银行业专业人员职业资格初级（风险管理）-试卷9及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）-试卷 9 及答案解析(总分：296.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：91，分数：182.00)1.单选题本大题共 90 小题，每小题 0.。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。（分数：2.00）_2.下列不属于咨询服务形式的是( )。（分数：2.00）A.顾问B.建议C.控制D.培训3.商业银行的首席信息官直接向( )汇报工作。（分数：2.00）A.监事会B.董事长C.行长D.首席风险官4.近年由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略被广泛应用于( )管理领域。（分数：2.00）A.法律风险B.流动性风险C.信用风险

2、D.市场风险5.下列不属于商业银行评分卡方式特征的是( )。（分数：2.00）A.优化信贷风险管控B.提高贷款审批的客观性C.提高贷款审批的数量D.提高贷款审批的效率6.在风险偏好设置与实施过程中，权衡各利益相关者的期望实质上是( )与( )的平衡。（分数：2.00）A.流动性；收益性B.安全性；流动性C.收益性；安全性D.安全性；稳定性7.下列关于市场约束机制的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.建立银行业金融机构信息公开制度，提高其经营管理透明度B.使市场参与者能够用及时、可靠的信息对银行业务及内在风险进行评估C.奖励有效管理风险、经营效益良好的银行，惩戒风险管理不善或效率低下的

3、银行等方式D.发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险8.下列不属于不良贷款清收管理的是( )。（分数：2.00）A.不良贷款的盘活B.不良贷款的清收C.以资抵债D.贷款损失准备9.在各类限额中，起承上启下作用的是( )。（分数：2.00）A.市场风险限额B.信用风险限额C.行业限额D.客户限额10.( )应当被看做是商业银行的核心资产。（分数：2.00）A.客户B.员工C.董事会D.高级管理层11.下列选项中，没有风险敏感性的指标是( )。（分数：2.00）A.不良贷款拨备覆盖率B.贷款拨备率C.预期损失率D.贷款损失准备充足率12.下列不属于商业银行

4、操作风险管理系统支持的工具的是( )。（分数：2.00）A.损失事件收集B.关键风险指标C.操作风险与控制自我评估D.操作风险监管资本13.期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和的是( )。（分数：2.00）A.期初关注类贷款向下迁徙金额B.期初关注类贷款向上迁徙金额C.期初正常类贷款向上迁徙金额D.期初正常类贷款向下迁徙金额14.流动性覆盖率的计算公式为( )。（分数：2.00）A.流动性资产余额流动性负债余额100B.可用稳定资金所需稳定资金100C.合格优质流动性资产未来 30 日现金净流出量100D.(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各

5、项存款15.根据( )不同划分，法人客户分为单一法人客户和集团法人客户。（分数：2.00）A.组织形式B.内部结构C.成立目的D.单位性质16.某银行 2014 年贷款应提准备为 2 000 亿元，贷款损失准备充足率为 80，则贷款实际计提准备为( )亿元。（分数：2.00）A.1 300B.1 600C.1 800D.1 70017.( )的主要部门是市场营销部门。（分数：2.00）A.前台B.中台C.后台D.业务处理部门18.商业银行应当要求客户提供基本资料，并对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的( )进行认真核实。（分数：2.00）A.真实性、完整性和有效性B.真实性、有

6、效性和完整性C.合法性、真实性和有效性D.合法性、有效性和谨慎性19.旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少 30 日的流动性需求的是( )。（分数：2.00）A.流动性比例B.流动性覆盖率C.速动比率D.超额赔付金20.下列关于风险、收益与损失的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.风险被定义为某个事件产生的收益或损失是已经被事先确定下来的B.风险带来的损失大于带来的收益C.风险等同于损失D.若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险21.( )是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行

7、减值准备核销。（分数：2.00）A.核销B.贷款转让C.贷款重组D.清收处置22.操作风险外部事件方面主要表现为( )。（分数：2.00）A.自然灾害B.流程执行失败C.文件或合同缺陷D.职员欺诈23.下列不属于资金交易业务的流程的是( )。（分数：2.00）A.评级授信B.前台交易C.中台风险管理D.后台结算清算24.企业建立的内部控制体系中，不涉及的要素是( )。（分数：2.00）A.控制环境B.风险评估C.资本监测D.监控25.一般情况下，至少每年度对风险偏好进行( )次评估。（分数：2.00）A.1B.2C.3D.426.为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是( )。（分数：2.00

8、）A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度27.商业银行通常采取( )方式来应对和吸收预期损失。（分数：2.00）A.严格限制高风险业务行为B.购买商业保险C.资本金D.提取损失准备金和冲减利润28.针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备是( )。（分数：2.00）A.一般准备B.特种准备C.专项准备D.流动准备29.商业银行的操作风险具有( )特性。（分数：2.00）A.营利性B.普遍性C.主观性D.可避免性30.下列选项中，不属于风险与控制自我评估工作原则的是( )。（分数：2.00）A.及时性B.客观性C

9、.系统性D.重要性31.下列关于建立客户身份识别制度的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件B.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记C.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立匿名账户或者假名账户D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应以最后一次登记为准32.银行监管应遵循公正原则，其内容是( )。（分数：2.00）A.资源和管理公正B.宣传和程序公正C.行为和竞争公正D.实体和程序公正33.战略风险涵盖的商业银行内容不包括( )。（

10、分数：2.00）A.发展愿景B.战略目标C.过去的资金流动D.未来的资源制约34.下列代理业务操作风险中，属于人员因素类别的是( )。（分数：2.00）A.超委托范围办理业务B.超过权限擅自进行交易C.未获得客户允许代理扣划资金D.通过代理收付款进行洗钱活动35.商业银行的监事会应至少( )一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。（分数：2.00）A.每月B.每季度C.每年D.每 2 年36.反洗钱的主要制度不包括( )。（分数：2.00）A.员工身份资料制度B.客户身份识别制度C.客户身份资料和交易记录保存制度D.大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度37.在资

11、金业务中，未履行监管部门所要求的强制性报告业务的操作风险归属于( )业务环节。（分数：2.00）A.前台交易B.中台风险管理C.后台结算清算D.前中后台均可能涉及38.商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的( )原则。（分数：2.00）A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性39.风险对冲对管理( )非常有效。（分数：2.00）A.声誉风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险40.( )是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力。（分数：2.00）A.资产流动性B.负债流动性C.权益流动性D.表外

12、流动性41.反洗钱有三项主要制度，其中处于核心地位的是( )。（分数：2.00）A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度42.流动性的资产管理不包括( )。（分数：2.00）A.资产到期日管理B.资产出售管理C.流动性资产组合管D.抵押品管理43.下列不属于流动性风险限额的管理流程内容的是( )。（分数：2.00）A.限额设立B.限额评估C.限额调整D.限额监测44.超额备付金率的计算公式为( )。（分数：2.00）A.(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款B.合格优质流动性资产未来 30 日现金净流出

13、量100C.各项贷款余额各项存款余额100D.(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)总负债10045.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少( )向董事会报告。（分数：2.00）A.每天B.每月C.每季度D.每年度46.核心负债比例将( )定义为核心存款。（分数：2.00）A.到期日在 1 个月以上的负债和 30比例的活期存款B.到期日在 1 个月以上的负债和 50比例的活期存款C.到期日在 3 个月以上的负债和 30比例的活期存款D.到期日在 3 个月以上的负债和 50比例的活期存款47.根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本不包括( )。（分数：2.00）A.账面资本B.经济资本C.固定资

14、本D.监管资本48.下列柜面业务操作风险中，归属于柜员管理环节的是( )。（分数：2.00）A.授权密码借给他人使用B.未能识别而收入外币假钞C.ATM 密码未及时更换D.在空白有价单证上预先加盖印章49.在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。（分数：2.00）A.资本规模和商业银行的盈利水平B.资产规模和商业银行的风险管理水平C.资本金规模和商业银行的风险管理水平D.资本金规模和商业银行的盈利水平50.新产品业务因没有遵循规则和准则可能受到监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险被称为( )。（分数：2.00）A.违规风险B.法律风险C.声誉风险D.操作风险51.个人贷款业务的客户

15、主要是( )。（分数：2.00）A.自然人B.单一法人C.集团法人D.机构52.下列关于外包服务商提供的外包承诺事项，说法错误的是( )。（分数：2.00）A.定期通报外包活动的有关事项B.及时通报外包活动的突发性事件C.应以商业银行的名义开展活动D.保障客户信息的安全性53.下列不属于风险报告特性的是( )。（分数：2.00）A.清晰度B.综合性C.审慎性D.可用性54.在流动性覆盖率低于( )时，应对情况出现的原因、持续时间、严重程度、银行是否能在短期内采取补救措施等多方面因素进行分析。（分数：2.00）A.50B.80C.100D.12055.核心负债比例认为到期期限在( )以上的负债具

16、有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性。（分数：2.00）A.1 个月B.3 个月C.6 个月D.1 年56.下列选项中，属于客户风险内生变量的基本面指标的是( )。（分数：2.00）A.对外担保因素B.现金支付能力C.应收账款周转率D.权益增长率57.下列属于商业银行客户风险内生变量中品质类指标的是( )。（分数：2.00）A.技术及设备的先进性B.政策法规环境C.经营组织架构D.营运资金58.流动性风险监测与控制的工作不包括( )。（分数：2.00）A.流动性风险识别B.流动性风险限额监测C.流动性风险控制D.流动性风险预警与报告59.( )是指通过多样化投资分散并降低风险的

17、策略性选择。（分数：2.00）A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险规避60.在现代公司治理机制下，商业银行的决策机构是( )。（分数：2.00）A.首席风险官B.首席执行官C.股东大会D.董事会61.下列不属于集团法人客户的信用风险特征的是( )。（分数：2.00）A.连环担保十分普遍B.真实财务状况难以掌握C.系统性风险较低D.内部关联交易频繁62.操作风险系统缺陷方面主要表现为( )。（分数：2.00）A.担保品管理不当B.职员欺诈C.信息科技系统和一般配套设备不完善D.外部欺诈63.下列属于商业银行客户风险内生变量中环境类指标的是( )。（分数：2.00）A.融资主体的合规性B.

18、重大投资影响C.信用记录D.外部重大事件64.对信息科技安全事故进行的调查、分析和评估，或审计部门根据风险评估结果对认为必要的特殊事项进行的审计是指( )。（分数：2.00）A.信息科技专项审计B.信息科技风险管理C.信息科技内部审计D.信息科技外部审计65.下列关于市场准入的说法正确的是( )。（分数：2.00）A.准入管理原则是要造就一个能高效服务经济和公众利益的银行体系B.实行自由准入管理容易形成银行垄断从而降低效率C.过严的市场准入易产生不合理的恶性竞争D.通过市场准入门槛的设定，可以完全避免恶性竞争66.下列关于非现场监管和现场检查两种方式的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）

19、A.非现场监管对现场检查的指导作用B.现场检查工作会加强非现场监管的有效性C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过现场检查修正非现场监管结果67.在风险管理“三道防线”中，风险的承担者是( )。（分数：2.00）A.业务条线部门B.风险管理部门C.合规部门D.内部审计68.交易员不慎泄露交易信息和机密的操作风险，一般存在的商业银行业务类型是( )。（分数：2.00）A.柜面业务B.资金业务C.代理业务D.个人信贷业务69.销售时进行不恰当的广告和不真实的宣传，错误和误导销售属于代理业务风险类别中( )的操作风险。（分数：2.00）A.人员因素B.系统缺陷C.内部流程D.外部事件70.在对

20、信息科技进行外部审计方面，商业银行的责任不包括( )。（分数：2.00）A.应确保外部审计机构能够对本银行的硬件、软件、文档和数据进行检查B.委托具备相应资质的外部审计机构进行信息科技外部审计C.在实施外部审计前应与外部审计机构进行充分沟通，详细确定审计范围D.应出示委托授权书，并依照委托授权书上规定的范围进行审计71.( )是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。（分数：2.00）A.风险对冲B.风险规避C.风险补偿D.风险分散72.存货比的计算公式为( )。（分数：2.00）A.可用稳定资金所需稳定资金100B.各项贷款余额各项存款余额100C.(在中

21、国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款D.合格优质流动性资产未来 30 日现金净流出量10073.( )是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，有效发挥外部监督作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。（分数：2.00）A.监督检查B.市场准入C.信息披露D.市场约束74.柜面业务操作风险的控制措施不包括( )。（分数：2.00）A.加强业务系统建设B.优化产品结构C.加强岗位培训D.强化一线实时监督检查75.与市场风险相比，信用风险的特征是( )。（分数：2.00）A.观察数据少且不易获取B.观察数据多且不易统计C.观察数据少且不易统计D.

22、观察数据多且不易获取76.下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是( )。（分数：2.00）A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因，确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联77.市场约束的核心是( )。（分数：2.00）A.公众存款人B.监管部门C.股东D.外部中介机构78.商业银行可以采用( )的方式设定每个维度的限额。（分数：2.00）A.最小定额法B.最大定额法C.自上而下D.自下

23、而上79.对商业银行而言，风险管理的重要内容是对所担风险进行( )。（分数：2.00）A.偏好设置B.成本估值C.担保D.合理定价80.不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是( )。（分数：2.00）A.整体风险报告B.最佳避险报告C.风险监测报告D.具体的头寸报告81.( )是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本。（分数：2.00）A.账面资本B.经济资本C.风险资本D.监管资本82.与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有的特征不包括( )。（分数：2.00）A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.风险识别和贷后管理难度大D.非

24、系统性风险较高83.( )对声誉风险管理的结果负有最终责任。（分数：2.00）A.股东大会B.监事会C.董事会和高级管理层D.董事会和监事会84.现在，更加具有建设性的危机处理方法是( )。（分数：2.00）A.化简为繁B.四眼原则C.化敌为友D.辩护或否认85.下列属于财务报表分析中，识别和评价资产管理状况的是( )。（分数：2.00）A.成本控制情况B.短期资产是否恰当地与短期融资C.公司的销售情况D.资产质量分析86.流动性比例可衡量银行( )内流动性资产和流动性负债的匹配情况。（分数：2.00）A.1 个月B.3 个月C.半年D.1 年87.商业银行应建立短期风险预警机制，短期预警机制

25、为( )级。（分数：2.00）A.一B.二C.三D.四88.根据超限原因和类型，银行前中台部门协商一致可采取的措施不包括( )。（分数：2.00）A.提高敞口B.降低头寸C.申请长期调整限额D.申请确定时限的临时调增限额89.债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保是( )。（分数：2.00）A.抵押B.留置C.质押D.定金90.短期内有目的地持有以便出售的头寸是( )。（分数：2.00）A.为交易目的而持有的金融工具B.为对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具C.为交易目的而持有的头寸D.为对冲交易账户其他项目的风险而持有的头寸91.商业银行公司治理指引中强调，( )

26、应当按照董事会要求，及时、准确完整地向董事会报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。（分数：2.00）A.监事会B.董事会C.高级管理人员D.风险管理部门二、多选题(总题数：41，分数：82.00)92.多选题本大题共 40 小题。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。（分数：2.00）_93.风险外部报告的内容包括( )。（分数：2.00）A.总结专项风险工作B.提供监管数据C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况E.提出风险管理的措施建议94.设定净稳定资金比率的目的有( )。（分数：2.00）A.减少短期融资、增加长期

27、稳定资金来源B.确保长期资产具有相匹配的稳定资产C.确保长期资产具有相匹配的稳定负债D.防止银行在市场繁荣、流动性充裕时期过度依赖短期批发资金E.防止银行在市场繁荣、流动性充裕时期过度依赖长期批发资金95.商业银行应当着重分析企业客户是否属于某个企业集团内部的关联方，以及其行为情况是否属于关联方之间的关联交易的情形有( )。（分数：2.00）A.与无正常业务关系的单位发生重大交易B.易货交易C.进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易D.与特定客户发生大额交易E.资产负债表日前后发生的重大交易96.按照是否采用法律手段，清收包括( )。（分数：2.00）A.常规催收B.依法收贷C.处置抵押物

28、D.以物抵债E.破产清收97.风险识别应涵盖银行面临的所有重大风险，包括( )。（分数：2.00）A.表内风险B.集团层面的风险C.业务条线层面的风险D.表外风险E.投资组合层面的风险98.在操作风险的四大类别中，下列属于内部流程方面表现形式的有( )。（分数：2.00）A.担保品管理不当B.与客户纠纷C.流程执行失败D.外包商不履责E.一般配套设备不完善99.按照对于债务人资产等处置的方式，处置包括( )。（分数：2.00）A.破产清算B.处置抵押物C.处置质押物D.以物抵债及抵债资产处置E.依法收贷100.从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级的发展阶段包括( )。（分数：2.00）

29、A.专家判断法B.回归分析法C.违约慨率模型D.信用评分模型E.指数平滑法101.下列关于超额备付金率的说法，错误的有( )。（分数：2.00）A.可分币种计算B.超额备付金率越高，银行短期流动性越低C.超额备付金率过低，表明银行清偿能力强D.是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标E.涵盖范围较广102.同业市场负债比例越高，则( )。（分数：2.00）A.银行负债结构更加稳定B.流动性风险水平会较高C.银行负债结构更不稳定D.流动性风险水平会较低E.银行负债来源对同业市场依赖程度越高103.风险监测指标体系包括( )。（分数：2.00）A.潜在指标B.外在指标C.观察指标D.内在指标E.显

30、现指标104.日常国别风险信息监测渠道包括( )。（分数：2.00）A.新闻平台B.政府公告C.外部评级机构数据D.群众反映E.银行内部信息105.贷款损失准备包括( )。（分数：2.00）A.一般准备B.外汇准备C.专项准备D.资金准备E.特种准备106.商业银行的流动性风险管理要素的核心是流动性风险的管理流程，即流动性风险的( )。（分数：2.00）A.检验B.识别C.计量D.监测E.控制107.商业银行对抵押担保重点关注的事项包括( )。（分数：2.00）A.抵押物登记B.可以作为抵押品的财产范围及种类C.抵押权的实现D.抵押物的所有权转移E.债务履行期届满时质物的处理108.市场风险包

31、括( )。（分数：2.00）A.利率风险B.战略风险C.汇率风险D.股票风险E.商品风险109.下列关于风险监管的作用，说法正确的有( )。（分数：2.00）A.更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险，具有前瞻性B.通过事后对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案，更有灵活性和针对性C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度，同时也提高管理层对监管的认同感，达成共识和良性互动，共同致力于风险的防范和化解D.根据风险评估判断出高风险领域，有针对性地进行检查，减少高风险业务的测试量和重复劳动，提高现场工作效率E.把监管重心转移到银行风险管理

32、和内部控制质量的评估上，明确了监管者和银行管理层各自的职责，对银行管理层的风险管理责任提出了更高的期望和要求110.设计良好的关键风险指标体系须明确的要素包括( )。（分数：2.00）A.统计标准B.数据口径C.报告路径D.门槛值E.损失形态111.商业银行组合风险监测的方法主要有( )。（分数：2.00）A.创新的组合监测方法B.传统的组合监测方法C.资产组合模型D.资产负债模型E.成本收益模型112.设计良好的关键风险指标体系要满足的原则有( )。（分数：2.00）A.可靠性B.全面性C.敏感性D.整体性E.重要性113.关键风险指标是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标。下列选项中

33、，属于关键风险指标的有( )。（分数：2.00）A.员工水平B.市场变动C.地区数量D.产品复杂程度E.自动化水平114.行业财务风险分析指标体系主要包括( )。（分数：2.00）A.产品替代性B.市场供求C.净资产收益率D.行业增长潜力分析E.销售利润率115.按照损失事件类型划分，操作风险包括( )。（分数：2.00）A.内部欺诈事件B.信息科技系统事件C.实物资产的损坏D.对外赔偿E.追索失败116.下列是最常用的组合限额设定维度的有( )。（分数：2.00）A.产品B.行业C.担保D.风险等级E.交易对象117.股份制银行的一级流动性备付包括( )。（分数：2.00）A.国债B.库存现

34、金C.票据资产D.超额备付金E.持有代售组合118.下列选项中，属于资本类指标的有( )。（分数：2.00）A.每股收益增长率B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.收益率E.杠杆率119.下列选项中说法正确的有( )。（分数：2.00）A.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失B.商业银行通常利用资本金来应对非预期损失C.商业银行通常通过购买商业保险转移规模巨大的灾难性损失的风险D.商业银行通常采取严格限制高风险业务行为的做法加以规避因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失E.商业银行通常采取严格限制高风险业务行为的做法加以分散自然性损失的风险120.下

35、列属于总敞口头寸计算方法的有( )。（分数：2.00）A.平均总敞口头寸法B.累计总敞口头寸法C.净总敞口头寸法D.短边法E.历史模拟法121.市场风险报告根据报告内容分为( )。（分数：2.00）A.市场风险计量管理报告B.重大市场风险报告C.市场风险专题报告D.市场风险监测分析日报E.市场风险监测分析月报122.内外勾结作案形成的操作风险损失涉及的事件类型有( )。（分数：2.00）A.内部欺诈事件B.实物资产的损坏C.信息科技系统事件D.外部欺诈事件E.客户、产品和业务活动事件123.银行机构的信息披露应与其经营特点相适应，其原则包括( )。（分数：2.00）A.及时披露风险指标B.侧重

36、披露总量指标C.公正披露会计指标D.谨慎披露结构指标E.暂不披露机密指标124.市场准入的主要目标有( )。（分数：2.00）A.保证注册银行具有良好品质，防止不稳定机构进入银行体系B.增进市场信心C.增进公众对现代金融的了解D.维护银行市场秩序E.保护存款者利益125.商业银行在反洗钱管理方面的职责有( )。（分数：2.00）A.建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B.通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施C.进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息D.应当按照规定建

37、立客户身份资料和交易记录保存制度E.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度126.监管部门高度关注银行业金融机构所面临的风险状况，包括( )。（分数：2.00）A.市场风险状况B.行业整体风险状况C.区域风险状况D.银行机构自身风险状况E.客户风险状况127.风险对冲可分为( )情况。（分数：2.00）A.自我对冲B.市场对冲C.管理对冲D.操作对冲E.商品对冲128.商业银行风险管理部门应当承担的责任有( )。（分数：2.00）A.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告B.对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督C.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架

38、构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案D.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险E.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告129.按约束的风险类型，限额主要分为( )。（分数：2.00）A.信用风险限额B.市场风险限额C.操作风险限额D.流动性风险限额E.国别风险限额130.表外流动性是指商业银行通过( )等金融工具获得资金的能力。（分数：2.00）A.掉期B.国债C.期权D.资产证券化E.大额可转让定期存单131.下列属于资金业务操作风险控制措施的有( )。（分数：2.00）A.将操作风险纳人统

39、一的风险管理体系B.实行严格的前中后台职责分离制度C.建立资金交易风险和市值的内部报告制度D.建立资金业务的风险责任制E.开发和运用风险量化模型132.财务报表分析应特别关注的内容有( )。（分数：2.00）A.识别和评价经营管理状况B.识别和评价成本预算状况C.识别和评价资产管理状况D.识别和评价财务报表风险E.识别和评价负债管理状况三、判断题(总题数：16，分数：32.00)133.判断题本大题共 15 小题。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。（分数：2.00）_134.商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验。（分数：2.00）A.正确B.错误135.资产变现能

40、力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高。（分数：2.00）A.正确B.错误136.单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业。（分数：2.00）A.正确B.错误137.商业银行消化信用风险损失的方法首先是使用资本来弥补损失。（分数：2.00）A.正确B.错误138.由于个人贷款额度较低，商业银行不要求借款人购买财产保险。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误139.国外的货币中心型银行将负债管理作为流动性管理的重要手段，零售性融资是流动性的重要来源。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误140.商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。 ( )（分数：2

41、.00）A.正确B.错误141.从商业银行融资流动性的角度来看，公司机构存款相对稳定，通常被看做是核心存款的重要组成部分。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误142.当客户的授信总额超过“客户的债务承受能力”和“银行的损失承受能力”之和，商业银行不能再向该客户提供任何形式的授信业务。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误143.从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失。( )（分数：2.00）A.正确B.错误144.人口老龄化可能对借款人的还款能力产生影响。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误145.当资金产生正缺口时，市场利率上升会导致银行

42、净利息收入下降。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误146.专家系统对信用风险的评估缺乏一致性。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误147.抵押合同应详细记载债务的期限。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误148.保险转移是指商业银行通过购买保险将风险转移给第三方。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格初级（风险管理）-试卷 9 答案解析(总分：296.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：91，分数：182.00)1.单选题本大题共 90 小题，每小题 0.。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。（分数：2.00）_解析：

43、2.下列不属于咨询服务形式的是( )。（分数：2.00）A.顾问B.建议C.控制 D.培训解析：解析：咨询服务形式包括顾问、建议、协调和培训等，具体业务如内部控制培训、业务流程检查、标杆比较、信息技术等。3.商业银行的首席信息官直接向( )汇报工作。（分数：2.00）A.监事会B.董事长C.行长 D.首席风险官解析：解析：商业银行应设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策。4.近年由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略被广泛应用于( )管理领域。（分数：2.00）A.法律风险B.流动性风险C.信用风险 D.市场风险解析：解析：近年由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略被广泛应用于

44、信用风险管理领域。5.下列不属于商业银行评分卡方式特征的是( )。（分数：2.00）A.优化信贷风险管控B.提高贷款审批的客观性C.提高贷款审批的数量 D.提高贷款审批的效率解析：解析：一些银行会采用评分卡的方式进行中小企业客户的准入和核定，即采用履约能力、信用状况等非财务信息作为主要内容，结合财务报表等定量数据进行综合评价，以更准确反映中小企业的实际经营情况。该方式有如下几个特点：提高贷款审批的客观性；提高贷款审批的效率；优化信贷风险管控。6.在风险偏好设置与实施过程中，权衡各利益相关者的期望实质上是( )与( )的平衡。（分数：2.00）A.流动性；收益性B.安全性；流动性C.收益性；安全

45、性 D.安全性；稳定性解析：解析：在风险偏好设置与实施过程中，需要充分考虑利益相关者的期望。股东、管理层作为内部方，更关心银行的收益问题；存款人、债权人、监管机构以及信用评级机构作为外部方，更为关心银行的安全性。因此，权衡各利益相关者的期望，实质上是收益性与安全性的平衡。7.下列关于市场约束机制的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.建立银行业金融机构信息公开制度，提高其经营管理透明度 B.使市场参与者能够用及时、可靠的信息对银行业务及内在风险进行评估C.奖励有效管理风险、经营效益良好的银行，惩戒风险管理不善或效率低下的银行等方式D.发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理

46、，提高经营效益，降低经营风险解析：解析：市场约束机制是通过建立银行业金融机构信息披露要求，提高其经营管理透明度，使市场参与者能够用及时、可靠的信息对银行业务及内在风险进行评估，通过奖励有效管理风险、经营效益良好的银行，惩戒风险管理不善或效率低下的银行等方式，发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险。8.下列不属于不良贷款清收管理的是( )。（分数：2.00）A.不良贷款的盘活B.不良贷款的清收C.以资抵债D.贷款损失准备 解析：解析：不良贷款清收管理包括不良贷款的清收、盘活、保全和以资抵债。9.在各类限额中，起承上启下作用的是( )。（分数：2.00）A

47、.市场风险限额B.信用风险限额C.行业限额 D.客户限额解析：解析：从各类限额的关系看，国别限额处在最顶端，行业限额承上启下，客户限额是最基本的限额，主要通过客户授信进行控制。在管理维度上，将国别、行业和客户限额再进一步按照风险类别细分，分为信用风险限额、市场风险限额等。10.( )应当被看做是商业银行的核心资产。（分数：2.00）A.客户 B.员工C.董事会D.高级管理层解析：解析：客户应当被看做是商业银行的核心资产，而不仅仅是产品或服务的被动接受者。传统上，商业银行通常都会因为竞争关系而将很多信息秘而不宣，如今越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户公众告知，并广泛征求意见，以提早

48、预知和防范新产品服务可能引发的声誉风险。11.下列选项中，没有风险敏感性的指标是( )。（分数：2.00）A.不良贷款拨备覆盖率B.贷款拨备率 C.预期损失率D.贷款损失准备充足率解析：解析：贷款拨备率是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。12.下列不属于商业银行操作风险管理系统支持的工具的是( )。（分数：2.00）A.损失事件收集B.关键风险指标C.操作风险与控制自我评估D.操作风险监管资本 解析：解析：商业银行应建设操作风险应用管理系统，系统要支持损失事件收集、操作风险与控制自我评估和关键风险指标等操作风险管理工具的电子化操作，同时支持操作风险监管资本的自动化计量。13.期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款余额之和的是( )。（分数：2.00）A.期初关注类贷款向下迁徙金额B.期初关注类贷款向上迁徙金额C.期初正常类贷款向上迁徙金额D.期初正常类贷款向下迁徙金额 解析：解析：期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类、损