[财经类试卷]银行从业资格（风险管理）模拟试卷64及答案与解析.doc

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1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 64 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 互换双方都是浮动利率,只是两种浮动利率的参照利率不同的互换品种是( )。（A）交叉货币利率互换（B）滑道型互换（C）基础互换（D）边际互换2 下列各项中,不属于操作风险事件的是( )。（A）内部欺诈（B）外部欺诈（C）经营中断和系统瘫痪（D）本币汇率短期内剧烈波动3 操作风险的自我评估法的主要目标是( )。（A）对操作风险进行识别和管理（B）对风险进行衡量（C）对经营进行决策（D）对风险进行识别4 下列关于商业银行通过购

2、买保险以管理其操作风险的说法中,不正确的是( )。（A）保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具（B）对于商业银行内部欺诈,员工过失,自然灾害,黑客攻击等风险,都可以通过购买保险来缓释（C）目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险（D）保险是一种有效的管理风险的手段,有了足够多的保险商品 ,商业银行就可以把所有的风险转移出去,这样商业银行就不用进行风险管理这项麻烦的工作了5 实际上,( ) 通常会危害到银行商业模式的核心。因为银行对产品项目,业务范围或地理位置的选择,是关键的战略决策,正是这些战略决策才决定了银行经营活动中将会出现何种类型(和规模)的其他风险,因此也就决定着哪些风险

3、需要管理。（A）声誉风险（B）国家风险（C）流动性风险（D）战略风险6 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。（A）金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失（B）商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失（C）商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失（D）商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移7 根据商业银行业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以划分为( )。（A）法人客户和个人客户（B）企业类客户和机构类客户（C）单一法人客户和集团法人客户（D）个人客户、单一法人客户和机构类客户8 下列选项关于我国银行监

4、管原则之一：公开原则包括的三方面，描述不正确的是( )。（A）商业银行应平等的对待监管对象（B）监管的立法和政策标准公开（C）监管执法和行为标准公开（D）行政复议的依据、标准、程序公开9 违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是( )所有借款人的违约概率。（A）某一部门（B）某一国家（C）某一行业（D）某一信用等级10 正态随机变量 X 的观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范围内的概率约为( )。（A）68%（B） 95%（C） 32%（D）50%11 ( )是通过投资和购买与管理标的的资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或衍生金融产品来冲销风险所带来的损失的一种风险

5、管理策略。（A）风险对冲（B）风险分散（C）风险转移（D）风险规避12 马柯维茨提出的均值一方差模型描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法，其理论步骤包括( )。 建立均值模型 确定投资者的一簇无差异曲线 把投资者的偏好表现出来 4均值方差曲线与无差异曲线之间的相切点，就是投资者的最优资产组合（A）1-2-3-4（B） 2-1-3-4（C） 1-3-2-4（D）3-2-1-413 根据巴塞尔委员会对 VAR 内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。（A）10（B） 20（C） 5（D）1714 计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣

6、除( )。（A）商誉（B）商业银行对未并表金融机构的资本投资（C）附属资本（D）商业银行对非自用不动产和企业的资本投资15 下列关于 VaR 的描述，正确的是( )。（A）风险价值与损失的任何特定事件相关（B）风险价值是以概率百分比表示的价值（C）风险价值是指可能发生的最大损失（D）风险价值并非是指可能发生的最大损失16 商业银行的贷款平均额与核心存款平均额间的差异构成了( )。（A）久期缺口（B）流动性缺口（C）融资缺口（D）信贷缺口17 商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设( ) 。（A）准确预测未来风险事件的可能性是存在的（B）预防工作有助于避

7、免或减少风险事件和未来损失（C）如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会（D）经济主体都是风险爱好者18 在对操作风险进行评估的过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是( )。（A）高级计量法（B）基本指标法（C）标准法（D）专家的情景分析19 商业银行对( ) 数据的跟踪记录，是开发出可信的操作风险计量系统并使其发挥作用的前提。（A）内部损失事件（B）外部损失事件（C）交易量（D）实际损失20 借款人向银行申请了 400 万元贷款，违约概率为 4%，违约损失率为 80%，VaR为 30 万元，则非预期损失为( )万元。（A）17.2（B） 12.8（C） 16（D）921

8、华尔街的第一次数学革命指的是( )。（A）资本资产定价模型（B）期权定价模型（C）投资组合理论（D）敏感性分析方法22 ( )是通过调查问卷、系统性的检查或公开讨论的方式，评估银行内部是否符合操作风险管理政策，找出内部操作风险管理的优势和不足。（A）关键指标法（B）自我评估法（C）内部评估法（D）系统分析法23 中国银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告应不包括以下哪些内容?( )（A）不良贷款清收转化情况（B）地区和客户机构情况（C）新发放贷款质量情况（D）次级资产，有担保和未担保的风险暴露24 有持有期为 2 天、置信号水平为 98%的情况下，若所计算的风险价值为

9、2 万元，则表明该银行的资产组合( )。（A）在 2 天中的收益有 98%的可能性不会超过 2 万元（B）在 2 天中的收益有 98%的可能性会超过 2 万元（C）在 2 天中的损失有 98%的可能性不会超过 2 万元（D）在 2 天中的损失有 98%的可能性会超过 2 万元25 在对外币的管理中，银行( )实施对每一种货币的流动性管理策略。（A）必须（B）不需要（C）可以也可以不用（D）以上都不对26 有效的战略风险管理应当定期采取( )的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目标以及长期目标。并据此制定切实可行的实施方案。（A）从下至上（B）从上至下（C）由内到外（D）由外到内27 关于风险监

10、管方法的表述，下面选项中不正确的是( )。（A）风险监管的方法一般分为非现场监管与现场监管两类，其中非现场监管是最重要的方式和手段（B）非现场检查是指认可机构不定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括统计资料申报表、内部管理账日等（C）非现场检查是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料（D）德国、英国等金融发达国家对金融业的日常监管已主要依靠非现场监管，中国人民银行也从 1996 年开始对国内商业银行实行非现场监管28 远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。（A）即期汇率（B）两种

11、货币之间的利率差（C）期限（D）交易金额29 假设资产组合初始投资额 100 万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为 1%的正态分布，那么在 95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR 为 ( )万元。 (标准正态分布 95%置信水平下的临界值为 96。)（A）3.92（B） 1.96（C） -3.92（D）-1.9630 根据国际会计准则第 39 号对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。（A）持有待售类资产（B）持有到期的投资（C）贷款（D）应收款31 在下列行为中，( ) 是由于银行内部流程而引发的操作风险。（A）某银行

12、运钞车在半路遭遇抢劫，损失 1 000 万元（B）办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款（C）某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露（D）银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证32 流动性比例中计算本位币和外币口径数据不得低于( )。（A）20%（B） 30%（C） 25%（D）15%33 商业银行的( ) 是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。（A）安全性（B）流动性（C）收益性（D）风险性34 关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是( )。（A）根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、

13、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险（B）不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生（C）商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策（D）商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金35 根据普华永道最近的一次调查，134 家银行的高级风险管理人员表示，总体上就对公司市场价值的影响而言，( )排在第一位。（A）法律风险（B）流动性风险（C）声誉风险（D）国家风险36 下列关于情景分析的说法，小止确的是( )。（A）分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场以避免在某一时刻面临过高的资金需求（B）绝大多

14、数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节（C）商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性（D）与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害37 有 A、B、c 三种投资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。（A）B、c 组合是风险最佳对冲组合（B） A、c 组合风险最小（C） A、B 组合风险最小（D）A、C 组合风险最分散38 依据银监会颁布的商业银行风险监管核心指标(试行)，风险监管核心指标主要类别不包括( ) 。（A）风险水平（B）

15、风险迁徙（C）风险对冲（D）风险抵补39 下列指标计算公式中，不正确的是( )。（A）操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比（B）拨备覆盖率=(一般准备+ 专项准备+特种准备 )贷款余额（C）关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100（D）市值敏感度为修正持续期缺口1年40 商业银行市场风险管理指引自( )起开始施行。（A）2004 年 5 月 1 日（B） 2005 年 3 月 1 日（C） 2004 年 3 月 1 日（D）2005 年 5 月 1 日41 下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )

16、。（A）长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务（B）经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本（C）在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20%（D）长期次级债务不能计入附属资本42 利率期限结构变化风险也称为( )风险。（A）收益率曲线风险（B）期权性风险（C）基准风险（D）重新定价风险43 假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为 1 英镑=1.9000 美元。汇率波动的年标准差是 250 基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来 3 个月英镑兑美元的汇率有 95%的可能处于( )区间。（A）(1.8750

17、，1.9250)（B） (1.8000，2.0000)（C） (1.8500，1.9500)（D）(1.8250，1.9750)44 下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法，不正确的是( )。（A）提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法（B）明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源（C）外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法（D）构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱45 商业银行的( ) 是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制定和

18、实施过程中失当，或未能对市场变化做出及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。（A）合规风险（B）流动性风险（C）国家风险（D）战略风险46 巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为( )。（A）95%.（B） 90%.（C） 99%.（D）97.5%.47 下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。（A）市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险（B）市场风险具有明显的非系统性特征（C）市场风险与其他风险相比，容易计量（D）银行表内外都存在市场风险48 根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )

19、。（A）操作风险（B）战略风险（C）国家风险（D）信用风险49 下列关于资本监管的说法，不正确的是( )。（A）商业银行的核心资本具备两个特征：一是能够不受限制地用于弥补商业银行经营过程中的任何损失；二是可以随时动用（B）按照 商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于 4%（C）未分配利润属于核心资本（D）少数股权属于附属资本50 目前，( ) 足我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。（A）信用风险（B）市场风险（C）操作风险（D）声誉风险51 下列关于收益计量的说法，正确的是( )。（A）相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分

20、的绝对量（B）资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和（C）资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和（D）百分比收益率衡量了绝对收益52 在银行风险管理中，银行( )的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等。（A）高级管理层（B）董事会（C）监事会（D）股东大会53 假设某笔交易违约风险暴露(EAD) 为 10 亿元，对应风险权重(RW) 为 25%，则根据巴塞尔新资本协议，在信用风险计量的内部评级法下，该笔交易对应的风险加权资产(RWA)为( )亿元。（A）40（B） 10（C） 2.5（D）1.2554 下列指标

21、最能判断企业归还短期债务能力的是( )。（A）流动比率（B）利息保障倍数（C）资产回报率（D）资产负债率55 2010 年 3 月 14 日如意卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括如意、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于( ) 引发的风险。（A）人员因素（B）系统缺陷（C）内部流程（D）外部事件56 ( )应当是客观已发生的操作风险的损失数据，而非预期的损失数据。（A）外部相关损失数据（B）内部操作风险损失数据（C）情景分析（D）信息系统57 以下不属于风险评级应遵循的原则的是( )。（A）全面性（B）独立性（C）系统性（D）持

22、续性58 以下不属于信用风险管理领域主要监管规章制度的是( )。（A）贷款通则（B） 项目融资业务指引（C） 商业银行不良资产监测和考核暂行办法（D）商业银行银行账户利率风险管理指引59 商业银行风险管理的主要策略不包括( )。（A）风险分散（B）风险对冲（C）风险规避（D）风险隐藏60 下列关于风险管理部门的说法，正确的是( )。（A）必须具备高度独立性（B）具有完全的风险管理策略执行权（C）风险管理部门又称风险管理委员会（D）核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施61 某企业 2006 年净利润为 0.5 亿元人民币，2005 年末资产为 10 亿元人民币，2006 年末资产为 15

23、 亿元人民币，该企业 2006 年的总资产报酬率为( )。（A）5.00%（B） 4.00%（C） 3.33%（D）3.00%62 在计量信用风险的方法中，巴塞尔新资本协议中标准法的缺点不包括( )。（A）过分依赖于外部评级（B）没有考虑到不同资产间的相关性（C）对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予 100%的风险权重，缺乏敏感性（D）与 1988 年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性63 CAP 曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、( ) 为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。（A）违约客户累计百分比（B）违约客户数

24、量（C）未违约客户累计百分比（D）未违约客户数量64 某公司 2008 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 8000 万元，2008 年期初存货为450 万元，2008 年期末存货为 550 万元，则该公司 2008 年存货周转天数为( )天。（A）19.8（B） 18.0（C） 16.0（D）22.565 下列关于现金流分析的说法，不正确的是( )。（A）当资金来源小于资金使用时，出现流动性“赤字”，此时必须考虑这种资金匮乏可能造成的支付困难以及由此产生的流动性风险（B）随着所能获得现金流量信息的可能性和准确性降低，流动性评估结果的可信赖度也随之减弱（C）现金流分析不能真实、准确地反映商业银

25、行在未来短期内的流动性状况（D）在实践操作中，现金流分析法通常和缺口分析等方法一起使用，互为补充66 假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为 2%、方差为 0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间内的概率约为 68%。（A）1%， 3%（B） 0，4%（C） 1.99%，2.01%（D）1.98% ，2.02%67 某企业客户在获得贷款后的第 1 年、第 2 年、第 3 年的边际死亡率分别5%、4%、3%，则该企业客户在 3 年到期后偿还贷款的概率为( )。（A）84.3%（B） 85.6%（C） 85.7%（D）88.5%68 下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是

26、( )。（A）努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系（B）声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用（C）保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理（D）声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值69 商业银行的( ) 对维持本行资本充足率承担最终责任。（A）董事会（B）高级管理层（C）股东大会（D）董事会和高级管理层70 当一笔贷款被转让后，在资产负债表中应反映为( )。（A）被完全剔除（B）仍全部保留（C）部分保留（D）部分剔除71 下列关于信用风险的说法，正确的是( )。（A）信用风险仅存在于表内业务中（B）对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源（C）信用风险包括违

27、约风险、结算风险等主要形式（D）交易对手信用评级的下降不属于信用风险72 根据我国银监会制订的商业银行风险监管核心指标，其中关于累计外汇敞口头寸比例的表述，下面选项中不正确的一项是( )。（A）累计外汇敞口头寸为一个季度末的汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债（B）资本净额定义与资本充足率指标中定义一致（C）在计算比率时应将各种外汇敞口统一折合为美元（D）累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸 资本净额73 在巴塞尔新资本协议公布之前，巴塞尔委员会发布了( )次资本协议征求意见稿。（A）1（B） 2（C） 3（D）474 关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几

28、类产品线( ) 。（A）4 类（B） 7 类（C） 6 类（D）8 类75 以下对风险的理解不正确的是( )。（A）是未来结果的变化（B）是损失的可能性（C）是未来结果对期望的偏离（D）是未来将要获得的损失76 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。(2009 年下半年)（A）小于（B）大于（C）等于（D）以上都不对77 一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施( )。（A）风险转移（B）风险对冲（C）风

29、险补偿（D）风险规避78 监管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中( )风险敏感度最高。（A）替代标准法（B）高级计量法（C）标准法（D）内部评级法79 某股票过去 3 年的年收益率分别为 5、-2和 1，那么其收益率的样本标准差为( )。（A）351（B） 311（C） 287（D）13380 下列关于货币互换的说法，不正确的是( )。（A）内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润（B）买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值（C）卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值（D）价内期权和平价期权的内在价值为零81 巴塞尔委员

30、会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过( )来提高市场的监管资本要求。（A）设定附加因子（B）提高风险系数（C）设定乘数因子（D）提高置信水平82 商业银行应当( ) 选取流动性风险的评估方法。（A）选定某一种方法，便一以贯之地采用（B）流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法（C）商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况（D）以上都不对83 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。（A）置信水平

31、采用 99的单尾置信区间（B）持有期为 l0 个营业日（C）市场风险要素价格的历史观测期至少为半年（D）至少每 3 个月更新一次数据 .84 下列关于风险分类的说法，不正确的是( )。（A）按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险（B）按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险（C）按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险（D）按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类85 ( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。（

32、A）风险转移（B）风险补偿（C）风险对冲（D）风险分散86 下列关于客户信用评级的说法，错误的是( )。（A）评价主体是商业银行（B）评价目标是客户违约风险（C）评价结果是信用等级和违约概率（D）评价内容是客户违约后特定债项损失大小87 世界上第一个资产证券化产品是( )。（A）转手转付证券（B）资产支付证券（C）知识产权证券化（D）住房抵押贷款证券88 ( )是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。（A）情景分析（B）压力测试（C）融资渠道管（D）应急计划89 下列不属于战略风险流程的是( )。（A）战略风险评

33、估（B）外部审计（C）内部审计（D）监测和报告90 下列关于 Risk Calc 模型的说法，正确的是( )。（A）不适用于非上市公司（B）运用 Logit/Probit 回归技术预测客户的违约概率（C）核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系（D）核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 信用风险的主要形式包括( )。（A）结算风险（B）流动性风险（C）非系统风险（D）违约风险（E）国家风险92 以下不属于商业银行的集团法人客户的是(

34、)。（A）金融控股公司中的商业银行（B）企业集团的财务公司（C）企业集团的担保公司（D）同受国家控制的所有企业（E）相互之间存在直接控制关系的企业93 巴塞尔新资本协议提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测( ) 等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。（A）违约概率（B）违约损失率（C）违约风险暴露（D）违约原因（E）期限94 商业银行个人信贷产品可以基本划分为( )。（A）个人消费贷款（B）个人住宅贷款（C）个人零售贷款（D）循环零售贷款（E）个人住宅抵押贷款95 根据中国银监会颁布的商业银行风险监管核心指标(试行)，风险监管核心指标可分为以下几

35、个类别，即( )。（A）风险量化（B）风险抵补（C）风险迁徙（D）风险水平（E）风险监控96 巴塞尔规定使用高级计量法定性标准，商业银行应满足( )。（A）必须拥有责权明晰的各部门所组成的操作风险管理系统（B）作为银行内部操作风险评估系统的一部分，银行必须分类详细记录包括实物损失在内的各种相关损失数据（C）必须有定期的报告来显示银行的风险分布，包括在监管中发生的损失，并将这些结果呈报给各个商业部门、高级管理者以及银行的所有者（D）银行的操作风险管理体系必须完整备案（E）银行的操作风险管理系统必须得到许可、生效，并且还应定期接受复查审核，这些复查审核应该包含银行的业务部门和监管部门两个方面97

36、下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有( )。（A）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力（B）风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式（C）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合（D）健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值（E）风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力98 在代理业务中，可能引发操作风险的行为包括( )。（A）业务人员贪污或截留手续费（B）不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券（C）挪用客户资金（D）内部人员盗窃客户资料谋取私利（E）推销理财产品时只单方面宣传产品收益，不对风险进行提示99 商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有( )。（A）适度分散客户种类和资金到期日（B）制定风险集中限额（C）以零售资金作为银行负债的主要来源