银行业专业人员职业资格中级银行管理（资产负债管理）模拟试卷2及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格中级银行管理（资产负债管理）模拟试卷2 及答案解析(总分：58.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：9，分数：18.00)1.商业银行利率定价的基本目标是( )。（分数：2.00）A.发展收益高、风险低的业务，降低高风险、低收益业务占比B.健全公司治理结构，确立股东回报最大化为银行经营管理C.在收益与成本匹配、收益与风险匹配的原则下争取最大的盈利D.在给定的资本约束下，实现资本回报率最大化2.下列不属于商业银行内部资金转移价格模式的是( )。（分数：2.00）A.单资金池模式B.多资金池模式C.组合资金池模式D.期限匹配定价模式3.下列不属于商业银行内部资

2、金转移价格定价的基本原则是( )。（分数：2.00）A.统一性原则B.及时性原则C.合理性原则D.连续性原则4.商业银行内部资金转移价格定价的主要功能不包括( )。（分数：2.00）A.优化资产负债的期限结构、利率结构B.实现风险分离和集中管理C.引导产品合理定价D.完善绩效考评体系和激励机制5.下列不属于商业银行常用的存款定价方法的是( )。（分数：2.00）A.逆向倒推法B.行业价格法C.综合评价法D.成本加成法6.在银行利率风险管理中，最主要和最常见的利率风险形式是( )。（分数：2.00）A.收益率曲线风险B.基准风险C.重新定价风险D.期权性风险7.商业银行利率风险管理的主要控制手段

3、包括限额管理和( )。（分数：2.00）A.风险转移B.风险识别C.风险对冲D.风险监测8.银监会或其派出机构在监管中发现商业银行利率风险管理中存在问题的，应当( )。（分数：2.00）A.要求商业银行采取有效措施降低风险水平B.要求商业银行增加提交银行账户利率风险报表、报告的频率C.要求商业银行限期提交整改方案并采取整改措施D.要求商业银行通过更加有效的压力测试对风险进行充分评估9.银行账户利率风险管理常用的方法不包括( )。（分数：2.00）A.久期分析B.情景模拟及压力测试C.基本指标分析D.敏感性分析二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)10.信贷计划管理的主要目标有( )。

4、（分数：2.00）A.保持信贷稳健经营，防范系统性风险B.优化完善信贷区域摆布结构，巩固和提高商业银行整体和区域市场竞争力C.实现全行信贷资源的优化配置，提升信贷业务的整体利润贡献水平D.贯彻落实国家宏观经济政策和银行经营发展战略要求，推进贷款总量平稳均衡增长E.满足流动性管理需要，实现资产负债业务匹配发展；降低资本占用水平，保持风险加权资产的适度增长11.国际银行业资产负债管理的工具方法中的风险计量方法包括( )。（分数：2.00）A.缺口分析B.敏感性分析C.压力测试D.情景分析E.久期分析12.资产负债组合结构的优化主要包括( )方面。（分数：2.00）A.优化资产负债品种结构B.优化资

5、产负债区域结构C.优化资产负债的期限结构D.优化资产负债的利率结构E.优化资产负债表内外结构13.下列属于商业银行资产负债监测分析报告应包括的内容有( )。（分数：2.00）A.存在或需关注的问题B.当期资产负债运行的主要特点C.本行资产负债总量及结构变化情况D.资产负债管理计划执行情况E.下阶段资产负债管理工作措施及相关工作建议14.根据管理需要，资产负债监测表按报送频度可以分为( )。（分数：2.00）A.日报表B.旬报表C.月报表D.季报表E.年报表15.商业银行的贷款定价方法具体可分为( )。（分数：2.00）A.内部评级法B.成本加成法C.基准利率加点法D.客户盈利分析法E.基准利率

6、法16.商业银行对银行账户利率风险的管理应包括利率风险的( )等全过程。（分数：2.00）A.识别B.感知C.计量D.监测E.控制17.2004 年 12 月，银监会制定发布了商业银行市场风险管理指引，根据其指引规定，市场风险管理体系的主要要求包括( )。（分数：2.00）A.按照银监会关于商业银行资本充足率管理的要求为所承担的市场风险提取充足的资本B.按照银监会关于商业银行内部控制的有关要求建立完善的市场风险管理内部控制体系C.商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，对市场风险实施限额管理，建立市场风险限额体系并对市场风险有重大影响的情形制订应急处理方案D.商业银行应当对每项业务和产品中的

7、市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质E.商业银行应当制定适用整个银行机构的、正式的书面市场风险管理政策和程序，管理政策和程序应当与争行的业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应，与其总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致18.商业银行利率风险的计量分析方法包括( )。（分数：2.00）A.收益分析法B.敏感性分析法C.情景分析法D.基本指标分析法E.经济价值分析法19.利率风险按照来源的不同，可分为( )。（分数：2.00）A.基准风险B.收益率曲线风险C.期权性风险D.流动性风险E.重新定价风险三、判断题(总题数：

8、10，分数：20.00)20.优化资产负债区域结构主要是优化资金运营业务区域结构。( )（分数：2.00）A.正确B.错误21.优化资产负债期限结构的目的是完全消除期限错配风险。( )（分数：2.00）A.正确B.错误22.商业银行的资产负债管理计划中资本管理计划包括经济资本计划和资本充足计划。( )（分数：2.00）A.正确B.错误23.优化资产负债利率期限结构包括业务发展和资本管理两方面。( )（分数：2.00）A.正确B.错误24.信贷计划一般实施指令性计划和指导性计划相结合的管理方式，其中，总量计划和专项上限控制计划为指导性计划，严禁突破。( )（分数：2.00）A.正确B.错误25.

9、内部资金转移价格是指银行资金在商业银行内部不同部门、不同产品、不同分支机构之间流动的价格，它可分为不同部门间资金纵向流动的价格和不同分支机构间资金横向流动的价格。( )（分数：2.00）A.正确B.错误26.西方商业银行内部资金基准利率的选择一般等同于外部市场基准收益率曲线。( )（分数：2.00）A.正确B.错误27.收益率曲线风险和基准风险均对银行收益或内在经济价值产生不利影响。( )（分数：2.00）A.正确B.错误28.商业银行应建立利率风险管理信息系统，为准确、及时、持续、充分地识别、计量、监测、控制和报告银行账户利率风险提供有效支持。( )（分数：2.00）A.正确B.错误29.银

10、行账户是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格中级银行管理（资产负债管理）模拟试卷2 答案解析(总分：58.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：9，分数：18.00)1.商业银行利率定价的基本目标是( )。（分数：2.00）A.发展收益高、风险低的业务，降低高风险、低收益业务占比B.健全公司治理结构，确立股东回报最大化为银行经营管理C.在收益与成本匹配、收益与风险匹配的原则下争取最大的盈利 D.在给定的资本约束下，实现资本回报率最大化解析：解析：商业银行利率定价的基本目标

11、是，在收益与成本匹配、收益与风险匹配的原则下争取最大的盈利。2.下列不属于商业银行内部资金转移价格模式的是( )。（分数：2.00）A.单资金池模式B.多资金池模式C.组合资金池模式 D.期限匹配定价模式解析：解析：商业银行内部资金转移价格模式主要包括单资金池模式、多资金池模式和期限匹配定价模式。3.下列不属于商业银行内部资金转移价格定价的基本原则是( )。（分数：2.00）A.统一性原则B.及时性原则 C.合理性原则D.连续性原则解析：解析：内部资金转移价格定价的基本原则有： (1)统一性原则。 (2)全面性原则。 (3)合理性原则。(4)连续性原则。4.商业银行内部资金转移价格定价的主要功

12、能不包括( )。（分数：2.00）A.优化资产负债的期限结构、利率结构 B.实现风险分离和集中管理C.引导产品合理定价D.完善绩效考评体系和激励机制解析：解析：内部资金转移价格定价的主要功能有： (1)优化资产负债业务组合和资源配置。 (2)实现风险分离和集中管理。 (3)引导产品合理定价。 (4)完善绩效考评体系和激励机制。5.下列不属于商业银行常用的存款定价方法的是( )。（分数：2.00）A.逆向倒推法B.行业价格法C.综合评价法D.成本加成法 解析：解析：商业银行存款定价方法很多，常用的有行业价格法、基准利率法、逆向倒推法、综合评价法。6.在银行利率风险管理中，最主要和最常见的利率风险

13、形式是( )。（分数：2.00）A.收益率曲线风险B.基准风险C.重新定价风险 D.期权性风险解析：解析：重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)所存在的差异。7.商业银行利率风险管理的主要控制手段包括限额管理和( )。（分数：2.00）A.风险转移B.风险识别C.风险对冲 D.风险监测解析：解析：利率风险管理的目的是将银行面临的利率风险控制在可承受范围内，主要控制手段包括限额管理和风险对冲。8.银监会或其派出机构在监管中发现商业银行利率风险管理中存在问题的，应当( )。（分数：2.

14、00）A.要求商业银行采取有效措施降低风险水平B.要求商业银行增加提交银行账户利率风险报表、报告的频率C.要求商业银行限期提交整改方案并采取整改措施 D.要求商业银行通过更加有效的压力测试对风险进行充分评估解析：解析：银监会或其派出机构在监管中发现商业银行银行账户利率风险管理中存在问题的，应当要求商业银行限期提交整改方案并采取整改措施。对于逾期未整改的商业银行，银监会或其派出机构有权依法采取下列监管措施： (1)与商业银行高级管理层、董事会召开审慎性会谈。 (2)增加对商业银行银行账户利率风险的现场检查频率。 (3)要求商业银行增加提交银行账户利率风险报表、报告的频率。 (4)要求商业银行补充

15、相关信息。 (5)要求商业银行通过更加有效的压力测试对风险进行充分评估。 (6)要求商业银行采取有效措施降低风险水平。 (7)提高资本充足率要求。 (8)中华人民共和国银行业监督管理法以及相关法律、行政法规和部门规章规定的其他措施。9.银行账户利率风险管理常用的方法不包括( )。（分数：2.00）A.久期分析B.情景模拟及压力测试C.基本指标分析 D.敏感性分析解析：解析：银行账户利率风险管理常用方法包括但不限于缺口分析、久期分析、敏感性分析、情景模拟及压力测试等。二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)10.信贷计划管理的主要目标有( )。（分数：2.00）A.保持信贷稳健经营，防范

16、系统性风险 B.优化完善信贷区域摆布结构，巩固和提高商业银行整体和区域市场竞争力 C.实现全行信贷资源的优化配置，提升信贷业务的整体利润贡献水平 D.贯彻落实国家宏观经济政策和银行经营发展战略要求，推进贷款总量平稳均衡增长 E.满足流动性管理需要，实现资产负债业务匹配发展；降低资本占用水平，保持风险加权资产的适度增长 解析：解析：信贷计划管理的主要目标有：贯彻落实国家宏观经济政策和银行经营发展战略要求，推进货款总量平稳均衡增长；实现全行信贷资源的优化配置提升信贷业务的整体利润贡献水平；保持信贷稳健经营，防范系统性风险；优化完善信贷区域摆布结构，巩固和提高商业银行整体和区域市场竞争力；满足流动性

17、管理需要，实现资产负债业务匹配发展；降低资本占用水平，保持风险加权资产的适度增长。11.国际银行业资产负债管理的工具方法中的风险计量方法包括( )。（分数：2.00）A.缺口分析 B.敏感性分析 C.压力测试 D.情景分析 E.久期分析 解析：解析：风险计量方法具体包括缺口分析、敏感性分析、久期、风险值、压力测试、情景分析等。12.资产负债组合结构的优化主要包括( )方面。（分数：2.00）A.优化资产负债品种结构 B.优化资产负债区域结构 C.优化资产负债的期限结构 D.优化资产负债的利率结构 E.优化资产负债表内外结构 解析：解析：优化资产负债组合结构应至少包括： (1)优化资产负债品种、

18、区域结构。 (2)优化资产负债的期限结构、利率结构。 (3)优化资产负债表内外结构。13.下列属于商业银行资产负债监测分析报告应包括的内容有( )。（分数：2.00）A.存在或需关注的问题 B.当期资产负债运行的主要特点 C.本行资产负债总量及结构变化情况 D.资产负债管理计划执行情况 E.下阶段资产负债管理工作措施及相关工作建议 解析：解析：监测分析报告应包括而不限于：本行资产负债总量及结构变化情况、资产负债管理计划执行情况、当期资产负债运行的主要特点、存在或需关注的问题、下阶段资产负债管理工作措施及相关工作建议等。14.根据管理需要，资产负债监测表按报送频度可以分为( )。（分数：2.00

19、）A.日报表 B.旬报表 C.月报表 D.季报表 E.年报表 解析：解析：根据具体管理需要，监测表按报送频度可分为日报表、旬报表、月报表、季报表、年报表及临时性报表。15.商业银行的贷款定价方法具体可分为( )。（分数：2.00）A.内部评级法B.成本加成法 C.基准利率加点法 D.客户盈利分析法 E.基准利率法解析：解析：贷款定价方法包括成本加成法、基准利率加点法、客户盈利分析法。存款定价方法包括行业价格法、基准利率法、逆向倒推法、综合评价法。16.商业银行对银行账户利率风险的管理应包括利率风险的( )等全过程。（分数：2.00）A.识别 B.感知C.计量 D.监测 E.控制 解析：解析：商

20、业银行对银行账户利率风险的管理应包括利率风险的识别、计量、监测和控制等全过程。17.2004 年 12 月，银监会制定发布了商业银行市场风险管理指引，根据其指引规定，市场风险管理体系的主要要求包括( )。（分数：2.00）A.按照银监会关于商业银行资本充足率管理的要求为所承担的市场风险提取充足的资本 B.按照银监会关于商业银行内部控制的有关要求建立完善的市场风险管理内部控制体系 C.商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，对市场风险实施限额管理，建立市场风险限额体系并对市场风险有重大影响的情形制订应急处理方案 D.商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所

21、有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质 E.商业银行应当制定适用整个银行机构的、正式的书面市场风险管理政策和程序，管理政策和程序应当与争行的业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应，与其总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致 解析：解析：市场风险管理体系的主要要求包括： (1)商业银行的董事会和高级管理层应当对市场风险管理体系实施有效监控商业银行应当指定专门的部门负责市场风险管理工作商业银行承担市场风险的业务经营部门应当充分了解并在业务决策中充分考虑所从事业务中包含的各类市场风险。 (2)商业银行应当制定适用于整个银行机构的、正式的书面市场风险管理政策和程序管理政

22、策和程序应当与银行的业务性质、规模、复杂程序和风险特征相适应与其总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致。 (3)商业银行应当对每项业务和产品中的市场因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质。 (4)商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，对市场风险实施限额管理建立市场风险限额体系，并对市场风险有重大影响的情形制订应急处理方案。 (5)按照银监会关于商业银行内部控制的有关要求建立完善的市场风险管理内部控制体系。 (6)按照银监会关于商业银行资本充足率管理的要求为所承担的市场风险提取充足的资本。18.商业银行利率风险的计量分析方法

23、包括( )。（分数：2.00）A.收益分析法 B.敏感性分析法C.情景分析法D.基本指标分析法E.经济价值分析法 解析：解析：评估银行利率风险状况的两种不同又相辅相成的分析方法：收益分析法和经济价值分析法。19.利率风险按照来源的不同，可分为( )。（分数：2.00）A.基准风险 B.收益率曲线风险 C.期权性风险 D.流动性风险E.重新定价风险 解析：解析：利率风险按照来源的不同，可分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险等。三、判断题(总题数：10，分数：20.00)20.优化资产负债区域结构主要是优化资金运营业务区域结构。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析

24、：优化资产负债区域结构主要是优化存贷款业务区域结构21.优化资产负债期限结构的目的是完全消除期限错配风险。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：优化资产负债期限结构的目的是降低和化解期限错配风险。22.商业银行的资产负债管理计划中资本管理计划包括经济资本计划和资本充足计划。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：商业银行的资产负债管理计划一般分为业务发展计划、风险控制计划和资本管理计划。其中，资本管理计划包括经济资本计划和资本充足计划。23.优化资产负债利率期限结构包括业务发展和资本管理两方面。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：优化资产负债利率

25、期限结构包括业务发展和风险管理两方面的内容，而不是资本管理方面。24.信贷计划一般实施指令性计划和指导性计划相结合的管理方式，其中，总量计划和专项上限控制计划为指导性计划，严禁突破。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：信贷计划一般实施指令性计划和指导性计划相结合的管理方式，总量计划和专项上限控制计划为指令性计划，严禁突破，其他部分品种计划为指导性计划。25.内部资金转移价格是指银行资金在商业银行内部不同部门、不同产品、不同分支机构之间流动的价格，它可分为不同部门间资金纵向流动的价格和不同分支机构间资金横向流动的价格。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：内部资

26、金转移价格是指银行资金在商业银行内部不同部门、不同产品、不同分支机构之间流动的价格，它可分为不同部门间资金横向流动的价格和不同分支机构间资金纵向流动的价格。26.西方商业银行内部资金基准利率的选择一般等同于外部市场基准收益率曲线。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：西方商业银行内部资金基准利率的选择一般等同于外部市场基准收益率曲线。如外币转移曲线的基准利率一年以内采用 LIBOR 或者 HIBOR 利率，一年以上采用掉期(SWAP)利率，构建外币平滑型转移曲线。27.收益率曲线风险和基准风险均对银行收益或内在经济价值产生不利影响。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析

27、：解析：收益率曲线风险是指收益率曲线斜率、形态发生变化(即收益率曲线的非平行移动)对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。 基准风险是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行收益或内在经济价值产生不利影响。28.商业银行应建立利率风险管理信息系统，为准确、及时、持续、充分地识别、计量、监测、控制和报告银行账户利率风险提供有效支持。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：商业银行应建立利率风险管理信息系统，为准确、及时、持续、充分地识别、计量、监测、控制和报告银行账户利率风险提供有效支持。29.银行账户是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：交易账户是指银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸；银行账户是相对于交易账户而言的，记录的是商业银行所有未划入交易账户的表内外业务。