(A)银行业从业人员资格考试风险管理-20及答案解析.doc

《(A)银行业从业人员资格考试风险管理-20及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(A)银行业从业人员资格考试风险管理-20及答案解析.doc（28页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、(A)银行业从业人员资格考试风险管理-20 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题/B(总题数：30，分数：60.00)1.下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是_。 A.必须每季度披露风险管理政策 B.根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露 C.必须提高信息披露的相关性 D.必须保持合理频度（分数：2.00）A.B.C.D.2._是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。 A.资产流动性 B.负债流动性 C.资本流动性 D.贷款流动性（分数：2.00）A.B.C.D.3.下列关于授信审批的说法，不正确的是_。 A.授信审批应当完全独立于贷款

2、的营销和发放 B.原有贷款的展期无须再次经过审批程序 C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量 D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险（分数：2.00）A.B.C.D.4.关于关联授信比例中商业银行关联法人或其他组织，下列表述不正确的是_。 A.商业银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织 B.与商业银行同受某一企业直接、间接控制的法人或其他组织 C.商业银行的主要非自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银行 10%以上股份或表决权的非自然人股东 D.不包括商业银行

3、（分数：2.00）A.B.C.D.5.操作风险损失数据收集(LDC)指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。损失数据收集包括几个核心环节，以下不属于其步骤的是_。 A.损失事件识别 B.损失事件填报 C.损失数据确定 D.损失事件信息审核（分数：2.00）A.B.C.D.6.根据国际会计准则第 39 号对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是_。 A.持有待售类资产 B.持有到期的投资 C.贷款 D.应收款项（分数：2.00）A.B.C.D.7.根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及

4、其对应的 p 值的说法，正确的是_。 A.交易和销售对应的 P 值为 8% B.商业银行业务对应的 P 值为 12% C.支付和结算对应的 P 值为 15% D.公司金融对应的 P 值为 18%（分数：2.00）A.B.C.D.8.以下关于银行资本监管的重要性的表述中错误的是_。 A.资本监管是审慎银行监管的核心 B.资本监管应当遵循全面性、系统性、持续性和审慎性原则 C.资本监管是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段 D.资本监管是促使银行业可持续发展的有效监管手段（分数：2.00）A.B.C.D.9.在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的 P 值

5、代表_。 A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系 B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系 C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系 D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系（分数：2.00）A.B.C.D.10.以下不属于战略风险管理的基本做法的是_。 A.明确董事会和高级管理层的责任 B.建立清晰的声誉风险管理流程 C.加强信息披露的监管和制度的完善 D.采用恰当的声誉风险管理办法（分数：2.00）A.B.C.D.11.某 3 年期债券的麦考利久期为 2 年，债券目前价格为 101.00 元，市场利率为

6、10%，假设市场利率突然下降 1%，则按照久期公式计算，该债券价格_。 A.上涨 1.84 元 B.下跌 1.84 元 C.上涨 2.02 元 D.下跌 2.02 元（分数：2.00）A.B.C.D.12.下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?_ A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 B.必须直接估计每个敞口之间的相关性 C.Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D.Credit Metrics 模型直接估计各敞口之间的相关性（分数：2.00）A.B.C.D.13.假定股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情

7、况所对应的概率和收益率如下表所示： 概率 0.050.200.150.250.35收益率 50% 15% -10%-25%40%则一年后投资股票市场的预期收益率为_。 A.18.25% B.27.25% C.11.25% D.11.75%（分数：2.00）A.B.C.D.14.下列关于银行监管法律法规的说法，不正确的是_。 A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分 B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律 C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在其权限内制定的

8、规范性文件 D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成（分数：2.00）A.B.C.D.15.以下不属于商业银行流动性风险预警指标信号的是_。 A.内部指标/信号 B.外部指标/信号 C.融资指标/信号 D.投资指标/信号（分数：2.00）A.B.C.D.16.一般汇率风险分为_。 A.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险、外汇期权风险 B.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期权风险 C.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险 D.外汇交易风险、外汇结构性风险（分数：2.00）A.B.C.D.17.关于长期次级债务，下列论述正确的

9、是_。 A.长期次级债务不能计入附属资本 B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本 C.在到期日前最后 5 年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣 20% D.长期次级债务是指存续期限至少在 5 年以上的次级债务（分数：2.00）A.B.C.D.18.下列哪一项是客户风险中的基本面指标?_ A.净资产负债率 B.现金比率 C.公司治理结构 D.流动比率（分数：2.00）A.B.C.D.19.下列关于信用风险监测的说法，正确的是_。 A.信用风险监测是一个静态的过程 B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析 C

10、.当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高 D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况（分数：2.00）A.B.C.D.20.下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是_。 A.治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督 B.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇 C.如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿 D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作（

11、分数：2.00）A.B.C.D.21._是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，其通过衍生产品市场进行对冲。 A.系统性风险对冲 B.非系统性风险对冲 C.自我对冲 D.市场对冲（分数：2.00）A.B.C.D.22.以下不属于单一客户的风险监测指标的是_。 A.品质指标、实力类指标 B.偿债能力指标、盈利能力指标 C.营运能力指标、增长能力指标 D.数量指标、等级指标（分数：2.00）A.B.C.D.23.下列关于违约损失率的说法中错误的是_。 A.违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例。 B.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法

12、 C.影响违约损失率的因素主要包括项目因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济周期因素 D.计算违约损失率时应及时对其抵(质)押品的市值进行估计，而不应以历史清偿率为基础（分数：2.00）A.B.C.D.24.下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是_。 A.交易限额 B.风险限额 C.止损限额 D.单一客户限额（分数：2.00）A.B.C.D.25.根据巴塞尔新资本协议的规定，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是_。 A.债务人评级 B.债项评级 C.不良贷款评级 D.贷款评级（分数：2.00）A.B.C.D.26.假定某企业 2008 年的销

13、售成本为 50 万元，销售收入为 100 万元，年初资产总额为 170 万元，年底资产总额为 190 万元，则其总资产周转率约为_。 A.47% B.56% C.63% D.79%（分数：2.00）A.B.C.D.27.商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第 1、2、3 年的边际死亡率分别为 1%、2%、3%，根据死亡率模型，该信用等级的债务人能够在 3 年到期后将本息全部归还的概率，即贷款存活率约为_。 A.90% B.92% C.93% D.94%（分数：2.00）A.B.C.D.28._业务是最容易引起操作风险的业务环节。 A.柜台 B.个人信贷 C.法人信贷 D.代理（分数：2.0

14、0）A.B.C.D.29.如果一家商业银行的贷款平均额为 600 亿元，存款平均额为 800 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 100 亿元，那么该银行的流动性需求等于_亿元。 A.400 B.300 C.200 D.-100（分数：2.00）A.B.C.D.30.声誉危机管理的主要内容不包括_。 A.危机现场处理 B.危机处理过程中的持续沟通 C.模拟训练和演习 D.明确记载的危机处理/决策流程（分数：2.00）A.B.C.D.二、B多选题/B(总题数：14，分数：30.00)31.下列关于 VaR 的说法，正确的有_。 A均值 VaR 度量的是资产价值的相对损失 B均值

15、VaR 度量的是资产价值的绝对损失 C零值 VaR 度量的是资产价值的相对损失 D零值 VaR 度量的是资产价值的绝对损失 EVaR 只用作市场风险计量与监控（分数：2.00）A.B.C.D.E.32.战略风险来自_。 A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性 B.商业银行经营目标不能按时实现 C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷 D.为实现目标所需要的资源匮乏 E.整个战略实施过程的质量难以保证（分数：2.00）A.B.C.D.E.33.建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是_。 A.风险管理部门是财务部门的辅助机构 B.风险管理部门必须具备高度独立性 C.风险管理部门不具有或只具有

16、非常有限的风险管理策略执行权 D.风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门 E.风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素（分数：2.00）A.B.C.D.E.34.根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有_。 A.不应集中于同一业务的借款人 B.不应集中于同一性质的借款人 C.不应集中于同一国家的借款人 D.可以与其他商业银行组成银团贷款 E.应当使自己的授信对象多样化（分数：2.00）A.B.C.D.E.35.个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括_。 A.经销商风险 B.假按揭风险 C.由于房产价值下跌导致超额押值不足 D.借款人的经济财务状况恶化的风险

17、 E.国家对房市采取宏观调控措施（分数：2.00）A.B.C.D.E.36.声誉危机管理规划的主要内容包括_。 A.制定战略性的危机沟通机制 B.危机现场处理 C.危机处理过程中的持续沟通 D.管理危机过程中的信息交流 E.模拟训练和演习（分数：2.00）A.B.C.D.E.37.银行监管的必要性原理可以概括为_。 A.公共性质论 B.利益冲突论 C.债券保护论 D.银行风险论 E.适度竞争论（分数：2.00）A.B.C.D.E.38.商业银行的流动性风险预警信号有_。 A.商业银行所发行的股票价格下跌 B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大 C.商业银行的外部评

18、级上升 D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资 E.债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足（分数：2.00）A.B.C.D.E.39.在声誉风险评估中，商业银行通常需要作出预先评估的风险事件包括_。 A.市场对商业银行的盈利预期 B.商业银行影响客户或公众的政策性变化 C.商业银行改革重组的成本和收益 D.监管机构责令整改的不利信息和事件 E.市场利率短期内剧烈波动（分数：2.00）A.B.C.D.E.40.对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括_。 A.现金流量分析 B.盈利能力比率分析 C.效率比率分析 D.杠杆比率分析 E.流动比率分析（分数

19、：2.00）A.B.C.D.E.41.下列关于信用价差的说法，正确的有_。 A.以无风险利率为基准的信用价差贷款的收益率对应的无风险债券的收益率 B.信用价差增加表明贷款信用状况恶化 C.信用价差减少表明贷款信用状况恶化 D.信用价差增加表明贷款信用状况改善 E.信用价差减少表明贷款信用状况改善（分数：2.00）A.B.C.D.E.42.参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括_。 A.风险监控和分析能力 B.数量分析能力 C.价格核准能力 D.模型创建能力 E.系统开发、集成能力（分数：2.00）A.B.C.D.E.43.贷款定价通常由_等因素决定。 A.资本成本

20、 B.经营成本 C.风险成本 D.债务成本 E.股权成本（分数：3.00）A.B.C.D.E.44.债券收益率曲线通常表现的形态包括_。 A.正向收益率曲线 B.反向收益率曲线 C.波动收益率曲线 D.水平收益率曲线 E.垂直收益率曲线（分数：3.00）A.B.C.D.E.三、B判断题/B(总题数：5，分数：10.00)45.欧式期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约。（分数：2.00）A.正确B.错误46.巴塞尔新资本协议规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于 8%。（分数：2.00）A.正确B.错误47.如果某机构美元的敝口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。（

21、分数：2.00）A.正确B.错误48.在高级计算法关于数据处理中，内部损失数据，作为操作风险资本计量中频率和严重度计算的输入数据，应用于对严重度的主体部分进行建模。（分数：2.00）A.正确B.错误49.有效银行监管的核心原则是巴塞尔委员会在总结国际银行监管实践经验的基础上，归纳提出的银行监管的最佳做法，是有效银行陈管的最高要求和规范做法。（分数：2.00）A.正确B.错误(A)银行业从业人员资格考试风险管理-20 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题/B(总题数：30，分数：60.00)1.下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是_。 A.必须每季度披露风险

22、管理政策 B.根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露 C.必须提高信息披露的相关性 D.必须保持合理频度（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 应为每半年披露风险管理政策。故选 A。2._是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。 A.资产流动性 B.负债流动性 C.资本流动性 D.贷款流动性（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 负债流动性是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。故选 B。3.下列关于授信审批的说法，不正确的是_。 A.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放 B.原有贷款的展期无须再次经过审批程序 C.在进行信贷决策时，商业银行应

23、当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量 D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 B 项中，原有贷款的展期应需要再次经过审批。故选 B。4.关于关联授信比例中商业银行关联法人或其他组织，下列表述不正确的是_。 A.商业银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织 B.与商业银行同受某一企业直接、间接控制的法人或其他组织 C.商业银行的主要非自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银行 10%以上股份或表决权的非自然人股东 D.不包括商业银行（分数：2.00）

24、A.B.C. D.解析：解析 商业银行与内部人和股东关联交易管理办法中规定，商业银行的主要非自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银行 5%以上股份或表决权的非自然人股东，C 项表述错误。故选C。5.操作风险损失数据收集(LDC)指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响)的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。损失数据收集包括几个核心环节，以下不属于其步骤的是_。 A.损失事件识别 B.损失事件填报 C.损失数据确定 D.损失事件信息审核（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 损失数据收集的步骤是：(1)损失事件识别；(2)损失事件填报；(3)损失金额确定；

25、(4)损失事件信息审核；(5)损失数据收集验证；可见 C 项不是其内容。正确的应该是损失金额确定。故选 C。6.根据国际会计准则第 39 号对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是_。 A.持有待售类资产 B.持有到期的投资 C.贷款 D.应收款项（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 根据国际会计准则第 39 号对金融资金的分类，按公允价值计价，但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是持有待售类资产。故选 A。7.根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的 p 值的说法，正确的是_。 A.交易和销售对应的 P 值为

26、8% B.商业银行业务对应的 P 值为 12% C.支付和结算对应的 P 值为 15% D.公司金融对应的 P 值为 18%（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 A 项应为 18%，B 项应为 15%，C 项应为 18%。故选 D。8.以下关于银行资本监管的重要性的表述中错误的是_。 A.资本监管是审慎银行监管的核心 B.资本监管应当遵循全面性、系统性、持续性和审慎性原则 C.资本监管是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段 D.资本监管是促使银行业可持续发展的有效监管手段（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 风险评级(而非资本监管)应当遵循全面性、系统性、持续性

27、和审慎性原则。故选 B。9.在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的 P 值代表_。 A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系 B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系 C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系 D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的 P 值代表特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系。故选 B。10.以下不属于战略风险管理的基本做

28、法的是_。 A.明确董事会和高级管理层的责任 B.建立清晰的声誉风险管理流程 C.加强信息披露的监管和制度的完善 D.采用恰当的声誉风险管理办法（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 战略风险管理的基本做法包括明确董事会和高级管理层的责任、建立清晰的声誉风险管理流程、采用恰当的声誉风险管理办法。C 项为干扰项。故选 C。11.某 3 年期债券的麦考利久期为 2 年，债券目前价格为 101.00 元，市场利率为 10%，假设市场利率突然下降 1%，则按照久期公式计算，该债券价格_。 A.上涨 1.84 元 B.下跌 1.84 元 C.上涨 2.02 元 D.下跌 2.02 元（分数：2.

29、00）A. B.C.D.解析：解析 P=-PDy/(1+y)=-101.0021%/(1+10%)=1.84。故选 A。12.下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?_ A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 B.必须直接估计每个敞口之间的相关性 C.Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D.Credit Metrics 模型直接估计各敞口之间的相关性（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 良好的信用风险组合模型主要是对组合中各资产违约风险的大小和总违约风险的大小等信用风险各方面的因素进行监测，A 项错误；

30、不用直接估计每个敞口的相关性，B 项错误；Credit Metris模型是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失，D 项也错误；Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布，C 项正确。故选 C。13.假定股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示： 概率0.050.200.150.250.35收益率50% 15% -10% -25% 40%则一年后投资股票市场的预期收益率为_。 A.18.25% B.27.25% C.11.25% D.11.75%（分数：2.00）A.B.C.D. 解

31、析：解析 通过加权平均计算可以得出，预期收益率=0.0550%+0.2015%+0.15(-10%)+0.25(-25%)+0.3540%=11.75%。故选 D。14.下列关于银行监管法律法规的说法，不正确的是_。 A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分 B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律 C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在其权限内制定的规范性文件 D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

32、（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 行政法规的效力低于法律，B 项错误。故选 B。15.以下不属于商业银行流动性风险预警指标信号的是_。 A.内部指标/信号 B.外部指标/信号 C.融资指标/信号 D.投资指标/信号（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 商业银行流动性风险预警指标/信号包括内部指标/信号、外部指标/信号、融资指标/信号。故选 D。16.一般汇率风险分为_。 A.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险、外汇期权风险 B.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期权风险 C.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险 D.外汇交易风险、外汇结构性风险（分数：2.

33、00）A.B.C.D. 解析：解析 汇率风险主要分为外汇交易风险、外汇结构性风险两类。故选 D。17.关于长期次级债务，下列论述正确的是_。 A.长期次级债务不能计入附属资本 B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本 C.在到期日前最后 5 年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣 20% D.长期次级债务是指存续期限至少在 5 年以上的次级债务（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 长期次级债务能计入附属资本；经银监会认可，商业银行发行的、普通的、无担保的、不以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本；长期次

34、级债务是指原始期限至少在 5 年以上的次级债务。因此，A、B、D 三项表述错误。故选 C。18.下列哪一项是客户风险中的基本面指标?_ A.净资产负债率 B.现金比率 C.公司治理结构 D.流动比率（分数：2.00）A.B.C. D.解析：解析 客户风险的基本面指标主要包括品质类指标、实力类指标和环境类指标。公司治理结构属于客户风险的基本面指标中的品质类指标，而净资产负债率、流动比率和现金比率属于财务指标。故选C。19.下列关于信用风险监测的说法，正确的是_。 A.信用风险监测是一个静态的过程 B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析 C.当风险产生后进行事后处理，比在贷后

35、管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高 D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 A 项中应为动态；B 项中应为包括；C 项中事后处理的贡献应为更低。故选 D。20.下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是_。 A.治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督 B.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇 C.如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿 D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创

36、造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 A 项中应为确保董事会的指导和监督，而不是经理。故选 A。21._是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，其通过衍生产品市场进行对冲。 A.系统性风险对冲 B.非系统性风险对冲 C.自我对冲 D.市场对冲（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，其通过衍生品市场进行对冲。故选 D。22.以下不属于单一

37、客户的风险监测指标的是_。 A.品质指标、实力类指标 B.偿债能力指标、盈利能力指标 C.营运能力指标、增长能力指标 D.数量指标、等级指标（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 单一客户的风险监测指标主要包括基本面指标和财务指标两类。前者包括品质指标、实力类指标、环境类指标；后者包括偿债能力指标、盈利能力指标、营运能力指标、增长能力指标。国家风险的评估指标包括数量指标、比例指标、等级指标。故选 D。23.下列关于违约损失率的说法中错误的是_。 A.违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例。 B.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法 C.影响违约

38、损失率的因素主要包括项目因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济周期因素 D.计算违约损失率时应及时对其抵(质)押品的市值进行估计，而不应以历史清偿率为基础（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 违约损失率估计应以历史清偿率为基础，不能仅依据对抵(质)押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品。故选 D。24.下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是_。 A.交易限额 B.风险限额 C.止损限额 D.单一客户限额（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 商业银行市场风险限额管理包括交易限额、风险限额和止损限额等。故选 D。25.根据巴塞尔新资本协议

39、的规定，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是_。 A.债务人评级 B.债项评级 C.不良贷款评级 D.贷款评级（分数：2.00）A.B. C.D.解析：解析 商业银行对信用风险的计量依赖于对借款人和交易风险的评估。巴塞尔新资本协议明确要求，商业银行的内部评级应基于二维评级体系：一是客户评级，二是债项评级。故选 B。26.假定某企业 2008 年的销售成本为 50 万元，销售收入为 100 万元，年初资产总额为 170 万元，年底资产总额为 190 万元，则其总资产周转率约为_。 A.47% B.56% C.63% D.79%（分数：2.00）A.B. C.

40、D.解析：解析 总资产周转率=销售收入(期初资产总额+期末资产总额)2=100(170+190)256%。故选 B。27.商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第 1、2、3 年的边际死亡率分别为 1%、2%、3%，根据死亡率模型，该信用等级的债务人能够在 3 年到期后将本息全部归还的概率，即贷款存活率约为_。 A.90% B.92% C.93% D.94%（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 根据死亡率模型，该债务人的贷款存活率为(1-1%)(1-2%)(1-3%)=94%。故选 D。28._业务是最容易引起操作风险的业务环节。 A.柜台 B.个人信贷 C.法人信贷 D.代理（分

41、数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。故选 A。29.如果一家商业银行的贷款平均额为 600 亿元，存款平均额为 800 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 100 亿元，那么该银行的流动性需求等于_亿元。 A.400 B.300 C.200 D.-100（分数：2.00）A. B.C.D.解析：解析 流动性需求(借入资金)=融资缺口+流动性资产=(贷款平均额-核心存款平均额)+流动性资产=(600-300)+100=400。故选 A。30.声誉危机管理的主要内容不

42、包括_。 A.危机现场处理 B.危机处理过程中的持续沟通 C.模拟训练和演习 D.明确记载的危机处理/决策流程（分数：2.00）A.B.C.D. 解析：解析 D 项属于有效的声誉风险管理体系的主要内容，不属于声誉危机管理。故选 D。二、B多选题/B(总题数：14，分数：30.00)31.下列关于 VaR 的说法，正确的有_。 A均值 VaR 度量的是资产价值的相对损失 B均值 VaR 度量的是资产价值的绝对损失 C零值 VaR 度量的是资产价值的相对损失 D零值 VaR 度量的是资产价值的绝对损失 EVaR 只用作市场风险计量与监控（分数：2.00）A. B.C.D. E.解析：解析 均值 V

43、aR 度量的是资产价值的相对损失，零值 VaR 度量的是资产价值的绝对损失。故选AD。32.战略风险来自_。 A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性 B.商业银行经营目标不能按时实现 C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷 D.为实现目标所需要的资源匮乏 E.整个战略实施过程的质量难以保证（分数：2.00）A. B.C. D. E. 解析：解析 战略风险来自四个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性；为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷；为实现目标所需要的资源匮乏；整个战略实施过程的质量难以保证。故选ACDE。33.建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是_。 A.风险管理部门是财务部门

44、的辅助机构 B.风险管理部门必须具备高度独立性 C.风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权 D.风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门 E.风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素（分数：2.00）A.B. C. D.E.解析：解析 A、D 项表述错误。风险管理部门和财务部门是相互合作关系；集中型的风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素。故选 BC。34.根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有_。 A.不应集中于同一业务的借款人 B.不应集中于同一性质的借款人 C.不应集中于同一国家的借款人 D.可以与其他商业银行组成银团贷款

45、 E.应当使自己的授信对象多样化（分数：2.00）A. B. C. D. E. 解析：解析 商业银行开展信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人；商业银行可以通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化从而分散和降低风险。故选 ABCDE。35.个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括_。 A.经销商风险 B.假按揭风险 C.由于房产价值下跌导致超额押值不足 D.借款人的经济财务状况恶化的风险 E.国家对房市采取宏观调控措施（分数：2.00）A. B. C. D. E.解析：解析 个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括：经销商风险；假按揭风险；由于房产价值下跌导致超额押值不足；借款人的经济财务状况恶化的风险。故选 ABCD。36.声誉危机管理规划的主要内容包括_。 A.制定战略性的危机沟通机制 B.危机现场处理 C.危机处理过程中的持续沟通 D.管理危机过程中的信息交流 E.模拟训练和演习（分数：2.00）A. B. C. D. E. 解析：解析 声誉危机管理规划的主要内容包括 A、B、C、D、E 五项的内容，还包括提高解决问题的能力；提高发言人的沟通技能。故选 ABCD