风险管理-商业银行风险管理基本架构及答案解析.doc

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1、风险管理-商业银行风险管理基本架构及答案解析(总分：13.50，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：11，分数：5.50)1.风险管理的最基本要求是( )。（分数：0.50）A.适时、准确地识别风险B.准确、详细地计量风险C.适时、完整地监测风险D.迅速、有效地控制风险2.下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程B.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任C.法律/合规部门参与商业银行的组织架构和业务流程再造D.风险管理部门从事内部尽职监督、财

2、务监督、内部控制监督等监察工作3.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等C.战略目标决定了实现路径D.各家商业银行的风险管理模式应当是一致的4.内部审计的主要内容不包括( )。（分数：0.50）A.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性C.内部控制的健全性和有效性D.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求5.外部监督机构对商业银行风险管理能力评估的主要方面不包括( )。（分数：0.50）A

3、.董事会和高级管理层对银行所承担风险的监督B.银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动C.银行的风险识别、计量、监测和控制系统是否有效D.银行是否制定了未来几年的盈利目标6.商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法是( )。（分数：0.50）A.失误树分析方法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.分解分析法7.银行风险管理的流程是( )。（分数：0.50）A.风险控制风险识别风险监测风险计量B.风险识别风险控制风险监测风险计量C.风险识别风险计量风险监测风险控制D.风险控制风险识别风险计量风险监测8.下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是( )。

4、（分数：0.50）A.治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督B.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C.如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作9.巴塞尔新资本协议通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。（分数：0.50）A.监管资本，高级风险量化B.经济资本，高级风险量化C.会计资本，风险定性分析D.注册资本，风险定性分析10.现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价

5、格/价值的变化。（分数：0.50）A.每月参照市场定价B.每日参照市场定价C.每日财务报表定价D.每月财务报表定价11.从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取( )。（分数：0.50）A.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式二、B多项选择题/B(总题数：6，分数：6.00)12.商业银行内部控制包括的主要要素有( )。（分数：1.00）A.内部控制环境B.风

6、险识别与评估C.内部控制措施D.信息交流与反馈E.监督与纠正13.商业银行风险管理部门的主要职责有( )。（分数：1.00）A.监控各类风险限额B.在限额违规的情况下及时向业务单位风险管理委员会报告C.核准金融产品的风险定价D.协助财务控制人员进行金融产品价格评估E.全面掌握商业银行整体的市场风险、信用风险和操作风险状况，为管理决策提供辅助作用14.巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括( )。（分数：1.00）A.商业银行应保持公司治理的透明度B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其

7、在全行的传达贯彻D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督E.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行条线清晰的责任制和问责制15.风险文化由( )三个层次组成。（分数：1.00）A.风险管理理念B.风险模型C.风险管理制度D.风险管理知识E.内部控制16.商业银行风险监测/报告的具体内容包括( )。（分数：1.00）A.开发风险计量模型B.监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势C.监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E.调整高风险授信限额17.下列关于商业银行风险管理组织的说法，正确的有(

8、 )。（分数：1.00）A.董事会承担商业银行风险管理的最终责任B.高级管理层负责执行风险管理政策C.风险管理部门负责制定风险管理政策D.风险管理部门必须具有独立性E.法律/合规部门可向高级管理层和董事会提出建议和报告三、B判断题/B(总题数：2，分数：2.00)18.银行董事会通常设置最高风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误19.商业银行法律/合规部门不需接受内部审计部门的审计。( )（分数：1.00）A.正确B.错误风险管理-商业银行风险管理基本架构答案解析(总分：13.50，做题时间：90 分钟)一、B单项选择题/B(总题数：1

9、1，分数：5.50)1.风险管理的最基本要求是( )。（分数：0.50）A.适时、准确地识别风险 B.准确、详细地计量风险C.适时、完整地监测风险D.迅速、有效地控制风险解析：2.下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程B.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任C.法律/合规部门参与商业银行的组织架构和业务流程再造 D.风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作解析：3.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。（分数：0

10、.50）A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等C.战略目标决定了实现路径D.各家商业银行的风险管理模式应当是一致的 解析：4.内部审计的主要内容不包括( )。（分数：0.50）A.风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性C.内部控制的健全性和有效性D.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求 解析：5.外部监督机构对商业银行风险管理能力评估的主要方面不包括( )。（分数：0.50）A.董事会和高级管理层对银行所承担风险的监督B.银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管

11、理业务活动C.银行的风险识别、计量、监测和控制系统是否有效D.银行是否制定了未来几年的盈利目标 解析：6.商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法是( )。（分数：0.50）A.失误树分析方法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单 D.分解分析法解析：7.银行风险管理的流程是( )。（分数：0.50）A.风险控制风险识别风险监测风险计量B.风险识别风险控制风险监测风险计量C.风险识别风险计量风险监测风险控制 D.风险控制风险识别风险计量风险监测解析：8.下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导

12、和对管理人员的有效监督 B.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇C.如果股东权利受到损害，他们应有机会得到有效补偿D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作解析：9.巴塞尔新资本协议通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。（分数：0.50）A.监管资本，高级风险量化 B.经济资本，高级风险量化C.会计资本，风险定性分析D.注册资本，风险定性分析解析：10.现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。（分数：0.50）A.每月参照

13、市场定价B.每日参照市场定价 C.每日财务报表定价D.每月财务报表定价解析：11.从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取( )。（分数：0.50）A.从基层业务单位到董事会和高级管理层的二级管理方式B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式C.从基层业务单位到董事会和高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到董事会和高级管理层的三级管理方式 解析：二、B多项选择题/B(总题数：6，分数：6.00)12.商业银行内部控制包括的主要要素有( )。（分数：1.00）A.内部控制环境 B.风险识别与评估 C.内部控制措

14、施 D.信息交流与反馈 E.监督与纠正 解析：13.商业银行风险管理部门的主要职责有( )。（分数：1.00）A.监控各类风险限额 B.在限额违规的情况下及时向业务单位风险管理委员会报告 C.核准金融产品的风险定价 D.协助财务控制人员进行金融产品价格评估 E.全面掌握商业银行整体的市场风险、信用风险和操作风险状况，为管理决策提供辅助作用 解析：14.巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括( )。（分数：1.00）A.商业银行应保持公司治理的透明度 B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用 C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并

15、监督其在全行的传达贯彻 D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督 E.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行条线清晰的责任制和问责制 解析：15.风险文化由( )三个层次组成。（分数：1.00）A.风险管理理念 B.风险模型C.风险管理制度 D.风险管理知识 E.内部控制解析：16.商业银行风险监测/报告的具体内容包括( )。（分数：1.00）A.开发风险计量模型B.监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势 C.监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势 D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果 E.调整高风险授信限额解析：17.下列关于商业银行风险管理组织的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.董事会承担商业银行风险管理的最终责任 B.高级管理层负责执行风险管理政策 C.风险管理部门负责制定风险管理政策D.风险管理部门必须具有独立性 E.法律/合规部门可向高级管理层和董事会提出建议和报告 解析：三、B判断题/B(总题数：2，分数：2.00)18.银行董事会通常设置最高风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。 ( )（分数：1.00）A.正确 B.错误解析：19.商业银行法律/合规部门不需接受内部审计部门的审计。( )（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：