0.50）A.B.C.D.35.商业银行创新中，最经常、最普遍、最重要的内容是( )。 A制度安排创新 B机构设置创新 C管理模式创新 D金融产品创新（分数：0.50）A.B.C.D.36.下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是( )。 A违反监管规定 B动力输送中断 C声誉受损 D黑客攻击（分数：0.50）A.B.C.D.37.汇率波动受黄金输送费用的限制，各国国际收支能够自动调节，这种货币制度是( )。 A信用本位制 B金本位制 C布雷顿森林体系 D牙买加体系（分数：0.50）A.B.C.D.38.下列关于久期分析的说法

15、，不正确的是( )。 A久期分析只能计量汇率变动对银行短期收益的影响 B如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确（分数：0.50）A.B.C.D.39.下列企业主要财务比率/指标中，不属于效率比率/指标的是( )。 A存货周转率 B资产回报率 C权益收益率 D资产负债率（分数：0.50）A.B.C.D.40.对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是( )。 A止损限额 B特殊限额 C风险限额 D交易限额（分数：0.50）A.B.C.D.41.下列关于信用风险的说法，正确的是( )。 A信

16、用风险只存在于银行的表内业务 B对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C信用风险是银行面临的最复杂和最主要的风险 D场外衍生品交易中不存在信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.42.马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。 A均值一方差模型 B资本资产定价模型 C套利定价理论 D二叉树模型（分数：0.50）A.B.C.D.43.下列关于货币互换的说法，不正确的是( )。 A货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易 B货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定 C货币互换既明确

17、了利率的支付方式，又确定了汇率 D货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险（分数：0.50）A.B.C.D.44.在同一国家范围内，经济金融活动中不存在的风险是( )。 A信用风险 B操作风险 C国家风险 D法律风险（分数：0.50）A.B.C.D.45.缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。 A利率 B汇率 C股票价格 D商品价格（分数：0.50）A.B.C.D.46.Altman 的 Z 计分模型中用来衡量企业流动性的指标是( )。 A流动资产/流动负债 B流动资产/总资产 C(流动资产-流动负债)/总资产 D流动负债/总资产（分数：0.50）A.B.C.D.47.担

18、保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括( )。 A以外币计值 B可能被动使用 C数额较大 D不可撤销（分数：0.50）A.B.C.D.48.利率互换是交易双方在一定时期内交换( )。 A本金 B利率 C负债 D利息（分数：0.50）A.B.C.D.49.( )方法是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算 VaR 的一种方法。 A历史模拟法 B方差协方差法 C标准法 D蒙特卡洛模拟法（分数：0.50）A.B.C.D.50.依据银监会颁布的商业银行风险监管核心指标(试行)，风险监管核心指标主要类别不包括( )。 A风险水平 B风险迁徙 C风险对冲 D风险抵补（分数：

19、0.50）A.B.C.D.51.下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是( )。 A流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额100% B人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额100% C核心负债比率=核心负债期末余额/总负债期末余额100% D流动性缺口率=流动性缺口/到期流动性资产100%（分数：0.50）A.B.C.D.52.银行风险管理流程中，由各级风险管理委员会承担职责的是( )。 A风险控制 B风险识别 C风险计量 D风险监测（分数：0.50）A.B.C.D.53.下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是( )。 A构造方式多种多样 B

20、交易灵活便捷 C通常只能消除部分市场风险 D不会产生新的交易对手信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.54.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )风险。 A流动性 B操作 C法律 D战略（分数：0.50）A.B.C.D.55.资产流动性强的特征是( )。 A变现能力强，所付成本低 B变现能力强，所付成本高 C变现能力低，所付成本低 D变现能力低，所付成本高（分数：0.50）A.B.C.D.56.计算 VaR 值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。 A未来风险因子的变动会与过去表现相同的假设 B风险度量的结果受制于历史周期的长短 C无法充分度量非线性金融工具的风险 D以大量的历史数

21、据为基础，对数据的依赖性强（分数：0.50）A.B.C.D.57.物价稳定是要保持( )的大体稳定，避免出现高通货膨胀。 A生产者物价水平 B消费者物价水平 C国内生产总值 D物价总水平（分数：0.50）A.B.C.D.58.下列关于核心资本充足率和资本充足率的说法，错误的是( )。 A资本充足率=(资本-扣除项)/(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求) B资本充足率应在任何时点监管要求持平 C核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)/(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求) D商业银行资本充足率不得低于 8%，核心资本充足率不得低于 4%（分数：0.50）A.B.C.D.5

22、9.不属于经济全球化的表现的是( )。 A金融市场国际化 B资本在全球范围内流动 C国际分工的深化 D局部战争从未停止（分数：0.50）A.B.C.D.60.银监会对发生信用危机的银行可以实行接管，接管期限最长为( )年。 A1 B2 C3 D5（分数：0.50）A.B.C.D.61.根据 1988 年巴塞尔资本协议的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是( )。 A0 B50% C75% D100%（分数：0.50）A.B.C.D.62.下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是( )。 A不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆 B利率波动会影响资产的收入、

23、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险 C前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响 D任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难（分数：0.50）A.B.C.D.63.根据中国银行业实施新资本协议指导意见的规定，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，现阶段国内大型银行应当首先开发( )的计量模型。 A信用风险 B信用风险、市场风险 C市场风险、操作风险 D同时开发信用风险、市场风险和操作风险（分数：0.50）A.B.C.D.64.根据金融租赁公司管理办

24、法的规定，金融租赁公司以经营( )业务为主。 A经营租赁 B转租赁 C再租赁 D融资租赁（分数：0.50）A.B.C.D.65.20 世纪 80 年代以后，商业银行的风险管理进入( )阶段。 A负债风险管理 B资产负债风险管理 C全面风险管理 D资产风险管理（分数：0.50）A.B.C.D.66.以下关于商业银行依法冻结单位存款的说法，正确的是( )。 A被冻结的款项如需解冻，应由被冻结单位提出申请，并说明被冻结原因，银行视情况决定是否解冻 B冻结期满前，如有特殊原因需要延长冻结的，人民法院、人民检察院、公安机关应当办理继续冻结手续，每次续冻期限最长为 1 年 C逾期未办理继续冻结手续的，视为

25、自动撤销冻结 D如果冻结单位存款发生失误，只能在 6 个月冻结期后解除冻结（分数：0.50）A.B.C.D.67.根据 2002 年穆迪公司在违约损失率预测模型 Loss Calc 的技术文件中所披露的信息，( )对违约损失率的影响贡献度最高。 A清偿优先性等产品因素 B宏观经济环境因素 C行业性因素 D企业资本结构因素（分数：0.50）A.B.C.D.68.( )用于衡量银行实际承担损失超出预计损失的那部分损失。 A经济资本 B监管资本 C会计资本 D核心资本（分数：0.50）A.B.C.D.69.62。下列关于外部审计与监督检查的关系，说法错误的是( )。 A外部审计和银行监管侧重点有所不

26、同 B外部审计和银行监管相辅相成 C外部审计和银行监管的目标完全不同 D外部审计和监管意见共同成为市场主体关注、评价、选择银行的重要依据（分数：0.50）A.B.C.D.70.汽车金融公司的监管机构是( )。 A中国人民银行 B中国银监会 C中国证监会 D中国银行业协会（分数：0.50）A.B.C.D.71.下列关于银行的风险管理组织的说法，不正确的是( )。 A风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策 B通常银行的最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则 C风险管理部门的核心职能是风险信息的收集、分析和报告 D风险管理部门具有较大的风险管理策略执行权，

27、以提供客观的风险规避策略（分数：0.50）A.B.C.D.72.2006 年 9 月成立的期货交易所是( )。 A中国金融期货交易所 B上海期货交易所 C大连商品交易所 D郑州商品交易所（分数：0.50）A.B.C.D.73.如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据巴塞尔新资本协议的要求，在计算最低监管资本时应将其视为( )。 A信用风险损失 B操作风险损失 CA 和 B D其他风险损失（分数：0.50）A.B.C.D.74.下列关于银行资本的说法，不正确的是( )。 A账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分 B账面资本包括实收资本、资

28、本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等 C监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具 D经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本（分数：0.50）A.B.C.D.75.巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，风险报告的披露应该每( )进行一次。 A半年 B1 年 C1 个月 D3 个月（分数：0.50）A.B.C.D.76.在银行为国际贸易提供的支付结算方式中，通常用( )。 A本票、汇款、信用证 B本票、信用证、托收 C汇款、信用证、托收 D汇票、信用证、支票（分数：0.50）A.B.C.D.77.下列不属于 CAMELS 评级六大要素的是

29、( )。 A市场风险敏感度 B管理质量 C盈利 D资产负债率（分数：0.50）A.B.C.D.78.关于国家风险，下列说法正确的是( )。 A通常在债券人的控制范围之内 B在同一个国家范围内不存在国家风险 C个人不会遭受国家风险带来的损失 D国家风险由债权人所在国家的行为引起（分数：0.50）A.B.C.D.79.( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。 A重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险 D止损限额风险（分数：0.50）A.B.C.D.80.下列关于我国金融资产管理公司的说法，不正确的是( )。 A设立时以最大限度保全资产、减少损失为主要经营目标 B1999 年，我

30、国成立的四家金融资产管理公司分别是信达资产管理公司、长城资产管理公司、东方资产管理公司和华融资产管理公司 C我国四家金融资产管理公司组织形式上的发展方向是实行股份制改造 D我国四家金融管理公司业务上的发展方向是实行完全的政策性经营（分数：0.50）A.B.C.D.81.外部审计的基本特点是( )。 A独立性、公开性和技术性 B主观性、公开性和专业性 C独立性、公正性和专业性 D主观性、公正性和技术性（分数：0.50）A.B.C.D.82.下列关于资本监管的说法，不正确的是( )。 A少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分 B未分配利润指商业

31、银行以前年度实现的未分配利润或未弥补亏损 C优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票 D计入附属资本的可转换债券，不可由持有者主动回售，未经银监会同意发行人不准赎回（分数：0.50）A.B.C.D.83.根据国际会计准则第 39 号对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。 A持有待售类资产 B持有到期的投资 C贷款 D应收款（分数：0.50）A.B.C.D.84.下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是( )。 A表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产 B首先将表外项目的名义本金额

32、乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产 C对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算 D利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得（分数：0.50）A.B.C.D.85.市场约束是资本监管的三大支柱之一，其运作机制主要是依靠( )的利益驱动。 A监管机构 B利益相关者 C高级管理层 D风险管理部门（分数：0.50）A.B.C.D.86.监事会由职工代表出任的监事、股东大会选举的外部监事和其他监事组成，其中外部监事的人数不得少于( )名。 A1 B2

33、 C3 D4（分数：0.50）A.B.C.D.87.为了确保银行客户和其他市场参与者充分了解银行创新所隐含的风险，银行必须对创新过程中不涉及商业秘密、不影响知识产权的部分予以充分披露，这属于银行金融创新需要遵循的( )原则。 A合法合规 B信息充分披露 C维护客户利益 D风险可控（分数：0.50）A.B.C.D.88.保证银行稳健经营、安全运行的核心指标是( )。 A核心资本 B资本充足率 C附属资本 D风险加权资产（分数：0.50）A.B.C.D.89.通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是( )。 A违约风险 B市场风险 C操作风险 D流动性风险（分数：0.50）A.B.C.D.90

34、.下列说法中，关于目前我国银行业资本监管要求的表述不正确的是( )。 A银行的附属资本不得超过核心资本的 100% B市场风险被纳入资本充足率监管框架 C资产风险权重系数调整为 0、10%、20%、50%、70%、100% D银行资本分为核心资本和附属资本两种（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.商业银行对客户的财务分析主要包括( )。（分数：1.00）A.企业经营成果B.财务状况C.主管财务的工作人员能否胜任D.现金流量情况E.公司治理结构是否完善92.内部控制是由企业董事会、管理层以及其他有关人员实现的，为了在一定程度上保证企业高效运营、财务报

35、表真实以及行为守法合规而设定的过程，是商业银行有效防范风险的第一道防线。监管部门对内部控制评价的内容主要包括( )。（分数：1.00）A.风险识别与评估评价B.内部控制措施评价C.监督与纠正评价D.信息交流与反馈评价E.内部控制环境评价93.风险识别包括( )。（分数：1.00）A.计量风险B.监测风险C.感知风险D.控制风险E.分析风险94.Shibor 报出的利率是( )。（分数：1.00）A.单利B.复利C.无担保利率D.有担保利率E.批发性利率95.常用的信用衍生工具包括( )。（分数：1.00）A.总收益互换B.信用贷款C.信用联动票据D.信用违约互换E.信用价差衍生产品96.商业银

36、行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有( )。（分数：1.00）A.适度分散客户种类和资金到期日B.制定风险集中限额C.以零售资金作为银行负债的主要来源D.将贷款集中于房地产企业E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源97.巴塞尔新资本协议要求银行披露的信息范围包括( )。（分数：1.00）A.资本构成B.盈利能力C.风险敞口D.银行客户名单E.机构设置98.国家风险的基本特征有( )。（分数：1.00）A.发生在国内经济金融活动中B.发生在国际经济金融活动中C.只有政府和商业银行可能遭受国家风险带来的损失D.个人有可能遭受国家风险带来的损失E.受行业影响较大99.下列说法正确的是(

37、 )。（分数：1.00）A.信用风险又称为违约风险B.信用风险被认为是最复杂的风险种类C.违约风险只针对企业而言D.信用风险具有明显的系统性风险特征E.违约风险不只针对企业而言100.下列选项中，属于商业银行流动性风险预警指标/信号的外部指标/信号的是( )。（分数：1.00）A.融资成本上升B.存款大量流失C.外部评级下降D.所发行的股票价格下跌E.资产质量下降101.下列银行业务中可能导致银行信用风险的是( )。（分数：1.00）A.存款B.贷款C.承诺D.担保E.结算102.下列属于中国银行业监督管理委员会的职责的是( )。（分数：1.00）A.负责国有重点银行业金融机构监事会的日常管理

38、工作B.对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔C.对有违法经营、经营管理不善等情形的银行业金融机构予以撤销D.对银行业自律组织的活动进行指导和监督E.对监管者和被监管者两方面都实施严格明确的问责制103.中华人民共和国商业银行法规定，商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行( )。（分数：1.00）A.自主经营B.自担风险C.自负盈亏D.自我约束E.自我发展104.考察和分析企业的非财务因素，主要从哪些方面进行分析和判断?( )（分数：1.00）A.行业风险B.管理层风险C.生产与经营风险D.宏观经济及自然环境E.社会和自然风险105.依照金融体系的变迁和金融

39、实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经历四种风险管理模式的发展阶段，即( )。（分数：1.00）A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段E.安全管理模式阶段106.资本充足率的信息披露应主要包括( )。（分数：1.00）A.资本规模B.并表范围C.资本充足率水平D.信用风险和市场风险E.风险管理目标和政策107.某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有( )。（分数：1.00）A.积极开展国际业务来分散面临的风险B.通过相应的衍生品市场来进行风险对冲C.通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲D.更多

40、发放有担保的贷款为银行保险E.提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿108.2003 年 12 月 27 日修订后的中华人民共和国中国人民银行法规定的中国人民银行的职能有( )。（分数：1.00）A.维护金融稳定B.制定和执行财政政策C.防范和化解金融风险D.制定和执行货币政策E.监督管理银行业金融机构109.我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变，风险监管是重点关注银行的( )，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。（分数：1.00）A.业务风险B.内部控制C.风险管理水平D.盈利能力E.可持续发展110.下列属于操作风险的表现形式的是( )。（分数：1.00）A.内部欺诈B.实物资产损坏C.业务中断和系统失灵D.客户、产品及业务做法