JR T 0145-2016 资本市场交易结算系统核心技术指标.pdf

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1、 ICS 03.060 A11 JR 中华人民共和国金融行业标准 JR/T 01452016 资本市场交易结算系统核心技术指标 Exchange trading system technical index 文稿版次选择2016 - 07 - 20 发布 2016 - 07 - 20 实施 中国证券监督管理委员会 发布JR/T 01452016 I 目 次 前言 II 引言 . III 1 范围 1 2 术语和 定义 1 3 性能指 标 3 3.1 订单 峰值 吞吐 速率 3 3.2 成交 峰值 吞吐 速率 4 3.3 订单 持续 吞吐 速率 5 3.4 成交 持续 吞吐 速率 5 3.5 订

2、单 处理 延时 6 3.6 市价 成交 延时 7 3.7 基本 行情 频率 8 3.8 基本 行情 延时 9 4 容量指 标 . 10 4.1 日订 单处 理容 量 . 10 4.2 日成 交处 理容 量 . 11 4.3 日开 户处 理能 力 . 12 4.4 日证 券过 户处 理能 力 . 13 4.5 日结 算处 理能 力 . 14 5 连续性 指标 . 15 5.1 系统 恢复 时间 . 15 5.2 数据 恢复 时间 . 15 6 静态指 标 . 16 6.1 概述 . 16 6.2 通用 指标 . 16 6.3 证券 类指 标 . 16 6.4 期货 类指 标 . 16 7 功能指

3、 标 . 17 7.1 概述 . 17 7.2 交易 类指 标 . 17 7.3 结算 类指 标 . 19 附录A （规 范性 附录 ） 交易结 算系 统核 心技 术指 标列表 . 20 JR/T 01452016 II 前 言 本标准 依据GB/T 1.12009 给出 的起 草规 则编 写。 本标准 由全 国金 融标 准化 技术委 员会 证券 分技 术委 员会（SAC/TC180/SC4）提出。 本标准 由全 国金 融标 准化 技术委 员会 （SAC/TC180 ） 归口。 本标准 起草 单位 ： 中 国证 监会信 息中 心、 中证 信息 技术服 务有限责 任 公司、 上海证 券交 易所

4、、 深圳 证券交 易所 、 上 海期 货交 易所、 郑州 商品 交易 所、 大连商 品交 易所 、 中 国金 融期货 交易 所、 中国 证 券 登 记结算 有限 公司 、全 国中 小企业 股份 转让 系统 有限 责任公 司、 大连 飞创 信息 技术有 限公 司。 本标准 主要 起草 人： 张野 、刘铁 斌、 周云 晖、 孙宏 伟、陈 明忠 、支晓繁 、余峰 、刘 大海 、强 庆华 、 贾石、 田江 、王 骞、 朱 立 、曾海 泉、 杨盛 波、 薛利 、段其 国、 范嵩 、傅 东海 、陈嘉 琦、 张勇 、颜 挺进 、 孙永超 。 JR/T 01452016 III 引 言 资本市 场的 发展 和

5、正 常运 转高度 依赖 资本 市场 核心 机构的 交易 结算 系统 。 规范统一 资本 市场 核心机 构的交 易结算系 统 核心 技术 指标 ， 有助于 有效 衡量 资本 市场 核心 机构 信息 系 统建设水 平 和 促进 信息 系统 不断完 善发 展， 对于 支持 资本市 场的 改革 创新 和对 外开放 ， 提 升我 国资 本市 场核心 机构 的竞 争力 具有十 分重要 的意义 。 JR/T 01452016 1 资本市场交易结算系统核心技术指标 1 范围 本标准 规定 了资 本市 场交 易结算 系统 核心 技术 指标 的术语 和定 义 、 性 能指 标 、 容 量指 标、 连续 性指 标、

6、静 态指 标和 功能 指标 。 本标准 适用 于资 本市 场核 心机构 的交 易结 算系 统。 2 术语和定义 下列术 语和 定义 适用 于本 文件。 2.1 交易所 exchage 供已发 行的 证券 进行 流通 转让或 者期 货等 衍生 品合 约买卖 的场 所。 注：包括上海证券交易所、 深圳证券交易所、 上海期货交易所、大连商品交易所、 郑州商品交易所、 中国金融期货 交易所、全国股份转让系统等。 2.2 登记结算机构 depository and clearing institution 为证券 交易 提供 集中 登记 、存管 与结 算服 务， 不以 营利为 目的 的法 人。 注：在中

7、国证券市场指中国证券登记结算有限责任公司。 2.3 交易时间段 trading session 交易所 核心 交易 系统 接收 会员的 订单 请求 的时 间段 范围。 2.4 订单 order 会员通 过自 身系 统向 交易 所核心 交易 系统 发出 的买 卖请求 。 2.5 订单确认 order confirmation 交易所 接收 到来 自会 员的 订单请 求后 ， 由 交易 所核 心 交易系 统前 置向 会员 系统 返回已 收到 订单 的确 认消息 。 2.6 订单回报 order reports 订单经 过交 易所 核心 交易 系统处 理后 ，由 交易 所用 来通知 会员 订单 处理

8、 结果 的消息 。 2.7 成交回报 trade reports JR/T 01452016 2 订单经 过交 易所 核心 交易 系统处 理并 产生 成交 时， 交易所 用来 通知 会员 成交 结果的 消息 。 2.8 订单类型 order type 交易系 统接 收的 交易 指令 类型， 一般 有限 价单 、市 价单、 部分 成交 单等 。 2.9 订单簿 order book 交易核 心系 统从 委托 前置 接收订 单后 ，为 方便 后续 撮合而 将订 单进 行有 序组 织的数 据结 构。 2.10 订单校验类型 order validation type 核心交 易系 统为 保证 订单

9、有效对 订单 的重 要属 性进 行校验 ，校 验类 型一 般有 资金校 验、 持仓 校验 、 交易限 制校 验等 。 2.11 分区撮合 multi matching engine 利用不 同的 交易 逻辑 处理 核心， 按照 交易 对象 、类 别和业 务进 行分 区且 并行 处理的 一种 方式 。 2.12 基本行情 basic marketdata 交易系 统向市 场发 布的合 约行情 信息， 可以 是N条合 约的全 量信息 ，也 可以是N 条合约 增量信 息。N 为自然 数。 2.13 基本行情档位 basic marketdata stall 按不同 的交 易方 向和 价格 汇总订 单

10、数 量后 按指 定顺 序和范 围揭 示的 买卖 盘情 况。 2.14 行情快照 marketdata snapshot 在交易 系统 内部 或是 向市 场发送 的某 一时 刻所 有合 约的行 情信 息。 2.15 交易系统前置 trading front system 部署于 交易 所侧 、在 交易 系统处 理主 机和 会员 端报 盘系统 之间 提供 接入 和路 由服务 的主 机。 2.16 交易系统 trading system 依照交 易所 交易 规则 设计 实现的 ， 为 资本 市场 提供 证 券、 期 货、 期权 等金融 衍生 品交易 的信 息系 统 。 2.17 核心交易系统 cor

11、e trading system 交易系 统中 订单 处理 关键 路径上 的软 件及 硬件 。 JR/T 01452016 3 2.18 市价订单 market order 客户委 托会 员按 市场 价格 参与交 易的 订单 。 3 性能指标 3.1 订单峰值吞吐速率 3.1.1 指标描述 订单峰 值吞 吐速 率， 是指 在给定 的约 束条 件下 ， 交 易系统 后台 全部 处理 分区 每秒最 多可 接收 并由 交 易系统 后台 返回 订单 回报 的订单 数量 ，单 位： 万笔/ 秒，该 指标 详情 见附 录A 。 3.1.2 约束条件 订单峰值吞 吐 速 率测 试准 备阶段 所涉 及的 约束

12、 条件 见表1 。 表1 约束条件 序号 名称 指 标测试取 值 1 交易时间段 集合竞价、连续竞价。 2 订单类型 普通限价订单。 3 检查类型 资金检查、持仓检查、交易限制。 3.1.3 测试流程 3.1.3.1 测试准备 测试准 备包 括以 下三 个方 面： a) 测试数据： 取用本 机构 最近三个 月的 实际 生产 订 单 流水数 据 （经 字段 脱敏 ， 若无历 史数 据可 人 工构造 类似 比例 的测 试数 据）， 并调 整测 试数 据满 足表 1 约束条 件 2 要求； 测试数 据中 委托 撤单比 例、 委托 成交 比比 例以及 委托 错单 比例,可 根 据各交 易所 实际 交易

13、 情况 设定相 关比 例； b) 测试环境： 使用 仿真测 试环境 ， 力求 和生产 环境 类似； 测试 时可 用局 域网 代替广域 网链 路完 成 测试； c) 被测系统： 开启 资金 检查 和持仓 检查 、交 易限 制， 满足 表 1 约束 条件3 要求。 3.1.3.2 测试设计 订单峰值吞 吐 速 率测 试设 计见表2。 表2 测试设计 序号 用 例描述 1 在集合竞价阶段，测试订单峰值吞吐速率。 2 在连续竞价阶段，测试订单峰值吞吐速率。 3.1.3.3 测试执行 JR/T 01452016 4 下单时，分 批次 调整 下单 速率， 找到 系统 可承 受最 大峰值 压力 速率 点，

14、每次 持续30 秒 （下单 开始 起 计时 ） 。 测试 的 下单速 率是X 万笔/ 秒， 30秒 内接收 到的订单回 报是Y万笔， 如果 （ X*30-Y ） / （X*30)*100%3% 则 视为无 效测 试， 则订 单峰 值吞吐 速率=(Y/3)万笔/ 秒 。 测试时，区 分集 合竞 价阶 段和连 续竞 价阶 段 ，分别 得出 这两个 阶段 的订 单峰 值吞吐 速率 。 3.2 成交峰值吞吐速率 3.2.1 指标描述 成交峰 值吞 吐速 率是 指， 在给定 的约 束条 件下 ， 交 易系统 后台 全部 处理 分区 每秒最 多可 产生 的成交 数量。 单位 ：万 笔/ 秒， 彼 此撮合

15、的一 对买 单和 卖单 对应生 成两 笔成 交， 该指 标详情 见附 录A 。 3.2.2 约束条件 成交峰 值吞 吐速 率测 试准 备阶段 所涉 及的 约束 条件 见表3 。 表3 约束条件 序号 名称 指 标测试取 值 1 交易时间段 集合竞价、连续竞价。 2 订单类型 普通限价订单。 3 检查类型 资金检查、持仓检查、交易限制。 3.2.3 测试流程 3.2.3.1 测试准备 测试准 备包 括以 下三 个方 面： a) 测试数据： 取 用本 机构 最 近三个 月的 实际 生产 订单 流水数 据 （经 字段 脱敏 ， 若无历 史数 据可 人 工构造 类似 比例 的测 试数 据）， 并调 整

16、测 试数 据满 足表3 约束条 件 2 要求 ； b) 测试环境： 使用 仿真测 试环境 ， 力求 和生产 环境 类似； 测试 时可 用局 域网 代替广域 网链 路完 成 测试； c) 被测系 统： 开启 资金 检查 和持仓 检查 、交 易限制 ，满足 表 3 约束 条件3 要求。 3.2.3.2 测试设计 成交峰 值吞 吐速 率测 试设 计见表4。 表4 测试设计 序号 用 例描述 1 在集合竞价阶段，测试成交峰值吞吐速率。 2 在连续竞价阶段，测试成交峰值吞吐速率。 3.2.3.3 测试执行 测试时 ，区 分集 合竞 价阶 段和连 续竞 价阶 段， 分别 得出这 两个 阶段 的成 交峰 值

17、吞吐 速率 。 集合竞 价阶 段： 在报单 阶段结束 前， 保持最 大订 单峰值吞 吐速 率下 单T秒（T 为集合 竞价 申报 最大 时 长），计 算可 成交 笔数为X 笔，计 报单阶 段结 束时间 为T1， 在报单 结束 后，统 计300秒 内收 到成交 回报YJR/T 01452016 5 笔，计最后一笔成交 回报时间T2 ，若T2-T13% 则 视 为无效 测试 ，则成交 峰值 吞吐速 率等于(Y/30) 万笔/ 秒。 3.3 订单持续吞吐速率 3.3.1 指标描述 订单持 续吞 吐速 率， 指在 连续竞 价阶 段， 交易 系统 后台全 部处 理分 区持 续可 达到的 每秒 最多 可接收

18、 并由交 易系统 后台 返回订 单回报 、且订 单处 理延时 不超过 “订单 处理 延时” 平均值 的订单 数量 （万笔/ 秒），该指 标详 情见 附录A 。 3.3.2 约束条件 订单持 续吞 吐速 率测 试准 备阶段 所涉 及的 约束 条件 见表5 。 表5 约束条件 序号 名称 指 标测试取 值 1 订单类型 普通限价订单。 2 检查类型 资金检查、持仓检查、交易限制。 3.3.3 测试流程 3.3.3.1 测试准备 测试准 备包 括以 下三 个方 面： a) 测试数据： 取用本 机构 最近三个 月的 实际 生产 订单 流水数 据 （经 字段 脱敏 ， 若无历 史数 据可 人 工构造 类

19、似 比例 的测 试数 据）， 并调 整测 试数 据满 足表5 约束条 件 1 要求 ； b) 测试环境： 使用 仿真测 试环境 ， 力求 和生产 环境 类似； 测试 时可 用局 域网 代替广域 网链 路完 成 测试； c) 被测系 统： 开启 资金 检查 和持仓 检查 、交 易限 制， 满足 表5 约束 条件2 要求。 3.3.3.2 测试设计 订单持 续吞 吐速 率测 试设 计见表6。 表6 测试设计 序号 用 例描述 1 在连续竞价阶段，测试订单持续值吞吐速率。 3.3.3.3 测试执行 在连续 竞价 阶段 ， 下单 时，分批 次 调整下 单速 率 ， 找到系统 可承受 最大 持续 压力速

20、 率点 （精 度： 千 笔/ 秒） ， 每次 持续30 分钟。 测 试的 下单 速 率是X 万笔/ 秒 ，30分钟 内 接收 到 的订单 回 报是Y 万笔 ，如果 (X*1800-Y)/(X*1800)*100%=3% 且所有订 单处 理 延时仍然与 平时 基本 保持 一致 ， 不出 现明 显的 堵单 ，则 视为有 效测 试， 则订单 持续 吞吐 速率 等于Y万 笔/1800 秒。 JR/T 01452016 6 3.4 成交持续吞吐速率 3.4.1 指标描述 成交持 续吞 吐速 率是 指在 连续竞价阶 段下 ， 交易系 统后台全 部 处理 分 区持 续可 达到的 每秒 最多 可产 生的成 交

21、数 量。 单位 ：万 笔/秒， 彼此撮 合的 一对 买单和卖 单对 应生 成两 笔成 交 ，该 指标 详情 见附 录A 。 3.4.2 约束条件 成交持 续吞 吐速 率测 试准 备阶段 所涉 及的 约束 条件 见表7 。 表7 约束条件 序号 名称 指 标测试取 值 1 订单类型 普通限价订单。 2 检查类型 资金检查、持仓检查、交易限制。 3.4.3 测试流程 3.4.3.1 测试准备 测试准 备包 括以 下三 个方 面： a) 测试数据： 取 用本 机构 最 近三个 月的 实际 生产 订单 流水数 据 （经 字段 脱敏 ， 若无历 史数 据可 人 工构造 类似 比例 的测 试数 据），并调

22、 整测 试数 据满 足 表 7 约束条 件 1 要求 ； b) 测试环境： 使用 仿真测 试环境 ， 力求 和生产 环境 类似； 测试 时可 用局 域网 代替广域 网链 路完 成 测试； c) 被测系 统： 开启 资金 检查 和持仓 检查 、交 易限 制 ，满足 表 7 约束条 件 2 要求 。 3.4.3.2 测试设计 成交持 续吞 吐速 率 测 试设 计见表8。 表8 测试设计 序号 用 例描述 1 在连续竞价阶段，测试成交持续吞吐速率。 3.4.3.3 测试执行 通过分析 准备 的测 试数据 ，预计 在30分钟 内 成交笔 数为X笔， 保持 最大 订单峰 值吞吐 速率下单30 分 钟，统

23、计30分钟 内接收 到 的成交 回报Y笔 ，若(X-Y)/X)*100%=3%且 不出现 明 显的堵 单，则 视为有 效测 试，则成交 持续 吞吐 速率 等于Y 万笔/1800 秒。 3.5 订单处理延时 3.5.1 指标描述 订单处 理延 时是 指在 连续 竞价阶 段， 市场 参与 者的 订单进 入交 易所 的前 置， 经过后 台系 统处 理后 ， 从交易 所前 置发 送出 此订 单回报 给参 与者 所 经 历的 时延。 单位 ：s（微秒 ） ，该指 标详 情见 附录A。 对于某 一笔 订单 ，T1 为订单到达 交易 所前 置的 时间 ，T2 为订 单经 过交 易所 的 后台系 统处 理后

24、， 由交 易所前 置返 回订 单回报 的时间， 则T2-T1 为订 单处 理 延时。 JR/T 01452016 7 订单处理延 时的统 计描述需 同时使用 平均值 和概率分 布 直 方图 ， 平均 值用来衡 量时延的 平 均值 大 小，概率分 布直 方图 用来 衡量统计 这批时 延 的 波动 大小。 3.5.2 约束条件 订单处 理延 时测 试准 备阶 段所涉 及的 约束 条件 见表9 。 表9 约束条件 序号 名称 指 标测试取 值 1 订单类型 普通限价订单。 2 订单簿初始状态 订单簿中订单数量为 0 。 3 检查类型 资金检查、持仓检查、交易限制。 3.5.3 测试流程 3.5.3.

25、1 测试准备 测试准 备包 括以 下三 个方 面： a) 测试数据： 取 用本 机构 最 近三个 月的 实际 生产 订单 流水数 据 （经 字段 脱敏 ， 若无历 史数 据可 人 工构造 类似 比例 的测 试数 据），并调 整测 试数 据满 足 表 9 约束条 件 1 要求 ； b) 测试环境： 使用 仿真测 试环境 ， 力求 和生产 环境 类似； 测试 时可 用局 域网 代替广域 网链 路完 成 测试； c) 被测系 统： 开启 资金 检查 和持仓 检查 、交 易限 制 ，满足 表 9 约束 条件 2 、3 要求。 3.5.3.2 测试设计 订单处 理延 时测 试设 计见 表10。 表10

26、测试设计 序号 用 例描述 1 在连续竞价阶段，测试订单处理延时。 3.5.3.3 测试执行 在连续 竞价 阶段 ， 下单 时 使用订 单峰值 吞吐 速率40%的速率 ， 同 时准 备一 台测 试机以 每秒100 笔速率 伴随下 单，下 单 持续30分 钟。测 试的下单速 率是X 万笔/秒， 预计30 分钟 内接收到的订 单回报 是Y万笔， 如果(X*1800-Y)/(X*1800)*100%=3%，则 视为有 效测 试， 每笔 伴随 测试机 的 订 单都需 要记 录定 义中 提到 的T1和T2， 最终 统计 这批 伴随下单的 订单 处理 延时 的平均 值 和 概率 分布 直方 图 。 3.6

27、 市价成交延时 3.6.1 指标描述 在连续 竞价 阶段 ， 对于 某 一笔能 立即 成交 的市 价订 单，T1 是订单 到达 交易 所前置的 时刻 ，T2 是该笔 市价订 单产生 的第 一笔成 交离开 交易所 前置 的时刻 ，T2-T1 为 市价成 交延 时 。单位 ：s （微秒 ），该 指标详 情见 附录A。 统计描 述建 议同 时使 用平 均值和 方差 ， 平 均值 用来 衡量时 延的 平均 值 大小， 概率分 布直 方图 用来 衡 量统计 这批 时延 的波动大 小 。 JR/T 01452016 8 3.6.2 约束条件 市价成交 延时 测 试准 备阶 段所涉 及的 约束 条件 见表1

28、1 。 表11 约束条件 序号 名称 指 标测试取 值 1 订单类型 普通市价订单。 2 订单簿初始状态 订单簿中订单数量为 0 。 3 检查类型 资金检查、持仓检查、交易限制。 3.6.3 测试流程 3.6.3.1 测试准备 测试准 备包 括以 下三 个方 面： a) 测试数据： 为 取用 本机 构最近三 个月 的实 际生 产订 单流水 数据 （经字 段脱 敏， 若无历 史数 据可 人工构 造类 似比 例的 测试 数据 ） ， 调整 数据 为只 包 括普通 订单 和市 价订 单， 二者比 例和 分布 维 持实际 生产 数据 不变 ； b) 测试环境： 使用 仿真测 试环境 ， 力求 和生产

29、环境 类似； 测试 时可 用局 域网 代替广域 网链 路完 成 测试； c) 被测系 统： 开启 资金 检查 和持仓 检查 、交 易限 制 ，满足 表 11 约束 条件2、3 要求。 3.6.3.2 测试设计 市价成交 延时 测试设 计见 表12。 表12 测试设计 序号 用 例描述 1 在连续竞价阶段，测试市价成交延时。 3.6.3.3 测试执行 在连续 竞价 阶段 ， 下单 时 使用订 单峰值 吞吐 速率40%的速率 ， 同 时准 备一 台测 试机以 每秒100 笔速率 伴随下 单，下 单 持续30分 钟。测 试前预计可 接收到的 成交 回报为X万笔 ， 实际30分钟 内接收 到的 订单回

30、 报是Y万笔， 如果(X-Y)/X)*100%=3% ，则视为有 效测试， 记录 伴随 测试 机 订单 的每笔 成交 的T1和T2， 最终统 计这批 伴随 订单的 订单处 理延 时 的 平均 值 和 概率分布 直方图 。 3.7 基本行情频率 3.7.1 指标描述 基本行 情频 率是 交易 系统 向外部 市场 以什 么频 率向 外发布 行情 信息 ，该 指标 详情见 附录A。 3.7.2 约束条件 基本行 情频 率测 试准 备阶 段所涉 及的 约束 条件 见表13 。 JR/T 01452016 9 表13 约束条件 序号 名称 指 标测试取 值 1 基本行情档位 和生产保持一致。 2 基本行

31、情快照量 股票数量、期货品种数量或者期权品种取系统当前配置数量。 3.7.3 测试流程 3.7.3.1 测试准备 测试准 备包 括以 下三 个方 面： a) 测试数据： 取 用本 机构 最 近三个 月的 实际 生产 订单 流水数 据 （经 字段 脱敏 ， 若无历 史数 据可 人 工构造 类似 比例 的测 试数 据），并调 整测 试数 据满 足 表 13 约束条 件 2 要求 ； b) 测试环境： 使用 仿真测 试环境 ， 力求 和生产 环境 类似； 测试 时可 用局 域网 代替广域 网链 路完 成 测试； c) 被测系 统： 配置 被测 系统 ， 使其 行情 档位 满足 表 13 约束条件 1

32、 要求 ， 交易 股 票数或 期货 品种 满足 表13 约束 条件2 要求。 3.7.3.2 测试设计 基本行 情频 率测 试设 计见 表14。 表14 测试设计 序号 用 例描述 1 在连续竞价阶段，测试基本行情频率。 3.7.3.3 测试执行 在连续 交易 的市 场状 态下 ， 以持 续订 单吞 吐速 率下 单30分钟。 记录 行情 前置 向市场 发送 基本 行情 的 频率。 该频 率也 可以 按时 间间隔 配置 。 3.8 基本行情延时 3.8.1 指标描述 基本行 情延 时是 指交 易系 统中在T1时 刻产 生行 情快 照，在T2时刻由 行情 前置 发往行 情订 阅方 。 基本行情 延

33、时 为avg(T2-T1)，(T2-T1)包 括交 易核心 处理转发 时间 和路途 时间 。实际 需要揭 示的指 标至少 必须 包括 基本 行情 延时的 平均 值和 概率 分布 直方图 ，该 指标 详情 见附 录A。 3.8.2 约束条件 基本行 情延 时测 试准 备阶 段所涉 及的 约束 条件 见表15 。 表15 约束条件 序号 名称 指 标测试取 值 1 基本行情档位 和生产保持一致。 2 基本行情快照量 股票数量、期货品种数量或者期权品种取系统当前配置数量。 3.8.3 测试流程 JR/T 01452016 10 3.8.3.1 测试准备 测试准 备包 括以 下四 个方 面： a) 测

34、试数据： 取 用本 机构 最 近三个 月的 实际 生产 订单 流水数 据 （经 字段 脱敏 ， 若无历 史数 据可 人 工构造 类似 比例 的测 试数 据）， 并调 整测 试数 据满 足表15 约束条 件 2 要求 ； b) 测试环境： 使用 仿真测 试环境 ， 力求 和生产 环 境类似； 测试 时可 用局 域网 代替广域 网链 路完 成 测试； c) 被测系 统： 配置 被测 系统 ， 使其 行情 档位 满足 表 15 约束条件 1 要求 ， 交易 股 票数或 期货 品种 满足 表15 约束 条件2 要求； d) 由于 T1、T2 不在同 一台 机器上采 集， 应通过 NTP/PTP 等协

35、议确 保测 试时 间内 主机时 钟时 间的 误差不 对演 示数 据的 测试 造成干 扰。 3.8.3.2 测试设计 基本行 情延 时测试设 计见 表16。 表16 测试设计 序号 用 例描述 1 在连续竞价阶段，测试基本行情延时。 3.8.3.3 测试执行 在连续 交易的 市场 状态下 ，使用 订单峰 值吞 吐速率40% 的速 率进行 连续 下单， 下单持 续30分钟。 获 得30分钟的(T2-T1) 均值 。 4 容量指标 4.1 日订单处理容量 4.1.1 指标描述 主要是 指交易 结算 系统每 日可接 收处理 的最 大订单 数量（ 万笔/ 日）， 其中订 单包括 主动和 被动 撤 单、非

36、 交易 订单 等。 这是 衡量交 易结 算系 统每 日订 单处理 能力 指标 ，该 指标 详情见 附录A。 4.1.2 约束条件 日订单 处理 容量 测试 所涉 及的约 束条 件见 表17 。 表17 约束条件 序号 名称 指 标测试取 值 1 CPU CPU 峰值占用率要求低于 80% 。 2 内存 内存峰值占用率要求低于 80% 。 3 硬盘 硬盘存储容量占用率要求低于 70%。 4 网络 网络峰值占用率要求低于 80% 。 4.1.3 测试流程 4.1.3.1 测试准备 JR/T 01452016 11 测试准 备包 括以 下两 个方 面： a) 测试数据： 取 用本 机构 最 近三个

37、月的 实际 生产 订单 流水数 据 （经 字段 脱敏 ， 若无历 史数 据可 人 工构造 类似 比例 的测 试数 据）； b) 测试环境： 使用 仿真测 试环境 ， 力求 和生产 环境 类似； 测试 时可 用局 域网 代替广域 网链 路完 成 测试。 4.1.3.2 测试设计 日订单 处理 容量 测试 设计 见表18 。 表18 测试设计 序号 用 例描述 1 在连续竞价阶段，测试日订单处理容量。 4.1.3.3 测试执行 根据系 统日 常运 行所 需设 定的默 认值 加载 相关 交易 参数， 按照 订单 持续 吞吐 速率， 匀速 向交 易结 算 系统发 送订单 ，实 时 查看CPU 、内存和

38、磁 盘空 间 的使用量 ，测试 执行时 间为4 小时，4小 时累 计订单 处理 数量即 为日 订单 处理 容量 ； 若在 测试 过程 中， 达到 表17 约束 条件1 或2 或3上 限， 则停止 测试 ， 已处理订 单数量 即为 日订 单处 理容 量。 4.2 日成交处理容量 4.2.1 指标描述 主要是 指交易 结算 系统每 日可处 理的最 大成 交数量 （万笔/ 日） ，其中 成交处 理包括 撤单处 理、 非 交易订 单处 理等 。 这是衡 量交易结 算系 统每 日成 交处 理能力 指标 。 一买一 卖两 笔订单配 对产 生两 笔成 交 ， 该指标 详情 见附 录A 。 4.2.2 约束条

39、件 日成交 处理 容量 测试 所涉 及的约 束条 件见 表19 。 表19 约束条件 序号 名称 指 标测试取 值 1 CPU CPU 峰值占用率要求低于 80% 。 2 内存 内存峰值占用率要求低于 80% 。 3 硬盘 硬盘峰值占用率要求低于 70% 。 4 网络 网络峰值占用率要求低于 80% 。 4.2.3 测试流程 4.2.3.1 测试准备 测试准 备包 括以 下两 个方 面： a) 测试数据： 取 用本 机构 最 近三个 月的 实际 生产 订单 流水数 据 （经 字段 脱敏 ， 若无历 史数 据可 人 工构造 类似 比例 的测 试数 据）； JR/T 01452016 12 b)

40、测试环境： 使用 仿真测 试环境 ， 力求 和生产 环境 类似； 测试 时可 用局 域网 代替广域 网链 路完 成 测试。 4.2.3.2 测试设计 日成交 处理 容量 测试 设计 见表20 。 表20 测试设计 序号 用 例描述 1 在连续竞价阶段，测试日成交处理容量。 4.2.3.3 测试执行 根据系 统日 常运 行所 需设 定的默 认值 加载 相关 交易 参数， 按照 持续 处理 能力 速度， 匀速 向交 易结 算 系统发 送订单 ，实 时 查看CPU 、内存和磁 盘空 间 的使用量 ， 测试执 行时 间为4 小时，4小 时累 计成交 订单 数量即 为日 成交 处理 容量 ； 若在 测试

41、 过程 中， 达到 表19 约束 条件1 或2 或3上 限， 则停止 测试 ， 已成交订 单数量 即为 日成 交处 理容 量。 4.3 日开户处理能力 4.3.1 指标描述 日开户 处理 能力 是指 系统 在极端 压力 条件 下， 系统 每日可 新开 的账 户数 量，该指标 详情 见附 录A 。 4.3.2 约束条件 日开户 处理 能力 测试 所涉 及的约 束条 件见 表21 。 表21 约束条件 序号 名称 指标 测试取 值 1 开户服务时间段 开户服务时间越长则日开户量越大。 2 当日开户数据发 送交易所规定时 间段 当日开立个人 A 股账户数据需 在规定时间点生成接口文件并发送交易所，

42、规 定时间段越长则日开户量越大。 3 存量账户总数 存量账户总数越多则日开户量相对越小。 4 存量投资者总数 存量投资者总数越多则日开户量相对越小。 5 开户业务占全部 账户业务比例 其他账户业务将和开立个人 A 股账户业务争用系统资源， 开户业务占全部账 户业务比例越高，日开立量越高。 4.3.3 测试流程 4.3.3.1 测试准备 测试准 备包 括以 下两 个方 面： a) 测试数据 ： 取用 登记 结算 机 构最近 三个 月的 实际 生产 账户业 务流水 数 据和 三个 月前的 实际 生产 账户存 量数 据（ 经字 段脱 敏）； b) 测试环境： 使用 仿真测 试环境 ， 力求 和生产

43、环境 类似； 测试 时可 用局 域网 代替广域 网链 路完 成 测试。 JR/T 01452016 13 4.3.3.2 测试设计 日开户 处理 能力 测试 设计 见表22 。 表22 测试设计 序号 用 例描述 1 在日间阶段，测试 A 股证券账 户实时开户处理能力。 2 在日终阶段，测试开立个人 A 股账户数据生成接口文件并发送交易所所用时间。 4.3.3.3 测试执行 使用压 力测 试工 具， 模拟 券 商执行 账户 业务 ， 调 整压 力 负载， 找到 系统 可承 受最 大 峰值压 力速 率点 ， 在每笔 业务 响应 时间和系 统业务 成功 率在 规定 指标 内， 在开户 服务 时间

44、段内 执行， 并在 规定 时间 内生成 发送交 易所 接口 文件 ，记 录日开 户量 峰值 。 4.4 日证券过户处理能力 4.4.1 指标描述 日证券 过户 处理 能力 是指 系统在 极端 压力 条件 下， 系统每 日可 处理 的证 券过 户笔数 ， 该指标 详情 见 附录A 。 4.4.2 约束条件 日证券 过户 处理 能力 测试 所涉及 的约 束条 件见 表23 。 表23 约束条件 序号 名称 指 标测试取 值 1 持有记录总数 持有记录总数越多则处理时间越 长（记录数取决于实际测试日 期，根据 最近三个月实际生产数据经脱敏处理后处理） 。 2 证券代码分布情况 证券过户处理时，按照证

45、券代 码拆分为多个区间进行并行处理 ，过户数 据的证券代码分布不均，则处理时间越长。 3 证券账户分布情况 证券过户处理时，按照证券账户 拆分为多个区间进行并行处理 ，证券账 户分布不均，则处理时间越长。 4 过户类型分布情况 日终过户处理时，按过户类型拆 分处理，过户类型分布不均， 则处理时 间越长。 4.4.3 测试流程 4.4.3.1 测试准备 测试准 备包 括以 下两 个方 面： a) 测试数据 ： 取用 登记 结算 机构最 近三 个月 的实 际生 产数据 （经 字段 脱敏 ）； b) 测试环境： 使用 生产 系统 备机， 力求 和生 产环 境类 似 。 4.4.3.2 测试设计 日证

46、券 过户 处理 能力 测试 设计见 表24 。 JR/T 01452016 14 表24 测试设计 序号 用 例描述 1 在日间阶段，测试证券过户处理能力（按过户类型细分） 。 2 在日终阶段，测试证券过户处理能力（按过户类型细分） 。 4.4.3.3 测试执行 对于日 间证 券过 户， 集中 接收过 户指 令， 记录 每秒 、 每小 时、4小时处 理笔 数； 对于 日终 证券 过户 ， 分析现 有系 统的 主要 过户 业务类 型， 集中 接收 主要 过户业 务类 型指 令， 例如 融资融 券、 转融 通、 跨 市 场 ETF等，记 录每 秒、 每小 时、4小时处 理笔 数。 4.5 日结算处

47、理能力 4.5.1 指标描述 日结算 处理 能力 是指 系统 在极端 压力 条件 下， 系统 每日可 处理 的纳 入净 额结 算的交 易笔 数，该指 标 详情见 附录A。 4.5.2 约束条件 日结算 处理 能力 测试 所涉 及的约 束条 件见 表25 。 表25 约束条件 序号 名称 指 标测试取 值 1 日终结算处理的 时间窗口 从接收到交易数据的时间到完成结算数据发送的时间窗口。 2 应急回退时间 能够在日终结算处理的时间窗口内完成一次应急回退处理。 3 特殊清算类型数 量 部分类型的清算采用了特殊处理， 该种类清算数量越多则处 理时间越长。 例 如待交收、T+1DVP、融资融券 等。

48、4.5.3 测试流程 4.5.3.1 测试准备 测试准 备包 括以 下两 个方 面： a) 测试数据 ： 取用 登记 结算 机构最 近三 个月 的实 际生 产数据 （经 字段 脱敏 ）； b) 测试环境： 使用 生产 系统 备机， 力求 和生 产环 境类 似 。 4.5.3.2 测试设计 日结算 处理 能力 测试 设计 见表26 。 表26 测试设计 序号 用 例描述 1 在日终阶段，测试纳入净额结算的业务处理能力。 4.5.3.3 测试执行 JR/T 01452016 15 对于日 间实时 清算 ，集中 接收清 算指令 ，记 录每秒 、每小 时、4 小时处 理笔数 ；对于 日终清 算和 交

49、收，分 析现有 系统 的主要 清算业 务类型 ，集 中接收 主要清 算业务 类型 指令， 例如ETF 申赎 、非担 保清 算 和交收 等， 记录 每秒 、每 小时、4小时处 理笔 数。 5 连续性指标 5.1 系统恢复时间 5.1.1 指标描述 系统恢 复时间 （RTO ）是 指 交易结 算系统 部分 子模块 失效导 致部分 业务 停顿之 时开始T1，到 失效 模 块恢复 至可以 支持各 业务 、 各部 门运作 、恢 复运营 之时T2 ，此两 点之 间的时 间段， 即RTO=T2-T1。该 时 间不包 括外 围市 场参 与者 如券商 、期 货商 自身 系统 的恢复 时间 ，该 指标 详情 见附录A。 5.1.2 约束条件 系统恢 复时间 测试流 程中 所涉及 的约 束条 件见 表27 。 表27 约束条件 序号 名称 指 标测试取 值 1 系统整体有效性 交易结算系统不间断运行，整体有效性 100% 。 5.1.3 测试流程 在满足 约束 条件1的 情况 下，可采 用如 下 测试流 程 衡量 各交 易所 结算 机构 的 核心 系统 恢复 时间 。 测试时， 只 考虑 同城 灾备 切换 （ 暂不 考虑 异地 灾备 切换） 恢复 所需 要的 时间 ， 暂不 用考 虑人 为决 策 所需要 时间 ： a) 热备冗 余测试流 程： 对 于 系