期货市场风险监控与管理及答案解析.doc

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1、期货市场风险监控与管理及答案解析(总分：27.00，做题时间：90 分钟)一、B单项题/B(总题数：13，分数：6.50)1.下列期货市场中，市场流动性最强的是( )。（分数：0.50）A.深度大、广度小的市场B.深度大、广度大的市场C.深度小、广度大的市场D.深度小、广度小的市场2.造成期货价格异常波动最直接、最核心的因素是( )。（分数：0.50）A.人为的非理性投机B.交易规则执行不当C.监管措施不完善D.会员结构不合理3.我国期货市场的监管机构是( )。（分数：0.50）A.中国期货业协会，B.中国期货交易委员会C.中国期货交易所联合委员会D.中国证监会4.期货市场的风险管理重点放在(

2、 )上。（分数：0.50）A.可控风险B.政治风险C.政策性风险D.灾害风险5.( )是期货区别于其他投资工具的主要标志，也是导致期货市场高风险的主要原因。（分数：0.50）A.期货价格波动B.人为的非理性投机C.期货交易的杠杆效应D.期货市场机制不健全6.下列属于期货市场不可控风险的是( )。（分数：0.50）A.投资者在合约到期之前未及时进行平仓B.投资者选择某管理不善的期货公司C.政府颁布了新的农产品税收政策D.投资者将大部分资金投入大豆期货市场7.期货市场投资者的主要风险源是( )。（分数：0.50）A.信用风险B.投资者个人的预测能力不够C.投资者个人的资金不足D.价格风险8.下列关

3、于我国期货市场法律法规和自律规则的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.期货交易管理条例是由国务院颁布的B.期货公司管理办法是由中国证监会颁布的C.期货交易所管理办法是由中国金融期货交易所颁布的D.期货从业人员执业行方准则(修订)是由中国期货业协会颁布的9.( )的风险监控是整个期货市场风险防范与管理的核心。（分数：0.50）A.现货供应商B.投资者C.期货合约持仓大户D.期货交易所10.下列四个选项中，期货市场价格因人为投机而引起异常波动可能性最大的是( )。（分数：0.50）A.某大豆期货合约持仓集中度下降 10%，市场资金集中度上升 20%B.某大豆期货合约持仓集中度上升 10%

4、，市场资金集中度下降 20%C.某大豆期货合约持仓集中度上升 10%，市场资金集中度上升 10%D.某大豆期货合约持仓集中度下降 20%，市场资金集中度上升 10%11.期货交易所的主要风险源是( )。（分数：0.50）A.监控执行力度问题和异常价格波动风险B.保证金制度和每日无负债制度C.交易所的监管条例和监管机构的行政法规D.资本充足性和交易持仓限额12.期货合约无法及时以合理价格建立或了结头寸所造成的风险属于( )。（分数：0.50）A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险13.下列关于期货交易管理条例的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.它属于行政法规B.将金融期货

5、、期权交易纳入调整范围C.在法律上为我国期货市场的长远规范发展做出了前瞻性的制度安排D.由中国证监会于 2007年颁布并实施二、B多项题/B(总题数：16，分数：16.00)14.下列关于期货市场风险的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.期货公司自身投资决策失误是期货公司面临的主要风险B.投资者选择期货公司不当会给自身带来代理风险C.政府的宏观调控政策失误、宏观调控政策频繁变动或对期货市场监管不力、法制不健全等，均会对期货市场产生重大影响D.期货交易所的风险主要包括交易所的管理风险和技术风险15.下列情形中，人为因素导致的价格非理性波动的可能性较大的有( )。（分数：1.00）A.某黄

6、金期货合约持仓总量变化比率下降 10%，某会员该合约持仓总量变动比率上升 30%B.某黄金期货合约持仓总量变化比率上升 30%，某会员该合约持仓总量变动比率下降 10%C.某大豆期货合约持仓总量变化比率上升 5%，某会员该合约持仓总量变动比率上升 30%D.某大豆期货合约持仓总量变化比率下降 5%，某会员该合约持仓总量变动比率下降 30%16.下列关于我国期货法律法规体系的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.期货交易所管理办法是由国务院颁布的行政法规B.期货交易管理条例是由中国证监会颁布的部门规章与规范性文件C.期货从业人员管理办法是由中国证监会颁布的部门规章与规范性文件D.期货从业人

7、员执业行为准则(修订)是由中国期货业协会颁布的自律规则17.下列属于操作风险的有( )。（分数：1.00）A.负责风险管理的计算机系统出现差错造成损失B.储存交易数据的计算机因灾害而引起损失C.工作程序不恰当而发生的作弊行为D.交易人员指令处理错误18.下列关于期货市场风险特征的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.期货市场的风险是客观存在的B.期货市场的风险与现货市场相比具有放大性C.期货交易风险易于延伸，引发连锁反应D.期货市场的风险具有不可防范性19.下列机构中，属于期货自律机构的有( )。（分数：1.00）A.中国证监会B.中国期货业协会C.期货交易所D.期货公司20.下列关于我

8、国期货市场风险管理的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.应规范期货市场的法律法规B.政策性风险和自然灾害风险的产生不能由期货市场投资者所控制C.期货业协会应当制定期货市场的法律法规和交易规则，尽量降低风险D.期货公司应当将资信差、不符合期货投资要求的客户拒之门外21.期货市场的风险成因包括( )。（分数：1.00）A.价格波动B.杠杆效应C.市场机制不健全D.理性投机22.下列关于期货市场风险管理必要性的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.有效的风险管理是期货市场充分发挥功能的前提和基础B.有效的风险管理是减缓和消除期货市场对社会经济生活不良冲击的需要C.期货市场风险具有不可防

9、范性，因此没有必要对期货市场进行风险管理D.有效的风险管理是适应世界经济自由化和全球化发展的需要23.在期货交易中，投资者可采取的风险防范措施包括( )。（分数：1.00）A.充分了解和认识期货交易的基本特点B.慎重选择期货公司C.制定正确投资战略，将风险降至可以承受的程度D.规范自身行为，提高风险意识和心理承受力24.下列关于期货市场风险与现货市场风险的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.期货价格波动较小B.期货投机性较强C.期货交易的风险易于延伸D.期货交易未来不确定因素多25.按投资者的期货交易环节划分，投资者面临的交易风险包括( )。（分数：1.00）A.因市场流动性差，期货交

10、易难以迅速、及时、方便地成交所产生的风险B.合约到期前，期货交易者未及时平仓C.期货价格波动过大时，保证金不能在规定的时间内补足而面临被强行平仓的风险D.客户选择期货公司过程中所面临的风险26.期货公司的主要风险源有( )。（分数：1.00）A.对客户执行严格的保证金制度B.期货公司自身管理不当C.客户因所有权变动而不能履约D.期货公司之间的恶性竞争27.期货市场的市场风险包括( )。（分数：1.00）A.利率风险B.汇率风险C.权益风险D.商品风险28.下列机构中，属于期货监管机构的有( )。（分数：1.00）A.中国证监会B.中国金融期货交易所C.中国期货业协会D.中国证监会派出机构29.

11、期货交易所的主要风险源包括( )。（分数：1.00）A.交易人员对行情预测出现的偏差B.监控执行力度问题C.期货价格频繁窄幅波动D.异常价格波动风险三、B判断题/B(总题数：9，分数：4.50)30.政策性风险属于期货市场的不可控风险。( )（分数：0.50）A.正确B.错误31.对期货投资者而言，期货交易的信用风险很低。( )（分数：0.50）A.正确B.错误32.期货市场的价格频繁波动不利于期货市场的发展。( )（分数：0.50）A.正确B.错误33.期货市场的大户持仓可能引发期货价格的异常波动风险。 ( )（分数：0.50）A.正确B.错误34.现价期价偏离率越大，说明期货价格的非理性波

12、动可能性越小。( )（分数：0.50）A.正确B.错误35.政治环境的变动不会引起期货市场的反应。( )（分数：0.50）A.正确B.错误36.期货从业人员资格管理规则是由证监会制定的行政法规。 ( )（分数：0.50）A.正确B.错误37.根据期货公司风险管理的基本要求，期货公司应当设立首席风险官。( )（分数：0.50）A.正确B.错误38.期货交易中的当事人如果有期货交易管理条例规定的违法行为，且其行为符合刑法所规定的犯罪构成要件，则要依据刑法的有关条款追究相应的刑事责任。( )（分数：0.50）A.正确B.错误期货市场风险监控与管理答案解析(总分：27.00，做题时间：90 分钟)一、

13、B单项题/B(总题数：13，分数：6.50)1.下列期货市场中，市场流动性最强的是( )。（分数：0.50）A.深度大、广度小的市场B.深度大、广度大的市场 C.深度小、广度大的市场D.深度小、广度小的市场解析：2.造成期货价格异常波动最直接、最核心的因素是( )。（分数：0.50）A.人为的非理性投机 B.交易规则执行不当C.监管措施不完善D.会员结构不合理解析：3.我国期货市场的监管机构是( )。（分数：0.50）A.中国期货业协会，B.中国期货交易委员会C.中国期货交易所联合委员会D.中国证监会 解析：4.期货市场的风险管理重点放在( )上。（分数：0.50）A.可控风险 B.政治风险C

14、.政策性风险D.灾害风险解析：5.( )是期货区别于其他投资工具的主要标志，也是导致期货市场高风险的主要原因。（分数：0.50）A.期货价格波动B.人为的非理性投机C.期货交易的杠杆效应 D.期货市场机制不健全解析：6.下列属于期货市场不可控风险的是( )。（分数：0.50）A.投资者在合约到期之前未及时进行平仓B.投资者选择某管理不善的期货公司C.政府颁布了新的农产品税收政策 D.投资者将大部分资金投入大豆期货市场解析：7.期货市场投资者的主要风险源是( )。（分数：0.50）A.信用风险B.投资者个人的预测能力不够C.投资者个人的资金不足D.价格风险 解析：8.下列关于我国期货市场法律法规

15、和自律规则的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.期货交易管理条例是由国务院颁布的B.期货公司管理办法是由中国证监会颁布的C.期货交易所管理办法是由中国金融期货交易所颁布的 D.期货从业人员执业行方准则(修订)是由中国期货业协会颁布的解析：9.( )的风险监控是整个期货市场风险防范与管理的核心。（分数：0.50）A.现货供应商B.投资者C.期货合约持仓大户D.期货交易所 解析：10.下列四个选项中，期货市场价格因人为投机而引起异常波动可能性最大的是( )。（分数：0.50）A.某大豆期货合约持仓集中度下降 10%，市场资金集中度上升 20%B.某大豆期货合约持仓集中度上升 10%，市场

16、资金集中度下降 20%C.某大豆期货合约持仓集中度上升 10%，市场资金集中度上升 10% D.某大豆期货合约持仓集中度下降 20%，市场资金集中度上升 10%解析：11.期货交易所的主要风险源是( )。（分数：0.50）A.监控执行力度问题和异常价格波动风险 B.保证金制度和每日无负债制度C.交易所的监管条例和监管机构的行政法规D.资本充足性和交易持仓限额解析：12.期货合约无法及时以合理价格建立或了结头寸所造成的风险属于( )。（分数：0.50）A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险 解析：13.下列关于期货交易管理条例的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.它属于行政

17、法规B.将金融期货、期权交易纳入调整范围C.在法律上为我国期货市场的长远规范发展做出了前瞻性的制度安排D.由中国证监会于 2007年颁布并实施 解析：二、B多项题/B(总题数：16，分数：16.00)14.下列关于期货市场风险的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.期货公司自身投资决策失误是期货公司面临的主要风险B.投资者选择期货公司不当会给自身带来代理风险 C.政府的宏观调控政策失误、宏观调控政策频繁变动或对期货市场监管不力、法制不健全等，均会对期货市场产生重大影响 D.期货交易所的风险主要包括交易所的管理风险和技术风险 解析：15.下列情形中，人为因素导致的价格非理性波动的可能性较大

18、的有( )。（分数：1.00）A.某黄金期货合约持仓总量变化比率下降 10%，某会员该合约持仓总量变动比率上升 30%B.某黄金期货合约持仓总量变化比率上升 30%，某会员该合约持仓总量变动比率下降 10%C.某大豆期货合约持仓总量变化比率上升 5%，某会员该合约持仓总量变动比率上升 30% D.某大豆期货合约持仓总量变化比率下降 5%，某会员该合约持仓总量变动比率下降 30% 解析：16.下列关于我国期货法律法规体系的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.期货交易所管理办法是由国务院颁布的行政法规B.期货交易管理条例是由中国证监会颁布的部门规章与规范性文件C.期货从业人员管理办法是由中

19、国证监会颁布的部门规章与规范性文件 D.期货从业人员执业行为准则(修订)是由中国期货业协会颁布的自律规则 解析：17.下列属于操作风险的有( )。（分数：1.00）A.负责风险管理的计算机系统出现差错造成损失 B.储存交易数据的计算机因灾害而引起损失 C.工作程序不恰当而发生的作弊行为 D.交易人员指令处理错误 解析：18.下列关于期货市场风险特征的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.期货市场的风险是客观存在的 B.期货市场的风险与现货市场相比具有放大性 C.期货交易风险易于延伸，引发连锁反应 D.期货市场的风险具有不可防范性解析：19.下列机构中，属于期货自律机构的有( )。（分数：

20、1.00）A.中国证监会B.中国期货业协会 C.期货交易所 D.期货公司解析：20.下列关于我国期货市场风险管理的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.应规范期货市场的法律法规 B.政策性风险和自然灾害风险的产生不能由期货市场投资者所控制 C.期货业协会应当制定期货市场的法律法规和交易规则，尽量降低风险D.期货公司应当将资信差、不符合期货投资要求的客户拒之门外 解析：21.期货市场的风险成因包括( )。（分数：1.00）A.价格波动 B.杠杆效应 C.市场机制不健全 D.理性投机解析：22.下列关于期货市场风险管理必要性的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.有效的风险管理是期货市

21、场充分发挥功能的前提和基础 B.有效的风险管理是减缓和消除期货市场对社会经济生活不良冲击的需要 C.期货市场风险具有不可防范性，因此没有必要对期货市场进行风险管理D.有效的风险管理是适应世界经济自由化和全球化发展的需要 解析：23.在期货交易中，投资者可采取的风险防范措施包括( )。（分数：1.00）A.充分了解和认识期货交易的基本特点 B.慎重选择期货公司 C.制定正确投资战略，将风险降至可以承受的程度 D.规范自身行为，提高风险意识和心理承受力 解析：24.下列关于期货市场风险与现货市场风险的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.期货价格波动较小B.期货投机性较强 C.期货交易的风险

22、易于延伸 D.期货交易未来不确定因素多 解析：25.按投资者的期货交易环节划分，投资者面临的交易风险包括( )。（分数：1.00）A.因市场流动性差，期货交易难以迅速、及时、方便地成交所产生的风险 B.合约到期前，期货交易者未及时平仓C.期货价格波动过大时，保证金不能在规定的时间内补足而面临被强行平仓的风险 D.客户选择期货公司过程中所面临的风险解析：26.期货公司的主要风险源有( )。（分数：1.00）A.对客户执行严格的保证金制度B.期货公司自身管理不当 C.客户因所有权变动而不能履约 D.期货公司之间的恶性竞争 解析：27.期货市场的市场风险包括( )。（分数：1.00）A.利率风险 B

23、.汇率风险 C.权益风险 D.商品风险 解析：28.下列机构中，属于期货监管机构的有( )。（分数：1.00）A.中国证监会 B.中国金融期货交易所C.中国期货业协会D.中国证监会派出机构 解析：29.期货交易所的主要风险源包括( )。（分数：1.00）A.交易人员对行情预测出现的偏差B.监控执行力度问题 C.期货价格频繁窄幅波动D.异常价格波动风险 解析：三、B判断题/B(总题数：9，分数：4.50)30.政策性风险属于期货市场的不可控风险。( )（分数：0.50）A.正确 B.错误解析：31.对期货投资者而言，期货交易的信用风险很低。( )（分数：0.50）A.正确 B.错误解析：32.期

24、货市场的价格频繁波动不利于期货市场的发展。( )（分数：0.50）A.正确B.错误 解析：33.期货市场的大户持仓可能引发期货价格的异常波动风险。 ( )（分数：0.50）A.正确 B.错误解析：34.现价期价偏离率越大，说明期货价格的非理性波动可能性越小。( )（分数：0.50）A.正确B.错误 解析：35.政治环境的变动不会引起期货市场的反应。( )（分数：0.50）A.正确B.错误 解析：36.期货从业人员资格管理规则是由证监会制定的行政法规。 ( )（分数：0.50）A.正确B.错误 解析：37.根据期货公司风险管理的基本要求，期货公司应当设立首席风险官。( )（分数：0.50）A.正确 B.错误解析：38.期货交易中的当事人如果有期货交易管理条例规定的违法行为，且其行为符合刑法所规定的犯罪构成要件，则要依据刑法的有关条款追究相应的刑事责任。( )（分数：0.50）A.正确 B.错误解析：