银行业从业人员资格考试风险管理-108及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-108 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：80，分数：40.00)1.下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是( )。（分数：0.50）A.构造方式多种多样B.交易灵活便捷C.通常只能消除部分市场风险D.不会产生新的交易对方信用风险2.下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险B.根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险C.巴塞尔委员会资本协议市场风险补充规定要求商业银行对交易账户中受利率影

2、响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本D.商业银行资本充足率管理办法确定交易账户头寸超过 85 亿元人民币或总资产的 10%的商业银行需单独计提市场风险资本3.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。（分数：0.50）A.违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B.只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C.违约损失率是一个事后概念D.估计违约损失率的损失是会计损失4.股市上升，最可能会给银行造成( )。（分数：0.50）A.信用风险B.操作风险C.声誉风险D.流动性风险5.柜台业务操作风险控制要点不包括

3、( )。（分数：0.50）A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B.严格执行各项柜台业务规定C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用。D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平6.内部欺诈是指( )。（分数：0.50）A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致

4、的损失C.商业银行员工由于知识/技能匮乏而给商业银行造成的风险D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别/种族歧视事件导致的损失7.银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。（分数：0.50）A.预期损失B.非预期损失C.极端损失D.违约损失8.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与( )中的较高者。（分数：0.50）A.0.1%B.0.01%C.0.3%D.0.03%9.下列关于信用评分模型的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上B.信用评分模型可以给出客户信用风

5、险水平的分数C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化10.商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的( )。（分数：0.50）A.10%B.20%C.30%D.40%11.下列对于久期公式 dP/dy-DP/(1+y)的理解，不正确的是( )。（分数：0.50）A.收益率与价格反向变动B.价格变动的程度与久期的长短有关C.久期越长，价格的变动幅度越大D.久期公式中的 D 为修正久期12.( )用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。（分数：0.50）A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.

6、流动比率13.借款人向银行申请了 400 万元贷款，违约概率为 4%，违约损失率为 80%，VaR 为 30 万元，则非预期损失为( )万元。（分数：0.50）A.17.2B.12.8C.16D.914.下列关于红色预警法的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.是一种定性分析的方法B.要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析C.要进行不同时期的对比分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警15.对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是( )。（分数：0.50）A.止损限额B.特殊限额C.风险限额D.交易限额16.在银行风险管理中，银行( )的主要职责是负责执行风

7、险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。（分数：0.50）A.高级管理层B.董事会C.监事会D.股东大会17.商业银行( )的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。（分数：0.50）A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D.风险对冲18.假设美元兑英镑的即期汇率为 1 英镑2.0000 美元，美元年利率为 3%，英镑年利率为 4%，则按照利率平价理论，1 年期美元兑英镑远期汇率为( )。（分数：0.50）A.1 英镑1.9702 美元B.1 英镑2.0194 美元C.1 英镑2.0000 美元D.1 英镑1.9808 美元19.下列关于期权时间价值的理解，不正

8、确的是( )。（分数：0.50）A.时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分B.价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值C.期权的时间价值随着到期日的临近而减少D.期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值20.巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )，中国银监会编写的外汇风险敞口情况表也采用这种算法。（分数：0.50）A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.各类风险性资产余额21.Altman 的 Z 计分函数是 z0.012X 1+0.014X2+0.033X3+ 0.006X4+0.999X5，其中：X1(流动资产流动负债)/总资产X2留存收益/总资产

9、X3息税前利润/总资产X4股票市场价值/债务账面价值X5销售额/总资产则这五个指标所衡量的方面依次为( )。破产之前企业资产价值能够下降的程度企业的杠杆比率企业的流动性状况企业经营活跃程度企业的盈利水平（分数：0.50）A.B.C.D.22.风险文化的精神核心是( )。（分数：0.50）A.风险管理理念B.知识C.制度D.内部控制23.马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。（分数：0.50）A.均值-方差模型B.资本资产定价模型C.套利定价理论D.二叉树模型24.某企业 2006 年销售收入为 6 亿元，销售成本为 3 亿元，200

10、5 年末应收账款为 1.4 亿元，2006 年末应收账款为 1.0 亿元，则该企业 2006 年应收账款周转天数为( )天。（分数：0.50）A.60B.72C.84D.9025.下列关于情景分析的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求B.绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节C.商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性D.与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现

11、金的能力下降得更厉害26.如果一家商业银行的总资产为 10 亿元，总负债为 7 亿元，资产加权平均久期为 2 年，负债加权平均久期为 3 年，那么久期缺口等于( )。（分数：0.50）A.-1B.1C.-0.1D.0.127.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括( )。（分数：0.50）A.经营绩效类指标B.风险可控类指标C.资产质量类指标D.审慎经营类指标28.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。（分数：0.50）A.买入距到期日还有半年的债券B.卖出永久债券C.买入 10 年期保险理财产品，并

12、卖出 10 年期债券D.买入 30 年期政府债券，并卖出 3 个月国库券29.通常战略风险识别可以从( )三个层面入手。（分数：0.50）A.战术、宏观和全局B.战略、战术和全局C.战术、宏观和微观D.战略、宏观和微观30.下列关于事后检验的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进B.事后检验是市场风险计量方法的一种C.若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高D.若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提

13、存在问题31.某银行给钢铁厂贷款 200 万元，给制药厂贷款 400 万元，由于违约因素存在，钢铁厂最终还款额服从(100 万，200 万)的均匀分布，制药厂最终还款额服从(200 万，400 万)的均匀分布，如果钢铁厂和制药厂的违约行为相互独立，那么银行最终能从两个客户那里总共收回至少 400 万贷款的概率是( )。（分数：0.50）A.0.25B.0.50C.0.75D.1.0032.在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的 值代表( )。（分数：0.50）A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品

14、线总收入之间的关系C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系33.下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是( )。（分数：0.50）A.违反监管规定B.动力输送中断C.声誉受损D.黑客攻击34.下列关于高级计量法的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.使用高级计量法不需要得到监管当局的批准B.一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法C.巴塞尔委员会规定资产规模大于 1 000 亿美元的银行必须使用高级计量法D.高级计量法的风险敏感度低于基本指标法35.下列关于风险分类的说法，不

15、正确的是( )。（分数：0.50）A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类36.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )。（分数：0.50）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲

16、37.下列操作风险损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是( )。(1)损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性(2)操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报(3)操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性做出最后审查(4)损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息(5)损失事件发生部门向本部门/机构的操作风险管理人员提交损失数据信息（分数：0.50）A.(1) (2) (3) (4) (5)B.(4) (1) (5) (3、) (2)C.(4) (2) (3) (1) (5)D.(1) (5) (3) (4) (2)38.银行评估未来挤兑流动

17、性风险的方法是( )。（分数：0.50）A.现金流分析B.久期分析法C.缺口分析法D.情景分析39.目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括( )。（分数：0.50）A.减少营业网点B.强化声誉风险管理培训C.确保及时处理投诉和批评D.从投诉和批评中积累早期预警经验40.企业购买远期利率协议的目的是( )。（分数：0.50）A.锁定未来放款成本B.锁定未来借款成本C.减少货币头寸D.对冲未来外汇风险41.计算 VaR 值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。（分数：0.50）A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B.风险度量的结果受

18、制于历史周期的长短C.无法充分度量非线性金融工具的风险D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强42.下列关于担保的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任B.抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿D.债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保43.下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。（分数：0.50）A.债务人所处行业颁布新的环保标准B.银行贷款利率提高C.债务人所在地区经济下滑D.债务人投资项目发生重大损失

19、44.信用风险监管指标不包括( )。（分数：0.50）A.不良资产率B.不良贷款率C.单一客户授信集中度D.存贷款比例45.商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于( )。（分数：0.50）A.可规避的操作风险B.可降低的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险46.( )准入是银行监管的首要环节。（分数：0.50）A.市场B.机构C.业务D.高级管理人员47.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 100，欧元多头 50，港币空头 80，美元空头 30，则累计总敞口头寸为( )。（分数：0.50）A.150B.110C.40D.26048.根据巴塞尔委员会对

20、 VaR 内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。（分数：0.50）A.10B.20C.5D.1749.下列指标计算公式中，不正确的是( )。（分数：0.50）A.不良贷款率：(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款100%B.预期损失率：预期损失/资产风险敞口100%C.单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额100%D.贷款损失准备金率：贷款损失准备金余额/贷款类资产总额50.某银行整体资产的 VaR 为 4 000 万元，其中业务单位的 VaR、 VaRC 如下表所示(单位：万元)。总经济资本为 20 亿元，则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别

21、为( )亿元。VaR VaRC股票 1100 1000债券 1600 1500外汇 1100 1000衍生产品 600 500（分数：0.50）A.7.6，5.4B.7.5，5.0C.7.0，4.9D.6.9，4.651.由经济学家坎托和帕克提出的 CP 模型用于( )。（分数：0.50）A.债项评级B.市场风险评级C.操作风险评级D.国家风险主权评级52.( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。（分数：0.50）A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲53.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该

22、银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请( )。（分数：0.50）A.合理，可以用利润来偿还贷款B.合理，可以给银行带来利息收入C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降54.在 Credit Monitor 模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做该期权的( )。（分数：0.50）A.期权费B.时间价值C.内在价值D.执行价格55.某银行 2006 年的银行资本为 1 000 亿元，计划 2007 年注入 100 亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为 5%，则以

23、资本表示的电子行业限额为( )亿元。（分数：0.50）A.5B.45C.50D.5556.某 1 年期零息债券的年收益率为 18.2%，假设债务人违约后回收率为 20%，若 1 年期的无风险年收益率为 4%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率为( )。（分数：0.50）A.0.05B.0.10C.0.15D.0.2057.某商业银行 2004 年、2005 年、2006 年各项收入如下表所示：固定比例 a 为 15%，则按基本指标法，2007 年操作风险资本为( )。年份 净利息收入 非利息收入 出售证券盈利 保险收入2004 年 40 20 10 20200

24、5 年 50 10 10 202006 年 60 30 10 20（分数：0.50）A.5B.10.5C.13.5D.7.558.下列关于财务比率的表述，正确的是( )。（分数：0.50）A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力59.假设随机变量 X 服从二项分布 B(10，0.1)，则随机变量 X 的均值为( )，方差为( )。（分数：0.50）A.1，0.9B.0.9，1C.1，1D.0.9，0.960.贷款转让按转让的资金流向可以

25、分为( )。（分数：0.50）A.单笔贷款转让和组合贷款转让B.一次性转让和回购式转让C.无追索转让和有追索转让D.代管式转让和非代管式转让61.巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。（分数：0.50）A.必须自行估计每笔债项的违约损失率B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率62.操作风险识别与评估方法包括( )。（分数：0.50）A.自我评估法、损失事件数据法、流程图B.自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法C.因果分析模型、流程图、损失事件数据法D.流程图、自我评估法、因果分析模

26、型63.下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.风险管理的目标是消除风险B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D.商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度64.目前最恰当的声誉风险管理方法是( )。（分数：0.50）A.采用精确的定量分析方法B.推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险65.某 2 年期债券，每年付息一

27、次，到期还本，面值为 100 元，票面利率为 10%，市场利率为 10%，则该债券的麦考利久期为( )年。（分数：0.50）A.1B.1.5C.1.91D.266.商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。（分数：0.50）A.市场风险经济资本乘数因子VaRB.市场风险经济资本(附加因子+最低乘数因子)VaRC.市场风险经济资本(附加因子+最低乘数因子)/VaRD.市场风险经济资本VaR/(附加因子+最低乘数因子)67.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A1 000 亿元，负债 L800 亿元，资产久期为 DA5 年，负债久期为 DL4 年。根据久期分析

28、法，如果年利率从 5%上升到 5.5%，则利率变化使银行的价值变化( )亿元。（分数：0.50）A.8.57B.-8.57C.9.00D.-9.0068.商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。（分数：0.50）A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制69.有 A、B、C 三种投资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。A B CA 1B 0.1 1C 0.8 -0.8 1（分数：0.50）A.B、C 组合是风险最佳对冲组合

29、B.A、C 组合风险最小C.A、B 组合风险最小D.A、C 组合风险最分散70.( )承担商业银行风险管理的最终责任，是商业银行的最高风险管理/决策机构。（分数：0.50）A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会71.下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是( )。（分数：0.50）A.不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆B.利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险C.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响D.任何负面消息，不论是否

30、属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难72.目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。（分数：0.50）A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险73.如下表，CI 1-8，表示 8 类产品线中各产品线过去 3 年的年均总收入， 1-8表示由巴塞尔委员会设定的固定百分数。用标准法计算，则 2007 年操作风险资本为( )。产品线 (GI 1-8 1-8)2004 年 102005 年 -52006 年 5（分数：0.50）A.3.3B.5C.10D.1574.下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.流动性监管核

31、心指标的计算按照本币和外币分别计算B.流动性比例不得低于 25%C.核心负债比率不得低于 60%D.人民币超额准备金率不得低于 5%75.某银行 2006 年初关注类贷款余额为 4 000 亿元，其中在 2006 年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了 500 亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。（分数：0.50）A.12.5%B.15.0%C.17.1%D.11.3%76.假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为( )万元。税后净利润 经济资本乘数 VaR(250,99%) 资本预期收益率2000 万元 12.

32、5 1000 万元 20%（分数：0.50）A.1 000B.500C.-500D.-1 00077.担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括( )。（分数：0.50）A.以外币计值B.可能被动使用C.数额较大D.不可撤销78.下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。（分数：0.50）A.当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加B.随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加C.随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少D.当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加79.已知 1 年期即期利率为 5%，2 年期即期利率为 8%，则对应的 1 年后的 1 年期远期利率为( )。（分数：0.

33、50）A.1.60%B.3.00%C.11.09%D.12.80%80.( )是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。（分数：0.50）A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断C.某银行财务制度不完善，会计差错层出D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失二、多选题(总题数：50，分数：50.00)81.2007 年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就

34、产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了 ( )等风险。（分数：1.00）A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险E.声誉风险82.风险管理信息系统应当( )。（分数：1.00）A.建立错误承受程序B.设置灾难恢复以及应急操作程序C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志83.在代理业务中，可能引发操作风险的行为包

35、括( )。（分数：1.00）A.业务人员贪污或截留手续费B.不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券C.挪用客户资金D.内部人员盗窃客户资料谋取私利E.推销理财产品时只单方面宣传产品收益，不对风险进行提示84.操作风险的人员因素包括( )造成损失或者不良影响而引起的风险。（分数：1.00）A.外部欺诈B.失职违规C.员工的知识/技能匮乏D.内部欺诈E.核心员工流失85.商业银行流动性风险预警信号有( )。（分数：1.00）A.商业银行所发行的股票价格下跌B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大C.商业银行的外部评级上升D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资E.债

36、权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足86.商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，包括( )。（分数：1.00）A.网络中心B.消费信贷业务有关客户身份的核对C.银行卡营销D.法律事务E.账户系统87.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，该评级包括( )。（分数：1.00）A.国家信用风险评级B.对一国发生风险事件概率的估计C.跨境转移风险评级D.对转移风险事件发生概率的估计E.事件风险评级88.系统缺陷引发的操作风险具体表现为( )。（分数：1.00）A.数据/信息质量风险B.系统的稳定性、兼容性、适宜性方面存在问题C.产品设计缺陷D.违反系统安全规定E.错误监控

37、报告89.声誉危机管理规划的主要内容包括( )。（分数：1.00）A.制定战略性的危机沟通机制B.危机现场处理C.危机处理过程中的持续沟通D.管理危机过程中的信息交流E.模拟训练和演习90.某中国出口商将于 3 个月后收到货款 100 万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有( )。（分数：1.00）A.远期外汇交易合约B.货币期货C.货币互换D.期权E.即期外汇交易91.债券收益率曲线通常表现的形态包括( )。（分数：1.00）A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.波动收益率曲线D.水平收益率曲线E.垂直收益率曲线92.我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理要求的

38、主要内容包括( )。（分数：1.00）A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务C.建立、健全以监事会为核心的监督机制D.建立完善的信息报告和信息披露制度E.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制93.现代商业银行管理的最重要的两份报告是( )。（分数：1.00）A.每日风险状况报告B.每日资产负债表C.每日现金流量表D.每日收益/损失表E.每日宏观数据报告94.下列关于缺口分析的理解，正确的有( )。（分数：1.00）A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率

39、变动对净利息收入变动的大致影响C.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升95.商业银行附属资本包括( )。（分数：1.00）A.核心资本B.一般准备C.盈余公积D.未分配利润E.长期次级债务96.某公司 2006 年销售收入为 2 亿元，销售成本为 1.5 亿元， 2006 年期初应收账款为 7 5007 元，2006年期末应收账款为 9 5007 元，则下列财务比率计算正确的有( )。（分数：1.00）A.销售毛利率为 25%B.应收账款周转率为 2.11C.销售毛

40、利率为 75%D.应收账款周转率为 2.35E.应收账款周转天数为 171 天97.市场风险内部模型的优点包括( )。（分数：1.00）A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR 值)来表示B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法C.有利于进行风险监测和管理D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件98.下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.属于衍生产品交易B.在实践中通常简称为即期C.可以用于外汇投机D.是外汇交易中最基本的交易E.可以

41、用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险99.全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括( )。（分数：1.00）A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全新的风险管理方法E.全员的风险管理文化100.银行监管方法包括( )。（分数：1.00）A.资本监管B.市场准人C.风险评级D.监督检查E.外部审计101.下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的表述，正确的有( )。（分数：1.00）A.有居民房产抵押的零售类资产给予 35%的权重B.表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露C.商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释D.无

42、居民房产抵押的零售类资产给予 25%的权重E.商业银行的信贷资产包括表外债权102.信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括( )。（分数：1.00）A.拖延支付利息，信用卡透支状况严重B.关键的人事变动C.业务性质改变D.存款账户余额下降E.主要产品供应商流失103.“911”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )。（分数：1.00）A.灾难备份B.强制员工休假C.审慎选择经营地址D.制定应急和连续营业方案E.购买保险104.下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B.如

43、果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果C.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应D.不存在模型风险E.计算量很大，且准确性的提高速度较慢105.E一个月内到期的债券（分数：1.00）A.在中国人民银行超额准备金存款B.一个月内到期的应收账款C.一个月内到期的次级类贷款106.相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有( )。（分数：1.00）A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.财务报表真实性差D.系统性风险较低E.风险识别和贷后监督管理难度较大107.下列属于可以质押的权利有( )。（分数：1.00）A.依法可以转让的商标专用权B.专利权中的财产权

44、C.汇票D.债券E.上市公司的股票108.对小企业进行信用风险分析时，应关注( )等风险点。（分数：1.00）A.产品多样化B.可能出现逃债现象C.自有资金匮乏D.很少开具发票E.经不起原材料价格波动109.下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )。（分数：1.00）A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权；这应用了风险转移的方法C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法E.某商业银行对于信用等

45、级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法110.2001 年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有( )。（分数：1.00）A.正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还B.关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素C.次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失D.可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失E.损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然

46、无法收回，或只能收回极少部分111.下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.能够减少进入新市场的阻碍D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.能够完全避免风险事件和未来损失112.情景分析中的情景可以( )。（分数：1.00）A.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景B.人为设定C.直接使用历史上发生过的情景D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到113.授信权限管理原则包括( )。（分数：1.00

47、）A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准B.债项的每一个重要改变应得到一定权力层次批准C.集团内不同机构在进行信用决策时应遵循不同的标准D.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核E.每一决策都应建立在风险收益分析基础之上114.下列关于信用联动票据的说法，不正确的有( )。（分数：1.00）A.又称为信用关联票据B.包括固定收益证券和相关的信用衍生产品的组合、以商业银行某些资产的信用状况为基础资产的信用衍生产品C.SPV 不承担贷款资产的信用风险D.当商业银行资产发生违约后，投资者可以获得基础资产的原始价值E.SPV 是信用联动票据的中介115.个人

48、客户信用风险主要表现在( )。（分数：1.00）A.客户作为债务人在信贷业务中违约B.商业银行员工失职违规C.客户在表外业务中自行违约D.商业银行员工知识/技能匮乏E.客户作为保证人为其他债务人提供担保过程中的违约116.验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )。（分数：1.00）A.CAP 曲线与 AR 值B.ROC 曲线与 A 值C.二项分布检验D.贝叶斯错误率E.CP 模型117.盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，主要有( )。（分数：1.00）A.销售毛利率B.销售净利率C.资产负债率D.净资产收益率E.总资产周转率11

49、8.商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有( )。（分数：1.00）A.适度分散客户种类和资金到期日B.制定风险集中限额C.以零售资金作为银行负债的主要来源D.将贷款集中于房地产企业E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源119.( )的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。（分数：1.00）A.零售客户B.小额存款人C.个人存款人D.公司存款人E.机构存款人120.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标不包括( )。（分数：1.00）A.资本充足率B.股本净回报率C.不良贷款率D.大额风险集中度E.不良贷款拨备覆盖率121.对于表内资产风险权重赋予权重为 0 的有( )。（分数：1.00）A.我国中央政府的债权B.中央政府投资的公用企业的债权C.政策性银行债权D.商业银行之间原始期限 4 个月以内的债权E.国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券122.计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取( )。（分数：1.00）A.标准法B.内部模型法C.高级计量法D.内部评级初级法E.内部评级