[财经类试卷]2013年下半年银行从业资格（风险管理）真题试卷及答案与解析.doc

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1、2013 年下半年银行从业资格（风险管理）真题试卷及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以 ( )（A）105 （B） 155 （C） 65 （D）1252 下列不属于金融风险可能造成的损失分类的是 ( )（A）预期损失 （B）非预期损失（C）灾难性损失 （D）非灾难性损失3 巴塞尔委员会修订操作风险管理与监管的稳健做法，强调风险管理与内部控制的一致性的时间为 ( )（A）2011 年 （B） 2010 年（C） 1993 年 （D）1997 年4 不属于 O

2、ECD 提出的良好的公司治理应符合的原则的是 ( )（A）公司治理框架应当避免披露公司重要事务的信息（B）公司治理框架应当促进透明和有效的市场，符合法治原则（C）公司治理框架应当保护和促进股东权利的行使（D）公司治理框架应当确保所有股东受到平等对待5 操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响指的是 ( )（A）流动性风险与操作风险的关系 （B）流动性风险与信用风险的关系（C）流动性风险与市场风险的关系 （D）流动性风险与战略风险的关系6 下列 VaR 计量方法中，模型风险较高的是 ( )（A）方差协方差法和历史模拟法（B）历史模拟法和蒙特卡罗模拟法（C）方差 协方差法和蒙特卡

3、罗模拟法（D）方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法7 ( )是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。（A）市场风险 （B）信用风险（C）操作风险 （D）流动性风险8 某公司 2008 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 9 000 万元，2008 年期初存货为500 万元，2008 年期末存货为 600 万元，则该公司 2008 年存货周转天数为 ( )（A）19 （B） 18（C） 16 （D）229 在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是 ( )（A）久期分析 （B）情景

4、分析（C）敏感性分析 （D）外汇敞口分析10 甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )（A）风险补偿 （B）风险转移（C）风险分散 （D）风险对冲11 影响期权价值的主要因素不包括 ( )（A）标的资产的市场价格 （B）期权的到期期限（C）期权的执行价格 （D）即期市场价格的变化12 指出操作风险的定义是由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成直接损失或间接损失的风险的文件是 ( )（A）英国银行业协会发布的操作风险管理调查报告 （B）巴塞尔委员会发布的巴塞尔新资

5、本协议（C）巴塞尔委员会发布的操作风险管理与监管的稳健做法（D）中国银监会发布的商业银行操作风险管理指引 13 下列关于资本的说法，正确的是 ( )（A）经济资本也就是账面资本（B）会计资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本（C）银行资本可以划分为持续经营资本和破产清算资本（D）监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本14 下列关于市场流动性风险的说法正确的是 ( )（A）资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低（B）资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低 （C）资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性

6、风险也相应越高（D）资产变现能力越弱，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高15 如今更加具有建设性的危机处理方法是 ( )（A）辩护 （B）否认 （C）化敌为友 （D）推卸责任16 监管机构要求我国商业银行 2013 年起执行商业银行资本管理办法(试行)，在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和困难。这属于商业银行面临的 ( )（A）违规风险 （B）监管风险（C）政策风险 （D）经济风险17 LDA 称为 ( )（A）损失分布法 （B）内部衡量法（C）打分卡法 （D）内部损失数据法18 银行的内部资本充足评估包括资本规划、压力测试和 ( )（A）

7、风险预测 （B）风险评估（C）风险计量 （D）风险报告19 监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定指的是银行监管基本原则的( )（A）效率原则 （B）公开原则（C）依法原则 （D）公正原则20 下列关于监管资本的说法，正确的是 ( )（A）监管资本包括一级资本和其他资本 （B）一级资本包括核心一级资本和其他一级资本（C）未分配利润属于其他一级资本 （D）一般风险准备不属于核心一级资本21 下列选项中不属于零售银行二级目录的是 ( )（A）零售业务 （B）私人银行业务（C）银行卡业务 （D）托管业务22 商业银行致力于战略风险管理的前提是理解并接受战略管理的基本假设，下列相关假设正确的

8、是 ( )（A）不能准确预测未来风险事件（B）预防工作不能避免或减少风险事件和未来损失（C）如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会（D）风险是无法避免的23 下列选项中不属于优质流动性资产的特征的是 ( )（A）高信用风险和市场风险 （B）易于定价且价值平稳（C）具有负责任的做市商 （D）存在多元化的买卖方，市场集中度低24 常用的风险识别与分析的方法不包括 ( )（A）制作风险清单 （B）资产财务状况分析法（C）失误树分析法 （D）综合分析法25 风险为本监管最核心的步骤是 ( )（A）了解机构 （B）风险评估（C）规划监管行动 （D）实施风险为本的现场检查26 下列关于

9、风险管理和商业银行经营关系的说法不正确的是 ( )（A）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力（B）健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值 （C）风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据，并有效管理商业银行的业务（D）风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求27 健康的风险文化的内容不包括 ( )（A）树立正确的风险管理理念 （B）增强核心竞争力（C）加强高级管理层的驱动作用 （D）创建学习型组织28 下列不属于实力类指标的是 ( )（A）人力资源 （B）资质等级（C）成本管理 （D）管理层素质29

10、 操作风险的资本计量标准法中，公司金融、支付和清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为 ( )（A）15 （B） 18（C） 19 （D）2130 期权风险资本计提有高级法和( )两种。（A）简易法 （B）加权法（C）累计法 （D）平均法31 贷款定价中的风险成本一般是指 ( )（A）预期损失 （B）非预期损失（C）预期损失和非预期损失 （D）以上都不对32 不属于常用风险事后控制的方法的是 ( )（A）风险缓释或风险转移 （B）风险资本的重新分配（C）提高风险资本水平 （D）制定应急预案33 下列选项中不属于操作风险第一支柱的是 ( )（A）操作风险 （B）信用风险（C）市场风险

11、 （D）客户风险34 下列关于久期分析的说法，错误的是 ( )（A）久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的唯一方法（B）如采用标准久期分析法，不能反映基准风险（C）如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险（D）对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确35 我国对于商业银行流动性监管采用的流动性比例不得低于 ( )（A）50 （B） 60（C） 75 （D）2536 属于信用风险监测的主要指标的是 ( )（A）不良负债率 （B）存贷比（C）非预期损失率 （D）关联授信比例37 商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正，在以风险为导向的战略规划

12、中，战略规划的调整依赖于( )的反馈循环。（A）战略方案选择和公司治理 （B）战略实施和战略风险管理（C）风险监测和运营绩效 （D）风险识别和整体战略38 资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与( )之间的比率。（A）风险加权资产 （B）账面资产（C）监管资产 （D）实收资本39 资本规划采用的方式为 ( )（A）固定预测 （B）顺序预测（C）流动预测 （D）滚动预测40 主要是针对正常和基本正常的银行业机构，以及存在潜在风险隐患的关注类机构多采取的措施是指 ( )（A）风险救助 （B）风险纠正（C）市场退出 （D）资本监管41 内部评级法高级法下，抵(质)押品的信用风险缓释作用体现在

13、( )（A）违约概率 （B）违约损失率（C）违约风险暴露 （D）授信额度42 清晰的声誉风险管理流程不包括 ( )（A）声誉风险识别 （B）外部审计（C）声誉风险评估 （D）监测和报告43 风险是指 ( )（A）损失的大小 （B）损失的分布（C）未来结果出现收益或损失的不确定性 （D）收益的多少44 商业银行的利益相关者不包括 ( )（A）股东 （B）管理层（C）员工 （D）债务人45 可以防止信贷风险过于集中在某一行业的限额管理类别是 ( )（A）单一客户风险限额 （B）组合风险限额（C）集团客户风险限额 （D）以上都对46 以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法，不恰当的是 ( )（A

14、）在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值（B）市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的价值（C）与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括（D）在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值47 金融资产根据历史成本所反映的账面价值是指 ( )（A）名义价值 （B）市场价值（C）公允价值 （D）市值重估48 对于同类商业银行而言，核心存款指标比率高的商业银行流动性也相对 ( )（A）越低 （B）越高（C）较差 （D）较好49 下列选项中对声誉风险管理的结果负有最终责任的是 ( )（A）监事会 （B）股东大会（C）公司中层管理者 （D）董事会和高级管理层50

15、 商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指 ( )（A）每天 （B）每月（C）每周 （D）每年51 下列选项中不属于商业银行特定时段内的存款分类的是 ( )（A）敏感负债 （B）脆弱资金（C）核心存款 （D）短期负债52 审慎银行监管的核心是 ( )（A）资本监管 （B）风险评估（C）监管评级 （D）现场检查53 国际金融协会最新调研报告显示，已在公司层面制定了风险偏好的机构所占的比例为( )（A）30 （B） 45（C） 50 （D）7754 不属于风险管理“ 三道防线 “的是 ( )（A）前台业务部门 （B）外部审计（C）风险管理职能部门 （D）内部

16、审计55 在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，以下不具有实质性意义的是 ( )（A）名义价值 （B）市场价值（C）公允价值 （D）市值重估价值56 最主要和最常见的利率风险形式是 ( )（A）重新定价风险 （B）收益率曲线风险（C）期权性风险 （D）基准风险57 下列选项中不属于商业银行操作风险分类依据的是 ( )（A）人员因素 （B）外部流程（C）系统缺陷 （D）外部事件 58 净稳定资金比例的公式为 ( )（A）净稳定资金比例=可用的稳定资金所需的稳定资金100（B）净稳定资金比例= 可用的稳定资金所需的稳定资金65（C）净稳定资金比例= 可用的稳定资金所需的稳定

17、资金35（D）净稳定资金比例=可用的稳定资金所需的稳定资金1559 下列属于测量银行流动性的指标是 ( )（A）现金头寸指标 （B）贷款总额与核心存款的比率（C）大额负债依赖度 （D）以上都是60 商业银行面临的外部风险不包括 ( )（A）行业风险 （B）技术风险（C）流动性风险 （D）项目风险61 国别风险的评估指标不包括 ( )（A）数量指标 （B）比例指标（C）等级指标 （D）时间指标62 下列是资本充足率压力测试框架的主要内容的是 ( )（A）反馈评价 （B）情景选择（C）过程控制 （D）情景再现63 银行资本的核心功能是 ( )（A）吸收存款 （B）防止挤兑（C）吸收损失 （D）发放

18、贷款64 行政法规的制定机构是 ( )（A）最高人民检察院 （B）国务院（C）全国人民代表大会 （D）最高人民法院65 不属于对内部控制环境这一内控要素监管评价的内容的是 ( )（A）内部控制政策和目标 （B）组织结构（C）企业文化 （D）信息交流与沟通66 下列关于客户信用评级的说法，错误的是 ( )（A）评价主体是商业银行 （B）评价目标是客户违约风险（C）评价结果是信用等级和违约概率 （D）评价主体是贷款人67 根据业务活动，外汇敞口大致可以分为交易性外汇敞口和 ( )（A）非交易性外汇敞口 （B）单币种敞口（C）结构性敞口 （D）非结构性敞口68 下列关于期权内在价值的理解，不正确的是

19、 ( )（A）是在期权存续期间，执行期权所能获得的收益（B）期权的执行价格优于即期市场价格时，该期权具有内在价值（C）是期权价值高于其外在价值的部分（D）价外期权和平价期权的内在价值为零69 当资金剩余额与总资产之比小于( )时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视。（A）35 （B） 37（C） 39 （D）312 70 下列指标中不应高于 75的是 ( )（A）流动性覆盖率（B）净稳定资金比例（C）存贷比 （D）流动性比例71 战略风险属于一种 ( )（A）短期的显性风险 （B）短期的潜在风险（C）长期的显性风险 （D）长期的潜在风险72 资本规划应至少设定内部资本充足率( )年目标。（

20、A）1 （B） 2（C） 3 （D）5 73 资本充足率的定期压力测试至少( )年一次。（A）一 （B）二（C）四 （D）五74 下列选项中不属于损失数据收集应遵循的原则韵是 ( )（A）重要性原则 （B）精确性原则（C）统一性原则 （D）谨慎性原则75 对商业银行风险治理架构和风险管理组织体系监管要求着重强调的内容不包括 ( )（A）公司组织架构 （B）公司治理架构（C）风险管理组织架构 （D）风险管理的独立性76 由品德、资本、还款能力、抵押、经营环境构成，针对企业信用分析的专家系统是 ( )（A）5Cs 系统 （B） 5Ps 系统（C） AMELs 系统 （D）5Ds 系统77 下列选项

21、中，( ) 是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。（A）累计总敞口头寸法 （B）短边法（C）净敞口头寸法 （D）以上都不对 78 计算总敞口头寸比较保守的方法是 ( )（A）累计总敞口头寸法 （B）净总敞口头寸法（C）短边法 （D）长边法79 下列关于基本指标法的选项中，说法正确的是 ( )（A）基本指标法中总收入为净利息收入与净非利息收入之和（B）基本指标法中总收入为净利息收入与净非利息收入之差（C）基本指标法中总收入为净利息收入与净非利息收入和的二分之一（D）基本指标法中总收入为净利息收入与净非利息收入差的二分之一80 资产负债期限结构是指在未

22、来特定的时段内，到期资产与( )的构成状况。（A）到期负债 （B）未到期负债（C）立刻负债 （D）将来负债81 下列关于战略风险管理的说法，正确的是 ( )（A）经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一（B）战略风险独立于市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等单独存在（C）风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划（D）商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训82 资本规划的核心是 ( )（A）预测未来的收益 （B）预测未来的资本充足率（C）计算当前的资本充足率 （D）预测未来的损失率83 法律风险与操作风险之间的关系是 ( )（A）法律风险和操作风险产生的原因相同 （B）法律

23、风险包括操作风险（C）法律风险与操作风险相互独立 （D）法律风险是操作风险的一种特殊类型84 下列失职违规的行为中，不属于员工越权行为的内容是 ( )（A）违规操作 （B）滥用职权（C）对客户进行误导 （D）支配超出其权限的资金额度85 对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲的是 ( )（A）系统性风险对冲 （B）非系统性风险对冲 （C）自我对冲 （D）市场对冲86 不属于收益类指标的是 ( )（A）收益波动 （B）经风险调整后收益（C）每股收益增长率 （D）资本充足率87 在客户风险监测指标体系中，销售收入增长率和公司治理结构分别属于 ( )（A）基

24、本面指标和财务指标 （B）财务指标和财务指标（C）基本面指标和基本面指标 （D）财务指标和基本面指标88 下列主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值影响的方法是 ( )（A）缺口分析 （B）久期分析（C）外汇敞口分析 （D）风险价值方法89 下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是 ( )（A）总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险（B）累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和（C）净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差（D）短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值90 下列关于现金流分析的说法，不正确的是 ( )（A）现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短

25、期内的流动性状况（B）当资金来源大于资金使用时，出现资金“剩余 ”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”，即流动性相对充足（C）商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强（D）根据历史经验分析得知，当资金剩余额与总资产之比小于 35，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性状况引起高度重视二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 信息披露的目的有 ( )（A）从监管的角度来看，起到配合监管机构、强化银行外部监督的作用（B）从银行自身的角度来看，提升银行自身资本管理和风险管理水平（

26、C）从投资者等利益相关方的角度来看，有利于利益相关方作出决策并保障他们的利益（D）提高商业银行的声誉（E）提高投资者的信息化92 下列关于商业银行的说法正确的是 ( )（A）本质是经营风险的金融机构（B）以经营风险为其盈利的根本手段（C）不需要进行风险管理（D）风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式（E）是否愿意承担风险、能否有效管理和控制风险，直接决定商业银行经营成败93 银行业公司治理遵循公司治理的一般原则，又具有自身特征，表现为 ( )（A）高杠杆性，以及由此导致经营上的高风险（B）高不对称性，即银行与社会、客户及交易对手间的信息不对称（C）高关联度，主要是银行与股东间的关联关系、银行

27、与社会经济的高关联性（D）对经营失败的低容忍度，银行破产的后果将是灾难性的（E）解决所有者经营者之间的矛盾与利益冲突94 各国政府及监管机构有必要进一步加强并深化银行监管的主要原因是 ( )（A）银行业为各行业广泛提供金融服务（B）银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动（C）风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益（D）存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，两者掌握的信息是不对称的.（E）银行业先天存在垄断与竞争的悖论95 商业银行贷款担保方式主要有 ( )（A）保证 （B）抵押（C）质押 （D）留置（E）定金96 金融期货主要有 ( )（A

28、）利率期货 （B）货币期货（C）指数期货 （D）汇率期货（E）证券期货97 国有资产监督管理委员会 2006 年 6 月发布的中央企业全面风险管理指引认为全面风险管理包括 ( )（A）风险管理策略 （B）风险理财措施（C）风险管理的组织职能体系 （D）风险管理信息系统（E）内部控制系统98 实质上，流动性风险是( )长期积聚、恶化的综合作用结果。（A）信用风险 （B）市场风险（C）操作风险 （D）声誉风险（E）战略风险99 声誉风险管理的具体做法有 ( )（A）强化声誉风险管理培训 （B）确保实现承诺（C）确保及时处理投诉和批评 （D）保持与媒体的良好接触（E）尽可能维护大多数利益持有者的期望

29、与商业银行的发展战略相一致100 商业银行业务外包的种类包括 ( )（A）技术外包 （B）处理程序外包（C）业务营销外包 （D）专业性服务外包（E）后勤性事务外包101 银行监管的基本原则有 ( )（A）监管原则 （B）依法原则（C）公开原则 （D）公正原则（E）效率原则102 巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括 ( )（A）系统风险 （B）信用风险（C）操作风险 （D）战略风险（E）声誉风险103 良好的银行公司治理应具备的特征有 ( )（A）银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界（B）完善的内部控制和风险管理体系（C）与股东价值相挂钩的有效监督考核机制（D）科学的激励约束机制（E）先进的管理信息系统104 集中度风险的情形有 ( 、)（A）交易对手或借款人集中风险 （B）信用风险缓释工具集中风险（C）行业集中风险 （D）资产集中风险（E）表内项目集中风险