(A)银行业从业人员资格考试风险管理-2及答案解析.doc

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1、(A)银行业从业人员资格考试风险管理-2 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题/B(总题数：45，分数：45.00)1.商业银行内部审计的主要内容不包括_。 A.内部控制的健全性和有效性 B.与风险相关的资本评估系统情况 C.是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动 D.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性（分数：1.00）A.B.C.D.2.客户风险营运能力指标不包括_。 A.流动资产周转率 B.应收账款周转率 C.固定资产周转率 D.利息保障倍数（分数：1.00）A.B.C.D.3.商业银行在进行市值重估时通常采用的盯市是按_计价。

2、A.市场价格 B.上月交易价格 C.当月交易价格 D.模型（分数：1.00）A.B.C.D.4.商业银行不良贷款分析报告不包括_。 A.基本情况 B.不良贷款的分布情况 C.新发放贷款质量情况 D.地区和客户结构情况（分数：1.00）A.B.C.D.5.下列选项中，不属于区域经营环境恶化的是_。 A.区域经济整体下滑 B.区域内客户的资信状况变普遍降低 C.区域产业规模持续不前 D.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退（分数：1.00）A.B.C.D.6.商业银行通常使用_来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。 A.收益率曲线 B.风险价值 C.久期缺口 D.风险缺口（分数：1.00）A

3、.B.C.D.7.正态分布是描述_的一种重要概率分布。 A.单一型随机变量 B.连续型随机变量 C.综合型随机变量 D.周期型随机变量（分数：1.00）A.B.C.D.8.商业银行贷款重组的流程不包括_。 A.成本收益分析 B.准备重组方案 C.重组风险分析 D.与债务人磋商和谈判，并就贷款重组的措施、条件、要求和实施期限达成共识（分数：1.00）A.B.C.D.9.商业银行利用各种金融工具进行的资金和交易活动不包括_。 A.债券买卖 B.外汇买卖 C.资金拆借 D.贷款发放（分数：1.00）A.B.C.D.10.商业银行资本的本质特征是_。 A.可以自南支配 B.具有敏感性 C.具有一定的阶

4、段性 D.具有多种形式（分数：1.00）A.B.C.D.11.信息披露需要均衡考虑信息披露的_以及保护专有及保密信息的需要。 A.准确性原则 B.完整性原则 C.针对性原则 D.及时性原则（分数：1.00）A.B.C.D.12.下列关于汇率风险叙述错误的是_。 A.银行账户中的外币业务存在汇率风险 B.汇率风险可分为外汇交易风险和外汇结构性风险 C.汇率风险是由于汇率的变动而导致银行外币业务发生损失的风险 D.商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易会带来汇率风险（分数：1.00）A.B.C.D.13.业务外包过程中出现的操作风险的最终责任人是_。 A.承包方 B.客户 C.商业银行

5、D.责任方（分数：1.00）A.B.C.D.14.目前，我国个人信贷产品可基本划分为_两大类。 A.企业资金贷款和个人零售贷款 B.保证担保贷款和定金担保贷款 C.个人住房按揭贷款和个人零售贷款 D.个人住房按揭贷款和个人汽车贷款（分数：1.00）A.B.C.D.15.下列选项中，不属于零售风险暴露特征的是_。 A.笔数多，单笔金额小 B.按照组合方式进行管理 C.债务人是一个或几个自然人 D.按照计量方式进行管理（分数：1.00）A.B.C.D.16.在风险管理中，现金流量分析通常首先分析_。 A.融资活动现金流 B.投资活动现金流 C.经营性现金流 D.营利性现金流（分数：1.00）A.B

6、.C.D.17.纳入股权风险暴露的金融工具应满足的条件不包括_。 A.对发行方资产具有剩余索取权 B.该项金融工具可以赎回，属于发行方的债务 C.对发行方收入具有剩余索取权 D.持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得，而不是随时间所产生的收益（分数：1.00）A.B.C.D.18.巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用的方法不包括_。 A.内部违约经验 B.映射外部数据 C.违约概率模型 D.统计违约模型（分数：1.00）A.B.C.D.19.商业银行在使用外部相关损失数据时必须配合采用风险管理专家的情景分析，评估最坏情况下的可能损

7、失，情景分析所进行的是_。 A.定量分析 B.外部分析 C.内部分析 D.定性分析（分数：1.00）A.B.C.D.20.商业银行的流动性比率不得低于_。 A.2% B.25% C.50% D.60%（分数：1.00）A.B.C.D.21._数据能够监测和预警关键风险、控制措施及其变化，并提示管理层对超过数据门槛的风险变化采取相关管理措施。 A.VaR B.RAROC C.NI D.KRI（分数：1.00）A.B.C.D.22.对单一法人客户的管理层进行风险分析，其内容不包括_。 A.决策过程 B.品德与诚信 C.历史经营记录及其经验 D.对风险的认识程度（分数：1.00）A.B.C.D.23

8、.巴塞尔委员会要求银行监管者对商业银行实施检查所达到的目的不包括_。 A.评价银行员工的素质和能力 B.评价商业银行总体经营情况 C.评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度 D.商业银行遵守有关合规经营的情况（分数：1.00）A.B.C.D.24.下列选项中，不属于个人住房按揭贷款违规事项的是_。 A.房地产开发商与客户串通，骗取个人住房贷款 B.信贷人员未尽职调查客户资料而发放个人住房按揭贷款 C.未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款 D.未对质押物进行真实性验证（分数：1.00）A.B.C.D.25.商业银行组合风险监测的主要方法是_。 A.传统的

9、组合监测方法和资产组合模型 B.信用风险组合模型和资产组合模型 C.内部资产组合模型和市场经营组合模型 D.信用风险组合模型和市场经营组合模型（分数：1.00）A.B.C.D.26.商业银行会计信息的披露方式不包括_。 A.通过国务院证券监督管理机构指定的公众新闻媒体发布 B.置备于公司主要营业场所、证券交易所，供社会查阅 C.通过国务院证券监督管理机构指定的互联网网站、本公司网站披露等 D.通过新闻发布会，采用问答的方式披露（分数：1.00）A.B.C.D.27.信用衍生产品最大的特点是_。 A.将信用风险从市场风险中分离出来并提供风险转移机制 B.分散商业银行过度集中的信用风险 C.防止信

10、贷萎缩，增强资本的流动性 D.有助于缓解中小企业的融资难问题（分数：1.00）A.B.C.D.28.缺口分析和久期分析采用的都是对_变动进行敏感性分析。 A.汇率 B.利率 C.商品价格 D.股票价格（分数：1.00）A.B.C.D.29.VaR 值的局限性不包括_。 A.无法预测市场非流动性因素 B.无法预测尾部极端损失情况 C.无法预测单边市场走势极端情况 D.无法预测市场敏感性因素（分数：1.00）A.B.C.D.30.验证流程上，商业银行的内部评级体系验证不包括_阶段。 A.定期持续监控 B.投产后全面验证 C.监控结果的验证 D.投产前全面验证（分数：1.00）A.B.C.D.31.

11、一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头 100，澳大利亚元多头 200，英镑多头 150，瑞士法郎空头120，欧元空头 280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为_。 A.200 B.400 C.800 D.850（分数：1.00）A.B.C.D.32.商业银行根据不同部门、业务单位和产品/项目的_特性，将有限的经济资本在机构整体范围内进行合理配置。 A.风险收益 B.风险管理 C.风险投资 D.风险规避（分数：1.00）A.B.C.D.33._在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行实现准确经济资本计量的关键。 A.外部损失数据 B.内部损失数据 C.中间计量数据 D.组合计量数据（分数

12、：1.00）A.B.C.D.34.在商业银行的经营过程中，_决定其风险承担能力。 A.资产规模和商业银行的经营管理水平 B.资产规模和商业银行的盈利状况 C.资本金规模和商业银行的盈利状况 D.资本金规模和商业银行的风险管理水平（分数：1.00）A.B.C.D.35.核心负债包括距到期日_个月(含)以上定期存款和发行债券以及活期存款的稳定部分。 A.2 B.3 C.5 D.9（分数：1.00）A.B.C.D.36.资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就_，整体的利率风险敞口也_。 A.越高；越小 B.越低；越大 C.越高；越大 D.越低；越小（分数：1.00）A.B.C

13、.D.37.适用于投机类型借款人的是_模型。 A.Credit Metrics B.Gredit Risk+ C.KMV 的 Gredit Monitor D.Credit Protfolio View（分数：1.00）A.B.C.D.38.下列关于商业银行市场风险报告的路径和频度说法错误的是_。 A.后台和前台所需的头寸报告，应当每日提供，并完好打印、存档、保管 B.风险价值(VaR)和风险限额报告必须在每日交易结束之后尽快完成 C.在正常市场条件下，通常每日向高级管理层报告一次 D.应高级管理层或决策部门的要求，风险管理部门应当有能力随时提供各种满足特定需要的风险分析报告，以辅助决策（分数

14、：1.00）A.B.C.D.39.企业级风险管理信息系统极为复杂，具有_的特点。 A.现代化、全球化 B.精细化、多样化 C.多向交互式、智能化 D.智能化、多样化（分数：1.00）A.B.C.D.40.市场约束的核心是_。 A.财务部门 B.审计部门 C.业务部门 D.监管部门（分数：1.00）A.B.C.D.41.下列选项中，不属于商业银行改进和完善风险管理信息系统内容的是_。 A.统一数据标准，实现有效的风险加总 B.更新 IT 系统架构，扩展系统功能 C.监管敞口的时间，实现动态管理 D.提升人员素质，确保系统安全（分数：1.00）A.B.C.D.42.商业银行无论是采用内部评级法初级

15、法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计_。 A.违约概率 B.有效期限 C.违约损失率 D.违约风险暴露（分数：1.00）A.B.C.D.43.商业银行代理业务不包括_。 A.代理保险业务 B.代理商业银行业务 C.代理政策性银行业务 D.代理期货业务（分数：1.00）A.B.C.D.44.下列不属于商业银行声誉风险管理流程的是_。 A.声誉风险识别 B.声誉风险评估 C.声誉风险转移 D.监测和报告（分数：1.00）A.B.C.D.45.关键信息缺乏共享和文档记录造成损失的，属于人员因素中_造成的缺失。 A.知识技能匮乏 B.失职违约 C.内部欺诈 D.核心雇员流失（分数：1.00）

16、A.B.C.D.二、B多选题/B(总题数：20，分数：40.00)46.没有风险就没有收益，正确认识并深入理解它们之间的关系，有助于_。 A.商业银行在经营管理活动中主动承担风险 B.合理地促进商业银行优势业务的发展 C.产生良好的激励效果 D.商业银行对损失可能性和盈利可能性的平衡管理 E.商业银行保持稳健经营（分数：2.00）A.B.C.D.E.47.监管机构对风险计量模型的监督检查主要包括_。 A.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理 B.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排 C.是否建立对风险计量模型的修正、检验和内容审查程度 D.对

17、风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全 E.风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果（分数：2.00）A.B.C.D.E.48.公司治理是控制、管理机构的一种机制或制度安排，其核心是在_分离的情况下，为妥善解决委托代理关系而提出的董事会、高级管理层的组织体系安排和监督制衡机制。 A.所有权 B.使用权 C.分配权 D.经营权 E.管理权（分数：2.00）A.B.C.D.E.49.商业银行通常将可能面临的市场条件分为正常、最好和最坏三种情景，下列选项中属于最坏情景的有_。 A.商业银行自身问题所造成的流动性危机 B.声誉危机 C.金融危机 D.整体市场危机 E.次贷危机（

18、分数：2.00）A.B.C.D.E.50.合格净额结算的认定要求主要有_。 A.信用监管 B.风险监控 C.可执行性 D.法律确定性 E.风险确定性（分数：2.00）A.B.C.D.E.51.国际上，可供商业银行购买的保险产品有_。 A.计算机犯罪保险 B.财产保险 C.经理与高级职员责任险 D.商业银行一揽子保险 E.营业中断保险（分数：2.00）A.B.C.D.E.52.商业银行声誉风险管理的具体做法有_。 A.制定危机管理规划 B.将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面 C.增强对客户/公众的透明度 D.强化声誉风险管理培训 E.确

19、保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理（分数：2.00）A.B.C.D.E.53.正态分布曲线具有_等性质。 A.若固定 ，随 值不同，曲线位置不同，故也称 为位置参数 B.关于 x= 对称，在 x= 处曲线最高，在 x= 2处各有一个拐点 C.整个曲线下面积为 1 D.正态随机变量 x 落在距均值 2.5 倍标准差范围内的概率为：P(-2.5x+2.5)99% E.若固定 ，随 值不同，曲线肥瘦不同，故也称 为形状参数（分数：2.00）A.B.C.D.E.54.采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为_的下降。 A.违约概率 B.风险资产回收率 C.非违约概率 D

20、.违约损失率 E.违约风险暴露（分数：2.00）A.B.C.D.E.55.从类型上划分，风险报告通常分为_。 A.专题报告 B.普通报告 C.内部报告 D.外部报告 E.综合报告（分数：2.00）A.B.C.D.E.56.声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照_进行优先排序。 A.风险的大小 B.利率的波动 C.影响程度 D.紧迫性 E.声誉风险应对方案审批的快慢（分数：2.00）A.B.C.D.E.57.商业银行市场风险管理部门的职责包括_。 A.承担各类市场风险，以及相应的风险识别、计量、监测和控制方法/技术 B.识别、评估新产品/新业务中所包含的市场风险，审核相应的操作和风险管理

21、程序 C.向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告 D.识别、计量和监测市场风险 E.监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况（分数：2.00）A.B.C.D.E.58.根据商业银行资本管理办法(试行)附件 12 的规定，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当满足的条件有_。 A.商业银行应当建立清晰的操作风险管理组织架构、政策、工具、流程和报告路线 B.商业银行应当建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统 C.商业银行应当制定全行统一的业务连续性管理政策措施，建立业务连续性管理应急计划 D.商业银行的操作风险管理体系及其审查情况应接受银

22、监会的监督检查 E.商业银行应当投入充足的人力和物力支持在业务条线实施操作风险管理，并确保内部控制和内部审计的有效性（分数：2.00）A.B.C.D.E.59.监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括_等方面。 A.会计记录和财务报告的准确性和可靠性 B.内部控制机制和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不足 C.银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动 D.董事会和高级管理层对银行所承担的风险是否实施有效监督 E.银行的风险识别、计量、监测和控制系统是否有效，是否全面涵盖各项业务和各类风险（分数：2.00）A.B.C.D.E.60.商业银行时刻面临风险的挑战，其资本所肩负的

23、责任和发挥的作用比一般企业重要，体现在_。 A.吸收和消化损失 B.为商业银行提供融资 C.为风险管理提供最根本的驱动力 D.限制业务过度扩张和风险承担，增强银行系统的稳定性 E.市场信心是影响商业银行安全性和流动性的直接因素，对商业银行信心的丧失，将直接导致商业银行流动性危机甚至市场崩溃（分数：2.00）A.B.C.D.E.61.商业银行资本充足率的信息披露主要包括的内容有_。 A.风险管理目标、政策、流程 B.资本充足率的计算范围 C.资本数量、构成及各级资本充足率 D.风险加权资产 E.薪酬（分数：2.00）A.B.C.D.E.62.市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，分为_。 A.

24、信誉风险 B.汇率风险 C.利率风险 D.商品价格风险 E.股票价格风险（分数：2.00）A.B.C.D.E.63.影响商业银行流动性需求的因素有_。 A.流动性比率 B.现金头寸指标 C.贷款平均额 D.核心存款平均额 E.流动性资产（分数：2.00）A.B.C.D.E.64.有效的声誉风险管理是_共同作用的结果。 A.有资质的管理人员 B.先进的管理理念 C.有效的资产组合多样化管理 D.高效的风险管理流程 E.先进的信息系统（分数：2.00）A.B.C.D.E.65.留置担保的范围包括_。 A.留置物保管费用 B.违约金 C.主债权及利息 D.实现留置权的费用 E.损害赔偿金（分数：2.

25、00）A.B.C.D.E.三、B判断题/B(总题数：7，分数：15.00)66.在最坏情景下，商业银行需要测算现金流量的可能变动范围，此时应当持审慎态度，在分析现金流入时采用较早的日期，金额适当降低；而在分析现金流出时采用较晚的日期，金额适当提高。（分数：2.00）A.正确B.错误67.商业银行只能采用限额管理、风险对冲等风险控制方法来降低市场风险敞口。（分数：2.00）A.正确B.错误68.在实践中，预警系统采用定量分析就可以提供比较正确的风险预警。（分数：2.00）A.正确B.错误69.根据商业银行的内部评级，一个债务人只能有一个客户信用评级，同一债务人的不同交易的债项评级也是一样的。（分

26、数：2.00）A.正确B.错误70.“假按揭”风险的主要表现形式是以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款。（分数：2.00）A.正确B.错误71.风险管理中产品互换时利率互换会涉及本金的交换。（分数：2.00）A.正确B.错误72.商业银行重大的战略规划/决策应保持长期不变。（分数：3.00）A.正确B.错误(A)银行业从业人员资格考试风险管理-2 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题/B(总题数：45，分数：45.00)1.商业银行内部审计的主要内容不包括_。 A.内部控制的健全性和有效性 B.与风险相关的资本评估系统情况 C.是否制定了有效的政策、措施和

27、规定来管理业务活动 D.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性（分数：1.00）A.B.C. D.解析：商业银行内部审计的主要内容包括：(1)经营管理的合规性及合规部门工作情况；(2)内部控制的健全性和有效性；(3)风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性；(4)信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况；(5)会计记录和财务报告的准确性和可靠性；(6)与风险相关的资本评估系统情况；(7)机构运营绩效和管理人员履职情况等。2.客户风险营运能力指标不包括_。 A.流动资产周转率 B.应收账款周转率 C.固定资产周转率 D.利息保障倍数（分数：1.00）A.B.C

28、.D. 解析：客户风险营运能力指标包括：总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率、固定资产周转率等指标。3.商业银行在进行市值重估时通常采用的盯市是按_计价。 A.市场价格 B.上月交易价格 C.当月交易价格 D.模型（分数：1.00）A. B.C.D.解析：商业银行在进行市值重估时通常采用以下两种方法：一是盯市，按市场价格定价；二是盯模，按模型计价。4.商业银行不良贷款分析报告不包括_。 A.基本情况 B.不良贷款的分布情况 C.新发放贷款质量情况 D.地区和客户结构情况（分数：1.00）A.B. C.D.解析：商业银行不良贷款分析报告主要包括以下几个方面： (1)基本情况；

29、(2)地区和客户结构情况；(3)不良贷款清收转化情况；(4)新发放贷款质量情况；(5)新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例；(6)对不良贷款的变化趋势进行预测，提出继续抓好不良贷款管理或监管工作的措施和意见。5.下列选项中，不属于区域经营环境恶化的是_。 A.区域经济整体下滑 B.区域内客户的资信状况变普遍降低 C.区域产业规模持续不前 D.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退（分数：1.00）A.B.C. D.解析：区域经营环境恶化包括：(1)区域经济整体下滑；(2)区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退；(3)区域内客户的资信状况普遍降低；(4)区域内产品普遍被购买者反映质量差，购买

30、者对该区域生产的产品失去信心等。6.商业银行通常使用_来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。 A.收益率曲线 B.风险价值 C.久期缺口 D.风险缺口（分数：1.00）A.B.C. D.解析：银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。7.正态分布是描述_的一种重要概率分布。 A.单一型随机变量 B.连续型随机变量 C.综合型随机变量 D.周期型随机变量（分数：1.00）A.B. C.D.解析：正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布。8.商业银行贷款重组的流程不包括_。 A.成本收益分析 B.准备重组方案 C.重组风险分析 D.与债务人磋商和谈判，并就贷款重组的措

31、施、条件、要求和实施期限达成共识（分数：1.00）A.B.C. D.解析：商业银行贷款重组的流程包括：(1)成本收益分析；(2)准备重组方案；(3)与债务人磋商和谈判，并就贷款重组的措施、条件、要求和实施期限达成共识。9.商业银行利用各种金融工具进行的资金和交易活动不包括_。 A.债券买卖 B.外汇买卖 C.资金拆借 D.贷款发放（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：商业银行为满足客户保值、提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动，包括资金管理、资金存放、资金拆借、债券买卖、外汇买卖、黄金买卖、金融衍生产品交易等业务。10.商业银行资本的本质特征是_

32、。 A.可以自南支配 B.具有敏感性 C.具有一定的阶段性 D.具有多种形式（分数：1.00）A. B.C.D.解析：商业银行资本的本质特征是可以自由支配，是承担风险和吸收损失的第一资金来源。因此，资本金又被称为保护债权人免遭风险损失的缓冲器。11.信息披露需要均衡考虑信息披露的_以及保护专有及保密信息的需要。 A.准确性原则 B.完整性原则 C.针对性原则 D.及时性原则（分数：1.00）A.B. C.D.解析：信息披露需要均衡考虑信息披露的完整性原则以及保护专有及保密信息的需要。在某些情况下，专有或保密信息的对外披露会严重损害银行的竞争地位，这种情况下银行可以不披露具体的项目，但必须对要求

33、披露的信息进行一般性披露，并解释某些项目未对外披露的事实和原因。12.下列关于汇率风险叙述错误的是_。 A.银行账户中的外币业务存在汇率风险 B.汇率风险可分为外汇交易风险和外汇结构性风险 C.汇率风险是由于汇率的变动而导致银行外币业务发生损失的风险 D.商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易会带来汇率风险（分数：1.00）A.B.C. D.解析：汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。汇率风险通常源于以下业务活动：(1)商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易，不仅包括外汇即期交易，还包括外汇远期、期货、互换和期权等交易；(2)银行账户中的外币业务，如外

34、币存款、贷款、债券投资、跨境投资等。根据上述业务活动，可以将汇率风险大致分为以下两类：外汇交易风险和外汇结构性风险。13.业务外包过程中出现的操作风险的最终责任人是_。 A.承包方 B.客户 C.商业银行 D.责任方（分数：1.00）A.B.C. D.解析：从本质上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去。外包并不能减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。商业银行必须对外包业务的风险进行管理，一些关键过程和核心业务，如账务系统、资金交易业务等不应外包出去，因为过多的外包也会产生额外的操作风险或其他隐患。商业银行仍然是外包过程中出现的操作风

35、险的最终责任人，对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。14.目前，我国个人信贷产品可基本划分为_两大类。 A.企业资金贷款和个人零售贷款 B.保证担保贷款和定金担保贷款 C.个人住房按揭贷款和个人零售贷款 D.个人住房按揭贷款和个人汽车贷款（分数：1.00）A.B.C. D.解析：目前，我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和个人零售贷款两大类。15.下列选项中，不属于零售风险暴露特征的是_。 A.笔数多，单笔金额小 B.按照组合方式进行管理 C.债务人是一个或几个自然人 D.按照计量方式进行管理（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：零售风险暴露应同时具有如

36、下三方面特征：(1)债务人是一个或几个自然人；(2)笔数多，单笔金额小；(3)按照组合方式进行管理。16.在风险管理中，现金流量分析通常首先分析_。 A.融资活动现金流 B.投资活动现金流 C.经营性现金流 D.营利性现金流（分数：1.00）A.B.C. D.解析：在风险管理中，现金流量分析通常首先分析经营性现金流，关注经营活动现金流从何而来，流向何方，现金流是否为正值，现金流是否足以满足和应付重要的日常支出和还本付息，现金流的变化趋势和潜在变化的原因是什么；其次分析投资活动的现金流，关注企业买卖房产、购买机器设备或资产租借，借款给附属公司，或者买卖其他公司的股票等投资行为；最后分析融资活动的

37、现金流，关注企业债务与所有者权益的增加/减少以及股息分配。17.纳入股权风险暴露的金融工具应满足的条件不包括_。 A.对发行方资产具有剩余索取权 B.该项金融工具可以赎回，属于发行方的债务 C.对发行方收入具有剩余索取权 D.持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得，而不是随时间所产生的收益（分数：1.00）A.B. C.D.解析：纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足如下条件：(1)持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得，而不是随时间所产生的收益；(2)该项金融工具不可赎回，不属于发行的债务；(3)对发行方资产或收入具有剩余索取权。18.巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法的商

38、业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用的方法不包括_。 A.内部违约经验 B.映射外部数据 C.违约概率模型 D.统计违约模型（分数：1.00）A.B.C. D.解析：巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用的方法包括内部违约经验、映射外部数据、统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率，可选择一项主要技术，辅以其他技术作比较，并进行可能的调整，确保估值能准确反映违约概率。19.商业银行在使用外部相关损失数据时必须配合采用风险管理专家的情景分析，评估最坏情况下的可能损失，情景分析所进行的是_。 A.定量分析 B.外部分析

39、C.内部分析 D.定性分析（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：商业银行在使用外部相关损失数据时必须配合采用风险管理专家的情景分析，评估最坏情况下的可能损失。情景分析主要依靠经验丰富的专业人员进行定性分析，情景分析/评估的结果应与实际损失对比，并随时进行验证和重新评估，以确保情景分析的合理性。20.商业银行的流动性比率不得低于_。 A.2% B.25% C.50% D.60%（分数：1.00）A.B. C.D.解析：商业银行的流动性比率不得低于 25%，应分别计算本币和外币口径数据。21._数据能够监测和预警关键风险、控制措施及其变化，并提示管理层对超过数据门槛的风险变化采取相关管理措施。

40、 A.VaR B.RAROC C.NI D.KRI（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：KRI 数据能够监测和预警关键风险、控制措施及其变化，并提示管理层对超过数据门槛的风险变化采取相关管理措施。22.对单一法人客户的管理层进行风险分析，其内容不包括_。 A.决策过程 B.品德与诚信 C.历史经营记录及其经验 D.对风险的认识程度（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：对单一法人客户管理层风险分析重点，考核企业管理者的人品、诚信度、授信动机、经营能力及道德水准，内容包括：(1)历史经营记录及其经验；(2)经营者相对于所有者的独立性；(3)品德与诚信度；(4)影响其决策的相关人员的情况；(

41、5)决策过程；(6)所有者关系、内控机制是否完备及运行正常；(7)领导后备力量和中层主管人员的素质；(8)管理的政策、计划、实施和控制等。23.巴塞尔委员会要求银行监管者对商业银行实施检查所达到的目的不包括_。 A.评价银行员工的素质和能力 B.评价商业银行总体经营情况 C.评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度 D.商业银行遵守有关合规经营的情况（分数：1.00）A. B.C.D.解析：巴塞尔委员会在有效银行监管的核心原则中要求银行监管者可以检查人员资源状况，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查，并达到的目的包括：(1)评估其从商业银行收到报告的精确性；(2)评价商业银行总体经

42、营情况；(3)评价商业银行各项风险管理制度；(4)评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度；(5)评价管理层的能力；(6)评价商业银行会计和管理信息系统的完善程度；(7)商业银行遵守有关合规经营的情况；(8)其他历次监管中发现的问题。24.下列选项中，不属于个人住房按揭贷款违规事项的是_。 A.房地产开发商与客户串通，骗取个人住房贷款 B.信贷人员未尽职调查客户资料而发放个人住房按揭贷款 C.未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款 D.未对质押物进行真实性验证（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：个人住房按揭贷款违规事项包括：(1)信贷人员未尽职调查客

43、户资料而发放个人住房按揭贷款；(2)房地产开发商与客户串通，或直接使用虚假客户资料骗取个人住房按揭贷款；(3)未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款；(4)房产中介机构以虚假购房人名义申请二手房贷款，骗取商业银行信用；(5)内外勾结编造客户资料骗取商业银行贷款；(6)因未及时办理抵押登记手续，而使开发商有机会将抵押物重复抵押或重复销售等。25.商业银行组合风险监测的主要方法是_。 A.传统的组合监测方法和资产组合模型 B.信用风险组合模型和资产组合模型 C.内部资产组合模型和市场经营组合模型 D.信用风险组合模型和市场经营组合模型（分数：1.00）A. B.C

44、.D.解析：商业银行组合风险监测主要有两种方法：(1)传统的组合监测方法；(2)资产组合模型。26.商业银行会计信息的披露方式不包括_。 A.通过国务院证券监督管理机构指定的公众新闻媒体发布 B.置备于公司主要营业场所、证券交易所，供社会查阅 C.通过国务院证券监督管理机构指定的互联网网站、本公司网站披露等 D.通过新闻发布会，采用问答的方式披露（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：商业银行会计信息的披露主要有以下几种方式：(1)通过国务院证券监督管理机构指定的公众新闻媒体发布；(2)置备于公司主要营业场所、证券交易所，供社会查阅；(3)通过国务院证券监督管理机构指定的互联网网站、本公司网

45、站披露等。27.信用衍生产品最大的特点是_。 A.将信用风险从市场风险中分离出来并提供风险转移机制 B.分散商业银行过度集中的信用风险 C.防止信贷萎缩，增强资本的流动性 D.有助于缓解中小企业的融资难问题（分数：1.00）A. B.C.D.解析：信用衍生产品是用来从基础资产上分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称。最大特点是能将信用风险从市场风险中分离出来并提供风险转移机制。28.缺口分析和久期分析采用的都是对_变动进行敏感性分析。 A.汇率 B.利率 C.商品价格 D.股票价格（分数：1.00）A.B. C.D.解析：缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，久期分析也是对利率变动进行敏感性分析的方法之一。29.VaR 值的局限性不包括_。 A.无法预测市场非流动性因素 B.无法预测尾部极端损失情况 C.无法预测单边市场走势极端情况 D.无法预测市场敏感性因素（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：VaR