[财经类试卷]银行从业资格(风险管理)模拟试卷33及答案与解析.doc
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1、银行从业资格(风险管理)模拟试卷 33 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题,每小题 0.5 分,共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。1 根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类,政治风险属于( )。(A)操作风险(B)战略风险(C)国家风险(D)信用风险2 20 世纪 80 年代以后,商业银行的风险管理进入( )。(A)全面风险管理模式阶段(B)资产风险管理模式阶段(C)负债风险管理模式阶段(D)资产负债风险管理模式阶段3 “不要将所有鸡蛋放在一个篮子里” 这一投资格言说明的风险管理策略是 ( )。(A)风险分散(B)风险对冲(C)风险转移(D)风险补偿4
2、国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。(A)股本收益率(ROE)(B)资产收益率(ROA)(C)风险调整的业绩评估方法(RAPM)(D)风险价值(VAR)5 商业银行与借款人签订贷款合同时,要求第三方提供担保,当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时,商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失,这种风险管理的方法属于( )。(A)风险转移(B)风险补偿(C)风险分散(D)风险规避6 假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为 1 英镑:19000 美元,汇率波动的年标准差是 250 基点,目前汇率波动基本符合正态分布,则未来 3 个月英镑兑
3、美元的汇率有 95的可能处于( )区间。(A)(1.8750,1.9250)(B) (1.8000,2.0000)(C) (1.8500,1.9500)(D)(1.8250,1.9750)7 风险管理的最基本要求是( )。(A)适时、准确地识别风险(B)准确、详细地计量风险(C)适时、完整地监测风险(D)迅速、有效地控制风险8 商业银行最高风险管理、决策机构是( )。(A)董事会(B)监事会(C)风险管理部门(D)财务控制部门9 下列关于风险管理信息传递的说法,不正确的是( )。(A)风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员(B)先进的企业级风险管理信息系统一般采用 B/
4、S 结构(C)风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误(D)风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息10 下列关于风险管理文化的表述,正确的是( )。(A)风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成(B)制度是风险管理文化的精神核心,是风险文化中最为重要和最高层次的因素(C)风险管理的目标是消除风险并获取最大收益(D)风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴11 ( )通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。(A)董事会(B)高级管理层(C)监事会(D)风险管理总监12 与单一法人客户相比,( )不是集团法人客户的
5、信用风险具有的特征。(A)财务报表真实性较好(B)连环担保普遍(C)风险识别难度大(D)贷后监督难度大13 下列关于客户评级与债项评级的说法,不正确的是( )。(A)债项评级是在假设客户已经违约的情况下,针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率(B)客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级,再将其加总得出客户评级(C)在某一时点,同一债务人只能有一个客户评级(D)在某一时点,同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级14 在法人客户评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。(A)Altman 的 Z 计分模型(B) Risk Calc 模型(C) Credit M
6、onitor 模型(D)死亡率模型15 假设模型得到的 CAP 曲线中,实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为 0.3 和 0.1,则该 CAP 曲线对应的 AR 值等于( )。(A)3(B) 0.33(C) 0.75(D)0.2516 客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价,反映客户( )的大小。(A)偿债能力和偿债意愿,违约风险(B)盈利能力和偿债能力,违约风险(C)收入水平和资产质量,流动风险(D)偿债能力和偿债意愿,流动风险17 中国银监会商业银行不良资产检测和考核暂行办法规定不良贷款分析报告主要是指( ) 。(A)不良贷款清收转化情况(B)新发放贷款质量情况(C)新
7、发生不良贷款的内外部原因及典型案例(D)以上都是18 信用风险经济资本是指( )。(A)商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金(B)商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金(C)商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金(D)以上都不对19 贷款组合的信用风险包括( )。(A)系统性风险(B)非系统性风险(C)既可能有系统性风险,又可能有非系统风险(D)政治风险20 已知某商业银行的风险信贷资产总额为 300 亿,如果所有借款人的违
8、约概率都是 5%,违约回收率平均为 20%,那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是( )。(A)15 亿(B) 12 亿(C) 20 亿(D)30 亿21 以下关_于相关系数的论述,正确的是( )。(A)相关系数具有线性不变性(B)相关系数用来衡量的是线性相关关系(C)相关系数仅能用来计量线性相关(D)以上都正确22 信用转移矩阵所针对的对象是( )。(A)客户评级 (B)债项评级(C)既有客户评级,又有债项评级(D)以上都不对23 情景分析用于( ) 。(A)测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响(B)一组风险因素的多种情景对组合价值的影响(C)着重分析特定风
9、险因素对组合或业务单元的影响(D)A 和 C24 资产证券化的作用在于( )。(A)提高商业银行资产的流动性(B)增强商业银行关于资产和负债管理的自主性(C)是一种风险转移的风险管理方法(D)以上都正确25 根据巴塞尔委员会对 VAR 内部模型的要求,在市场风险计量中,持有期为( )个营业日。(A)10(B) 20(C) 5(D)1726 下列关于市场风险资本要求的说法,不正确的是( )。(A)市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险(B)根据基准市场的价格,市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风脸和商品风险(C)巴塞尔委员会资本协议市场风险补充规定要求商业银行对交易账
10、户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本(D)商业银行资本充足率管理办法确定交易账户头寸超过 85 亿元人民币或总资产的 10%的商业银行需单独计提市场风险资本27 贷款定价中的风险成本是用来( )。(A)抵销贷款预期损失(B)抵销贷款非预期损失(C)抵销贷款的预期和非预期损失(D)以上都不对28 信用风险监管指标不包括( )。(A)不良资产率(B)不良贷款率(C)单一客户授信集中度(D)存贷款比例29 ( )准入是银行监管的首要环节。(A)市场(B)机构(C)业务(D)高级管理人员30 如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是 2 亿,专项
11、准备是 3 亿,特种准备是 4 亿,那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是( )。(A)0.25(B) 0.14(C) 0.22(D)0.331 如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布,如果该贷款组合的违约概率是 5%,那么该贷款组合中有 10 笔贷款违约的概率是( )。(A)0.01(B) 0.012(C) 0.018(D)0.0332 下列指标计算公式中,不正确的是( )。(A)不良贷款率:(次级类贷款+ 可疑类贷款+损失类贷款)/ 各项贷款100%(B)预期损失率:预期损失/资产风险敞口100%(C)单一客户贷款集中度:最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额100%(D)贷款损失准
12、备金率:贷款损失准备金余额/贷款类资产总额33 在巴塞尔新资本协议中,违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与( ) 中的较高者。(A)0.1%(B) 0.01%(C) 0.3%(D)0.03%34 下列关于情景分析的说法,不正确的是( )。(A)分析商业银行正常状况下的现金流量变化,有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场,以避免在某一时刻面临过高的资金需求(B)绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节(C)商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性(D)与商业银行自身出现危机时相比,在发生整体市场危机时
13、,商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害35 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产 A=1000 亿元,负债 L=800 亿元,资产久期为 DA=5 年,负债久期为 DL=4 年。根据久期分析法,如果年利率从 5%上升到 5.5%,则利率变化使银行的价值变化( )亿元。(A)8.57(B) -8.57(C) 9.00(D)-9.0036 假设目前收益率曲线是向上倾斜的,如果预期收益率曲线将变得较为平坦,则以下四种策略中,最适合理性投资者的是( )。(A)买入距到期日还有半年的债券(B)卖出永久债券(C)买入 10 年期保险理财产品,并卖出 10 年期债券(D)买入 30 年
14、期政府债券,并卖出 3 个月国库券37 下列关于事后检验的说法,不正确的是( )。(A)事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性和可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进(B)事后检验是市场风险计量方法的一种(C)若估算结果与实际结果近似,则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高(D)若估算结果与实际结果差距较大,则表明事后检验的假设前提存在问题38 操作风险识别与评估方法包括( )。(A)自我评估法、损失事件数据法、流程图(B)自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法(C)因果分析模型、流程图、损失事件数据法(D)流程图、自我
15、评估法、因果分析模型39 下列对于影响期权价值因素的理解,不正确的是( )。(A)当期权期限增加时,买方期权的价值会相应增加(B)随着波动率的增加,买方期权的价值会相应增加(C)随着波动率的增加,卖方期权的价值会相应减少(D)当期权期限增加时,卖方期权的价值会相应增加40 商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为( )。(A)市场风险经济资本=乘数因子VAR(B)市场风险经济资本=(附加因子+ 最低乘数因子)VAR(C)市场风险经济资本=(附加因子+ 最低乘数因子)/VAR(D)市场风险经济资本=VAR/(附加因子+ 最低乘数因子 )41 假设一家银行的外汇敞口头寸如下:日元多头
16、 100,欧元多头 50,港币空头80,美元空头 30,则累计总敞口头寸为( )。(A)150(B) 110(C) 40(D)26042 某 2 年期债券。每年付息一次,到期还本,面值为 100 元,票面利率为 10%,市场利率为 10%,则该债券的麦考利久期为( )年。(A)1(B) 1.5(C) 1.91(D)243 马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架,是目前投资理论和投资实践的主流方法。(A)均值方差模型(B)资本资产定价模型(C)套利定价理论(D)二叉树模型44 假设美元兑英镑的即期汇率为 1 英镑:2.0000 美元,美元年利率为 3%,英镑年利率为 4%
17、,则按照利率平价理论,1 年期美元兑英镑远期汇率为( )。(A)1 英镑=1.9702 美元(B) 1 英镑=2.0194 美元(C) 1 英镑=2.0000 美元(D)1 英镑=1.9808 美元45 下列关于期权时间价值的理解,不正确的是( )。(A)时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分(B)价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值(C)期权的时间价值随着到期日的临近而减少(D)期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值46 计算 VAR 值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。(A)风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动(B)风险度量的结果受制于
18、历史周期的长短(C)无法充分度量非线性金融工具的风险(D)以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强47 下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述,不正确的是( )。(A)构造方式多种多样(B)交易灵活便捷(C)通常只能消除部分市场风险(D)不会产生新的交易对方信用风险48 巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( ),中国银监会编写的外汇风险敞口情况表也采用这种算法。(A)累计总敞口头寸法(B)净总敞口头寸法(C)短边法(D)各类风险性资产余额49 假设借款人内部评级 1 年期违约概率为 0.05%,则根据巴塞尔新资本协议定义的该借款人违约概率为( )。(A)0.05%(B)
19、0.04%(C) 0.03%(D)0.02%50 在客户信用评级中,由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成,针对企业信用分析的专家系统是( )。(A)5Cs 系统(B) 5Ps 系统(C) AMEL 分析系统(D)5Its 系统51 死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某 3 年期辛迪加贷款,从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 0.17%、0.60% 、0.60% ,则 3 年的累计死亡率为( )。(A)0.17%(B) 0.7
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