[财经类试卷]银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷9及答案与解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷 9 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 下列不属于咨询服务形式的是( )。（A）顾问（B）建议（C）控制（D）培训2 商业银行的首席信息官直接向( )汇报工作。（A）监事会（B）董事长（C）行长（D）首席风险官 3 近年由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略被广泛应用于( )管理领域。（A）法律风险（B）流动性风险（C）信用风险（D）市场风险4 下列不属于商业银行评分卡方式特征的是( )。（A）优化信贷风险管控（B）提高贷款审批的客观性（C）

2、提高贷款审批的数量（D）提高贷款审批的效率5 在风险偏好设置与实施过程中，权衡各利益相关者的期望实质上是( )与( )的平衡。（A）流动性；收益性（B）安全性；流动性（C）收益性；安全性（D）安全性；稳定性6 下列关于市场约束机制的说法，不正确的是( )。（A）建立银行业金融机构信息公开制度，提高其经营管理透明度（B）使市场参与者能够用及时、可靠的信息对银行业务及内在风险进行评估（C）奖励有效管理风险、经营效益良好的银行，惩戒风险管理不善或效率低下的银行等方式（D）发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险7 下列不属于不良贷款清收管理的是( )。（A）不

3、良贷款的盘活（B）不良贷款的清收（C）以资抵债（D）贷款损失准备8 在各类限额中，起承上启下作用的是( )。（A）市场风险限额（B）信用风险限额（C）行业限额（D）客户限额9 ( )应当被看做是商业银行的核心资产。（A）客户（B）员工（C）董事会（D）高级管理层10 下列选项中，没有风险敏感性的指标是( )。（A）不良贷款拨备覆盖率（B）贷款拨备率（C）预期损失率（D）贷款损失准备充足率11 下列不属于商业银行操作风险管理系统支持的工具的是( )。（A）损失事件收集（B）关键风险指标（C）操作风险与控制自我评估（D）操作风险监管资本12 期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类

4、、损失类的贷款余额之和的是( ) 。（A）期初关注类贷款向下迁徙金额（B）期初关注类贷款向上迁徙金额（C）期初正常类贷款向上迁徙金额（D）期初正常类贷款向下迁徙金额13 流动性覆盖率的计算公式为( )。（A）流动性资产余额流动性负债余额100（B）可用稳定资金所需稳定资金100（C）合格优质流动性资产未来 30 日现金净流出量100（D）(在中国人民银行的超额准备金存款+ 库存现金)各项存款14 根据( )不同划分，法人客户分为单一法人客户和集团法人客户。（A）组织形式（B）内部结构（C）成立目的（D）单位性质15 某银行 2014 年贷款应提准备为 2 000 亿元，贷款损失准备充足率为 8

5、0，则贷款实际计提准备为( ) 亿元。（A）1 300（B） 1 600（C） 1 800（D）1 70016 ( )的主要部门是市场营销部门。（A）前台（B）中台（C）后台（D）业务处理部门17 商业银行应当要求客户提供基本资料，并对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的( )进行认真核实。（A）真实性、完整性和有效性（B）真实性、有效性和完整性（C）合法性、真实性和有效性（D）合法性、有效性和谨慎性18 旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少 30 日的流动性需求的是( )。（A）流动性比例（B）流动性覆盖

6、率（C）速动比率（D）超额赔付金19 下列关于风险、收益与损失的说法，正确的是( )。（A）风险被定义为某个事件产生的收益或损失是已经被事先确定下来的（B）风险带来的损失大于带来的收益（C）风险等同于损失（D）若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险20 ( )是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。（A）核销（B）贷款转让（C）贷款重组（D）清收处置21 操作风险外部事件方面主要表现为( )。（A）自然灾害（B）流程执行失败（C）文件或合同缺陷（D）职员欺诈22 下列不属于资金交易业务的流程的是( )。（A）评级授信（B）前台交易（C）中台风险管

7、理（D）后台结算清算23 企业建立的内部控制体系中，不涉及的要素是( )。（A）控制环境（B）风险评估（C）资本监测（D）监控24 一般情况下，至少每年度对风险偏好进行( )次评估。（A）1（B） 2（C） 3（D）425 为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是( )。（A）优化产品结构，改进操作流程（B）强化一线实时监督检查（C）改革信贷经营管理模式（D）实行严格的前中后台职责分离制度26 商业银行通常采取( )方式来应对和吸收预期损失。（A）严格限制高风险业务行为（B）购买商业保险（C）资本金（D）提取损失准备金和冲减利润27 针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备是( )。

8、（A）一般准备（B）特种准备（C）专项准备（D）流动准备28 商业银行的操作风险具有( )特性。（A）营利性（B）普遍性（C）主观性（D）可避免性29 下列选项中，不属于风险与控制自我评估工作原则的是( )。（A）及时性（B）客观性（C）系统性（D）重要性30 下列关于建立客户身份识别制度的说法，不正确的是( )。（A）要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件（B）客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记（C）不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立匿名账户或者假名账户（D）对先前获得的客户身份资料的真实性、有

9、效性或者完整性有疑问的，应以最后一次登记为准31 银行监管应遵循公正原则，其内容是( )。（A）资源和管理公正（B）宣传和程序公正（C）行为和竞争公正（D）实体和程序公正32 战略风险涵盖的商业银行内容不包括( )。（A）发展愿景（B）战略目标（C）过去的资金流动（D）未来的资源制约33 下列代理业务操作风险中，属于人员因素类别的是( )。（A）超委托范围办理业务（B）超过权限擅自进行交易（C）未获得客户允许代理扣划资金（D）通过代理收付款进行洗钱活动34 商业银行的监事会应至少( )一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。（A）每月（B）每季度（C）每年（D）每 2 年35 反洗钱的

10、主要制度不包括( )。（A）员工身份资料制度（B）客户身份识别制度（C）客户身份资料和交易记录保存制度（D）大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度36 在资金业务中，未履行监管部门所要求的强制性报告业务的操作风险归属于( )业务环节。（A）前台交易（B）中台风险管理（C）后台结算清算（D）前中后台均可能涉及37 商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的( ) 原则。（A）客观性（B）重要性（C）全面性（D）及时性38 风险对冲对管理( ) 非常有效。（A）声誉风险（B）流动性风险（C）市场风险（D）操作风险39 ( )是指商业银行能够以

11、合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。（A）资产流动性（B）负债流动性（C）权益流动性（D）表外流动性40 反洗钱有三项主要制度，其中处于核心地位的是( )。（A）客户身份识别制度（B）客户身份资料和交易记录保存制度（C）大额交易与可疑交易报告制度（D）涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度41 流动性的资产管理不包括( )。（A）资产到期日管理（B）资产出售管理（C）流动性资产组合管（D）抵押品管理42 下列不属于流动性风险限额的管理流程内容的是( )。（A）限额设立（B）限额评估（C）限额调整（D）限额监测43 超额备付金率的计算公式为( )。（A）(

12、在中国人民银行的超额准备金存款+ 库存现金)各项存款（B）合格优质流动性资产未来 30 日现金净流出量100（C）各项贷款余额各项存款余额100（D）(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)总负债10044 重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少( )向董事会报告。（A）每天（B）每月（C）每季度（D）每年度45 核心负债比例将( ) 定义为核心存款。（A）到期日在 1 个月以上的负债和 30比例的活期存款（B）到期日在 1 个月以上的负债和 50比例的活期存款（C）到期日在 3 个月以上的负债和 30比例的活期存款（D）到期日在 3 个月以上的负债和 50比例的活期存款46 根据不同的管理需要和本

13、质特性，商业银行资本不包括( )。（A）账面资本（B）经济资本（C）固定资本（D）监管资本47 下列柜面业务操作风险中，归属于柜员管理环节的是( )。（A）授权密码借给他人使用（B）未能识别而收入外币假钞（C） ATM 密码未及时更换（D）在空白有价单证上预先加盖印章48 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。（A）资本规模和商业银行的盈利水平（B）资产规模和商业银行的风险管理水平（C）资本金规模和商业银行的风险管理水平（D）资本金规模和商业银行的盈利水平49 新产品业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险被称为( ) 。（A）违规风险（B）法律风险（

14、C）声誉风险（D）操作风险50 个人贷款业务的客户主要是( )。（A）自然人（B）单一法人（C）集团法人（D）机构51 下列关于外包服务商提供的外包承诺事项，说法错误的是( )。（A）定期通报外包活动的有关事项（B）及时通报外包活动的突发性事件（C）应以商业银行的名义开展活动（D）保障客户信息的安全性52 下列不属于风险报告特性的是( )。（A）清晰度（B）综合性（C）审慎性（D）可用性53 在流动性覆盖率低于( )时，应对情况出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救措施等多方面因素进行分析。（A）50（B） 80（C） 100（D）12054 核心负债比例认为到期期限在(

15、)以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性。（A）1 个月（B） 3 个月（C） 6 个月（D）1 年55 下列选项中，属于客户风险内生变量的基本面指标的是( )。（A）对外担保因素（B）现金支付能力（C）应收账款周转率（D）权益增长率56 下列属于商业银行客户风险内生变量中品质类指标的是( )。（A）技术及设备的先进性（B）政策法规环境（C）经营组织架构（D）营运资金57 流动性风险监测与控制的工作不包括( )。（A）流动性风险识别（B）流动性风险限额监测（C）流动性风险控制（D）流动性风险预警与报告58 ( )是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。（A）风险

16、对冲（B）风险分散（C）风险转移（D）风险规避59 在现代公司治理机制下，商业银行的决策机构是( )。（A）首席风险官（B）首席执行官（C）股东大会（D）董事会60 下列不属于集团法人客户的信用风险特征的是( )。（A）连环担保十分普遍（B）真实财务状况难以掌握（C）系统性风险较低（D）内部关联交易频繁61 操作风险系统缺陷方面主要表现为( )。（A）担保品管理不当（B）职员欺诈（C）信息科技系统和一般配套设备不完善（D）外部欺诈62 下列属于商业银行客户风险内生变量中环境类指标的是( )。（A）融资主体的合规性（B）重大投资影响（C）信用记录（D）外部重大事件63 对信息科技安全事故进行的调

17、查、分析和评估，或审计部门根据风险评估结果对认为必要的特殊事项进行的审计是指( )。（A）信息科技专项审计（B）信息科技风险管理（C）信息科技内部审计（D）信息科技外部审计64 下列关于市场准入的说法正确的是( )。（A）准入管理原则是要造就一个能高效服务经济和公众利益的银行体系（B）实行自由准入管理容易形成银行垄断从而降低效率（C）过严的市场准入易产生不合理的恶性竞争（D）通过市场准入门槛的设定，可以完全避免恶性竞争65 下列关于非现场监管和现场检查两种方式的说法，不正确的是( )。（A）非现场监管对现场检查的指导作用（B）现场检查工作会加强非现场监管的有效性（C）现场检查结果将提高非现场监

18、管的质量（D）通过现场检查修正非现场监管结果66 在风险管理“ 三道防线 ”中，风险的承担者是( )。（A）业务条线部门（B）风险管理部门（C）合规部门（D）内部审计67 交易员不慎泄露交易信息和机密的操作风险，一般存在的商业银行业务类型是( )。（A）柜面业务（B）资金业务（C）代理业务（D）个人信贷业务68 销售时进行不恰当的广告和不真实的宣传，错误和误导销售属于代理业务风险类别中( ) 的操作风险。（A）人员因素（B）系统缺陷（C）内部流程（D）外部事件69 在对信息科技进行外部审计方面，商业银行的责任不包括( )。（A）应确保外部审计机构能够对本银行的硬件、软件、文档和数据进行检查（B

19、）委托具备相应资质的外部审计机构进行信息科技外部审计（C）在实施外部审计前应与外部审计机构进行充分沟通，详细确定审计范围（D）应出示委托授权书，并依照委托授权书上规定的范围进行审计70 ( )是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。（A）风险对冲（B）风险规避（C）风险补偿（D）风险分散71 存货比的计算公式为( )。（A）可用稳定资金所需稳定资金100（B）各项贷款余额各项存款余额100（C） (在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款（D）合格优质流动性资产未来 30 日现金净流出量 10072 ( )是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，

20、增强银行业金融机构经营和监管透明度，有效发挥外部监督作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。（A）监督检查（B）市场准入（C）信息披露（D）市场约束73 柜面业务操作风险的控制措施不包括( )。（A）加强业务系统建设（B）优化产品结构（C）加强岗位培训（D）强化一线实时监督检查74 与市场风险相比，信用风险的特征是( )。（A）观察数据少且不易获取（B）观察数据多且不易统计（C）观察数据少且不易统计（D）观察数据多且不易获取75 下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是( )。（A）能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好（B）定性陈述要清晰阐

21、明接受或规避某类风险的诱因，确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险（C）应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平（D）与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联76 市场约束的核心是( )。（A）公众存款人（B）监管部门（C）股东（D）外部中介机构77 商业银行可以采用( )的方式设定每个维度的限额。（A）最小定额法（B）最大定额法（C）自上而下（D）自下而上78 对商业银行而言，风险管理的重要内容是对所担风险进行( )。（A）偏好设置（B）成本估值（C）担保（D）合理定价79 不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是( )。（A）整体风

22、险报告（B）最佳避险报告（C）风险监测报告（D）具体的头寸报告80 ( )是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。（A）账面资本（B）经济资本（C）风险资本（D）监管资本81 与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有的特征不包括( )。（A）内部关联交易频繁（B）连环担保十分普遍（C）风险识别和贷后管理难度大（D）非系统性风险较高82 ( )对声誉风险管理的结果负有最终责任。（A）股东大会（B）监事会（C）董事会和高级管理层（D）董事会和监事会83 现在，更加具有建设性的危机处理方法是( )。（A）化简为繁（B）四眼原则（C）化敌为友（D）辩护或否认84 下列属于

23、财务报表分析中，识别和评价资产管理状况的是( )。（A）成本控制情况（B）短期资产是否恰当地与短期融资（C）公司的销售情况（D）资产质量分析 85 流动性比例可衡量银行( )内流动性资产和流动性负债的匹配情况。（A）1 个月（B） 3 个月（C）半年（D）1 年 86 商业银行应建立短期风险预警机制，短期预警机制为( )级。（A）一（B）二（C）三（D）四87 根据超限原因和类型，银行前中台部门协商一致可采取的措施不包括( )。（A）提高敞口（B）降低头寸（C）申请长期调整限额（D）申请确定时限的临时调增限额88 债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保是( )。（A）抵押

24、（B）留置（C）质押（D）定金89 短期内有目的地持有以便出售的头寸是( )。（A）为交易目的而持有的金融工具（B）为对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具（C）为交易目的而持有的头寸（D）为对冲交易账户其他项目的风险而持有的头寸90 商业银行公司治理指引中强调，( )应当按照董事会要求，及时、准确完整地向董事会报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。（A）监事会（B）董事会（C）高级管理人员（D）风险管理部门二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 风险外

25、部报告的内容包括( )。（A）总结专项风险工作（B）提供监管数据（C）识别当期风险特征（D）评价整体风险状况（E）提出风险管理的措施建议92 设定净稳定资金比率的目的有( )。（A）减少短期融资、增加长期稳定资金来源（B）确保长期资产具有相匹配的稳定资产（C）确保长期资产具有相匹配的稳定负债（D）防止银行在市场繁荣、流动性充裕时期过度依赖短期批发资金（E）防止银行在市场繁荣、流动性充裕时期过度依赖长期批发资金93 商业银行应当着重分析企业客户是否属于某个企业集团内部的关联方，以及其行为情况是否属于关联方之间的关联交易的情形有( )。（A）与无正常业务关系的单位发生重大交易（B）易货交易（C）进

26、行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易（D）与特定客户发生大额交易（E）资产负债表日前后发生的重大交易94 按照是否采用法律手段，清收包括( )。（A）常规催收（B）依法收贷（C）处置抵押物（D）以物抵债（E）破产清收95 风险识别应涵盖银行面临的所有重大风险，包括( )。（A）表内风险（B）集团层面的风险（C）业务条线层面的风险（D）表外风险（E）投资组合层面的风险96 在操作风险的四大类别中，下列属于内部流程方面表现形式的有( )。（A）担保品管理不当（B）与客户纠纷（C）流程执行失败（D）外包商不履责（E）一般配套设备不完善97 按照对于债务人资产等处置的方式，处置包括( )。（A）破

27、产清算（B）处置抵押物（C）处置质押物（D）以物抵债及抵债资产处置（E）依法收贷98 从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级的发展阶段包括( )。（A）专家判断法（B）回归分析法（C）违约慨率模型（D）信用评分模型（E）指数平滑法99 下列关于超额备付金率的说法，错误的有( )。（A）可分币种计算（B）超额备付金率越高，银行短期流动性越低（C）超额备付金率过低，表明银行清偿能力强（D）是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标（E）涵盖范围较广100 同业市场负债比例越高，则( )。（A）银行负债结构更加稳定（B）流动性风险水平会较高（C）银行负债结构更不稳定（D）流动性风险水平会较低（E）银行负债来源对同业市场依赖程度越高101 风险监测指标体系包括( )。（A）潜在指标（B）外在指标（C）观察指标（D）内在指标（E）显现指标102 日常国别风险信息监测渠道包括( )。（A）新闻平台（B）政府公告（C）外部评级机构数据（D）群众反映（E）银行内部信息103 贷款损失准备包括( )。（A）一般准备（B）外汇准备（C）专项准备（D）资金准备（E）特种准备104 商业银行的流动性风险管理要素的核心是流动性风险的管理流程，即流动性风险的( )。（A）检验（B）识别（C）计量（D）监测（E）控制