[财经类试卷]银行业专业人员职业资格中级风险管理（流动性风险管理）模拟试卷1及答案与解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格中级风险管理（流动性风险管理）模拟试卷1 及答案与解析一、单项选择题1 下列银行资产的市场流动性最高的是( )。（A）股票（B）同业借款（C）可出售的贷款组合（D）现金2 银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的( )。（A）各项贷款总额（B）各项存款总额（C）现金头寸（D）超额备付金头寸3 下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是( )。（A）流动性风险（B）操作风险（C）战略风险（D）信用风险4 商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为( )，该风险为流动性风险的主要诱因之一。（A）信用风险（B）战略风险（C

2、）集中度风险（D）市场风险5 商业银行对( ) 变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。（A）存款准备金率（B）国债收益率（C）票据贴现率（D）存贷款基准利率6 银行的流动性风险的内生因素不包括( )。（A）资产负债期限结构（B）资产负债类别结构（C）资产负债分布结构（D）资产负债币种结构7 香港金管局规定的法定流动资产比率为( )。（A）10（B） 15（C） 25（D）408 下列不会影响商业银行资产负债期限结构的是( )。（A）每日客户存取款（B）贷款发放归还（C）存贷款基准利率的调整（D）外币资产负债的错配期限9 为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立( )的资产负债期限结构

3、。（A）借短贷短（B）借长贷长（C）借长贷短（D）借短贷长10 下列关于流动性比例的叙述中，有误的一项是( )。（A）流动性比例的计算公式为：流动性比例=(流动性资产余额流动性负债余额)100（B）商业银行的流动性比例应当不低于 20（C）流动性比例可衡量银行短期(一个月)内流动性资产和流动性负债的匹配情况（D）要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要11 ( )根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。（A）流动性比率（B）存贷比（C）流动性覆盖率（D）净稳定资金比例(NSFR)12 商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下

4、列关于流动性比率法的描述最不恰当的是( )。（A）我国商业银行流动性风险管理办法(试行)规定，商业银行流动性比例不低于 25（B）商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标（C）我国 商业银行流动性风险管理办法(试行)规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于 150（D）比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量13 超额备付金率计算公式中的各项存款不包括的是( )。（A）财政性存款（B）保证金（C）活期存款（D）应解汇款14 商业银行通过假设自身 3 个月的收益率变化增加减少 20的情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现

5、的各种极端状况的方法属于( )。（A）敏感性分析（B）情景分析（C）信号分析（D）压力测试15 关于同业市场负债比例，下列叙述有误的一项是( )。（A）同业市场负债比例=(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)总负债100（B）该指标反映了商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为（C）该指标值越高，说明该银行负债来源对同业市场依赖程度越高（D）通常情况下银行负债结构不稳定，流动性风险水平会较高16 资产管理是流动性风险控制的重要工具，也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段。流动性资产管理的内容是( )。（A）资产到期日管理（B）流动性资产组合管理（C）抵押品管理（D）以上均正确二、多项选择题

6、17 商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的( )匹配。（A）分布结构（B）利率结构（C）币种结构（D）产品结构（E）期限结构18 市场风险的不利变动会引发( )容易产生流动性风险的因素。（A）银行融资成本上升（B）交易对手减少（C）现金流入减少（D）资产负债错配程度加剧（E）流动性储备贬值19 下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有( )。（A）贷款偿还（B）每日客户存取款（C）贷款发放（D）资金交易（E）基准利率变化20 下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有( )。（A）以核心存款作为贷款的主要资金来源（B）将大量短期借款用于长期贷款（C）保持资产与负债币种匹配（D）将

7、贷款集中于几个优势行业（E）在日常经营中持有足够水平的流动资金21 下列关于净稳定资金比率的叙述中，正确的有( )。（A）NSFR=(可用稳定资金 所需稳定资金)100（B）净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于 80（C）净稳定资金比例指标包含两部分内容：可用稳定资金(ASF)和所需稳定资金(RSF)（D）可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源以供银行持续经营和生存 1 年以上（E）所需稳定资金估算在持续 1 年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量22 流动性风险限额的管理流程包括( )。（A）限额设立（B）

8、限额调整（C）限额监测（D）超限额管理（E）限额计量与识别三、判断题23 流动性风险主要源于银行自身资产负债结构的错配，突发性事件及信用、市场、操作和声誉等风险之间的转换，或源于市场流动性收紧未能以公允价值变现或质押资产以获得资金。 ( )（A）正确（B）错误24 流动性覆盖率本质上是一个流动性压力测试，隐含了一个短期的流动性危机情景。指标计量这个危机情景下的现金流入与流出。 ( )（A）正确（B）错误25 在压力时期，可通过变现优质流动性资产来弥补现金流入和流出形成的缺口。( )（A）正确（B）错误26 超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个长期指标。 ( )（A）正确（B）错误27

9、相比于一般公司存款和储蓄存款，同业负债更加不稳定，尤其是在发生系统性金融风险的情况下，同业负债来源非常不可靠。 ( )（A）正确（B）错误28 商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为三级，短期预警机制为两级。 ( )（A）正确（B）错误29 限额监测就是指定明确的监测部门，按确定的频率对不同限额指标进行计量和汇报。 ( )（A）正确（B）错误银行业专业人员职业资格中级风险管理（流动性风险管理）模拟试卷1 答案与解析一、单项选择题1 【正确答案】 D【试题解析】 最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央

10、银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资。【知识模块】 流动性风险管理2 【正确答案】 D【试题解析】 银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的超额备付金头寸。影响超额备付金头寸的主要因素包括外汇占款、贷款投放、节假日因素等。【知识模块】 流动性风险管理3 【正确答案】 A【试题解析】 流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。几乎所有摧毁银行的风险都是以流动性风险爆发来为银行画上句号的。流动性风险堪称银行风险中的“终结者”。【知识模块】 流动性风险管理4 【正确答案】 C【试题解析】 集中度风险源于银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而产生的风险。到期时间过于集中对

11、流动性将产生极大压力，而集中爆发的信用风险也极易引发流动性风险，因此集中度风险是引发信用风险、流动性风险的主要诱因之一。【知识模块】 流动性风险管理5 【正确答案】 D【试题解析】 因各种内外部因素的影响和作用，商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。除了每日客户存取款、贷款发放归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。【知识模块】 流动性风险管理6 【正确答案】 B【试题解析】 银行流动性风险的内生因素包括：资产负债期限结构、资产负债币种结构和资产负债分布结构。【知识模块】 流动性风险管理7 【正确答

12、案】 C【试题解析】 香港金管局规定的法定流动资产比率为 25。【知识模块】 流动性风险管理8 【正确答案】 D【试题解析】 因各种内外部因素的影响和作用，商业银行的资产负债期限结构时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。除了每日客户存取款、贷款发放归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。【知识模块】 流动性风险管理9 【正确答案】 D【试题解析】 商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。【知识模块】 流动性风险管理10 【正确答案】

13、B【试题解析】 商业银行的流动性比例应当不低于 25。【知识模块】 流动性风险管理11 【正确答案】 D【试题解析】 净稳定资金比例(NSFR)根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量。净稳定资金比例是流动性覆盖率的一个补充，鼓励银行通过结构调整减少短期融资、增加长期稳定资金来源。【知识模块】 流动性风险管理12 【正确答案】 C【试题解析】 C 项，商业银行的流动性覆盖率应当不低于 100。【知识模块】 流动性风险管理13 【正确答案】 A【试题解析】 根据我国银监会制定的商页银行风险监管核心指标，人民币超额备付金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)人民币各项存

14、款期末余额100 。公式中各项存款包括人民币的活期存款、定期存款、应解汇款、保证金，不含财政性存款和委托存款。【知识模块】 流动性风险管理14 【正确答案】 D【试题解析】 压力测试是根据不同的假设情况(可量化的极端范围)进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端情况。【知识模块】 流动性风险管理15 【正确答案】 B【试题解析】 同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为 13。【知识模块】 流动性风险管理16 【正确答案】 D【试题解析】 资产管理是流动性风险控制的重要工具，也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段。银行的资产组合可以通过

15、三种方式提供流动性：资产到期、资产出售以及以资产做抵押进行回购。因此流动性的资产管理相应地包括三个方面：资产到期日管理、流动性资产组合管理以及抵押品管理。【知识模块】 流动性风险管理二、多项选择题17 【正确答案】 A，C，E【试题解析】 商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险一收益平衡点，应该重点关注资产负债期限结构、币种结构以及资产负债分布结构的匹配。【知识模块】 流动性风险管理18 【正确答案】 A，B，C，D，E【试题解析】 市场风险包括利率风险、汇率风险、股票和商品的价格风险等，主要来源于市场利率、汇率、价格对银行的不利变动

16、。利率、汇率和价格变化对银行资产的盈利和融资的成本都会产生影响，这种不利变动会导致银行融资成本上升、交易对手减少、现金流入减少、资产负债错配程度加剧、流动性储备贬值或变现困难等，而这些因素极易引发流动性风险。【知识模块】 流动性风险管理19 【正确答案】 A，B，C，D，E【试题解析】 除了每日客户存取款、贷款发放归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。其他诸如股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。【

17、知识模块】 流动性风险管理20 【正确答案】 B，D【试题解析】 B 项，商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款 (资产) ，即“借短贷长”，如果这种期限错配严重失衡，则有可能因到期资产所产生的现金流入严重不足造成支付困难，从而面临较高的流动性风险；D 项，如果商业银行的贷款过度集中于某个行业或某类金融产品，则一旦出现不利的市场情况时，必然遭受巨大损失乃至破产倒闭。【知识模块】 流动性风险管理21 【正确答案】 A，C，D，E【试题解析】 净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于 100。【知识模块】 流动性风险管理22 【正确答案

18、】 A，B，C，D【试题解析】 银行应围绕限额体系建立限额管理流程，让限额在管理中充分发挥风险刹车的作用。流动性风险限额的管理流程包括四个内容：限额设立、限额调整、限额监测和超限额管理。【知识模块】 流动性风险管理三、判断题23 【正确答案】 A【试题解析】 流动性风险主要源于银行自身资产负债结构的错配，突发性事件及信用、市场、操作和声誉等风险之间的转换，或源于市场流动性收紧未能以公允价值变现或质押资产以获得资金。【知识模块】 流动性风险管理24 【正确答案】 A【试题解析】 LCR 本质上是一个流动性压力测试，隐含了一个短期的流动性危机情景。指标计量这个危机情景下的现金流入与流出。危机情景的

19、时段长设置为未来 30 日。设置危机时长为 30 日是因为银行本质上无法应对资金的完全流失。【知识模块】 流动性风险管理25 【正确答案】 A【试题解析】 优质流动性资产是可以在无损失或极小损失的情况下轻易、快速变现的资产。因此，在压力时期，可通过变现优质流动性资产来弥补现金流入和流出形成的资金缺口。【知识模块】 流动性风险管理26 【正确答案】 B【试题解析】 超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标。【知识模块】 流动性风险管理27 【正确答案】 A【试题解析】 相比于一般公司存款和储蓄存款，同业负债更加不稳定，尤其是在发生系统性金融风险的情况下，同业负债来源非常不可靠。【知识模块】 流动性风险管理28 【正确答案】 B【试题解析】 考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级。【知识模块】 流动性风险管理29 【正确答案】 A【知识模块】 流动性风险管理