证券业从业资格-证券投资基金-6及答案解析.doc

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1、证券业从业资格-证券投资基金-6 及答案解析(总分：112.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：60，分数：30.00)1.下列各项中，不属于优先置产理论观点的是( )。 A债券市场不是分割的 B利率期限结构和债券收益率曲线是由不同市场的供求关系决定的 C投资者会考查整个市场并选择溢价最高的债券品种进行投资 D任何一种期限的债券利率都与其他债券的利率相联系（分数：0.50）A.B.C.D.2.下列选项中，( )不是证券投资基金市场营销涉及的内容。A营销环境的分析 B目标市场与客户的确定C营销程序的规范 D营销过程的管理（分数：0.50）A.B.C.D.3.假设某封闭式基金 7月

2、 18日的基金资产净值为 35000万元人民币，7 月 19日的基金资产净值为 35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为 0.25%。那么，该基金 7月 19日应计提的托管费是( )元。A2397 B2406 C2431 D2439（分数：0.50）A.B.C.D.4.从海外成熟市场的经验来看，判断基金业绩优劣的时间跨度至少应在( )个月以上。A6 B12 C24 D36（分数：0.50）A.B.C.D.5.以下基金中不是严格意义上的证券投资基金的是( )。A基金开元 B华安创新 C基金金泰 D淄博基金（分数：0.50）A.B.C.D.6.采用( )产品线的基金管理公司具有较高的适应性

3、和灵活性，在竞争中有回旋余地。A混合式 B水平式 C垂直式 D综合式（分数：0.50）A.B.C.D.7.( )主要是针对国家宏观经济状况及市场的研究，提出资产配置建议。A宏观与策略 B行业研究 C个股研究 D技术研究（分数：0.50）A.B.C.D.8.( )是一个能够全面反映基金在一定时期内经营成果的指标。A期末可供分配利润 B本期公允价值变动损益C本期利润 D未分配利润（分数：0.50）A.B.C.D.9.增发新股的资金清算属于( )。 A交易所交易资金清算 B全国银行间债券市场交易资金清算 C场外资金清算 D场内资金清算（分数：0.50）A.B.C.D.10.( )是基金管理公司管理基

4、金投资的最高决策机构，是常设的议事机构，在遵守国家有关法律法规、案例的前提下，拥有对所管理基金的投资事务的最高决策权。A投资决策委员会 B风险控制委员会C投资管理部门 D风险管理部门（分数：0.50）A.B.C.D.11.证券投资基金运作中的制衡机制指的是( )。A监管部门对基金管理人和托管人的制衡机制 B投资人拥有所有权、管理人管理和运作基金资产、托管人保管基金资产，三方当事人之间相互监督、相互制约的机制C基金投资者通过公众舆论监督基金管理人和托管人的制衡机制D基金管理人内部相互制约的制衡机制（分数：0.50）A.B.C.D.12.从近年来我国开放式基金的发展看，以下说法错误的是( )。A基

5、金品种日益丰富，基本涵盖了国际上主要的基金品种B营销和服务创新活跃C封闭式基金和开放式基金的发展齐头并进D法律规范进一步完善（分数：0.50）A.B.C.D.13.当市场利率降低时，债券的价格通常会( )。 A下降 B上升 C保持不变 D先上升后下降（分数：0.50）A.B.C.D.14.截止到 2010年年末，美国共同基金的资产达到( )万亿美元，基金数量超过 1万只。A11.80 B14.05C17.77 D21.81（分数：0.50）A.B.C.D.15.内部控制制度的制定应遵循( )原则，以具有前瞻性，并且必须随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进

6、行及时的修改或完善。A全面性 B合法、合规性C审慎性 D适时性（分数：0.50）A.B.C.D.16.当市场表现出强烈的上升或下降趋势时，恒定混合策略的表现将劣于 ( )。A动态资产配置策略 B买入并持有策略C投资组合保险策略 D投资组合策略（分数：0.50）A.B.C.D.17.( )考虑的是总风险。A标准普尔指数 B詹森指数 C特雷诺指数 D夏普指数（分数：0.50）A.B.C.D.18.买入并持有策略下，投资组合的价值与股票市场的价格波动保持( )变动。A同方向 B反方向 C无关 D不能判断（分数：0.50）A.B.C.D.19.投资者认为市场效率较强时，可采用( )。A指数化的投资策略

7、 B免疫和现金流匹配策略C积极的投资策略 D债券互换（分数：0.50）A.B.C.D.20.下列说法错误的是( )。A特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的B夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉夏普于 1966年提出的一个风险调整衡量指标C詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率D詹森指数是由詹森在 CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标（分数：0.50）A.B.C.D.21.成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变( )对基金择时能力进行衡量的方法。A组合风险 B各种证券持有量C现金比例的百分比 D预期收益率（分数：0.50）A.B.C.D

8、.22.封闭式基金的基金份额上市交易，基金合同期限为( )年以上。 A3 B5 C10 D15（分数：0.50）A.B.C.D.23.关于基金管理公司主要股东应具备的条件，下列说法不正确的是( )A注册资本不低于 5亿元人民币B持续经营 3个以上完整的会计年度，公司治理健全C从事证券经营等金融资产管理业务D最近 3年没有因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚（分数：0.50）A.B.C.D.24.基金管理公司的设立须经( )批准。A中国证监会 B中国证券业协会 C证券交易所 D中国银监会（分数：0.50）A.B.C.D.25.如果一只股票的净现值大于零，则该股票价值被( )，应( )。 A低估

9、；卖出 B高估；卖出 C低估；买入 D高估；买入（分数：0.50）A.B.C.D.26.以下不属于基金募集申请条件合规性审查内容的是( )。A有明确、合法的投资方向B有明确的基金运作方式C基金募集申请材料是否齐备D基金合同、招募说明书等法律文件草案符合法律法规的规定（分数：0.50）A.B.C.D.27.在常见的产品线类型中，基金管理公司根据自身的能力专长，在某一个或几个产品类型方向上开发各具特点的子类基金产品，以满足在这个方向上具有特定风险收益偏好的投资者的需要，这属于( )产品线类型。A水平式 B垂直式 C混合式 D发散式（分数：0.50）A.B.C.D.28.通过证券营业部进行发售封闭式

10、基金份额的方式称为( )A网上发售 B网下发售C回拨机制 D回购机制（分数：0.50）A.B.C.D.29.封闭式基金至少每周公告( )次资产净值和份额净值。A1 B2C3 D5（分数：0.50）A.B.C.D.30.按( )的不同，可以将分级基金分为主动投资型分级基金与被动投资(指数化)型分级基金。A运作方式 B投资对象 C投资风格 D募集方式（分数：0.50）A.B.C.D.31.下列关于 ETF的描述，错误的是( )。A是以某一选定的指数所包含的成分证券为投资对象B本质上是一种指数基金C可以进行套利交易D由于套利机制的存在，ETF 不会出现折价或溢价（分数：0.50）A.B.C.D.32

11、.如基金运作发生的费用( )基金净值十万分之一，则应采用预提或待摊的方法计入基金损益。A大于 B小于 C等于 D小于或等于（分数：0.50）A.B.C.D.33.根据证监会的有关规定，证券交易所向证监会报送基金交易行为月度监控报告的时限是( )。 A每月终了后 3个工作日内 B每月终了后 5个工作日内 C每月终了后 7个工作日内 D每月终了后 10个工作日内（分数：0.50）A.B.C.D.34.下列有关基金监管的说法，不正确的是( )。A基金监管是指监管部门运用法律的、经济的以及必要的行政手段，对基金市场参与者行为进行的监督与管理B基金监管的首要目标是保证市场的公平、效率和透明C我国基金监管

12、的目标包括保护投资者利益，保证市场的公平、效率和透明，降低系统风险，推动基金业的规范发展D基金监管的原则有依法监管原则、“三公”原则、监管与自律并重原则、监管的连续性和有效性原则、审慎监管原则（分数：0.50）A.B.C.D.35.( )在完成募集后，基金份额可以在证券交易所上市。A封闭式基金 B开放式基金C公司型基金 D契约型基金（分数：0.50）A.B.C.D.36.资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益( )。A越高 B越低 C不变 D两者无关系（分数：0.50）A.B.C.D.37.预期理论暗含的假定之一是( )。A不同期限的债券是可以互相替代的B长期借贷活动决定长期债券

13、的利率，而短期交易决定了短期债券的利率C利率期限结构和债券收益率曲线是由不同市场的供求关系决定的D长、中、短期债券被分割在不同的市场上，各自有独立的市场均衡状态（分数：0.50）A.B.C.D.38.在影响投资者决策的因素中，( )是指如人生阶段、年龄、职业、生活方式和个性等。A外在因素 B内在因素 C个人自身因素 D环境因素（分数：0.50）A.B.C.D.39.渠道的主要任务是( )。A满足投资者需求的手段B使客户在需要的时间和地点以便捷的方式获得产品C决定基金交易价格的高低D将产品或服务的信息传达到市场上（分数：0.50）A.B.C.D.40.科学的分散化投资可以消除( )。A非系统性风

14、险 B政治风险C政策风险 D利率风险（分数：0.50）A.B.C.D.41.N日的乖离率=( )。A(当日收盘价-N 日移动平均价)N 日移动平均价100%B(当日开盘价-N 日移动平均价)N 日移动平均价100%C(当日收盘价-N 日移动总价)N 日移动平均价100%D(当日收盘价-N 日移动平均价)N 日移动总价100%（分数：0.50）A.B.C.D.42.混合基金是指( )。A同时以股票、债券为投资对象的基金B既注重资本增值又注重当期收入的一类基金C以追求稳定的经常性收入为基本目标的基金D以追求资本增值为基本目标，较少考虑当期收入的基金（分数：0.50）A.B.C.D.43.大多数债券

15、价格与收益率的关系都可以用一条向( )弯曲的曲线来表示。在其他条件相同的情况下，凸性( )的债券更有利于投资者提高收益。A上 较低 B上 较高C下 较低 D下 较高（分数：0.50）A.B.C.D.44.律师事务所和( )作为专业独立的中介服务机构，为基金提供法律、会计服务。A会计师事务所 B投资咨询公司C基金监管机构 D基金行业自律组织（分数：0.50）A.B.C.D.45.在买入并持有策略下，投资组合完全暴露于( )风险之下。A系统 B非系统 C市场 D信用（分数：0.50）A.B.C.D.46.技术分析的鼻祖是( )。 A股利贴现模型 B道氏理论 C超买超卖指标 D价量关系指标（分数：0

16、.50）A.B.C.D.47.ETF一般采用( )的投资策略。A完全主动式 B完全被动式C被动式和主动式相结合 D被动式和主动式相交替（分数：0.50）A.B.C.D.48.基金的认购费和申购费可以在基金份额发售或者申购时收取，也可以在赎回时从赎回金额中扣除，但费率不得超过认购和申购金额的( )。A5% B10%C15% D20%（分数：0.50）A.B.C.D.49.基金财产的保管由独立于基金管理人的( )负责。A基金注册登记机构 B基金销售机构C基金评级公司 D基金托管人（分数：0.50）A.B.C.D.50.以下哪条原则不属于基金管理公司制定内部控制制度的原则?( )A合法、合规性原则

17、B全面性原则C审慎性原则 D成本效益原则（分数：0.50）A.B.C.D.51.基金经理的变更应通过( )的形式公布。A定期公告 B季度报告C临时公告 D年度报告（分数：0.50）A.B.C.D.52.采用( )策略时，股价上升卖出股票，股价下跌买入股票。A战略性资产配置 B恒定混合策略C战术性资产配置 D投资组合保险策略（分数：0.50）A.B.C.D.53.封闭式基金募集的资金小于该基金批准规模的多大比例时，该基金不能成立( )。A50% B80% C90% D100%（分数：0.50）A.B.C.D.54.基金销售人员应依法为( )保守秘密。A基金管理人 B基金托管人C基金份额持有人 D

18、基金销售机构（分数：0.50）A.B.C.D.55.( )制度是基金市场管理制度的基石。A风险管理 B日常监督 C信息披露 D权责分明（分数：0.50）A.B.C.D.56.下列各项不属于基金收入来源中其他收入的是( )。AETF 替代损益B手续费返还C买入返售金融资产收入D基金管理人等机构为弥补基金财产损失而支付给基金的赔偿款项（分数：0.50）A.B.C.D.57.基金运营部的工作职责包括基金清算和基金会计两部分，以下属于基金会计工作内容的是( )。A开立投资者基金账户 B完成基金份额清算C按日计提基金管理费和托管费 D设立并管理资金清算相关账户（分数：0.50）A.B.C.D.58.从(

19、 )出发，基金会计期间划分必然更加细化。A全面性 B准确性 C及时性 D客观性（分数：0.50）A.B.C.D.59.成长型基金以( )为基本目标。A稳定的经常性收入 B现金收益C资本增值 D资金分散投资（分数：0.50）A.B.C.D.60.以下属于基金首次募集披露的信息是( )。A基金份额上市交易公告书 B基金资产净值C基金年度报告 D基金合同（分数：0.50）A.B.C.D.二、不定项选择题(总题数：60，分数：52.00)61.基金分类的意义在于( )。（分数：1.00）A.有助于投资者作出选择B.使得基金业绩的比较更客观、公正C.使投资者加深对各种基金的认识D.有助于实施更有效的分类

20、监管62.下列各项中，表述正确的是( )。（分数：1.00）A.出现巨额赎回申请时，基金管理人可以决定接受全额赎回或部分延迟赎回B.当发生巨额赎回或部分延期赎回时，基金管理人应立即向中国证监会备案C.基金连续 2个开放日以上发生巨额赎回时，基金管理人可暂停接受赎回申请D.已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间 10个工作日63.投资风险控制的主要内容包括( )。（分数：0.50）A.设有风险控制委员会，从整体上控制风险B.制定内部风险控制制度C.内部监察稽核控制D.会计系统控制64.下列哪些属于基金会计核算的特点?( )（分数：0.50）A.会计主体是证券投资基金B.会

21、计分期细化到日C.基金资产在初始确认时即为公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产D.会计分期细化到周65.下列关于混合基金的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.混合基金的风险低于股票基金B.预期收益高于债券基金C.比较适合保守的投资者D.不经常进行股票与债券的不同配比66.证券投资基金在我国的作用主要包括( )。（分数：0.50）A.为中小投资者拓宽投资渠道B.提高投资者的投资回报C.优化金融结构，促进经济增长D.促进证券市场的稳定和健康发展67.法规对基金管理公司独立董事提出了较高要求，包括( )。（分数：0.50）A.具有 5年以上金融、法律或者财务的工作经历B.最近 5年没有

22、在拟任职的基金管理公司及其股东单位、与拟任职的基金管理公司存在业务联系或者利益关系的机构任职C.与拟任职的基金管理公司的高级管理人员、其他董事、监事、基金经理、财务负责人没有利害关系D.直系亲属不在拟任职的基金管理公司任职68.贯穿资产配置过程的两种主要方法有( )。（分数：0.50）A.积极投资法B.消极投资法C.历史数据法D.情景综合分析法69.下列属于行业股票基金的有( )。（分数：1.00）A.房地产基金B.科技股基金C.金融服务基金D.资源类股票基金70.关于交易型开放式指数基金(ETF)份额的发售，以下说法正确的是( )。（分数：1.00）A.ETF可采取场内认购和场外认购方式B.

23、目前我国的投资者可以采取场内现金认购方式C.ETF份额的认购可采用现金认购，也可采用证券认购D.场外认购是指投资者通过基金管理人指定的基金发售代理机构使用证券交易所的交易网络系统进行的认购71.资产配置的基本步骤有( )。（分数：0.50）A.明确投资目标和限制因素B.明确资本市场的期望值C.寻找最佳的资产组合D.明确资产组合中包括哪几类资产72.封闭式基金可提前终止，以下属于可提前终止的情况是( )。（分数：1.00）A.基金合同期限届满而未延期的B.基金份额持有人大会决定终止的C.基金管理人职责终止，在 6个月内没有新基金管理人承接的D.10%以上的基金份额持有人集体要求的73.我国开放式

24、基金转托管业务的办理方式有( )。（分数：1.00）A.一步转托管B.两步转托管C.三步转托管D.四步转托管74.商业银行申请基金托管资格，必须经( )核准。（分数：1.00）A.财政部B.中国证监会C.中国证券业协会D.中国银监会75.下列关于无差异曲线说法错误的是( )。（分数：1.00）A.不同的无差异曲线可能相交B.无差异曲线的位置越高，表示组合的效用水平越高C.不同的投资者具有不同的无差异曲线D.风险偏好不同，无差异曲线的形状有可能相同76.托管银行的基金托管业务技术系统安全运作，包括( )。（分数：1.00）A.保证计算机系统及托管业务系统安全运行B.保证计算机软、硬件平台及环境变

25、更的规范、正确和有效性C.保证计算机系统生产数据的安全，防止生产数据被盗用、篡改或毁坏D.保证应用软件变更的规范性、正确性和有效性77.下列属于基金年度报告的主要内容有( )。（分数：0.50）A.正文与摘要的披露B.会计报表附注的披露C.基金财务指标的披露D.基金投资组合报告的披露78.与以往基金运作模式相比，马萨诸塞投资信托基金具有( )等特点。（分数：1.00）A.证券投资基金的组织体系由契约型改为公司型B.证券投资基金的募集方式由公募改为私募C.证券投资基金的运作制度由封闭式改为开放式D.证券投资基金的回报方式由固定利率方式改为分享收益、分担风险的分配方式79.考察基金产品线的内涵包括

26、( )。（分数：1.00）A.产品线的长度B.产品线的宽度C.产品线的深度D.产品线的高度80.目前，我国个人投资者投资基金可以免征的税收包括( )。（分数：1.00）A.营业税B.印花税C.个人所得税D.其他税收81.基准比较法在实际应用中存在的问题有( )。（分数：1.00）A.要从市场上已有的指数中选出一个与基金投资风格完全对应的指数非常困难B.公开的市场指数并不包含现金余额C.基准指数的风格可能由于其中股票性质的变化而发生变化D.基金经理常有与基准组合比赛的念头82.按照投资者的共同偏好原则，以下说法错误的是( )。（分数：1.00）A.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望

27、收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合B.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率低的组合C.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么他选择方差较小的组合D.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么他选择方差较大的组合83.2004年 7月 1日开始施行的证券投资基金运作管理办法，首次将我国的基金类别分为( )。（分数：1.00）A.股票基金B.货币市场基金C.债券基金D.混合基金84.下列属于定期报告的信息披露文件的是( )。（分数：1.00）A.公开说明B.投资组合报告C.基金资产净值报告D.中期报告85.基

28、金托管人需定期向中国证监会报送( )。（分数：1.00）A.监察稽核报告B.公司财务和自有资金运用情况报告C.基金持有人名册D.对基金管理公司的监督报告86.基金监管内容主要包括( )。（分数：1.00）A.基金管理公司的设立、变更和终止B.基金托管银行的资格审核C.基金的设立、发行与交易、申购与赎回D.基金的广告与销售87.下列关于绩效贡献分析的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.研究业绩贡献的目的就是把总的业绩分解为一个一个的组成部分，以考察基金经理在每一个部分的选择能力B.基金在不同资产类别上的实际配置比例对正常比例的偏离，代表了基金经理在资产配置方面所进行的消极选择C.不同类别

29、资产实际权重与正常比例之差乘以相应资产类别的市场指数收益率之和，莸可以作为资产配置选择能力的一个衡量指标D.基金在不同类别资产上的实际收益率与相应类别资产指数收益率的差乘以基金在相应资产的实际权重之和，就可以作为证券选择能力的一个衡量指标88.根据企业会计准则第 22号金融工具确认和计量的规定，金融资产在初始确认时划分为( )。（分数：1.00）A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产B.持有至到期投资C.贷款、应收款项D.可供出售的金融资产89.1998年 3月 27日，经中国证监会批准，新成立的南方基金管理公司和国泰基金管理公司分别发起设立了规模均为 20亿元的两只封闭式基金。这两

30、只基金是( )。（分数：0.50）A.基金开元B.基金开泰C.基金金泰D.基金元泰90.下列说法正确的是( )。（分数：0.50）A.投资人应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别B.定期投资是一种长期投资C.定期的投资平均成本比较低D.定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险91.个人投资者申请开立基金账户，需提供下列( )资料。（分数：1.00）A.本人法定身份证件B.委托他人代为开户的，代办人须持授权委托书、代办人有效身份证件C.在基金代销银行或证券公司开设的资金账户D.开户申请表92.流动性较强的债券( )。（分数：1.00）A.与流通性一般的债券在收益上没有折让B.在收

31、益率上往往有一定折让C.折让的幅度反映了债券流通性的价值D.比流通性差的债券曲度都小93.下列关于凸性的描述，正确的是( )。（分数：1.00）A.凸性可以描述大多数债券价格与收益率的关系B.凸性对投资者总是有利的C.其他条件不变时，较大的凸性更有利于投资者D.零息债券的凸性与偿还期限无关94.对违规或存在较大经营风险的基金管理公司，中国证监会可以采取的处罚措施有( )。（分数：1.00）A.依法责令整改，暂停办理相关业务B.对直接负责的主管人员和其他直接责任人员监管谈话C.出具警示函D.暂停履行职务95.与以往的基金相比，1924 年成立的“马萨诸塞投资信托基金”有诸多创新，主要表现为( )

32、。（分数：0.50）A.基金的组织形式由契约型改变为公司型B.基金的运作方式由原先的封闭式改变为开放式C.回报方式由过去的固定收益方式改变为收益分享、风险分担的分配方式D.可以在证券交易所挂牌交易96.基金行业自律管理的方式主要包括( )。（分数：1.00）A.制定行业自律规则和业务标准，加强会员管理B.大力开展基金业宣传活动，树立行业形象C.加大研究力度，对关系基金业发展的重点、难点、热点问题进行深入研究D.通过督察长进行定期检查97.以技术分析为基础的投资策略与以基本分析为基础的投资策略的区别，下面表述正确的是( )。（分数：1.00）A.以技术分析为基础的投资策略是以否定弱式有效市场为前

33、提的B.以基本分析为基础的投资策略是以否定强式有效市场为前提的C.技术分析是以市场上历史的交易数据为研究基础的D.基础分析是以宏观经济、行业和公司的基本经济数据为研究基础的98.基金市场营销分析的具体内容包括( )。（分数：1.00）A.设定具体的市场营销目标B.收集有关本公司及其竞争者未来发展趋势的数据C.分析拟发行基金的目标市场D.评估外部因素和内部因素99.任何机构从事基金评价业务并以公开形式发布评价结果的，不得有下列( )行为。（分数：1.00）A.对不同分类的基金进行合并评价B.对同一分类中包含基金少于 10只的基金进行评级或单一指标排名C.对基金合同生效不足 6个月的基金(货币市场

34、基金除外)进行评奖或单一指标排名D.对基金(货币市场基金除外)、基金管理人评级的评级期间少于 36个月100.基金资产依其形态的不同，存放于基金的不同资产账户中，这些资产账户包括( )。（分数：1.00）A.银行存款账户B.清算备付金账户C.交易所证券账户D.全国银行间市场债券托管账户101.从资金运用方面看，基金资产包括( )。（分数：1.00）A.现金B.存款C.短期投资D.库存投资102.当“影子定价”与“摊余成本法”确定的货币市场基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过 0.5%时，管理人应采取的信息披露措施是( )。（分数：1.00）A.在半年度报告中披露偏离度信息B.编制并发布临时

35、报告C.请监管机构核准D.与托管人协商会计处理，将偏离度调整到 0.5%以下103.不允许卖空时证券组合可行域的形状依赖于( )。（分数：1.00）A.可供选择的单个证券的收益率和方差B.证券收益率之间的相互关系C.投资组合中权数的约束D.市场的总体状态104.资产配置的目标在于以( )为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占比重，从而降低风险，提高投资收益。（分数：1.00）A.资产类别的历史表现B.资产类别的表现C.投资人的风险偏好D.投资人的风险规避105.投资期分析法把债券互换的各个方面的回报率分解为四个组成成分。其中不确定的有 ( )。（分数：0.50）A.票息的再投资收益B.源于时

36、间成分所引起的收益率变化C.源于票息因素所引起的收益率变化D.由于到期收益率变化所带来的资本增值或损失(收益成分)106.用来描述公司成长性的指标有( )。（分数：1.00）A.市盈率B.持续增长率C.资本债率D.红利收益率107.基金信息披露内容方面应遵循的基本原则是( )（分数：1.00）A.规范性原则B.真实性原则C.及时性原则D.易得性原则108.基金托管人是根据法律要求，在证券投资基金运作中承担( )等相应职责的当事人。（分数：1.00）A.资产保管、交易监督B.信息披露C.资金清算、会计核算D.代售基金109.董事会审议下列( )事项应当经过 2/3以上的独立董事通过。（分数：1.

37、00）A.公司及基金投资运作中的重大关联交易B.聘请或者更换会计师事务所C.公司管理的基金季度报告D.公司和基金审计事务110.证券交易所对基金的监管主要表现为( )。（分数：0.50）A.对基金从业人员资格的管理B.对基金上市的管理C.对基金投资行为的监管D.对基金管理人违法行为进行侦察和惩治111.申请募集封闭式基金应提交的主要文件包括( )。（分数：0.50）A.基金申请报告B.基金合同草案C.基金托管协议草案D.招募说明书112.道氏理论的主要观点是( )。（分数：1.00）A.市场价格指数可以解释和反映市场的大部分行为B.市场波动具有三种趋势C.交易量在确定趋势中有很大作用D.收盘价

38、格很重要113.基金上市交易公告书的主要披露事项包括( )。（分数：1.00）A.基金合同摘要B.基金投资组合报告C.基金财务状况D.基金募集情况与上市交易安排114.基金托管人办理的信息披露事项具体涉及( )等环节。（分数：0.50）A.会计核算B.资产保管C.投资管理D.净值复核115.基金年度会计报表附注主要包括( )。（分数：0.50）A.基金主要会计政策B.会计估计及其变更的披露C.关联方关系及其交易的披露D.基金资产负债表日后事项的披露116.LOF与 ETF之间的区别体现在( )。（分数：1.00）A.申购、赎回的标的不同B.申购、赎回的场所不同C.基金投资策略不同D.对申购、赎

39、回限制不同117.实务上对基金业绩的考察主要采用的方法是( )。（分数：1.00）A.将选定的基金表现与市场指数的表现加以比较B.将选定的基金表现与该基金相似的一组基金的表现进行相对比较C.以各种风险调整收益指标以及各种绩效评估模型为基础进行比较D.将选定的基金表现与该基金相似的两组以上(含两组)基金的表现进行相对比较118.各国(地区)信息披露所采用的“重大性”概念的标准有( )。（分数：1.00）A.影响投资者决策标准B.影响证券市场交易量标准C.影响证券市场价格标准D.影响企业发展前景标准119.反映货币市场基金风险的指标主要有( )。（分数：1.00）A.投资组合平均剩余期限B.收益的

40、标准差C.融资比例D.浮动利率债券投资情况120.特殊类基金有( )。（分数：0.50）A.系列基金B.基金中的基金C.保本基金D.交易型开放指数基金三、判断题(总题数：60，分数：30.00)121.一般来说，资产流动性越高，价格波动性越小，则价差在价格中所占比重越小。( )（分数：0.50）A.正确B.错误122.开放式证券投资基金申购费用只能在基金投资人申购基金单位时收取。( )（分数：0.50）A.正确B.错误123.我国基金的会计年度为公历每年 1月 1日至 12月 31日。( )（分数：0.50）A.正确B.错误124.当预期利率波动较大时，较高的凸性有利于投资者提高债券投资收益。

41、( )（分数：0.50）A.正确B.错误125.开放式基金在市场上变现，存续期满后，投资人可按持有的基金份额分享相应的剩余资产。( )（分数：0.50）A.正确B.错误126.基金的证券交易费用可从基金财产中列支。( )（分数：0.50）A.正确B.错误127.投资于指数化型证券组合的投资者往往愿意通过延迟获得基本收益来求得未来收益的增长。( )（分数：0.50）A.正确B.错误128.目前，法规要求在基金年度报告、半年度报告、季度报告中以图表形式披露基金的净值表现。( )（分数：0.50）A.正确B.错误129.基金管理人一般拥有大量的专业投资研究人员和强大的信息网络，能够更好地对证券市场进

42、行全方位的动态跟踪分析。 ( )（分数：0.50）A.正确B.错误130.QD基金是指在一国境内设立，经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券投资的基金。( )（分数：0.50）A.正确B.错误131.按照中国证监会 2007年 3月的最新规定，开放式基金认(申)购费率将统一按净认购金额为基础收取。( )（分数：0.50）A.正确B.错误132.套利定价的第二个基本假设是对收益生成机制的量化描述。( )（分数：0.50）A.正确B.错误133.当利率变动幅度较大时，债券价格与利率的反向关系为凸线型关系。( )（分数：0.50）A.正确B.错误134.基金托管人应对基金管理人采用

43、的估值技术的科学性、合理性和合法性等方面进行审查，以保证通过估值技术获得的估值结果是公允的。( )（分数：0.50）A.正确B.错误135.基金管理公司董事会在审议聘请或变更会计师事务所事项时，须经独立董事半数以上同意。 ( )（分数：0.50）A.正确B.错误136.基金管理公司管理的是投资者的庞大资产，基金管理公司的经营风险相对银行、保险公司等其他金融机构要高得多。( )（分数：0.50）A.正确B.错误137.跟踪误差越大，调整所花费的交易成本越低。 ( )（分数：0.50）A.正确B.错误138.基金股票投资组合重大变动的披露内容包括报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值5

44、%(报告期内基金合同生效的基金，采用期末基金资产净值的 5%)的股票明细。 ( )（分数：0.50）A.正确B.错误139.宏观绩效衡量是指考察整个宏观经济对基金业绩的影响。( )（分数：0.50）A.正确B.错误140.当投资组合价值因风险资产收益率的提高而下降时，风险资产的投资比例随之下降，反之则上升。 ( )（分数：0.50）A.正确B.错误141.基金会计核算的责任主体是证券投资基金托管人。( )（分数：0.50）A.正确B.错误142.简单收益率由于没有考虑分红的时间价值，因此只是一种近似计算。 ( )（分数：0.50）A.正确B.错误143.基金交易价格的变化单位为 0.001元。

45、( )（分数：0.50）A.正确B.错误144.基金管理公司的分公司和办事处的法律责任由分支机构承担。 ( )（分数：0.50）A.正确B.错误145.货币市场基金的份额净值可以大于 1。 ( )（分数：0.50）A.正确B.错误146.与直接投资股票或债券相似，证券投资基金也是一种直接投资工具。( )（分数：0.50）A.正确B.错误147. 系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。 ( )（分数：0.50）A.正确B.错误148.人员推销、广告、营业推广和公共关系是营销组合的四大要素。( )（分数：0.50）A.正确B.错误149.我

46、国封闭式基金的交收实行 T+3制度。 ( )（分数：0.50）A.正确B.错误150.证券交易所对基金投资行为的监控就是指对证券投资基金在证券市场的投资行为进行监控。( )（分数：0.50）A.正确B.错误151.混合型战略的风险介于中小型资本股票战略和大型资本股票战略之间。( )（分数：0.50）A.正确B.错误152.完整性原则是基金信息披露最根本、最重要的原则。( )（分数：0.50）A.正确B.错误153.证券买卖价差是指基金在证券市场上买卖证券形成的价差收益，通常也称资本利得。( )（分数：0.50）A.正确B.错误154.费用率是评价基金运作效率和运作成本的一个重要统计指标。( )

47、（分数：0.50）A.正确B.错误155.证券公司必须向中国银监会申请基金代销业务资格后，才能从事基金的代销业务。 ( )（分数：0.50）A.正确B.错误156.小公司效应就是以市场资本总额衡量的小型资本股票，它们的投资组合收益通常优于股票市场的整体表现。( )（分数：0.50）A.正确B.错误157.套利定价的第三个假设是对投资者处理问题能力的要求。( )（分数：0.50）A.正确B.错误158.基金托管人对基金管理人采用的估值原则或程序有异议时，基金托管人有义务要求基金管理人作出合理解释。( )（分数：0.50）A.正确B.错误159.在其他条件不变的情况下，票息越高修正期限越低，存续期

48、限越长修正期限越高，到期收益率越高修正期限越低。( )（分数：0.50）A.正确B.错误160.基金管理人按规定提取一定的管理费，并参与基金收益的分配。( )（分数：0.50）A.正确B.错误161.如果市场是半强式有效的，那么仅仅以公开资料为基础的分析将不能提供任何帮助。( )（分数：0.50）A.正确B.错误162.基金注册与过户登记入只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益(包括现金分红和红利再投资)一并冻结。( )（分数：0.50）A.正确B.错误163.基金销售的专业性反映了从投资人的需要出发向投资人销售合适的产品，

49、坚持了投资人利益优先的原则，也是监管机构对基金销售的要求。( )（分数：0.50）A.正确B.错误164.开放式基金基金份额持有人在变更基金中购与赎回业务的销售机构(网点)时，销售机构(网点)之间是通存通兑的。( )（分数：0.50）A.正确B.错误165.2004年我国开放式基金的资产规模首次超过封闭式基金的资产规模后，开放式基金与封闭式基金共同成为市场发展的主流。_（分数：0.50）A.正确B.错误166.基金投资于众多股票，能有效分散风险，是一种风险和收益均较高的投资品种。( )（分数：0.50）A.正确B.错误167.基金管理公司的投资决策委员会是公司常设的最高投资决策机构。( )（分数：0.50）A.正确B.错误168.过去和现在的成交价、成交量涵盖了过去和