银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险管理基础）模拟试卷2及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险管理基础）模拟试卷2及答案解析(总分：50.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：14，分数：28.00)1.下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是( )。（分数：2.00）A.信贷人员未经授权调整评级指标B.不当言论造成银行声誉受损C.黑客攻击造成系统中断D.交易员超限额交易2.商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于( )类别。（分数：2.00）A.操作风险B.流动性风险C.法律风险D.市场风险3.某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财

2、产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于( )类别。（分数：2.00）A.外部事件B.内部流程C.人员因素D.系统缺陷4.在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是( )。（分数：2.00）A.违反内部流程B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件5.( )是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。（分数：2.00）A.组合对冲B.风险对冲C.自我对冲D.市场对冲6.关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述正确的是( )。（分数：2.00）

3、A.授信对象多样化B.“收硬付软”“借硬贷软”的币种选择原则C.资产出售D.设立非常有限的风险容忍度7.历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于( )。（分数：2.00）A.法律风险B.政策风险C.操作风险D.策略风险8.( )是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。（分数：2.00）A.法律风险B.监管风险C.国别风险D.违规风险9.根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本可以分为( )。（分数：2.00）A.账面资本、经济资本、监管资本B.持续经营资本、破产清算资本C.核心一级

4、资本、其他一级资本、二级资本D.实收资本、资本公积、盈余资本10.下列各项中，应列入商业银行二级资本的是( )。（分数：2.00）A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备11.商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去 250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为 01，标准差为 015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有 95的可能性落在( )。（分数：2.00）A.-00501B.-005025C.01025D.-020412.通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为 1英镑=164 美元，汇率波

5、动标准差为250个基点。假设英镑兑美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95的可能性处于( )美元之间。（分数：2.00）A.15651750B.15901690C.16151665D.1540174013.假设某风险资产的预期收益率为 8，标准差为 015，同期国债的无风险收益率为 4。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为 6的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。（分数：2.00）A.50；50B.30；70C.20；80D.40；6014.对于正态曲线，若固定 的值，随 值不同，曲线位置( )。（分数：2.00）A.不同B.相同C

6、.不动D.不确定二、多项选择题(总题数：8，分数：16.00)15.下列事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别的有( )。（分数：2.00）A.首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构B.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷C.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损E.资金交易员未经授权进行交易并造成损失16.下列关于银行流动性风险与其他风险关系的表述，正确的有( )。（分数：2.00）A.利率上升会导致银行融资成本上升，可能导致流动性风险B.支付结算系统出现问题影响银行现金收支，可能导致流动性风险C.不良率上升会导致银行资产质量下降，可能

7、导致流动性风险D.良好的声誉能够确保银行资金的稳定性，有助于降低流动性风险E.战略决策失误在长期内会影响银行流动性，短期内没有影响17.商业银行的风险对冲可以分为( )。（分数：2.00）A.自我对冲B.一般对冲C.市场对冲D.特殊对冲E.内部对冲18.下列各项中，不属于商业银行信用风险的有( )。（分数：2.00）A.债务未能如期偿还造成的风险B.金融资产价格波动带来的风险C.员工操作不当造成的风险D.结算过程中发生的结算风险E.国家政局变动引发的风险19.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类，下列关于信用风险的说法不正确的有( )。（分数：2.00）A.与市场风险相比，信用风险的观察数

8、据较多B.信用风险具有系统性风险的特征C.信用风险又被称为违约风险D.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源E.对基础金融产品而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值20.下列关于商业银行全面风险管理的说法，不正确的有( )。（分数：2.00）A.组织流程再造与定量分析技术并举B.风险管理贯穿于业务发展的每一个阶段C.风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会、高级管理层D.风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险E.风险管理的重点已经从原有的市场风险管理，扩大到信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等多种风险的一体化综合管理21.商业银行资本是银行

9、从事经营活动必须注人的资金，是金融管理部门实施控制的工具。银行面临的未来风险越大，资产增长越快，则银行所需的资本量就越多。商业银行资本可以用来( )等。（分数：2.00）A.缓冲意外损失B.保护银行的正常经营C.为银行的注册提供资金D.吸收银行的经营亏损E.为存款进入前的经营提供启动资金22.下列关于风险分散化的论述正确的有( )。（分数：2.00）A.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好B.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好C.如果资产之间的相关性为-1，那么风险分散化效果最好D.如果资产之间的相关性为+1，那么分散化策略将不能分散风险E.如果资产之间的风险存在相关

10、性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果三、判断题(总题数：3，分数：6.00)23.在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于操作风险管理范畴。( )（分数：2.00）A.正确B.错误24.只要风险管理部门和董事会、高级管理层增强风险管理意识，就可以很好地预防风险。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误25.最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 5、6和 8。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险管理基础）模拟试卷2答案解析(总分：50.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：14，分数：28.

11、00)1.下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是( )。（分数：2.00）A.信贷人员未经授权调整评级指标B.不当言论造成银行声誉受损 C.黑客攻击造成系统中断D.交易员超限额交易解析：解析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。A、D 两项属于人员因素；C 项属于外部事件；B 项属于声誉风险事件。2.商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于( )类别。（分数：2.00）A.操作风险 B.流动性风险C.法律风险D.市场风险解析：解析：内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行流程不健

12、全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等造成损失的风险。银行未严格执行“先落实抵押手续、后放款”的规定，属于该商业银行流程执行失败。3.某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于( )类别。（分数：2.00）A.外部事件B.内部流程 C.人员因素D.系统缺陷解析：解析：内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等所造成损失的风险。4.在业务外包过程中，由于

13、供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是( )。（分数：2.00）A.违反内部流程B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件 解析：解析：商业银行的操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，其中外部事件包括外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。在业务外包过程中由于供应商的过错造成的损失属于外部事件。5.( )是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。（分数：2.00）A.组合对冲B.风险对冲C.自我对冲 D.市场对冲解析：解析：商业银行的风险对冲可以分为自我对冲

14、和市场对冲两种情况。其中，市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲；自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。6.关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述正确的是( )。（分数：2.00）A.授信对象多样化B.“收硬付软”“借硬贷软”的币种选择原则C.资产出售D.设立非常有限的风险容忍度 解析：解析：风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。例如，商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好确定经济资本分配，最终表现为授信额度和交易限额等各

15、种限制条件。对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。A 项使授信对象多样化属于风险分散。B 项，“收硬付软”“借软贷硬”是商业银行的币种选择原则，即在国际业务中，对将要收入或构成债权的项目选用汇价稳定趋升的“硬”货币，对将要支付或构成债务的项目选用汇价明显趋跌的“软”货币。C 项属于风险转移。7.历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于( )。（分数：2.00）A.法律风险B.政策风险C.操作风险 D.策略风险解析：解析：

16、本题中银行面临的这种风险属于由人员因素引起的操作风险。8.( )是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。（分数：2.00）A.法律风险B.监管风险 C.国别风险D.违规风险解析：解析：A 项，法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险；C 项，国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险；D 项，违规风险是

17、指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。9.根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本可以分为( )。（分数：2.00）A.账面资本、经济资本、监管资本 B.持续经营资本、破产清算资本C.核心一级资本、其他一级资本、二级资本D.实收资本、资本公积、盈余资本解析：解析：根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本有账面资本、经济资本和监管资本三个概念。其中，账面资本是银行持股人的永久性资本投入；经济资本是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失所需要持有的资本数额；监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其

18、业务总体风险水平相匹配的资本。10.下列各项中，应列入商业银行二级资本的是( )。（分数：2.00）A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价 C.盈余公积D.一般风险准备解析：解析：在巴塞尔协议中，监管资本包括一级资本和二级资本。其中，一级资本又包括核心一级资本和其他一级资本。核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。其他一级资本包括：其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)、少数股东资本可计入部分。二级资本包括：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。11.商业银行外汇交易部门针对一

19、个外汇投资组合过去 250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为 01，标准差为 015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有 95的可能性落在( )。（分数：2.00）A.-00501B.-005025C.01025D.-0204 解析：解析：正态随机变量 x落在距均值 1倍、2 倍、25 倍标准差范围内的概率分别如下：P(-x+68；P(-2x+2)95；P(-25X+25)99。则当概率为95时，可得-02x04。12.通过分析过去三个月内英镑兑美元的汇率，得到汇率均值为 1英镑=164 美元，汇率波动标准差为250个基点。假设英镑兑美

20、元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95的可能性处于( )美元之间。（分数：2.00）A.15651750B.15901690 C.16151665D.15401740解析：解析：若随机变量 x的概率密度函数为：f(x)= 13.假设某风险资产的预期收益率为 8，标准差为 015，同期国债的无风险收益率为 4。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为 6的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。（分数：2.00）A.50；50 B.30；70C.20；80D.40；60解析：解析：本题中，投资组合的预期收益率即为包含风险资产和国债的加权预期收

21、益率。根据资产组合收益率的公式：R p =W 1 R 1 +W 2 R 2 ，两种资产的预期收益率分别为 R 1 和 R 2 ，每一种资产的投资权重分别为 W 1 和 W 2 (=1-W 1 )。则该资产组合的收益率=W 1 8+(1-W 1 )4=6，解得 W 1 =50，W 2 =1-W 1 =50。14.对于正态曲线，若固定 的值，随 值不同，曲线位置( )。（分数：2.00）A.不同 B.相同C.不动D.不确定解析：解析：正态曲线由 和 决定其形状： 为均值决定了曲线中心， 为标准差决定了曲线的离散程度。若固定 的值，随 值不同，曲线位置将不同。二、多项选择题(总题数：8，分数：16.

22、00)15.下列事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别的有( )。（分数：2.00）A.首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构B.信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷 C.理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼 D.部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损 E.资金交易员未经授权进行交易并造成损失 解析：解析：操作风险的人员因素主要是指职员欺诈、失职违规、违反用工法律。B 项属于职员欺诈；C、E 两项属于失职违规；D 项属于违反用工法律。16.下列关于银行流动性风险与其他风险关系的表述，正确的有( )。（分数：2.00）A.利率上升会导致银行融资成本上升，可能导致流动性风险 B.支

23、付结算系统出现问题影响银行现金收支，可能导致流动性风险 C.不良率上升会导致银行资产质量下降，可能导致流动性风险 D.良好的声誉能够确保银行资金的稳定性，有助于降低流动性风险 E.战略决策失误在长期内会影响银行流动性，短期内没有影响解析：解析：流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。E项，战略决策失误不仅在长期内会影响银行的流动性。短期内也可能影响。17.商业银行的风险对冲可以分为( )。（分数：2.00）A.自我对冲 B.一般对冲C.市场对冲 D.特殊对冲E.内

24、部对冲解析：解析：商业银行的风险对冲可以分为：自我对冲，指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲：市场对冲指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。18.下列各项中，不属于商业银行信用风险的有( )。（分数：2.00）A.债务未能如期偿还造成的风险B.金融资产价格波动带来的风险 C.员工操作不当造成的风险 D.结算过程中发生的结算风险E.国家政局变动引发的风险 解析：解析：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风

25、险。作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。B 项属于市场风险；C 项属于操作风险；E 项属于国别风险。19.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类，下列关于信用风险的说法不正确的有( )。（分数：2.00）A.与市场风险相比，信用风险的观察数据较多 B.信用风险具有系统性风险的特征 C.信用风险又被称为违约风险D.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源E.对基础金融产品而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值解析：解析：与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征。信用风险是债务

26、人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源。对基础金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值。20.下列关于商业银行全面风险管理的说法，不正确的有( )。（分数：2.00）A.组织流程再造与定量分析技术并举B.风险管理贯穿于业务发展的每一个阶段C.风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会、高级管理层 D.风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险E.风险管理的重点已经从原有的市场风险管理，扩大到信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等多种风险的一体化综合管理 解析：

27、解析：C 项，全员的风险管理文化是商业银行全面风险管理的理念之一。风险管理绝不仅仅是风险管理部门的职责，无论是董事会、高级管理层，还是业务部门，乃至运营部门，每个人在履行工作职责时，都必须深刻认识潜在风险因素，并主动预防。E 项，风险管理的重点已经从原有的信用风险管理，扩大到信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等多种风险的一体化综合管理。21.商业银行资本是银行从事经营活动必须注人的资金，是金融管理部门实施控制的工具。银行面临的未来风险越大，资产增长越快，则银行所需的资本量就越多。商业银行资本可以用来( )等。（分数：2.00）A.缓冲意外损失 B.保护银行的正常经营 C.为银行的注册提供

28、资金 D.吸收银行的经营亏损 E.为存款进入前的经营提供启动资金 解析：解析：商业银行资本是银行从事经营活动必须注入的资金，可以用来吸收银行的经营亏损，缓冲意外损失，保护银行的正常经营，为银行的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金等。22.下列关于风险分散化的论述正确的有( )。（分数：2.00）A.如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好B.如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好 C.如果资产之间的相关性为-1，那么风险分散化效果最好 D.如果资产之间的相关性为+1，那么分散化策略将不能分散风险 E.如果资产之间的风险存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效

29、果解析：解析：如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。三、判断题(总题数：3，分数：6.00)23.在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于操作风险管理范畴。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：在风险管理实践中，商业银行通常将法律风险管理归属于操作风险管理范畴。24.只要风险管理部门和董事会、高级管理层增强风险管理意识，就可以很好地预防风险。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：风险管理绝不仅仅是风险管理部门的职责，无论是董事会、高级管理层，还是业务部门，乃至运营部门，每个人在履行工作职责时，都必须深刻认识潜在风险因素，并主动预防。25.最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 5、6和 8。 ( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：最低资本要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为 5、6和8。