(A)银行业从业人员资格考试风险管理-5及答案解析.doc

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1、(A)银行业从业人员资格考试风险管理-5 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题/B(总题数：45，分数：45.00)1.在 V A=-DAVAR/(1+R)中，R 表示_。 A.总资产的加权平均久期 B.总负债的加权平均久期 C.市场利率 D.总资产（分数：1.00）A.B.C.D.2.巴塞尔协议正式提出并规定，_作为第三支柱，是对最低资本要求和监督检查的补充。 A.公司治理 B.风险管理 C.市场约束 D.内部控制（分数：1.00）A.B.C.D.3.高级管理层可以通过_清楚地掌握金融机构在每个资产类别中所持有的头寸规模，并关注那些明显的或可疑的市场变化。 A.

2、最佳投资组合报告 B.投资组合报告 C.最佳风险对冲策略报告 D.风险分解“热点报告”（分数：1.00）A.B.C.D.4.商业银行的不良贷款包括_。 A.正常贷款、次级贷款、可疑贷款 B.关注贷款、次级贷款、可疑贷款 C.次级贷款、可疑贷款、损失贷款 D.关注贷款、次级贷款、损失贷款（分数：1.00）A.B.C.D.5._是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程。 A.贷款担保 B.贷款重组 C.贷款发放 D.贷款清收（分数：1.00）A.B.C.D.6.风险管理中对于_，应当考虑正常经营活动的现金流

3、量是否能够及时而且足额偿还贷款。 A.短期贷款 B.中长期贷款 C.长期贷款 D.担保贷款（分数：1.00）A.B.C.D.7.商业银行内部控制的目标不包括_。 A.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行 B.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现 C.确保风险管理体系的有效性 D.确保内部控制的绩效监测和意外事件的及时处置（分数：1.00）A.B.C.D.8.下列关于外部审计的说法正确的是_。 A.国际上，监管者与外部审计机构主要通过电话视频的形式进行信息沟通 B.外部审计有利于提高信息披露质量 C.适度发挥外部审计对银行的监督作用，有利于大幅降低代理成本，提高企业经营

4、者与所有者的信息对称 D.外部审计采用非现场检查的方式（分数：1.00）A.B.C.D.9.自我评估法以商业银行的_为基础来评估操作风险的重要程度。 A.外部监管制度 B.内部控制体系 C.市场发展前景 D.风险管理组织（分数：1.00）A.B.C.D.10.下列关于风险转移叙述错误的是_。 A.是将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择 B.保险转移是指商业银行购买保险，将风险转移给承保人 C.非保险转移是指通过担保可以将风险转移至第三方 D.备用信用证不具有将风险转移给第三方的作用（分数：1.00）A.B.C.D.11.决定客户债务承受能力的主要因素是客户信用等级和_。 A.所有者权益 B

5、.长期偿债能力 C.最高债务承受额 D.资金来源（分数：1.00）A.B.C.D.12.下列指标中不属于行业财务风险分析指标体系的是_。 A.预期损失率 B.销售利润率 C.产品产销率 D.行业盈亏系数（分数：1.00）A.B.C.D.13.应优先识别和评估对业务目标和管理目标有重大影响的操作风险，体现了操作风险评估的_原则。 A.重要性 B.深入性 C.全面性 D.审慎性（分数：1.00）A.B.C.D.14.内部评级法分为初级法和高级法，高级法要求商业银行运用自身_体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。 A.客户评级 B.信用评级 C.二维评级 D.三维评级（分数：1.00

6、）A.B.C.D.15.下列选项中，属于法人信贷业务操作风险成因的是_。 A.内控制度不完善、业务流程有漏洞 B.交易员专业知识匮乏 C.客户监管难度加大，信息技术手段不健全 D.业务管理分散，缺乏统筹管理（分数：1.00）A.B.C.D.16.风险价值蒙特卡洛模拟计算法的优点不包括_。 A.产生大量的路径模拟情景，比历史模拟法更精确和可靠 B.通过设置削减因子，使模拟结果对近期市场变化更快地作出反应 C.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 D.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，因此不存在模型风险（分数：1.00）A.B.C.D.17.商业银行应当将_作

7、为内部管理和决策的组成部分。 A.内部资本充足评估程序 B.预期风险损失和财务分析 C.风险管理流程与组合管理活动 D.资本规划与银行经营状况（分数：1.00）A.B.C.D.18.下列选项中，_不是监管部门对资本不足银行的纠正措施。 A.对商业银行股东实施的纠正措施 B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施 C.对商业银行员工采取的监督措施 D.对商业银行机构采取的监管措施（分数：1.00）A.B.C.D.19.资金交易业务流程中，中台风险管理的违规事项/风险点不包括_。 A.交易协议审查不严或不力，签订不利于己方的合同条款 B.对交易的风险评估不及时、不准确 C.交易结算不及时 D.在

8、跨国交易中，对国际惯例、法律和条款把握不准（分数：1.00）A.B.C.D.20.商业银行资金交易业务操作风险的成因不包括_。 A.电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统等 B.风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大 C.系统运行不稳定，员工工作技能匮乏 D.内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后（分数：1.00）A.B.C.D.21.下列选项中，_不属于行业环境风险因素。 A.国家产业政策 B.产业成熟度 C.经济周期因素 D.财政货币政策（分数：1.00）A.B.C.D.22.银行股东取得控制权的方式不包括_。 A.在该银行董事会占多数表决权

9、 B.根据章程，有权控制该银行的财务和经营决策 C.有权任免该银行董事会或同类机构的多数成员 D.直接拥有该银行的 5%的表决权股份（分数：1.00）A.B.C.D.23.风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，需要收集的风险信息/数据通常分为_。 A.内部数据和外部数据 B.中间计量数据和组合结果数据 C.宏观数据和微观数据 D.历史数据和年度数据（分数：1.00）A.B.C.D.24.商业银行提高日常解决问题能力的方法不包括_。 A.预先识别潜在危机，并制定相应的反应策略 B.公共关系和投资者关系部门应当密切协作，以采取更恰当的对外回应 C.在机构内部明确危机管理原则，并尽可能

10、告知所有利益持有者 D.定期测试危机沟通方案以及应对措施（分数：1.00）A.B.C.D.25.行业经营风险因素不包括_。 A.出现重大的技术变革 B.金融危机，对行业发展产生的影响 C.行业相关的法律法规出现重大调整 D.行业出现整体亏损（分数：1.00）A.B.C.D.26.期权的_是指期权价值高于其内在价值的部分。 A.时间价值 B.权利价值 C.经济价值 D.远期价值（分数：1.00）A.B.C.D.27.下列选项中，_是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。 A.内部控制 B.外部管理 C.市场监督

11、 D.宏观调控（分数：1.00）A.B.C.D.28.下列关于风险管理资产分类中交易账户的叙述错误的是_。 A.自营头寸是为交易目的而持有的头寸 B.交易账户中的项目通常按模型定价 C.记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制 D.交易账户记录的是银行为了交易或管理交易账户其他项目的风险而持有的可自由交易的金融工具和商品头寸（分数：1.00）A.B.C.D.29.下列选项中，关于商业银行声誉危机的危机现场处理说法错误的是_。 A.根据预先制订的危机管理计划，迅速成立危机管理小组 B.制定管理层的危机沟通机制 C.采用口头或书面方式与媒体保持积极合作 D.开通危机时刻的救援/帮助热线（

12、分数：1.00）A.B.C.D.30.下列不属于商业银行操作风险报告内容的是_。 A.风险状况 B.资本金水平 C.关键风险指标 D.资金利用情况（分数：1.00）A.B.C.D.31.商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和_，并在两者之间寻求最佳的风险 收益平衡点。 A.贷款偿还可能性 B.负债的稳定性 C.资金使用效率 D.资产质量水平（分数：1.00）A.B.C.D.32.商业银行对于敏感负债应保持较强的流动性储备，可持有其总额的_。 A.30% B.50% C.60% D.80%（分数：1.00）A.B.C.D.33.按照市场价格对头寸的计值至少应逐日进行，其收盘价

13、的信息来源不包括_。 A.网上报价 B.交易所报价 C.电子屏幕报价 D.经纪人提供的报价（分数：1.00）A.B.C.D.34.市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要基础是_。 A.资本价值 B.风险价值 C.资产价值 D.信用价值（分数：1.00）A.B.C.D.35.商业银行总的市场风险限额以及限额种类和结构应当提交_批准。 A.董事会 B.监管局 C.外部审计机构 D.高级管理层（分数：1.00）A.B.C.D.36.留置这一担保形式，其主要应用的主合同不包括_。 A.租货合同 B.保管合同 C.运输合同 D.加工承揽合同（分数：1.00）A.B.C.D.37.从报告的使用

14、者来看，风险报告可分为_。 A.内部报告和外部报告 B.单项报告和多项报告 C.复合报告和专题报告 D.独立报告和综合报告（分数：1.00）A.B.C.D.38.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其_，进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机。 A.市场 B.战略部署 C.声誉 D.信用（分数：1.00）A.B.C.D.39.通过设定_，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面，从而有效控制组合信用风险。 A.组合限额 B.信用等级 C.国家风险限额 D.单一客户授信限额（分数：1.00）A.B.C.D.40.下列关于风险管理对于商业银行经营

15、模式的改变叙述错误的是_。 A.商业银行可以根据对未来的客观预期，从宏观层次和微观层次主动、动态地管理潜在风险 B.从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变 C.从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变 D.从传统上全面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向收益为本的精细化管理模式转变（分数：1.00）A.B.C.D.41._是一种复杂的非线性衍生产品，是现代金融创新的重要基础性工具。 A.远期 B.期货 C.期权 D.互换（分数：1.00）A.B.C.D.42.规范和检验银行监管工作的标杆是_。 A.准确的监管目标 B.良好的监管标准 C

16、.监管的基本原则 D.风险监管的理念（分数：1.00）A.B.C.D.43.在内部评级法下，_的风险缓释作用体现为违约风险暴露的下降。 A.表内净额结算 B.回购交易净额结算 C.信用衍生工具 D.抵(质)押品（分数：1.00）A.B.C.D.44.商业银行操作风险管理的基础是_。 A.内部管理组织和信息系统 B.信息系统和公司治理 C.内部控制体系和合规文化 D.合规文化和调控措施（分数：1.00）A.B.C.D.45.资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的_。 A.投资规模 B.资产价值 C.资本金规模 D.风险管理水平（分数

17、：1.00）A.B.C.D.二、B多选题/B(总题数：20，分数：40.00)46.缺口分析的局限性包括_。 A.计算复杂，应用不便 B.忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 C.未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险 D.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响 E.只能反映利率变动的短期影响（分数：2.00）A.B.C.D.E.47.行业风险预警属于中观层面的预警，主要包括对_等预警。 A.行业经营风险因素 B.行业重大突发事件 C.行业环境风险因素 D.行业管理风险因素 E.行业财务风险因素（分数：2.00）A.B.C.D.E.48.以下有关信用评分

18、模型描述正确的有_。 A.关键在于特征变量的选择和各自权重的确定 B.是一种传统的信用风险量化模型 C.是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一 D.对个人客户而言，可观察到的特征变量主要包括现金流量、财务比率等 E.无法提供客户违约概率的准确数值（分数：2.00）A.B.C.D.E.49.国别风险管理体系的基本要素包括_。 A.董事会和高级管理层的有效监控 B.完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程 C.完善的国别风险管理政策和程序 D.完善的报告管理制度 E.完善的内部控制和审计（分数：2.00）A.B.C.D.E.50.商业银行应重点关注中小企业的风险点主要包括_。 A.生产技术水平

19、不高 B.经营过程中采用现金交易，而且很少开具发票 C.经营的销售状况及盈利情况不真实 D.自有资金匮乏、产业层次较低 E.当其资金周转困难时，易出现逃废债现象（分数：2.00）A.B.C.D.E.51.我国商业银行交易账户划分的政策和程序的核心内容包括_。 A.交易账户划分的目的、适用范围和交易账户的定义 B.列入交易账户的金融工具种类 C.交易标识 D.明显不列入交易账户的头寸 E.列入交易账户的头寸直符合的条件（分数：2.00）A.B.C.D.E.52.损失数据收集主要包括的核心环节有_。 A.损失事件识别 B.损失金额确定 C.损失数据收集验证 D.损失事件填报 E.损失事件信息审核（

20、分数：2.00）A.B.C.D.E.53.商业银行操作风险的外部事件包括_。 A.洗钱 B.走私 C.监管规定 D.业务外包 E.贿赂/回扣（分数：2.00）A.B.C.D.E.54.标准法将商业银行的所有业务划分为九条业务线，其中包括_。 A.支付和结算 B.资产管理 C.公司金融 D.贷款 E.交易和销售（分数：2.00）A.B.C.D.E.55.中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上，提出了银行监管的具体目标有_。 A.通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益 B.努力达到公平竞争，减少垄断 C.通过审慎有效的监管，增进市场信心 D.努力减少金融犯罪，维护金融稳定 E.

21、通过审慎有效的监管，完善市场行为（分数：2.00）A.B.C.D.E.56.银行进行消极重组的情况具体包括_。 A.债务人无力偿还而逃避还款 B.债务人无力偿还而借新还旧 C.合同条款变更导致债务规模下降 D.债务人无力偿还而导致的展期 E.债务人企业运营不利导致销售能力下降（分数：2.00）A.B.C.D.E.57.商业银行操作风险管理信息系统主要用于_方面。 A.风险管理辅助决策 B.操作风险识别和评估 C.建立损失数据库 D.建立资本模型 E.风险指标监测与报告（分数：2.00）A.B.C.D.E.58.商业银行风险管理的“三道防线”指的是_。 A.前台业务人员 B.风险管理职能部门 C

22、.财务控制部门 D.内部审计部门 E.外部监督机构（分数：2.00）A.B.C.D.E.59.在商业银行业务条线分类中，公司金融业务种类包括_。 A.政府融资 B.咨询服务 C.资金管理 D.公司和机构融资 E.投资银行（分数：2.00）A.B.C.D.E.60.在风险管理中，与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有_的特征。 A.连环担保十分普遍 B.系统性风险较高 C.内部关联交易频繁 D.真实财务状况难以掌握 E.风险识别和贷后管理难度大（分数：2.00）A.B.C.D.E.61.在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题有_。 A.充分考虑利益相关者的期望 B.将风险偏好与战略规

23、划有机结合 C.向业务条线和分支机构传导 D.持续地监测与报告 E.对风险管理部门的绩效考核（分数：2.00）A.B.C.D.E.62.目前，比较有代表性的信用衍生产品主要包括_。 A.信用价差期权 B.信用联系票据 C.信用违约互换 D.资产价值互换 E.总收益互换（分数：2.00）A.B.C.D.E.63.考察和分析企业的非财务因素，主要从_方面进行分析和判断。 A.行业风险 B.管理层风险 C.投资项目风险 D.生产与经营风险 E.宏观经济、社会及自然环境（分数：2.00）A.B.C.D.E.64.商业银行对质押担保应重点关注的事项有_。 A.可以作为质物的动产/权利范围及种类 B.权利

24、质押的生效及转让 C.债务履行期届满时质物的处理 D.抵押物的所有权转移 E.质权人对质物承担的权利、义务和责任（分数：2.00）A.B.C.D.E.65.对行业财务风险因素的分析要从行业财务数据的角度，把握行业的_，进而更深入地剖析行业发展中的潜在风险。 A.生产能力 B.盈利能力 C.销售能力 D.资金营运能力 E.资本增值能力（分数：2.00）A.B.C.D.E.三、B判断题/B(总题数：8，分数：15.00)66.商业银行根据自身业务规模和特色只能设定一种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要。（分数：1.00）A.正确B.错误67.商业银行进行操作风险自我评估的主要目的是鼓励高级

25、管理人员主动承担责任，加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理。（分数：2.00）A.正确B.错误68.银行审计部门只需定期对业务经营部门进行审查和评价。（分数：2.00）A.正确B.错误69.债券持有人的市场约束作用主要是通过债券的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险。（分数：2.00）A.正确B.错误70.操作风险评估业务流程的负责人需要对风险和控制评估工作承担责任，其他执行人员则不需要承担责任。（分数：2.00）A.正确B.错误71.在风险管理实践中，为了对投资风险的不确定性收益进行计量和评估，通常需要计算资产或投资组合的百分比收益率，以便于比较和决

26、策。（分数：2.00）A.正确B.错误72.一般来说，如果影响某一数量指标的随机因素非常多，而每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则这个指标可以近似看作服从正态分布。（分数：2.00）A.正确B.错误73.对业务经营部门的绩效考核，只需考核其财务收益和经营规模。（分数：2.00）A.正确B.错误(A)银行业从业人员资格考试风险管理-5 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、B单选题/B(总题数：45，分数：45.00)1.在 V A=-DAVAR/(1+R)中，R 表示_。 A.总资产的加权平均久期 B.总负债的加权平均久期 C.市场利率 D.总资产（分数：1

27、.00）A.B.C. D.解析：用 DA表示总资产的加权平均久期，D L表示总负债的加权平均久期，V A表示总资产，V L表示总负债，R 为市场利率，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为：V A=-DAVAR/(1+R)和 V L=-DLVLR/(1+R)。2.巴塞尔协议正式提出并规定，_作为第三支柱，是对最低资本要求和监督检查的补充。 A.公司治理 B.风险管理 C.市场约束 D.内部控制（分数：1.00）A.B.C. D.解析：巴塞尔协议正式提出并规定市场约束作为第三支柱，是对最低资本要求和监督检查的补充。这表明强化信息披露、提高信息披露质量作为一项重要的监管措施，其作用和地位得到了

28、空前的提高。3.高级管理层可以通过_清楚地掌握金融机构在每个资产类别中所持有的头寸规模，并关注那些明显的或可疑的市场变化。 A.最佳投资组合报告 B.投资组合报告 C.最佳风险对冲策略报告 D.风险分解“热点报告”（分数：1.00）A.B. C.D.解析：商业银行投资组合报告以总结的方式完整列示了投资组合中的所有头寸。交易人员可以通过此项报告确认交易系统已经获取了投资组合中的所有头寸和相关风险，高级管理层可以清楚地掌握金融机构在每个资产类别中所持有的头寸规模，并关注那些明显的或可疑的市场变化。4.商业银行的不良贷款包括_。 A.正常贷款、次级贷款、可疑贷款 B.关注贷款、次级贷款、可疑贷款 C

29、.次级贷款、可疑贷款、损失贷款 D.关注贷款、次级贷款、损失贷款（分数：1.00）A.B.C. D.解析：2001 年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类(后三类合称为不良贷款)。5._是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程。 A.贷款担保 B.贷款重组 C.贷款发放 D.贷款清收（分数：1.00）A.B. C.D.解析：贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组

30、织的过程。6.风险管理中对于_，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款。 A.短期贷款 B.中长期贷款 C.长期贷款 D.担保贷款（分数：1.00）A. B.C.D.解析：风险管理中对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款；对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息，但在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息。7.商业银行内部控制的目标不包括_。 A.确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行 B.确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现

31、 C.确保风险管理体系的有效性 D.确保内部控制的绩效监测和意外事件的及时处置（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：商业银行内部控制的目标包括：(1)确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行；(2)确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；(3)确保风险管理体系的有效性；(4)确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整。8.下列关于外部审计的说法正确的是_。 A.国际上，监管者与外部审计机构主要通过电话视频的形式进行信息沟通 B.外部审计有利于提高信息披露质量 C.适度发挥外部审计对银行的监督作用，有利于大幅降低代理成本，提高企业经营者与所有者的信息对称 D.

32、外部审计采用非现场检查的方式（分数：1.00）A.B. C.D.解析：国际上，监管者与外部审计机构主要通过三方会谈的形式进行信息沟通，则 A 选项的说法是错误的。适度发挥外部审计对银行的监督作用，有利于大幅降低监管成本，提高监管效率，则 C 选项的说法是错误的；外部审计和银行监管都采用现场检查的方式，则 D 选项的说法是错误的。9.自我评估法以商业银行的_为基础来评估操作风险的重要程度。 A.外部监管制度 B.内部控制体系 C.市场发展前景 D.风险管理组织（分数：1.00）A.B. C.D.解析：自我评估法在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点

33、，并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。10.下列关于风险转移叙述错误的是_。 A.是将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择 B.保险转移是指商业银行购买保险，将风险转移给承保人 C.非保险转移是指通过担保可以将风险转移至第三方 D.备用信用证不具有将风险转移给第三方的作用（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：风险转移可分为保险转移和非保险转移。保险转移是指商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。当商业银行发生风险损失时，承保人按照保险合同的约定责任给予商业银行一定的经济补偿。非保险转移是指担保、备用信用证等能够将信用风险转移给第三方。故 D 项说法错

34、误。11.决定客户债务承受能力的主要因素是客户信用等级和_。 A.所有者权益 B.长期偿债能力 C.最高债务承受额 D.资金来源（分数：1.00）A. B.C.D.解析：一般来说，决定客户债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益。12.下列指标中不属于行业财务风险分析指标体系的是_。 A.预期损失率 B.销售利润率 C.产品产销率 D.行业盈亏系数（分数：1.00）A. B.C.D.解析：行业财务风险分析指标体系主要包括净资产收益率、行业盈亏系数、资本积累率、销售利润率、产品产销率以及全员劳动生产率 6 项关键指标。13.应优先识别和评估对业务目标和管理目标有重大影响的操作风险，体现了

35、操作风险评估的_原则。 A.重要性 B.深入性 C.全面性 D.审慎性（分数：1.00）A. B.C.D.解析：操作风险评估具有重要性原则，应优先识别和评估对业务目标和管理目标有重大影响的操作风险。14.内部评级法分为初级法和高级法，高级法要求商业银行运用自身_体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。 A.客户评级 B.信用评级 C.二维评级 D.三维评级（分数：1.00）A.B.C. D.解析：根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种：(1)初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值；(2)高

36、级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。15.下列选项中，属于法人信贷业务操作风险成因的是_。 A.内控制度不完善、业务流程有漏洞 B.交易员专业知识匮乏 C.客户监管难度加大，信息技术手段不健全 D.业务管理分散，缺乏统筹管理（分数：1.00）A.B.C. D.解析：法人信贷业务的操作风险成因有：(1)片面追求贷款规模和市场份额；(2)信贷制度不完善，缺乏监督制约机制；(3)信贷操作不规范，依法管贷意识不强；(4)客户监管难度加大，信息技术手段不健全；(5)社会缺乏良好的信贷文化和信用环境等。16.风险价值蒙特卡洛模拟计算法的优点不包括_。 A.

37、产生大量的路径模拟情景，比历史模拟法更精确和可靠 B.通过设置削减因子，使模拟结果对近期市场变化更快地作出反应 C.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 D.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，因此不存在模型风险（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：风险价值蒙特卡洛模拟计算法的优点包括：(1)是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题；(2)产生大量的路径模拟情景，比历史模拟法更精确和可靠；(3)通过设置削减因子，使模拟结果对近期市场变化更快地作出反应。17.商业银行应当将_作为内部管理和决策的组成部分。 A.内部资本充足评估程序 B.预

38、期风险损失和财务分析 C.风险管理流程与组合管理活动 D.资本规划与银行经营状况（分数：1.00）A. B.C.D.解析：商业银行应当将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分，并将内部资本充足评估结果运用于资本预算与分配、授信决策和战略规划。18.下列选项中，_不是监管部门对资本不足银行的纠正措施。 A.对商业银行股东实施的纠正措施 B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施 C.对商业银行员工采取的监督措施 D.对商业银行机构采取的监管措施（分数：1.00）A.B.C. D.解析：监管部门对资本不足银行的纠正措施包括：(1)对商业银行股东实施的纠正措施；(2)对商业银行董事和高级

39、管理层采取的纠正措施；(3)对商业银行机构采取的监管措施。19.资金交易业务流程中，中台风险管理的违规事项/风险点不包括_。 A.交易协议审查不严或不力，签订不利于己方的合同条款 B.对交易的风险评估不及时、不准确 C.交易结算不及时 D.在跨国交易中，对国际惯例、法律和条款把握不准（分数：1.00）A.B.C. D.解析：资金交易业务流程中，中台风险管理的违规事项/风险点包括：(1)交易协议审查不严或不力，签订不利于己方的合同条款；(2)对交易的风险评估不及时、不准确；(3)在跨国交易中，对国际惯例、法律和条款把握不准；(4)未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化。20.商业银行资

40、金交易业务操作风险的成因不包括_。 A.电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统等 B.风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大 C.系统运行不稳定，员工工作技能匮乏 D.内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后（分数：1.00）A.B.C. D.解析：商业银行资金交易业务操作风险的成因包括：(1)风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大；(2)内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后；(3)电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统等。21.下列选项中，_不属于行业环境风险因素。 A.国家产业政策 B.产业成熟

41、度 C.经济周期因素 D.财政货币政策（分数：1.00）A.B. C.D.解析：行业环境风险因素主要包括经济周期因素、财政货币政策、国家产业政策、法律法规等方面。B 选项是行业经营风险因素。22.银行股东取得控制权的方式不包括_。 A.在该银行董事会占多数表决权 B.根据章程，有权控制该银行的财务和经营决策 C.有权任免该银行董事会或同类机构的多数成员 D.直接拥有该银行的 5%的表决权股份（分数：1.00）A.B.C.D. 解析：银行控股股东是指直接或者间接控制银行的企业法人。取得控制权的方式包括：直接或间接拥有该银行 25%以上表决权股份；根据章程或协议，有权控制银行的财务和经营决策；有权

42、任免该银行董事会或同类机构的多数成员；在该银行董事会或同类机构占多数表决权；经银监会认定的可对该银行直接或间接地施加控制性影响的其他情形。23.风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，需要收集的风险信息/数据通常分为_。 A.内部数据和外部数据 B.中间计量数据和组合结果数据 C.宏观数据和微观数据 D.历史数据和年度数据（分数：1.00）A. B.C.D.解析：风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，除非采用大规模的自动化处理技术，否则对海量数据信息进行有效管理和控制是无法想象的。需要收集的风险信息/数据通常分为：(1)内部数据，是从各个业务系统中抽取的、与风险管理相

43、关的数据信息；(2)外部数据，是通过专业数据供应商所获得的数据。24.商业银行提高日常解决问题能力的方法不包括_。 A.预先识别潜在危机，并制定相应的反应策略 B.公共关系和投资者关系部门应当密切协作，以采取更恰当的对外回应 C.在机构内部明确危机管理原则，并尽可能告知所有利益持有者 D.定期测试危机沟通方案以及应对措施（分数：1.00）A.B.C. D.解析：商业银行提高日常解决问题能力的方法包括：(1)预先识别潜在危机，并制定相应的反应策略；(2)公共关系和投资者关系部门应当密切协作，以采取更恰当的对外回应；(3)改变业务部门处理问题的方式，尽可能避免将问题升级为危机；(4)定期测试危机沟

44、通方案以及应对措施；(5)采用压力测试和情景分析法进行声誉危机评估。C 选项属于预先制定战略性危机管理规划的方法。25.行业经营风险因素不包括_。 A.出现重大的技术变革 B.金融危机，对行业发展产生的影响 C.行业相关的法律法规出现重大调整 D.行业出现整体亏损（分数：1.00）A.B.C. D.解析：行业经营风险因素包括：(1)行业整体衰退；(2)出现重大的技术变革，影响到行业的产品和生产技术的改变；(3)经济环境变化，如经济萧条或出现金融危机，对行业发展产生影响；(4)产能明显过剩；(5)市场需求出现明显下降；(6)行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损。行业相关的法律法规出现重大调整属

45、于行业环境风险因素。26.期权的_是指期权价值高于其内在价值的部分。 A.时间价值 B.权利价值 C.经济价值 D.远期价值（分数：1.00）A. B.C.D.解析：期权的价值由内在价值和时间价值两部分构成：(1)期权的内在价值是指在期权的存续期间，执行期权所能获得的收益；(2)期权的时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分。27.下列选项中，_是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。 A.内部控制 B.外部管理 C.市场监督 D.宏观调控（分数：1.00）A. B.C.D.解析：2007 年银监会在商业银行内部控制指引中明确规定，内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。28.下列关于风险管理资产分类中交易账户的叙述错误的是_。 A.自营头寸是为交易目的而持有的头寸 B.交易账户中的项目通常按模型定价 C.记入交易账户的头寸必须在交