[财经类试卷]银行业专业人员职业资格初级（风险管理）历年真题试卷汇编1及答案与解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）历年真题试卷汇编 1 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是( )。（A）名义价值（B）实际价值（C）公允价值（D）市场价值2 下列关于正确认识风险与收益的关系，说法错误的是( )。（A）有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理（B）防止过度强调风险损失而丧失盈利和发展的机会（C）有助于商业银行在经营管理活动中规避风险（D）利用现代风险管理方法，合理促进商业银行优势业务发展3 同业市场负债比例的计算公式为(

2、 )。（A）(同业拆借+同业存放一卖出回购款项)总负债100（B） (同业拆借一同业存放+卖出回购款项)总负债100（C） (同业拆借一同业存放一卖出回购款项)总负债100（D）(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)总负债1004 商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系，其主要管理要素不包括( )。（A）建立信息安全计划和保持长效的管理机制（B）确保所有信息系统的安全（C）确定风险防范措施及所需资源的优先级别（D）确保所有计算机操作系统和系统软件的安全5 下列选项中，不属于中长期结构性分析指标的是( )。（A）存贷比（B）核心负债比率（C）净稳定资金比率（D）超额备付金率6 商业银

3、行的流动性比例应当不低于( )。（A）10（B） 15（C） 20（D）257 建设市场风险管理体系的关键是( )。（A）市场风险管理部门相对于财务部门的独立性（B）市场风险管理部门相对于财务部门的关联性（C）市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性（D）市场风险管理部门相对于业务经营部门的关联性8 针对商业银行经营管理的特殊性，从其( )的角度，要更加关注风险可能造成的损失。（A）内部控制和内部监管（B）内部控制和外部控制（C）外部控制和外部监管（D）内部控制和外部监管9 对于风险限额管理中超限额的处置，应由( )负责组织落实。（A）董事会（B）首席风险官（C）风险管理部门（D）股东大会1

4、0 下列不属于内部报告内容的是( )。（A）反映管理情况（B）评价整体风险状况（C）识别当期风险特征（D）分析重点风险因素11 风险监管的特点不包括( )。（A）目标明确（B）计划性弱（C）提高效率（D）节省资源12 风险管理能力较强的商业银行会将资产更多地投资到( )领域。（A）成熟市场（B）新兴行业（C）低风险产品（D）高信用等级的客户13 下列选项中，不属于按商业银行流动性来源分类的是( )。（A）资产流动性（B）负债流动性（C）表内流动性（D）表外流动性14 ( )是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失。（A）预期损失（B）非预期损失（C）灾难性损失（D）自然性损失15

5、 下列盈利能力比率公式中错误的是( )。（A）销售毛利率=(销售收入一销售成本)销售收入100（B）总资产收益率= 净利润总资产（C）销售净利率=(净利润销售收入)100 （D）资产净利率=净利润 (期初资产总额+期末资产总额)210016 非保险转移是指通过担保、备用信用证等方式将信用风险转移给( )。（A）借款人（B）保险人（C）承保人（D）第三方17 信用风险损失分布的数学期望是( )。（A）不良贷款拨备覆盖率（B）贷款拨备率（C）预期损失（D）风险迁徙率18 下列关于商业银行风险管理模式的说法，正确的是( )。（A）资产风险管理模式阶段，哈瑞-马科维茨提出了资本资产定价模型为现代风险管

6、理提供了重要的理论基础（B）负债风险管理模式阶段，费雪.布莱克提出的欧式期权定价模型开辟了风险管理的全新领域（C）资产负债风险管理模式阶段，威廉.夏普提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石（D）全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践19 下列关于风险和损失的关系，说法正确的是( )。（A）风险一般小于损失本身（B）损失是一个事前概念（C）风险是一个事后概念（D）商业银行的风险计量重在分析不同风险状况或条件下，损失发生的可能性20 下列不属于留置担保的范围的是( )。（A）主债权及利息（B）违约金（C）损害赔偿金（D）固定资产净残值21 流动性覆盖率旨在确保商业银

7、行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少( )日的流动性需求。（A）10（B） 15（C） 20（D）3022 下列属于信用风险限额指标的是( )。（A）产品或组合敞口限额（B）单一客户贷款集中度限额（C）敏感度限额（D）止损限额23 下列不属于商业银行流动性的主要取决因素的是( )。（A）银行业务组合（B）资产负债表结构（C）表内外业务现金流状态（D）银行主要业务风险暴露情况24 下列有关风险管理信息系统的说法，有误的是( )。（A）风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构（B）针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置同等的登

8、录级别（C）为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡（D）对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据25 对市场流动性高度敏感的不稳定融资来源通常称为( )。（A）核心负债（B）一级负债（C）同业市场负债（D）融资集中度26 不良贷款率的公式是( )。（A）(可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款余额100（B） (次级类贷款+可疑类贷款+ 损失类贷款)各项贷款余额 100（C） (正常类贷款+关注类贷款+ 次级类贷款)各项贷款余额 100（D）(关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款余额10027 下列事件中，属于外部事件方面操作风险的是( )。（

9、A）职员欺诈（B）自然灾害（C）流程不健全（D）产品服务缺陷28 下列关于压力测试，说法错误的是( )。（A）压力测试需要定性与定量结合（B）商业银行需要定期对市场风险进行压力测试（C）压力测试以定量为主（D）压力测试以定性为主29 银行吸收( ) 存款，发放( ) 贷款，在发挥着期限转换和流动性创造的社会职能。（A）短期；短期（B）长期；短期（C）短期；长期（D）长期；长期30 下列选项中，属于信用风险限额的是( )。（A）止损限额（B）存贷比（C）行业限额（D）千人发案率31 商业银行批量转让不良贷款，转让的本金回收率一般( )。（A）大于 100（B）小于 100（C）等于 100（D）

10、不能确定32 下列不属于商业银行内部信息科技审计责任的是( )。（A）制定、实施和调整审计计划（B）检查和评估商业银行信息科技系统的充分性（C）检查整改意见是否得到落实（D）不应故意隐瞒事实或阻挠审计检查33 ( )是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。（A）风险对冲（B）风险转移（C）风险规避（D）风险补偿34 在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认，体现了损失事件收集工作应坚持( )原则。（A）统一性（B）及时性（C）重要性（D）谨慎性35 ( )要求风险偏好重点突出核心指

11、标、关键指标。（A）合规性（B）全面性（C）重要性（D）稳定性36 商业银行面临的最重要的风险种类是( )。（A）声誉风险（B）信用风险（C）流动性风险（D）市场风险37 从各类限额的关系看，处在最顶端的是( )。（A）行业限额（B）客户限额（C）市场限额（D）国别限额38 分析流动性风险的主要来源属于流动性风险( )阶段的工作。（A）识别（B）计量（C）监测（D）控制39 ( )是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。（A）资产流动性（B）负债流动性（C）表外流动性（D）表内流动性40 有关战略风险的评估要求不包括( )。（A）商业银行应当建立与自身业务规模和产品

12、复杂程度相适应的战略风险管理体系，对战略风险进行有效的识别、评估、监测、控制和报告（B）商业银行的战略风险管理框架应当包括董事会及其下设委员会的监督、商业银行战略规划评估体系、商业银行战略实施管理和监督体系（C）商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本（D）对于已经识别的战略风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失41 由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少是指( )。（A）账面减值（B）追索失败（C）对外赔偿（D）资产损失42 下列属于商业银行客户风险内生变量中偿债能力指标的是( )。

13、（A）销售净利润率（B）资本收益率（C）资产负债率（D）权益增长率43 ( )负责信用分析、贷款审核、风险评价控制。（A）前台（B）中台（C）后台（D）合规部门44 在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是( )。（A）名义价值（B）实际价值（C）公允价值（D）市场价值45 商业银行的信息科技治理组织结构的组成不包括( )。（A）董事会（B）监事会（C）首席信息官（D）信息科技部门46 在操作风险管理工具中，关键风险监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制。这体现的是( )原则。（A）

14、有效性（B）可靠性（C）敏感性（D）相关性47 为确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖的信用风险控制手段的是( )。（A）限额管（B）关键业务流程控制（C）拨备管（D）不良资产处置48 进行客户身份识别，必要时可以向( )核实客户的有关身份信息。（A）中国人民银行（B）中国银监会（C）公安、工商行政管理部门（D）国务院49 下列各项中，属于商业银行存款的是( )。（A）透支（B）应解汇款（C）票据融资（D）从非金融机构买人返售资产50 从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是( )。（A）稳定流动性（B）吸收损失（C）维持市场信心（D）承担风险51 借款

15、人的资产与负债情况调查的主要内容不包括( )。（A）借款人年薪收入（B）借款人所在单位的盈利情况（C）借款人是否具有良好的还款意愿和能力（D）借款人的可变现资产情况52 ( )是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。（A）市场流动性风险（B）表外流动性风险（C）融资流动性风险（D）表内流动性风险53 情景分析的( ) 原则要求根据行内、外部环境变化对既定情景的变化进行密切关注，必要时进行重新分析。（A）前瞻性（B）动态性（C）有效性（D）敏感性54 根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备是( )。（A）一般准备（B）特种准备（

16、C）专项准备（D）外汇准备55 银行所有风险中最具破坏力的风险是( )。（A）流动性风险（B）信用风险（C）市场风险（D）声誉风险56 ( )根据委托或授权对商业银行进行审计时应出示委托授权书。（A）外部审计机构（B）内部审计机构（C）银监会派出机构（D）国资委派出机构57 由于贷款组合的相关性，贷款组合的整体风险通常( )单笔贷款信用风险的简单加总。（A）大于（B）小于（C）大于等于（D）小于等于58 下列属于商业银行客户风险基本面指标的是( )。（A）品质类指标（B）偿债能力指标（C）营运能力指标（D）盈利能力指标59 从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息的风险数据是( )。（

17、A）内部数据（B）外部数据（C）一手数据（D）二手数据60 根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险( )。（A）识别（B）计量（C）监测（D）控制61 系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由( )的变动反映出来。（A）微观经济（B）宏观经济（C）国际贸易收支（D）利息率62 高级管理层所需要的风险报告是( )。（A）具体头寸报告（B）整体风险报告（C）最佳避险报告（D）详细客户报告63 我国首次进行资产证券化试点是在( )年。（A）2005（B） 2006（C） 2012（D）201664 下列用于判断企业的偿债资格和

18、能力的是( )。（A）流动比率（B）效率比率（C）盈利能力比率（D）杠杆比率65 下列有关在业务经营上实行事业部模式的说法，错误的是( )。（A）在总部设立首席风险官和专职的风险管理部门，负责银行全面风险管理工作（B）在各事业部设立风险官和风险管理团队，负责事业部范围内的风险管理工作（C）各事业部的风险官对总部首席风险官单线报告（D）各事业部的风险官和风险管理团队接受首席风险官的垂直管理66 下列主要对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测的商业银行组合风险监测方法是( ) 。（A）资产组合模型（B）传统的组合监测方法（C）线性回归模型（D）资产负债模型67 良好的风险报告路径应采取的是(

19、 )。（A）纵向报送（B）横向报送（C）纵向报送与横向传送相结合的线性结构（D）纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构68 ( )是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。（A）流动性（B）盈利性（C）偿还性（D）安全性69 专题报告反映的内容不包括( )。（A）重大风险事项描述（B）加强风险管理的建议（C）发展趋势及风险因素分析（D）已采取和拟采取的应对措施70 首席风险官的聘任和解聘由( )负责并及时向公众披露。（A）董事会（B）监事会（C）高层管理层（D）风险管理部门71 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系

20、统以及外部事件所造成损失的风险是( ) 。（A）市场风险（B）操作风险（C）战略风险（D）管理风险72 银行对 10 户项以上规模的不良贷款进行组包，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为是( )。（A）不良贷款转让（B）贷款核销（C）清收处置（D）贷款重组73 商业银行专门信息科技管理委员会的成员代表不包括( )。（A）高级管理层的代表（B）信息科技部门的代表（C）主要业务部门的代表（D）内部审计部门的代表 74 下列选项中，不属于引发商业银行流动性风险内部因素的是( )。（A）出现重大声誉风险（B）支付结算系统崩溃（C）市场上流动性枯竭（D）负债集中度高、来源不稳定75 下列

21、选项中，不属于三级流动性储备的是( )。（A）全部交易账户（B）库存现金（C）部分持有待售组合（D）票据76 出现期限错配是因为银行用( )存款去支持( )贷款。（A）长期；短期（B）短期；长期（C）短期；短期（D）长期；长期77 下列属于商业银行风险管理的主要策略的是( )。（A）风险分散（B）风险对换（C）风险集中（D）风险转出78 核心负债比例的计算公式为( )。（A）核心负债总负债100（B）核心负债总资产100（C）核心资产总负债100（D）核心负债核心资产10079 若( ) ，则银行可能在某种程度上隐藏或延迟了“不良贷款” 生成。（A）逾期贷款率大于 1（B）逾期贷款率小于 1（

22、C）逾期 90 天以上贷款不良贷款大于 1（D）逾期 90 天以上贷款不良贷款小于 180 新产品业务风险管理的对象不包括( )。（A）依托软件开发的新产品业务（B）通过产品属性参数配置的新产品（C）通过业务研发的新产品（D）通过重新组合的新产品81 巴塞尔委员会第四版加强银行公司治理的原则强调，有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第( )道防线。（A）一（B）二（C）三（D）四82 下列选项中，不属于“假按揭” 的表现形式的是 ( )。（A）以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款（B）开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制（C）以个人住房贷款方式参与真实、合法交易的商业银行

23、债权置换（D）开发商不具备按揭合作主体资格83 我国非系统重要性银行的资本充足率不得低于( )。（A）5（B） 6（C） 105（D）0.11584 银监会于 2012 年颁布的商业银行资本管理办法(试行)中关于信息披露的要求，侧重披露( ) 。（A）各类风险管理状况（B）财务会计报告（C）商业银行资本计量和管理相关信息（D）公司治理情况85 商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期，最短生存期为( )天。（A）15（B） 20（C） 30（D）6086 ( )是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。（A）预期损失（B）灾难性损失（C）威胁性损失（D）非预期损失87

24、 风险管理的“ 三道防线 ”中第三道防线是指( )。（A）业务条线部门（B）内部审计（C）风险管理部门（D）合规部门88 操作风险内部流程方面主要表现为( )。（A）外包商不履责（B）信息科技系统和一般配套设备不完善（C）违反用工法律（D）产品服务缺陷89 下列商业银行外包管理工作中，属于董事会职责范围的是( )。（A）负责外包活动的日常管（B）确定外包管理团队职责（C）执行外包风险管理的政策（D）定期审阅本机构外包活动相关报告90 在实践中，金融风险可能造成的损失分类不包括( )。（A）意外损失（B）非预期损失（C）预期损失（D）灾难性损失二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共

25、40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 商业银行董事会在信息科技治理中，应承担的职责有( )。（A）审查批准信息科技战略（B）评估信息科技及其风险管理工作的总体效果和效率（C）确定可接受的风险级别（D）监督各项职责的落实（E）履行信息科技预算和支出92 流动性风险限额的指标通常包括( )。（A）案件风险率（B）净稳定资金比例（C）流动性比例（D）操作风险经济资本率（E）存贷比93 国别限额类型有( ) 。（A）敞口限额（B）闭口限额（C）经济资本限额（D）市场风险限额（E）行业限额94 风险限额的作用有( )。（A）控制最低风险水平（B）

26、控制最高风险水平（C）控制风险偏好（D）提供风险参考基准（E）满足监管要求95 日常国别风险信息监测应遵循的原则包括( )。（A）审慎性（B）完整性（C）独立性（D）及时性（E）一致性96 信用风险存在于( ) 。（A）贷款（B）债券投资（C）信用担保（D）贷款承诺（E）衍生产品交易97 商业银行制定客户授信限额需要考虑的因素包括( )。（A）客户的债务承受能力（B）银行的损失承受能力（C）客户的盈利能力（D）客户的净利润率（E）银行的速动比率 98 流动性集中反映了商业银行资产负债的均衡状况，体现在( )方面。（A）市场流动性风险（B）资产流动性风险（C）负债流动性风险（D）融资流动性风险（

27、E）表外流动性风险99 风险限额管理的环节有( )。（A）风险限额分类（B）风险限额设定（C）风险限额监测（D）风险限额控制（E）风险限额处置 100 我国银行监管的标准包括( )。（A）促进金融稳定和金融创新共同发展（B）努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力（C）对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制（D）鼓励公平竞争，反对无序竞争（E）对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制101 下列选项中，关于中长期结构性分析的说法正确的有( )。（A）同业市场负债比例指标值越高，流动性风险水平会较低（B）商业银行的存贷比应当不高于 75（C）净稳定资金比率必须大于

28、 100（D）期限错配的程度越大，潜在的流动性风险就越小（E）融资集中度过高带来的流动性风险是大额资金通常是对银行的不利传闻敏感度较低102 流动性风险成因的复杂性决定了它可能是由( )引发的次生风险。（A）信用风险（B）市场风险（C）操作风险（D）其他风险（E）资产负债期限结构等不匹配等因素103 新产品业务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品业务( )等各环节，运用定量或定性方法对新产品业务进行风险识别、评估和控制，并由风险管理等部门进行风险审查和监督管理的过程。（A）立项申请（B）需求设计（C）技术开发（D）测试投产（E）售后跟踪104 在损失事件收集工作中，应坚持的原则有( )。（A）重要性（B）及时性