[财经类试卷]银行业专业人员职业资格中级风险管理（操作风险管理）模拟试卷3及答案与解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格中级风险管理（操作风险管理）模拟试卷 3及答案与解析一、单项选择题1 以下风险事件不应当被划分为操作风险的是( )。（A）交易系统中的执行价格与会计记录系统存在差异（B）部分营业场所系统故障造成客户损失（C）柜员错误收取外币汇款手续费（D）客户提前赎回理财产品造成银行收入降低2 抵押权证、房产证丢失属于( )因素引起的操作风险。（A）内部流程（B）系统缺陷（C）外部事件（D）员工因素3 2005 年 6 月 17 日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于( )

2、 引发的风险。（A）外部事件（B）内部流程（C）系统缺陷（D）人员因素4 外部人员的故意欺诈属于( )风险。（A）内部流程（B）系统缺陷（C）人员因素（D）外部事件5 下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是( )。（A）外部欺诈（B）自然灾害（C）行业竞争激烈（D）交通事故6 下列各项中，属于违反用工法的是( )。（A）咨询业务（B）产品瑕疵（C）不良的业务或市场行为（D）性别歧视事件7 风险与控制自我评估工作要坚持的原则有( )。（A）全面性（B）及时性（C）客观性（D）前瞻性（E）重要性8 ( )一直是商业银行管理操作风险的重要工具，可作为操作风险缓释的有效手段。（A）业务连续性管理

3、计划（B）商业保险（C）业务外包（D）独立营业方案9 下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是( )。（A）柜面业务（B）法人信贷业务（C）个人信贷业务（D）资金交易业务10 根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中( )风险敏感度最高。（A）基本指标法（B）标准法（C）内部评级法（D）高级计量法11 某商业银行 2011 年度营业总收入为 6 亿元；2012 年度营业总收入为 8 亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券实现的净收益 1 亿元；2013 年度营业总收入为 5 亿元，则根据基本指标法。该行 2014 年应持有的操作风险资本为( )万元。（A）945（B

4、） 9450（C） 900（D）900012 商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。( )（A）内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据（B）内部操作风险损失数据；外部数据（C）业务经营环境；内部控制因素（D）业务经营环境；外部数据二、多项选择题13 选择关键风险指标的基本原则有( )。（A）整体性（B）重要性（C）敏感性（D）可靠性（E）有效性14 下列事件应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素” 类别的有( )。（A）首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构（B）理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼（C）资金交易员未经授权进行交易并造成损失（D）部分员工因长期处于不良工

5、作环境导致健康受损（E）信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷15 商业银行系统缺陷引发的操作风险中，由于信息科技系统和一般配套设备不完善所产生的风险，具体表现为( )。（A）硬件（B）软件（C）网络与通信线路（D）系统开发、维护成本过高（E）动力输送损耗中断16 商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有( )。（A）临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙（B）未审核客户有效身份证办理大额取现业务（C）未能正确识别假钞（D）未经授权办理大额取现业务（E）无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务17 商业银行可通过购买特定的保险加以缓释的操作风险包括( )。（A）雷电（B）外部欺诈（C）

6、内部盗窃（D）电信中断（E）交易差错18 操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。下列是商业银行可选择的经济资本计算方法的有( )。（A）风险预测法（B）基本指标法（C）标准法（D）内部评级法（E）高级计量法19 商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列业务条线对应的系数是18的有( ) 。（A）公司金融（B）支付和清算（C）交易和销售（D）代理业务（E）零售银行业务20 X 银行与 Y 数据服务中心签订为期 10 年的 IT 系统外包合同，一旦 X 银行的IT 系统发生严重故障， Y 数据服务中心将保证 X 银行的业务持续运行。针对以上

7、案例分析，下列描述正确的有( )。（A）外包有利于银行将工作重点放在核心业务上（B）外包服务最终责任人依然是 X 银行（C） X 银行旨在通过业务外包来转移操作风险（D）业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险（E）业务外包本身也可能存在风险21 下列选项中，属于首席信息官的的职责的有( )。（A）评估信息科技及其风险管理工作的总体效果和效率（B）直接参与本银行与信息科技运用有关的业务发展决策（C）加强信息科技专业队伍的建设，建立人才激励机制（D）确保信息科技风险管理的有效性，并使有关管理措施落实到相关的每一个内设机构和分支机构（E）组织专业培训，提高人才队伍的专业技能，履行信息科技风险

8、管理其他相关工作三、判断题22 一起操作风险损失事件，可能涉及多个损失事件类型，如内外勾结作案形成的操作风险损失就涉及内部欺诈事件、外部欺诈事件两个事件类型。 ( )（A）正确（B）错误23 关键风险指标是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别、计量操作风险的重要工具。 ( )（A）正确（B）错误24 法人信贷业务是我国商业银行最主要的业务种类之一，包括法人客户贷款业务、贴现业务、银行承兑汇票等业务。 ( )（A）正确（B）错误25 外包管理团队负责向高级管理层提出有关外包活动发展和风险管控的意见和建议；在发现外包服务提供商业的业务活动存在缺陷时，采取及时有效的措施。 ( )（A）

9、正确（B）错误26 有效管理用户认证和访问控制的流程，用户对数据和系统的访问必须选择与信息访问级别相匹配的认证机制，并且确保其在信息系统内的活动只限于相关业务能合法开展所要求的最低限度。 ( )（A）正确（B）错误27 外部审计方面，商业银行可以在符合法律、法规和监管要求的情况下，委托具备相应资质的审计机构进行信息科技外部审计。 ( )（A）正确（B）错误银行业专业人员职业资格中级风险管理（操作风险管理）模拟试卷 3答案与解析一、单项选择题1 【正确答案】 D【试题解析】 商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。A 项属于内部流程：B 项属于系统缺陷； C 项

10、属于人员因素。【知识模块】 操作风险管理2 【正确答案】 A【试题解析】 商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。其中，内部流程引起的操作风险主要包括流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等。其中，文件或合同缺陷主要表现为抵押权证、房产证丢失等。【知识模块】 操作风险管理3 【正确答案】 A【试题解析】 外部事件包括外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。题中商业银行外部人员通过网络侵入内部系统作案，属于外部事件引发的风险。【知识模块】 操作风险管理4 【正确答案】 D【试题解析】 商业银

11、行的外部事件风险包括：外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。【知识模块】 操作风险管理5 【正确答案】 C【试题解析】 操作风险是指由不完善或有问题的呐部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中，外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。【知识模块】 操作风险管理6 【正确答案】 D【试题解析】 违反用工法是指商业银行因违反劳动合同法、就业、健康或安全方面的法规或协议，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇事件导致的损失，表现在劳资关系、环境安全性、

12、歧视及差别待遇事件三个方面。【知识模块】 操作风险管理7 【正确答案】 A，B，C，D，E【知识模块】 操作风险管理8 【正确答案】 B【试题解析】 购买商业保险作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。在商业银行投保前，不论是商业银行还是保险机构都要充分评估商业银行操作风险的状况、风险管理能力及财务承受能力，最终确定商业银行自担风险还是保险机构承保。【知识模块】 操作风险管理9 【正确答案】 A【试题解析】 柜面业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。【知识模块】 操作风险管理10 【正确答案】 D【试题

13、解析】 监管当局鼓励商业银行自主开发适合自身特点的高级计量法模型，高级计量法风险敏感度高，实现了风险计量和风险管理的有机结合框架，有助于展示银行风险管理成效，带来正面声誉。【知识模块】 操作风险管理11 【正确答案】 D【试题解析】 基本指标法下操作风险资本要求的计算公式为： 。其中，GI 为过去 3 年中每年正的总收入(需扣除银行账户上“持有至到期日”和“可供出售”证券实现的损益，扣除非正常项目收入和保险收入)，n 为过去 3 年中总收入为正的年数， 为 15。题中，该行 2014 年应持有的操作风险资本=615+(8-1)15+51513=9000( 万元) 。【知识模块】 操作风险管理1

14、2 【正确答案】 B【试题解析】 商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估；定量分析方法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。【知识模块】 操作风险管理二、多项选择题13 【正确答案】 A，B，C，D，E【试题解析】 操作风险关键风险指标是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别操作风险的重要工具。关键风险指标监控应遵循整体性、重要性、敏感性、可靠性和有效性原则。【知识模块】 操作风险管理14 【正确答案】 B，C ，D，E【试题解析】 操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生职

15、员欺诈、失职违规、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。B、C 两项属于失职违规；D 项属于违反用工法：E 项属于职员欺诈。【知识模块】 操作风险管理15 【正确答案】 A，B，C，E【试题解析】 系统缺陷引发的操作风险是指由于信息科技系统和一般配套设备不完善而造成损失的风险。其中，信息科技系统事件指业务中断或系统失灵导致的损失，包括硬软件、网络与通信线路、动力输送损耗中断和其他。【知识模块】 操作风险管理16 【正确答案】 B，C ，D，E【试题解析】 现金存取款柜台业务环节操作风险的违规事项，除 B、C 、D、E四项外，还包括：离岗后钱箱未加锁或虽加锁但钥匙未妥善保管； 外部人员采

16、取化整为零手段，通过其他商业银行相互间、账户间频繁存取现金，进行洗钱活动等。【知识模块】 操作风险管理17 【正确答案】 A，B，C，D【试题解析】 A 项，商业银行可以通过购买财产保险进行风险缓释； B、C 两项，商业银行可以通过购买商业银行一揽子保险进行风险缓释；D 项，商业银行可以通过营业中断保险进行风险缓释。【知识模块】 操作风险管理18 【正确答案】 B，C ，E【试题解析】 商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。A 项，内部评级法属于信用风险的计量方法。【知识模块】 操作风险管理19 【正确答案】 A，B，E【试题解析】

17、 商业银行各业务条线的操作风险资本系数(即 系数)如下：零售银行、资产管理和零售经纪业务条线的操作风险资本系数为 12；商业银行和代理服务业务条线的操作风险资本系数为 15；公司金融、支付和清算、交易和销售的操作风险资本系数为 18。【知识模块】 操作风险管理20 【正确答案】 A，B，C，E【试题解析】 D 项，银行必须对外包业务的风险进行管理，一些关键过程和核心业务不应外包出去，因为过多的外包也会产生额外的操作风险或其他隐患，因此业务外包不能从根本上规避操作风险。【知识模块】 操作风险管理21 【正确答案】 B，D，E【试题解析】 首席信息官的职责包括：直接参与本银行与信息科技运用有关的业

18、务发展决策。确保信息科技战略，尤其是信息系统开发战略，符合本银行的总体业务战略和信息科技风险管理策略。负责建立一个切实有效的信息科技部门，承担本银行的信息科技职责。确保信息科技风险管理的有效性，并使有关管理措施落实到相关的每一个内设机构和分支机构。组织专业培训，提高人才队伍的专业技能。履行信息科技风险管理其他相关工作。【知识模块】 操作风险管理三、判断题22 【正确答案】 A【知识模块】 操作风险管理23 【正确答案】 A【试题解析】 关键风险指标是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别、计量操作风险的重要工具。关键风险指标通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平等。【知识模块】 操作风险管理24 【正确答案】 A【知识模块】 操作风险管理25 【正确答案】 A【知识模块】 操作风险管理26 【正确答案】 A【知识模块】 操作风险管理27 【正确答案】 A【试题解析】 外部审计方面，商业银行可以在符合法律、法规和监管要求的情况下，委托具备相应资质的审计机构进行信息科技外部审计。【知识模块】 操作风险管理