[职业资格类试卷]证券资格（证券投资分析）金融工程概述章节练习试卷3及答案与解析.doc

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1、证券资格（证券投资分析）金融工程概述章节练习试卷 3 及答案与解析一、判断题本大题共 70 小题，每小题 0.5 分，共 35 分。判断以下各小题的对错，正确的选A，错误的选 B。1 广义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具，在各种现有基本金融产品的基础上进行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需要并具有特定风险与收益的新的金融产品。( )（A）正确（B）错误2 金融工程是一门将金融学、统计学、工程技术、计算机技术相结合的交叉性学科。( )（A）正确（B）错误3 “金融工序 ”主要指运用金融工具和其他手段实现既定目标的程序和策略，不仅包括金融工具的创新，而且还包括金融工具运用的创新。(

2、)（A）正确（B）错误4 MM 理论认为，企业选择怎样的融资方式会影响企业的市场价值，企业的市场价值与企业的资本结构有关。( )（A）正确（B）错误5 利用股票和无风险证券构成的组合可以复制欧式看涨期权的现金流，这种复制是一种静态复制技术。( )（A）正确（B）错误6 无套利均衡分析技术是金融工程的核心技术。( )（A）正确（B）错误7 有价证券本金利息分离登记交易是整合技术的具体运用。( )（A）正确（B）错误8 运用有效组合技术管理风险，可以彻底消除金融工具或产品本身的风险。( )（A）正确（B）错误9 整合新型的混合金融工具替代多手操作来不断满足投资人或发行人的实际需求，将是金融工具整合

3、技术发展的动力。( )（A）正确（B）错误10 组合技术是在不同类型金融工具或产品之间进行搭配，使之成为复合型结构的新型金融工具或产品。( )（A）正确（B）错误11 从理论上讲，组合技术的基本原理就是根据实际需要构成一个相同方向的头寸全部冲掉或者部分冲销原有的风险暴露。( )（A）正确（B）错误12 从理论上讲，任意两类或两类以上的基本金融工具都可以相互整合，形成新的混合金融工具。( )（A）正确（B）错误13 整合技术主要是在同一类金融工具或产品之间进行搭配，通过构造对冲头寸规避或抑制风险暴露，以满足不同风险管理者的需求。( )（A）正确（B）错误14 金融工程技术的实现需要得到知识体系的

4、支持。该知识体系主要包括金融理论与经济学理论。( )（A）正确（B）错误15 金融工程运作的生产步骤中，根据当前的体制、技术和金融理论找出解决问题的最佳方案属于诊断步骤。( )（A）正确（B）错误16 金融工程用于证券及衍生产品的交易，主要是开发具有套利性质的交易工具和交易策略。( )（A）正确（B）错误17 运用风险管理工具进行风险控制主要有两种方法。其中之一就是通过多样化的投资组合降低乃至消除系统风险。( )（A）正确（B）错误证券资格（证券投资分析）金融工程概述章节练习试卷 3 答案与解析一、判断题本大题共 70 小题，每小题 0.5 分，共 35 分。判断以下各小题的对错，正确的选A，

5、错误的选 B。1 【正确答案】 B【试题解析】 狭义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具，在各种现有基本金融产品的基础上，进行不同形式的组合分解，以设计出符合客户需要并具有特定风险与收益的新的金融产品。而广义的金融工程则是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发。【知识模块】 金融工程概述2 【正确答案】 A【知识模块】 金融工程概述3 【正确答案】 A【知识模块】 金融工程概述4 【正确答案】 B【试题解析】 MM 理论认为，企业选择怎样的融资方式均不会影响企业的市场价值，企业的市场价值与企业的资本结构是无关的。【知识模块】 金融工程概述5 【正确答案】 B【试题解析】 利用股票和

6、无风险证券构成的组合可以复制欧式看涨期权的现金流。这种复制是一种动态复制技术，在期权有效期内须视市场动态对组合头寸不断予以调整以维持无套利均衡关系。【知识模块】 金融工程概述6 【正确答案】 B【试题解析】 结构化的分解、组合技术以及整合技术是金融工程的核心技术。【知识模块】 金融工程概述7 【正确答案】 B【试题解析】 有价证券本金利息分离登记交易是分解技术的具体运用。【知识模块】 金融工程概述8 【正确答案】 B【试题解析】 运用传统的有效组合技术管理风险，只能降低风险而不能彻底消除金融工具或产品本身的风险；而分解技术则是拆开风险、分离风险因素，使一系列风险从根本上得以消除。【知识模块】

7、金融工程概述9 【正确答案】 A【知识模块】 金融工程概述10 【正确答案】 B【试题解析】 组合技术是在同一类金融工具或产品之间进行搭配，使之成为复合型结构的新型金融工具或产品。【知识模块】 金融工程概述11 【正确答案】 B【试题解析】 从理论上讲，组合技术的基本原理就是根据实际需要构成一个相反方向的头寸全部冲掉或部分冲销原有的风险暴露；其主导思想是用数个原有金融衍生工具来合成理想的对冲头寸。【知识模块】 金融工程概述12 【正确答案】 A【知识模块】 金融工程概述13 【正确答案】 B【试题解析】 整合技术主要是在不同种类的金融工具之间融合，使其形成具有特殊作用的新型混合金融工具，以满足

8、投资人或发行人的多样化需求。【知识模块】 金融工程概述14 【正确答案】 B【试题解析】 金融工程技术的实现需要得到知识体系的支持。该知识体系不仅包括金融理论与经济学理论，而且还包括数学、统计学、法学、会计学、工程学与计算机技术等。【知识模块】 金融工程概述15 【正确答案】 B【试题解析】 金融工程运作的分析步骤中，根据当前的体制、技术和金融理论找出解决问题的最佳方案属于诊断步骤。【知识模块】 金融工程概述16 【正确答案】 A【知识模块】 金融工程概述17 【正确答案】 B【试题解析】 运用风险管理工具进行风险控制主要有两种方法：其一，通过多样化的投资组合降低乃至消除非系统风险；其二，转移系统风险。转移系统风险的方法主要有两种：将风险资产进行对冲和购买损失保险。【知识模块】 金融工程概述