[财经类试卷]银行从业资格风险管理（信用风险管理）练习试卷1及答案与解析.doc

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1、银行从业资格风险管理（信用风险管理）练习试卷 1 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 某公司 2006 年税前净利润为 8 000 万元人民币，利息费用为 4 000 万元人民币，则该公司的利息保障倍数为( )。（A）1（B） 2（C） 3（D）42 若借款人甲、乙内部评级 1 年期违约概率分别为 0.02%和 0.04%，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为( )。（A）0.02% ，0.04%（B） 0.03%，0.03%（C） 0.02%，0.03%（D）0.03% ，0.04

2、%3 某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若 1年期的无风险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1年内的违约概率为( ) 。（A）0.05（B） 0.10（C） 0.15（D）0.204 某企业 2006 年销售收入 10 亿元人民币，销售净利率为 14%， 2006 年初所有者权益为 39 亿元人民币，2006 年末所有者权益为 45 亿元人民币，则该企业 2006 年净资产收益率为( ) 。（A）3.00%（B） 3.11%（C） 3.33%（D）3.58%5 商业银行不能通过( ) 的途径了解个人借款人的资信状况。（

3、A）查询人民银行个人信用信息基础数据库（B）查询税务部门个人客户信用记录（C）从其他银行购买客户借款记录（D）查向海关部门个人客户信用记录6 假设借款人内部评级 1 年期违约概率为 0.05%，则根据巴塞尔新资本协议定义的该借款人违约概率为( )。（A）0.05%（B） 0.04%（C） 0.03%（D）0.02%7 在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。（A）5Cs 系统（B） 5Ps 系统（C） CAMEL 分析系统（D）5Rs 系统8 死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同

4、信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 0.17%、0.60% 、0.60% ，则 3 年的累计死亡率为( )。（A）0.17%（B） 0.77%（C） 1.36%（D）2.32%9 按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。（A）对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法（B）对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法（C）对企业客户和个人客户都采用评级方法（D）对企业客户和个人客户都采用评分方法10 根据 2002 年穆迪公司在违约损失率预测模型 L

5、ossCalc 的技术文件中所披露的信息，( ) 对违约损失率的影响贡献度最高。（A）清偿优先性等产品因素（B）宏观经济环境因素（C）行业性因素（D）企业资本结构因素11 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1.04 亿元，回收成本为0.84 亿元，违约风险暴露为 1.2 亿元，则违约损失率为( )。（A）13.33%（B） 16.67%（C） 30.00%（D）83.33%12 X、Y 分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为 0.08，X 的标准差为 0.90，Y 的标准差为 0.70，则其相关系数为( )。（A）0.630（B） 0.072（C） 0.127（D）0.

6、05613 假设 X、Y 两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为 0.3，若同时对 X、Y 作相同的线性变化 X1= 2X，Y1=2Y，则 X1，和 Y1 的相关系数为( )。（A）0.3（B） 0.6（C） 0.09（D）0.1514 下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。（A）秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性（B）坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性（C）秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度（D）秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布15 下列关于 CreditMe

7、trics 模型的说法，不正确的是( )。（A）CreditMetrics 模型的基本原理是信用等级变化分析（B） CreditMetfics 模型本质上是一个 VaR 模型（C） CreditMetrics 模型从单一资产的角度来看待信用风险（D）CreditMetrics 模型使用了信用工具边际风险贡献的概念16 根据 Credit Risk+模型，假设某贷款组合由 100 笔贷款组成，该组合的平均违约率为 2%，e=2.72，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为( )。（A）0.09（B） 0.08（C） 0.07（D）0.0617 下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法，不正确的

8、是( )。（A）提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法（B）明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源（C）外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法（D）构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱18 在计量信用风险的方法中，巴塞尔新资本协议中标准法的缺点不包括( )。（A）过分依赖于外部评级（B）没有考虑到不同资产间的相关性（C）对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予 100%的风险权重，缺乏敏感性（D）与 1988 年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性19 下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。（A）可

9、以分为初级法和高级法两种（B）初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值（C）高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限（D）商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值20 CAP 曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。（A）违约客户累计百分比（B）违约客户数量（C）未违约客户累计百分比（D）未违约客户数量21 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中

10、，其中 ( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。（A）Credit Metrics 模型（B） Credit Portfolio View 模型（C） Credit Risk+模型（D）Credit Monitor 模型22 客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是( )。（A）金融损失和财务损失（B）正常损失和非正常损失（C）实际损失和理论损失（D）经济损失和会计损失23 某公司 2006 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 80007 元， 2006 年期初存货为450 万元，2006 年期末存货为

11、550 万元，则该公司 2006 年存货周转天数为( )天。（A）19.8（B） 18.0（C） 16.0（D）22.524 在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Alt-man 的 Z 计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是( )。（A）息税前利润/总资产（B）销售额/总资产（C）留存收益/总资产（D）股票市场价值/债务账面价值25 符合巴塞尔新资本协议内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是( )。（A）客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素（B）

12、债项违约损失程度，预期损失（C）每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率（D）时间维度，空间维度26 下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。（A）信用风险监测是一个静态的过程（B）信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析（C）当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高（D）信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况27 下列关子客户风险外生变量的说法，不正确的是( )。（A）一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度（B）对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域” 企业（C）商业

13、银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查（D）授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率28 下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法( )。（A）主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测（B）必须直接估计每个敞口之间的相关性（C） Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布（D）Credit Metrics 模型直接估计各敞口之间的相关性29 下列不属于经营绩效类指标的是( )。（A）总资产净回报率（B）资本充足率（C）股本净回报率（D）成本收入比30 下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。（A）是商业银行

14、已经预计到将会发生的损失（B）等于预期损失率与资产风险敞口的乘积（C）等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积（D）是信用风险损失分布的方差31 某银行 2006 年初次级类贷款余额为 1 000 亿元，其中在 2006 年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了 200 亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。（A）20.0%（B） 60.0%（C） 75.0%（D）100.0%32 请根据以下提供的信息回答下列问题：某银行 2007 年初的正常类和关注类贷款余额分别为 8000 亿元和 3000 亿元。在 2007 年末，正常类贷款中有

15、400 亿元转为关注类贷款，200 亿元转为次级类贷款，200 亿元转为可疑类贷款，100 亿元转为损失类贷款。关注类贷款中有 200 亿元转为次级类贷款，100 亿元转为可疑类贷款，100 亿元转为损失类贷款。 2007 年，期初正常类贷款期间因回收减少了 1 500 亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了 600 亿元。银行新增贷款中，有 1 200 亿元为正常类贷款，700 亿元为关注类贷款。32 2007 年银行的正常类贷款迁徙率为( )。（A）10.8%（B） 11.7%（C） 13.8%（D）16.1%33 2007 年银行的正常贷款迁徙率为 )。（A）9.5%（B） 10.1%（C

16、） 13.8%（D）14.6%34 若 2007 年末银行的贷款总额为 14000 亿元，则其中不良贷款有( )亿元。 (注意，正常类贷款中有部分转为关注类贷款。)（A）4 100（B） 4 500（C） 3 200（D）3 00035 某银行 2006 年贷款应提准备为 1 100 亿元，贷款损失准备充足率为 80%，则贷款实际计提准备为( ) 亿元。（A）880（B） 1 375（C） 1 100（D）1 00036 下列关子授信审批的说法，不正确的是( )。（A）授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放（B）原有贷款的展期无须再次经过审批程序（C）在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信

17、用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量（D）在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险37 在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于( )。（A）基本面指标和财务指标（B）财务指标和财务指标（C）基本面指标和基本面指标（D）财务指标和基本面指标38 某企业 2006 年净利润为 0.5 亿元人民币，2005 年末总资产为 10 亿元人民币，2006 年末总资产为 15 亿元人民币，该企业 2006 年的总资产收益率为( )。（A）5.00%（B） 4.00%（C） 3.33%（D）3.00%39 巴塞尔新资本协议要求，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降

18、而呈现的趋势应为( ) 。（A）（B）（C）（D）40 该表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材风险管理一书中的所有商业银行法人客户信用评级模型(简要版)，N/A 表示信息缺失。40 在上表中，(a)处可以填入( )。（A）针对上市企业（B）针对非上市企业（C）针对金融机构（D）针对企业和金融机构41 以下关于(b)的说法，不正确的是( ) 。（A）(b)处模型对应的是 ZETA 模型（B） (b)处模型比 Altman 的 Z 计分模型在计算违约概率上更为精确（C） (b)处模型中用来衡量流动性的指标是流动资产/ 流动负债（D）(b)处模型中用来衡量流动性的指标是(流动资产-流动

19、负债)/ 总资产42 以下关于(c)处的说法，正确的是( )。（A）(c)处应填入“适用于上市公司”（B） (c)处所对应的模型运用了 Logit/Probit 回归技术预测客户的违约概率（C） (c)处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系（D）(c)处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者43 在单一客户限额管理中，客户所有者权益为 2 亿元，杠杆系数为 0.8，则该客户最高债务承受额为( ) 亿元。（A）2.5（B） 0.8（C） 2.0（D）1.644 下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。（A）净资产负债率（B）流动比率（C）管理层素

20、质（D）现金比率45 某银行 2006 年末可疑类贷款余额为 400 亿元，损失类贷款余额为 200 亿元，各项贷款余额总额为 40000 亿元，若要保证不良贷款率低于 3%，则该银行次级类贷款余额最多为 ( ) 亿元。（A）200（B） 400（C） 600（D）80046 巴塞尔新资本协议的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予( ) 的风险权重。（A）100%（B） 80%（C） 75%（D）50%47 新发生不良贷款的内部原因不包括( )。（A）违反贷款“ 三查” 制度（B）地方政府行政干预（C）违反贷款授权授信规定（D）银行员工违法48 某公司 2006 年流动资

21、产合计 2000 万元，其中存货 500 万元，应收账款 500 万元，流动负债合计 1 600 万元，则该公司 2006 年速动比率为( )。（A）1.25（B） 0.94（C） 0.63（D）149 某商业银行一笔贷款金额为 500 万元，预期回收金额为 350 万元，回收成本为50 万元，则该笔贷款的违约损失率为( )。（A）40%（B） 60%（C） 70%（D）80%50 某商业银行按照五级分类法对贷款进行分类，从正常类到损失类贷款，对应的非预期损失分别为 3 亿元、5 亿元、6 亿元、4 亿元、2 亿元，各类贷款对应的边际非预期损失是 1 亿元、2 亿元、3 亿元、2 亿元、1 亿

22、元，商业银行分配给五类贷款的总经济资本为 60 亿元。50 根据非预期损失占比，商业银行应当分配给关注类贷款的经济资本为( )亿元。（A）9（B） 18（C） 15（D）1251 根据边际非预期损失占比，商业银行应当分配给可疑类贷款的经济资本为( )亿元。（A）6.7（B） 20.0（C） 10.3（D）13.352 某商业银行资产总额为 300 亿元，风险加权资产总额为 200 亿元，资产风险敞口为 230 亿元，预期损失为 4 亿元，则该商业银行的预期损失率为( )。（A）1.33%（B） 1.74%（C） 2.00%（D）3.08%53 下列关于客户信用评级的说法，不正确的是( )。（A

23、）评价主体是商业银行（B）评价目标是客户违约风险（C）评价结果是信用等级和违约概率（D）评价内容是客户违约后特定债项损失大小54 下列不属于审慎经营类指标的是( )。（A）成本收入比（B）资本充足率（C）大额风险集中度（D）不良贷款拨备覆盖率55 Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从 ( )分布。（A）正态（B）均匀（C）泊松（D）指数56 利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。（A）黑色预警法（B）红色预警法（C）指数预警法（D）统计预警法57 根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级

24、法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是( )。（A）违约概率（B）违约损失率（C）违约风险暴露（D）期限58 ZETA 信用风险分析模型中用来衡量流动性的指标是( )。（A）流动资产/总资产（B）流动资产/流动负债（C） (流动资产流动负债)/总资产（D）流动负债/总资产59 某银行 2006 年初正常类贷款余额为 10000 亿元，其中在 2006 年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 800 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了 600 亿元，则正常类贷款迁徙率( )。（A）为 6.0%（B）为 8.0%（C）为 8.5%（D）因数据不足无法计算

25、60 在法人客户评级模型中，RiskCalc 模型( )。（A）不适用于非上市公司（B）运用 Logit/Probit 回归技术预测客户的违约概率（C）核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系（D）核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者61 Altman 的 z 计分模型中用来衡量企业流动性的指标是( )。（A）流动资产/流动负债（B）流动资产/总资产（C） (流动资产流动负债)/总资产（D）流动负债/总资产62 某企业 2006 年息税折旧摊销前利润(EBITDA) 为 2 亿元人民币，主营业务收入10 亿元人民币，主营业务成本 7 亿元人民币，净利润为 1.2 亿元人民币，折

26、旧为0.2 亿元人民币，无形资产摊销为 0.1 亿元人民币，所得税为 0.3 亿元人民币，则该企业 2006 年的利息费用为( )亿元人民币。（A）0.1（B） 0.2（C） 0.3（D）0.4银行从业资格风险管理（信用风险管理）练习试卷 1 答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 【正确答案】 C【知识模块】 信用风险管理2 【正确答案】 D【知识模块】 信用风险管理3 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理4 【正确答案】 C【知识模块】 信用风险管理5 【正确答案】 C【知识模块】 信用风险

27、管理6 【正确答案】 A【知识模块】 信用风险管理7 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理8 【正确答案】 C【知识模块】 信用风险管理9 【正确答案】 A【知识模块】 信用风险管理10 【正确答案】 A【知识模块】 信用风险管理11 【正确答案】 D【知识模块】 信用风险管理12 【正确答案】 C【知识模块】 信用风险管理13 【正确答案】 A【知识模块】 信用风险管理14 【正确答案】 D【知识模块】 信用风险管理15 【正确答案】 C【知识模块】 信用风险管理16 【正确答案】 A【知识模块】 信用风险管理17 【正确答案】 C【知识模块】 信用风险管理18 【正确答案】 D【知识

28、模块】 信用风险管理19 【正确答案】 D【知识模块】 信用风险管理20 【正确答案】 A【知识模块】 信用风险管理21 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理22 【正确答案】 D【知识模块】 信用风险管理23 【正确答案】 D【知识模块】 信用风险管理24 【正确答案】 C【知识模块】 信用风险管理25 【正确答案】 A【知识模块】 信用风险管理26 【正确答案】 D【知识模块】 信用风险管理27 【正确答案】 D【知识模块】 信用风险管理28 【正确答案】 C【知识模块】 信用风险管理29 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理30 【正确答案】 D【知识模块】 信用风险管理31

29、 【正确答案】 C【知识模块】 信用风险管理32 【正确答案】 C【知识模块】 信用风险管理33 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理34 【正确答案】 A【知识模块】 信用风险管理35 【正确答案】 A【知识模块】 信用风险管理36 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理37 【正确答案】 D【知识模块】 信用风险管理38 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理39 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理40 【正确答案】 C【知识模块】 信用风险管理41 【正确答案】 D【知识模块】 信用风险管理42 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理43 【正确答案】 D【知识

30、模块】 信用风险管理44 【正确答案】 C【知识模块】 信用风险管理45 【正确答案】 C【知识模块】 信用风险管理46 【正确答案】 A【知识模块】 信用风险管理47 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理48 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理49 【正确答案】 A【知识模块】 信用风险管理50 【正确答案】 C【知识模块】 信用风险管理51 【正确答案】 D【知识模块】 信用风险管理52 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理53 【正确答案】 D【知识模块】 信用风险管理54 【正确答案】 A【知识模块】 信用风险管理55 【正确答案】 C【知识模块】 信用风险管理56 【正确答案】 C【知识模块】 信用风险管理57 【正确答案】 A【知识模块】 信用风险管理58 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理59 【正确答案】 C【知识模块】 信用风险管理60 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理61 【正确答案】 C【知识模块】 信用风险管理62 【正确答案】 B【知识模块】 信用风险管理