风险管理-市场风险管理(一)及答案解析.doc

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1、风险管理-市场风险管理(一)及答案解析(总分：2.50，做题时间：90 分钟)一、B单选题/B(总题数：1，分数：2.50)请根据下表回答题：某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸如下： 币种 外汇敞口头寸美元 200(多头)日元欧元 150(空头)英镑 80(空头)港币 50(空头)（分数：2.50）(1).若该银行资产负债表上有日元资产 1000，日元负债 600，银行卖出的日元远期合约头寸为 500，买入的日元远期合约头寸为 200，持有的期权敞口头寸为 50，则该银行日元的敞口头寸为U /U。 A.多头 750 B.空头 750 C.多头 150 D.空头 150（分数：0.50）A.B.

2、C.D.(2).根据表中数据和上一题的计算结果，计算该银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别为U /U。 A.350，-70 B.350，70 C.630，-70 D.630，70（分数：0.50）A.B.C.D.(3).使用短边法计算该银行的总敞口头寸为U /U。 A.630 B.350 C.280 D.70（分数：0.50）A.B.C.D.(4).若该银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则该银行使用的总敞口头寸应为U /U。 A.350 B.70 C.-70 D.280（分数：0.50）A.B.C.D.(5).下列关于远期利率合约的说

3、法，不正确的是U /U。 A.FRAs 即指远期利率合约 B.远期利率合约是一项表内资产业务 C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险 D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险（分数：0.50）A.B.C.D.风险管理-市场风险管理(一)答案解析(总分：2.50，做题时间：90 分钟)一、B单选题/B(总题数：1，分数：2.50)请根据下表回答题：某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸如下： 币种 外汇敞口头寸美元 200(多头)日元欧元 150(空头)英镑 80(空头)港币 50(空头)（分数：2.50）(1).

4、若该银行资产负债表上有日元资产 1000，日元负债 600，银行卖出的日元远期合约头寸为 500，买入的日元远期合约头寸为 200，持有的期权敞口头寸为 50，则该银行日元的敞口头寸为U /U。 A.多头 750 B.空头 750 C.多头 150 D.空头 150（分数：0.50）A.B.C. D.解析：(2).根据表中数据和上一题的计算结果，计算该银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别为U /U。 A.350，-70 B.350，70 C.630，-70 D.630，70（分数：0.50）A.B.C.D. 解析：(3).使用短边法计算该银行的总敞口头寸为U /U。 A.630

5、 B.350 C.280 D.70（分数：0.50）A.B.C.D.解析：(4).若该银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则该银行使用的总敞口头寸应为U /U。 A.350 B.70 C.-70 D.280（分数：0.50）A.B. C.D.解析：(5).下列关于远期利率合约的说法，不正确的是U /U。 A.FRAs 即指远期利率合约 B.远期利率合约是一项表内资产业务 C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险 D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险（分数：0.50）A.B. C.D.解析：