[财经类试卷]银行从业资格（风险管理）模拟试卷37及答案与解析.doc

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1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 37 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 在法人客户评级模型中，RiskCalc 模型( )。（A）不适用于非上市公司（B）运用 Logit/Prohit 回归技术预测客户的违约概率（C）核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系（D）核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者2 ZETA 信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是( )。（A）流动资产总资产（B）流动资产流动负债（C） (流动资产-流动负债)总资产（D）流动负债总资产3 某银行 2008

2、 年初正常类贷款余额为 10000 亿元，其中在 2008 年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 800 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了 600 亿元，则正常类贷款迁徙率( )。（A）为 6.0%（B）为 8.0%（C）为 8.5%（D）因数据不足无法计算4 下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。（A）资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制（B）缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段（C） 20 世纪 60 年代以前，商业银行的风险管理属于

3、资产风险管理模式阶段（D）1988 年巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成5 下列关于公允价值的说法，不正确的是( )。（A）公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值（B）公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格（C）若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值（D）若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在6 下列关于风险的说法，正确的是( )。（A）对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源（B）信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中（C）对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜

4、在风险可以忽略不计（D）从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失7 下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。（A）流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险（B）流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险（C）流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险（D）大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险8 下列关于国家风险的说法，正确的是( )。（A）国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险（B）在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险（C）在国际金融活动中，个人

5、不会遭受因国家风险所带来的损失（D）国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围9 商业银行风险管理的主要策略不包括( )。（A）风险分散（B）风险对冲（C）风险规避（D）风险隐藏10 下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。（A）对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除（B）风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿（C）风险转移只能降低非系统性风险（D）风险规避可分为保险规避和非保险规避11 下列关于资本的说法，正确的是( )。（A）经济资本也就是账面资本（B）会计资本是监管部门规定的

6、商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本（C）经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金（D）监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本12 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。（A）RAROC=( 收益- 预期损失)非预期损失（B） RAROC=(收益-非预期损失)预期损失（C） RAROC=(非预期损失-预期损失)收益（D）RAROC=( 预期损失 -非预期损失)收益13 下列关于事件的说法，不正确的是( )。（A）概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量（B）不确定性事

7、件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知（C）确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的（D）在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件14 随机变量 X 的概率分布表如下： 则随机变量 X 的期望值是( )。（A）5.8（B） 6.0（C） 4.0（D）4.815 下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是 ( )。（A）治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督（B）公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇（C）

8、如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿（D）治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作16 下列关于收益汁量的说法，正确的是( )。（A）相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量（B）资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和（C）资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和（D）百分比收益率衡量了绝对收益17 假定股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示： 则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。（A）18.25%（B） 27.

9、25%（C） 11.25%（D）11.75%18 下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。（A）商业银行管理战略分为战略目标和实现路径（B）战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等（C）战略目标决定了实现路径（D）各家商业银行的战略目标应当是一致的19 正态随机变量 X 的观测值落在距均值的距离为 2 倍标准差范围内的概率约为( )。（A）68%（B） 95%（C） 32%（D）50%20 下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。（A）资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流

10、动性（B）负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债（C）资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制（D）全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理21 下列关于信用风险的说法，正确的是( )。（A）信用风险只有当违约实际发生时才会产生（B）对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源（C）信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式（D）交易对手信用评级的下降不属于信用风险22 大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。

11、（A）流动性（B）操作（C）法律（D）战略23 下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。（A）风险分散（B）风险转移（C）风险对冲（D）风险规避24 对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。（A）标准法（B）基本指标法（C）内部模型法（D）高级计量法25 在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。（A）每日股票价格（B）每日股票指数（C）股票价格每日变动值（D）股票价格每日收益率26 下列关于风险的说法，不正确的是( )。（A）风险是收益的概率分布（B）风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础（C）损失是一个事前概念，风险是一个事后概念（D）风险虽然通常

12、采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身27 下列关于风险管理部门的说法，正确的是( )。（A）必须具备高度独立性（B）具有完全的风险管理策略执行权（C）风险管理部门又称风险管理委员会（D）核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施28 下列关于风险的说法，正确的是( )。（A）违约风险仅针对个人而言，不针对企业（B）结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险（C）信用风险具有明显的系统性风险特征（D）与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得29 下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。（A）操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的

13、各个方面（B）操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利（C）对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险（D）操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险30 根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为( )。（A）确定型随机变量和不确定型随机变量（B）跳跃型随机变量和连贯型随机变量（C）离散型随机变量和跳跃型随机变量（D）离散型随机变量和连续型随机变量31 小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为 2 万元、4 万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为 30%、25%、15%，则小陈的投资组合年百分比收益率是( )。（

14、A）25.0%（B） 20.0%（C） 21.0%（D）22.0%32 某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为 20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为 8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是( )。（A）10%（B） 10.4%（C） 9.5%（D）3.5%33 假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为 2%、方差为 0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间内的概率约为 68%。（A）(1%， 3%)（B） (0，4%)（C） (1.99%，2.01%)（D）(1.98% ，2.02%)34 对于商业银行来说，市场风险中最重要的是(

15、 )。（A）利率风险（B）股票风险（C）商品风险（D）汇率风险35 下列关于风险的说法，不正确的是( )。（A）市场风险具有明显的非系统风险特征（B）国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的风险（C）操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险（D）在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要36 连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。（A）6（B） 4（C） 8（D）237 随机变量 Y 的概率分布表如下： 随机变量 Y 的方差为( )。（A）2.76（B） 2.16（C） 4.06（D）4.6838 内部审计的主要内容不包括( )。（A）风险

16、状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性（B）会计记录和财务报告的准确性和可靠性（C）内部控制的健全性和有效性（D）适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求39 现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格/ 价值的变化。（A）每月参照市场定价（B）每日参照市场定价（C）每日财务报表定价（D）每月财务报表定价40 巴塞尔新资本协议通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。（A）监管资本，高级风险量化（B）经济资本，高级风险量化（C）会计资本，风险定性分析（D）注册资本，风险定性分析41 商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。（A）失误树分析方

17、法（B）资产财务状况分析法（C）制作风险清单（D）情景分析法42 参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取( )。（A）从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式（B）从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式（C）从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式（D）从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式43 下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是( )。（A）集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行（B）集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、

18、模型创建和相应的信息系统/技术支持等风险管理核心要素（C）分散型风险管理部门自身需包含完善的风险管理功能（D）分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息44 下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是( )。（A）董事会负责执行风险管理政策，制订风险管理的程序和操作规程（B）高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任（C）风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施（D）风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作45 若借款人甲、乙内部评级 1 年期违约概率分别为 0.02%和 0.04%，

19、则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为( )。（A）0.02% ，0.04%（B） 0.03%，0.03%（C） 0.02%，0.03%（D）0.03% ，0.04%46 假定某企业 2008 年的销售成本为 50 万元，销售收入为 100 万元，年初资产总额为 170 万元，年底资产总额为 190 万元，则其总资产周转率约为( )。（A）20%（B） 26%（C） 53%（D）56%47 某企业 2008 年销售收入 10 亿元人民币，销售净利率为 14%，2008 年初所有者权益为 39 亿元人民币，2008 年末所有者权益为 45 亿元人民币，则该企业 2008 年净资产收益率

20、为( ) 。（A）3.00%（B） 3.11%（C） 333%（D）3.58%48 商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。（A）查询人民银行个人信用信息基础数据库（B）查询税务部门个人客户信用记录（C）从其他银行购买客户借款记录（D）查询海关部门个人客户信用记录49 假设借款人内部评级 1 年期违约概率为 0.05%，则根据巴塞尔新资本协议定义的该借款人违约概率为( )。（A）0.05%（B） 0.04%（C） 0.03%（D）0.02%50 在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。（A）5Cs

21、 系统（B） 5Ps 系统（C） CAMELs 分析系统（D）51ts 系统51 死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 0.17%、0.60% 、0.60% ，则 3 年的累计死亡率为( )。（A）0.17%（B） 0.77%（C） 1.36%（D）2.32%52 按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是( )。（A）对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法（B）对企业采用评分方法，对个人

22、客户采用评级方法（C）对企业客户和个人客户都采用评级方法（D）对企业客户和个人客户都采用评分方法53 根据 2002 年穆迪公司在违约损失率预测模型 LossCalc 的技术文件中所披露的信息，( ) 对违约损失率的影响贡献度最高。（A）清偿优先性等产品因素（B）宏观经济环境因素（C）行业性因素（D）企业资本结构因素54 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1.04 亿元，回收成本为0.84 亿元，违约风险暴露为 1.2 亿元，则违约损失率为( )。（A）1333%（B） 16.67%（C） 30.00%（D）8333%55 X、Y 分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为

23、 0.08，X 的标准差为 0.90，Y 的标准差为 0.70，则其相关系数为( )。（A）0.630（B） 0.072（C） 0.127（D）0.05656 假设 X、Y 两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为 0.3，若同时对 X、Y 作相同的线性变化 X1=2X，Y 1=2Y，则 X1 和 Y1 的相关系数为( )。（A）0.3（B） 0.6（C） 0.09（D）0.1557 下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是( )。（A）秩相关系数采用两个变量的秩而不是变量本身来计量相关性（B）坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性（C）秩相关系数和

24、坎德尔系数能够刻画两个变量之间韵相关程度（D）秩相关系数和坎德尔系数能够通过各变量的边缘分布刻画出两个变量的联合分布58 下列关于 CreditMetrics 模型的说法，不正确的是( )。（A）CreditMetrics 模型的基本原理是信用等级变化分析（B） CreditMetrics 模型本质上是一个 VAR 模型（C） CreditMetrics 模型从单一资产的角度来看待信用风险（D）CreditMetrics 模型使用了信用工具边际风险贡献的概念59 根据 Credit Risk+模型，假设某贷款组合由 100 笔贷款组成，该组合的平均违约率为 2%，E=2.72 ，则该组合发生

25、4 笔贷款违约的概率为( )。（A）0.09（B） 0.08（C） 0.07（D）0.0660 下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法，不正确的是( )。（A）提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法（B）明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源（C）外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法（D）构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱61 在计量信用风险的方法中，巴塞尔新资本协议中标准法的缺点不包括( )。（A）过分依赖于外部评级（B）没有考虑到不同资产间的相关性（C）对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予 100

26、%的风险权重，缺乏敏感性（D）与 1988 年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性62 下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。（A）可以分为初级法和高级法两种（B）初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值（C）高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限（D）商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值63 CAP 曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、( ) 为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评

27、级模型三条曲线。（A）违约客户累计百分比（B）违约客户数量（C）未违约客户累计百分比（D）未违约客户数量64 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。（A）CreditMetrics 模型（B） Credit Ponfolio view 模型（C） Credit Risk+模型（D）Credit Monitor 模型65 客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是( )。（A）金融损失和财务损失（B）正常损失和非正常损失（C）实际损失和理论损失（D）经济损失

28、和会计损失66 某公司 2008 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 8000 万元，2008 年期初存货为450 万元，2008 年期末存货为 550 万元，则该公司 2008 年存货周转天数为( )天。（A）19.8（B） 18.0（C） 16.0（D）22.567 在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman 的 Z 计分模型选择了 5 个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的 5 个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是( )。（A）息税前利润/总资产（B）销售额/总资产（C）留存收益/总资产（D）股票市场价值/债务账面价值68 符合巴塞尔新资本协议内部评级法要求的内

29、部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是( )。（A）客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素（B）债项违约损失程度，预期损失（C）每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率（D）时间维度，空间维度69 下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。（A）信用风险监测是一个静态的过程（B）信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析（C）当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高（D）信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况70 下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是(

30、 )。（A）一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度（B）对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域” 企业（C）商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查（D）授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率71 下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的，正确的是( )。（A）主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测（B）必须直接估计每个敞口之间的相关性（C） Credit Potffolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布（D）CreditMetrics 模型直接估计各敞口之间的相关性72 下列不属于经营绩效类指标的

31、是( )。（A）总资产净回报率（B）资本充足率（C）股本净回报率（D）成本收入比73 下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。（A）是商业银行已经预计到将会发生的损失（B）等于预期损失率与资产风险敞口的乘积（C）等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积（D）是信用风险损失分布的方差74 某银行 2008 年初次级类贷款余额为 1000 亿元，其中在 2008 年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了 200 亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。（A）20.0%（B） 60.0%（C） 75.0%（D）100.0%75 2009

32、 年初次级类贷款应提准备为 1100 亿元，贷款损失准备充足率为 80%，则贷款实际计提准备为( )亿元。（A）880（B） 1375（C） 1100（D）100076 下列关于授信审批的说法，不正确的是( )。（A）授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放（B）原有贷款的展期无须再次经过审批程序（C）在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量（D）在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险77 在客户风险监测指标体系中，资本增长率和资质等级分别属于( )。（A）基本面指标和财务指标（B）财务指标和财务指标（C）基本面指标和基本面指标（D）

33、财务指标和基本面指标78 某企业 2008 年净利润为 0.5 亿元人民币，2007 年末总资产为 10 亿元人民币，2008 年末总资产为 15 亿元人民币，该企业 2008 年的总资产收益率为( )。（A）5.00%（B） 4.00%（C） 3.33%（D）3.000%79 在单一客户限额管理中，客户所有者权益为 2 亿元，杠杆系数为 0.8，则该客户最高债务承受额为( )亿元。（A）2.5（B） 0.8（C） 2.0（D）1.680 下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。（A）净资产负债率（B）流动比率（C）管理层素质（D）现金比率81 某银行 2008 年末可疑类贷款余额为 4

34、00 亿元，损失类贷款余额为 200 亿元，各项贷款余额总额为 40000 亿元，若要保证不良贷款率低于 3%，则该银行次级类贷款余额最多为( ) 亿元。（A）200（B） 400（C） 600（D）80082 巴塞尔新资本协议的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予( ) 的风险权重。（A）100%（B） 80%（C） 75%（D）50%83 新发生不良贷款的内部原因不包括( )。（A）违反贷款“ 三查” 制度（B）地方政府行政干预（C）违反贷款授权授信规定（D）银行员工违法84 某公司 2008 年流动资产合计 2000 万元，其中存货 500 万元，应收账款 500

35、万元，流动负债合计 1600 万元，则该公司 2008 年速动比率为( )。（A）1.25（B） 0.94（C） 0.63（D）185 某商业银行资产总额为 300 亿元，风险加资产总额为 200 亿元，资产风险敞口为 230 亿元，预期损失为 4 亿元，则该商业银行的预期损失率为( )。（A）133%（B） 1.74%（C） 2.00%（D）3.08%86 下列关于客户信用评级的说法，不正确的是( )。（A）评价主体是商业银行（B）评价目标是客户违约风险（C）评价结果是信用等级和违约概率（D）评价内容是客户违约后特定债项损失的大小87 下列不属于审慎经营类指标的是( )。（A）成本收入比（B

36、）资本充足率（C）大额风险集中度（D）不良贷款拨备覆盖率88 Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从( )分布。（A）正态（B）均匀（C）泊松（D）指数89 利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。（A）黑色预警法（B）红色预警法（C）指数预警法（D）统计预警法90 根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是( )。（A）违约概率（B）违约损失率（C）违约风险暴露（D）期限二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40

37、分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 “9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( ) 。（A）灾难备份（B）强制员工休假（C）审慎选择经营地址（D）制订应急和连续营业方案（E）购买保险92 ( )的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。（A）零售客户（B）小额存款人（C）个人存款人（D）公司存款人（E）机构存款人93 商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有( )。（A）适度分散客户种类和资金到期日（B）制订风险集中限额（C）以零售资金作为银行负债的主要来源（D）将贷款集中于房地产

38、企业（E）以批发性质的资金作为银行负债的主要来源94 商业银行流动性风险预警信号有( )。（A）商业银行所发行的股票价格下跌（B）所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大（C）商业银行的外部评级上升（D）快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资（E）债权人( 包括存款人 )提前要求兑付，造成支付能力出现不足95 下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有( )。（A）能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失（B）能够确保产品和服务的溢价水平（C）能够减少进入新市场的阻碍（D）能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力（E）能够完全避免风险事件和未来损失96 声誉危机管理规划的主要内容包括( )。（A）制订战略性的危机沟通机制（B）危机现场处理（C）危机处理过程中的持续沟通（D）管理危机过程中的信息交流（E）模拟训练和演习97 商业银行附属资本包括( )。（A）核心资本（B）一般准备（C）盈余公积（D）未分配利润（E）长期次级债务98 银行监管方法包括( )。（A）资本监管（B）市场准入（C）风险评级（D）监督检查（E）外部审计99 流动性比例中流动性资产包括( )。（A）在中国人民银行超额准备金存款（B）一个月内到期的应收账款（C）一个月内到期的贴现及其他票据（D）一个月内到期的次级类贷款