2015年银行业专业人员职业资格初级（风险管理）真题试卷汇编（一）及答案解析.doc

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1、2015 年银行业专业人员职业资格初级（风险管理）真题试卷汇编（一）及答案解析(总分：280.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题本大题共 90 小题(总题数：80，分数：160.00)1.商业银行在使用权重法计量信用风险资本时，( )不属于合格信用缓释工具。（分数：2.00）A.上市公司发行的债券B.人民银行发行的票据C.黄金D.商业银行承兑汇票2.假设某商业银行外汇交易业务的 VaR(每 10 日、99置信水平)已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为( )。（分数：2.00）A.30VaRB.40VaRC.35VaRD.45VaR3.资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法

2、，应对操作风险的重要手段是严格的( )。（分数：2.00）A.外部监管B.职责分工C.员工培训D.内部控制4.商业银行的( )有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。（分数：2.00）A.高级管理层B.董事会下设的风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门5.假设股票当前价格为 11 元，基于该股票的执行价格为 11 元、有效期为 1 个月的看涨期权价格为 5 元，则根据期权定价理论，基于该股票的执行价格为 11 元、有效期为 1 个月的看跌期权价格最接近于( )。（分数：2.00）A.6 元B.16 元C.11 元D.5 元6.假设商业银行持有资产组合 A

3、，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?( )（分数：2.00）A.卖出 50资产组合 A，持有现金B.卖出 50资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为 0 的资产组合 YC.卖出 50资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为+08 的资产组合 XD.卖出 50资产组合 A，用于购买与资产组合 A 的相关系数为-05 的资产组合 Z7.商业银行当期信用评级为 BBB 的某类企业违约概率(PD)为 2，贷款违约损失率(LGD)为 50，当期银行对该类型企业的信贷余额为 20 亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为 10 亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的

4、预期损失为( )人民币。（分数：2.00）A.05 亿元B.01 亿元C.1 亿元D.02 亿元8.下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是( )。（分数：2.00）A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控为辅”的要求B.内部控制应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道C.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外，任何人不得拥有不受内部控制的权力9.下列商业银行资金来源中，( )对利率最为敏感，随时都有可能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。（分数：2.00）A.证券业存款B.居民储蓄C.政府税收D

5、.公共事业费收入10.下列不应被列入商业银行交易账户的是( )。（分数：2.00）A.做市交易形成的头寸B.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸C.代客买卖头寸D.自营外汇交易头寸11.下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是( )。（分数：2.00）A.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式C.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序D.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务12.甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险( )。（分数：2.00）A.无法

6、确定B.较小C.相等D.较大13.商业银行过去筹集的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动，从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为( )。（分数：2.00）A.投资风险B.负债流动性风险C.资本折价风险D.资产减值风险14.假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是( )。（分数：2.00）A.贷款金额为 1 000 万元且无任何担保B.贷款金额为 2 000 万元且可收回率为 40C.贷款金额为 1 100 万元且有保证担保D.贷款金额为 2 200 万元且可收回率为 5015.对于资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二支柱要求，

7、但均不低于各级资本最低要求的商业银行，银监会可以采取一些预警监管措施。下列不属于这些监管措施的是( )。（分数：2.00）A.要求商业银行制定的切实可行的资本补充计划和限期达标计划B.限制或禁止商业银行增设新机构、开办新业务C.下发商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措施和限期达标意见等监管意见书D.与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈16.在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此( )对商业银行市场价值的威胁最大。（分数：2.00）A.信用风险B.声誉风险C.社会风险D.政治风险17.商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头

8、20，日元多头 50，欧元多头 100，英镑多头 150，美元空头 180。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为( )。（分数：2.00）A.累计总敞口头寸 200，净总敞口头寸 500B.累计总敞口头寸 500，净总敞口头寸 100C.累计总敞口头寸 300，净总敞口头寸 300D.累计总敞口头寸 100，净总敞口头寸 30018.如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会( )。（分数：2.00）A.增加B.负相关C.不变D.降低19.中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会

9、使( )。（分数：2.00）A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.所有企业的履约程度有一定程度的提高D.借款人承受较低的风险20.某商业银行年初贷款损失准备余额 10 亿元，上半年因核销等因素使用拨备 5 亿元，补提 7 亿元。如果6 月末根据账面计算应提贷款损失准备 10 亿元，则 6 月末该行贷款损失准备充足率为( )。（分数：2.00）A.100B.90C.120D.7021.商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于( )类别。（分数：2.00）A.法律风险B.市场风险C.流动性风险D.操

10、作风险22.商业银行采用内部模型法计算市场风险和资产时，VaR 的乘数因子不得低于( )。（分数：2.00）A.5B.4C.2D.323.假设某企业信用评级为 B，对其项目贷款的年利率为 10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为 30。若同期信用评级为 AAA 级企业的同类项目贷款年利率为 5，则根据 KPMG 风险中性定价模型，该信用评级为 B 企业的 1 年期违约概率约为( )。（分数：2.00）A.50B.65C.80D.7024.下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是( )。（分数：2.00）A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动

11、性风险25.某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为 AA 级的 1 000 个客户中，年内发生违约的客户有 5 个，则下列表述中正确的是( )。（分数：2.00）A.该行 AA 级客户的贷款不良率为 05B.该行 AA 级客户的违约损失率为 05C.该行 AA 级客户的违约概率为 05D.该行 AA 级客户的违约频率为 0526.商业银行在使用权重法计量信用风险监管资本时，( )的信用风险转换系数最低。（分数：2.00）A.与贸易直接相关的短期或有项目B.承兑汇票C.与交易直接相关的或有项目D.一般未使用的信用卡授信额度27.从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为

12、( )。（分数：2.00）A.预期损失、非预期损失、灾难性损失B.预期损失、实际损失、灾难性损失C.实际损失、机会成本损失、非预期损失D.实际损失、无形损失、灾难性损失28.假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高?( )（分数：2.00）A.5 年期零息债券B.5 年期票面利息为 5的固定利率债券C.5 年期票面利率为 7的固定利率债券D.10 年期浮动利率债券29.根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。( )（分数：2.00）A.5；4B.6；5C.5；3D.

13、6；430.下列关于商业银行信用风险违约风险暴露的表述，正确的是( )。（分数：2.00）A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押金额C.违约风险暴露只针对银行的表外资产D.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内贷款余额31.下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是( )。（分数：2.00）A.不良贷款拨备覆盖率B.贷款风险迁徙率C.客户授信集中度D.不良贷款率32.银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于( )。（分数：2.00）A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.关注财务数据完整性、准确性和可靠性C.会计资料规范性D.

14、财务报表检查33.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是( )。（分数：2.00）A.客户通过代理收付款进行洗钱活动B.代客理财产品受利率波动造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.业务员贪污或截留代理业务手续费34.下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是( )。（分数：2.00）A.定量压力测试B.资本规划C.情景选择D.定性压力测试及管理行动35.商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于( )管理策略。（分数：2.00）A.风险补偿B.风险规避C.风险对冲D.风险转移36.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=90

15、0 亿元，负债 L=800 亿元，资产久期为 DA=6 年，负债久期为 DL=3 年，根据久期分析法，如果年利率从 55上升到 6，则利率变化将使商业银行的整体价值( )。（分数：2.00）A.增加 1422 亿元B.增加 1463 亿元C.减少 1422 亿元D.减少 1463 亿元37.从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依存度_、自身流动性风险管理的要求_。( )（分数：2.00）A.较低；较高B.较高；较高C.较低；较低D.较高；较低38.商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该

16、机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，( )应当承担风险损失的最终责任。（分数：2.00）A.贷款企业B.专业调查机构C.贷款审批人D.商业银行39.根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中( )风险敏感度最高。（分数：2.00）A.高级计量法B.内部评级法C.标准法D.基本指标法40.根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充( )。（分数：2.00）A.核心一级资本B.二级资本C.其他一级资本D.储备资本41.假

17、设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是( )。（分数：2.00）A.向人民银行再贴现B.发行银行债券C.拆入资金D.用自有债券进行回购42.商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于( )策略。（分数：2.00）A.风险规避B.风险转移C.风险对冲D.风险分散43.风险识别的主要方法不包括( )。（分数：2.00）A.失误树分析法B.制作风险清单C.专家预测法D.分解分析法44.商业银行某部门当期税后净利润 5 000

18、 万元，当期经济资本 1 亿元，资本预期收益率为 20，则该部门的经济增加值为( )万元。（分数：2.00）A.3 000B.1 000C.7 000D.2 00045.根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是( )。（分数：2.00）A.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分B.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划C.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次D.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序46.当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持

19、不变，则商业银行的流动性将( )。（分数：2.00）A.无法确定B.减弱C.增强D.保持不变47.( )能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。（分数：2.00）A.经风险调整的资本收益率(RAROC)B.股本收益率(ROE)C.资本充足率(CAR)D.资产收益率(ROA)48.在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是( )。（分数：2.00）A.违反内部流程B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件49.如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于(

20、)。（分数：2.00）A.基准风险B.期权性风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险50.假设某外币资产 1 天的风险价值 VaR 在 99的置信区间内为 1 万美元，则其对应的 10 天的风险价值VaR 最接近于( )。（分数：2.00）A.99 万美元B.333 万美元C.10 万美元D.316 万美元51.在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是( )。（分数：2.00）A.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主52

21、.国内某儿童玩具厂欲向银行借贷以扩大生产，拟请附近一家公立幼儿园为其担保，该幼儿园( )。（分数：2.00）A.经银行同意即可提供担保B.无资格提供担保C.如有足够资金可以提供保证D.有资格提供担保53.在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是( )。（分数：2.00）A.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权B.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权C.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权D.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权54.下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是( )。（分数：2.00）A.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情

22、境下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响B.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险55.当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线类型的是( )。（分数：2.00）A.正向收益率曲线B.波动收益率曲线C.水平收益率曲线D.反向收益率曲线56.某银行当期期初关注类贷款余额为 4 500

23、 亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期间关注类贷款因回收减少了 1 000 亿元，则关注类贷款向下迁徙率为( )。（分数：2.00）A.15B.113C.125D.17157.计量市场风险时，计算 VaR，值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。（分数：2.00）A.VaR 方法只有在 99的置信区间内有效B.VaR 值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平58.商业银行对( )变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。（分数：2.00）

24、A.票据贴现率B.存款准备金率C.国债收益率D.存贷款基准利率59.商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的( )。（分数：2.00）A.8B.20C.25D.5060.某商业银行 2011-2013 年的收入情况如下所示，按照基本指标法计算出该行 2014 年应配置的操作风险监管资本是( )。 （分数：2.00）A.105 亿元B.15 亿元C.75 亿元D.135 亿元61.商业银行将( )和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。（分数：2.00）A.盈利能力B.领导能力C.企

25、业社会责任D.战略发展计划62.操作风险基本指标法的计算思路是，商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中，每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例(用 表示)。各银行统一使用的 值为( )。（分数：2.00）A.15B.10C.18D.1263.( )是指由于不完整或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给商业银行造成损失的风险。（分数：2.00）A.市场风险B.流动性风险C.国家风险D.操作风险64.根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的( )负责制定本行的风险偏好。（分数：2.00）A.监事会B.风险管理委员会C.董事会D.风险管理部门65.商业银行将大量的短期负债用于长期

26、贷款最有可能产生( )。（分数：2.00）A.信用风险B.声誉风险C.市场风险D.流动性风险66.张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 15 年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为( )引起的操作风险。（分数：2.00）A.信贷人员技能匮乏B.未授权交易C.贷款流程执行不严D.内部欺诈67.假如某一房地产项目总投资 10 亿元，开发商自有资本金 35 亿元，货款及其它负债 65 亿元。在不利的市场行情下，一旦预期项目的市场价值将低于 65 亿元，开发商可能会选择让项目烂尾，从而给债权人带来风险。这种情形下

27、，债权人好比( )。（分数：2.00）A.买入一份看涨期权B.卖出一份看跌期权C.买入一份看跌期权D.卖出一份看涨期权68.通过分析过去三个月内英镑对美元的汇率，得到汇率均值为 1 英镑=164 美元，汇率波动标准差为250 个基点。假设英镑对美元的汇率波动基本符合正态分布，则预期未来三个月中，英镑兑美元的汇率有95的可能性处于( )之间。（分数：2.00）A.15401740 美元B.15901690 美元C.16151665 美元D.15651750 美元69.商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是( )。（分数：2.00）A.商业银行应当能够准确预测投

28、诉批评可能造成的风险损失B.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险C.商业银行应当将接受投诉和批评看作是与客户公众沟通的良好时机D.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验70.下列关于中央交易对手的说法正确的是( )。（分数：2.00）A.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算B.中央交易对手不存在信用风险C.金融危机后要弱化中央交易对手D.中央机构作为交易对手71.某商业银行在 95置信区间、1 天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为 660 万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至 99，则该银行交易账户的风险价值将( )

29、。（分数：2.00）A.保持不变B.减小C.无法判断D.增加72.商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的( )。（分数：2.00）A.负债和组合的相关性也越大B.资产和组合的相关性也越小C.负债和组合的相关性也越小D.资产和组合的相关性也越大73.下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是( )。（分数：2.00）A.银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资B.银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款 1 亿元C.银行向某家大型企业发放一笔金额 2 000 万元的流动资金贷款D.银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款74.

30、根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是( )。（分数：2.00）A.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行B.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任C.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包75.商业银行向某客户提供一笔 3 年期的贷款 1 000 万元，该客户在第 1 年的违约率是 08，第 2 年的违约率是 14，第 3 年的违约率是 21。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全部损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )。（分数：2.00）A.98562 万元B.96026 万元C

31、.92547 万元D.95757 万元76.权威信用评级机构将一家受金融危机影响的 AAA 级企业改评为 AA 级。则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的( )增加。（分数：2.00）A.声誉风险B.法律风险C.信用风险D.操作风险77.商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点不包括( )。（分数：2.00）A.银行不同客户的行业集中度B.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势C.银行贷款在不同行业中的分布D.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析78.在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的描述，最不恰当的是( )。（分数：2.00）A.对不擅长且

32、不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施79.假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是( )。（分数：2.00）A.卖出 1 份卖方期权(PUT OPTION)B.购买 1 份卖方期权(PUT OPTION)C.购买 1 份买方期权(CALL OPTION)D.卖出 1 份买方期权(CALL OPTION)80.商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制

33、定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是( )。（分数：2.00）A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险D.建立多层次的流动性屏障二、B多选题本大题共 40 小题(总题数：40，分数：80.00)81.下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括( )。（分数：2.00）A.及时处理投诉和批评B.增加对客户、公众的透明度C.对所有已识别风险一视同仁、集中处理D.制定危机管理应急计划E.与媒体保持良好接触82.期货市场的基本经济功能包括( )。（分数：2.00）A.吸引更多市场参与者的功能B.套期保值、规避市场风险的功能C.价格发

34、现的功能D.造市的功能E.投机牟取暴利的功能83.商业银行的限额管理体系通常包括( )。（分数：2.00）A.单一客户限额B.行业限额C.国家风险限额D.区域限额E.集团客户限额84.商业银行的信用风险管理信息系统建设需要多方面的企业数据，下列( )属于内部评级系统中经计量后的结果数据。（分数：2.00）A.企业的税收数据B.债项的违约损失率C.企业的工商登记数据D.企业的违约概率E.企业所在国家主权评级数据85.商业银行对同时符合下列( )条件的微型和小型企业债权的风险权重为 75。（分数：2.00）A.单笔贷款超过 600 万元B.只适用于生产加工类型的企业C.符合国家相关部门规定的微型和

35、小型企业认定标准D.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于 05E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过 500 万元86.根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够( )。（分数：2.00）A.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付B.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突C.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告D.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立87.商业银行实施内部评级法初级法时，

36、可以作为合格信用风险缓释工具的有( )。（分数：2.00）A.限制流通的法人股B.银行承兑汇票C.原始期限不超过一年的应收账款D.公开上市交易股票E.依法有权处分的商用房地产88.商业银行在风险偏好的设置与实施过程中应当( )。（分数：2.00）A.将风险偏好与战略规划有机结合B.向业务条线和分支机构传导C.充分考虑利益相关者的期望D.持续地监测与报告E.参考同业水平89.在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有( )。（分数：2.00）A.明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密B.把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评

37、估上C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度D.更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，提高现场工作效率E.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监督方案90.在商业银行市场风险管理中，风险价值(VaR)方法能够( )。（分数：2.00）A.衡量投资组合遭受的最小损失B.比较不同交易部门和交易产品的风险状况C.用来计量市场风险的监管资本D.衡量投资组合的整体风险E.对面临的所有风险进行计量91.在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率(RAROC)可以用于( )方面的管理。（分数：2.00）A.资本配置B.目标设定C.计量

38、损失D.绩效考核E.业务决策92.根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行表内资产风险权重为零的项目有( )。（分数：2.00）A.对政策性银行的债权(不包括次级债权)B.对我国公共部门实体的债权C.国有金融资产管理公司收购国有银行不良贷款而定向发行的债券D.商业银行之间原始期限在 3 个月以内的债权E.对我国中央政府(含中国人民银行)的债权93.适时发现可能预示即将发生流动性风险的预警信号，有助于商业银行及时采取措施化解或降低流动性风险。下列可被认为是商业银行流动性风险预警信号的有( )。（分数：2.00）A.市场上愿意提供融资的交易对手数量减少B.大量债权人(包括存款人)要求提前兑付C.

39、银行发行的股票价格异常下跌D.银行发行的可流通债券(包括次级债)的交易量显著增加，且买卖利差扩大E.银行资产质量下降或资产过于集中94.操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。下列属于高级计量法重要因素的有( )。（分数：2.00）A.外部损失数据B.内部损失数据C.情景分析D.业务经营环境和内部控制因素E.借款人信用记录95.下列可被商业银行认定违约的情形有( )。（分数：2.00）A.银行停止对贷款计息B.银行将贷款出售没有造成损失C.银行认为债务人即将破产或倒闭D.银行同意消极债务重组，造成债

40、务规模减少E.债务人欠息或手续费 90 天(含)以上96.现代商业银行全面风险管理模式具有的显著优势包括( )。（分数：2.00）A.更加注重决策的科学化和管理的精细化B.实现了对内外部风险因素的变化做出积极主动地回应C.在经营管理活动中高度融合智能化的风险管理信息系统D.采用越复杂的风险管理模型，分析结果越精确E.有助于最大程度的降低所有业务条线岗位的潜在风险损失97.商业银行对内部评级体系验证的内容应包括( )。（分数：2.00）A.内部评级流程的验证B.内部评级信息系统的验证C.内部评级模型的验证D.内部评级政策的验证E.内部评级数据的验证98.商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率(

41、LGD)估计时，通常需要考虑( )。（分数：2.00）A.客户所处行业B.贷款品种、期限C.还款方式D.抵押和担保E.客户所在地区99.下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有( )。（分数：2.00）A.同一个债务人可以有多个客户评级B.客户评级主要由债务人的信用水平决定C.同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级D.它们是反映信用风险水平的两个维度E.债项评级由债务人的信用水平决定100.商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将( )作为区域风险预警信号。（分数：2.00）A.区域相关法律法规重大调整B.区域内客户资信状况普遍降低C.区域主导产业出现衰退D.区域经济整体下滑E.

42、区域内的产业发展规划不合理101.依据商业银行风险监管核心指标(试行)，属于风险监管核心指标的有( )。（分数：2.00）A.风险迁徙类指标B.风险识别类指标C.风险暴露指标D.风险水平类指标E.风险抵补类指标102.下列关于商业银行操作风险的表述，正确的有( )。（分数：2.00）A.操作风险既可能来源于银行内部也可能来源于外部冲击B.相对于市场风险和信用风险，操作风险更难于准确度量C.很多操作风险都可归结为公司治理和内部控制上的缺陷D.电子信息技术的发展能够消除银行的操作风险E.同市场风险一样，操作风险也具有高风险、高收益的特点103.下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”

43、类别( )。（分数：2.00）A.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗B.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动C.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金E.银行员工窃取客户账户资金104.如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括( )。（分数：2.00）A.流动性风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险E.信用风险105.商业银行划分为交易账户

44、和银行账户的目的有( )。（分数：2.00）A.以公允价值计量银行资产B.实施有效的市场风险管理C.建立管理会计系统D.准确计量市场风险资本E.真实反映银行财务状况106.假设其他条件保持不变，下列关于 1 个月到期的欧元买权EUR CALL(以美元买欧元)的描述，正确的有( )。（分数：2.00）A.如果欧元对美元的即期汇率下降，则该期权价值下降B.如果欧元利率上升，则该期权价值下降C.如果欧元对美元的即期汇率上升，则该期权价值下降D.如果美元利率上升，则该期权价值下降E.如果欧元对美元的隐含波动率上升，则该期权价值下降107.在全球范围内，各国对银行业监管实行严格的行业准入，是因为( )。

45、（分数：2.00）A.银行业的垄断和竞争应保持适度均衡B.银行面临着复杂的风险种类C.银行对经济社会发展和资源再分配有着重要的影响D.银行具有很强的公众性E.银行具有特殊的资产负债结构108.商业银行建立风险管理部门应遵循的原则有( )。（分数：2.00）A.风险管理部门应具备有限的风险管理策略执行权B.风险管理部门应具备全面的风险管理策略执行权C.风险管理部门应成为商业银行的盈利中心D.风险管理部门应具备高度的独立性E.风险管理部门应承担风险管理的最终责任109.商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有( )。（分数：2.00）A.制定适当的债务组合，与主要资

46、金提供者建立稳健持久的关系B.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合C.保持合理的资金来源结构D.适度分散客户种类和资金到期日E.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构110.下列商业银行可以用于计量交易对手信用风险的方法有( )。（分数：2.00）A.权重法B.标准法C.现期风险暴露法D.内部评级法E.内部模型法111.根据商业银行资本管理办法(试行)，下列债务人可被商业银行视为违约的情形有( )。（分数：2.00）A.银行停止对贷款计息B.银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失C.债务人财务状况恶化，商业银行核销贷款或已计提一定比例的贷款损失准备D.债务人申请破产或已经破产，由

47、此将不履行或延期履行偿付商业银行债务E.债务人对银行集团的实质性债务逾期超过 60 天112.下列业务活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有( )。（分数：2.00）A.银行将投资债券回售给发行人B.投资债券被发行人提前赎回C.客户提前偿还房屋贷款D.银行提前终止理财产品E.客户提取活期存款113.下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账户头寸的规定?( )（分数：2.00）A.至少逐月重新估值B.设置头寸限额并进行监控C.监控交易规模和头寸余额D.超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸E.至少逐日重新估值114.下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有( )。（分数：2.

48、00）A.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益B.战略风险管理是一种长期性管理C.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失E.战略风险管理是一种短期性管理115.商业银行在建立健全风险管理绩效考核制度时应当( )。（分数：2.00）A.建立责任追究制度B.对业务部门引入经风险调整后的绩效考核C.建立尽职免责制度D.坚持“权责统一、错责相当”的原则E.关注风险管理部门的工作质量116.假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有( )。（分数：2.00）A.银行现金头寸指标越高，流动性风险越低B.银行大额负债依赖度

49、越低，流动性风险越高C.银行核心存款比例越高，流动性风险越低D.银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高E.银行易变负债与总资产的比率越高，流动性风险越高117.下列对商业银行声誉风险管理的表述，正确的有( )。（分数：2.00）A.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测B.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术的综合能力体现C.声誉风险是一种多维的风险，具有非常明显的系统性风险特征D.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉E.所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险118.商业银行对于火灾、抢劫等操作风险，可以采用( )方式来缓释。（分数：2.00）A.调整业务规模或放弃某些产品B.购买保险C.制定应急计划和连续营业方案D.改变市场定位E.业务外包119.下列事件可能给商业银行带来风险的有( )。（分数：2.00）A.即期外汇交易中，交易对手因系统故障未能按期交割B.借款人因经