[财经类试卷]银行从业资格风险管理（流动性风险管理、声誉风险和战略风险管理）历年真题试卷汇编1及答案与解析.doc

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1、银行从业资格风险管理（流动性风险管理、声誉风险和战略风险管理）历年真题试卷汇编 1 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 关于核心存款的以下说法，不正确的是( )。（A）短期内被提取的可能性较小（B）对利率变动不敏感（C）季节变化或经济环境变化对其影响较小（D）不包括活期存款，因为其流动性太高2 最常见的资产负债的期限错配情况指( )。（A）将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”（B）将大量长期借款用于短期贷款，即“借长贷短 ”（C）全部资产与部分负债在持有时间上不一致（D）部分资产与全部负债

2、在到期时间上不一致3 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会( )。（A）增强（B）减弱（C）不变（D）无关4 以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是( )。（A）现金头寸指标（B）核心存款比例（C）贷款总额与核心存款的比率（D）贷款总额与总资产的比率5 商业银行资产的流动性是指( )。（A）商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售（B）商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金（C）商业银行流动负债数量的多少（D）商业银行流动资产减去流动负债的值的大小6 股市上升，最可能会给银行造成( )。（A）信用风险（B）操作风险（C

3、）声誉风险（D）流动性风险7 ( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。（A）个人存款（B）公司存款（C）机构存款（D）大额存款8 银行评估未来挤兑流动性风险的方法是( )。（A）现金流动分析（B）久期分析法（C）缺口分析法（D）情景分析法9 商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的( )作为流动性储备。（A）15（B） 30（C） 50（D）8010 下列关于现金流分析的说法，不正确的是( )。（A）现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况（B）根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于 35时，对商业银

4、行的流动性风险是一个预警（C）商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可依赖度越强（D）应当将商业银行的流动性“剩余” 或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求11 商业银行选取流动性风险的评估方法为( )。（A）选定某一种方法，便一以贯之地采用（B）流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法（C）商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况（D）以上都不对12 现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为( )。（A）(现金

5、头寸+应收存款)总资产（B）现金头寸总资产（C）现金头寸总负债（D）(现金头寸+应收存款)总负债13 ( )对战略风险管理的结果负有最终责任。（A）监事会（B）股东大会（C）公司治理层（D）董事会14 商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指( ) 。（A）每天（B）每月（C）每周（D）每年15 清晰的战略风险管理流程不包括( )。（A）战略风险识别（B）战略风险规划（C）战略风险评估（D）应急方案16 下列属于战略风险识别宏观层面内容的是( )。（A）进入或退出市场的决策是否恰当（B）资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品（C）是否忽视对个人理

6、财人员的职业技能和道德操守培训（D）建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当17 下列关于战略风险管理基本做法的说法正确的是( )。（A）确保及时处理投诉和批评（B）增强对客户的透明度（C）增强对公众的透明度（D）明确董事会和高级管理层的责任二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。18 保持良好的流动性状况将会对商业银行运营产生积极的作用，表现为( )。（A）增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款（B）确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系（C）避免商业银行的资产廉价出售（

7、D）降低商业银行借人资金所需支付的风险溢价（E）有利于商业银行降低呆坏账率19 流动性资产包括( ) 。（A）现金（B）超额准备金（C）短期内到期的贷款（D）活期存款（E）中央银行借贷20 商业银行进行流动性风险预警的内部指标信号包括( )等指标的变化。（A）银行的资产质量（B）银行的盈利能力（C）第三方评级（D）银行发行的有价证券的市场表现（E）银行内部有关风险水平21 商业银行面临的项目风险主要有( )。（A）兼并失败（B）技术开发失败（C）产品研发失败（D）拓展市场份额失败（E）进入新市场失败22 下列属于商业银行面临的战略风险的有( )。（A）产业风险（B）操作风险（C）品牌风险（D）

8、信用风险（E）客户风险三、判断题本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。23 商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，商业银行可能面临的风险也就越少。( )（A）正确（B）错误24 一般说来，商业银行规模越大，抵抗风险的能力越弱。( )（A）正确（B）错误银行从业资格风险管理（流动性风险管理、声誉风险和战略风险管理）历年真题试卷汇编 1 答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 【正确答案】 D【试题解析】 核心存款是指那些相对来说较稳定、对利

9、率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响也较小。所以，选项 B 和选项 C 正确。核心存款除了极少部分外，几乎不会在一年内提取，所以短期内被提取的可能性较小。所以选项A 是正确的。实践操作中，大多数持有到期日为零的活期存款扮演着核心存款的角色。所以，选项 D 的说法是不正确的。所以本题的正确答案为 D。2 【正确答案】 A【试题解析】 最常见的资产负债的期限错配情况是，商业银行将大量短期借款(负债)用于长期贷款 (资产) ，即“借短贷长”，因此有可能因到期支付困难而面临较高的流动性风险。3 【正确答案】 B【试题解析】 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率

10、上升，流动性也随之加强。所以，选项 B 符合题意。4 【正确答案】 C【试题解析】 题中的四个选项均可用于衡量商业银行的流动性，贷款总额与核心存款的比率是一种传统的衡量商业银行流动性的指标。该指标越小，表明商业银行存储的流动性越高，流动性风险也相对越小，反之，该指标越高，说明流动性越差，流动性风险相对越大。所以，选项 C 符合题意。5 【正确答案】 A【试题解析】 资产流动性是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，即在无损失情况下迅速变现的能力。所以，选项 A 符合题意。6 【正确答案】 D【试题解析】 股市上升，居民可能将存款提出来投资于股市，将给银行带来流动性风险。

11、7 【正确答案】 A【试题解析】 零售客户，特别是小额存款人对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，其存款意愿取决于其金融知识和经验、商业银行的地理位置、服务质量和产品种类、存款利息等。通常，个人存款往往被看做是核心存款的重要组成部分。8 【正确答案】 D【试题解析】 评估未来某种风险可能发生的方法是依靠模拟法或者情景分析法，而 A、B、C 三个选项都是根据已知数据来分析短期内或当前的银行状况的方法。9 【正确答案】 D【试题解析】 商业银行对本币进行流动性风险管理时，证券业存款等敏感负债对利率非常敏感，随时都可能提取。对这部分负债，商业银行应保持较强的流动性储备，通常为总额的 80。10 【正

12、确答案】 C【试题解析】 根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于 35时，对商业银行的流动性风险是一个预警。为了合理预计商业银行的流动性需求，应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求。在正常市场条件下，现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况。但如果商业银行的规模很大而且业务非常复杂，则分析人员所能获得完整现金流量的可能性和准确性随之降低，现金流分析的可信赖度也逐渐减弱。在实践操作中，现金流分析法和缺口分析法通常一起使用，互为补充。所以，选项 C 是不正确的。11 【正确答案】 C【试题解析】 不

13、论是什么规模的银行，不论管理水平高低，只采取一种或者某几种方法是不能全面评估风险的，因为每种方法都有它的优点和缺点；如果想要全面综合地评价银行的流动性状况，最好同时采用多种评估方法。所以选项 C 符合题意。12 【正确答案】 A【试题解析】 现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)总资产，该指标越高意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强。故选项 A 符合题意。13 【正确答案】 D【试题解析】 董事会和高级管理层负责制定商业银行的战略风险管理原则和操作流程，并在其直接领导下，设置战略管理规划部门，负责识别、评估、监测和控制战略风险。董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。所以，选项

14、D 符合题意。14 【正确答案】 B【试题解析】 商业银行通常采用定期(每月或季度)的自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。所以，选项 B 为正确答案。15 【正确答案】 B【试题解析】 清晰的战略风险管理流程包括战略风险识别、战略风险评估、监测和报告、内部审计以及应急方案。战略风险规则不属于清晰的战略风险管理流程。所以选项 B 符合题意。16 【正确答案】 B【试题解析】 战略风险识别可以从战略、宏观和微观三个层面入手：(1)在战略层面(总行)：高级管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险；(2)在宏观层面(业务领域)：信用风险参数的设定、投资组合的选择分

15、布、一级市场营销行为等涉及商业银行当前利益的经营管理活动可能存在相当严重的战略风险，并与整体战略目标发生冲突；(3)在微观层面(工作岗位)：前台的风险管理结果直接影响商业银行的业绩表现。所以选项 B 符合题意。选项 A 和选项 D 属于战略风险识别的战略层面内容，选项 C属于战略风险识别的微观层面内容。所以，四个选项中，只有选项 B 符合题意。17 【正确答案】 D【试题解析】 战略风险管理基本做法有：(1)明确董事会和高级管理层的责任；(2)建立清晰的战略风险管理流程；(3)采取恰当的战略风险管理办法。所以，A、B、C 三个选项都是声誉风险管理办法。二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1

16、 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。18 【正确答案】 A,B,C,D【试题解析】 商业银行的流动性状况直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。保持良好的流动性状况对商业银行运营将产生积极的作用，包括：(1)增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款；(2)确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系；(3)避免商业银行的资产廉价出售；(4)降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价。所以，本题的正确答案为 A、B、C、D。19 【正确答案】 A,B,C【试题解析】 流动性资产主要包括：现金，超额准备金，可在

17、二级市场随时抛售的国债、债券、票据和其他证券类资产，短期内到期的拆放存放同业款项、贷款、贴现、回购、证券类资产和其他应收款，其他短期内可变现的资产。选项 D 和选项 E 中的活期存款和中央银行借款均属于流动性负债范畴。流动性负债主要包括：活期存款、短期内到期的拆放存放同业款项、中央银行借款、定期存款、发行的票据和债券、应付账款和其他应付款、其他短期内应支付的负债。所以，本题的正确答案为 A、B、C。20 【正确答案】 A,B,E【试题解析】 内部指标信号主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量，以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。所以 A、B 、E 三个选项符合题意。选项

18、 C 中的“第三方评级”和选项 D 中的“银行发行的有价证券的市场表现”属于外部指标信号范畴。所以选项 C 和选项 D 不符合题意。因此，本题的正确答案为 A、B、E。21 【正确答案】 A,B,C,E【试题解析】 商业银行面临的项目风险类别有：(1)产品研发失败；(2)技术开发失败；(3)进入新市场失败；(4)兼并收购失败等风险，与之相关的决策错误可能造成严重的经济损失，甚至令商业银行一蹶不振。选项 D 属于竞争对手风险。所以，本题的正确答案为 A、B、C、E。22 【正确答案】 A,C,E【试题解析】 商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险、竞争对手风险、客户风险、项目风险等。选项 B 和选项 D 是与战略风险并列的概念。所以，本题的正确答案为 A、C、E。三、判断题本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。23 【正确答案】 B【试题解析】 商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强。但商业银行面临的风险是比较大的。因此，本题叙述是错误的。24 【正确答案】 B【试题解析】 参见判断题第 1 题真题解析。本题叙述是错误的。