[财经类试卷]银行从业资格（风险管理）模拟试卷61及答案与解析.doc

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1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 61 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 下列关于客户信用评级的说法，不正确的是( )。（A）评价主体是商业银行（B）评价目标是客户违约风险（C）评价结果是信用等级和违约概率（D）评价内容是客户违约后特定债项损失大小2 下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。（A）操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面（B）操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利（C）对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险（D）操作风险具有相对独立性，

2、不会引发市场风险和信用风险3 商业银行的流动性风险存在于( )当中。（A）资产业务（B）负债业务（C）表外业务（D）以上都是4 声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节,通常与信用,市场,操作等风险( )。（A）相互排斥,互不共存（B）相互独立,互不影响（C）交叉存在,互相作用（D）没有关系5 风险管理文化的精神核心中最重要和最高层次的因素是( )（A）风险管理知识（B）风险管理制度（C）风险管理理念（D）风险管理技能6 是一种重要的利率风险，它是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务重新定价特征相似，但现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益

3、或内在经济价值产生不利影响。根据图示回答下面 5道题目。（A）重新定价风险（B）收益率曲线风险（C）基准风险（D）期权性风险 7 在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括( )。（A）资产风险管理模式（B）负债风险管理模式（C）全面风险管理模式（D）内部管理模式8 ( )主要包括操作风险损失事件发生后，可以标记，可以计量，可以描述的各项数据信息。（A）外部操作风险损失数据（B）内部操作风险损失数据（C）总操作风险损失数据（D）财务操作风险损失数据9 ( )是一种特殊的操作风险。（A）法律风险（B）声誉风险（C）战略风险（D）信用风险10 商业银行进行以风险为本的持续监管框架步骤为( )。 了

4、解机构 4风险评估 规划监管行动 准备风险为本的风险检查 监管措施、效果评价和持续的非现场监测 6实施风险为本的现场检查并确定评级（A）1-2-4-3-5-6（B） 1-4-2-3-6-5（C） 1-3-2-4-6-5（D）1-4-3-2-5-611 ( )能够最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。（A）声誉风险管理（B）战略风险管理（C）信用风险管理（D）流动性风险管理12 ( )方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。（A）原始损失数据（B）风险评估结果（C）关键指标（D）损失事件13 ( )是通过投资和购买与管理标的的资产收益波动负相关或完全负

5、相关的某种资产或衍生金融产品来冲销风险所带来的损失的一种风险管理策略。（A）风险对冲（B）风险分散（C）风险转移（D）风险规避14 黄金价格波动归人( )。（A）汇率风险（B）利率风险（C）商品价格风险（D）期权性风险15 ( )对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责。（A）监事会（B）高级管理层（C）党委（D）董事会16 马柯维茨提出的均值一方差模型描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法，其理论步骤包括( )。 建立均值模型 确定投资者的一簇无差异曲线 把投资者的偏好表现出来 4均值方差曲线与无差异曲线之间的相切点

6、，就是投资者的最优资产组合（A）1-2-3-4（B） 2-1-3-4（C） 1-3-2-4（D）3-2-1-417 某商业银行资产组合的收益为 200 万元，所对应的税率为 20%，资本预期收益率为 30%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为 30 万元，则该资产组合的经济增加值为( )万元。（A）155（B） 173（C） 151（D）3918 在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责不包括( )。（A）负责制定操作风险管理的政策及相关文件（B）为操作风险管理开发响应的技术和方法（C）具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤（D）指导并定期检查、

7、评估业务条线的操作风险管理活动和状况19 商业银行的战略风险管理的最有效方法是( )的战略规划和实施方案，并深入贯彻在日常经营活动中。（A）以利润为导向（B）以经营为导向（C）以风险为导向（D）以资本为导向20 某公司 2006 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 8000 万元，2006 年期初存货为450 万元，2006 年期末存货为 550 万元，则该公司 2006 年存货周转天数为( )天。（A）19.8（B） 18.0（C） 16.0（D）22.521 期权内在价值的市场体现为( )。（A）即期市场价格与期权费（B）即期市场价格与期权执行价格（C）远期市场价格与期权费（D）远期市场价

8、格与期权执行价格22 内部流程引起的操作风险包括财务会计错误、文件合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控报告、结算支付错误、交易定价错误六个方面。现金未及时送达网点以及对方商业银行引起的操作风险属于( )。（A）财务会计错误（B）文件合同缺陷（C）错误监控报告（D）结算支付错误23 马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。（A）均值方差模型（B）资本资产定价模型（C）套利定价理论（D）二叉树模型24 操作风险与内部控制目标评估费用的方法不包括( )。（A）流程分析法（B）随机法（C）德尔菲法（D）引导会议法25 基本指标法总收入的定义中包含

9、的收入包括( )。（A）非利息收入（B）保险收入（C）特殊项目收入（D）银行账户上出售证券实现的利润26 有效的战略风险管理应当定期采取( )的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目标以及长期目标。并据此制定切实可行的实施方案。（A）从下至上（B）从上至下（C）由内到外（D）由外到内27 关于风险监管方法的表述，下面选项中不正确的是( )。（A）风险监管的方法一般分为非现场监管与现场监管两类，其中非现场监管是最重要的方式和手段（B）非现场检查是指认可机构不定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括统计资料申报表、内部管理账目等（C）非现场检查是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资

10、料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料（D）德国、英国等金融发达国家对金融业的日常监管已主要依靠非现场监管，中国人民银行也从 1996 年开始对国内商业银行实行非现场监管28 ( )并不消灭风险源。只是风险承担主体改变。（A）风险转移（B）风险规避（C）风险分散（D）风险对冲29 一家银行的流动性问题可以从流动性的( )两方面来探讨。（A）安全和收益（B）供给和需求（C）贷款和存款（D）资产和负债30 商业银行风险管理大体经历了四种风险管理模式发展阶段，按时间先后排列是( )。（A）负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、资产风险管理模式阶段

11、、全面风险管理模式阶段（B）负债风险管理模式阶段、资产风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段（C）资产风险管理模式阶段、资广，负债风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、全面风险僻理模式阶段（D）资产风险管理模式阶段、负债风险管理模式阶段、资产负债风险管理模式阶段、全面风险管理模式阶段31 在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。（A）名义价值（B）市场价值（C）公允价值（D）市值重估价值32 以下哪个属于个人生产经营性贷款的风险表现( )。（A）房地产开发商与客户串通。骗取个人住房贷款（B）为规避放款权限而化整为零为

12、客户发放个人消费贷款（C）抵押物未进行操作抵押登记（D）未对质押物进行真实性验证33 ( ) 是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。（A）资金交易业务（B）柜台业务（C）个人信贷业务（D）代理业务34 如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。（A）大于（B）小于（C）等于（D）以上都不对35 ( ) 是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件

13、。（A）情景分析（B）压力测试（C）融资渠道管理（D）应急计划36 商业银行在计算核心资本充足率时，对未并表金融机构资本的投资，应扣除( )。（A）15%（B） 20%（C） 25%（D）50%37 关于市场约束的表述，下面选项中不正确的是( )。（A）市场约束机制在新资本协议出台前只存在于监管框架的理论中（B）市场约束的目的在于保证市场提供另一层面的监督（C）市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股东等（D）这些利益相关者采取的举措，会对银行在金融市场上的运作产生多方面的影响38 如果银行的总资产为 1000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 20

14、0 亿元，应收存款为 50 亿元，现金头寸为 200 亿元，总负债为 900 亿元，则该银行的现金头寸指标等于( ) 。（A）0.05（B） 0.2（C） 0.25（D）0.439 下列关于战略风险管理的说法，正确的是( )。（A）经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一（B）战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在（C）风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划（D）商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训40 流动性缺口为( ) 。（A）90 天内到期的流动性资产减去 90 天内到期的流动性负债的差额（B） 90 天内到期的流动性负债减去 90 天内到期的流动性资产

15、的差额（C） 30 天内到期的流动性资产减去 30 天内到期的流动性负债的差额（D）30 天内到期的流动性负债减去 30 天内到期的流动性资产的差额41 在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于( )。（A）经营风险分析（B）管理风险分析（C）还款意愿分析（D）行业风险分析42 下列属于外资银行流动性监管指标的是( )。（A）单一客户授信集中度（B）不良贷款拨备覆盖率（C）营运资金作为生息资产的比例（D）贷款损失准备金率43 下列工具中不能用来衡量资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件情况下的变化的是( ) 。（A）统计模型（B）压力测试（C）情景分析（D）历史模拟44 风险评级的程

16、序是( )。（A）制定监管措施收集评级信息分析评级信息 得出评级结果整理评级档案（B）收集评级信息分析评级信息得出评级结果制定监管措施整理评级档案（C）制定监管措施整理评级档案收集评级信息分析评级信息得出评级结果（D）整理评级档案收集评级信息制定监管措施 分析评级信息得出评级结果45 下列关于资本监管的说法，不正确的是( )。（A）少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分（B）未分配利润指商业银行以前年度实现的未分配利润或未弥补亏损（C）优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票（D）计入附属资本的可转换债

17、券，不可由持有者主动回售，未经银监会同意发行人不准赎回46 风险水平类指标不包括( )。（A）核心负债比率（B）预期损失率（C）关注类贷款迁徙率（D）不良贷款拨备覆盖率47 商业银行市场风险管理指引自( )起开始施行。（A）2004 年 5 月 1 日（B） 2005 年 3 月 1 日（C） 2004 年 3 月 1 日（D）2005 年 5 月 1 日48 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。（A）债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率（B）客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级（C）在某一时点，同一债务人只

18、能有一个客户评级（D）在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级49 远期利率合同( ) 。（A）是借款合同的附属合同，是一种表内业务（B）是借款合同的附属合同，是一种表外业务（C）与投资活动相分离，是一种表内业务（D）与投资活动相分离，是一种表外业务50 如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是( ) 。（A）这两笔贷款的信用风险是不相关的（B）这两笔贷款的信用风险是负相关的（C）这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大（D）由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总51 商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。（

19、A）事前防范、事中控制、事后监督和纠正（B）事前监督和纠正、事中防范、事后控制（C）事前控制、事中监督和纠正、事后防范（D）事前防范、事中监督和纠正、事后控制52 假定股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。（A）18.25%（B） 27.25%（C） 11.25%（D）11.75%53 下列关于经济增加值(EVA) 的表达式，不正确的是( )。（A）EVA ：税后净利润-资本成本（B） EVA：税后净利润-经济资本 资本预期收益率（C） EVA：(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本（D）EVA ：( 经风险调整

20、的收益率-资本预期收益率)经济资本54 下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。（A）债务人所处行业颁布新的环保标准（B）银行贷款利率提高（C）债务人所在地区经济下滑（D）债务人投资项目发生重大损失55 随机变量 Y 的概率分布表如下：随机变量Y 的方差为( ) 。（A）2.76（B） 2.16（C） 4.06（D）4.6856 以下关于久期的论述正确的是( )。（A）久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高（B）久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高（C）久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系（D）久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析57 某银行资产为 100 亿

21、元，资产加权平均久期为 5 年，负债为 90 亿元，负债加权平均久期为 4 年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。（A）加强（B）减弱（C）不变（D）无法确定58 下列关于声誉危机管理规划的说法，不正确的是( )。（A）商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击（B）声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南（C）危机现场处理是声誉危机管理的主要内容之一（D）危机管理应当采用“辩护或否认” 的对抗策略59 从互换出售

22、者的角度看，违约互换可以看成( )。（A）标的债务中的卖权（B）标的债务中的买权（C）标的债务中的多头头寸（D）标的债务中的空头头寸60 下列关于单一法人客户担保的说法，不正确的是( )。（A）担保可以采用质押的方式（B）担保有利于降低商业银行资金损失的风险（C）商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失（D）商业银行在债务履行期届满未受清偿时，获得抵押物的所有权61 假设资产组合初始投资额 100 万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为 1%的正态分布，那么在 95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR 为( )万元。( 标准正态分布 95%置信水平下的临界值

23、为 1.96)（A）3.92（B） 1.96（C） -3.92（D）-1.9662 下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。（A）债务人所处行业颁布新的环保标准（B）银行贷款利率提高（C）债务人所在地区经济下滑（D）债务人投资项目发生重大损失63 商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险，这里的商品不包括( )。（A）大米（B）大豆（C）黄金（D）石油64 下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。（A）是商业银行已经预计到将会发生的损失（B）等于预期损失率与资产风险敞口的乘积（C）等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露

24、三者的乘积（D）是信用风险损失分布的方差65 下列不属于商业银行风险管理部门职责的是( )。（A）监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额（B）建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册（C）核准复杂金融产品的风险定价，协助财务控制人员进行价格评估（D）全面掌握商业银行的整体风险状况66 下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。（A）减少在不熟悉市场的交易（B）强化交易员限额交易制度（C）购买未授权交易保险（D）为操作风险分配资本金67 我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。（A）75

25、% ，25%（B） 75%，15%（C） 50%，15%（D）50% ，25%68 假定某企业 2008 年的销售成本为 50 万元，销售收入为 100 万元，年初资产总额为 170 万元，年底资产总额为 190 万元，则其总资产周转率约为( )。（A）47%（B） 56%（C） 63%（D）79%69 银行可能遭受的国家风险包括( )。（A）间接风险（B）到期不还风险（C）债务重新安排风险（D）以上都是70 ( )业务的总收入等于因交易而持有的工具的损益，减去资金成本，加上批发经纪业务的收费。（A）商业银行（B）交易和销售（C）公司金融（D）零售经纪71 下列关于风险管理策略的说法，正确的是

26、( )。（A）风险对冲是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险（B）风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿（C）风险分散是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法（D）风险规避可分为保险转移和非保险转移72 银行的存贷款业务应归( )账户。（A）基本（B）银行（C）交易（D）封闭73 以下指标中属于流动性监管指标的是( )。（A）流动性比例（B）超额备付金比率（C）核心负债比例（D）以上都是74 ( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。（A）名义价值（B）市场价值（C）公允价值（D）市值重估价值75 久期是用来衡量金融

27、工具的价格对什么因素的敏感性指标( )。（A）利率（B）汇率（C）股票指数（D）商品价格指数76 中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本( )。（A）基本指标法（B）标准法（C）高级计量法（D）AB77 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( ) 。 (2010 年下半年)（A）由内而外、自上而下和从已知到未知（B）由表及里、自下而上和从已知到未知（C）由内而外、自下而上和从已知到未知（D）由表及里、自上而下和从已知到未知78 如果某商业银行当期的一笔贷款收入为 500 万元，其相关费用合计为 60 万元，该笔贷款的预期损失为 40 万元，为该笔贷

28、款配置的经济资本为 8000 万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。（A）5%（B） 6.25%（C） 5.5%（D）5.75%79 监管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中( )风险敏感度最高。（A）替代标准法（B）高级计量法（C）标准法（D）内部评级法80 风险是指( ) 。（A）损失的大小（B）损失的分布（C）未来结果的不确定性（D）收益的分布81 假设投资组合 A 的半年收益率为 4%，B 的年收益率为 8%，C 的季度收益率为2%，则三个投资组合的年化收益率依次为( )。（A）CAB（B） BCA（C） BA C（D）ABC82 多种信用风险组

29、合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加人宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。（A）CreditMetriCs 模型（B） CreditPortf01ioView 模型（C） CreditRisk+模型（D）KMV 模型83 商业银行资产的流动性是指( )。（A）商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售（B）商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金（C）商业银行流动负债数量的多少（D）商业银行流动资产减去流动负债的值的大小84 在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。（A）每日股票价格（B）

30、每日股票指数（C）股票价格每日变动值（D）股票价格每日收益率85 经济资本主要是用于规避银行的( )。（A）预期损失（B）消耗性损失（C）灾难性损失（D）非预期损失86 操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( ) 。（A）由内而外、自上而下和从已知到未知（B）由表及里、自下而上和从已知到未知（C）由内而外、自下而上和从已知到未知（D）由表及里、自上而下和从已知到未知87 商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。（A）建立完善的公司治理结构（B）建立完善内部控制体制（C）加强外部监管体制建设（D）以上都不是88 ( )主要应用于保管合同、运输合同、加工

31、承揽合同等主合同。（A）抵押（B）保证（C）留置（D）质押89 ( )方法是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。（A）盯市（B）情景分析（C）模拟（D）盯模90 下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。（A）长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务（B）经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本（C）在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣为20（D）长期次级债务不能计入附属资本二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题

32、目要求。多选、少选、错选均不得分。91 在限额管理过程中需要进行的决策包括( )。（A）确定限额的结构（B）确定限额的约束性（C）确定限额管理的具体信贷种类（D）确定用来计算限额的方法（E）确定限额管理的战略目标92 声誉危机管理规划的主要内容包括( )。（A）危机现场处理（B）提高解决问题的能力（C）危机处理过程中的持续沟通（D）管理危机过程中的信息交流（E）制定战略性的危机沟通机制93 下列是属于国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法的是( )。（A）资产定价模型（B） RiskMetrics 模型和 CreditMetrics 模型（C）高级计

33、量法（D）KMV 模型（E）VAR 模型94 关于商业银行资本的作用，理解正确的有( )。（A）商业银行资本为商业银行提供融资（B）在市场经济的投资者利益保护的框架下，资本金是承担风险和吸收损失的第一资金来源（C）限制商业银行的过度业务扩张和风险承担（D）为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力（E）作为保护存款者的缓冲器在维持市场信心方面发挥关键作用95 下列可能给商业银行带来声誉风险的有( )。（A）银行对长期合作且信用良好的贷款大客户大幅削减信贷额度（B）银行短期内突然将大量业务转向此前没有从事过证券市场等高风险的业务（C）长期推出大面积低收益、零收益甚至负收益的理财产品（D）银

34、行销售团队向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品（E）市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额损失的消息96 专家系统是商业银行在长期的信贷业务，承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法，下列选项属于专家系统在分析信用风险过程中需要考虑的因素是( )。（A）声誉（B）杠杆（C）经济周期（D）宏观经济政策（E）利率水平97 监管资本可以区分为( )。（A）核心资本（B）储备资本（C）附属资本（D）非储备资本（E）重估资本98 银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告包括( )。（A）本期贷款余额等基本情况（B）地区和客户结构情况（C）不良贷款清收转化情况（D）新发放贷款质量情况（E）新发放不良贷款的内外部原因分析及典型案例99 下列相关公式，计算正确的是( )。（A）现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)总资产（B）核心存款的比例= 核心存款总资产（C）贷款总额与核心存款的比率=贷款总额资产核心存款总资产（D）大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)(盈利资产-短期投资)（E）融资缺口=借人资金 -核心存款100 在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的是( )。