[财经类试卷]银行从业资格（风险管理）模拟试卷63及答案与解析.doc

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1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 63 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 下列关于风险的说法中,错误的是( )。（A）风险和收益成正比（B）风险是一个事后概念,损失是一个事前概念（C）风险既是损失的来源,同时也是盈利的基础（D）风险绝不等同于损失本身2 根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是( )。（A）违约概率（B）违约损失率（C）违约风险暴露（D）期限3 下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是(

2、)。（A）资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制（B）缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段（C） 20 世纪 60 年代以前，商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段（D）1988 年巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成4 不良贷款率中的不良贷款是指( )。（A）次级类贷款+可疑类贷款 +损失类贷款（B）关注类贷款+ 可疑类贷款+ 损失类贷款（C）次级类贷款+ 关注类贷款+ 损失类贷款（D）关注类贷款+可疑类贷款 +次级类贷款5 按照巴塞尔新资本协

3、议，信用风险管理委员会(或类似的机构)可以考虑重新设定限额的情况不包括( )。（A）经济和市场状况的较大变动（B）借款人信用等级的变化（C）高级管理层决定的战略重点的变化（D）年度进行业务计划和预算时的变化6 商业银行应当对交易账户头寸按照市值( )至少重估一次。（A）每 13（B）每周（C）每月（D）每年7 当久期缺口为负值时，市场利率上升。银行净值将( )；市场利率下降，银行净值将( )。（A）上升上升（B）下降下降（C）上升下降（D）下降上升8 商业银行财务比率中( )用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。（A）盈利能力比率（B）营运能力比

4、率（C）杠杆比率（D）流动比率9 有关数据不全面、不及时、不准确造成未履行必要的汇报义务发生的损失属于内部流程风险中( ) 内容之一。（A）错误监控报告（B）结算支付错误（C）交易定价错误（D）财务会计错误10 下列法人客户评级模型( )是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率的是( )。（A）RiskCale 模型（B） ZETA 模型（C） CreditMonitor 模型（D）KPMG 模型11 下列关于风险文化的表述，正确的是( )。（A）风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成（B）制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素（C

5、）风险的目标是消除风险并获取最大收益（D）风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴12 下列关于客户信用评级与债项评级的说法，错误的是( )。（A）债项评缀是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特别预测项可能的损失率（B）客户信用评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户信用评级（C）在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级（D）在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级13 商业银行的( ) 是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。（A）流动性（B）安全性（C）盈利性（D）风险性14 按照巴塞尔新资本协议的规定，法律风险是一种特殊类型的( )。（A

6、）信用风险（B）操作风险（C）市场风险（D）流动性风险15 下列关于 CreditMetrics 模型的说法，不正确的是( )。（A）CreditMetrics 模型的基本原理是信用等级变化分析（B） CreditMetrics 模型本质上是 个 VaR 模型（C） CreditMetrics 模型从单一资产的角度来看待信用风险（D）CreditMetrics 模型使用了信用工具边际风险贡献的概念16 ( )就是通过对商业银行短期内的现金流入和现金流出的预测和分析，来评估商业银行的一个流动性状况。（A）流动性比率指标（B）现金流分析（C）缺口分析法（D）久期分析17 香港金融管理局规定的法定流

7、动资产比率为( )。（A）1%（B） 2%（C） 3%（D）4%18 现在风险分散化思想的重要基石，为分散化投资在风险与收益之间寻求最佳平衡点的重要方法的理论是( )。（A）威廉.夏普的资本资产定价模型 CAPM（B）马柯维茨的证券组合理论（C）欧式期权定价理论（D）泰勒展式19 在计算操作风险经济资本配置的标准法中， 值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会将对各类产品线给出对应系数，下列( )产品线的 因子等于 18%。（A）零售银行业务（B）代理业务（C）支付和结算（D）零售经纪20 风险监管是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，

8、系统、全面、持续的评价一家银行的经营管理状况的监管方式。我国银行监管提出应当逐步从( )的方向转变。（A）全面监管向风险监管（B）合规监管向风险监管（C）风险监管向全面监管（D）风险监管向合规监管21 在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Alt-man 的 Z 计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是( )。（A）息税前利润/总资产（B）销售额/总资产（C）留存收益/总资产（D）股票市场价值/债务账面价值22 假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。（A）买

9、人期限较长的金融产品（B）买入期限较短的金融产品（C）买人期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品（D）卖出期限较长的金融产品23 2004 年 6 月的巴塞尔新资本协议，明确提出三大支柱( )。（A）资本结构、外部审计、市场竞争（B）最低资本要求、监督检查、市场竞争（C）最低资本要求、监督检查、市场纪律（D）资本结构、外部审计、市场纪律24 如果期权的持有者立即行使期权时现金流量为 0，则称为( )。（A）两平期权（B）实值期权（C）虚值期权（D）美式期权25 关于单一法人客户财务状况分析，下列选项分析正确的是( )。（A）财务报表分析主要是对资产负债表和损益表进行分析（B）识别和评价财务

10、报表风险可以识别和评价公司的销售情况、成本控制情况以及盈利情况（C）识别和评价经营管理状况，具体体现在有无随意变更会计处理办法，报表编制基础是否一致等（D）识别和评价资产管理状况，主要包括资产质量分析、资产流动性以及盈利能力26 业务外包的最终责任人是( )。（A）承包方（B）客户（C）商业银行（D）责任方27 下列属于流动性风险预警的融资指标的是( )。（A）融资成本上升（B）资产质量下降（C）外部评级下降（D）所发行的股票价格上升28 商业银行经营管理的“三性原则” 不包括( )。（A）安全性（B）稳定性（C）流动性（D）收益性29 在置信水平 95的条件下，某银行的某日 VaR 为 1

11、亿元，这意味着该银行资产组合的市场价格为 9 500 万元。 ( )（A）正确（B）错误30 下列选项关于董事会、监事会、高管层和内部相关部门在控制操作风险的职责说法正确的是( ) 。（A）风险管理部门负责具体执行董事会批准的操作风险管理系统（B）高管层具体执行操作风险管理系统（C）业务管理部门要定期的向风险管理部门就操作风险状况进行报告，要保证风险控制措施的有效性和完整性（D）内部审计部门要监督操作风险管理措施的贯彻落实，确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的程度以下31 在法人客户评级模型中，RiskCalc 模型( )。（A）不适用于非上市公司（B）运用 Logit/Probit 回归技

12、术预测客户的违约概率（C）核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系（D）核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者32 商业银行在实施限额管理的过程中，除了要制定交易限额、风险限额和止损限额外，还需要制定并实施合理的( )和处理程序。（A）超限额监控（B）授权管理（C）上报程序（D）事后检验33 伪造、变造多户头支票属于( )。（A）内部欺诈（B）系统缺陷（C）外部欺诈（D）人员因素34 ( )是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。（A）百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁（B）某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断（C）某银行财务制度不完善，会计差错层出（D）某银行员工小王

13、未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失35 “不要将所有鸡蛋放在一个篮子里” 这一投资格言说明的风险管理策略是 ( )。（A）风险分散（B）风险对冲（C）风险转移（D）风险补偿36 在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。（A）名义价值（B）市场价值（C）公允价值（D）市值重估价值37 不良贷款拨备覆盖率计算公式为( )。（A）(一般准备+专项准备+特种准备)(次级类贷款+可疑类贷款)（B） (一般准备+专项准备+ 特种准备)(次级类贷款+ 可疑类贷款+损失类贷款)（C） (一般准备+专项准备)( 次级类贷款+可疑类贷款+ 损失类贷

14、款)（D）(一般准备+专项准备)(次级类贷款+可疑类贷款)38 ( ) 是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。（A）资金交易业务（B）柜台业务（C）个人信贷业务（D）代理业务39 在操作风险经济资本计量的方法中，( )的原理是：将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。（A）高级计量法（B）基本指标法（C）标准法（D）内部评级法40 巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价

15、值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于( )。（A）1（B） 2（C） 3（D）441 经济学家依据逻辑思维，结合计量经济学技术，设计了国家风险的计量模型，其中包括( )。（A）多重差异分析（B）逻辑分析（C）政治不稳定分析（D）以上都是42 关于外部审计制度的表述，下面选项中不正确的是( )。（A）它担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任（B）被利益相关者视为重要的利益保障机制（C）外部审计制度的价值在于有效性（D）在直接审计委托模式下，包括企业所有者、注册会计师和经营者三方43

16、下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是( )。（A）有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体风险的前提（B）公司治理与公司管理具有相同的内涵（C）建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础（D）监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量44 若借款人甲、乙内部评级 1 年期违约概率分别为 002和 004，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为( )。（A）002，004（B） 003，003（C） O02，003（D）003，00445 下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( )。（A）信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型

17、（B）信用评分模型对金融数据的要求比较高（C）信川评分模型的关键在=r 特征变量的选择和_符自权重的确定（D）信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上46 一个由 5 笔等级均为 B 的债券组成的 600 万元的债券组合，违约概率为 1%，违约后回收率为 40%，则预期损失为( )万元。（A）3.6（B） 36（C） 2.4（D）2447 商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的( )作为流动性储备。（A）15%（B） 30%（C） 50%（D）80%48 绝对信用价差是指( )。（A）不同债券或贷款的收益率之间的差额（B）债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差

18、额（C）固定收益证券同权益证券的收益率的差额（D）以上都不对49 符合巴塞尔新资本协议内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是( )。（A）客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素（B）债项违约损失程度，预期损失（C）每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率（D）时间维度，空间维度50 从互换出售者的角度看，违约互换可以看成( )。（A）标的债务中的卖权（B）标的债务中的买权（C）标的债务中的多头头寸（D）标的债务中的空头头寸51 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。（A）资产规模和商业银行的风险管理水平（B）

19、资本金规模和商业银行的盈利水平（C）资产规模和商业银行的盈利水平（D）资本金规模和商业银行的风险管理水平52 下列关于收益计量的说法，正确的是( )。（A）相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量（B）资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和（C）资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和（D）百分比收益率衡量了绝对收益53 广义的操作风险定义认为，( )以外的所有风险均可视为操作风险。（A）市场风险和信用风险（B）市场风险（C）信用风险（D）市场、法律和信用风险54 下列选项中，( ) 不包括在零售银行业务的总收入中。（A）对零售客户放贷和垫款

20、产生的净利息收入（B）住房抵押贷款的净利息收入（C）银行同业放贷和垫款产生的净利息收入（D）收购的零售客厂 1 应收账款产生的收入55 下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是( )。（A）违反监管规定（B）动力输送中断（C）声誉受损（D）黑客攻击56 某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请( )。（A）合理，可以用利润来偿还贷款（B）合理，可以给银行带来利息收入（C）不合理，因为短期贷款不能用于长期投资（D）不合理，会产生新的费用，导致利润率下降57 小陈的投资组合中有三种人民币资产，期

21、初资产价值分别为 2 万元、4 万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为 30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。（A）25.0%（B） 20.0%（C） 21.0%（D）22.0%58 非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。以下不属于非财务分析内容的是( )。（A）管理者的人品、诚信度（B）行业周期性分析（C）技术进步（D）现金流量分析59 下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。（A）信用风险监测是一个静态的过程（B）信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析（C）当风险产生后进行事后处理，比在

22、贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高（D）信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况60 在自我评估法中，下列操作风险自我评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是( )。(1)全员风险识别与报告(2)控制措施评估(3)制定与实施控制优化方案(4)报告自我评估工作与日常监控(5)作业流程分析、风险识别与评估（A）(1)(2)(3)(4)(5)（B） (4)(1)(5)(3)(2)（C） (4)(2)(3)(1)(5)（D）(1)(5)(2)(3)(4)61 中国银监会提出的我国银行业监管的具体目标不包括( )。（A）增进市场信心（B）增进公众对现代金融的了

23、解（C）努力减少犯罪，维护金融稳定（D）培养全民的投资积极性62 决定客户债务承受能力的主要因素是( )。（A）客户信用等级（B）所有者权益（C）债项评级（D）客户信用等级和所有者权益63 ( )是商业银行的基本职能。（A）承担和管理风险（B）储蓄（C）投资（D）获得收益64 下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( )。（A）信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型（B）信用评分模型对金融数据的要求比较高（C）信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定（D）信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上65 当再次评价时，( )不包括在主要活动以内。（A）存款及柜台业务（B）主要中

24、间业务（C）坏账准备（D）计算机信息系统66 ( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。（A）信用风险（B）市场风险（C）操作风险（D）流动性风险67 ( )不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。（A）处理该笔贷款所花费的成本（B）由于贷款可能发生违约所导致的成本（C）资本金要求所带来的成本（D）客户的规模68 下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。（A）交易限额（B）风险限额（C）止损限额（D）单一客户限额69 在巴塞尔新资本协议公布之前，巴塞尔委员会发布了( )次资本协议征求意见稿。（A）1（B） 2（C） 3

25、（D）470 市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是( )。(2011 年)（A）水平收益率曲线（B）反向收益率曲线（C）被动收益率曲线（D）正向收益率曲线71 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。（A）金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失（B）商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失（C）商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失（D）商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移72 某商业银行当期在央行的超额准备金存款为 43 亿元，库存现金为

26、11 亿元，若该行当期各项存款金额为 2138 亿元，则该银行超额准备金率为( )。（A）2.53%（B） 2.76%（C） 2.98%（D）3.78%73 一般地说，以( ) 为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。（A）发行债券（B）公司存款（C）同业拆借（D）居民储蓄74 CAP 曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。（A）违约客户累计百分比（B）违约客户数量（C）正常客户累计百分比（D）正常客户数量75 Altman 的 Z 计分模型中用来衡量企业流动性的指标是

27、( )。（A）流动资产，流动负债（B）流动资产，总资产（C） (流动资产-流动负债)总资产（D）流动负债总资产76 商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。（A）建立完善的公司治理结构（B）建立完善内部控制体制（C）加强外部监管体制建设（D）以上都不是77 下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。（A）流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险（B）流动性风险包括资产性风险和负债流动性风险（C）流动性风险是商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险（D）大量存款的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险78 商业银行

28、有效防范和控制操作风险的前提是( )。（A）建立完善的公司治理结构（B）建立完善内部控制体制（C）加强外部监管体制建设（D）以上都不是79 下列关于巴塞尔新资本协议及其信用风险量化的说法，不正确的是( )。（A）提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法（B）明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源（C）外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法（D）构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱80 在实际操作中，商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是( )。（A）长期在总资产中保存相当规模的流动性资产（B）同业拆入（C）

29、出售流动资产（D）外部融资81 金融违法行为处罚办法属于( )。（A）法律（B）行政法规（C）金融规章制度（D）商业银行监管相关指引82 20 世纪 60 年代，( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。（A）马柯威茨提出的现代资产组合理论（B）夏普提出的 CAPM 模型（C）布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型（D）罗斯提出套利定价理论83 ( )是目前最恰当的声誉风险管理方法。（A）采取平等原则对待所有风险（B）采用精确的定量分析方法（C）按照风险大小，采取抓大放小的原则（D）推行全面风险管理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理84 ( )是影响高负债经营

30、的商业银行稳定性的直接因素。（A）市场信心（B）市场稳定（C）政府政策（D）贷款数量85 ( )是风险文化中最重要、最高层次的因素。（A）风险管理方法（B）风险管理理念（C）风险管理制度（D）风险管理系统86 下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。（A）秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性（B）坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性（C）秩相关系数和坎德尔系数能够刻画两个变量之间的相关程度（D）秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布87 ( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委

31、员会所采用。（A）累计总敞口头寸法（B）短边法（C）净敞口头寸法（D）以上都不对88 银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对( )数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的( )和影响程度作出评估。（A）内部操作风险损失，发生频率（B）风险管理风险损失，发生环节（C）内部控制风险损失，发生环节（D）合规管理风险损失，发生时间89 现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为( )。（A）(现金头寸+应收存款)总资产（B）现金头寸总资产（C）现金头寸总负债（D）(现金头寸+应收存款)总负债90 1974 年德国赫斯塔特银行宣

32、布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于( )。（A）市场风险（B）操作风险（C）流动性风险（D）信用风险二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 下列关于信用风险预期损失的说法中,不正确的有( )。（A）商业银行没有预计到的损失（B）代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失预期损失（C）预期损失率= 资产风险敞口100%（D）代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失（E）是指信用风险损失分布的数学期望92 银行的表内外资产可分为( )。（

33、A）客户账户资产（B）银行账户资产（C）借贷账户资产（D）交易账户资产（E）信用账户资产93 巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括( )。（A）商业银行应保持公司治理的透明度（B）董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用（C）董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻（D）董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督（E）有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制94 影响期权价值的主要因素包括( )。（A）标的资产的市场价格（B）期权的执行价格（C）期权的到期期限（D）

34、波动率（E）货币利率95 商业银行资产负债的期限结构里最容易产生的问题就是资产负债的期限错配，即“借短贷长 ”，这种情况极易面对流动性风险，下面关于“借短贷长”说法正确的是( )。（A）通过一个较短的负债来支撑一个较长的资产（B）通过一个较长的存款来支撑一个较短的贷款（C）通过一个较短的存款来支撑一个较长的贷款（D）通过一个较长的负债来支撑一个较短的资产（E）以上说法皆不正确96 在单一法人客户信用风险识别中，对机构类客户应当主要识别( )风险。（A）政策风险（B）投资风险（C）信誉风险（D）财务风险（E）经营风险97 由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意( )。（A

35、）分别制定标准，实施个体控制（B）掌握充分信息，避免过度授信（C）尽量多用保证，争取少用抵押（D）授信协议约定，关联交易必报（E）主办银行牵头，协调信贷业务98 下列关于远期和期货的说法，正确的有( )。（A）远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产（B）期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产（C）远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的（D）远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险（E）远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓99 某中国出口商将于 3 个月后收到货款 100 万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有( )。（A）远期外汇交易合约（B）货币期货（C）货币互换（D）期权（E）即期外汇交易100 商业银行附属资本包括( )。（A）核心资本（B）一般准备（C）盈余公积（D）未分配利润（E）长期次级债务101 根据 2001 年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。（A）关注类贷款（B）次级类贷款