银行业专业人员职业资格中级银行业法律法规与综合能力（风险管理）模拟试卷5及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格中级银行业法律法规与综合能力（风险管理）模拟试卷 5 及答案解析(总分：64.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：11，分数：22.00)1.某支行柜员在经办借记卡取现 10 万元时业务操作反方向，造成短款 20 万元，经与客户沟通解释追回20 万元。造成该事件风险的成因是( )。2015 年 10 月真题（分数：2.00）A.外部事件B.人员C.系统D.内部流程2.银行风险是指( )。2015 年 10 月真题（分数：2.00）A.已经确定的将来损失B.可以避免的将来损失C.银行资产和收益损失的可能性D.银行已经发生的损失3.下列选项中，不属于银行信用风

2、险的是( )。2010 年 5 月真题（分数：2.00）A.借款人的信用评级从 AA 级降为 A 级B.债务人因经济危机陷入经营困境C.信贷调查人员在调查过程中接受贿赂协助骗贷D.即期外汇交易中，交易对手未能在第二个交易日按期交割4.( )一旦受到不利影响，会影响到商业银行业务的正常经营。（分数：2.00）A.负债规模B.市场信心C.投资者投资理念D.投资者风险偏好5.( )是对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估，从而确定风险水平的过程。（分数：2.00）A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制6.( )是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资

3、金需求的风险。（分数：2.00）A.市场流动性风险B.融资流动性风险C.操作风险D.市场风险7.在未来一段时间内，一定置信度下，银行承担的风险可能超出预期损失的损失水平称为( )。（分数：2.00）A.预期损失B.非预期损失C.极端损失D.平均损失8.( )是商业银行企业文化的重要组成部分，也是商业银行稳健经营与可持续发展的基础。（分数：2.00）A.风险管理B.内部控制C.制度文化D.风险文化9.商业银行通过内部评级确定每个非零售风险暴露债务人的风险等级时，债务人评级范围包括( )。（分数：2.00）A.债务人和债项B.保证人和债项C.债务人和保证人D.保证人和被保证人10.关于情景分析，下

4、列说法错误的是( )。（分数：2.00）A.情景可以人为设定B.是一种多因素分析方法C.也称为持续期分析D.情景可以从对市场风险要素历史数据变动的统计分析中得到11.标准法将商业银行全部业务划分为不同的业务条线，不包括( )。（分数：2.00）A.公司金融B.证券经营C.交易和销售D.资产管理二、多项选择题(总题数：11，分数：22.00)12.根据风险分散的原理，下列关于商业银行采取的信贷策略的说法，正确的有( )。2015 年 10 月真题（分数：2.00）A.可采取限额管理的办法，避免风险敞口过于集中B.不应过多集中于同一行业借款人C.不应过多集中于同一企业D.可以与其他商业银行组成银团

5、贷款，减少单一客户贷款额度E.不应过多集中于同一区域借款人13.商业银行的市场风险包括( )。2009 年 10 月真题（分数：2.00）A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.商品价格风险E.内部欺诈14.下列关于风险与损失的说法，不正确的有( )。（分数：2.00）A.风险是一个事前概念，损失是一个事后概念B.风险的概念不涵盖损失发生概率的高低C.通常将金融风险造成的损失分为预期损失、非预期损失和极端损失D.风险等同于损失E.风险的概念涵盖了未来可能损失的大小15.风险识别的目标在于帮助银行了解自身面临的风险及严重程度，包括( )。（分数：2.00）A.感知风险B.计量风险C.分析风险

6、D.检测风险E.控制风险16.极端损失具有“偶发性”的特征，银行应付极端损失的方法有( )。（分数：2.00）A.定期针对资产进行压力测试B.评估极端损失的影响C.通过交易进行分摊D.提取极端损失准备金E.购买保险17.风险管理的三道防线是指( )。（分数：2.00）A.业务团队B.风险管理团队C.内部审计团队D.风险监控系统E.业务风险评估18.关于信用风险加权资产的计量，下列说法正确的有( )。（分数：2.00）A.权重法下，针对不同类别的表外资产分别规定了不同的信用转换系数B.有权重法和内部评级法两种计算方法C.权重法适用于未实施内部评级法的商业银行D.采用内部评级法时，信用风险加权资产

7、为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和E.内部评级法分为初级内部评级法、中级内部评级法和高级内部评级法19.下列关于信用评级，说法正确的有( )。（分数：2.00）A.在客户评级的方法方面，有专家判断方法和统计模型方法两种方法B.评级的主标尺通常由客户评级级别与对应的违约概率区间组成C.目前，国内大型银行主标尺级别的数量都在 20 个以上D.对实施内部评级法的银行，银监会规定客户评级应最少具备 7 个非违约级别、2 个违约级别E.债务人违约概率区间和每个级别客户的可能数量属于此消彼长的关系20.在缺口分析中，负缺口意味着( )。（分数：2.00）A.负债大于资产B.资

8、产大于负债C.利率上升会导致净利息收入下降D.利率下降会导致净利息收入下降E.利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响21.可能引发操作风险的因素有( )。（分数：2.00）A.商品价格波动B.违反用工法C.员工的知识技能匮乏D.自然灾害E.外部人员犯罪22.操作风险管理工具和手段主要有( )。（分数：2.00）A.应急计划B.交易限额C.操作风险与控制自评估D.关键风险指标E.损失数据库三、判断题(总题数：10，分数：20.00)23.风险识别指了解各种潜在的风险，分析各种风险内在的风险因素。( )2012 年 6 月真题（分数：2.00）A.正确B.错误24.操作风险应包括法律风险和声誉

9、风险。( )（分数：2.00）A.正确B.错误25.从广义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。( )（分数：2.00）A.正确B.错误26.按风险发生的范围，商业银行面临的风险划分为外部风险和内部风险。( )（分数：2.00）A.正确B.错误27.内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。( )（分数：2.00）A.正确B.错误28.全面风险管理就是一个从企业战略目标制定到目标实现的风险管理过程。( )（分数：2.00）A.正确B.错误29.零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期

10、限。( )（分数：2.00）A.正确B.错误30.净额结算的缓释作用主要体现为消除违约风险暴露。( )（分数：2.00）A.正确B.错误31.交易限额有总交易头寸限额和净交易头寸限额，实践中，商业银行通常采用净交易头寸限额。( )（分数：2.00）A.正确B.错误32.使用损失分布法时，需要通过操作风险评估、关键风险指标、情景分析、业务环境和内部控制因素对损失进行前瞻性调整。( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格中级银行业法律法规与综合能力（风险管理）模拟试卷 5 答案解析(总分：64.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：11，分数：22.00)1.某支

11、行柜员在经办借记卡取现 10 万元时业务操作反方向，造成短款 20 万元，经与客户沟通解释追回20 万元。造成该事件风险的成因是( )。2015 年 10 月真题（分数：2.00）A.外部事件B.人员 C.系统D.内部流程解析：解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。由该柜员操作失误造成的短款问题属于由人员引起的操作风险。2.银行风险是指( )。2015 年 10 月真题（分数：2.00）A.已经确定的将来损失B.可以避免的将来损失C.银行资产和收益损失的可能性 D.银行已经发生的损失解析：解析：

12、银行风险可简单定义为银行在经营过程中，由于一系列不确定因素的影响，导致资产和收益损失的可能性。3.下列选项中，不属于银行信用风险的是( )。2010 年 5 月真题（分数：2.00）A.借款人的信用评级从 AA 级降为 A 级B.债务人因经济危机陷入经营困境C.信贷调查人员在调查过程中接受贿赂协助骗贷 D.即期外汇交易中，交易对手未能在第二个交易日按期交割解析：解析：商业银行面临的主要风险是信用风险，即借款人或交易对手不能按照事先达成的协议履行义务的可能性。现代意义上的信用风险不仅包括违约风险，而且包括当债务人或交易对手的信用状况和履约能力不足即信用质量下降时，市场上相关资产价格会随之降低的风

13、险。C 项属于操作风险中人员因素的内部欺诈。4.( )一旦受到不利影响，会影响到商业银行业务的正常经营。（分数：2.00）A.负债规模B.市场信心 C.投资者投资理念D.投资者风险偏好解析：解析：妥善管理声誉风险对商业银行来说非常必要，因为其经营性质要求它必须维持存款人、贷款人和整个市场的信心，这种信心一旦失去或受到不利影响，就会影响到商业银行业务的正常经营。5.( )是对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估，从而确定风险水平的过程。（分数：2.00）A.风险识别B.风险计量 C.风险监测D.风险控制解析：解析：商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控

14、制四个主要环节。其中，风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估，从而确定风险水平的过程。6.( )是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。（分数：2.00）A.市场流动性风险B.融资流动性风险 C.操作风险D.市场风险解析：解析：银行的流动性集中反映了其资产负债的均衡情况，主要体现在两个方面：融资流动性风险，是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险；市场流动性风险，是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。7.在未来一段时间内，一定

15、置信度下，银行承担的风险可能超出预期损失的损失水平称为( )。（分数：2.00）A.预期损失B.非预期损失 C.极端损失D.平均损失解析：解析：非预期损失是指在未来一段时间内，一定置信度(如 999)下，银行承担的风险可能超出预期损失的损失水平。从风险管理的角度看，银行承担的非预期损失要靠银行持有的资本进行覆盖。8.( )是商业银行企业文化的重要组成部分，也是商业银行稳健经营与可持续发展的基础。（分数：2.00）A.风险管理B.内部控制C.制度文化D.风险文化 解析：解析：风险文化，又称风险管理文化，是一种融合现代商业银行经营思想、风险管理理念、风险管理行为、风险控制标准与风险管理环境等要素于

16、一体的文化力，是商业银行企业文化的重要组成部分，也是商业银行稳健经营与可持续发展的基础。9.商业银行通过内部评级确定每个非零售风险暴露债务人的风险等级时，债务人评级范围包括( )。（分数：2.00）A.债务人和债项B.保证人和债项C.债务人和保证人 D.保证人和被保证人解析：解析：商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，应该通过内部评级确定每个非零售风险暴露债务人和债项的风险等级。其中，债务人评级范围要包括所有的债务人与保证人。10.关于情景分析，下列说法错误的是( )。（分数：2.00）A.情景可以人为设定B.是一种多因素分析方法C.也称为持续期分析 D.情景可以从对市场风险要素历史数据

17、变动的统计分析中得到解析：解析：久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。11.标准法将商业银行全部业务划分为不同的业务条线，不包括( )。（分数：2.00）A.公司金融B.证券经营 C.交易和销售D.资产管理解析：解析：标准法将银行全部业务划分为公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和清算、代理服务、资产管理、零售经纪和其他业务等 9 个业务条线。B 项，目前，我国商业银行不能从事证券经营业务。二、多项选择题(总题数：11，分数：22.00)12.根据风险分散的原理，下列关于商业银行采取的信贷策略的说法，正确的有( )。2015 年 10 月

18、真题（分数：2.00）A.可采取限额管理的办法，避免风险敞口过于集中 B.不应过多集中于同一行业借款人 C.不应过多集中于同一企业 D.可以与其他商业银行组成银团贷款，减少单一客户贷款额度 E.不应过多集中于同一区域借款人 解析：解析：ABCE 四项，风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险的方法，也就是“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”。商业银行的业务不应过多集中于同一客户、同一行业或同一区域，通常银行可采取限额管理的方法，避免风险敞口的过于集中。D 项，银团贷款又称辛迪加贷款，是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款合同，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款

19、或授信业务。各银行只对自身承诺份额具有贷款义务，对其他银行的贷款份额没有责任和义务，可减少单一客户贷款额度，从而起到分散风险的作用。13.商业银行的市场风险包括( )。2009 年 10 月真题（分数：2.00）A.利率风险 B.汇率风险 C.股票价格风险 D.商品价格风险 E.内部欺诈解析：解析：市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险(包括黄金)、股票价格风险和商品价格风险四大类。E 项属于操作风险。14.下列关于风险与损失的说法，不正确的有( )。（分数：2.00）A.风险是一个事前概念，损失是

20、一个事后概念B.风险的概念不涵盖损失发生概率的高低 C.通常将金融风险造成的损失分为预期损失、非预期损失和极端损失D.风险等同于损失 E.风险的概念涵盖了未来可能损失的大小解析：解析：BD 两项，风险不等同于损失本身，风险是一个事前概念，损失是一个事后概念，风险的概念既涵盖了未来可能损失的大小，又涵盖了损失发生概率的高低。15.风险识别的目标在于帮助银行了解自身面临的风险及严重程度，包括( )。（分数：2.00）A.感知风险 B.计量风险C.分析风险 D.检测风险E.控制风险解析：解析：风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；分析风

21、险是深入理解各种风险内在的风险因素。16.极端损失具有“偶发性”的特征，银行应付极端损失的方法有( )。（分数：2.00）A.定期针对资产进行压力测试 B.评估极端损失的影响 C.通过交易进行分摊D.提取极端损失准备金E.购买保险 解析：解析：对极端损失，银行需要定期针对资产进行压力测试，评估极端损失的影响，建立相应的预警机制。此外，通过购买保险，银行也可以对极端事件可能造成的损失进行分担或转移。CD 两项，由于极端损失的“偶发性”特征，银行不可能也不需要为极端损失准备巨额的资本，或在具体交易中分摊巨额的成本。17.风险管理的三道防线是指( )。（分数：2.00）A.业务团队 B.风险管理团队

22、 C.内部审计团队 D.风险监控系统E.业务风险评估解析：解析：风险管理的“三道防线”是指在商业银行内部形成的在风险管理方面承担不同职责的三个团队(或部门)，即业务团队、风险管理团队和内部审计团队。18.关于信用风险加权资产的计量，下列说法正确的有( )。（分数：2.00）A.权重法下，针对不同类别的表外资产分别规定了不同的信用转换系数 B.有权重法和内部评级法两种计算方法 C.权重法适用于未实施内部评级法的商业银行 D.采用内部评级法时，信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和E.内部评级法分为初级内部评级法、中级内部评级法和高级内部评级法解析：解析：

23、D 项，采取权重法，信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和；E 项，内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。19.下列关于信用评级，说法正确的有( )。（分数：2.00）A.在客户评级的方法方面，有专家判断方法和统计模型方法两种方法B.评级的主标尺通常由客户评级级别与对应的违约概率区间组成 C.目前，国内大型银行主标尺级别的数量都在 20 个以上D.对实施内部评级法的银行，银监会规定客户评级应最少具备 7 个非违约级别、2 个违约级别E.债务人违约概率区间和每个级别客户的可能数量属于此消彼长的关系 解析：解析：A 项，除了专家判断方法和统计模型方

24、法，也可以综合使用两种方法进行客户评级；C 项，国外银行主标尺数量多达 20 个，国内大型银行主标尺级别的数量目前都在 10 个以上；D 项，在级别划分方面，对实施内部评级法的银行，银监会规定客户评级应最少具备 7 个非违约级别、1 个违约级别。20.在缺口分析中，负缺口意味着( )。（分数：2.00）A.负债大于资产 B.资产大于负债C.利率上升会导致净利息收入下降 D.利率下降会导致净利息收入下降E.利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响解析：解析：当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，此时利率上升会导致净利息收入下降；相反，当某一时段内的资产(包括表外业务

25、头寸)大于负债时，就产生了正缺口，此时利率下降会导致净利息收入下降。21.可能引发操作风险的因素有( )。（分数：2.00）A.商品价格波动B.违反用工法 C.员工的知识技能匮乏 D.自然灾害 E.外部人员犯罪 解析：解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。BC 两项属于人员因素；DE 两项属于外部事件。A 项，商品的价格发生不利变动会带来商品价格风险，商品价格风险属于市场风险。22.操作风险管理工具和手段主要有( )。（分数：2.00）A.应急计划B.交易限额C.操作风险与控制自评估

26、 D.关键风险指标 E.损失数据库 解析：解析：操作风险管理工具和手段主要有操作风险与控制自评估(RCSA)、关键风险指标(KRI)、损失数据库(LD)等。A 项，应急计划是流动性风险的管控手段；B 项，交易限额是市场风险的管控手段。三、判断题(总题数：10，分数：20.00)23.风险识别指了解各种潜在的风险，分析各种风险内在的风险因素。( )2012 年 6 月真题（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：风险识别包括感知风险和分析风险两个环节，感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；分析风险是深入理解各种风险内在的风险因素。24.操作风险应包括法律风险和声誉风

27、险。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。25.从广义上讲，法律风险主要关注商业银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：法律风险是一种特殊类型的操作风险。从狭义上讲，法律风险主要关注银行所签署的各类合同、承诺等法律文件的有效性和可执行力；从广义上讲，与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险。26.按风险发生的范围，商业银行面临的风险划分为外部风险和内部风险。( )（分数：2.0

28、0）A.正确B.错误 解析：解析：按照不同的标准，风险可以划分为不同的种类：按照遭受风险的范围划分，可以分为系统性风险和非系统性风险；按照银行业务结构划分，可以分为资产风险、负债风险、中间业务风险；按照风险主体划分，可以分为公司风险、个人风险、国家风险等。结合银行经营的特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险和战略风险八个主要类型。27.内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资

29、本要求。28.全面风险管理就是一个从企业战略目标制定到目标实现的风险管理过程。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：企业风险管理是一个过程，它由一个主体的董事会、管理当局和其他人员实施，应用于战略制定并贯穿于企业之中，旨在识别可能会影响主体的潜在事项，管理风险以使其限制在该主体的风险容量之内，并为主体目标的实现提供合理保证。简单地说，全面风险管理就是一个从企业战略目标制定到目标实现的风险管理过程。29.零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法，因此，银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：对于零售信用风险暴露

30、，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。30.净额结算的缓释作用主要体现为消除违约风险暴露。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：净额结算是指参与交易的机构以交易参与方为单位，对其买入和卖出交易的余额进行轧差，以轧差得到的净额组织交易参与方进行交割的制度。净额结算的缓释作用主要体现为降低违约风险暴露。31.交易限额有总交易头寸限额和净交易头寸限额，实践中，商业银行通常采用净交易头寸限额。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：总头寸限额对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制；净头寸对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。在实践中，商业银行通常将这两种交易限额结合使用。32.使用损失分布法时，需要通过操作风险评估、关键风险指标、情景分析、业务环境和内部控制因素对损失进行前瞻性调整。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：从当前业界实践看，最常用的操作风险计量模型是损失分布法，其主要原理是基于操作风险内外部历史损失数据对损失进行估算，再通过操作风险评估、关键风险指标、情景分析、业务环境和内部控制因素对损失进行前瞻性调整。