[财经类试卷]银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷2及答案与解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷 2 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。（A）资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性（B）不确定条件下的投资组合理论和资本资产定价模型(CAPM)是在资产负债风险管理模式阶段提出的（C）负债风险管理模式阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命（D）20 世 80 年代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段2 由经济学家坎托和帕克提出的 CP 模型用于(

2、 ) 。（A）债项评级（B）市场风险评级（C）操作风险评级（D）国家风险主权评级3 商业银行可以采取( ) 措施进行操作风险缓释。（A）放弃衍生产品创新（B）外包数据备份业务（C）实行差错率考核（D）改变市场定位4 对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是( )。（A）动产留置（B）不动产抵押（C）外资企业连带责任保证（D）支票、汇票、本票等的抵押5 以下选项中，属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是( )。（A）内部评级法（B）内部模型法（C）基本指标法（D）高级计量法6 银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括( )。（A）经营绩效类指标（B）风险可控类指标（

3、C）资产质量类指标（D）审慎经营类指标7 下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。（A）市场风险具有明显的系统性风险特征（B）市场风险适于采用量化技术加以控制（C）市场风险主要来自市场（D）市场风险难以通过分散化投资完全消除8 在国际先进银行用来综合考量商业银行盈利能力和风险水平的方法中，普遍使用的衡量指标是( ) 。（A）股本收益率(ROE)（B）资产收益率(ROA)（C）加权收益率(WR)（D）经风险调整的资本收益率(RAROC)9 企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“

4、 主要投资者 ”是指( )。（A）直接或间接控制一个企业 10或 10以上表决权的个人投资者（B）直接或间接控制一个企业 5或 5以上表决权的个人投资者（C）直接或间接控制一个企业 3或 3以上表决权的个人投资者（D）直接或间接控制一个企业 1或 1以上表决权的个人投资者10 下列关于国别风险的说法不正确的是( )。（A）国别风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险（B）国别风险的评估指标有三种（C）国别风险在债权人的控制范围内（D）对国别风险的计量可以通过主权评级实现11 核心雇员流失的风险具体体现不包括( )。（A）核心员工的知识技能缺乏（B）缺乏足够后备人员（C）关键信息缺乏共享和文档记

5、录（D）缺乏岗位轮换机制12 商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件不包括( )。（A）完善的公司治理结构（B）健全的内部控制体系（C）普及合规管理文化（D）雄厚的研发实力13 下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。（A）债务人所处行业颁布新的环保标准（B）银行贷款利率提高（C）债务人所在地区经济下滑（D）债务人投资项目发生重大损失14 在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的 值代表( )。（A）特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系（B）特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系（C）特定产品线的

6、操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系（D）特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系15 下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是( )。（A）外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算（B）外汇远期合约根据外汇未来的利率定价（C）本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利（D）外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化16 外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于( )。（A）提高我国商业银行的竞争能力（B）进一步完善信息披露的监控机制（C）改进我国商业银行信息披露（D）提高审计效率17 绝对信用价差是指( )。（A）不同债券或贷款

7、的收益率之间的差额（B）债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额（C）固定收益证券同权益证券的收益率的差额（D）以上都不对18 目前 RAROC 等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标 ROE、ROA 相比，RAROC 的特点不包括( )。（A）可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性（B）可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平（C） RAROC=(净收益预期损失)经济资本（D）使银行不再注重盈种性19 内部欺诈是指( ) 。（A）商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过

8、失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动（B）员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失（C）商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险（D）违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失20 主要职责是执行风险管理政策的机构的是( )。（A）董事会（B）监事会（C）高级管理层（D）风险管理部门21 ( )负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。（A）董事会（B）高级管理层（C）风险管理委员会（D）风险管理部门22 ( )并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。（A）风险转移（B）风险规

9、避（C）风险对冲（D）风险分散23 商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生( ) 。（A）数据风险（B）模型风险（C）误判风险（D）缺失风险24 在商业银行的风险管理信息系统中，经过分析和处理的风险信息数据通常分为( )。（A）内部数据和外部数据（B）中间计量数据和组合结果数据（C）定量数据和定性信息（D）前期预测数据和后期反馈数据25 下列指标计算公式中，不正确的是( )。（A）操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比（B）拨备覆盖率=(一般准备+ 专项准备+特种准备 )贷款余额（C）关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款

10、向下迁徙金额(期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额)100（D）市值敏感度为修正持续期缺口1年26 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 15 亿元，回收成本为07 亿元，违约风险暴露为 16 亿元，则违约损失率为( )。（A）47（B） 50（C） 43（D）5327 A 公司主营业务是产品制造与销售，2010 年其产品销售收入为 5 亿元，销售成本为 36 亿元，2010 年期初存货为 1120 万元，期末存货为 880 万元，则该公司2010 年存货周转天数为( )天。（A）72（B） 10（C） 120（D）14028 关键风险指标法中，以下属于外部事件指标的是( )

11、。（A）反洗钱警报占比（B）系统故障时间（C）前后台交易不匹配占比（D）员工人均培训费用29 巴塞尔新资本协议中要求客户评级能够做到，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现( )的趋势。（A）加速下降（B）减速下降（C）加速上升（D）减速上升30 下列关于客户评级的说法，不正确的是( )。（A）客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价（B）评价主体是商业银行（C）评价目标是客户违约风险（D）评价结果是信用等级和违约概率31 下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。（A）交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸（B）记入交

12、易账户的头寸在交易方面所受的限制较多（C）银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合（D）为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸32 商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。（A）事前防范、事中控制、事后监督和纠正（B）事前监督和纠正、事中防范、事后控制（C）事前控制、事中监督和纠正、事后防范（D）事前防范、事中监督和纠正、事后控制33 操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )。（A）公司治理结构（B）合规文化（C）信息系统建设（D）外部控制体系34 ( )是目前操作风险识别与评估的主要方法。（A）自我评估法（B）损失事件

13、数据方法（C）权重法（D）标准法35 缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的( )是否充足。（A）安全性（B）盈利性（C）流动性（D）可持续性36 缺口分析和( ) 采用的都是利率敏感性分析方法。（A）久期分析（B）汇率分析（C）因果分析（D）商品价格分析37 下列各项中不属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是( )。（A）有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持（B）按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准（C）直接面对风险管理的各项要求（D）它是基于会计核算的划分

14、38 风险管理的最基本要求是( )。（A）适时、准确地识别风险（B）准确、详细地计量风险（C）适时、完整地监测风险（D）迅速、有效地控制风险39 商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。（A）资本金管理和负债管理（B）资产管理和负债管理（C）绩效考核和风险管（D）流动性管理和绩效考核40 如果银行的总资产为 1000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款为 10 亿元，现金头寸为 5 亿元，总负债为 900 亿元，则该银行核心存款比例等于( ) 。（A）01（B） 02（C） 03（D）0441 绝大多数商业银行严重的流动性危机都源于( )。（A）金融衍

15、生品的交易（B）市场整体流动性风险的加大（C）国家宏观经济政策的变动（D）商业银行自身管理或技术上存在的问题42 ( )是衡量商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。（A）安全性（B）流动性（C）效益性（D）便捷性43 操作风险评估中运用最广泛、最成熟的方法是( )。（A）自我评估法（B）方差一标准差法（C）损失分布法（D）风险地图法44 使用现金流分析中，当商业银行的资金来源大于资金使用时，表明( )。（A）商业银行流动性相对充足（B）可能给运营带来风险（C）商业银行盈利增加（D）商业银行安全性降低45 下列不属于影响流动性风险的因素是( )。（A）汇率结构（

16、B）分布结构（C）资产负债期限结构（D）币种结构46 下列不属于流动性基本要素的是( )。（A）时间（B）成本（C）资金数量（D）资产总额47 流动性风险是指银行因无力为负债的_和资产的_提供融资，而造成损失或破产的可能性。( )（A）减少；增加（B）增加；减少（C）减少；不变（D）不变；增加48 商业银行最常见的资产负债期限错配情况是( )。（A）将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短（B）资产数额大于负债数额（C）将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长（D）负债数额大于资产数额49 以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标信号的是( )。（A）某项业务风险水平增加（B）盈利能力上升（C

17、）所发行的股票价格下跌（D）资产过于集中50 往往被看作是核心存款的重要组成部分的是( )。（A）个人存款（B）同业拆借（C）公司存款（D）分支机构存款51 在战略风险评估中，对于影响显著、风险发生的可能性低的风险，战略实施方案应该( ) 。（A）消除风险（B）接受风险（C）回避（D）采取必要的管理措施52 20 世纪 60 年代，( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。（A）马柯威茨提出的现代资产组合理论（B）夏普提出的 CAPM 模型（C）布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型（D）罗斯提出的套利定价理论53 以下不是各国政府及监管机构加强并深化银行监管原因的是( )。（A）银

18、行业为各行业广泛提供金融服务（B）银行业属于完全垄断行业（C）银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动（D）存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系54 下列选项中，( ) 是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。（A）监管手段（B）监管目标（C）监管审查（D）监管结果55 下列不属于中华人民共和国银行业监督管理法明确的我国银行业监督管理目标的是( )。（A）促进银行业的合法运行（B）促进银行业的稳健运行（C）规避系统风险（D）维护公众对银行业的信心56 银行业监督管理机构对银行业实施监督管理应当遵循的基本原则不包括( )。（A）依法（B）公开（C）公正（D）公平57 信贷资产

19、准备充足率等于( )。（A）授信资产实际计提准备应提准备100（B）应提准备授信资产实际计提准备100（C）授信资产实际计提准备应提准备100 （D）非信贷资产实际计提准备非信贷预计损失 10058 风险监管的主要内容不包括( )。（A）建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系（B）建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系（C）准备风险为本的现场调查（D）建立应对支付危机的处置体系59 在巴塞尔协议中，核心一级资本不包括的内容是( )。（A）优先股及其溢价（B）实收资本或普通股（C）资本公积可计入部分（D）盈余公积60 在贷款重组流程中，下列不属于准备重组方案的内容的是

20、( )。（A）基本的重组方向（B）重组流程每个阶段的评估目标（C）重组的财务约束（D）增加控制措施，限制企业经营活动61 某 3000 万美元的 1 年期借款承诺由 3 个月期的欧洲货币期货合约来保值，合约的名义本金为 300 万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为( )。（A）35（B） 38（C） 40（D）6062 商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、项目风险等 7 类。下列各项中，属于商业银行面临的项目风险的是( )。（A）我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈（B）银行的信息系统安全性存在风险（C）银行缺乏独特的品牌形象（D）银行产品开发失败63 为了确保银行的财务报告

21、公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是( )。（A）评估从商业银行收到报告的精确性（B）评估商业银行总体经营情况（C）评估商业银行各项风险管理制度（D）评估银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度64 商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案。在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于( )的反馈循环。（A）战略方案选择和公司治理（B）战略实施和战略风险管理（C）风险监测和运营绩效（D）风险识别和整体战略65 下列各项中，不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容是( )。（A）明确

22、商业银行的战略愿景和价值理念（B）深入理解不同利益持有者对自身的期望值（C）建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警（D）实现银行利润的最大化66 商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是( )。（A）解决表面问题，不需深究（B）错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓（C）正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理（D）容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视67 下列关于财务比率的表述，正确的是( )。（A）盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力（B）杠杆比率用来判断企业

23、归还短期债务的能力（C）流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力（D）效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力68 甲企业经营效益提高，为了扩大规模生产，企业欲向银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请( )。（A）合理，可以用利润来偿还贷款（B）合理，可以给银行带来利息收入（C）不合理，因为短期贷款不能用于长期投资（D）不合理，会产生新的费用，导致利润率下降69 下列关于商业银行流动 l 生监管核心指标的说法，错误的是 ( )。（A）流动性比率和超额备付金率属于商业银行流动性监管核心指标（B）核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标（C

24、）流动性缺口率属于商业银行流动性监管核心指标（D）计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算70 下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是( )。（A）流动性比率=流动性负债余额流动性资产余额100（B）人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100 （C）核心负债比率= 核心负债期末余额核心期末余额100（D）流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产10071 下列不属于企业非财务因素分析的是( )。（A）管理层风险分析（B）声誉风险分析（C）生产和经营风险分析（D）行业风险分析72 ( )是指债务人或第三方将其动产移交债权人占

25、有，将该动产作为债权的担保。（A）担保（B）保证（C）抵押（D）质押73 下列哪一项不是商业银行信用风险缓释中用来转移或降低信用风险的方式( )。（A）贷款定价（B）合格抵(质)押品（C）合格净额结算（D）合格保证和信用衍生工具74 从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不是这三个环节的是( )。（A）由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配（B）验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性（C）总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分

26、配（D）总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配75 关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是( )。（A）如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿（B）治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督（C）公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇（D）治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作76 在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的( )的外汇交易。（A）第二个工作日（B）第一个工作

27、日（C）第三个工作日（D）第五个工作日77 在风险预警中，需要进行预警的内容不包括( )。（A）适应监管底线的风险预警管理（B）适应本行内部流动风险监控的预警管理（C）适应有关客户信用风险监测的预警管理（D）适应本行内部信用风险执行效果的预警管理78 ( )指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。（A）期权（B）互换（C）期货（D）远期79 在单一客户限额管理中，客户所有者权益为 2 亿元，杠杆系数为 08，则该客户最高债务承受额为( ) 亿元。（A）25（B） 08（C） 20（D）1680 以下不属于系统安全的是( )。（A）外部系统安全（B）内部系统安全（C

28、）对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护（D）文件安全二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。81 违约损失率是指估计的某一债项违约导致的损失金额占该违约债权风险暴露的比例，影响它的因素主要包括( )。（A）项目因素（B）公司因素（C）行业因素（D）地区因素（E）宏观经济周期因素82 关于商业银行国家与区域限额管理，以下说法正确的有( )。（A）区域限额管理与国家限额管理有所不同（B）国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置区域风险限额（C）在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要

29、的（D）国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额（E）国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架83 下列关于授信审批的说法，错误的有( )。（A）授信审批应当坚持审贷分离的原则（B）授信审贷要对信用风险暴露进行详细评估（C）零售信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露（D）原有贷款的任何展期可以不用重新进行申请（E）在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量84 按照巴塞尔新资本协议，以下将被视为违约的有( )。（A）银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务（B）在发生信贷关系后

30、，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或计提一定比例的贷款损失准备（C）银行将贷款出售并相应承担了一定比例的账面损失（D）银行停止对贷款计息（E）债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期超过 90 天85 下列属于商业银行信用评分模型的有( )。（A）线性概率模型（B） Logit 模型（C）非线性辨别模型（D）死亡率模型（E）Probit 模型86 以下关于风险的说法，正确的有( )。（A）风险是未来结果出现收益或损失的不确定性（B）风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的（C）风险意味着没有收益（D）风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身（E）针对商

31、业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加关注风险可能造成的损失87 在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为( )。（A）完全损失（B）不完全损失（C）预期损失（D）非预期损失（E）灾难性损失88 下列选项中，属于商业银行的资产的有( )。（A）浮动利率贷款（B）短期债券（C）固定利率贷款（D）长期债券（E）大额储蓄存单89 全面风险管理模式体现了先进的风险管理理念和方法，包括( )。（A）全球的风险管理体系（B）全面的风险管理范围（C）全程的风险管理过程（D）全套的风险管理方法（E）全员的风险管理文化90 我国商业银行监管当局提出了我国商业银行公司治理的要求，主要内容包

32、括( )。（A）完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序（B）明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务（C）建立、健全以监事会为核心的监督机制（D）建立完善的信息报告和信息披露制度（E）建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制91 不良贷款拨备覆盖率计算公式中涉及的准备包括( )。（A）一般准备（B）重估准备（C）专项准备（D）特别准备（E）特种准备92 商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有( )。（A）银行因对外币走势具有某种预期而持有的外汇敞口头寸（B）为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸（C）外币贷款的借款人出现违约行为（D）外汇衍生产品的交

33、易对手未能如期履行合约（E）银行资产与负债之间的币种不匹配93 战略风险管理的基本假设包括( )。（A）准确预测未来风险事件的可能性是存在的（B）预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失（C）如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会（D）风险可以完全避免（E）战略风险不可以为银行带来利益94 授信权限管理通常遵循的原则有( )。（A）给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准（B）集团内所有机构在进行信用管理时应遵循一致的标准（C）债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)应得到一定权力层次的批准（D）交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组

34、合的统一指导及信用政策，每一政策都应建立在风险一收益分析基础之上（E）根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核95 监管当局在判断银行按模型计值是否审慎时，应考虑的因素包括( )。（A）高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度（B）在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致（C）在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法（D）如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价（E）应该有正式的变化控制程序和

35、模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试96 下列关于资本作用的说法，正确的有( )。（A）资本为商业银行提供融资（B）吸收和消化损失（C）限制商业银行过度业务扩张和风险承担（D）维持市场信心（E）为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力97 流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过( )指标换算得到。（A）现金头寸指标（B）核心存款比例（C）贷款总额与总资产比率（D）流动资产与总资产比率（E）大额负债依赖度98 下列关于计算 VaR 值的历史模拟法的说法，正确的有( )。（A）考虑到“ 肥尾” 现象（B）能计量非线性金融工具的风险（C）通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型（D）风险度量的结果受制于历史周期的长度（E）存在模型风险99 商业银行流动性风险预警信号中的融资指标信号包括( )。（A）被迫从市场上购回已发行的债券（B）外部评级下降（C）所发行股票价格下跌（D）债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足（E）存款大量流失100 下列不体现核心雇员流失风险的有( )。（A）缺乏足够后备人员（B）缺乏岗位轮换机制（C）核心员工的欺诈行为（D）核心员工的知识技能缺乏（E）关键信息缺乏共享和文档记录