证券投资基金基础知识真题(6)及答案解析.doc

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1、证券投资基金基础知识真题(6)及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：100，分数：100.00)1.如果 X的取值无法一一列出，可以遍取某个区间的任意数值，则称为_。（分数：1.00）A.连续型随机变量B.分布型随机变量C.离散型随机变量D.中断型随机变量2.利润表是反映在_财务成果的报表。（分数：1.00）A.某一特定日期B.某一特定时间C.某一确定时间D.一定会计期间3.下列各项指标中，可用于分析企业长期偿债能力的有_。（分数：1.00）A.营运效率比率B.流动比率C.速动比率D.资产负债率4.某企业有一张带息期票，面额为 12000元，票面利率为 4%

2、，出票日期为 4月 15日，6 月 14日到期(共60天)，则到期日的利息为_元。（分数：1.00）A.52B.80C.79D.825.财务报表分析的对象是_。（分数：1.00）A.企业的各项基本活动B.企业的经营活动C.企业的投资活动D.企业的筹资活动6.下列关于凸性的描述不正确的是_。（分数：1.00）A.凸性可以描述大多数债券价格与收益率的关系B.久期和凸度对债券价格波动的风险管理具有重要意义C.其他条件不变时，较小的凸性更有利于投资者D.价格收益率曲线越弯曲，凸度越大7.下列情况中，不得回购本公司股票的是_。（分数：1.00）A.进行投资B.公司减少注册资本C.将股份奖励给本公司职工D

3、.与持有本公司股份的其他公司合并8.下列关于回购协议的表述，错误的是_。（分数：1.00）A.回购协议是指资金需求方在出售证券的同时与证券的购买方约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券的交易行为B.由于买断式回购历史很长，回购市场目前以买断式回购为主要交易品种C.按回购期限划分，我国在交易所挂牌的国债回购可以分为 1天、2 天、3 天、4 天、7 天、14 天、28 天、91天和 182天D.本质上，回购协议是一种证券抵押贷款，抵押品以国债为主9.下列不属于金融债券的是_。（分数：1.00）A.证券公司短期融资券B.商业银行债券C.政策性金融债D.地方政府债券10.中期票据采用注册发行，最大注

4、册额度不超过企业净资产的_。（分数：1.00）A.30%B.40%C.50%D.80%11.当技术分析无效时，市场至少符合_。（分数：1.00）A.弱势有效市场B.半弱势有效市场C.半强势有效市场D.强势有效市场12.股票的_又称股票净值或每股净资产，是每股股票所代表的实际资产的价值。（分数：1.00）A.清算价值B.账面价值C.票面价值D.内在价值13.下列关于衍生工具交易单位的说法，错误的是_。（分数：1.00）A.交易单位又称合约规模B.在交易时，只能以交易单位的整数倍进行买卖C.当合约标的资产的市场规模、交易者的资金规模较大时，交易单位应该较小D.确定期货合约交易单位的大小时，主要应当

5、考虑合约标的资产的市场规模、交易者的资金规模等因素14._允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权。（分数：1.00）A.美式期权B.欧式期权C.看涨期权D.看跌期权15.下列不属于不动产投资特点的是_。（分数：1.00）A.异质性B.低流动性C.不可分性D.可分性16.有限合伙制最早产生于_。（分数：1.00）A.英国B.美国C.俄罗斯D.瑞典17._是基金公司管理基金投资的最高决策机构。（分数：1.00）A.投资部B.研究部C.交易部D.投资决策委员会18.下列选项中不属于房地产投资信托基金特点的是_。（分数：1.00）A.风险较低B.抵补通货膨胀效应C.流动性强D.信息不对称程度较高1

6、9.下列不属于系统性风险特点的是_。（分数：1.00）A.大多数资产价格变动方向往往是相同的B.无法通过分散化投资来回避C.可以通过分散化投资来回避D.由同一个因素导致大部分资产的价格变动20.下列属于 UCITS基金投资品种的是_。（分数：1.00）A.银行存款B.指数基金C.货币市场工具D.以上选项都正确21.关于基金估值，以下说法正确的是_。（分数：1.00）A.复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布B.开放式基金每个交易日的次日进行估值C.封闭式基金每周进行一次估值D.开放式基金每个交易日进行估值22.假设今天发行一年期债券，面值 100元人民币，票面利率为 4.25%，每年付息一

7、次，如果到期收益率为 4%，则债券价格为_元。（分数：1.00）A.100.80B.100.50C.96.15D.100.2423.跟踪偏离度=_。（分数：1.00）A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B.证券组合的真实收益率基准组合的收益率C.证券组合的真实收益率基准组合的收益率D.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率24.以下条件不属于托管人委托境外资产托管人资格的是_。（分数：1.00）A.托管资产规模不少于 1000亿美元或者等值货币B.最近一个会计年度实收资本不少于 10亿美元或等值货币C.最近 3年没有受到监管机构的重大处罚D.境外托管机构的高级管理人员有 5年以上从业经验

8、25.当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为_。（分数：1.00）A.-1B.0C.1D.大于 126.以下不属于风险调整后收益指标的是_。（分数：1.00）A.夏普比率B.信息比率C.特雷诺比率D.速动比率27.下列关于封闭式基金的利润分配的说法错误的是_。（分数：1.00）A.封闭式基金的收益分配，每年不得少于一次B.封闭式基金只能采用现金分红C.基金收益分配后基金份额净值不得低于面值D.封闭式基金年度收益分配比例不得高于基金年度可供分配利润的 90%28.关于货币市场基金的利润分配的说法，错误的选项是_。（分数：1.00）A.每周一至周四进行分配时，则仅对当日利润

9、进行分配B.节假日的利润计算基本与在周五申购或赎回的情况相同C.当日申购的基金份额自当日起享有基金的分配权益D.货币市场基金每周五进行分配时，将同时分配周六和周日的利润29.以下不属于债券按嵌入的条款分类的是_。（分数：1.00）A.可赎回债券B.通货膨胀联结债券C.浮动利率债券D.结构化债券30._指未到期债券的持有者无法以面值，而只能以明显低于市值的价格变现债券形成的投资风险。（分数：1.00）A.通胀风险B.流动性风险C.再投资风险D.提前赎回风险31._是反映债券违约风险的重要指标。（分数：1.00）A.债券评级B.采购经理人指数C.标准普尔D.债券违约指数32._是指指数基金收益率与

10、标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。（分数：1.00）A.方差B.标准差C.贝塔系数D.跟踪误差33.下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是_。（分数：1.00）A.换元法B.历史模拟法C.参数法D.蒙特卡洛法34.2013年 9月 6日，首批_正式在中国金融期货交易所推出。（分数：1.00）A.沪深 300指数期货合约B.10年期国债期货合约C.5年期国债期货合约D.沪深 500指数期货合约35.浮动利率债券通常是在一个基准利率基础上加上_以反映不同债券发行人的信用。（分数：1.00）A.利率B.基点C.利差D.

11、利息36.关于债券基金的利率风险，下列说法不正确的是_。（分数：1.00）A.债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越低B.当市场利率上升时，大部分债券的价格会下降C.当市场利率降低时，债券的价格通常会上升D.债券的价格与市场利率变动密切相关，且呈反方向变动37.以下基金利润来源中属于其他收入的是_。（分数：1.00）A.公允价值变动损益B.资产支持证券投资收益C.买入返售金融资产收入D.赎回费扣除基本手续费后的余额38.在剩余财产的清算和股利分配时，_的索取权排在最后。（分数：1.00）A.非累计优先股B.累计优先股C.普通股D.资本性债券39.基金的存款利息收入计提方式为_。（分数：

12、1.00）A.按周计提B.按月计提C.按季计提D.按日计提40.证券交易所的组织形式大致可以分为两类，即公司制和_。（分数：1.00）A.经纪制B.会员制C.合伙制D.股份制41.以下选项中关于道氏理论和趋势的说法，错误的是_。（分数：1.00）A.短期趋势能够较好的预测，唯有投机交易者才会重点考虑B.中期趋势对于投资者较为次要，是投机者的主要考虑因素，它与长期趋势的方向可能相同，也可能相反C.长期趋势最为重要，也最容易被辨认，它是投资者主要的观察对象D.道氏理论最成功的案例是 1929年纽约股市崩盘前 1个月，给出了 306点的一个卖出信号；直到市场出现很好的调整后，在 1933年给出了 8

13、4点的一个买入信号42.关于市盈率和市净率的说法，正确的是_。（分数：1.00）A.对盈余进行估值的重要指标是市盈率，对于普通股而言，投资者应得到的回报是公司的净收益B.市盈率指标表示股票价格和每股收益的比率，该指标揭示了盈余和股价之间的关系，公式表达为市盈率(P/E)=每股市价每股收益(年化)C.市净率是投资回报的一种度量标准，即股票投资者根据当前或预测的收益水平收回其投资所需要的年数D.每股净资产通常是一个累积的正值，因此市净率也适用于经营暂时陷入困难的以及有破产风险的公司43.下列选项中关于风险投资，说法错误的是_。（分数：1.00）A.初创型企业有大量员工，所以基本上不存在收益B.风险

14、投资被认为是私募股权投资当中处于高风险领域的战略C.风险资本的主要目的并不是为了取得对企业的长久控制权以及获得企业的利润分配，而在于通过资本的退出，从股权增值当中获取高回报D.风险投资一般采用股权形式将资金投入提供具有创新性的专门产品或服务的初创型企业44.下列选项中不属于私募股权投资的退出机制的选项是_。（分数：1.00）A.持续经营B.借壳上市C.买壳上市D.首次公开发行45.以下选项中关于个人投资者的说法，错误的是_。（分数：1.00）A.个人投资者是基金投资群体的重要组成部分，基金销售机构常常根据财富水平把个人投资者划分为零售投资者、富裕投资者、高净值投资者和超高净值投资者B.个人投资

15、者的划分有统一的标准，每个基金销售机构都会采用独有的方法来设置投资者类别以及类别之间的界限C.通常而言，个人投资者的投资经验和能力不如机构投资者，对个人投资者可投资的基金产品进行严格的监管，并施加一些限制条件，以保护个人投资者的权益，尤其是保护中小投资者的权益D.个人投资者的家庭状况(例如婚姻状况、子女的数量和年龄、需赡养老人的数量和健康状况)也会影响其投资需求46.在并非完全有效的市场上，_策略收益主要来自以下两种情况：一是主动投资者比其他大多数投资者拥有更好的信息，即市场“共识”以外的有价值的信息；二是主动投资者在面对相同的信息时，能够更高效地使用信息并通过积极交易产生回报。（分数：1.0

16、0）A.债券投资B.股票投资C.主动投资D.被动投资47. 系数大于 0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致； 系数小于 0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反； 系数等于 1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致； 系数大于 1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。这种说法_。（分数：1.00）A.正确B.错误C.部分正确D.部分错误48._是指在交易时每一份衍生工具所规定的交易数量。（分数：1.00）A.标的资产B.结算总量C.交易总量D.交易单位49.持有区间收益率通常来源于两部分，那么这两部分是_。 资产回报率 投资收益率 价格收益率 收入回报率（分数：1.00）A.、B.、C.

17、、D.、50.下列关于晨星公司基金评级的说法错误的是_。（分数：1.00）A.晨星公司以基金持有的股票市值为基础，把基金投资股票的规模风格定义为大盘、中盘和小盘B.一般根据基金在过去一定时期内的业绩计算其收益率以及风险水平等因素，根据计算结果对基金给予星级评定C.晨星公司对同类基金中排名前 10%的基金被评为 5星，接下来的 22.5%被评为 4星，中间的 35%被评为3星，随后的 22.5%被评为 2星，最后 10%被评为 1星D.晨星公司关于基金星级评价是通过投资收益率将某基金在同类基金中的排位情况简单清晰地表示出来的一种方法51.印花税是根据中华人民共和国印花税暂行条例规定，在 A股和

18、B股成交后对买卖双方投资者按照规定的税率分别征收的税金，2008 年 9月 19日，证券交易印花税只对出让方按_征收，对受让方不再征收。（分数：1.00）A.1B.2C.4D.552.基金财务会计报告分析的主要内容包括基金持仓结构分析，其中，股票投资占基金资产净值的比例为_/基金资产净值。（分数：1.00）A.股票价格B.股票面值C.股票投资D.股票内在价值53.当市场价格高于行权价格时，认购股权持有者行权，公司发行在外的股份_。（分数：1.00）A.不变B.减少C.增加D.相同54.开放式基金的收益分配默认为采用_方式，持有人可以事先选择分红再投资，事先没有做出选择的，基金管理人应当支付现金

19、。（分数：1.00）A.现金B.分红再投资C.现金和分红再投资D.现金或分红再投资55.关于基金份额的分拆的说法错误的是_。（分数：1.00）A.基金份额分拆是指在保证投资者的投资总额不发生改变的前提下，将一份基金按照一定的比例分拆成若干份，每一基金份额的单位净值也按相同比例降低，是对基金的资产进行重新计算的一种方式B.基金份额分拆可以提高投资者对价格的敏感性，有利于基金持续营销C.基金份额分拆可以降低投资者对价格的敏感性，有利于改善基金份额持有人结构D.基金进行分拆也可以降低基金单位净值，事实上基金的分拆类似于基金分红中红利再投资的模式56.中外合资基金管理公司的境外股东应当具备一定条件，例

20、如，外资持股比例上限为不超过_%，香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的投资机构比照适用前款规定，但其中港资持股比例可达_%以上。（分数：1.00）A.49；51B.33；49C.49；50D.50；4957.投资者进行金融衍生工具交易时，要想获得交易的成功，必须对利率、汇率、股价等因素的未来趋势作出判断，这是衍生工具的_所决定的。（分数：1.00）A.投机性B.杠杆性C.风险性D.跨期性58.投资本金 20万元，在年复利 5.5%情况下，大约需要_年可使本金达到 40万元。（分数：1.00）A.13.09B.14.4C.13.5D.14.2159.市场基本饱和，产品更加标准化，公司利润达

21、到顶峰，边际利润逐渐降低，增长缓慢甚至停滞。这是处于行业生命周期的_。（分数：1.00）A.初创期B.成熟期C.成长期D.衰退期60.“自上而下”的层析分析法的第三步是_。（分数：1.00）A.行业分析B.宏观经济分析C.公司内在价值与市场价格D.经济周期61._指某一特定时期内在本国或本地区领土上所生产的产品和提供的劳务的价值综合，是衡量整体经济活动的总量指标。（分数：1.00）A.利率B.汇率C.国内生产总值D.财政预算62.不收取销售服务费的，对持有持续期少于 7日的投资人收取不低于_的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。（分数：1.00）A.0.50%B.1.50%C.1%D.0.

22、75%63.以下关于资产负债表的说法，错误的是_。（分数：1.00）A.资产负债表也称为企业的“第一会计报表”B.资产负债表反映了企业一定会计区间的财务状况，是企业经营管理活动结果的集中体现C.所有者权益又称股东权益或净资产，是指企业总资产中扣除负债所余下的部分D.资产部分表示企业所拥有的或掌握的，以及被其他企业所欠的各种资源或财产64.在其他条件相同的情况下，信用等级_的债券，收益率_。（分数：1.00）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；不确定D.较高；较高65.经常用来反映数据一般水平的统计量指的是_。（分数：1.00）A.分位数B.中位数C.方差D.均值66.若 ij =-1，则表示

23、 R i 和 R j _。（分数：1.00）A.零相关B.不确定C.完全正相关D.完全负相关67.现金流量表的基本结构不包括_。（分数：1.00）A.经营活动产生的现金流量B.投资活动产生的现金流量C.筹资活动产生的现金流量D.合作贸易活动产生的现金流量68.以下关于债券到期收益率的说法错误的是_。（分数：1.00）A.水平收益曲线特征是长短期债券收益率基本相等B.下降收益曲线显示的期限结构特征是短期债券收益率较高，而长期债券收益率较低C.上升收益曲线显示的期限结构特征是短期债券收益率较高，而长期债券收益率较低D.描述债券到期收益率和到期期限之间关系的曲线称为收益率曲线69.与其他指数基金一样

24、，_会不可避免地承担所跟踪指数面临的系统性风险。（分数：1.00）A.ETFB.混合基金C.股票基金D.债券基金70.以下选项中不属于私募股权广泛使用的战略包括_。（分数：1.00）A.风险投资B.成长权益C.并购投资D.另类投资71.机构投资者资本实力更为雄厚且投资能力更为专业，机构投资者资产管理类型包括：聘请专业投资人员对投资进行内部管理；将资金委托投资于一个或多个外部基金公司；也有一些公司采用混合的模式(一部分资产内部管理，另一部分资产外部管理)等。这种说法_。（分数：1.00）A.正确B.错误C.部分正确D.部分错误72.下列关于风险与收益的说法错误的是_。（分数：1.00）A.一般情

25、况下，高风险意味着高预期收益，而低风险意味着低预期收益B.市场上期限较长的债券收益率通常比期限较短的债券收益率更高C.市场上信用风险较高的企业债券与同期限、同息票率的国债相比价格更低D.分散化投资可以降低风险的一个直观逻辑是投资者是不幸的73.下列_关于有效前沿的说法是错误的。（分数：1.00）A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合C.有效前沿是由部分有效投资组合构成的集合D.随着投资者指定的预期收

26、益率的改变，最优投资组合在有效前沿上移动74.从一般意义上讲，_是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比；是根据投资者的风险承受能力，对资产做出一种事前的、整体性的、最能满足投资者需求的规划和安排。（分数：1.00）A.行业风格配置B.全球资产配置C.战略资产配置D.战术资产配置75.大额可转让定期存单的期限最短的是_。（分数：1.00）A.1天B.14天C.3个月D.9个月76.20世纪 70年代，美国芝加哥大学的教授尤金法玛决定为市场有效性建立一套标准，法玛把信息划分为_。 历史信息 公开可得信息 内部信息 投资者信息（分数：1.00）A.、B.、C.、 D.、77.可以通过多个

27、维度测量风险敞口。例如从行业角度看，投资于信息行业的比例为 30%，那么这个组合对该行业的风险敞口为_。（分数：1.00）A.10%B.30%C.20%D.40%78.以下选项中不属于反映货币市场基金风险的指标是_。（分数：1.00）A.浮动利率债券投资情况B.投资组合平均剩余期限C.巨额赎回D.融资比例79.极端情况下 A类份额无法取得约定收益或损失本金的风险，例如，不具备下折条款的分级基金 A类份额可能面临无法取得约定收益乃至遭受投资本金损失的风险。这种说法_。（分数：1.00）A.正确B.错误C.部分正确D.部分错误80.假设 A证券的 系数为 1.2，B 证券的 系数为 0.9，以下说

28、法正确的是_。（分数：1.00）A.A证券对市场指数的敏感性较强B.B证券对市场指数的敏感性较强C.A证券所获得的收益较高D.B证券所获得的收益较高81.一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向。这种说法_。（分数：1.00）A.正确B.错误C.部分正确D.部分错误82.下列关于证券交易所的说法，错误的是_。（分数：1.00）A.证券交易所设总经理，负责日常事务，由国务院任免B.证券交易所的组织形式有会员制和公司制两种C.我国上交所和深交所都采用会员制，设会员大会、理事会和专门委员会D.证券交易所是为证券集

29、中交易提供场所和设施，组织和监督证券交易，实行自律管理的法人83._是我国的证券登记结算机构，该公司在上海和深圳两地各设一家分公司。（分数：1.00）A.中央登记公司B.中国结算公司C.国债登记公司D.银行同业中心84.下列关于回转交易的说法错误的是_。（分数：1.00）A.证券的回转交易是指投资者买入的证券，经确认成交后，在交收完成前全部或部分卖出B.债券竞价交易和权证交易实行当日回转交易C.B股实行当日回转交易D.B股实行次交易日起回转交易85.根据上海证券交易所融资融券交易实施细则，用于融资融券的标的证券为股票的，上海证券交易所规定其股东人数不少于_人。（分数：1.00）A.1000B.

30、2000C.3000D.400086.当上市公司实施送股、配股或派息时，每股股票所代表的企业实际价值就可能减少，因此需要在发生该事实之后从股票市场价格中剔除这部分因素，因送股或配股而形成的剔除行为称为_，因派息而引起的剔除行为称为_。（分数：1.00）A.除息；除权B.除权；除息C.配股；分红D.除权除息；除息除权87._原则又称款券两讫或钱货两清原则，是指证券登记结算机构与结算参与人在交收过程中，当且仅当资金交付时给付证券，证券交付时给付资金。通俗地说，就是“一手交钱，一手交货”。（分数：1.00）A.净额清算B.货银对付C.共同对手方制度D.分级结算88.下列不属于银行间债券市场的交易品种

31、的选项是_。（分数：1.00）A.债券B.期货C.回购D.远期交易89.股票投资组合构建通常可以采用自上而下策略，自上而下策略从宏观形势及行业、板块特征入手，明确大类资产、国家、行业的配置，然后再挑选相应的股票作为投资标的，实现配置目标，自下而上则是依赖个股筛选的投资策略，关注的是各个公司的表现，而非经济或市场的整体趋势。这种说法_。（分数：1.00）A.正确B.错误C.部分正确D.部分错误90.资本市场线给出了所有有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，但没有指出每一个风险资产的风险与收益之间的关系；证券市场线则给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系。也就是说证券市场线为每一个风险资产

32、进行定价，它是 CAPM的核心。这种说法_。（分数：1.00）A.正确B.错误C.部分正确D.部分错误91.不属于衍生工具的特点的是_。（分数：1.00）A.跨期性B.杠杆性C.确定性D.联动性92.某投资者将其资金分别投向 A、B、C 三只股票，占总资金的比重分别为 40%、40%、20%；股票A、B、C 的期望收益率分别为 R A =14%、R B =20%、R C =8%；则该股票组合的收益率是_。（分数：1.00）A.14.5%B.15.5%C.15.2%D.16.1%93.基金股票换手率通过对基金买卖股票频率的衡量，反映基金的操作策略，基金股票换手率=(期间股票交易量2)期间基金平均

33、资产净值，如果一只股票基金的年周转率为_，意味着该基金持有股票的平均时间为 1年。（分数：1.00）A.20%B.50%C.100%D.80%94.通常可以用 系数的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小，如果股票指数上涨或下跌 1%，某基金的净值增长率上涨或下跌 1%， 系数为_。（分数：1.00）A.1B.0.5C.0D.295.市盈率用公式表达为_。（分数：1.00）A.市盈率=每股市价每股净资产B.市盈率=股票市价销售收入C.市盈率=每股收益(年化)每股市价D.市盈率=每股市价每股收益(年化)96.基金_是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金

34、资产公允价值的过程。（分数：1.00）A.基金评价B.基金清算C.收益率计算D.资产估值97._反映一定时期的总体经营成果，揭示企业财务状况发生变动的直接原因。（分数：1.00）A.利润表B.资产负债表C.现金流量表D.所有者权益变动表98.基金在估值时，对于_和公开增发新股等发行但未上市股票，按交易所上市的同一股票的市价估值。（分数：1.00）A.送股B.转增股C.配股D.以上选项都对99.下列不属于基础衍生工具的是_。（分数：1.00）A.远期合约B.期权合约C.结构化金融衍生工具D.互换合约100.可以暂停估值的情形不包括_。（分数：1.00）A.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或

35、因其他原因暂停营业时B.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时C.占基金很小比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资人的利益已决定延迟估值D.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的证券投资基金基础知识真题(6)答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：100，分数：100.00)1.如果 X的取值无法一一列出，可以遍取某个区间的任意数值，则称为_。（分数：1.00）A.连续型随机变量 B.分布型随机变量C.离散型随机变量D.中断型随机变量解析：解析 如果 X的取值无法一

36、一列出，可以遍取某个区间的任意数值，则为连续型随机变量。2.利润表是反映在_财务成果的报表。（分数：1.00）A.某一特定日期B.某一特定时间C.某一确定时间D.一定会计期间 解析：解析 利润表，亦称损益表，反映一定时期(如一个会计季度或会计年度)的总体经营成果，揭示企业财务状况发生变动的直接原因。3.下列各项指标中，可用于分析企业长期偿债能力的有_。（分数：1.00）A.营运效率比率B.流动比率C.速动比率D.资产负债率 解析：解析 财务杠杆比率是分析企业长期偿债能力的风险指标，资产负债率属于财务杠杆比率。4.某企业有一张带息期票，面额为 12000元，票面利率为 4%，出票日期为 4月 1

37、5日，6 月 14日到期(共60天)，则到期日的利息为_元。（分数：1.00）A.52B.80 C.79D.82解析：解析 到期日的利息=120004%60360=80(元)。5.财务报表分析的对象是_。（分数：1.00）A.企业的各项基本活动 B.企业的经营活动C.企业的投资活动D.企业的筹资活动解析：解析 财务报表分析的对象是企业的各项基本活动。6.下列关于凸性的描述不正确的是_。（分数：1.00）A.凸性可以描述大多数债券价格与收益率的关系B.久期和凸度对债券价格波动的风险管理具有重要意义C.其他条件不变时，较小的凸性更有利于投资者 D.价格收益率曲线越弯曲，凸度越大解析：解析 较大的凸

38、性更有利于投资者，凸性越大，从利率变化所获得的利得也就越大。7.下列情况中，不得回购本公司股票的是_。（分数：1.00）A.进行投资 B.公司减少注册资本C.将股份奖励给本公司职工D.与持有本公司股份的其他公司合并解析：解析 公司法规定，公司除减少注册资本、与持有本公司股份的其他公司合并、将股份奖励给本公司职工外，不得回购本公司股票。8.下列关于回购协议的表述，错误的是_。（分数：1.00）A.回购协议是指资金需求方在出售证券的同时与证券的购买方约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券的交易行为B.由于买断式回购历史很长，回购市场目前以买断式回购为主要交易品种 C.按回购期限划分，我国在交易所挂

39、牌的国债回购可以分为 1天、2 天、3 天、4 天、7 天、14 天、28 天、91天和 182天D.本质上，回购协议是一种证券抵押贷款，抵押品以国债为主解析：解析 由于质押式回购历史很长，回购市场目前以质押式回购为主要交易品种。9.下列不属于金融债券的是_。（分数：1.00）A.证券公司短期融资券B.商业银行债券C.政策性金融债D.地方政府债券 解析：解析 金融债券包括：政策性金融债；商业银行债券；特种金融债券；非银行金融机构债券；证券公司债；证券公司短期融资券等。10.中期票据采用注册发行，最大注册额度不超过企业净资产的_。（分数：1.00）A.30%B.40% C.50%D.80%解析：

40、解析 中期票据采用注册发行，最大注册额度不超过企业净资产的 40%。11.当技术分析无效时，市场至少符合_。（分数：1.00）A.弱势有效市场 B.半弱势有效市场C.半强势有效市场D.强势有效市场解析：解析 在弱势有效市场中，技术分析无效；在半强势有效市场中，基本面分析无效；在强势有效市场中，技术分析和基本面分析都无效。12.股票的_又称股票净值或每股净资产，是每股股票所代表的实际资产的价值。（分数：1.00）A.清算价值B.账面价值 C.票面价值D.内在价值解析：解析 股票的账面价值又称股票净值或每股净资产，是每股股票所代表的实际资产的价值。13.下列关于衍生工具交易单位的说法，错误的是_。

41、（分数：1.00）A.交易单位又称合约规模B.在交易时，只能以交易单位的整数倍进行买卖C.当合约标的资产的市场规模、交易者的资金规模较大时，交易单位应该较小 D.确定期货合约交易单位的大小时，主要应当考虑合约标的资产的市场规模、交易者的资金规模等因素解析：解析 当合约标的资产的市场规模、交易者的资金规模较大时，交易单位应该较大。14._允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权。（分数：1.00）A.美式期权 B.欧式期权C.看涨期权D.看跌期权解析：解析 美式期权允许期权买方在期权到期前的任何时间执行期权。美式期权的买方既可以在期权到期日这一天行使期权，也可以在期权到期日之前的任何一个交易时

42、段执行期权。15.下列不属于不动产投资特点的是_。（分数：1.00）A.异质性B.低流动性C.不可分性D.可分性 解析：解析 不动产投资具有如下特点：异质性；不可分性；低流动性。16.有限合伙制最早产生于_。（分数：1.00）A.英国B.美国 C.俄罗斯D.瑞典解析：解析 有限合伙制最早产生于美国硅谷，目前成为私募股权投资最主要的运作方式。17._是基金公司管理基金投资的最高决策机构。（分数：1.00）A.投资部B.研究部C.交易部D.投资决策委员会 解析：解析 投资决策委员会是基金公司管理基金投资的最高决策机构，由各个基金公司自行设立，是非常设的议事机构。18.下列选项中不属于房地产投资信托

43、基金特点的是_。（分数：1.00）A.风险较低B.抵补通货膨胀效应C.流动性强D.信息不对称程度较高 解析：解析 房地产投资信托基金具有以下特点：流动性强；抵补通货膨胀效应；风险较低；信息不对称程度较低。19.下列不属于系统性风险特点的是_。（分数：1.00）A.大多数资产价格变动方向往往是相同的B.无法通过分散化投资来回避C.可以通过分散化投资来回避 D.由同一个因素导致大部分资产的价格变动解析：解析 系统性风险具有以下几个特点：由同一个因素导致大部分资产的价格变动；大多数资产价格变动方向往往是相同的；无法通过分散化投资来回避。20.下列属于 UCITS基金投资品种的是_。（分数：1.00）

44、A.银行存款B.指数基金C.货币市场工具D.以上选项都正确 解析：解析 UCITS 新增的投资品种包括：货币市场工具；其他投资基金；银行存款；金融衍生工具；指数基金等。21.关于基金估值，以下说法正确的是_。（分数：1.00）A.复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布B.开放式基金每个交易日的次日进行估值C.封闭式基金每周进行一次估值D.开放式基金每个交易日进行估值 解析：解析 我国的开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值，故选 D。22.假设今天发行一年期债券，面值 100元人民币，票面利率为 4.25%，每年付息一次，如果到期收益率为 4%，则债券价格为_元。（分数：1.

45、00）A.100.80B.100.50C.96.15D.100.24 解析：解析 债券价格=100(1+4.25%)(1+4%)=100.24(元)。23.跟踪偏离度=_。（分数：1.00）A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B.证券组合的真实收益率基准组合的收益率C.证券组合的真实收益率基准组合的收益率D.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率 解析：解析 跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。24.以下条件不属于托管人委托境外资产托管人资格的是_。（分数：1.00）A.托管资产规模不少于 1000亿美元或者等值货币B.最近一个会计年度实收资本不少于 10亿美元或等值货币

46、C.最近 3年没有受到监管机构的重大处罚D.境外托管机构的高级管理人员有 5年以上从业经验 解析：解析 托管人可以委托符合下列条件的境外资产托管人负责境外资产托管业务：在中国大陆以外的国家或地区设立，受当地政府、金融或证券监管机构的监管；最近一个会计年度实收资本不少于10亿美元或等值货币，或托管资产规模不少于 1000亿美元或等值货币；有足够的熟悉境外托管业务的专职人员；具备安全保管资产的条件；具备安全、高效的清算、交割能力；最近 3年没有受到监管机构的重大处罚，没有重大事项正在接受司法部门、监管机构的立案调查。25.当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为_。（分数：1

47、.00）A.-1B.0C.1 D.大于 1解析：解析 完全正相关时相关系数等于 1。26.以下不属于风险调整后收益指标的是_。（分数：1.00）A.夏普比率B.信息比率C.特雷诺比率D.速动比率 解析：解析 风险调整后收益指标有夏普比率、信息比率、特雷诺比率。27.下列关于封闭式基金的利润分配的说法错误的是_。（分数：1.00）A.封闭式基金的收益分配，每年不得少于一次B.封闭式基金只能采用现金分红C.基金收益分配后基金份额净值不得低于面值D.封闭式基金年度收益分配比例不得高于基金年度可供分配利润的 90% 解析：解析 封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的 90%，而不是高于。28.关于货币市场基金的利润分配的说法，错误的选项是_。（分数：1.00）A.每周一至周四进行分配时，则仅对当