银行业从业人员资格考试风险管理-22及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-22 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.资本充足率是指资本与风险加权资产的比率，这里的资本指的是( )。 A账面资本 B会计资本 C监管资本 D总资本（分数：0.50）A.B.C.D.2.建立在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的( )，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。 A资本充足率 B核心资本充足率 C资本金收益率 D资产收益率（分数：0.50）A.B.C.D.3.在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括( )。 A不定期审核声誉风险管理政策 B识别、

2、评估和监测声誉风险状况 C制定危机处理程序 D制定声誉风险管理原则和操作流程（分数：0.50）A.B.C.D.4.某企业 2010 年销售收入 10 亿元人民币，销售净利率为 14%，2010 年初所有者权益为 39 亿元人民币，2010 年末所有者权益为 45 亿元人民币，则该企业 2010 年净资产收益率为( )。 A3.00% B3.11% C3.46% D3.58%（分数：0.50）A.B.C.D.5.下列不属于由内部流程引起操作风险的是( )。 A产品设计缺陷 B结算/支付错误 C交易/定价错误 D数据/信息质量（分数：0.50）A.B.C.D.6.( )是指银行对公司、合伙企业和独

3、资企业及其他非自然人的债权。 A公司风险暴露 B零售风险暴露 C金融机构风险暴露 D股权风险暴露（分数：0.50）A.B.C.D.7.随着风险因素的增加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数增长，所产生的边际收益呈( )趋势。 A递减 B递增 C不变 D现递减后递增（分数：0.50）A.B.C.D.8.下列不属于流动性的基本要素的是( )。 A时间 B成本 C资产规模 D资金数量（分数：0.50）A.B.C.D.9.银行监管的基本原则不包括( )。 A依法原则 B公开原则 C效率原则 D配比性原则（分数：0.50）A.B.C.D.10.下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。 A操作风险普遍存

4、在与商业银行业务和管理的各个领域 B操作风险具有营利性，可以为商业银行带来盈利 C对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险 D操作风险会引发其他的一些风险诸如市场风险和信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.11.以下风险因素中，比较容易通过信息系统自动捕捉和分析的是( )。 AGDP 指标 BCPI 指标 C利率的波动 D失业率指标（分数：0.50）A.B.C.D.12.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( )。 A商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险 B商业银行应设法在资金的流出和流

5、入之间寻求最佳的平衡点，提前做好随时应付现金需求的准备 C商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 D股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张（分数：0.50）A.B.C.D.13.国际会计准则对金融资产划分的优点不包括( )。 A基于会计核算进行划分 B按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准 C真实反映商业银行所承担的风险状况 D有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支持（分数：0.50）A.B.C.D.14.下列关于公允价值的说法，不正确的是( )。 A公允价值

6、是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格 C若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值 D若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在（分数：0.50）A.B.C.D.15.商业银行管理战略包括战略目标和实现路径两方面内容，以下不属于战略目标的是( )。 A战略愿景 B阶段性战略目标 C主要发展指标 D长远性战略目标（分数：0.50）A.B.C.D.16.下列各项不是产品设计缺陷表现的是( )。 A提供的产品在业务管理框架方面不完善 B提供的产品在权利义务结构方面不健全 C提供的产品在风险管理要求方面不完善 D提供的产品在服务消费

7、者方面考虑不周到（分数：0.50）A.B.C.D.17.客户信用评级中，违约概率的估计包括( )。 A单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率 C某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率（分数：0.50）A.B.C.D.18.我国金融业开放后，国内外商业银行之间的竞争更加激烈，将不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的现象，商业银行面临的这种战略风险是( )。 A行业风险 B技术风险 C品牌风险 D客户风险（分数：0.50）A.B

8、.C.D.19.( )是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。 A法律风险 B流动性风险 C声誉风险 D国家风险（分数：0.50）A.B.C.D.20.如果银行的总资产为 1000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款为 50 亿元，现金头寸为 200 亿元，总负债为 900 亿元，则该银行的现金头寸指标等于( )。 A0.05 B0.2 C0.25 D0.4（分数：0.50）A.B.C.D.21.下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。 A资产负债率 B流动比率 C运营效率 D现金比率（分数：0.50）A.B.C.

9、D.22.下列情形中，重新定价风险最大的是( )。 A以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源 B以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源 C以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源 D以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源（分数：0.50）A.B.C.D.23.声誉风险管理应当成为业务单位日常工作的重要组成部分，商业银行必须通过定期的( )，保证声誉风险管理政策的执行效果。 A外部审计和非现场检查 B内部审计和非现场检查 C外部审计和现场检查 D内部审计和现场检查（分数：0.50）A.B.C.D.24.监管部门监督检查与( )共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。 A最低资

10、本充足率 B市场约束 C外部审计 D内部审计（分数：0.50）A.B.C.D.25.下列关于银行资产计价的说法，不正确的是( )。 A交易账户中的项目通常只能按模型定价 B按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值 C存贷款业务归入银行账户 D银行账户中的项目通常按历史成本计价（分数：0.50）A.B.C.D.26.在国家风险中，( )是债务人由于国家经济原因引起的风险。 A经济风险 B政治风险 C社会风险 D违规风险（分数：0.50）A.B.C.D.27.从内部控制的角度看，商业银行的风险控制体系可以采取( )。 A从基层业务到高级管理层的二级管理方式 B从

11、基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式 C从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式 D从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式（分数：0.50）A.B.C.D.28.下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是( )。 A期货 B期权 C货币互换 D远期（分数：0.50）A.B.C.D.29.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 100，欧元多头 50，港币空头 80，美元空头 30，则净总敞口头寸为( )。 A150 B110 C40 D260（分数：0.50）A.B.C.D.30.由于贷款组合中的各单笔贷款之间通常存在一

12、定程度的相关性。因此贷款组合的整体风险通常( )单笔贷款信用风险的简单加总。 A大于 B小于 C等于 D大于等于（分数：0.50）A.B.C.D.31.下列关于现金流分析的说法，不正确的是( )。 A现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况 B根据历史数据的研究，当流动性剩余额与总资产之比小于 3%5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警 C商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强 D应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求（分数：0.50）A.B.C.D.32.下列关于总敞口头寸的说法，

13、不正确的是( )。 A总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 B累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和 C净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差 D短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值（分数：0.50）A.B.C.D.33.下列选项中，不属于信息系统安全管理的主要标准的是( )。 A随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录 B为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志 C对每次系统登陆或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据 D设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵（分数：0.50）A.B.C.D.34.在银行风险管理中，负责执行风

14、险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况等的组织是( )。 A高级管理层 B董事会 C监事会 D股东大会（分数：0.50）A.B.C.D.35.按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为( )。 A公共客户和私人客户 B法人客户和个人客户 C单一法人客户和集团法人客户 D企业类客户和机构类客户（分数：0.50）A.B.C.D.36.风险评级的程序是( )。 A制定监管措施收集评级信息分析评级信息得出评级结果整理评级档案 B收集评级信息分析评级信息得出评级结果制定监管措施整理评级档案 C制定监管措施整理评级档案收集评级信息分析评级信息得出评级结果 D整理评

15、级档案收集评级信息制定监管措施分析评级信息得出评级结果（分数：0.50）A.B.C.D.37.2010 年 3 月 14 日如意卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括如意、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于( )引发的风险。 A人员因素 B系统缺陷 C内部流程 D外部事件（分数：0.50）A.B.C.D.38.死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户或债项的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款。从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡

16、率依次为 0.17%、0.60%、0.60%，则 3 年的累计死亡率为( )。 A0.17% B0.77% C1.36% D2.32%（分数：0.50）A.B.C.D.39.( )可以识别哪些风险因素与风险损失具有高度的关联度，使得操作风险识别、评估、控制和监测流程变得更加有针对性和有效率。 A因果分析模型 B自我评估法 C关键风险指标法 D情景模拟法（分数：0.50）A.B.C.D.40.根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险分为八大类，其中不包括( )。 A信用风险 B市场风险 C政治风险 D国家风险（分数：0.50）A.B.C.D.41.以下不属于信用风

17、险管理领域主要监管规章制度的是( )。 A贷款通则 B项目融资业务指引 C商业银行不良资产监测和考核暂行办法 D商业银行银行账户利率风险管理指引（分数：0.50）A.B.C.D.42.下列关于信用衍生产品的说法，正确的是( )。 A信用违约互换中，信用保护买方支付的费用也称违约互换利差 B总收益互换中，总收益不包括因资产价格的有利变化带来的资本利得 C总收益互换中风险承担者的资产负债表规模会增加 D信用价差增加表明贷款信用状况好转（分数：0.50）A.B.C.D.43.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与( )中的较高者。 A0.01% B0.02% C

18、0.03% D0.05%（分数：0.50）A.B.C.D.44.公司治理是指控制、管理机构的一种机制或制度安排，是为了解决( )。 A激励问题 B委托一代理问题 C企业契约问题 D风险管理问题（分数：0.50）A.B.C.D.45.按照巴塞尔委员会的分类，下列资产中流动性最差的是( )。 A在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券 B存在严重问题的信贷资产 C可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券 D商业银行可出售的贷款组合（分数：0.50）A.B.C.D.46.现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。 A每月参照市场定价 B每日参照市场定价 C

19、每日财务报表定价 D每月财务报表定价（分数：0.50）A.B.C.D.47.利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。 A黑色预警法 B蓝色预警法 C指数预警法 D统计预警法（分数：0.50）A.B.C.D.48.下列属于内部欺诈的有( )。 A自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作 B意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其无法胜任 C意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，不能正确处理面对的情况 D意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益（分数：0.50）A.B.C.D.4

20、9.商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的( )作为流动性储备。 A15% B30% C50% D80%（分数：0.50）A.B.C.D.50.针对企业所处的不同发展阶段以及不同期限的贷款，企业现金流量分析的侧重点有所不同。下列叙述不正确的是( )。 A对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款 B对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息 C当企业发展处于成长期时，其正常经营活动的现金净流量一般是正值 D当企业发展处于成熟期时，其正常经营活动的现金净流量开始为正值并保持稳定增长（分数：0.50）A.

21、B.C.D.51.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是( )。 A风险分散 B风险对冲 C风险转移 D风险补偿（分数：0.50）A.B.C.D.52.下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。 A监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况 B银行监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构所面临的风险状况进行全面评估和监控 C监管部门高度关注银行类金融机构的公司治理、内部控制、风险管理体系以及风险计量模型的有效性 D在分析银行机构风险状况时，只需分析银行整体并表基础上的总体风险水平即可，不需分析分支机构的风险水平（分数：

22、0.50）A.B.C.D.53.巴塞尔新资本协议规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于( )，其中核心资本充足率不得低于( )。 A8%、6% B8%、4% C12%、6% D12%、4%（分数：0.50）A.B.C.D.54.下列关于战略风险管理的说法不正确的是( )。 A准确预测未来风险事件的可能性是存在的是接受战略管理的基本假设 B战略风险管理能够完全避免经济损失 C战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力 D在战略风险管理中要明确董事会和高级管理层的责任（分数：0.50）A.B.C.D.55.某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为 20%、40%、40%，三种资产对应的

23、百分比收益率分别为 8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是( )。 A10% B10.4% C7.5% D3.5%（分数：0.50）A.B.C.D.56.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。 A金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失 B商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 C商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失 D商业银行对于因衍生品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，应当采取严格限制高风险业务的做法加以规避（分数：0.50）A.B.C.D.57.由于员工越权放贷的行为而导致损失，属于引发商业银行操作风险

24、的人员因素中的( )。 A内部欺诈 B失职违规 C核心雇员流失 D知识/技能匮乏（分数：0.50）A.B.C.D.58.( )，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。 A盈利能力比率 B效率比率 C杠杆比率 D流动比率（分数：0.50）A.B.C.D.59.商业银行流动性监管指标中的流动性缺口为( )。 A90 天内到期的流动性资产减去 90 天内到期的流动性负债的差额 B90 天内到期的流动性负债减去 90 天内到期的流动性资产的差额 C30 天内到期的流动性资产减去 30 天内到期的流动性负债的差额 D30 天内到期的流动性负债减去 30 天内到期的流动性资产的差额（分数：0.

25、50）A.B.C.D.60.内部控制的控制目标不包括( )。 A确保商业银行发展战略的全面实施和充分实现 B确保业务记录的及时、真实和完整 C确保风险管理体系的有效性 D确保划分股东、董事会、经理人员权利、责任、利益的合理性（分数：0.50）A.B.C.D.61.下列关于留置的说法，不正确的是( )。 A留置主要应用于保管合同、运输合同等主合同 B留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用 C留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿 D留置是

26、为了维护债权人的合法权益的一种担保形式（分数：0.50）A.B.C.D.62.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。 ACreditMetrics 模型 BCreditPortfolioView 模型 CCreditRisk+模型 DCreditMonitor 模型（分数：0.50）A.B.C.D.63.按照 2007 年中国银监会重新修订并发布的商业银行资本充足率管理办法的要求，商业银行的核心资本充足率不得低于( )，资本充足率不得低于( )。 A4%，8% B8

27、%，4% C5%，10% D2%，4%（分数：0.50）A.B.C.D.64.在下列行为中，( )是由于银行内部流程而引发的操作风险。 A某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失 1000 万元 B办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款 C某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露 D银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证（分数：0.50）A.B.C.D.65.下列关于超额备付金率的说法正确的是( )。 A外币超额备付金率不得低于 1% B外币超额备付金率=(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇现金)/外币各项存款期末余额100% C

28、在中国人民银行超额准备金存款是指银行存入中央银行的全部存款 D人民币超额准备金率不得低于 1%（分数：0.50）A.B.C.D.66.下列不属于风险评估要素的是( )。 A内部操作风险损失事件数据 B信息系统 C外部相关损失数据 D业务经营环境（分数：0.50）A.B.C.D.67.商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性。这一阶段是商业银行的( )。 A资产风险管理模式阶段 B负债风险管理模式阶段 C资产负债风险管理模式阶段 D全面风险管理模式阶段（分数：0.50）A.B.C.D.68.如果一家商业银行的贷款平均额为 600 亿元，存款平均额为 800 亿

29、元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 100 亿元。那么该银行的流动性需求等于( )亿元。 A400 B300 C200 D-100（分数：0.50）A.B.C.D.69.下列关于流动性风险的说法不正确的是( )。 A承担过多的信用风险会同时增加流动性风险 B很多操作风险都可能对流动性造成显著影响 C声誉风险与流动性风险无关 D市场风险会影响投资组合产生流动资金的需求，造成流动性波动（分数：0.50）A.B.C.D.70.下列属于商业银行流动性风险预警中的外部指标/信号的是( )。 A资产质量下降 B资产或负债过于集中 C外部评级下降 D盈利水平下降（分数：0.50）A.B.C.D

30、.71.资产收益率标准差越大，表明资产收益率的波动性( )。 A越大 B越小 C不变 D无规则变动（分数：0.50）A.B.C.D.72.下列关于期权内在价值的理解，不正确的是( )。 A内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润 B期权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值 C期权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值 D价内期权和平价期权的内在价值为零（分数：0.50）A.B.C.D.73.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。 A当市场利率上升时，银行资产价值下降 B当市场利率上升时，银行负债价值上升 C资产的久期越长，资产的利

31、率风险越大 D负债的久期越长，负债的利率风险越大（分数：0.50）A.B.C.D.74.以下不属于风险评级应遵循的原则的是( )。 A全面性 B独立性 C系统性 D持续性（分数：0.50）A.B.C.D.75.内部控制的具体内容不包括( )。 A为遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段 B风险管理体系的有效性 C为保证各项业务有效进行而制定和实施的政策 D及时防范、发现和动态调整管理风险的机制（分数：0.50）A.B.C.D.76.下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。 A商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值 B商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值 C按模型计值是指以

32、某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值 D商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法（分数：0.50）A.B.C.D.77.下列关于中国银监会对巴塞尔新资本协议实施范围的说法，不正确的是( )。 A新资本协议银行从 2010 年年底起开始实施巴塞尔新资本协议 B银监会允许银行分阶段实施内部评级法，获得许可使用内部评级法时，采用内部评级法的资产覆盖率不得低于 50% C获得银监会许可使用内部评级法的银行须制定分阶段实施规划，保证 3 年内资产覆盖率达到90% D新资本协议银行是指在其他国家或地区设有业务活跃的经营性机构、国际业务占相当比重的大型商业银行（分数：0.50）A.

33、B.C.D.78.国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。这种风险管理策略属于( )。 A保险转移 B非保险转移 C风险规避 D风险补偿（分数：0.50）A.B.C.D.79.( )应当是客观已发生的操作风险的损失数据，而非预期的损失数据。 A外部相关损失数据 B内部操作风险损失数据 C情景分析 D信息系统（分数：0.50）A.B.C.D.80.某银行 2010 年年初正常类贷款余额为 10000 亿元，其中在 2010 年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 1000 亿元，期初正常类贷款期间因正常回收减少了 500

34、亿元，则正常类贷款迁徙率为( )。 A6.0% B8.0% C10.5% D因数据不足无法计算（分数：0.50）A.B.C.D.81.面对可缓释的操作风险，商业银行采取的措施不包括( )。 A改变市场定位 B制定连续营业方案 C购买保险 D业务外包（分数：0.50）A.B.C.D.82.下列( )不属于商业银行获取资金、满足流动性需求的快捷通道。 A公开市场 B期货市场 C债券市场 D货币市场（分数：0.50）A.B.C.D.83.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险，这里的商品不包括( )。 A大米 B大豆 C黄金 D石油（分数：0.50）

35、A.B.C.D.84.下列选项中，不属于巴塞尔新资本协议规定的商业银行一级资本的是( )。 A股本 B盈余公积 C未公开储备 D公开储备（分数：0.50）A.B.C.D.85.外汇结构性风险来源于( )。 A跨境投资 B债券投资 C外汇远期交易 D银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配（分数：0.50）A.B.C.D.86.风险信息披露是我国商业银行信息披露最为薄弱的部分，通常只披露( )。 A核心资本指标 B附属资本指标 C资本充足率指标 D资本扣除项指标（分数：0.50）A.B.C.D.87.下列关于监管要求的信息披露与会计信息披露的说法，不正确的是( )。 A监管要求的信息披露与会计信息

36、披露完全等同 B会计准则要求信息披露的范围更加宽泛 C监管要求的信息披露是从审慎的立场出发，向信息使用者提供企业的风险信息 D监管部门鼓励银行尽可能在一个地点或一份材料上提供所有的相关信息（分数：0.50）A.B.C.D.88.在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。 A5Cs 系统 B5Ps 系统 CCAMEL 分析系统 D5Rs 系统（分数：0.50）A.B.C.D.89.2009 年，张某向银行申请了 50 万元的个人住房贷款，期限为 15 年。由于手续欠缺，其抵押程序不完善。贷款发放后不久，张某因车祸去

37、世，其贷款处于高风险状态。引发操作风险的因素为( )。 A个人因素 B内部流程 C外部事件 D系统缺陷（分数：0.50）A.B.C.D.90.在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。 AKPMG 风险中性定价模型 BRiskCalc 模型 CCreditMoilitor 模型 D死亡率模型（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.市场风险中的期权性风险包括( )。（分数：1.00）A.场内(交易所)交易的期权B.场外的期权合同C.债券或存款的提前兑付D.贷款的提前偿还E.贷款利率由借款人自主选择的条款92.

38、以下属于商业银行内部风险控制部门的是( )。（分数：1.00）A.财务控制部门B.内部审计部门C.法律/合规部门D.风险管理委员会E.风险管理部93.下列属于经济资本配置对商业银行的积极作用的是( )。（分数：1.00）A.有助于商业银行提高风险管理水平B.有助于消化和吸收损失C.有助于商业银行制定科学的业绩评估体系D.有助于维持市场信心E.有助于为商业银行提供融资94.下列银行活动中，存在汇率风险的有( )。（分数：1.00）A.为客户提供外汇即期交易B.为客户提供外汇远期交易C.为客户提供外汇期货交易D.进行自营外汇交易E.吸收外币存款95.商业银行对于中长期授信，除了核实客户身份、财务状

39、况等基本隋况外，还需要了解( )。（分数：1.00）A.客户预计资金来源以及使用情况B.预期资产负债情况C.损益情况D.项目建设情况E.运营计划96.市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括( )。（分数：1.00）A.利率B.汇率C.工资率D.股票价格E.商品价格97.巴塞尔新资本协议将( )同步纳入银行资本计量与监管的范围，标志着操作风险管理已经成为商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。（分数：1.00）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.战略风险E.操作风险98.对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用

40、分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有( )。（分数：1.00）A.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日B.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备C.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化D.制定风险集中限额，监测日常遵守的情况E.以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散99.下列关于流动性比率与指标的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.现金头寸指标越高，意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强B.核

41、心存款指标越高，商业银行的流动性越好C.大额负债依赖度主要适用于分析主动负债比例比较低的中小商业银行D.流动资产与总资产的比率越低，流动性越高E.贷款总额与核心存款的比率越低，流动性风险越高100.商业银行内部控制包括的主要要素有( )。（分数：1.00）A.内部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.信息交流与反馈E.监督与纠正101.下列属于管理声誉风险的最好办法的是( )。（分数：1.00）A.强化全面风险管理意识B.改善公司治理和内部控制C.预先做好应对声誉危机的准备D.确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理E.商业银行通常将声誉风险看作是对经济价值最大的威胁102

42、.中国银行监管应当遵循的基本原则包括( )。（分数：1.00）A.公正原则B.公开原则C.效率原则D.利益原则E.依法原则103.下列选项中，属于风险控制流程应当符合的要求的是( )。（分数：1.00）A.风险控制应与商业银行的整体战略目标保持一致B.风险控制应与商业银行的阶段性战略目标保持一致C.所采取的具体控制措施符合成本/收益要求D.所采取的具体控制措施符合成本/利润要求E.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序104.下列关于金融期货的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货B.货币期货交易目的是管理汇率风险C.指数期货是指以

43、股票为标的的期货合约D.指数期货不涉及股票本身的交割E.指数期货以现金清算的形式进行交割105.下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有( )。（分数：1.00）A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加C.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险D.贷款资产可以过于集中E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响106.下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有( )。（分数：1.00）A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户C.建立公平

44、的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现D.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警E.深入理解不同利益持有者对自身的期望值107.财务报表分析应特别注重识别和评价( )。（分数：1.00）A.财务报表风险B.领导后备力量C.经营管理状况D.资产管理状况E.负债管理状况108.商业银行管理战略包括( )内容。（分数：1.00）A.战略目标B.战术目标C.长期目标D.短期目标E.实现路径109.下列关于资产流动性的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.资产流动性反映了商业银行持有的资产在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强C.计算资产流动性时应包括商业银行所持有的各类资产