银行业专业人员职业资格中级风险管理（流动性风险管理）模拟试卷3及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格中级风险管理（流动性风险管理）模拟试卷 3及答案解析(总分：56.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：14，分数：28.00)1.商业银行的零售存款通常被认为是( )。（分数：2.00）A.来源集中，流动性风险低B.不稳定的负债，流动性风险高C.比较稳定的负债，流动性风险低D.来源分散，流动性风险高2.在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是( )。（分数：2.00）A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券

2、为主，资产以中长期贷款为主3.由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于( )对流动性的影响。（分数：2.00）A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险4.借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和( )之间做出艰难选择。（分数：2.00）A.流动性风险B.可获得性C.不可获性D.最终收益5.股票市场投资收益率上升，最可能会给银行造成( )风险。（分数：2.00）A.信用B.市场C.策略D.流

3、动性6.香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在 7天内变现的流动资产)比率维持在( )以上。（分数：2.00）A.15B.20C.25D.107.( )属于零售性质的资金。（分数：2.00）A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款8.为有效降低流动性风险，下列关于商业银行资产和负债分布的说法正确的是( )。（分数：2.00）A.资产和负债的分布均应异质化、分散化B.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化C.资产和负债的分布均应间质化、集中化D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化9.下列关于期限错配分析的叙述中，有误的一项是( )。（分数：2.00）A.资产负

4、债的流动性除了与业务属性密切相关，同时也与业务期限密切相关B.银行往往用短期存款去支持长期的贷款，出现期限错配C.如果商业银行的资产和负债不能滚动，不产生新的业务，短期内到期负债多于短期内到期的资产会导致银行现金净流出，从而带来流动性风险D.期限错配的程度越小，这种潜在的流动性风险就越大10.核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中核心负债包括距离到期日( )个月以上(含)的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。（分数：2.00）A.1B.2C.3D.411.流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现

5、这些资产满足未来至少( )日的流动性需求。（分数：2.00）A.30B.60C.90D.1512.商业银行的存贷比应当不高于( )。（分数：2.00）A.50B.30C.80D.7513.核心负债比率中核心负债的定义为( )。（分数：2.00）A.活期存款的 50以及距到期日 3个月以上(含)定期存款和发行债券B.活期存款以及距到期日 6个月以上(含)定期存款和发行债券C.活期存款的 50以及距到期日 6个月以上(含)定期存款和发行债券D.活期存款以及距到期日 3个月以上(含)定期存款和发行债券14.( )的要点是明确限额由谁设立，由谁审批。例如全行的限额管理体系由风险管理部发起制定，计划财务

6、部参与拟定流动性风险部分。制定完限额提议后，全行层面的限额体系将交由董事会的风险管理委员会审批。（分数：2.00）A.限额设立B.限额调整C.限额监测D.超限额管理二、多项选择题(总题数：6，分数：12.00)15.在其他条件不变的情况下，某大型国有商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动性风险的做法有( )。（分数：2.00）A.将授信投放集中于房地产行业B.积极争揽中型、小型企业存款C.以大型企业的大额资金作为负债的主要来源D.以个人客户资金作为负债的主要来源E.在客户种类和资金到期日上适当均衡分布16.流动性风险是( )引发的次生风险。（分数：2.00）A.信用风险B.市场风险C.操

7、作风险D.策略风险E.声誉风险17.下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有( )。（分数：2.00）A.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性B.制定和实施新战略、推广新产品业务之前，应当评估流动性可能造成的影响C.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险18.关于合同期限错配表，下列叙述正确的有( )。（分数：2.00）A.资产方的资金流入减负债方的资金流出等于银行在特定时间内期限错配金额B.当负债到期额大于资产到期额时，出现合同资金流出C.如

8、果没有滚动和新业务，银行会出现流动性需求D.当资产到期多于负债到期时，出现合同资金流入E.在没有滚动和新业务的时候，银行有剩余资金可供放贷和投资19.商业银行的净稳定资金比例(NSFR)指标和存贷比指标的区别有( )。（分数：2.00）A.NSFR指标是短期流动性指标，而存货比指标是单纯的信贷指标B.NSFR是现状指标，而存贷比是预期指标C.NSFR指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款D.NSFR指标涉及了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量E.NSFR指标要求大于 100，而存贷比指标要求不高于 7520.一般来说，设立流动性风险指标的阈值作为限额时，通常考虑以下( )

9、等因素。（分数：2.00）A.银行的风险容忍度与风险偏好B.银行对风险的缓释能力C.银行的盈利能力和风险回报率D.流动性风险的可能性与预期E.对取得流动性能力的预期三、判断题(总题数：8，分数：16.00)21.从商业银行流动性来源看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误22.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款通常被看做是核心存款的重要组成部分。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误23.在实践操作中，必须清醒地认识到，贷出流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误24.超额备付

10、金率越高，银行短期流动性越差。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误25.合同期限错配是常见的流动性风险计量手段。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误26.同业市场负债通常是对市场流动性高度敏感的稳定融资来源。同业市场负债比例是指商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误27.由于流动性风险的复杂性和多维度，单一的流动性风险限额是不适合的。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误28.建立流动性风险管理报告体系的核心问题是，“我们应该让哪些人，在什么时间，知道什么信息?”因此，流动性风险报告应该按照层次进行划分。 ( )（分数：2

11、.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格中级风险管理（流动性风险管理）模拟试卷 3答案解析(总分：56.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：14，分数：28.00)1.商业银行的零售存款通常被认为是( )。（分数：2.00）A.来源集中，流动性风险低B.不稳定的负债，流动性风险高C.比较稳定的负债，流动性风险低 D.来源分散，流动性风险高解析：解析：零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取决于自身的金融知识和经验、银行的地理位置、产品种类、服务质量等敏感性因素。因此，从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看作是核心存款的重要组成

12、部分。此外，零售存款的来源通常是比较分散的。2.在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是( )。（分数：2.00）A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主 C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主解析：解析：从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看作是核心存款的重要组成部分。商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借短贷长”。如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造

13、成支付困难，从而面临较高的流动性风险。3.由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于( )对流动性的影响。（分数：2.00）A.市场风险B.法律风险C.操作风险 D.战略风险解析：解析：操作风险是由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。4.借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和( )之间做出艰难选择。（分数：2.00）A.流动性风险B.可获得性 C.不可获性

14、D.最终收益解析：解析：在实践操作中，必须清醒地认识到，借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，因为商业银行在借入资金时，不得不在资金成本和可获得性之间作出艰难的选择。商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金。5.股票市场投资收益率上升，最可能会给银行造成( )风险。（分数：2.00）A.信用B.市场C.策略D.流动性 解析：解析：股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。6.香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在 7天内变现的流动资产)比率维

15、持在( )以上。（分数：2.00）A.15 B.20C.25D.10解析：解析：香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为 25。除此之外，香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在 7天内变现的流动资产)比率维持在 15以上，并保持 7日内的负错配金额不超过总负债的 10，1 个月内的负错配金额不超过总负债的 20。7.( )属于零售性质的资金。（分数：2.00）A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄 D.公司存款解析：解析：通常情况下，零售性质的资金(如居民储蓄)相比批发性质的资金(如同业拆借，公司存款)具有更高的稳定性，因为其资金来源相对更加分散，同质性更低。因此，以零售资金来源为主的

16、商业银行，其流动性风险相对较低。8.为有效降低流动性风险，下列关于商业银行资产和负债分布的说法正确的是( )。（分数：2.00）A.资产和负债的分布均应异质化、分散化 B.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化C.资产和负债的分布均应间质化、集中化D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化解析：解析：商业银行应尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大程度地降低流动性风险即商业银行资产和负债的分布应当异质化、分散化。9.下列关于期限错配分析的叙述中，有误的一项是( )。（分数：2.00）A.资产负债的流动

17、性除了与业务属性密切相关，同时也与业务期限密切相关B.银行往往用短期存款去支持长期的贷款，出现期限错配C.如果商业银行的资产和负债不能滚动，不产生新的业务，短期内到期负债多于短期内到期的资产会导致银行现金净流出，从而带来流动性风险D.期限错配的程度越小，这种潜在的流动性风险就越大 解析：解析：期限错配的程度越大，这种潜在的流动性风险就越大。10.核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中核心负债包括距离到期日( )个月以上(含)的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。（分数：2.00）A.1B.2C.3 D.4解析：解析：核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例

18、。其中核心负债包括距离到期日 3个月以上(含)的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。11.流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少( )日的流动性需求。（分数：2.00）A.30 B.60C.90D.15解析：解析：流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少 30日的流动性需求。12.商业银行的存贷比应当不高于( )。（分数：2.00）A.50B.30C.80D.75 解析：解析：商业银行的存贷比应当不高

19、于 75。13.核心负债比率中核心负债的定义为( )。（分数：2.00）A.活期存款的 50以及距到期日 3个月以上(含)定期存款和发行债券 B.活期存款以及距到期日 6个月以上(含)定期存款和发行债券C.活期存款的 50以及距到期日 6个月以上(含)定期存款和发行债券D.活期存款以及距到期日 3个月以上(含)定期存款和发行债券解析：解析：根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，核心负债包括距到期日 3个月以上(含)定期存款和发行债券以及活期存款的 50；总负债是指银行资产负债表中负债方总额。14.( )的要点是明确限额由谁设立，由谁审批。例如全行的限额管理体系由风险管理部发起制定，计划

20、财务部参与拟定流动性风险部分。制定完限额提议后，全行层面的限额体系将交由董事会的风险管理委员会审批。（分数：2.00）A.限额设立 B.限额调整C.限额监测D.超限额管理解析：二、多项选择题(总题数：6，分数：12.00)15.在其他条件不变的情况下，某大型国有商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动性风险的做法有( )。（分数：2.00）A.将授信投放集中于房地产行业B.积极争揽中型、小型企业存款 C.以大型企业的大额资金作为负债的主要来源D.以个人客户资金作为负债的主要来源E.在客户种类和资金到期日上适当均衡分布 解析：解析：B 项，大额公司机构存款的变动对中小商业银行流动性的冲击尤为

21、显著，积极开拓中小企业客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险；E 项，商业银行应当根据自身情况，控制各类资金来源的合理比例，并适度分散客户种类和资金到期日。16.流动性风险是( )引发的次生风险。（分数：2.00）A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.策略风险 E.声誉风险 解析：解析：流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、策略风险、集中度风险以及国别风险等引发的次生风险。17.下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有( )。（分数：2.00）A.良好的声誉有助于商业银

22、行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性 B.制定和实施新战略、推广新产品业务之前，应当评估流动性可能造成的影响 C.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动 D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响 E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险解析：解析：承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险。18.关于合同期限错配表，下列叙述正确的有( )。（分数：2.00）A.资产方的资金流入减负债方的资金流出等于银行在特定时间内期限错配金额 B.当负债到期额大于资产到期额时，出现合同资金流出 C.如果没有滚动和新业务，银行会出现流

23、动性需求 D.当资产到期多于负债到期时，出现合同资金流入 E.在没有滚动和新业务的时候，银行有剩余资金可供放贷和投资 解析：解析：在合同期限错配表中，资产方的资金流入减负债方的资金流出等于银行在特定时间内期限错配金额。当负债到期额大于资产到期额时，出现合同资金流出。如果没有滚动和新业务，银行会出现流动性需求。当资产到期多于负债到期时，出现合同资金流入，在没有滚动和新业务的时候银行有剩余资金可供放贷和投资。19.商业银行的净稳定资金比例(NSFR)指标和存贷比指标的区别有( )。（分数：2.00）A.NSFR指标是短期流动性指标，而存货比指标是单纯的信贷指标B.NSFR是现状指标，而存贷比是预期

24、指标C.NSFR指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款 D.NSFR指标涉及了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量 E.NSFR指标要求大于 100，而存贷比指标要求不高于 75 解析：解析：A 项，NSFR 和存贷比均属于计量流动性风险的长期结构性指标。B 项，存贷比=各项贷款余额各项存款余额100，该式的分子分母均不需估算，因此存贷比指标是现状指标；而 NSF=可用稳定资金所需稳定资金100，其中，分母“所需稳定资金”即估算在持续 1年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量。因此 NSFR是预期指标。20.一般来说，设立流动性风险指标的阈值

25、作为限额时，通常考虑以下( )等因素。（分数：2.00）A.银行的风险容忍度与风险偏好 B.银行对风险的缓释能力 C.银行的盈利能力和风险回报率 D.流动性风险的可能性与预期 E.对取得流动性能力的预期 解析：三、判断题(总题数：8，分数：16.00)21.从商业银行流动性来源看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。 ( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：从商业银行流动性来源看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。22.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款通常被看做是核心存款的重要组成部分。 ( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：从商

26、业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分。23.在实践操作中，必须清醒地认识到，贷出流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：在实践操作中，必须清醒地认识到，借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，因为商业银行在借入资金时。不得不在资金成本和可获得性之间作出艰难的选择。商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金。24.超额备付金率越高，银行短期流动性越差。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：超额备付金率越高，银行短期流动性越强，若比率过低，则表明银行清

27、偿能力不足，可能会影响银行的正常兑付。25.合同期限错配是常见的流动性风险计量手段。 ( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：合同期限错配是常见的流动性风险计量手段。26.同业市场负债通常是对市场流动性高度敏感的稳定融资来源。同业市场负债比例是指商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：同业市场负债通常是对市场流动性高度敏感的不稳定融资来源。同业市场负债比例是指商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。27.由于流动性风险的复杂性和多维度，单一的流动性风险限额是不适合的。 ( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：由于流动性风险的复杂性和多维度，单一的流动性风险限额是不适合的。银行需要针对流动性风险的不同特性，使用一整套限额来控制流动性风险暴露。28.建立流动性风险管理报告体系的核心问题是，“我们应该让哪些人，在什么时间，知道什么信息?”因此，流动性风险报告应该按照层次进行划分。 ( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：